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富国宏观策略(000029)

富国宏观策略:2015年半年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 
二0 一五年半年度报告 
 
 
 
2015 年 06月 30日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2015 年 08月 27日 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年1月1 日起至2015 年6月30日。


3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 12 §6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 12 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 14 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 40


4 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 41 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 43 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 44 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 46 § 11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 46


5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 富国宏观策略灵活配置混合 基金主代码 000029 交易代码 前端交易代码:000029 后端交易代码:000161 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年04月12 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 202,196,714.49 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选 择,实现基金资产较高的长期回报。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投 资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业 细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 北京市西城区闹市口大街 1号院1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 薛爱东 王洪章


6 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17楼 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街1号院1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海 国金中心二期16-17层 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年 01月01日至2015年06 月30日) 本期已实现收益 217,604,581.30 本期利润 178,906,096.60 加权平均基金份额本期利润 0.5471 本期加权平均净值利润率 38.58% 本期基金份额净值增长率 48.28% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年06月30日) 期末可供分配利润 146,207,618.72 期末可供分配基金份额利润 0.7231 期末基金资产净值 348,404,333.21 期末基金份额净值 1.723 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年06月30日) 基金份额累计净值增长率 86.22% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式 基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。


7 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.92% 3.08% -4.64% 2.27% -2.28% 0.81% 过去三个月 19.49% 2.35% 8.04% 1.70% 11.45% 0.65% 过去六个月 48.28% 2.06% 18.64% 1.47% 29.64% 0.59% 过去一年 69.44% 1.63% 65.98% 1.20% 3.46% 0.43% 自基金合同生 效日起至今 86.22% 1.39% 54.62% 1.01% 31.60% 0.38% 注: 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定, 本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权, 由中证指数有限公司 开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高、 流通市值大的主流股票,能够反映 A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中 央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。 根据本基金的投资 范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收 益特征。





本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率 (benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt = 65%* [沪深300 指数 t/(沪深 300指数t-1)-1] +35%* [中债综 合指数t/(中债综合指数 t-1)-1]; 其中,t=1,2,3,…,T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。


8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2015年6月30日。 2、本基金于 2013 年 4 月 12 日成立,建仓期 6 个月,即从 2013 年 4 月 12 日起 至2013年10月11 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015年 6月30日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基 金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国 天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基 金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券 投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券 9 投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债券型证券投资基 金(LOF)、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券 投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型 证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股 票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国纯债 债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏 观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国 信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富 国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国 目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基 金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富 国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国 新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基 金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投 资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯 债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国 中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投 资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基 金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0指数分级证券投资 基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分 级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 袁宜 本基金基 金经理兼 任兼任权 益投资副 总监、富国 天盛灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 2013-04-12 - 8 年 博士,曾任申银万国证券研究所 有限公司宏观分析师、高级宏观 分析师、高级策略分析师、首席 策略分析师;2011 年 3 月加入富 国基金管理有限公司,任首席经 济学家兼基金经理助理;2012 年 10 月至 2014 年 4 月 29 日任汉盛 证券投资基金基金经理,2013 年 4 月起任富国宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 2014年4月30日起任富国天盛灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理;兼任权益投资副总监。具 有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决 10 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国宏观策略灵活配置混合型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以 尽可能减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增 长为目标, 管理和运用基金资产, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 11 现20次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,中国经济整体低迷,货币环境不断宽松。在高收益资产难觅,但股 市呈现赚钱效应的激励下,居民财富向股市转移的趋势强劲,加之场内场外杠杆 的提升,推动A股主板市场震荡上行,而创业板、中小板则一路高歌猛进。直至 6月中旬,在清理场外配资等因素的作用下,A股见顶下行。 本基金在报告期内基本保持了较高的仓位,在 6月中下旬曾一度大幅减仓。 配置上,一季度过于均衡,二季度初开始强化了对成长股的配置,在 6月末逐步 增加了对景气向好的航空、养殖板块的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日, 本基金份额净值为1.723元, 份额累计净值为1.823 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 48.28%,同期业绩比较基准收益率为 18.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,宏观经济依然亮点不多,而经历了暴涨暴跌后的 A 股市场,投 资者的风险偏好显著下降。随着预期回报率的降低,投资者对稳定增长类的偏好 会明显上升。看好偏消费的稳定增长公司,以及国企改革主题。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 12 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2015年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2015 年 06月 30日) 上年度末 (2014 年 12 月 31日)


资 产:


银行存款 94,292,084.95 20,100,149.93 结算备付金 4,104,970.80 8,802,842.82 存出保证金 1,014,612.22 1,005,135.17 交易性金融资产 306,185,451.52 579,756,653.77 其中:股票投资 296,093,451.52 549,711,653.77 基金投资 - - 债券投资 10,092,000.00 30,045,000.00 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 6,702,056.46 应收利息 118,553.28 1,012,542.46 应收股利 - - 应收申购款 1,664,491.67 919,795.18 递延所得税资产 - - 其他资产 - -


13 资产总计 407,380,164.44 618,299,175.79 负债和所有者权益 本期末 (2015 年 06月 30日) 上年度末 (2014 年 12 月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 43,371,996.64 - 应付赎回款 12,130,197.51 1,922,410.21 应付管理人报酬 576,452.09 810,963.26 应付托管费 96,075.34 135,160.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,524,741.39 5,079,214.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 276,368.26 287,252.45 负债合计 58,975,831.23 8,235,001.00 所有者权益:


实收基金 202,196,714.49 525,204,673.86 未分配利润 146,207,618.72 84,859,500.93 所有者权益合计 348,404,333.21 610,064,174.79 负债和所有者权益总计 407,380,164.44 618,299,175.79 注:报告截止日 2015 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.723 元,基金份额总额 202,196,714.49份。 6.2 利润表 会计主体:富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年 01月01日至2015年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2015 年 01 月01日至 2015年 06月 30 日) 上年度可比期间 (2014年 01 月 01 日至 2014年06月 30 日) 一、收入 191,924,760.19 25,833,389.88 1.利息收入 730,995.66 1,654,248.77 其中:存款利息收入 214,319.60 342,517.90 债券利息收入 445,881.32 681,589.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 70,794.74 630,141.37 其他利息收入 - -


14 2.投资收益(损失以“-”填列) 229,118,355.39 8,708,077.29 其中:股票投资收益 228,592,267.73 6,029,514.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,930.00 -4,159.66 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 523,157.66 2,682,722.33 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -38,698,484.70 15,260,916.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 773,893.84 210,147.79 减:二、费用 13,018,663.59 11,534,839.02 1.管理人报酬 3,455,875.27 4,831,249.08 2.托管费 575,979.17 805,208.14 3.销售服务费 - - 4.交易费用 8,830,278.40 5,724,105.94 5.利息支出 - 19,899.25 其中:卖出回购金融资产支出 - 19,899.25 6.其他费用 156,530.75 154,376.61 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 178,906,096.60 14,298,550.86 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 178,906,096.60 14,298,550.86 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年 01月01日至2015年06 月30日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2015年 01 月 01日至 2015年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 525,204,673.86 84,859,500.93 610,064,174.79 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 178,906,096.60 178,906,096.60 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -323,007,959.37 -117,557,978.81 -440,565,938.18 其中:1.基金申购款 108,516,522.16 69,470,921.46 177,987,443.62 2.基金赎回款 -431,524,481.53 -187,028,900.27 -618,553,381.80 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 - - -


15 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 202,196,714.49 146,207,618.72 348,404,333.21 项目 上年度可比期间 (2014年 01 月 01日至 2014年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 605,097,796.32 43,280,031.46 648,377,827.78 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 14,298,550.86 14,298,550.86 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -17,811,924.80 319,976.56 -17,491,948.24 其中:1.基金申购款 133,867,991.83 16,359,662.07 150,227,653.90 2.基金赎回款 -151,679,916.63 -16,039,685.51 -167,719,602.14 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 587,285,871.52 57,898,558.88 645,184,430.40 注:所附附注为本会计报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;





陈戈


























林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国宏观策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监证监许可[2013]54 号文《关 于核准富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金 管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2013 年4月12 日正式生效,首次设立募集规模为 985,181,503.69 份 基金份额。本基金为契 约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管 理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市交易的股票 (包括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、 一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类 资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构 16 以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资 占基金资产净值的比例为 0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益 率×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其 后颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企 业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中 国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会 制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资 基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投 资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号 《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会 计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报 告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015 年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外,本基金报告期所采用的 会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计 一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于 发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品 种的估值处理标准>的通知》的规定, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值 数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4 月24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为1‰;


17 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年9 月19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通 股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投 资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继 续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得 税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的 利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支 付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局 关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年10月9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限 在1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期 限在1 个月以上至1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 06月 30日) 活期存款 94,292,084.95


18 定期存款 - 其中:存款期限1-3 个 月 - 其他存款 - 合计 94,292,084.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 06 月 30日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 308,272,229.03








296,093,451.52 -12,178,777.51 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 10,058,470.00 10,092,000.00 33,530.00 合计 10,058,470.00 10,092,000.00 33,530.00 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 318,330,699.03 306,185,451.52 -12,145,247.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 06月 30日) 应收活期存款利息 25,134.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,847.20 应收债券利息 91,114.75 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 456.60 合计 118,553.28 6.4.7.6 其他资产 注:本报告期末本基金未持有其他资产。


19 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 06 月 30日) 交易所市场应付交易费用 2,524,366.39 银行间市场应付交易费用 375.00 合计 2,524,741.39 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 06 月 30日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 45,973.10 其他 11,546.44 预提审计费 119,671.58 预提信息披露费 99,177.14 合计 276,368.26 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 525,204,673.86 525,204,673.86 本期申购 108,516,522.16 108,516,522.16 本期赎回(以“-”号填列) -431,524,481.53 -431,524,481.53 本期末 202,196,714.49 202,196,714.49 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 70,394,802.61 14,464,698.32 84,859,500.93 本期利润 217,604,581.30 -38,698,484.70 178,906,096.60 本期基金份额交易产生的变 动数 -102,719,840.30 -14,838,138.51 -117,557,978.81 其中:基金申购款 56,599,409.28 12,871,512.18 69,470,921.46 基金赎回款 -159,319,249.58 -27,709,650.69 -187,028,900.27 本期已分配利润 - - - 本期末 185,279,543.61 -39,071,924.89 146,207,618.72 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日) 活期存款利息收入 153,968.01 定期存款利息收入 -


20 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 50,095.60 其他 10,255.99 合计 214,319.60 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01日至 2015年 06月 30日) 卖出股票成交总额 3,082,434,628.12 减:卖出股票成本总额 2,853,842,360.39 买卖股票差价收入


228,592,267.73 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2015年01月01日至2015年06月30日) 卖出债券 (、 债转股及债券到期兑付) 成交总额 41,475,639.33 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 40,100,290.00 减:应收利息总额 1,372,419.33 买卖债券差价收入 2,930.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01日至 2015年 06月 30日) 股票投资产生的股利收益 523,157.66 基金投资产生的股利收益 - 合计 523,157.66


21 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2015 年 01月 01日至 2015 年 06月 30日) 1.交易性金融资产 -38,698,484.70 股票投资 -38,728,834.70 债券投资 30,350.00 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 合计 -38,698,484.70 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日) 基金赎回费收入 719,609.76 转换费收入 54,284.08 合计 773,893.84 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日) 交易所市场交易费用 8,829,728.40 银行间市场交易费用 550.00 合计 8,830,278.40 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日) 审计费用 39,671.58 信息披露费 99,177.14 银行费用 8,682.03 债券账户维护费 9,000.00 合计 156,530.75 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需做披露的资产负债表日后事项。


22 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家 子公司的批复》的批准,中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公 司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资 证券子公司申万宏源证券有限公司。相应的,本公司的股东自2015年 1月16日 起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚 在办理当中。变更后,本公司的股东为海通证券股份有限公司,出资比例为 27.775%;申万宏源证券有限公司,出资比例为 27.775%;蒙特利尔银行,出资 比例为27.775%;山东省国际信托有限公司,出资比例为 16.675%。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 ( “建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方申万宏源证 券有限公司(简称“申万宏源” )是由原关联方申银万国证券股份有限公司与宏 源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2015年 01 月 01 日至 2015年 06 月 30日) 上年度可比期间(2014年01月01日至 2014年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 597,301,770.54 10.44 655,625,637.81 17.23 申万宏源 203,296,955.80 3.55 - - 申银万国 - - 318,275,921.83 8.37 注:关联方申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源” )是由原关联方申银万国 证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。 上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额, 申银万国 交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。


23 6.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2015年 01 月 01 日至 2015年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2014年01月01日至 2014年06月30日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 - - 270,000,000.00 9.86 申万宏源 80,000,000.00 34.93 - - 申银万国 - - 35,000,000.00 1.28 注:关联方申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源” )是由原关联方申银万国 证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。 上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额, 申银万国 交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2015年01月01日至2015年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 185,080.66 3.63 53,379.49 2.11 海通证券 531,210.01 10.41 433,357.75 17.17 关联方名称 上年度可比期间(2014年01月01日至2014年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 581,495.02 17.10 309,375.99 15.48 申银万国 289,758.08 8.52 257,008.80 12.86 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于 买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获 取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、关联方申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”)是由原关联方申银万国 证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。 上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额, 申银万国 交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2015年01月 01日至 2015年06月30 日) 上年度可比期间(2014年01月 01日至2014 年06月30日) 当期发生的基金应支付的管理费 3,455,875.27 4,831,249.08 其中:支付销售机构的客户维护费 505,043.73 907,710.79 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 24 方法如下:








H=E×1.5%÷当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2015年 01月 01 日至 2015年 06月 30 日) 上年度可比期间(2014年 01月 01 日至 2014 年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的托管费 575,979.17 805,208.14 注:基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下:








H=E×0.25%÷当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末(2015年 06 月 30日) 上年度末(2014 年 12 月 31日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 申银万国证券股份 有限公司 - - 19,274,479.57 3.67 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2015 年 01 月 01日至 2015年 06月 30 日) 上年度可比期间 (2014年 01月 01日至 2014 年 06月 30日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 94,292,084.95 153,968.01 23,107,976.98 286,405.90


25 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证 券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2015 年 06 月30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300147 香雪制药 2015-06-18 2015-07-02 配股 10.46 30.80 91,669 958,857.74 2,823,405.20


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000008 神州高铁 2015-03-12 筹划重大事项 26.87 2015- 07-02 29.56 56,695 1,336,353.00 1,523,394.65 000024 招商地产 2015-04-03 筹划重大事项 31.64


- 175,373 5,056,198.88 5,548,801.72


000566 海南海药 2015-06-18 筹划重大事项 49.97


- 123,355 5,766,726.44 6,164,049.35


002044 江苏三友 2015-06-18 筹划重大事项 44.80 2015- 07-01 49.50 149,828 7,796,058.62 6,712,294.40 002080 中材科技 2015-04-21 筹划重大事项 22.79


- 71,500 1,871,650.00 1,629,485.00


002170 芭田股份 2015-05-26 筹划重大事项 26.12 2015- 07-28 23.51 318,616 4,788,758.75 8,322,249.92 002191 劲嘉股份 2015-06-18 筹划重大事项 19.22


- 76,500 1,239,933.00 1,470,330.00


002223 鱼跃医疗 2015-06-25 筹划重大事项 67.20 2015- 07-13 60.48 32,954 2,140,883.20 2,214,508.80 002268 卫士通 2015-05-08 筹划重大事项 84.80 2015- 08-04 76.32 10,200 812,838.00 864,960.00 002445 中南重工 2015-06-02 筹划重大事项 51.39


- 47,800 2,754,072.00 2,456,442.00


002665 首航节能 2015-06-30 筹划重大事项 27.70 2015- 07-01 30.00 68,155 1,905,683.00 1,887,893.50 300008 上海佳豪 2015-03-24 筹划重大事项 17.24


- 76,600 1,271,558.00 1,320,584.00


300212 易华录 2015-06-30 筹划重大事项 59.94 2015- 54.00 114,820 8,493,567.50 6,882,310.80


26 07-13 300291 华录百纳 2015-06-30 筹划重大事项 37.76 2015- 07-13 34.65 738 31,735.32 27,866.88 600366 宁波韵升 2015-05-22 筹划重大事项 30.70 2015- 08-12 31.58 132,300 4,222,147.15 4,061,610.00 600654 中安消 2015-06-29 筹划重大事项 30.91


- 1,743 61,942.76 53,876.13


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2015年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015 年6月30日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交 易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该 证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因 此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。


27 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


28 单位:人民币元 本期末(2015 年06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 94,292,084.95 - - - - - 94,292,084.95 结算备付金 4,104,970.80 - - - - - 4,104,970.80 存出保证金 1,014,612.22 - - - - - 1,014,612.22 交易性金融资产 - - 10,092,000.00 - - 296,093,451.52 306,185,451.52 应收利息 - - - - - 118,553.28 118,553.28 应收申购款 32,199.21 - - - - 1,632,292.46 1,664,491.67 资产总计 99,443,867.18 - 10,092,000.00 - - 297,844,297.26 407,380,164.44 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 43,371,996.64 43,371,996.64 应付赎回款 - - - - - 12,130,197.51 12,130,197.51 应付管理人报酬 - - - - - 576,452.09 576,452.09 应付托管费 - - - - - 96,075.34 96,075.34 应付交易费用 - - - - - 2,524,741.39 2,524,741.39 其他负债 - - - - - 276,368.26 276,368.26 负债总计 - - - - - 58,975,831.23 58,975,831.23 利率敏感度缺口 99,443,867.18 - 10,092,000.00 - - 238,868,466.03 348,404,333.21 上年度末(2014 年12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








29 银行存款 20,100,149.93 - - - - - 20,100,149.93 结算备付金 8,802,842.82 - - - - - 8,802,842.82 存出保证金 1,005,135.17 - - - - - 1,005,135.17 交易性金融资产 - - 30,045,000.00 - - 549,711,653.77 579,756,653.77 应收证券清算款 - - - - - 6,702,056.46 6,702,056.46 应收利息 - - - - - 1,012,542.46 1,012,542.46 应收申购款 12,500.53 - - - - 907,294.65 919,795.18 资产总计 29,920,628.45 - 30,045,000.00 - - 558,333,547.34 618,299,175.79 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 1,922,410.21 1,922,410.21 应付管理人报酬 - - - - - 810,963.26 810,963.26 应付托管费 - - - - - 135,160.56 135,160.56 应付交易费用 - - - - - 5,079,214.52 5,079,214.52 其他负债 - - - - - 287,252.45 287,252.45 负债总计 - - - - - 8,235,001.00 8,235,001.00 利率敏感度缺口 29,920,628.45 - 30,045,000.00 - - 550,098,546.34 610,064,174.79


30 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围 合理 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末 (2015年06月30日) 上年度末(2014年 12 月 31 日) 1.基准点利率增加 0.1% -7,641.66 -9,268.88 2.基准点利率减少 0.1% 7,641.66 9,268.88 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市交 易的股票、一级市场新股或增发的股票、衍生工具、债券资产、资产支持证券、 债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为: 股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本 基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2015年06 月30日) 上年度末(2014年12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 296,093,451.52 84.99 549,711,653.77 90.11 交易性金融资产-债券投资 10,092,000.00 2.90 30,045,000.00 4.92 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - -


31 其他 - - - - 合计 306,185,451.52 87.88 579,756,653.77 95.03 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以 下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2015 年 06月 30 日) 上年度末(2014 年 12 月 31 日) 1.业绩比较基准增加 1% 3,722,445.01 5,830,045.91 2.业绩比较基准减少 1% -3,722,445.01 -5,830,045.91 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 242,129,389.17 元,属于第二层次的余 额为人民币64,056,062.35 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易 恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列 入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额


32 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 296,093,451.52 72.68 其中:股票 296,093,451.52 72.68 2


固定收益投资 10,092,000.00 2.48 其中:债券 10,092,000.00


2.48








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 98,397,055.75 24.15 7


其他各项资产 2,797,657.17 0.69 8


合计 407,380,164.44 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 27,826,287.28 7.99 B 采矿业 3,457,988.00 0.99 C 制造业 164,650,040.57 47.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,347,225.00 0.39 E 建筑业 239,683.42 0.07 F 批发和零售业 2,714,166.00 0.78 G 交通运输、仓储和邮政业 11,251,856.00 3.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,481,643.66 9.32 J 金融业 28,787,609.17 8.26 K 房地产业 18,878,778.16 5.42


33 L 租赁和商务服务业 12,672.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,320,584.00 0.38 N 水利、环境和公共设施管理业 3,049,019.88 0.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,866.88 0.01 S 综合 48,031.50 0.01 合计 296,093,451.52 84.99 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002477 雏鹰农牧 749,400 14,388,480.00 4.13 2 002175 广陆数测 208,000 11,544,000.00 3.31 3 600115 东方航空 913,300 11,251,856.00 3.23 4 600048 保利地产 835,600 9,542,552.00 2.74 5 000333 美的集团 237,400 8,850,272.00 2.54 6 300018 中元华电 186,400 8,425,280.00 2.42 7 002170 芭田股份 318,616 8,322,249.92 2.39 8 002458 益生股份 314,700 8,226,258.00 2.36 9 300147 香雪制药 233,958 7,205,906.40 2.07 10 600016 民生银行 721,800 7,174,692.00 2.06 11 601998 中信银行 912,103 7,032,314.13 2.02 12 300186 大华农 161,200 7,028,320.00 2.02 13 601398 工商银行 1,327,800 7,010,784.00 2.01 14 300212 易华录 114,820 6,882,310.80 1.98 15 300085 银之杰 95,030 6,816,501.90 1.96 16 002044 江苏三友 149,828 6,712,294.40 1.93 17 002642 荣之联 114,833 6,562,705.95 1.88 18 000566 海南海药 123,355 6,164,049.35 1.77 19 300333 兆日科技 54,307 5,854,294.60 1.68 20 002366 丹甫股份 78,700 5,775,006.00 1.66 21 002157 正邦科技 311,597 5,562,006.45 1.60 22 000024 招商地产 175,373 5,548,801.72 1.59 23 300054 鼎龙股份 192,800 5,111,128.00 1.47 24 603766 隆鑫通用 202,500 5,082,750.00 1.46 25 300356 光一科技 98,361 4,977,066.60 1.43 26 000651 格力电器 76,500 4,888,350.00 1.40 27 002714 牧原股份 70,472 4,139,525.28 1.19 28 600366 宁波韵升 132,300 4,061,610.00 1.17


34 29 002124 天邦股份 199,201 4,023,860.20 1.15 30 300237 美晨科技 117,000 3,834,090.00 1.10 31 002701 奥瑞金 144,800 3,769,144.00 1.08 32 600703 三安光电 119,928 3,753,746.40 1.08 33 601318 中国平安 45,800 3,752,852.00 1.08 34 600036 招商银行 191,057 3,576,587.04 1.03 35 002280 联络互动 66,200 3,528,460.00 1.01 36 600240 华业资本 227,300 3,468,598.00 1.00 37 600028 中国石化 489,800 3,457,988.00 0.99 38 002037 久联发展 91,000 3,063,060.00 0.88 39 002304 洋河股份 42,000 2,913,120.00 0.84 40 600887 伊利股份 140,200 2,649,780.00 0.76 41 300156 神雾环保 58,100 2,526,769.00 0.73 42 002445 中南重工 47,800 2,456,442.00 0.71 43 002228 合兴包装 82,700 2,385,895.00 0.68 44 002223 鱼跃医疗 32,954 2,214,508.80 0.64 45 600486 扬农化工 61,100 2,198,378.00 0.63 46 600398 海澜之家 120,100 2,177,413.00 0.62 47 600338 西藏珠峰 72,400 2,082,948.00 0.60 48 000501 鄂武商 A 99,500 2,039,750.00 0.59 49 002665 首航节能 68,155 1,887,893.50 0.54 50 300304 云意电气 66,540 1,869,774.00 0.54 51 600054 黄山旅游 80,216 1,783,201.68 0.51 52 002080 中材科技 71,500 1,629,485.00 0.47 53 600282 南钢股份 246,300 1,549,227.00 0.44 54 300257 开山股份 63,500 1,536,700.00 0.44 55 600276 恒瑞医药 34,400 1,532,176.00 0.44 56 000008 神州高铁 56,695 1,523,394.65 0.44 57 002191 劲嘉股份 76,500 1,470,330.00 0.42 58 000625 长安汽车 67,300 1,423,395.00 0.41 59 000538 云南白药 16,400 1,414,828.00 0.41 60 600518 康美药业 79,700 1,413,081.00 0.41 61 000690 宝新能源 106,500 1,347,225.00 0.39 62 300008 上海佳豪 76,600 1,320,584.00 0.38 63 002273 水晶光电 39,699 1,240,593.75 0.36 64 300253 卫宁软件 22,200 1,154,400.00 0.33 65 300016 北陆药业 26,500 1,131,815.00 0.32 66 002494 华斯股份 48,400 1,083,192.00 0.31 67 002033 丽江旅游 69,900 1,080,654.00 0.31 68 002268 卫士通 10,200 864,960.00 0.25 69 300041 回天新材 21,800 784,146.00 0.23


35 70 601799 星宇股份 19,660 751,798.40 0.22 71 300017 网宿科技 15,200 705,584.00 0.20 72 002299 圣农发展 33,800 686,140.00 0.20 73 600694 大商股份 12,200 674,416.00 0.19 74 002599 盛通股份 14,100 536,646.00 0.15 75 002260 伊立浦 12,104 492,511.76 0.14 76 002563 森马服饰 19,700 475,952.00 0.14 77 002234 民和股份 24,300 385,884.00 0.11 78 300198 纳川股份 23,363 311,896.05 0.09 79 300082 奥克股份 28,200 272,130.00 0.08 80 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.07 81 002016 世荣兆业 15,990 224,979.30 0.06 82 300073 当升科技 7,900 212,036.00 0.06 83 002482 广田股份 7,400 202,020.00 0.06 84 603588 高能环境 2,460 185,164.20 0.05 85 002358 森源电气 4,000 85,920.00 0.02 86 600654 中安消 1,743 53,876.13 0.02 87 600895 张江高科 1,650 48,031.50 0.01 88 002466 天齐锂业 767 47,400.60 0.01 89 000718 苏宁环球 2,765 39,898.95 0.01 90 000961 中南建设 1,886 37,663.42 0.01 91 002456 欧菲光 995 33,571.30 0.01 92 300485 赛升药业 500 33,505.00 0.01 93 000031 中粮地产 1,671 31,565.19 0.01 94 300038 梅泰诺 673 30,271.54 0.01 95 601126 四方股份 980 29,890.00 0.01 96 300168 万达信息 600 29,472.00 0.01 97 300295 三六五网 252 29,078.28 0.01 98 300291 华录百纳 738 27,866.88 0.01 99 600330 天通股份 1,589 27,028.89 0.01 100 600663 陆家嘴 450 22,383.00 0.01 101 002766 索菱股份 500 17,005.00 0.00 102 600584 长电科技 704 13,453.44 0.00 103 600138 中青旅 600 12,672.00 0.00 104 002444 巨星科技 617 11,402.16 0.00 105 002450 康得新 302 9,241.20 0.00 106 600651 飞乐音响 433 8,906.81 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


36 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 47,274,853.38 7.75 2 601628 中国人寿 46,223,600.59 7.58 3 300253 卫宁软件 42,159,549.00 6.91 4 000002 万科A 42,074,306.27 6.90 5 300085 银之杰 38,698,734.78 6.34 6 601318 中国平安 33,084,741.81 5.42 7 002477 雏鹰农牧 32,682,248.11 5.36 8 300212 易华录 31,740,802.07 5.20 9 600115 东方航空 31,386,892.87 5.14 10 600340 华夏幸福 30,057,101.74 4.93 11 002318 久立特材 27,835,393.18 4.56 12 300287 飞利信 25,029,665.00 4.10 13 002175 广陆数测 24,175,213.00 3.96 14 000024 招商地产 23,787,878.97 3.90 15 300226 上海钢联 22,786,193.25 3.74 16 002366 丹甫股份 22,685,377.41 3.72 17 300333 兆日科技 22,014,950.00 3.61 18 002642 荣之联 21,628,648.25 3.55 19 300147 香雪制药 21,421,901.52 3.51 20 600415 小商品城 21,401,367.80 3.51 21 000712 锦龙股份 21,094,384.00 3.46 22 600446 金证股份 20,905,735.60 3.43 23 600703 三安光电 20,697,620.34 3.39 24 000732 泰禾集团 20,034,947.01 3.28 25 601992 金隅股份 19,860,781.58 3.26 26 300352 北信源 19,764,142.29 3.24 27 600036 招商银行 19,599,131.02 3.21 28 300295 三六五网 19,188,403.40 3.15 29 002048 宁波华翔 18,525,197.18 3.04 30 600409 三友化工 18,209,322.72 2.98 31 600266 北京城建 18,000,385.04 2.95 32 002241 歌尔声学 17,700,607.22 2.90 33 000401 冀东水泥 17,237,991.01 2.83 34 601000 唐山港 17,231,583.00 2.82 35 002153 石基信息 16,886,319.00 2.77 36 300178 腾邦国际 16,624,622.99 2.73 37 002170 芭田股份 16,416,210.30 2.69 38 601998 中信银行 16,334,981.41 2.68 39 600016 民生银行 15,863,316.22 2.60 40 600312 平高电气 15,775,058.61 2.59


37 41 300304 云意电气 15,758,122.20 2.58 42 601377 兴业证券 15,628,022.35 2.56 43 600835 上海机电 15,489,185.00 2.54 44 300353 东土科技 15,443,333.04 2.53 45 002047 宝鹰股份 15,130,118.37 2.48 46 601818 光大银行 15,023,877.00 2.46 47 601169 北京银行 14,790,102.00 2.42 48 002273 水晶光电 14,601,867.57 2.39 49 600037 歌华有线 14,508,922.20 2.38 50 300059 东方财富 14,392,732.89 2.36 51 600654 中安消 14,223,807.00 2.33 52 002375 亚厦股份 13,982,213.50 2.29 53 002266 浙富控股 13,651,539.70 2.24 54 300257 开山股份 13,589,624.72 2.23 55 000776 广发证券 13,480,522.00 2.21 56 000090 天健集团 13,450,526.79 2.20 57 600584 长电科技 13,170,309.76 2.16 58 002363 隆基机械 13,093,570.41 2.15 59 601328 交通银行 13,001,657.72 2.13 60 601601 中国太保 12,822,682.47 2.10 61 601688 华泰证券 12,583,401.50 2.06 62 000031 中粮地产 12,525,488.00 2.05 63 300144 宋城演艺 12,483,608.49 2.05 64 600406 国电南瑞 12,429,363.42 2.04 65 601788 光大证券 12,391,751.00 2.03 66 000777 中核科技 12,297,814.00 2.02 注: “本期累计买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万科 A 65,792,678.79 10.78 2 600048 保利地产 60,246,439.85 9.88 3 601318 中国平安 59,899,027.28 9.82 4 300253 卫宁软件 56,532,513.09 9.27 5 601628 中国人寿 47,926,734.07 7.86 6 000712 锦龙股份 41,866,638.33 6.86 7 300085 银之杰 40,860,539.86 6.70 8 600016 民生银行 36,620,821.37 6.00 9 600415 小商品城 36,197,819.40 5.93 10 600340 华夏幸福 31,709,231.11 5.20


38 11 601336 新华保险 30,988,513.52 5.08 12 002318 久立特材 30,515,278.50 5.00 13 000024 招商地产 29,707,563.00 4.87 14 601601 中国太保 29,002,137.14 4.75 15 000732 泰禾集团 28,751,032.75 4.71 16 002466 天齐锂业 28,586,207.86 4.69 17 600446 金证股份 28,045,020.19 4.60 18 300287 飞利信 27,877,013.94 4.57 19 002366 丹甫股份 25,291,892.01 4.15 20 300212 易华录 24,957,177.50 4.09 21 600376 首开股份 24,620,855.91 4.04 22 600037 歌华有线 23,130,363.20 3.79 23 300226 上海钢联 22,939,690.67 3.76 24 002047 宝鹰股份 22,721,838.21 3.72 25 600754 锦江股份 21,484,478.71 3.52 26 600115 东方航空 21,002,976.51 3.44 27 601169 北京银行 20,868,705.84 3.42 28 601818 光大银行 20,845,612.59 3.42 29 300059 东方财富 20,825,141.60 3.41 30 002048 宁波华翔 20,736,100.56 3.40 31 601992 金隅股份 20,727,987.43 3.40 32 601006 大秦铁路 20,429,892.04 3.35 33 300352 北信源 20,218,308.92 3.31 34 600352 浙江龙盛 19,940,810.95 3.27 35 300213 佳讯飞鸿 19,644,400.72 3.22 36 600703 三安光电 19,533,148.72 3.20 37 600409 三友化工 19,118,128.96 3.13 38 300178 腾邦国际 19,112,478.40 3.13 39 002070 众和股份 18,374,802.93 3.01 40 000401 冀东水泥 18,200,406.70 2.98 41 002153 石基信息 17,921,300.54 2.94 42 601328 交通银行 17,720,116.85 2.90 43 300038 梅泰诺 17,656,698.86 2.89 44 600835 上海机电 17,582,390.53 2.88 45 002170 芭田股份 17,560,881.21 2.88 46 300353 东土科技 17,440,933.25 2.86 47 002241 歌尔声学 17,398,294.71 2.85 48 300147 香雪制药 17,235,167.92 2.83 49 300295 三六五网 17,140,271.00 2.81 50 600312 平高电气 17,136,213.67 2.81 51 002363 隆基机械 17,097,939.46 2.80


39 52 600266 北京城建 16,710,691.25 2.74 53 002477 雏鹰农牧 16,589,314.27 2.72 54 000090 天健集团 16,493,091.70 2.70 55 300333 兆日科技 16,201,794.98 2.66 56 600036 招商银行 15,992,711.50 2.62 57 601166 兴业银行 15,945,097.54 2.61 58 601000 唐山港 15,910,103.07 2.61 59 002339 积成电子 15,859,311.00 2.60 60 000651 格力电器 15,805,364.25 2.59 61 601377 兴业证券 15,789,362.27 2.59 62 000961 中南建设 15,574,418.09 2.55 63 600654 中安消 15,371,074.64 2.52 64 600570 恒生电子 15,275,546.93 2.50 65 002642 荣之联 15,007,651.19 2.46 66 002375 亚厦股份 14,767,439.43 2.42 67 002450 康得新 14,407,379.94 2.36 68 600584 长电科技 14,043,005.62 2.30 69 600000 浦发银行 13,713,257.21 2.25 70 000031 中粮地产 13,353,688.10 2.19 71 002268 卫士通 13,147,873.98 2.16 72 300130 新国都 13,113,367.31 2.15 73 300144 宋城演艺 13,101,122.63 2.15 74 002273 水晶光电 13,004,170.03 2.13 75 002266 浙富控股 12,950,474.70 2.12 76 601788 光大证券 12,799,780.94 2.10 77 000001 平安银行 12,748,965.18 2.09 78 600406 国电南瑞 12,724,936.61 2.09 79 300304 云意电气 12,641,667.85 2.07 80 600588 用友网络 12,585,522.26 2.06 81 600185 格力地产 12,583,168.45 2.06 82 000777 中核科技 12,538,794.21 2.06 83 600383 金地集团 12,495,385.83 2.05 84 000776 广发证券 12,404,983.53 2.03 85 601021 春秋航空 12,356,325.88 2.03 86 600958 东方证券 12,262,196.97 2.01 87 000926 福星股份 12,243,395.48 2.01 注: “本期累计卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,638,952,992.84


40 卖出股票收入(成交)总额 3,082,434,628.12 注: “买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,092,000.00 2.90 其中:政策性金融债 10,092,000.00 2.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 10,092,000.00 2.90 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 150206 15 国开 06 100,000 10,092,000.00 2.90 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。


41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,014,612.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 118,553.28 5 应收申购款 1,664,491.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,797,657.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 002170 芭田股份 8,322,249.92 2.39 筹划重大事项


42 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 7729 26,160.79 118,372,197.71 58.54 83,824,516.78 41.46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 708,409.84 0.3504 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年04 月 12 日)基金份额总额 985,181,503.69 报告期期初基金份额总额 525,204,673.86 本报告期基金总申购份额 108,516,522.16 减:本报告期基金总赎回份额 431,524,481.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 202,196,714.49 §10


重大事件揭示


43 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内,本基金管理人已于 2015年 1月10日发布公告,李笑薇女士、 朱少醒先生自2015 年1月9日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2015年1月31日发布公告,薛爱东先生自 2015年1月 30日起担任公司董事长。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


44 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 1 436,931,692.16 7.64 - 0.00 3,000,000.00 1.31 - 0.00 397,782.04 7.79


长城证券 1 57,661,651.26 1.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 52,494.56 1.03


长江证券 2 1,061,130,769.79 18.55 - 0.00 40,000,000.00 17.47 - 0.00 942,749.17 18.47


德邦证券 1 11,639,145.88 0.20 - 0.00 - 0.00 - 0.00 10,596.22 0.21


东北证券 2 11,299,108.23 0.20 - 0.00 - 0.00 - 0.00 10,190.70 0.20


高华证券 1 21,327,283.10 0.37 - 0.00 20,000,000.00 8.73 - 0.00 19,416.41 0.38


国泰君安 2 835,805,819.26 14.61 - 0.00 - 0.00 - 0.00 741,872.45 14.53


国信证券 1 707,642,552.51 12.37 - 0.00 - 0.00 - 0.00 626,192.72 12.27


海通证券 2 597,301,770.54 10.44 - 0.00 - 0.00 - 0.00 531,210.01 10.41


华泰证券 1 491,488,900.17 8.59 - 0.00 - 0.00 - 0.00 434,919.18 8.52


上海证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


申万宏源 1 203,296,955.80 3.55 - 0.00 80,000,000.00 34.93 - 0.00 185,080.66 3.63


太平洋证券 2 13,048,299.49 0.23 - 0.00 - 0.00 - 0.00 11,546.44 0.23


西南证券 2 133,930,213.32 2.34 - 0.00 63,000,000.00 27.51 - 0.00 118,801.55 2.33


湘财证券 1 63,812,481.12 1.12 - 0.00 4,000,000.00 1.75 - 0.00 58,094.82 1.14


45 信达证券 2 86,720,633.45 1.52 - 0.00 - 0.00 - 0.00 77,131.00 1.51


兴业证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


招商证券 1 188,436,413.00 3.29 - 0.00 - 0.00 - 0.00 166,747.23 3.27


中投证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


中信建投 1 108,281,042.27 1.89 - 0.00 19,000,000.00 8.30 - 0.00 98,579.04 1.93


中信证券 1 462,460,026.98 8.09 - 0.00 - 0.00 - 0.00 421,023.41 8.25


中银国际 1 226,827,273.64 3.97 - 0.00 - 0.00 - 0.00 200,720.02 3.93


注:1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2、本报告期本基金新增券商交易单元:华泰证券 398771;招商证券396014;东北证券31608;东北证券395974。其余租用券商交易 单元未发生变动。


46 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司旗下基金 2014 年12月31日基金资产净值和基金份额 净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年01月 05 日 2 富国基金管理有限公司关于副总经理 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年01月 10 日 3 关于富国宏观策略灵活配置混合型证 券投资基金暂停大额申购、定投及转换 转入业务的公告 中国证券报、上海证 券报 2015年01月 22 日 4 富国基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年01月 31 日 5 关于富国宏观策略灵活配置混合型证 券投资基金短期恢复大额申购、定投及 转换转入业务的公告 中国证券报、上海证 券报 2015年03月 31 日 6 关于在京东电商平台开通富国基金官 方旗舰店基金网上直销业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年06月 24 日 7 关于富国宏观策略灵活配置混合型证 券投资基金恢复大额申购、定投及转换 转入业务的公告 中国证券报、上海证 券报 2015年06月 30 日 §11


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金的 上海市浦东新区世纪大 道8号上海国金中心二期 16-17层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 47 文件 2、富国宏观策略灵活配 置混合型证券投资基金 基金合同 3、富国宏观策略灵活配 置混合型证券投资基金 托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国宏观策略灵活配 置混合型证券投资基金 财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 司。 咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn