工 银 瑞 信 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十八日
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信沪 深 300 指 数证 券投资 基金
基金简 称 工银沪 深 300 指数
基金主 代码 481009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 5 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,800,712,739.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采 用 指数 化投 资， 通过 控制 基 金投 资组 合相 对于 标的
指 数 的偏 离度 ，实 现对 标的 指 数的 有效 跟踪 ，谋 求基
金资产 的长 期增 值。
投资策 略 本 基 金原 则上 采取 完全 复制 策 略， 即按 照标 的指 数的
成 份 股构 成及 其权 重构 建基 金 股票 投资 组合 ，并 根据
标 的 指数 成份 股及 其权 重的 变 动进 行相 应调 整。 但因
特 殊 情况 导致 基金 无法 获得 足 够数 量的 股票 时， 基金
管 理 人将 运用 其他 合理 的投 资 方法 构建 本基 金的 实际
投 资 组合 ，追 求尽 可能 贴近 目 标指 数的 表现 。本 基金
对 标 的指 数的 跟踪 目标 是： 力 争使 得基 金日 收益 率与
业 绩 比 较 基 准 日 收 益 率 偏 离 度 的 年 度 平 均 值 不 超 过
0.3%， 偏离 度年 化标 准差 不超 过4% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 %+ 商业 银行 税后 活期 存款 利
率×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，风 险 与收 益高 于混 合基 金、
债 券 基金 与货 币市 场基 金。 本 基金 为指 数型 基金 ，跟
踪 标 的指 数市 场表 现， 目标 为 获取 市场 平均 收益 ，是
股票基 金中 处于 中等 风险 水平的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 田青
联系电 话 400-811-9999 010-67595096
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 010-67595096 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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传真 010-66583158 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦A 座 6-9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 郭特华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,316,564,447.68
本期利 润 764,146,120.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3137
本期加 权平 均净 值利 润率 21.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 26.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 859,191,779.40
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4771
期末基 金资 产净 值 2,891,857,044.14
期末基 金份 额净 值 1.6060
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 87.48%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字； 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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2、本期 已实现收 益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动收 益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2009 年3 月5 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.19% 3.36% -7.18% 3.32% -0.01% 0.04%
过去三 个月 10.69% 2.51% 9.98% 2.48% 0.71% 0.03%
过去六 个月 26.16% 2.16% 25.29% 2.15% 0.87% 0.01%
过去一 年 103.09% 1.75% 99.67% 1.75% 3.42% 0.00%
过去三 年 84.07% 1.43% 77.15% 1.42% 6.92% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
87.48% 1.45% 91.17% 1.46% -3.69% -0.01%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：沪深 300 指 数收 益率 × 95%+ 商业 银行 税后 活期存 款利 率 × 5% ，
每日进 行再 平衡 过程 ；
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2009 年3 月5 日。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2009 年3 月5 日生 效。
2、 按基 金合 同规 定 ， 建 仓 期为 6 个月 。 截至 报告 期 末， 本基 金的 投资 组合 比 例符合 基金 合同 关于
投资范围及投 资限制的 规 定：本基金投 资于股票 资 产占基金资产 的比例 为 90%-95%，投 资于标 的
指数成分股票 、备选成 分 股票的资产占 基金资产 的 比例不低于 80%（但 因法 律法规限制原 因，导
致本基金不能 投资相关 股 票，而致使本 基金不能 达 到上述比例的 情形除外 ） ，现金、债 券资产以
及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种占 基金 资产的 比例 为 5%-10% ， 其 中现金 或者 到期 日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净 值5% 。
3.3 其 他指 标
无 。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2015 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理66 只公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长股票
型证券投资基 金、工银 瑞 信增 强收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证 红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业股票型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略股票型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券 型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业股票 型 证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金，
证券投 资基 金管 理规 模 逾3500 亿元 人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及 基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘伟琳
本基金
的基金
经理
2014 年 10
月 17 日
- 5
中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博
士；2010 年 加入 工银 瑞信 ，
历 任 金 融 工 程 分 析 师 、 投 资
经 理 助 理 、 投 资 经 理 ， 现 任
指 数 投 资 部 基 金 经 理 。2014
年 10 月 17 日至 今， 担任 工
银深 证 100 指数 分级 基金 基
金经理 ；2014 年 10 月 17 日
至今， 担任 工银 沪 深 300 指
数基金 基金 经理；2014 年10
月 17 日至 今， 担 任工 银中 证
500 指 数分 级基 金基 金经 理；
2015 年 5 月 21 日 ， 担 任工 银
瑞 信 中 证 传 媒 指 数 分 级 基 金
基金经 理。
注：
1、任 职日 期说 明： 刘伟 琳 的任职 日期 为公 司执 委会 决议正 式生 效日 期。
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了 公平 对待 各类 投资 人 ， 保 护 各 类投 资人 利益 ， 避免出 现不 正当 关联 交易 、 利 益输 送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证 券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合 ， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金跟 踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为0.04% ， 偏 离度 年化 标准 差 为 1.21% 。 本 基
金跟踪 误差 产生 的主 要来 源是 ：1 ） 标 的指 数成 份股 中法律 法规 禁止 本基 金投 资的股 票的 影响 ；2 ）
申购赎 回的 影响 ；3 ）成 份 股票的 停牌 ；4 ）指 数中 成 份股票 的调 整； 等。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 26.16% ， 业绩 比较 基 准增长 率 为25.29% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金为指数 型基金， 基 金管理人将继 续按照基 金 合同的要求， 坚持指数 化 投资策略，通 过
运用定量分析 等技术， 分 析和应对导致 基 金跟踪 误 差的因素，继 续努力将 基 金的跟踪误 差控制在工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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较低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由 具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经 理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 161,313,994.09 211,832,045.53
结算备 付金
8,952,027.60 729,583.44
存出保 证金
2,016,404.14 198,493.44
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,747,130,985.96 3,448,911,543.57
其中： 股票 投资
2,747,130,985.96 3,448,911,543.57
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
29,932,187.53 -
应收利 息 6.4.7.5 45,296.70 54,264.22
应收股 利
- -
应收申 购款
34,136,642.03 54,880,279.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,983,527,538.05 3,716,606,209.35 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 13,889,369.49
应付赎 回款
85,534,545.88 63,997,880.96
应付管 理人 报酬
1,465,402.55 1,236,333.96
应付托 管费
293,080.49 247,266.75
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,917,551.64 1,084,572.29
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 459,913.35 199,301.51
负债合 计
91,670,493.91 80,654,724.96
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,800,712,739.57 2,856,103,732.87
未分配 利润 6.4.7.10 1,091,144,304.57 779,847,751.52
所有者 权益 合计
2,891,857,044.14 3,635,951,484.39
负债和 所有 者权 益总 计
2,983,527,538.05 3,716,606,209.35
注： 1. 报 告截 止日2015 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.6060 元 ， 基 金份 额总 额 1,800,712,739.57
份。
2.本基 金基 金合 同生 效日 为 2009 年3 月5 日。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 工银 瑞信 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
788,790,653.62 -127,294,170.71
1.利息 收入
996,087.56 414,354.30
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 996,087.56 414,354.30
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- - 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,331,662,402.20 -45,550,517.42
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,310,862,131.12 -67,758,173.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 20,800,271.08 22,207,655.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -552,418,327.51 -82,243,955.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 8,550,491.37 85,947.77
减： 二、费用
24,644,533.45 6,999,919.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,878,145.94 5,194,749.00
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,775,629.15 1,038,949.85
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 13,767,484.38 559,006.22
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 223,273.98 207,214.87
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
764,146,120.17 -134,294,090.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
764,146,120.17 -134,294,090.65
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2009 年3 月5 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,856,103,732.87 779,847,751.52 3,635,951,484.39
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 764,146,120.17 764,146,120.17 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-1,055,390,993.30 -452,849,567.12 -1,508,240,560.42
其中：1. 基 金申 购款 4,553,050,310.54 2,281,590,203.95 6,834,640,514.49
2. 基金 赎回 款 -5,608,441,303.84 -2,734,439,771.07 -8,342,881,074.91
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,800,712,739.57 1,091,144,304.57 2,891,857,044.14
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,744,823,551.09 -437,485,021.10 2,307,338,529.99
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -134,294,090.65 -134,294,090.65
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-83,887,614.91 14,987,773.36 -68,899,841.55
其中：1. 基 金申 购款 244,235,955.83 -51,375,981.77 192,859,974.06
2. 基金 赎回 款 -328,123,570.74 66,363,755.13 -261,759,815.61
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,660,935,936.18 -556,791,338.39 2,104,144,597.79
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2009 年3 月5 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信沪 深300 指 数证 券投资 基金 （以 下简 称 “ 本基金 ”） ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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（以下 简称 “中 国证 监会 ”）证 监基 金字[2009]6 号文《 关于 同意 工银 瑞信 沪深 300 指 数证 券投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人工银 瑞 信基金管理有 限公司向 社 会公开发行 募集，基
金合同 于 2009 年 3 月 5 日 正式生 效， 首次 设立 募集 规模为3,606,421,751.69 份基金 份额 。本 基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人和注册 登记机构 均 为工银瑞信 基金管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
本基金 资产 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括 沪深300 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股、
新股 （一 级市 场首 次发 行） 、 债 券 ， 以 及经 中国 证监 会批准 的允 许本 基金 投资 的其他 金融 工具 。 法
律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 的其 他品 种 （ 如股票 指数 期货 等） ， 基 金 管理人 在履 行适 当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 投资于股 票 资产占基金资 产的比例 为 90%-95% ，投资于 标
的指数成分股 票、备选 成 分股票的资产 占基金资 产 的比例不低 于 80%（ 但因 法律法规限制 原因，
导致本 基金 不能 投资 相关 股票 ， 而 致使 本基 金不 能 达到上 述比 例的 情形 除外 ） 。 现 金、 债券 资产 以
及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种占 基金 资产的 比例 为 5%-10% ， 其 中现金 或者 到期 日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净 值5%。 权证 及其他 金融 工具 的投 资比 例符合 法律 法规 和 监
管机构 的规 定。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 95%+ 商业 银行税 后活 期存 款利
率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资 基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年上 半年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 关于发 布 《 中国 证券 投资 基金 业 协会 估值
核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 通知 的规 定， 本 报告 期本 基金 对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种( 可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)改
为采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 具体参 见我 司 于 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 工
银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人 所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 161,313,994.09
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 161,313,994.09
注：本 基金 本报 告期 未投 资于定 期存 款。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,465,430,918.45 2,747,130,985.96 281,700,067.51
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,465,430,918.45 2,747,130,985.96 281,700,067.51
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 无期 末余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易， 也无 在买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 40,360.90
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,028.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 907.40
合计 45,296.70 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 52 页
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,917,551.64
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,917,551.64
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 262,016.66
预提信 息披 露费 148,765.71
预提审 计费 44,630.98
预提账 户维 护费 4,500.00
合计 459,913.35
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,856,103,732.87 2,856,103,732.87
本期申 购 4,553,050,310.54 4,553,050,310.54
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,608,441,303.84 -5,608,441,303.84
本期末 1,800,712,739.57 1,800,712,739.57
注：1 、“ 本期 申购 ”中 包 含红利 再投 、转 换入 份额 及金额 ；
2、 “ 本期 赎回 ”中 包含 转 出份额 及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -436,719,721.71 1,216,567,473.23 779,847,751.52
本期利 润 1,316,564,447.68 -552,418,327.51 764,146,120.17
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-20,652,946.57 -432,196,620.55 -452,849,567.12
其中： 基金 申购 款 375,109,010.48 1,906,481,193.47 2,281,590,203.95
基金赎 回款 -395,761,957.05 -2,338,677,814.02 -2,734,439,771.07
本期已 分配 利润 - - -
本期末 859,191,779.40 231,952,525.17 1,091,144,304.57
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 931,918.66
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 54,251.40
其他 9,917.50
合计 996,087.56
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,539,997,402.77
减：卖 出股 票成 本总 额 4,229,135,271.65
买卖股 票差 价收 入 1,310,862,131.12
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内 未 有债 券投资 收益 。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,800,271.08
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 20,800,271.08
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -552,418,327.51
—— 股 票投 资 -552,418,327.51
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -552,418,327.51
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 7,896,984.36
转换费 收入 653,507.01
合计 8,550,491.37
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
13,767,484.38
银行间 市场 交易 费用 -
合计
13,767,484.38
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 9,000.00
银行费 用 20,877.29
合计 223,273.98
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 管理 人 于 2015 年 7 月 28 日 发布 分红 公告 ，向 截至 2015 年 7 月 30 日止 本基金 登记 注
册的份额持有 人，按每 10 份基金份额 分配红利人 民币 0.0110 元 ，实际分 配收益金额为 人民币
1,930,280.28 元。
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 ；
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,878,145.94 5,194,749.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,989,211.16 2,403,040.80
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,775,629.15 1,038,949.85
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H =E× 0.10 %/ 当 年天数
H 为 每日 应计 提 的基金 托管 费
E 为 前一 日的 基 金资产 净值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
161,313,994.09 931,918.66 108,646,710.54 411,098.28
注：1 、本 半年 度末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2、上 年度 可比 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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600900
长江
电力
2015 年 6
月 15 日
重大
事项
14.35
- - 1,316,953 14,302,884.75 18,898,275.55 -
600886
国投
电力
2015 年 6
月 24 日
重大
事项
14.87 - - 885,715 8,455,052.87 13,170,582.05 -
000024
招商
地产
2015 年 4
月 3 日
重大
事项
36.51 - - 350,218 6,905,930.06 12,786,459.18
指数法
估值
601111
中国
国航
2015 年 6
月 30 日
重大
事项
15.36
2015 年 7
月 29 日
13.78
614,507 6,495,256.22 9,438,827.52 -
600153
建发
股份
2015 年 6
月 29 日
重大
事项
17.51
439,688 5,560,084.79 7,698,936.88 -
000709
河北
钢铁
2015 年 6
月 30 日
重大
事项
7.00
2015 年8 月
24 日
6.30 1,021,549 4,515,200.69 7,150,843.00 -
000793
华闻
传媒
2015 年 5
月 26 日
重大
事项
20.75 - - 325,205 4,704,460.75 6,748,003.75 -
000630
铜陵
有色
2015 年 3
月 9 日
重大
事项
10.32 - - 589,920 4,597,536.30 6,087,974.40
指数法
估值
000917
电广
传媒
2015 年 5
月 28 日
重大
事项
30.81 - - 193,069 4,164,653.06 5,948,455.89
指数法
估值
000778
新兴
铸管
2015 年 6
月 15 日
重大
事项
10.16 - - 578,594 3,674,468.49 5,878,515.04
指数法
估值
002353
杰瑞
股份
2015 年 5
月 27 日
重大
事项
44.35 - - 131,659 4,574,924.53 5,839,076.65 -
000839
中信
国安
2015 年 6
月 29 日
重大
事项
23.57 - - 242,768 4,058,342.21 5,722,041.76 -
002375
亚厦
股份
2015 年 6
月 17 日
重大
事项
29.21
2015 年 7
月 20 日
26.29
174,984 3,837,100.17 5,111,282.64 -
601633
长城
汽车
2015 年 6
月 19 日
重大
事项
42.76
2015 年 7
月 13 日
38.05
104,734 4,334,952.52 4,478,425.84 -
002310
东方
园林
2015 年 5
月 27 日
重大
事项
38.30 - - 111,054 2,567,459.59 4,253,368.20 -
000878
云南
铜业
2015 年 6
月 8 日
重大
事项
18.53 - - 218,103 3,709,754.12 4,041,448.59
指数法
估值
000963
华东
医药
2015 年 6
月 26 日
重大
事项
71.48
2015 年8 月
5 日
69.20 55,998 3,333,556.95 4,002,737.04 -
601216
内蒙
君正
2015 年 6
月 29 日
重大
事项
24.07
2015 年 7
月 2 日
24.20
159,320 2,842,943.62 3,834,832.40 -
601021
春秋
航空
2015 年 6
月 26 日
重大
事项
119.53
2015 年 7
月 21 日
113.48
31,000 4,167,827.19 3,705,430.00
指数法
估值
600277
亿利
能源
2015 年 6
月 1 日
重大
事项
14.62 - - 236,500 2,359,255.72 3,457,630.00 -
002292
奥飞
动漫
2015 年 5
月 18 日
重大
事项
37.85 - - 86,764 1,621,126.55 3,284,017.40 -
600395 盘江 2015 年 6 重大 15.71 2015 年8 月 14.00 153,142 2,037,244.29 2,405,860.82 - 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
股份 月 9 日 事项 19 日
002001
新 和
成
2015 年 6
月 30 日
重大
事项
17.09
2015 年 7
月 13 日
18.49
130,689 2,356,817.96 2,233,475.01 -
002416
爱施
德
2015 年 5
月 5 日
重大
事项
20.67
2015 年 7
月 29 日
18.60
50,690 712,497.65 1,047,762.30 -
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2015 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币-7,763,650.93 元。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成，公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作，
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施
情况， 监督 公司 对相 关 法 律法规 和公 司制 度的 执行 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，但标的指数 成分股不 受 此限；本基金 与由本基 金 管理人管理的 其他基
金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10%， 但标 的指 数成 分股 不 受此限 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2014 年12 月31 日和2015 年6 月30 日， 本基 金 未持有 按短 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2014 年12 月31 日和2015 年6 月30 日， 本基 金 未持有 按长 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的 变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，本基 金 进入全国银行 间同业市 场 进行债券回购 的资金余 额 不超过基金 资产净值工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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的 40% 。本 基金于资 产负 债表日所持有 的金融负 债 的合约约定剩 余到期日 均 为一年以内 且 一般不
计息， 因此 账面 余额 一般 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的生息资 产 主要为银行存 款、结算 备 付金、存出保 证金及债 券 投资等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进 行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 161,313,994.09 - - - - - 161,313,994.09
结算备 付金 8,952,027.60 - - - - - 8,952,027.60
存出保 证金 2,016,404.14 - - - - - 2,016,404.14
交易性 金融 资产 - - - - - 2,747,130,985.96 2,747,130,985.96
应收证 券清 算款 - - - - - 29,932,187.53 29,932,187.53
应收利 息 - - - - - 45,296.70 45,296.70
应收申 购款 - - - - - 34,136,642.03 34,136,642.03
资产总 计 172,282,425.83 - - - - 2,811,245,112.22 2,983,527,538.05
负债
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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应付赎 回款 - - - - - 85,534,545.88 85,534,545.88
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,465,402.55 1,465,402.55
应付托 管费 - - - - - 293,080.49 293,080.49
应付交 易费 用 - - - - - 3,917,551.64 3,917,551.64
其他负 债 - - - - - 459,913.35 459,913.35
负债总 计 - - - - - 91,670,493.91 91,670,493.91
利率敏 感度 缺口 172,282,425.83 - - - - 2,719,574,618.31 2,891,857,044.14
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 211,832,045.53 - - - - - 211,832,045.53
结算备 付金 729,583.44 - - - - - 729,583.44
存出保 证金 198,493.44 - - - - - 198,493.44
交易性 金融 资产 - - - - - 3,448,911,543.57 3,448,911,543.57
应收利 息 - - - - - 54,264.22 54,264.22
应收申 购款 - - - - - 54,880,279.15 54,880,279.15
资产总 计 212,760,122.41 - - - - 3,503,846,086.94 3,716,606,209.35
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 13,889,369.49 13,889,369.49
应付赎 回款 - - - - - 63,997,880.96 63,997,880.96
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,236,333.96 1,236,333.96
应付托 管费 - - - - - 247,266.75 247,266.75
应付交 易费 用 - - - - - 1,084,572.29 1,084,572.29
其他负 债 - - - - - 199,301.51 199,301.51
负债总 计 - - - - - 80,654,724.96 80,654,724.96
利率敏 感度 缺口 212,760,122.41 - - - - 3,423,191,361.98 3,635,951,484.39
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 为指 数型 证券 投资 基金， 于 2014 年12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日， 未持有 交易 性债
券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,747,130,985.96 95.00 3,448,911,543.57 94.86
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,747,130,985.96 95.00 3,448,911,543.57 94.86
注：本基金投 资于股票 资 产占基金资产 的比例 为 90%-95%，投 资于标的 指数成 分股票、备选 成分
股票的资产占 基金资产 的 比例不低于 80%（但 因法 律法规限制原 因，导致 本 基金不能投资 相关股
票， 而致 使本 基金 不能 达 到上述 比例 的情 况除 外） 。 现金 、 债 券资 产以 及中 国 证监会 允许 基金 投资
的其他 证券 品种 占基 金资 产的比 例 为5%-10%， 其中 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值 的5% 。权 证 及其他 金融 工具 的投 资比 例符合 法律 法规 和监 管机 构的规 定。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 组合 的净 值数据 和基 准指 数数 据回 归得出 ，反 映了 基金 和基 准 的
相关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 145,204,254.05 182,415,685.97
业绩比 较基 准减 少 5% -145,204,254.05 -182,415,685.97
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,747,130,985.96 92.08
其中： 股票 2,747,130,985.96 92.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 170,266,021.69 5.71
7 其他各 项资 产 66,130,530.40 2.22
8 合计 2,983,527,538.05 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6,561,310.52 0.23
B 采矿业 125,876,821.11 4.35
C 制造业 919,713,766.38 31.80
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
117,051,463.80 4.05
E 建筑业 123,012,074.43 4.25
F 批发和 零售 业 57,594,926.99 1.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 112,531,716.07 3.89
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
153,077,585.35 5.29
J 金融业 926,355,051.80 32.03
K 房地产 业 107,788,276.87 3.73 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
L 租赁和 商务 服务 业 27,791,046.38 0.96
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 22,039,849.24 0.76
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 3,000,502.60 0.10
R 文化、 体育 和娱 乐业 33,701,150.78 1.17
S 综合 7,581,820.52 0.26
合计 2,743,677,362.84 94.88
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 2,405,860.82 0.08
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,047,762.30 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,453,623.12 0.12
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 1,283,081 105,135,657.14 3.64
2 600036 招商银 行 4,020,782 75,269,039.04 2.60
3 600016 民生银 行 7,097,755 70,551,684.70 2.44
4 600030 中信证 券 1,864,304 50,168,420.64 1.73
5 601166 兴业银 行 2,796,121 48,233,087.25 1.67
6 600000 浦发银 行 2,725,114 46,217,933.44 1.60
7 601328 交通银 行 5,458,913 44,981,443.12 1.56
8 600837 海通证 券 1,916,864 41,787,635.20 1.45
9 601988 中国银 行 8,176,852 39,984,806.28 1.38
10 601766 中国南 车 2,171,523 39,869,162.28 1.38
11 000651 格力电 器 570,043 36,425,747.70 1.26
12 000002 万
科Ａ 2,297,949 33,366,219.48 1.15
13 601288 农业银 行 8,781,734 32,580,233.14 1.13
14 601989 中国重 工 2,174,128 32,177,094.40 1.11
15 601818 光大银 行 5,661,798 30,347,237.28 1.05
16 601668 中国建 筑 3,554,488 29,537,795.28 1.02
17 601169 北京银 行 2,175,000 28,971,000.00 1.00
18 600519 贵州茅 台 108,159 27,867,166.35 0.96
19 600887 伊利股 份 1,451,008 27,424,051.20 0.95
20 601601 中国太 保 744,537 22,470,126.66 0.78
21 601390 中国中 铁 1,619,483 22,170,722.27 0.77
22 000001 平安银 行 1,461,717 21,253,365.18 0.73
23 601006 大秦铁 路 1,407,993 19,768,221.72 0.68
24 600900 长江电 力 1,316,953 18,898,275.55 0.65
25 000333 美的集 团 499,479 18,620,577.12 0.64
26 300059 东方财 富 280,800 17,715,672.00 0.61
27 600104 上汽集 团 783,404 17,704,930.40 0.61
28 600028 中国石 化 2,488,379 17,567,955.74 0.61
29 600048 保利地 产 1,525,372 17,419,748.24 0.60
30 000166 申万宏 源 1,056,153 17,162,486.25 0.59
31 600015 华夏银 行 1,080,576 16,435,560.96 0.57
32 600795 国电电 力 2,326,139 16,213,188.83 0.56
33 002024 苏宁云 商 1,048,454 16,041,346.20 0.55 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
34 000776 广发证 券 700,597 15,868,522.05 0.55
35 600050 中国联 通 2,008,361 14,721,286.13 0.51
36 600999 招商证 券 550,179 14,557,736.34 0.50
37 000858 五 粮 液 449,233 14,240,686.10 0.49
38 600011 华能国 际 994,317 13,950,267.51 0.48
39 000768 中航飞 机 314,272 13,695,973.76 0.47
40 601377 兴业证 券 985,636 13,493,356.84 0.47
41 600886 国投电 力 885,715 13,170,582.05 0.46
42 600570 恒生电 子 117,075 13,118,253.75 0.45
43 600637 百视通 311,188 13,094,791.04 0.45
44 601857 中国石 油 1,151,060 13,041,509.80 0.45
45 002415 海康威 视 289,473 12,968,390.40 0.45
46 600518 康美药 业 729,258 12,929,744.34 0.45
47 000024 招商地 产 350,218 12,786,459.18 0.44
48 000725 京东方 Ａ 2,411,809 12,517,288.71 0.43
49 601009 南京银 行 544,084 12,405,115.20 0.43
50 600276 恒瑞医 药 278,239 12,392,765.06 0.43
51 601628 中国人 寿 394,343 12,350,822.76 0.43
52 600705 中航资 本 530,506 12,281,213.90 0.42
53 600029 南方航 空 831,151 12,084,935.54 0.42
54 601336 新华保 险 197,722 12,072,905.32 0.42
55 600010 包钢股 份 2,315,032 12,015,016.08 0.42
56 601901 方正证 券 974,400 11,585,616.00 0.40
57 601688 华泰证 券 500,000 11,565,000.00 0.40
58 601899 紫金矿 业 2,247,306 11,506,206.72 0.40
59 000100 TCL 集团 2,021,400 11,420,910.00 0.39
60 601186 中国铁 建 729,456 11,401,397.28 0.39
61 300104 乐视网 219,200 11,345,792.00 0.39
62 000625 长安汽 车 534,928 11,313,727.20 0.39
63 000069 华侨城 Ａ 861,528 11,182,633.44 0.39
64 601669 中国电 建 978,400 11,095,056.00 0.38
65 000063 中兴通 讯 465,697 11,088,245.57 0.38
66 000783 长江证 券 787,040 10,979,208.00 0.38
67 600690 青岛海 尔 360,291 10,927,626.03 0.38
68 600703 三安光 电 339,951 10,640,466.30 0.37
69 000538 云南白 药 123,273 10,634,761.71 0.37
70 000728 国元证 券 278,999 10,596,382.02 0.37
71 600109 国金证 券 429,996 10,491,902.40 0.36
72 601727 上海电 气 699,472 10,443,116.96 0.36 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
73 002450 康得新 339,136 10,377,561.60 0.36
74 600019 宝钢股 份 1,171,178 10,236,095.72 0.35
75 600585 海螺水 泥 474,040 10,168,158.00 0.35
76 600115 东方航 空 802,493 9,886,713.76 0.34
77 600415 小商品 城 644,770 9,852,085.60 0.34
78 601088 中国神 华 468,977 9,778,170.45 0.34
79 601600 中国铝 业 1,038,416 9,688,421.28 0.34
80 601111 中国国 航 614,507 9,438,827.52 0.33
81 600111 北方稀 土 516,311 9,365,881.54 0.32
82 000338 潍柴动 力 287,015 9,086,894.90 0.31
83 600089 特变电 工 613,418 9,084,720.58 0.31
84 601919 中国远 洋 723,200 9,025,536.00 0.31
85 600221 海南航 空 1,399,200 8,940,888.00 0.31
86 600100 同方股 份 420,819 8,832,990.81 0.31
87 600031 三一重 工 901,835 8,738,781.15 0.30
88 600583 海油工 程 523,825 8,726,924.50 0.30
89 601788 光大证 券 323,700 8,723,715.00 0.30
90 600839 四川长 虹 876,163 8,621,443.92 0.30
91 600271 航天信 息 131,216 8,490,987.36 0.29
92 000157 中联重 科 1,041,744 8,448,543.84 0.29
93 002142 宁波银 行 398,651 8,431,468.65 0.29
94 600150 中国船 舶 163,011 8,395,066.50 0.29
95 300024 机器人 108,395 8,374,597.70 0.29
96 601618 中国中 冶 1,155,600 8,354,988.00 0.29
97 000503 海虹控 股 170,127 8,336,223.00 0.29
98 601018 宁波港 910,400 8,047,936.00 0.28
99 000402 金 融 街 566,116 7,999,219.08 0.28
100 600118 中国卫 星 139,844 7,965,514.24 0.28
101 300027 华谊兄 弟 206,100 7,860,654.00 0.27
102 600196 复星医 药 270,830 7,837,820.20 0.27
103 600804 鹏博士 262,322 7,832,934.92 0.27
104 600256 广汇能 源 740,880 7,705,152.00 0.27
105 600153 建发股 份 439,688 7,698,936.88 0.27
106 600068 葛洲坝 654,954 7,656,412.26 0.26
107 600535 天士力 153,760 7,651,097.60 0.26
108 600340 华夏幸 福 250,944 7,641,244.80 0.26
109 600352 浙江龙 盛 539,230 7,640,889.10 0.26
110 600588 用友网 络 166,528 7,640,304.64 0.26
111 601099 太平洋 584,400 7,550,448.00 0.26 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
112 002673 西部证 券 265,259 7,525,397.83 0.26
113 601106 中国一 重 620,500 7,514,255.00 0.26
114 002304 洋河股 份 107,179 7,433,935.44 0.26
115 600893 中航动 力 138,500 7,361,275.00 0.25
116 002736 国信证 券 290,900 7,298,681.00 0.25
117 600009 上海机 场 227,834 7,222,337.80 0.25
118 600958 东方证 券 250,300 7,163,586.00 0.25
119 000709 河北钢 铁 1,021,549 7,150,843.00 0.25
120 600406 国电南 瑞 344,936 7,136,725.84 0.25
121 601866 中海集 运 750,400 7,128,800.00 0.25
122 600739 辽宁成 大 289,640 7,081,698.00 0.24
123 002202 金风科 技 363,294 7,073,334.18 0.24
124 002230 科大讯 飞 200,829 7,016,965.26 0.24
125 000793 华闻传 媒 325,205 6,748,003.75 0.23
126 000423 东阿阿 胶 123,804 6,747,318.00 0.23
127 600005 武钢股 份 958,142 6,735,738.26 0.23
128 600383 金地集 团 532,359 6,734,341.35 0.23
129 600177 雅戈尔 368,744 6,733,265.44 0.23
130 601998 中信银 行 866,028 6,677,075.88 0.23
131 601333 广深铁 路 804,655 6,614,264.10 0.23
132 000039 中集集 团 203,968 6,588,166.40 0.23
133 600369 西南证 券 334,175 6,566,538.75 0.23
134 601555 东吴证 券 320,169 6,553,859.43 0.23
135 600674 川投能 源 521,370 6,522,338.70 0.23
136 002241 歌尔声 学 180,528 6,480,955.20 0.22
137 600066 宇通客 车 314,523 6,463,447.65 0.22
138 600023 浙能电 力 643,100 6,379,552.00 0.22
139 601800 中国交 建 358,100 6,288,236.00 0.22
140 300070 碧水源 126,874 6,190,182.46 0.21
141 600309 万华化 学 255,997 6,190,007.46 0.21
142 601888 中国国 旅 92,652 6,142,827.60 0.21
143 002594 比亚迪 111,200 6,141,576.00 0.21
144 000630 铜陵有 色 589,920 6,087,974.40 0.21
145 002465 海格通 信 188,648 6,072,579.12 0.21
146 000917 电广传 媒 193,069 5,948,455.89 0.21
147 000559 万向钱 潮 271,080 5,925,808.80 0.20
148 000778 新兴铸 管 578,594 5,878,515.04 0.20
149 002081 金 螳 螂 208,426 5,875,528.94 0.20
150 000060 中金岭 南 314,828 5,852,652.52 0.20 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
151 600085 同仁堂 162,722 5,843,347.02 0.20
152 002353 杰瑞股 份 131,659 5,839,076.65 0.20
153 600875 东方电 气 283,583 5,804,944.01 0.20
154 600398 海澜之 家 319,980 5,801,237.40 0.20
155 002008 大族激 光 200,011 5,744,315.92 0.20
156 000839 中信国 安 242,768 5,722,041.76 0.20
157 000623 吉林敖 东 169,409 5,692,142.40 0.20
158 601991 大唐发 电 710,207 5,667,451.86 0.20
159 600863 内蒙华 电 688,250 5,629,885.00 0.19
160 600027 华电国 际 503,547 5,599,442.64 0.19
161 601933 永辉超 市 482,763 5,595,223.17 0.19
162 600688 上海石 化 518,300 5,561,359.00 0.19
163 600315 上海家 化 127,219 5,521,304.60 0.19
164 000750 国海证 券 327,550 5,502,840.00 0.19
165 600157 永泰能 源 793,900 5,462,032.00 0.19
166 000629 攀钢钒 钛 1,018,750 5,460,500.00 0.19
167 000686 东北证 券 278,846 5,429,131.62 0.19
168 000568 泸州老 窖 165,962 5,412,020.82 0.19
169 002500 山西证 券 298,907 5,407,227.63 0.19
170 600642 申能股 份 538,136 5,386,741.36 0.19
171 300017 网宿科 技 115,769 5,373,996.98 0.19
172 300124 汇川技 术 111,060 5,330,880.00 0.18
173 600741 华域汽 车 244,862 5,227,803.70 0.18
174 002065 东华软 件 180,959 5,202,571.25 0.18
175 002375 亚厦股 份 174,984 5,111,282.64 0.18
176 601607 上海医 药 228,319 5,084,664.13 0.18
177 300058 蓝色光 标 320,904 5,073,492.24 0.18
178 600252 中恒集 团 219,097 5,039,231.00 0.17
179 000895 双汇发 展 234,266 4,996,893.78 0.17
180 601179 中国西 电 486,400 4,985,600.00 0.17
181 601898 中煤能 源 433,747 4,953,390.74 0.17
182 002456 欧菲光 146,762 4,951,749.88 0.17
183 000009 中国宝 安 302,188 4,928,686.28 0.17
184 601168 西部矿 业 451,121 4,926,241.32 0.17
185 002385 大北农 355,823 4,810,726.96 0.17
186 600663 陆家嘴 96,360 4,792,946.40 0.17
187 000876 新 希 望 246,836 4,791,086.76 0.17
188 600018 上港集 团 605,193 4,787,076.63 0.17
189 000800 一汽轿 车 192,320 4,784,921.60 0.17 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
190 000046 泛海控 股 324,700 4,756,855.00 0.16
191 600660 福耀玻 璃 332,207 4,743,915.96 0.16
192 300003 乐普医 疗 115,510 4,686,240.70 0.16
193 000826 桑德环 境 120,006 4,667,033.34 0.16
194 600873 梅花生 物 442,612 4,620,869.28 0.16
195 601117 中国化 学 468,200 4,578,996.00 0.16
196 600060 海信电 器 185,900 4,571,281.00 0.16
197 002146 荣盛发 展 361,938 4,524,225.00 0.16
198 601633 长城汽 车 104,734 4,478,425.84 0.15
199 600489 中金黄 金 347,786 4,476,005.82 0.15
200 600208 新湖中 宝 577,267 4,456,501.24 0.15
201 000425 徐工机 械 335,017 4,445,675.59 0.15
202 600718 东软集 团 203,478 4,421,576.94 0.15
203 002236 大华股 份 138,300 4,414,536.00 0.15
204 000883 湖北能 源 505,800 4,410,576.00 0.15
205 600372 中航电 子 125,341 4,378,161.13 0.15
206 600332 白云山 126,611 4,363,015.06 0.15
207 000581 威孚高 科 140,523 4,354,807.77 0.15
208 300002 神州泰 岳 282,900 4,311,396.00 0.15
209 002129 中环股 份 217,382 4,301,989.78 0.15
210 000792 盐湖股 份 150,821 4,280,299.98 0.15
211 002252 上海莱 士 65,306 4,273,624.64 0.15
212 002310 东方园 林 111,054 4,253,368.20 0.15
213 600362 江西铜 业 196,900 4,235,319.00 0.15
214 601258 庞大集 团 769,138 4,199,493.48 0.15
215 000970 中科三 环 202,157 4,166,455.77 0.14
216 600547 山东黄 金 168,204 4,154,638.80 0.14
217 600867 通化东 宝 188,318 4,129,813.74 0.14
218 000061 农 产 品 201,544 4,111,497.60 0.14
219 000598 兴蓉投 资 423,300 4,050,981.00 0.14
220 000878 云南铜 业 218,103 4,041,448.59 0.14
221 000963 华东医 药 55,998 4,002,737.04 0.14
222 002475 立讯精 密 117,839 3,984,136.59 0.14
223 600170 上海建 工 423,273 3,970,300.74 0.14
224 601808 中海油 服 140,525 3,926,268.50 0.14
225 000413 东旭光 电 399,200 3,904,176.00 0.14
226 601098 中南传 媒 170,201 3,899,304.91 0.13
227 601225 陕西煤 业 472,810 3,867,585.80 0.13
228 600600 青岛啤 酒 82,629 3,849,685.11 0.13 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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229 601216 内蒙君 正 159,320 3,834,832.40 0.13
230 000825 太钢不 锈 538,300 3,827,313.00 0.13
231 600108 亚盛集 团 368,582 3,818,509.52 0.13
232 600827 百联股 份 183,105 3,810,415.05 0.13
233 002153 石基信 息 29,261 3,803,637.39 0.13
234 002410 广联达 160,425 3,753,945.00 0.13
235 000712 锦龙股 份 106,199 3,727,584.90 0.13
236 601021 春秋航 空 31,000 3,705,430.00 0.13
237 002038 双鹭药 业 64,953 3,679,587.45 0.13
238 000400 许继电 气 143,253 3,604,245.48 0.12
239 000738 中航动 控 108,584 3,600,645.44 0.12
240 000831 五矿稀 土 139,413 3,566,184.54 0.12
241 000983 西山煤 电 371,998 3,526,541.04 0.12
242 600316 洪都航 空 101,738 3,518,100.04 0.12
243 600166 福田汽 车 394,107 3,479,964.81 0.12
244 000027 深圳能 源 281,300 3,474,055.00 0.12
245 600277 亿利能 源 236,500 3,457,630.00 0.12
246 600038 中直股 份 55,800 3,456,810.00 0.12
247 600497 驰宏锌 锗 236,570 3,451,556.30 0.12
248 000729 燕京啤 酒 331,433 3,446,903.20 0.12
249 603000 人民网 65,660 3,422,855.80 0.12
250 002422 科伦药 业 85,422 3,420,296.88 0.12
251 600597 光明乳 业 146,349 3,366,027.00 0.12
252 600649 城投控 股 354,066 3,310,517.10 0.11
253 000960 锡业股 份 163,082 3,286,102.30 0.11
254 600008 首创股 份 228,900 3,284,715.00 0.11
255 002292 奥飞动 漫 86,764 3,284,017.40 0.11
256 002470 金正大 148,006 3,213,210.26 0.11
257 000898 鞍钢股 份 435,600 3,179,880.00 0.11
258 601929 吉视传 媒 208,873 3,158,159.76 0.11
259 600373 中文传 媒 131,067 3,140,365.32 0.11
260 601928 凤凰传 媒 181,412 3,102,145.20 0.11
261 601992 金隅股 份 257,175 3,073,241.25 0.11
262 002007 华兰生 物 69,043 3,057,914.47 0.11
263 300015 爱尔眼 科 93,010 3,000,502.60 0.10
264 600717 天津港 198,100 2,969,519.00 0.10
265 600578 京能电 力 329,100 2,938,863.00 0.10
266 600516 方大炭 素 244,621 2,913,436.11 0.10
267 600317 营口港 462,100 2,911,230.00 0.10 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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268 600348 阳泉煤 业 284,002 2,911,020.50 0.10
269 000999 华润三 九 93,087 2,828,913.93 0.10
270 600633 浙报传 媒 140,400 2,751,840.00 0.10
271 601118 海南橡 胶 280,450 2,742,801.00 0.09
272 601699 潞安环 能 282,308 2,729,918.36 0.09
273 300146 汤臣倍 健 69,200 2,718,176.00 0.09
274 002051 中工国 际 91,269 2,717,990.82 0.09
275 601958 金钼股 份 228,508 2,691,824.24 0.09
276 600783 鲁信创 投 70,788 2,653,134.24 0.09
277 002344 海宁皮 城 133,018 2,611,143.34 0.09
278 300251 光线传 媒 104,572 2,603,842.80 0.09
279 600549 厦门钨 业 102,665 2,593,317.90 0.09
280 300133 华策影 视 92,319 2,492,613.00 0.09
281 002570 贝因美 120,484 2,338,594.44 0.08
282 600648 外高桥 66,400 2,329,312.00 0.08
283 002001 新 和 成 130,689 2,233,475.01 0.08
284 002294 信立泰 74,201 2,122,148.60 0.07
285 603288 海天味 业 64,069 2,046,363.86 0.07
286 000937 冀中能 源 252,410 2,024,328.20 0.07
287 002399 海普瑞 56,828 1,931,583.72 0.07
288 600998 九州通 78,314 1,751,101.04 0.06
289 600809 山西汾 酒 61,722 1,743,029.28 0.06
290 600485 信威集 团 34,700 1,522,983.00 0.05
291 601158 重庆水 务 137,295 1,474,548.30 0.05
292 002653 海思科 51,019 1,377,513.00 0.05
293 600188 兖州煤 业 90,312 1,241,790.00 0.04
294 000156 华数传 媒 30,810 1,102,381.80 0.04
295 601969 海南矿 业 48,200 878,686.00 0.03
296 601231 环旭电 子 51,396 874,245.96 0.03
297 603993 洛阳钼 业 70,273 868,574.28 0.03
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600395 盘江股 份 153,142 2,405,860.82 0.08
2 002416 爱施德 50,690 1,047,762.30 0.04 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 166,725,182.95 4.59
2 600016 民生银 行 116,727,765.19 3.21
3 600036 招商银 行 107,123,346.63 2.95
4 600030 中信证 券 94,352,080.16 2.59
5 601166 兴业银 行 77,454,614.29 2.13
6 601766 中国 中 车 75,722,348.11 2.08
7 600837 海通证 券 74,978,685.25 2.06
8 600000 浦发银 行 66,961,837.10 1.84
9 601988 中国银 行 66,649,408.90 1.83
10 000166 申万宏 源 55,212,840.68 1.52
11 601328 交通银 行 55,111,459.17 1.52
12 000002 万
科Ａ 49,704,931.65 1.37
13 601288 农业银 行 49,322,739.57 1.36
14 601668 中国建 筑 43,954,288.80 1.21
15 000651 格力电 器 43,950,971.99 1.21
16 601818 光大银 行 42,904,596.03 1.18
17 601601 中国太 保 39,809,105.36 1.09
18 601989 中国重 工 38,482,491.83 1.06
19 600887 伊利股 份 37,749,506.49 1.04
20 600519 贵州茅 台 37,500,564.67 1.03
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 216,380,485.34 5.95
2 600016
民生银 行 158,337,390.97 4.35
3 600036
招商银 行 153,117,750.81 4.21
4 600030
中信证 券 135,696,686.22 3.73 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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5 601166
兴业银 行 111,118,744.67 3.06
6 600837
海通证 券 108,172,169.46 2.98
7 600000
浦发银 行 95,968,556.22 2.64
8 000002
万
科Ａ 71,985,242.72 1.98
9 601328
交通银 行 68,422,239.70 1.88
10 601288
农业银 行 67,401,977.90 1.85
11 601988
中国银 行 64,276,140.00 1.77
12 601668
中国建 筑 63,334,099.02 1.74
13 000651
格力电 器 62,650,930.06 1.72
14 601818
光大银 行 60,800,862.96 1.67
15 601601
中国太 保 58,361,273.29 1.61
16 000001
平安银 行 58,188,707.82 1.60
17 600887
伊利股 份 54,683,933.68 1.50
18 600519
贵州茅 台 53,550,986.12 1.47
19 601766
中国中 车 53,368,198.20 1.47
20 601688
华泰证 券 33,786,701.57 0.93
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,079,773,041.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,539,997,402.77
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 ：
2015 年1 月16 日 ， 中 国证 监会关 于2014 年 第四 季度 证券公 司融 资类 业务 现场 检查情 况的 通报 中，
指出本 基金 投资 的前 十名 证券之 中， 中信 证券 （600030.SH ） 、 海 通证 券 （600837.SH ） 存在 向不 符
合条件的客户 融资融券 、 违规为到期融 资融券合 约 展期问题，且 涉及客户 数 量较多，对 此采取责
令限期 改正 的行 政监 管措 施。
报告期内本基 金投资的 前 十名证券中其 余八名的 发 行主体未出现 被监管部 门 立案调查或在 报
告编制 期日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,016,404.14 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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2 应收证 券清 算款 29,932,187.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 45,296.70
5 应收申 购款 34,136,642.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 66,130,530.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600395 盘江股 份 2,405,860.82 0.08 重大事 项
2 002416 爱施德 1,047,762.30 0.04 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
108,273 16,631.23 317,498,592.98 17.63% 1,483,214,146.59 82.37%
工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
772,373.90 0.04%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年3 月 5 日 ） 基金 份额 总额
3,606,421,751.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,856,103,732.87
本报告 期基 金总 申购 份额 4,553,050,310.54
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,608,441,303.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,800,712,739.57
注：1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额；
2、总 赎回 份额 含转 换出 份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
毕万英 先生 于2015 年4 月26 日离 任工 银瑞 信基 金 管理有 限公 司副 总经 理 ， 公司 于 2015 年4
月 28 日 对外 披露 ；库 三七 先生于 2015 年 5 月 29 日 离任工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 副总 经 理 ，
公司 于2015 年6 月2 日 对 外披露 。 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或行 政处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 6,838,161,626.23 71.97% 4,857,819.08 67.33% -
银河证券 1 2,663,551,341.27 28.03% 2,356,979.13 32.67% -
西南证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
江南证券 1 - - - - -
中航证券 2 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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a)券商 财务 状况 良好 、经 营行为 规范 、风 险管 理先 进、投 资风 格与 工银 瑞信 有互补 性、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ：能 及时 、全 面、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业、
资本市场、个 股分析的 报 告及其他丰富 全面的信 息 咨询服务；有 很强的分 析 能力，能根 据工银瑞
信所管理基金 的特定要 求 ，提供专门研 究报告； 具 有开发量化投 资组合模 型 的能力以及 其他综合
服务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2）选 择 程序
a)确定 券商 数量 ：根 据以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、选 择和 确定 。投 资研 究部门 （权
益投资部，固 定收益部 ， 专户投资部， 研究部和 中 央交易室）根 据公司基 金 规模和服务 需求等因
素确定对合作 券商的数 量 ，每年根据公 司经营规 模 变化及券商评 估结果决 定 是否需要新 增或调整
合作券 商， 选定 的名 单需 经主管 投资 副总 和总 经理 审批同 意。
b)签订 委托 协议 ：与 被选 择的券 商签 订委 托代 理协 议，明 确签 定协 议双 方的 公司名 称、
委托代理期限 、佣金率 、 双方的权利义 务等，经 签 章有效。委托 代理协议 一 式五份，协 议双方及
证券主 管机 关各 留存 一份 ，工银 瑞信 法律 合规 部留 存备案 ，并 报相 关证 券主 管机关 留存 报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在
服务期 间的 综合 证券 服务 质量等 情况 ，进 行评 估。
（2 ） 对于 符合 标准 的券 商 ，工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ，不与 其续
约，并根据券 商选择标 准 和程序，重新 选择其它 经 营稳健、研究 能力强、 综 合服务质量 高的证券
经营机 构， 租用 其交 易席 位。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在 报 告 期 内 本 基 金 退 租 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 的 040500 深 圳 交 易 单 元 、 中 航 证 券 有 限 公 司 的
26529 上海 交易 单元 和 392674 深 圳交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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例 成交总 额
的比例
比例
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
电子自 助交 易系 统基 金转 换费率
优惠活 动的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日
2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京唐 鼎耀 华投 资咨 询有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 并实行
费率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 1 月 26 日
3 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
直销渠 道基 金定 投申 购费 率优惠
活动的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 3 日
4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 与杭 州数 米基金
销售有 限公 司申 购费 率优 惠活动
的公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 6 日
5 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 以
及其他 从业 人员 在子 公司 兼职情
况变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 14 日
6 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京增 财基 金销 售有 限公司
为旗下 基金 销售 机构 并实 行费率
优惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 16 日
7 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加海 银基 金销 售有 限公 司为旗
下基金 销售 机构 并实 行费 率优惠
的公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 16 日 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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8 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
直销渠 道转 换费 率优 惠活 动的公
示
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日
9 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
基金直 销电 子自 助交 易业 务开通
中国银 行和 交通 银行 支付 方式及
部分费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日
10 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整交 易所 固定 收益品
种估值 方法 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日
11 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海大 智慧 财富 管理 有限公
司为旗 下基 金销 售机 构并 实行费
率优惠 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 20 日
12 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 与深 圳众 禄基 金销售
有限公 司认/申 购费 率优 惠 活动的
公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 24 日
13 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 28 日
14 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
调整工 银瑞 信沪 深300 指 数证券 投
资基金 赎回 款划 付时 间的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 5 月 5 日
15 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 以
及其他 从业 人员 在子 公司 兼职情
况变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 5 月 12 日
16 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加一 路财 富（北
京） 信息 科技 有限 公司 网 上费率 优
惠活动 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 5 月 28 日
17 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
工银瑞 信沪 深300 指数 证 券投资 基
金开展 赎回 费率 优惠 活动 的补充
公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 6 月 1 日
18 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
在财付 通支 付科 技有 限公 司 “理
财通” 平台 开展 前置 式自 助前台
交易并 实行 申购 费率 优惠 的公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 6 月 1 日
19 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 6 月 2 日
20 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海汇 付金 融服 务有 限公司
为旗下 基金 销售 机构 并实 行费率
三大报 、公 司网 站 2015 年 6 月 30 日 工银瑞信沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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优惠的 公告
注：三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信沪 深 300 指数 型证 券投 资基金 募集 的文 件
2 、 《工 银瑞 信沪 深 300 指 数型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《工 银瑞 信沪 深 300 指 数型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、 《工 银瑞 信沪 深 300 指 数型证 券投 资基 金招 募说 明书》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
