工 银 瑞 信 金融 地 产 行 业股 票 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十八日
工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信金 融地 产行 业股 票型证 券投 资基 金
基金简 称 工银金 融地 产股 票
基金主 代码 000251
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,450,336,439.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过分 析金 融地 产行 业的 商 业模 式与 利润 区， 深入 挖
掘金融 地产 行业 内治 理结 构与成 长潜 力良 好、 具有 行
业领先 优势 的上 市公 司进 行投资 ，在 控制 投资 风险 的
同时， 力争 通过 主动 管理 实现超 越业 绩基 准的 收益 。
投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运
行规律 的研 究， 基于 定量 与定性 相结 合的 宏观 及市 场
分析， 确定 组合 中股 票、 债券、 货币 市场 工具 及其 他
金融工 具的 比例 ，规 避系 统性风 险 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 金融 地产 行业指 数收 益率 +20% ×上证
国债指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 高于 债
券型基 金、 混合 型 基 金和 货币市 场基 金， 属于 风险 水
平较高 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 吴荣
联系电 话 400-811-9999 021-62677777-213117
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 95561
传真 010-66583158 021-62535823
注册地址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
福建省 福州 市湖 东 路 154 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 上海市 静安 区江 宁 路 168 号兴工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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大厦 A 座 6-9 层 业大厦
邮政编 码 100033 200041
法定代 表人 郭特华 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,686,070,741.33
本期利 润 1,547,871,824.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6956
本期加 权平 均净 值利 润率 25.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 25.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,883,172,979.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2984
期末基 金资 产净 值 3,998,467,633.05
期末基 金份 额净 值 2.757
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 175.70%
注：1. 所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益； 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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3.本基 金基 金合 同生 效日 为 2013 年8 月26 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.10% 3.27% -2.64% 2.78% -6.46% 0.49%
过去三 个月 4.71% 2.54% 1.80% 2.18% 2.91% 0.36%
过去六 个月 25.38% 2.21% 3.66% 2.06% 21.72% 0.15%
过去一 年 130.90% 1.92% 79.14% 1.86% 51.76% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
175.70% 1.52% 76.44% 1.55% 99.26% -0.03%
注：1 、 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 80 %× 沪深300 金融地 产行 业指 数收 益率 + 20%× 上证 国债 指数
收益率 ，每 日进 行再 平衡 过程；
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年8 月 26 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年8 月26 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于投资范 围及投资 限 制的 规定：股 票资产占 基 金资产的比例 不低于 60% ，债券等固定 收益类
资产占 基金 资产 的比 例 为5%-40% 。 其 中， 本基 金投 资于金 融地 产行 业内 的股 票资产 占非 现金 基金
资产的比例不 低于 80% ， 任何交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，现 金或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2015 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理66 只公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长股票
型证券投资基 金、工银 瑞 信增 强收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工 银瑞
信大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业股票型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略股票型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工银
瑞信基本面量 化策略股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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造行业股 票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证 券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金，
证券投 资基 金管 理规 模 逾3500 亿元 人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
鄢耀
本基金 的
基金经 理
2013 年 8 月
26 日
- 7
先后在 德
勤华永 会
计师事 务
所有限 公
司担任 高
级审计
员，中 国
国际金 融
有限公 司
担任分 析
员；2010
年加入 工
银瑞信 ，
曾任研 究
部研 究
员。2013
年 8 月 26
日至今 ，
担任工 银
瑞信金 融
地产行 业
股票型 基
金基金 经
理；2014
年 1 月 20
日至今 ，
担任工 银工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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添福债 券
基金基 金
经理；
2014 年 1
月20 日至
今，担 任
工银月 月
薪定期 支
付债券 基
金基金 经
理；2014
年 9 月 19
日起至
今，担 任
工银新 财
富灵活 配
置混合 型
基金基 金
经理；
2015 年 3
月19 日至
今，担 任
工银瑞 信
新金融 股
票型基 金
基金经
理；2015
年 3 月 26
日至今 ，
担任工 银
瑞信美 丽
城镇主 题
股票型 基
金基金 经
理；2015
年 4 月 17
日至今 ，
担任工 银
总回报 灵
活配置 混
合型基 金
基金经
理。
王君正
研究部 副
总监， 本
2013 年 8 月
26 日
- 7
曾任泰 达
宏利基 金工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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基金的 基
金经理
管理有 限
公司研 究
员；2011
年加入 工
银瑞信 ，
现任研 究
部副总
监。2013
年 8 月 26
日至今 ，
担任工 银
瑞信金 融
地产行 业
股票型 基
金基金 经
理；2015
年 1 月 27
日至今 ，
担任工 银
国企改 革
主题股 票
型基金 基
金经理 ；
2015 年 3
月19 日至
今，担 任
工银瑞 信
新金融 股
票型基 金
基金经
理；2015
年 3 月 26
日至今 ，
担任工 银
瑞信美 丽
城镇主 题
股票型 基
金基金 经
理；2015
年 5 月 22
日至今 ，
担任工 银
丰盈回 报
灵活配 置
混合型 基工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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金基金 经
理。
注：
1、任 职日 期说 明： 鄢耀 的 任职日 期为 基金 合同 生效 日期。
王君 正 的任职 日期 为基 金合 同生 效日期 。
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投 资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2 季度宏观经 济下行依 然 较大，虽然货 币政策保 持 宽松，但仍保 持了较好 定 力，没有超预 期
的大力度放水 ，整个金 融 板块表现在前 半段较差 ，6 月份以后表 现出一定 防 御性，我们 相对指数
而言继续超配 了基本面 有 改善的地产板 块，标配 了 具备估值优势 的银行， 低 配了非银板 块，取得
了一定 超额 收益 ， 但6 月 下跌阶 段减 仓不 够及 时， 净值也 受到 了较 大影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 25.38% ， 业绩 比较 基 准增长 率 为3.66% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 3 季度 ，宏 观经 济有 望呈现 底部 企稳 的迹 象， 货币政 策继 续保 持宽 松， 但证券 市场 在 去
杠杆的压力下 可能难以 出 现年初的普涨 格局，经 过 前期调整，一 些优秀公 司 可能被错杀 ，市场分
化加大 ，更 需要 进行 个股 的精选 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各 部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基 金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、 尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计 报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 金融 地产行 业股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 273,685,758.42 537,230,867.89
结算备 付金
14,935,656.85 6,114,004.28
存出保 证金
7,278,489.60 697,211.99
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,898,356,345.16 2,910,362,415.45 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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其中： 股票 投资
3,674,954,145.16 2,735,042,215.45
基金投 资
- -
债券投 资
223,402,200.00 175,320,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 90,000,000.00
应收证 券清 算款
162,647,254.53 -
应收利 息 6.4.7.5 5,486,625.14 888,209.94
应收股 利
- -
应收申 购款
45,981,943.91 136,895,002.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,408,372,073.61 3,682,187,711.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 342,737,580.48
应付赎 回款
386,067,028.44 101,486,986.25
应付管 理人 报酬
7,191,264.64 2,896,703.71
应付托 管费
1,198,544.12 482,783.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,805,897.97 3,582,970.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,641,705.39 441,452.51
负债合 计
409,904,440.56 451,628,477.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,450,336,439.49 1,469,294,503.41
未分配 利润 6.4.7.10 2,548,131,193.56 1,761,264,730.57
所有者 权益 合计
3,998,467,633.05 3,230,559,233.98
负债和 所有 者权 益总 计
4,408,372,073.61 3,682,187,711.63
注：1 、 报 告截 止日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 2.757 元 ， 基 金份 额总 额 1,450,336,439.49
份。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年8 月26 日。
工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 金融 地产行 业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,643,703,637.15 23,418,471.71
1.利息 收入
10,511,172.91 646,956.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,102,930.02 208,962.42
债券利 息收 入
7,358,189.10 264,671.39
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
50,053.79 173,322.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,757,706,670.79 20,338,696.72
其中 ： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,697,244,954.83 18,187,242.46
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 36,445,133.55 -122,807.54
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 24,016,582.41 2,274,261.80
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -138,198,916.43 2,307,990.49
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 13,684,709.88 124,827.85
减： 二、费用
95,831,812.25 4,614,736.71
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 44,530,420.76 1,413,251.73
2．托 管费 6.4.10.2.2 7,421,736.77 235,541.93
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 43,636,682.58 2,773,536.95
5．利 息支 出
30,407.07 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
30,407.07 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 212,565.07 192,406.10
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,547,871,824.90 18,803,735.00
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,547,871,824.90 18,803,735.00
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年8 月26 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 金融 地产行 业股 票型 证券 投资 基金 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,469,294,503.41 1,761,264,730.57 3,230,559,233.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,547,871,824.90 1,547,871,824.90
三、本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-18,958,063.92 -761,005,361.91 -779,963,425.83
其中：1.基 金申 购款 3,931,244,914.91 6,296,375,255.94 10,227,620,170.85
2.基金 赎回 款 -3,950,202,978.83 -7,057,380,617.85 -11,007,583,596.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,450,336,439.49 2,548,131,193.56 3,998,467,633.05
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
140,505,892.00 12,013,438.33 152,519,330.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 18,803,735.00 18,803,735.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
40,817,865.83 4,325,549.44 45,143,415.27
其中：1.基 金申 购款 128,229,278.78 16,774,379.05 145,003,657.83
2.基金 赎回 款 -87,411,412.95 -12,448,829.61 -99,860,242.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
181,323,757.83 35,142,722.77 216,466,480.60
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年8 月26 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信金融 地产股票 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，系 经中国证 券监督管理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会” ） 证监 许可 ?201 3?6 7 5 号文 《关 于核 准工 银瑞 信基金 融地 产行 业股
票型证券投资 基金募集 的 批复》的核准 ，由工银 瑞 信基金管理有 限公司作 为 发起人于 2013 年 7
月17 日至2013 年8 月 21 日向社 会公 开募 集， 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合
伙）验 证并 出具 （2013 ） 验字 第60802052_A32 号 验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。
基金合 同 于 2013 年 8 月 26 日 正式 生效 ，设 立时 募 集的扣 除认 购 费 后的 实收 基金（ 本金 ）为 人民
币220,991,126.61 元 ， 在 募集期 间产 生的 活期 存款 利息为 人民 币 15,189.47 元， 以上 实收 基金 （ 本
息）合 计为 人民 币 221,006,316.08 元 ，折合 221,006,316.08 份 基金 份额 。本 基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记机构均为工 银瑞信基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为兴 业银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票（包括 创
业板股 票 、 中 小板 股票 以 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 债券 回购 、 资 产支 持证 券、
货币市场工具 、股指期 货 与权证等金融 衍生工具 以 及法律法规允 许基金投 资 的其它金融 工具 。如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入
投资范围。基 金的投资 组 合比例为：股 票资产占 基 金资产的比例 不低于 60% ，债券等固定 收益类
资产占 基金 资产 的比 例 为5%-40% 。 其 中， 本基 金投 资于金 融地 产行 业内 的股 票资产 占非 现金 基金
资产的比例不 低于 80% ， 任何交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，现 金或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。业 绩比 较 基 准： 80 %×沪深 300 金融 地
产行业 指数 收益 率 +2 0%× 上证国 债指 数收 益率 。
工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日止 会计期 间内 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计 政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 关于发 布 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值
核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 通知 的规 定， 本 报告 期本 基金 对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种( 可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)改
为采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 具体参 见我 司于 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 工
银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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6.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于 企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收 入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得 统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 22 页 共 52 页
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股 东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 273,685,758.42
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 273,685,758.42
注：本 基金 本报 告期 未投 资于定 期存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,389,597,772.50 3,674,954,145.16 285,356,372.66
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 163,290,225.66 162,964,200.00 -326,025.66
银行间 市场 60,158,820.00 60,438,000.00 279,180.00
合计 223,449,045.66 223,402,200.00 -46,845.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,613,046,818.16 3,898,356,345.16 285,309,527.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易， 也无 在买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 107,635.85
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,721.00
应收债 券利 息 5,368,992.89
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3,275.40
合计 5,486,625.14
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,804,347.97
银行间 市场 应付 交易 费用 1,550.00
合计 13,805,897.97
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,443,808.70 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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预提信 息披 露费 148,765.71
预提审 计费 44,630.98
预提账 户维 护费 4,500.00
合计 1,641,705.39
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,469,294,503.41 1,469,294,503.41
本期申 购 3,931,244,914.91 3,931,244,914.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,950,202,978.83 -3,950,202,978.83
本期末 1,450,336,439.49 1,450,336,439.49
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转入 份额 及金 额， 本期赎 回中 包含 转出 份额 及金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 862,880,655.77 898,384,074.80 1,761,264,730.57
本期利 润 1,686,070,741.33 -138,198,916.43 1,547,871,824.90
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-665,778,417.96 -95,226,943.95 -761,005,361.91
其中： 基金 申购 款 3,345,749,731.03 2,950,625,524.91 6,296,375,255.94
基金赎 回款 -4,011,528,148.99 -3,045,852,468.86 -7,057,380,617.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,883,172,979.14 664,958,214.42 2,548,131,193.56
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,838,663.67
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 231,629.02
其他 32,637.33
合计 3,102,930.02
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 17,113,604,967.73
减：卖 出股 票成 本总 额 15,416,360,012.90
买卖股 票差 价收 入 1,697,244,954.83
6.4.7.13 债 券投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
36,445,133.55
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
36,445,133.55
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
420,059,206.24
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期 兑付 ）
成本总 额
378,827,730.85
减：应 收利 息总 额 4,786,341.84
买卖债 券差 价收 入 36,445,133.55
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生 的 股利 收益 24,016,582.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 24,016,582.41
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -138,198,916.43
—— 股 票投 资 -106,160,228.78
—— 债 券投 资 -32,038,687.65
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -138,198,916.43
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 10,196,724.56
转换费 收入 3,487,985.32
合计 13,684,709.88
工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 27 页 共 52 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
43,633,632.58
银行间 市场 交易 费用 3,050.00
合计
43,636,682.58
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 9,000.00
其他 200.00
银行费 用 9,968.38
合计 212,565.07
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据我 司2015 年8 月5 日 发布的 《工 银瑞 信基 金管 理 有限公 司关 于旗 下部 分开 放式基 金更 名
的公告 》 ， 自2015 年 8 月5 日起 ， 将旗 下10 只基 金 产品更 名 ， 其 中原 “ 工 银 瑞信金 融地 产行 业股
票型证券投资 基金 ”更名为 “工银瑞信 金融地产 行 业混合型证券 投资基金 ” ，该基金简 称同时更
名为“ 工银金 融地产混 合 ”，风险收益 特征变更 为 风险水平中高 的混合型 基 金，其预期 收益及风
险水平 高于 货币 型基 金和 债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
44,530,420.76 1,413,251.73
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,238,837.62 33,665.96
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年 度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,421,736.77 235,541.93
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 29 页 共 52 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 的管 理人 本报 告期 未与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券（ 含回 购） 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
8 月 26 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 0.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 7,677,543.19 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,677,543.19 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.53% -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金 管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
工银瑞
信投资
管理有
限公司
5,400,685.22 0.37% - -
注：本基金除 基金管理 人 之外的其他关 联方持有 本 基金基金份额 的交易费 用 按市场公开 的交易费
率计算 并支 付。
工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 30 页 共 52 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份
有限公司
273,685,758.42 2,838,663.67 6,644,218.62 148,036.73
中国工商银行
股份有限公司
- - - 29,583.27
注：1 、本 半年 度末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2、上 年度 可比 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入包 括活期 存款 和存 款投 资收 入。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券 的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000024
招商
地产
2015
年4 月
3 日
重大
事项
36.51 - - 4,674,820 106,382,090.66 170,677,678.20
指数法
估值
000732
泰禾
集团
2015
年6 月
25 日
重大
事项
30.36
2015
年7 月
2 日
30.78 4,031,783 116,303,945.21 122,404,931.88
指数法
估值
000566
海南
海药
2015
年6 月
18 日
重大
事项
40.76 - - 2,853,347 62,468,391.23 116,302,423.72
指数法
估值 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 31 页 共 52 页
600643
爱建
股份
2015
年6 月
30 日
重大
事项
16.73 - - 3,000,000 35,049,277.66 50,190,000.00 -
002298
鑫龙
电器
2015
年6 月
25 日
重大
事项
24.86
2015
年7 月
2 日
25.34 1,660,608 47,837,510.26 41,282,714.88
指数法
估值
600155
宝硕
股份
2015
年3 月
9 日
重大
事项
22.30 - - 1,499,943 22,708,271.28 33,448,728.90
指数法
估值
002329
皇氏
集团
2015
年6 月
12 日
重大
事项
57.76
2015
年8 月
13 日
62.53 336,127 7,657,684.04 19,414,695.52
指数法
估值
000403
ST 生
化
2015
年1 月
27 日
重大
事项
28.53 - - 232,118 4,792,887.10 6,622,326.54
指数法
估值
300228
富瑞
特装
2015
年6 月
24 日
重大
事项
79.76
2015
年7 月
30 日
81.82 39,300 4,125,694.00 3,134,568.00
指数法
估值
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2015 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币-17,374,791.80 元。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架 构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工 明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上 述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成，公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作，
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施
情况， 监督 公司 对 相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约 责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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6.4.13.2.1 按短 期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2014 年12 月31 日和2015 年6 月30 日， 本基 金 未持有 按短 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
- 152,846,000.00
AAA 以下
10,550.00 2,356,200.00
未评级
- -
合计
10,550.00 155,202,200.00
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。
2、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构 的 债项 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般 不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险 ，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的生息资 产 主要为银行存 款、结算 备 付金、存出保 证金及债 券 投资等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 273,685,758.42 - - - - - 273,685,758.42
结算备 付金 14,935,656.85 - - - - - 14,935,656.85
存出保 证金 7,278,489.60 - - - - - 7,278,489.60
交易性 金融 资
产
20,008,000.00 - 203,383,650.00 10,550.00 - 3,674,954,145.16 3,898,356,345.16
应收证 券清 算
款
- - - - - 162,647,254.53 162,647,254.53
应收利 息 - - - - - 5,486,625.14 5,486,625.14
应收申 购款 - - - - - 45,981,943.91 45,981,943.91
资产总 计 315,907,904.87 - 203,383,650.00 10,550.00 - 3,889,069,968.74 4,408,372,073.61
负债
应付赎 回款 - - - - - 386,067,028.44 386,067,028.44
应付管 理人 报
酬
- - - - - 7,191,264.64 7,191,264.64
应付托 管费 - - - - - 1,198,544.12 1,198,544.12
应付交 易费 用 - - - - - 13,805,897.97 13,805,897.97
其他负 债 - - - - - 1,641,705.39 1,641,705.39
负债总 计 - - - - - 409,904,440.56 409,904,440.56
利率敏 感度 缺
口
315,907,904.87 - 203,383,650.00 10,550.00 - 3,479,165,528.18 3,998,467,633.05
上年度 末
2014 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 537,230,867.89 - - - - - 537,230,867.89
结算备 付金 6,114,004.28 - - - - - 6,114,004.28
存出保 证金 697,211.99 - - - - - 697,211.99 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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交易性 金融 资
产
90,210,000.00 - 20,118,000.00 64,992,200.00 - 2,735,042,215.45 2,910,362,415.45
买入返 售金 融
资产
90,000,000.00 - - - - - 90,000,000.00
应收利 息 - - - - - 888,209.94 888,209.94
应收申 购款 - - - - - 136,895,002.08 136,895,002.08
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 724,252,084.16 0.00 20,118,000.00 64,992,200.00 - 2,872,825,427.47 3,682,187,711.63
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 342,737,580.48 342,737,580.48
应付赎 回款 - - - - - 101,486,986.25 101,486,986.25
应付管 理人 报
酬
- - - - - 2,896,703.71 2,896,703.71
应付托 管费 - - - - - 482,783.96 482,783.96
应付交 易费 用 - - - - - 3,582,970.74 3,582,970.74
其他负 债 - - - - - 441,452.51 441,452.51
负债总 计 - - - - - 451,628,477.65 451,628,477.65
利率敏 感度 缺
口
724,252,084.16 0.00 20,118,000.00 64,992,200.00 - 2,421,196,949.82 3,230,559,233.98
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金 报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率增 加 25 基 准点 -291,482.76 -45,223.44
利率减 少 25 基 准点 292,314.30 45,497.02
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 36 页 共 52 页
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,674,954,145.16 91.91 2,735,042,215.45 84.66
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 223,402,200.00 5.59 175,320,200.00 5.43
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,898,356,345.16 97.50 2,910,362,415.45 90.09
注：1. 本 基金 投资 组合 中 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 60%-95% ， 债券 、 现 金 等金融 工具 占基 金
资产的 比例 为 5%-40% 。
2. 由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5% ， 其他 变量 不 变；
2、用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险；
3、Beta 系数 是根 据组 合的 净值数 据和 基准 指数 数据 回归得 出 ， 反 映了 基金 和 基准
的相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 195,884,898.65 143,921,413.87
业绩比 较基 准减 少 5% -195,884,898.65 -143,921,413.87
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 37 页 共 52 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人 民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,674,954,145.16 83.36
其中： 股票 3,674,954,145.16 83.36
2 固定收 益投 资 223,402,200.00 5.07
其中： 债券 223,402,200.00 5.07
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 288,621,415.27 6.55
7 其他各 项资 产 221,394,313.18 5.02
8 合计 4,408,372,073.61 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 610,773,919.23 15.28
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
248,330.00 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
160,100,552.14 4.00
J
金融业 1,994,330,109.52 49.88 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 38 页 共 52 页
K
房地产 业 909,480,944.27 22.75
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,290.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,674,954,145.16 91.91
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 4,877,777 399,685,047.38 10.00
2 000001 平安银 行 27,000,000 392,580,000.00 9.82
3 601169 北京银 行 29,000,000 386,280,000.00 9.66
4 600036 招商银 行 16,000,000 299,520,000.00 7.49
5 000024 招商地 产 4,674,820 170,677,678.20 4.27
6 600048 保利地 产 12,355,968 141,105,154.56 3.53
7 600000 浦发银 行 8,000,000 135,680,000.00 3.39
8 600340 华夏幸 福 4,361,631 132,811,663.95 3.32
9 000002 万
科Ａ 9,037,198 131,220,114.96 3.28
10 601998 中信银 行 16,299,926 125,672,429.46 3.14
11 600446 金证股 份 1,000,000 123,460,000.00 3.09
12 000732 泰禾集 团 4,031,783 122,404,931.88 3.06
13 000566 海南海 药 2,853,347 116,302,423.72 2.91
14 600016 民生银 行 10,555,122 104,917,912.68 2.62
15 000042 中洲控 股 4,017,232 98,060,633.12 2.45
16 002318 久立特 材 1,678,285 87,908,568.30 2.20
17 002651 利君股 份 1,999,885 86,395,032.00 2.16
18 002508 老板电 器 1,965,559 75,398,843.24 1.89
19 002169 智光电 气 2,450,326 65,080,658.56 1.63
20 601788 光大证 券 2,000,000 53,900,000.00 1.35
21 600466 迪康药 业 3,837,035 51,070,935.85 1.28 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 39 页 共 52 页
22 600643 爱建股 份 3,000,000 50,190,000.00 1.26
23 600015 华夏银 行 3,000,000 45,630,000.00 1.14
24 600325 华发股 份 2,335,700 42,276,170.00 1.06
25 002298 鑫龙电 器 1,660,608 41,282,714.88 1.03
26 300465 高伟达 400,000 36,520,000.00 0.91
27 002285 世联行 1,579,165 33,857,297.60 0.85
28 600155 宝硕股 份 1,499,943 33,448,728.90 0.84
29 000056 深国商 686,005 20,470,389.20 0.51
30 002329 皇氏集 团 336,127 19,414,695.52 0.49
31 000615 湖北金 环 937,878 18,044,772.72 0.45
32 000797 中国武 夷 463,860 16,596,910.80 0.42
33 000403 ST 生化 232,118 6,622,326.54 0.17
34 300213 佳讯飞 鸿 161,400 6,583,506.00 0.16
35 300228 富瑞特 装 39,300 3,134,568.00 0.08
36 601211 国泰君 安 8,000 274,720.00 0.01
37 601985 中国核 电 19,000 248,330.00 0.01
38 600959 江苏有 线 3,000 81,870.00 0.00
39 300440 运达科 技 500 35,825.00 0.00
40 300479 神思电 子 500 22,640.00 0.00
41 002776 柏堡龙 500 20,290.00 0.00
42 002757 南兴装 备 500 19,475.00 0.00
43 002763 汇洁股 份 500 18,175.00 0.00
44 601968 宝钢包 装 1,000 13,950.00 0.00
45 002765 蓝黛传 动 500 11,905.00 0.00
46 002373 千方科 技 66 2,857.14 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601601 中国太 保 691,159,448.87 21.39
2 000001 平安银 行 656,293,352.77 20.32
3 601318 中国平 安 635,193,355.66 19.66
4 600015 华夏银 行 606,622,486.97 18.78
5 601169 北京银 行 542,519,085.95 16.79
6 600446 金证股 份 534,317,947.60 16.54 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 40 页 共 52 页
7 600048 保利地 产 480,825,205.25 14.88
8 601328 交通银 行 429,685,862.86 13.30
9 601788 光大证 券 422,511,627.39 13.08
10 600643 爱建股 份 416,305,359.88 12.89
11 000002 万
科Ａ 398,197,760.71 12.33
12 601818 光大银 行 373,547,831.25 11.56
13 600016 民生银 行 294,682,323.50 9.12
14 601939 建设银 行 289,758,555.02 8.97
15 600036 招商银 行 284,400,595.59 8.80
16 600999 招商证 券 273,925,407.25 8.48
17 600000 浦发银 行 273,025,999.35 8.45
18 000712 锦龙股 份 256,358,975.43 7.94
19 600837 海通证 券 247,847,264.57 7.67
20 600369 西南证 券 237,453,599.88 7.35
21 000732 泰禾集 团 222,062,624.43 6.87
22 601628 中国人 寿 211,106,094.68 6.53
23 300059 东方财 富 197,277,235.60 6.11
24 600067 冠城大 通 195,345,243.96 6.05
25 000009 中国宝 安 193,464,728.59 5.99
26 000783 长江证 券 180,479,920.00 5.59
27 600028 中国石 化 179,672,493.18 5.56
28 600030 中信证 券 170,090,439.59 5.27
29 000042 中洲控 股 160,975,368.02 4.98
30 000776 广发证 券 158,226,629.49 4.90
31 600208 新湖中 宝 157,292,897.77 4.87
32 601288 农业银 行 147,969,285.60 4.58
33 600340 华夏幸 福 142,452,406.40 4.41
34 000961 中南建 设 141,969,839.87 4.39
35 002013 中航机 电 135,832,390.99 4.20
36 601998 中信银 行 135,158,483.58 4.18
37 601988 中国银 行 129,868,599.97 4.02
38 601336 新华保 险 120,311,278.84 3.72
39 002285 世联行 118,752,399.72 3.68
40 002508 老板电 器 116,594,660.55 3.61
41 002318 久立特 材 111,081,402.96 3.44
42 600061 中纺投 资 105,356,012.47 3.26 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 41 页 共 52 页
43 000718 苏宁环 球 101,217,837.08 3.13
44 002651 利君股 份 100,567,116.30 3.11
45 600325 华发股 份 100,192,521.15 3.10
46 002260 德奥通 航 99,230,831.95 3.07
47 000069 华侨城 Ａ 99,191,054.22 3.07
48 601633 长城汽 车 94,675,401.60 2.93
49 000024 招商地 产 94,084,835.67 2.91
50 300273 和佳股 份 93,713,061.70 2.90
51 000975 银泰资 源 88,464,974.24 2.74
52 601688 华泰证 券 88,176,891.35 2.73
53 000709 河北钢 铁 88,145,266.28 2.73
54 000750 国海证 券 83,552,295.28 2.59
55 600565 迪马股 份 82,702,022.37 2.56
56 000566 海南海 药 80,525,822.20 2.49
57 601199 江南水 务 79,432,353.17 2.46
58 600409 三友化 工 79,016,965.40 2.45
59 600606 金丰投 资 78,692,568.53 2.44
60 600466 迪康药 业 76,481,071.93 2.37
61 000039 中集集 团 73,729,187.58 2.28
62 600585 海螺水 泥 73,668,401.58 2.28
63 000402 金 融 街 68,315,063.25 2.11
64 000157 中联重 科 67,330,931.87 2.08
65 002146 荣盛发 展 66,155,165.02 2.05
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601601 中国太 保 747,983,372.79 23.15
2 600015 华夏银 行 615,272,284.70 19.05
3 601318 中国平 安 581,985,170.85 18.01
4 600643 爱建股 份 571,826,860.23 17.70
5 000712 锦龙股 份 520,018,924.38 16.10
6 601988 中国银 行 474,031,795.96 14.67 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 42 页 共 52 页
7 601818 光大银 行 449,691,314.24 13.92
8 000001 平安银 行 439,461,600.47 13.60
9 601328 交通银 行 402,694,776.41 12.47
10 000002 万
科Ａ 384,833,160.24 11.91
11 600000 浦发银 行 376,393,672.66 11.65
12 601788 光大证 券 351,087,979.47 10.87
13 600048 保利地 产 350,371,272.32 10.85
14 600999 招商证 券 298,517,744.09 9.24
15 601939 建设银 行 295,514,784.96 9.15
16 300059 东方财 富 294,307,317.48 9.11
17 600369 西南证 券 284,655,345.05 8.81
18 601628 中国人 寿 273,324,091.71 8.46
19 600837 海通证 券 272,062,198.65 8.42
20 600030 中信证 券 264,669,944.04 8.19
21 002315 焦点科 技 255,840,895.11 7.92
22 600016 民生银 行 250,098,902.17 7.74
23 600606 金丰投 资 229,830,944.23 7.11
24 600028 中国石 化 223,529,733.00 6.92
25 000776 广发证 券 218,665,124.75 6.77
26 600446 金证股 份 211,882,603.62 6.56
27 600067 冠城大 通 205,929,532.74 6.37
28 600036 招商银 行 204,117,222.50 6.32
29 000009 中国宝 安 197,143,409.22 6.10
30 000042 中洲控 股 187,254,600.72 5.80
31 002013 中航机 电 174,346,504.75 5.40
32 601169 北京银 行 172,385,427.32 5.34
33 002285 世联行 165,844,776.14 5.13
34 600208 新湖中 宝 158,237,924.53 4.90
35 000732 泰禾集 团 155,910,978.31 4.83
36 601288 农业银 行 151,503,918.48 4.69
37 000783 长江证 券 148,583,295.84 4.60
38 000069 华侨城 Ａ 148,325,193.91 4.59
39 000961 中南建 设 141,984,989.65 4.40
40 601336 新华保 险 124,595,949.78 3.86
41 600466 迪康药 业 120,146,736.95 3.72
42 600684 珠江实 业 117,674,943.27 3.64
43 600340 华夏幸 福 112,702,824.75 3.49
44 600061 国投安 信 108,143,426.78 3.35 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 43 页 共 52 页
45 002276 万马股 份 108,109,724.82 3.35
46 601688 华泰证 券 104,020,998.36 3.22
47 300273 和佳股 份 101,013,200.76 3.13
48 000709 河北钢 铁 98,536,158.29 3.05
49 002260 伊 立 浦 95,608,732.19 2.96
50 300231 银信科 技 93,958,422.49 2.91
51 000718 苏宁环 球 92,018,448.00 2.85
52 601199 江南水 务 90,762,498.68 2.81
53 300263 隆华节 能 90,299,855.93 2.80
54 300125 易世达 88,374,574.00 2.74
55 000750 国海证 券 86,981,720.73 2.69
56 600565 迪马股 份 86,312,155.88 2.67
57 000975 银泰资 源 83,596,574.94 2.59
58 000157 中联重 科 83,396,081.08 2.58
59 601633 长城汽 车 82,572,583.74 2.56
60 600409 三友化 工 80,196,619.78 2.48
61 601258 庞大集 团 77,577,072.48 2.40
62 000402 金 融 街 74,658,649.23 2.31
63 002508 老板电 器 72,053,905.02 2.23
64 300017 网宿科 技 70,687,416.52 2.19
65 601588 北辰实 业 70,145,689.16 2.17
66 600383 金地集 团 70,050,820.96 2.17
67 600585 海螺水 泥 65,502,407.72 2.03
68 000039 中集集 团 65,391,057.69 2.02
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场 上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,462,432,171.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 17,113,604,967.73
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 20,008,000.00 0.50 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 44 页 共 52 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 203,383,650.00 5.09
其中： 政策 性金 融债 203,383,650.00 5.09
4 企业债 券 10,550.00 0.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 223,402,200.00 5.59
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开 1301 1,395,000 142,945,650.00 3.58
2 150206 15 国开 06 300,000 30,276,000.00 0.76
3 150202 15 国开 02 300,000 30,162,000.00 0.75
4 019414 14 国债 14 200,000 20,008,000.00 0.50
5 112190 11 亚迪 02 100 10,550.00 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 于报 告期 内没 有投 资股指 期货 。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 45 页 共 52 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,278,489.60
2 应收证 券清 算款 162,647,254.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,486,625.14
5 应收申 购款 45,981,943.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 221,394,313.18
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限 部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 170,677,678.20 4.27 重大事 项 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 46 页 共 52 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
89,361 16,230.08 691,730,989.38 47.69% 758,605,450.11 52.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,954,437.81 0.27%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 26 日 ） 基金 份额 总额
221,006,316.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,469,294,503.41
本报告 期基 金总 申购 份额 3,931,244,914.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,950,202,978.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,450,336,439.49
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
毕万英 先生 于 2015 年 4 月 26 日离 任工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 副总 经理 ，我公 司 于 2015
年 4 月 28 日 对外 披露 ；库 三七先 生于 2015 年 5 月 29 日离 任工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 副总 经
理，我 公司 于2015 年6 月2 日 对外 披露 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期 内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到任 何稽查 或 处 罚 。
工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 9,988,580,133.09 29.78% 7,095,887.57 31.22% -
光大证券 2 18,076,584,495.40 53.90% 12,391,586.81 54.51% -
安信证券 2 5,471,231,457.23 16.31% 3,244,530.80 14.27% -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规 范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收 益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为 一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金新 增光 大证券 股份 有限 公司 的31871 上 海交 易单 元和399064 深圳 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 291,073,745.58 66.57% 100,000,000.00 42.66% - -
光大证券 146,158,173.40 33.43% 100,000,000.00 42.66% - -
安信证券 - - 34,400,000.00 14.68% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
电 子自 助交易 系统 基金转换 费率
优惠活 动的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 1 月 5 日
2
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加北 京唐鼎 耀华 投资咨询 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构并 实行
费率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 1 月 26 日
3
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加中 国国际 金融 有限公司 为旗
下部分 基金 代销 机构 的公 告
三大报 、公 司网 站
2015 年 2 月 6 日
4
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
直 销渠 道基金 定投 申 购费率 优惠
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 3 日 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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活动的 公告
5
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参与 杭州数米 基金
销 售有 限公司 申购 费率优惠 活动
的公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 6 日
6
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
公 司董 事、监 事、 高级管理 人员
以 及其 他从业 人员 在子公司 兼职
情况变 更的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 14 日
7
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加北 京增财 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构并实行 费率
优惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 16 日
8
工 银瑞 信基金 管理 有限公 司 关于
增 加海 银基金 销售 有限公司 为旗
下 基金 销售机 构并 实行费率 优惠
的公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 16 日
9
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
直 销渠 道转换 费率 优惠活动 的公
示
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 27 日
10
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
基 金直 销电子 自助 交易业务 开通
中 国银 行和交 通银 行支付方 式及
部分费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 27 日
11
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金调整 交易 所固定收 益品
种估值 方法 的公 告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 27 日
12
关 于增 加上海 浦 东 发展银行 股份
有 限公 司为工 银瑞 信基金管 理有
三大报 、公 司网 站
2015 年 4 月 9 日 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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限 公司 旗下部 分基 金销售机 构的
公告
13
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加上 海大智 慧财 富管理有 限公
司 为旗 下基金 销售 机构并实 行费
率优惠 的公 告
三大报 、公 司网 站
2015 年 4 月 20 日
14
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参与 深圳 众禄基金 销售
有限公司认/ 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 4 月 24 日
15
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
副总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 4 月 28 日
16
工 银瑞 信 基金 管理 有限公司 关于
公 司董 事、监 事、 高级管理 人员
以 及其 他从业 人员 在子公司 兼职
情况变 更的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 5 月 12 日
17
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 一路财富 （北
京 ）信 息科技 有限 公司网上 费率
优惠活 动的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 5 月 28 日
18
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
副总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 6 月 2 日
19
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加上 海汇付 金融 服务有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构并实行 费率
优惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 6 月 30 日
注：三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信金融 地产 行业 股票 型证 券投资 基金 募集 的文 件
2 、 《工 银瑞 信金 融地 产行 业股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、 《工 银瑞 信金 融地 产行 业股票 型证 券投 资基 金托 管协议 》
4 、 《工 银瑞 信金 融地 产行 业股票 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
