工 银 瑞 信 纯债 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十八日
工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管 理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对 报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的 重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 工银纯 债债 券
基金主 代码 000402
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月16 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,037,473,617.09 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银纯 债债 券 A 工银纯 债债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000402 000403
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 304,293,217.12 份 733,180,399.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力 争实 现 超过业 绩比 较基 准的 投 资 收
益。
投资策 略 本产品 的主 要投 资策 略包 括： 久 期策 略、 类属 配置 策略、 期限 结构 策略 及 证 券
选择策 略， 在严 格控 制风 险的前 提下 ，发 掘和 利用 市场失 衡提 供的 投资 机 会 ，
实现组 合资 产的 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合（ 财富 ）指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平低 于混 合型基 金、 股票 型基 金 ， 高
于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓 名 朱碧艳 吴荣
联系电 话 400-811-9999 021-62677777-213117
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 95561
传真 010-66583158 021-62535823
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
福建省 福州 市湖 东 路 154 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦 A 座 6-9 层
上海市 静安 区江 宁 路 168 号兴
业大厦
邮政编 码 100033 200041 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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法定代 表人 郭特华 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 工银纯 债债 券A 工银纯 债债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 10,475,802.98 25,212,878.13
本期利 润 9,470,950.09 27,995,851.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0486 0.0546
本期加 权平 均净 值利 润率 4.25% 4.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.62% 6.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 33,010,593.14 75,714,908.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1085 0.1033
期末基 金资 产净 值 352,628,988.43 845,774,168.31
期末基 金份 额净 值 1.159 1.154
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 15.90% 15.40%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已 实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
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3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年5 月16 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
工银纯 债债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.35% 0.15% 0.28% 0.05% 0.07% 0.10%
过去三 个 月 2.48% 0.15% 2.35% 0.10% 0.13% 0.05%
过去六 个月 6.62% 0.15% 3.11% 0.09% 3.51% 0.06%
过去一 年 15.55% 0.33% 7.51% 0.12% 8.04% 0.21%
自基金 合同
生效以 来
15.90% 0.31% 8.95% 0.11% 6.95% 0.20%
工银纯 债债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.35% 0.13% 0.28% 0.05% 0.07% 0.08%
过去三 个月 2.40% 0.14% 2.35% 0.10% 0.05% 0.04%
过去六 个月 6.36% 0.15% 3.11% 0.09% 3.25% 0.06%
过去一 年 14.94% 0.32% 7.51% 0.12% 7.43% 0.20%
自基金 合同
生效以 来
15.40% 0.31% 8.95% 0.11% 6.45% 0.20%
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年5 月 16 日 生效 。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动 及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年5 月16 日 生效 。
2、按基金合同 规定，本 基 金建仓期为 6 个月。 截至 报告期末，本 基金的各 项 投资比例符 合基金
合同关 于投 资范 围及 投资 限制的 规定 ： 债 券资 产占 基金资 产的 比例 不低 于 80 ％， 现 金及 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例不 低 于5%。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是我 国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册 地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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截至2015 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理66 只 公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 证券投资基金 、工银瑞 信 稳健成长股 票型证券
投资基金、工 银瑞信增 强 收益债券型证 券投资基 金 、工银瑞信红 利股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信中国机会全 球配置股 票 证券投资基金 、工银瑞 信 信用添利债券 型证券投 资 基金、工银 瑞信大盘
蓝筹股 票 型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 沪深300 指数 证券投 资基 金、 上证 中央 企业 50 交 易型 开放 式
指数证券投资 基金、工 银 瑞信中小盘成 长股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 全 球精选股票 型证券投
资基金、工银 瑞信双利 债 券型证券投资 基金、深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金 、工银瑞
信深证 红 利 ETF 联接 基金 、工银 瑞信 四季 收益 债券 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信消费 服务 行业 股 票
型证券投资基 金、工银 瑞 信添颐债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 主题策略 股 票型证券投 资基金、
工银瑞 信保 本混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 睿智 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、工 银瑞 信 基
本面量 化 策 略股 票型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 工银 瑞 信 7 天
理财债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 睿智 深证100 指数分 级证 券投 资基 金、 工银瑞 信 14 天 理财 债
券型发 起式 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信用 纯债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信 60 天理 财债 券型 证
券投资 基金 、工 银瑞 信保 本 2 号 混合 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 增利 分级债 券型 证券 投 资
基金、工银瑞 信产业 债 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信信用纯债 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、工银瑞信 信用纯债 两 年定期开放债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信标普 全 球自然资源 指数证券
投资基 金、 工银 瑞信 保 本 3 号混 合型 证券 投资 基金 、工银 瑞信 月月 薪定 期支 付债券 型证 券投 资基
金、工银瑞信 金融地产 行 业股票型证券 投资基金 、 工银瑞信双债 增强债券 型 证券投资基 金、工银
瑞信添福债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信信息产 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信薪金 货币市场
基金、工银瑞 信纯债债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信绝对收益策 略混合型 发 起式证券投 资基金、
工银瑞 信目 标收 益一 年定 期 开放 债券 型投 资基 金、 工 银瑞信 新财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
工银瑞信现金 快线货币 市 场基金、工银 瑞信添益 快 线货币市场基 金、工银 瑞 信高端制造 行业股票
型证券投资基 金、 工银 瑞 信研究精选股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信医疗 保 健行业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信创新 动 力股票型证券 投资基金 、 工银瑞信国企 改革主题 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信战略 转型主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信新金融股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信美
丽城镇主题股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信总回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信新材
料新能源行业 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信养 老 产业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 丰盈回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、工银瑞 信中证传 媒 指数分级证券 投资基金 、 工银瑞信农 业产业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞 信生态环境 行业股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 互联网加股 票型证券
投资基 金 、 工 银瑞 信财 富 快线货 币市 场基 金 、 工 银 瑞信聚 焦 30 股 票型 证券 投 资基金 ， 证券 投资 基工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金管理 规模 逾3500 亿元 人 民币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
昌明
本基金 的
基金经 理
2014 年 5 月
16 日
- 12
先后在 国
家外汇 管
理局储 备
管理司 担
任投资 经
理，中 国
人民银 行
美洲代 表
处交易 室
担任副 代
表、交 易
员，国 家
外汇管 理
局中央 外
汇业务 中
心担任 投
资经理 ；
2013 年
加入工 银
瑞信， 现
任固定 收
益部基 金
经理；
2014 年 5
月16 日至
今，担 任
工银纯 债
债券基 金
基金经
理；2014
年 8 月 12
日至今 ，
担任工 银
目标收 益
一年定 期
开放债 券
型基金 基
金经理 。
陆欣 固定收 益 2014 年 6 月 - 9 先后在 中工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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部副总
监，本 基
金的基 金
经理
18 日 国银行 担
任债券 交
易员， 在
光大保 德
信基金 管
理公司 担
任固定 收
益副总 监
兼基金 经
理。2014
年加入 工
银瑞信 ，
现任固 定
收益部 副
总监，
2014 年 6
月18 日至
今，担 任
工银纯 债
债券型 基
金基金 经
理，2015
年 4 月 17
日至今 ，
担任工 银
瑞信纯 债
定期开 放
债券型 基
金基金 经
理。
注：
1、任 职日 期说 明： 昌明 的 任职日 期为 基金 合同 生效 的日期 。
陆欣 的 任职日 期为 公司 执委 会决 议正式 生效 日期 。
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可 能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国内方面，上 半年我国 经 济运行继续延 续下滑趋 势 ，物价低位盘 整。在经 济 疲弱的情况下 ，
央行实行了宽 松的货币 政 策，如全面降 息和降准 。 国际方面，主 要经济体 的 经济走势和 货币政策
出现分化，美 国经济的 积 极迹象较多， 欧元区继 续 货币宽松政策 ，希腊问 题 持续发酵， 部分新兴
经济体 经济 仍面 临较 多困 难。
上半年债券市场经历了区间震荡的走势。10 年国债收益率从年初的 3.6% 下 降到 2 月末的
3.35% ，随 后回 升 到 3.6% ，再从 2 季 度初 3.6% 附 近 下行到 4 月 底的 3.35% 附 近，随 后在 5 月 回升
到接 近3.6% ； 信用 债券 走 势和国 债接 近， 但是 波动 幅度 更 大一 些。
工银纯 债债 券基 金根 据宏 观经济 和通 胀形 势的 变化 ，在 1 季度 保持 较低 的久 期，并 在 2 季度
逐步加 仓长 久期 债券 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 工 银纯 债债 券A 净值 增长 率为6.62% ， 工 银纯债 债 券B 净 值增 长率 为 6.36% ， 业 绩
比较基 准增 长率 为3.11% 。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 ， 宏 观 经济增 速仍 将在 底部 徘徊 。 首 先， 在整 体宏 观经 济 去产 能 的大 背景
下，长期经济 增长中枢 处 于下降通道； 其次，中 期 产业结构调整 和货币政 策 的结构性宽 松也不支
持经济增速有 大幅的上 行 ；最后，海外 经济增长 的 不平衡对外需 的提振也 将 比较有限。 由于经济
增速和通胀水 平在下半 年 出现大幅上行 的可能性 较 小，央行仍将 继续实行 结 构性宽松的 稳健货币
政策，短期利 率水平有 望 维持稳定。如 果通胀下 行 幅度过大，不 排除短端 利 率出现进一 步下降的
可能。在短端 利率水平 稳 定的情况下， 下半年债 券 风险相对不大 ，各类债 券 品种收益率 有望出现
小幅下 行。
2015 年下 半年 ，本 基金 将 根据宏 观经 济情 况灵 活调 整组合 久期 ，继 续提 高组 合的信 用资 质，
保持较 高的 杠杆 比例 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证 券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规 及基 金合 同的 规定 。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国 家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 工银 瑞信 纯债 债券型 证 券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,559,147.36 18,930,977.43
结算备 付金
48,855,070.54 14,585,415.38
存出保 证金
138,138.59 124,472.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,861,705,191.99 592,678,058.83
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,861,705,191.99 592,678,058.83 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
应收证 券清 算款
2,597,447.97 978,964.26
应收利 息 6.4.7.5 43,063,935.69 13,941,524.07
应收股 利
- -
应收申 购款
34,190,043.44 2,450,408.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,000,108,975.58 643,689,820.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
797,077,067.70 302,052,364.80
应付证 券清 算款
17,402.45 8,199,041.09
应付赎 回款
3,017,641.97 3,001,898.38
应付管 理人 报酬
667,011.59 191,934.90
应付托 管费
190,574.76 54,838.58
应付销 售服 务费
270,100.27 65,448.14
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,763.90 4,534.45
应交税 费
应付利 息
242,672.39 162,508.59
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 209,583.81 63,024.98
负债合 计
801,705,818.84 313,795,593.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,037,473,617.09 303,854,210.75
未分配 利润 6.4.7.10 160,929,539.65 26,040,015.35
所有者 权益 合计
1,198,403,156.74 329,894,226.10
负债和 所有 者权 益总 计
2,000,108,975.58 643,689,820.01
注：1 、报 告截 止日2015 年 06 月 30 日， 工银 纯债 债券 A 基金 份额 净 值 1.159 元， 基金 份额 总额
304,293,217.12 份 ； 工银 纯债债 券 B 基金 份额 净 值1.154 元， 基金 份额 总额733,180,399.97 份；
工银纯 债债 券份 额总 额 1,037,473,617.09 份。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年05 月 16 日。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 工银 瑞信 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 5 月16 日(基金
合同生效日)至2014 年6
月 30 日
一、收入
48,226,585.63 7,150,774.33
1.利息 收入
32,035,317.24 7,570,299.22
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 440,832.18 5,911,056.31
债券利 息收 入
31,584,283.45 1,296,034.68
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
10,201.61 363,208.23
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
13,560,279.89 210,289.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 13,560,279.89 210,289.01
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 1,778,120.58 -636,887.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 852,867.92 7,073.28
减： 二、费用
10,759,783.94 2,603,076.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,746,867.68 1,341,967.82
2．托 管费 6.4.10.2.2 784,819.32 383,419.39
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,131,935.26 661,509.30
4．交 易费 用 6.4.7.19 23,541.33 3,584.65
5．利 息支 出
5,844,386.35 210,893.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,844,386.35 210,893.27
6．其 他费 用 6.4.7.20 228,234.00 1,702.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
37,466,801.69 4,547,697.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
37,466,801.69 4,547,697.90
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年05 月 16 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 工银 瑞信 纯债 债券型 证券 投资 基金 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
303,854,210.75 26,040,015.35 329,894,226.10
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 37,466,801.69 37,466,801.69
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
733,619,406.34 97,422,722.61 831,042,128.95
其中：1. 基 金申 购款 1,884,253,751.10 259,481,923.76 2,143,735,674.86
2. 基金 赎回 款 -1,150,634,344.76 -162,059,201.15 -1,312,693,545.91
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,037,473,617.09 160,929,539.65 1,198,403,156.74
项目
上年度可比期间
2014 年5 月 16 日(基金合同生效日)至2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,637,086,991.84 - 1,637,086,991.84
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,547,697.90 4,547,697.90
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-998,022,352.94 -2,211,300.19 -1,000,233,653.13
其中：1. 基 金申 购款 662,355.28 2,512.33 664,867.61 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -998,684,708.22 -2,213,812.52 -1,000,898,520.74
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
639,064,638.90 2,336,397.71 641,401,036.61
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年05 月 16 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信纯 债债券型 证券 投资基金（以 下简称 “ 本 基金 ” ） ，系经 中国证券 监 督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2013]1314 号文 《 关于 同意 工银 瑞信 纯债债 券型 证券 投 资
基金募 集的 批复 》的 注册 ，由工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 于 2014 年 4 月 16 日至 2014 年 5 月 13
日向社会公开 募集，募 集 期结束经安永 华明会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 验证并出具（2014 ）
验字 第 60802052_A02 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2014 年 5 月
16 日 正式 生效 ， 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存续 期限 不定。 本基 金根 据 认 购、 申购费 用收 取方 式的
不同，将基金 份额分为 不 同的类别。收 取认（申 ） 购费和赎回费 ，不收取 销 售服务费的 ，称为 A
类基金份额； 收取销售 服 务费，不收取 认（申） 购 费的，称为 B 类基金 份额 。本基金设 立时，A
类 基 金 份 额 收 到 首 次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 215,568,734.66 元 ， 折 合
215,568,734.66 份A 类 基 金份额 ；有 效认 购资 金在 募集期 间产 生的 利息 为人 民币 33,720.26 元，
折合 33,720.26 份 A 类 基金份额；以上收到的 实 收基金共计人民币 215,602,454.92 元，折 合
215,602,454.92 份 A 类基 金份额 。B 类 基金 份额 收 到首次 募集 （不 含认 购费 ）后的 有效 认购 金额
为人民 币 1,421,346,732.42 元 ，折 合 1,421,346,732.42 份 B 类基 金份 额； 有 效认购 资金 在募 集
期间产 生的 利息 为人 民 币 137,804.50 元 ，折 合 137,804.50 份 B 类 基金 份额 ； 以上收 到的 实收 基
金共计 人民 币 1,421,484,536.92 元， 折合 1,421,484,536.92 份 B 类基 金份 额 。A 类及 B 类 收到
的 实 收 基 金 合 计 人 民 币 1,637,086,991.84 元 ， 分 别 折 合 成 A 类及 B 类 基 金 份 额 ， 合 计 折 合
1,637,086,991.84 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人和注 册登 记机 构均 为工 银瑞信 基金 管理 有限
公司， 基金 托管 人为 兴业 银行股 份有 限公 司。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 债、地方政府 债、金融 债 、央行票据、 中
期票据 、 次 级债、 企业 债 、 公司 债、 可 分离 交易 可 转债的 纯债 部分 、 资 产支 持证券 、 短 期融 资券、
银行存款、债 券回购等 固 定收益类金融 工具，以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具。本基 金不直接 在 二级市场买入 股票、权 证 等权益类资产 ，也不参 与 一级市场新 股申购和
增发新股，可 转债仅投 资 二级市场可分 离交易可 转 债的纯债部分 。基金的 投 资组合比例 为：债券
资产占基金资 产的比例 不 低于 80%， 现金及到 期日 在一年以内的 政府债券 占 基金资产净值 的比例
不低 于5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：中 债综 合（ 财富） 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁 布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 关于发 布 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值
核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 通知 的规 定， 本 报告 期本 基金 对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种( 可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)改
为采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 具体参 见我 司 于 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 工
银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有 关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 9,559,147.36
定期存 款 - 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,559,147.36
注： 本基 金本 报告 期未 投 资于定 期存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 967,852,332.68 979,715,191.99 11,862,859.31
银行间 市场 883,769,349.79 881,990,000.00 -1,779,349.79
合计 1,851,621,682.47 1,861,705,191.99 10,083,509.52
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,851,621,682.47 1,861,705,191.99 10,083,509.52
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末未 持有 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易， 也无 在买 断式逆 回购 交易 中 取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,958.32
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 13,259.75
应收债 券利 息 43,043,655.42
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 62.20
合计 43,063,935.69
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 13,763.90
合计 13,763.90
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7,187.12
预提信 息披 露费 148,765.71
预提审 计费 44,630.98
预提账 户维 护费 9,000.00
合计 209,583.81
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
工银纯 债债 券 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 100,073,834.74 100,073,834.74
本期申 购 531,983,031.26 531,983,031.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -327,763,648.88 -327,763,648.88
本期末 304,293,217.12 304,293,217.12
金额单 位： 人民 币元
工银纯 债债 券 B
项目 本期 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 203,780,376.01 203,780,376.01
本期申 购 1,352,270,719.84 1,352,270,719.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) -822,870,695.88 -822,870,695.88
本期末 733,180,399.97 733,180,399.97
注： “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 换入 份额 及金 额， “ 本期 赎回 ”中 包含 转 出份额 及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
工银纯 债债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,406,515.03 3,289,859.16 8,696,374.19
本期利 润 10,475,802.98 -1,004,852.89 9,470,950.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
17,128,275.13 13,040,171.90 30,168,447.03
其中： 基金 申购 款 46,258,264.88 30,753,835.36 77,012,100.24
基金赎 回款 -29,129,989.75 -17,713,663.46 -46,843,653.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 33,010,593.14 15,325,178.17 48,335,771.31
单位： 人民 币元
工银纯 债债 券 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,649,886.36 6,693,754.80 17,343,641.16
本期利 润 25,212,878.13 2,782,973.47 27,995,851.60
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
39,852,143.82 27,402,131.76 67,254,275.58
其中： 基金 申购 款 109,508,866.98 72,960,956.54 182,469,823.52
基金赎 回款 -69,656,723.16 -45,558,824.78 -115,215,547.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 75,714,908.31 36,878,860.03 112,593,768.34
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 247,695.10
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 192,053.67
其他 1,083.41 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
合计 440,832.18
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 间无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
13,560,279.89
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
13,560,279.89
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
921,586,750.31
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
890,178,991.18
减：应 收利 息总 额 17,847,479.24
买卖债 券差 价收 入 13,560,279.89
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 间无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,778,120.58
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 1,778,120.58
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,778,120.58
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 352,133.04
转换费 收 入000403 238,195.87
转换费 收 入000402 242,539.01
债券手 续费 返还 20,000.00
合计 852,867.92
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
10,266.33
银行间 市场 交易 费用 13,275.00
合计
23,541.33
工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 18,000.00
其他 2,200.00
银行费 用 14,637.31
合计 228,234.00
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 2014 年 5 月 16 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2014 年 6 月
30 日 止期 间均 未通 过关 联 方交易 单元 进行 交易 。
工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,746,867.68 1,341,967.82
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
333,437.81 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日 应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
784,819.32 383,419.39
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银纯 债债 券A 工银纯 债债 券B 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 860,325.44 860,325.44
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 169,399.08 169,399.08
兴业银 行股 份有 限公 司 - 19,145.96 19,145.96 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
合计 - 1,048,870.48 1,048,870.48
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 5 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银纯 债债 券A 工银纯 债债 券B 合计
合计 - - -
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ，B 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
销售服 务费 将专 门用 于本 基金的 销售 与基 金份 额持 有人服 务。
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按 月支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期 间 2014 年 5 月 16 日 （基 金合同 生效 日） 至 2014 年 6 月 30 日
止期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2014
年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份有
限公司
9,559,147.36 247,695.10
1,574,141.86 1,826,520.42
注：1 、本 半年 度末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2、 上 年度 可比 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入包 括活期 存款 和存 款投 资收 入。
6.4.10.6 本 基金 在承 销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额人 民 币329,999,145.00 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押的 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140229 14 国开29 2015 年7 月1 日 100.15 1,300,000 130,195,000.00
140229 14 国开29 2015 年7 月7 日 100.15 1,000,000 100,150,000.00
140222 14 国开22 2015 年7 月8 日 106.40 1,000,000 106,400,000.00
合计
3,300,000 336,745,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 467,077,922.70 元，2015 年 7 月 1 日、2015 年 7 月 2 日、2015 年 7 月 22 日、2015
年 7 月 23 日、2015 年 9 月 1 日到期 。本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 或在 新质
押式回购下转 入质押库 的 债券，按证券 交易所规 定 的比例折算为 标准券后 ， 不低于债券 回 购交易
的余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理 程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险 状 况 进 行 全 面 监 督 并 及 时 制 定 相 应 的 对 策 和 实 施 监 控 措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 和公司治
理与风险控制 委员会构 成 ，公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作，掌握
整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风险 控制 委 员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况，
监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均 对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 10,070,000.00 19,852,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 10,070,000.00 19,852,000.00
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 短期 融资 券及 超短 期融资 券， 其中 超短 期融 资券无 信用 评级 。
2、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA 181,775,895.50 17,118,632.88
AAA 以下 808,606,296.49 469,761,421.15
未评级 - -
合计 990,382,191.99 486,880,054.03
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。
2、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自 于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的 金融 负债 中， 除卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 797,077,067.7 元 将在 1 个月内 到期 且计 息
外，其他金融 负债的合 约 约定剩余到期 日均为一 年 以内且一般不 计 息，因 此 账面余额一 般即为未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中 浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的生息资 产 主要为银行存 款、结算 备 付金、存出保 证金及债 券 投资等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2015
年 6
月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
9,559,147.36 - - - - - 9,559,147.36
结算
备付
金
48,855,070.54 - - - - - 48,855,070.54
存出
保证
金
138,138.59 - - - - - 138,138.59
交易
性金
融资
产
- - 96,414,834.60 761,251,411.79 1,004,038,945.60 - 1,861,705,191.99
应收
证券
清算
款
- - - - - 2,597,447.97 2,597,447.97
应收 - - - - - 43,063,935.69 43,063,935.69 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
利息
应收
申购
款
- - - - - 34,190,043.44 34,190,043.44
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
58,552,356.49 0.00 96,414,834.60 761,251,411.79 1,004,038,945.60 79,851,427.10 2,000,108,975.58
负债
卖出
回购
金融
资产
款
797,077,067.70 - - - - - 797,077,067.70
应付
证券
清算
款
- - - - - 17,402.45 17,402.45
应付
赎回
款
- - - - - 3,017,641.97 3,017,641.97
应付
管理
人报
酬
- - - - - 667,011.59 667,011.59
应付
托管
费
- - - - - 190,574.76 190,574.76
应付
销售
服务
费
- - - - - 270,100.27 270,100.27
应付
交易
费用
- - - - - 13,763.90 13,763.90
应付
利息
- - - - - 242,672.39 242,672.39
其他
负债
- - - - - 209,583.81 209,583.81
负债
总计
797,077,067.70 - - - - 4,628,751.14 801,705,818.84
利率
敏感
度缺
-738,524,711.21 0.00 96,414,834.60 761,251,411.79 1,004,038,945.60 75,222,675.96 1,198,403,156.74 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
口
上年
度末
2014
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
18,930,977.43 - - - - - 18,930,977.43
结算
备付
金
14,585,415.38 - - - - - 14,585,415.38
存出
保证
金
124,472.00 - - - - - 124,472.00
交易
性金
融资
产
- - 49,966,943.00 374,227,011.66 168,484,104.17 - 592,678,058.83
应收
证券
清算
款
- - - - - 978,964.26 978,964.26
应收
利息
- - - - - 13,941,524.07 13,941,524.07
应收
申购
款
- - - - - 2,450,408.04 2,450,408.04
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
33,640,864.81 0.00 49,966,943.00 374,227,011.66 168,484,104.17 17,370,896.37 643,689,820.01
负债
卖出
回购
金融
资产
款
301,981,365.60 17,999.70 52,999.50 - - - 302,052,364.80
应付
证券
清算
- - - - - 8,199,041.09 8,199,041.09 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
款
应付
赎回
款
- - - - - 3,001,898.38 3,001,898.38
应付
管理
人报
酬
- - - - - 191,934.90 191,934.90
应付
托管
费
- - - - - 54,838.58 54,838.58
应付
销售
服务
费
- - - - - 65,448.14 65,448.14
应付
交易
费用
- - - - - 4,534.45 4,534.45
应付
利息
- - - - - 162,508.59 162,508.59
应交
税费
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 63,024.98 63,024.98
负债
总计
301,981,365.60 17,999.70 52,999.50 0.00 0.00 11,743,229.11 313,795,593.91
利率
敏感
度缺
口
-268,340,500.79 -17,999.70 49,913,943.50 374,227,011.66 168,484,104.17 5,627,667.26 329,894,226.10
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率增 加 25 基 准点 -20,947,522.47 -3,557,121.79 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
利率减 少 25 基 准点 21,355,057.00 3,593,556.07
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,861,705,191.99 155.35 592,678,058.83 179.66
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,861,705,191.99 155.35 592,678,058.83 179.66
注： 由于 四舍 五入 的原 因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2015 年6 月30 日和 2014 年 12 月31 日， 本 基金 持有的 交易 性金 融资 产权 益类工 具公 允价 值占
基金资产净值 的比例为 零 ，因此除市场 利率和外 汇 利率以外的其 他市场价 格 因素的变动 对本基金
资产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,861,705,191.99 93.08
其中： 债券 1,861,705,191.99 93.08
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
-
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,414,217.90 2.92
7 其他各 项资 产 79,989,565.69 4.00
8 合计 2,000,108,975.58 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 无买 入股 票明细 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 无卖 出股 票明细 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 无买 入卖 出股票 交易 。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 60,453,000.00 5.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 800,800,000.00 66.82
其中： 政策 性金 融债 800,800,000.00 66.82
4 企业债 券 929,611,191.99 77.57
5 企业短 期融 资券 10,070,000.00 0.84
6 中期票 据 60,771,000.00 5.07
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,861,705,191.99 155.35
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140229 14 国开 29 3,200,000 320,480,000.00 26.74
2 140222 14 国开 22 1,600,000 170,240,000.00 14.21
3 140215 14 国开 15 1,500,000 156,630,000.00 13.07
4 150205 15 国开 05 1,000,000 97,470,000.00 8.13
5 140205 14 国开 05 500,000 55,980,000.00 4.67
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 138,138.59
2 应收证 券清 算款 2,597,447.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,063,935.69
5 应收申 购款 34,190,043.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 79,989,565.69
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额 持有人 户均持 有的 持有人 结 构 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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级别 户数
( 户)
基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
纯债
债券A
1,583 192,225.66 222,975,118.32 73.28% 81,318,098.80 26.72%
工银
纯债
债券B
1,796 408,229.62 601,981,578.56 82.11% 131,198,821.41 17.89%
合计 3,379 307,035.70 824,956,696.88 79.52% 212,516,920.21 20.48%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
工银纯 债
债券 A
46,537.26 0.02%
工银纯 债
债券 B
- -
合计
46,537.26 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
工银纯 债债 券A 0
工银纯 债债 券B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基金
工银纯 债债 券A
0
工银纯 债债 券B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银纯 债债 券A 工银纯 债债 券 B
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 16 日 ） 基 金份
额总额
215,602,454.92 1,421,484,536.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 100,073,834.74 203,780,376.01 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本报告 期基 金总 申购 份额 531,983,031.26 1,352,270,719.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 327,763,648.88 822,870,695.88
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 304,293,217.12 733,180,399.97
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
毕万英 先生 于 2015 年 4 月 26 日离 任工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 副总 经理 ，我公 司 于 2015
年 4 月 28 日 对外 披露 ；库 三七先 生于 2015 年 5 月 29 日离 任工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 副总 经
理，我 公司 于2015 年6 月2 日 对外 披露 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
无。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或行 政处罚 。
工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商 财务 状况 良好 、经 营行为 规范 、风 险管 理先 进、投 资风 格与 工银 瑞信 有互补 性、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ：能 及时 、全 面、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业、
资本市场、个 股分析的 报 告及其他丰富 全面的信 息 咨询服务；有 很强的分 析 能力，能根 据工银瑞
信所管理基金 的特定要 求 ，提供专门研 究报告； 具 有开发量化投 资组合模 型 的能力以及 其他综合
服务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2）选 择 程序
a)确定 券商 数量 ：根 据以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、选 择和 确定 。投 资研 究部门 （权
益投资部，固 定收益部 ， 专户投资部， 研究部和 中 央交易室）根 据公 司基 金 规模和服务 需求等因
素确定对合作 券商的数 量 ，每年根据公 司经营规 模 变化及券商评 估结果决 定 是否需要新 增或调整
合作券 商， 选定 的名 单需 经主管 投资 副总 和总 经理 审批同 意。
b)签订 委托 协议 ：与 被选 择的券 商签 订委 托代 理协 议，明 确签 定协 议双 方的 公司名 称、
委托代理期限 、佣金率 、 双方的权利义 务等，经 签 章有效。委托 代理协议 一 式五份，协 议双方及
证券主 管机 关各 留存 一份 ，工银 瑞信 法律 合规 部留 存备案 ，并 报相 关证 券主 管机关 留存 报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据 各 券商研 究在
服务期 间的 综合 证券 服务 质量等 情况 ，进 行评 估。
（2 ） 对于 符合 标准 的券 商 ，工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ，不与 其续
约，并根据券 商选择标 准 和程序，重新 选择其它 经 营稳健、研究 能力强、 综 合服务质量 高的证券
经营机 构， 租用 其交 易席 位。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信建投 1,385,436,611.60 100.00% 32,249,192,000.00 100.00% - -
工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加北 京唐 鼎耀 华投 资
咨询有 限公 司为 旗下 基金 销
售机构 并实 行费 率优 惠的 公
告
三大报 、公 司网 站 2015 年 1 月 26 日
2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 与上 海
好买基 金销 售有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 2 月 5 日
3 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加中 国国 际金 融有 限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机
构的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 2 月 6 日
4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 与杭 州
数米基 金销 售有 限公 司申 购
费率优 惠活 动的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 6 日
5 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于公 司董 事、 监事 、 高 级管
理人员 以及 其他 从业 人员 在
子公司 兼职 情况 变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 14 日
6 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加北 京增 财基 金销 售
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构并实 行费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 16 日
7 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加海 银基 金销 售有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 并
实行费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 16 日
8 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于基 金直 销电 子自 助交 易
业务开 通中 国银 行和 交通 银
行支付 方式 及部 分费 率优 惠
的公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日
9 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整交 易所 固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日
10 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加上 海大 智慧 财富 管
理有限 公司 为旗 下基 金销 售
机构并 实行 费率 优惠 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 20 日
11 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 24 日 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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关于旗 下基 金参 与深 圳众 禄
基金销 售有 限公 司认/申购费
率优惠 活动 的公 告
12 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于副 总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 28 日
13 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于公 司董 事、 监事 、 高 级管
理人员 以及 其他 从业 人员 在
子公司 兼职 情况 变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 5 月 12 日
14 工银瑞 信基 金管 理 有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加一 路
财富 （北 京） 信息 科技 有 限公
司网上 费率 优惠 活动 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 5 月 28 日
15 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于副 总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 6 月 2 日
16 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加上 海汇 付金 融服 务
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构并实 行费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 6 月 30 日
注：三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工 银 瑞 信纯债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件
2 、 《工 银瑞 信纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《工 银瑞 信纯 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、 《工 银瑞 信纯 债债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
