1
富国沪 深300 增强证券投 资基金
二0 一五 年半年 度报告
2015 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2015 年 08 月 27 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同 规定，于 2015 年 8
月25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至2015 年6 月30 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 12
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................. 12
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明
13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 13
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 13
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................. 15
6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 16
§7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 33
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ............................................................................. 33
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ......................... 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 40
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ..................................................................... 42
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 42
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 . 42
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 . 42
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............. 42
4
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................. 43
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................... 43
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................. 43
§8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 44
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 44
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 45
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 45
§9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 45
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 45
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 45
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 46
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 46
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 46
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 46
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 47
10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 49
§ 11 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 49
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富国沪深300 增强证券投资基金
基金简称 富国沪深300 指数增强
基金主代码 100038
交易代码 前端交易代码：100038
后端交易代码：000154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月16 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,738,862,621.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300 指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以“指数 化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目
标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟
踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
95%×沪深300 指数收益率＋1.5% （指年收益率， 评价时按期
间折算）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 蒋松云
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
北京市西城区复兴门内大
街55 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 北京市西城区复兴门内大 6
号上海国金中心二期 16-17
层
街55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 薛爱东 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金 半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8 号上
海国金中心二期16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期16-17 层
§3
主 要财 务指标 、 基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 01 月01 日至2015 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 1,277,943,683.45
本期利 润 936,499,180.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4034
本期加 权平 均净 值利 润率 27.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 35.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 970,302,199.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5580
期末基 金资 产净 值 2,958,846,498.74
期末基 金份 额净 值 1.702
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年06 月30 日)
7
基金份 额累 计净 值增 长率 70.20%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的 各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.13% 3.12% -7.05% 3.32% 3.92% -0.20%
过去三 个月 16.50% 2.40% 10.39% 2.48% 6.11% -0.08%
过去六 个月 35.73% 2.07% 26.22% 2.15% 9.51% -0.08%
过去一 年 118.77% 1.70% 102.64% 1.75% 16.13% -0.05%
过去三 年 100.00% 1.40% 85.19% 1.42% 14.81% -0.02%
自 基金 合同 生
效 日起 至今
70.20% 1.39% 35.08% 1.39% 35.12% 0.00%
注：
8
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截至日期为 2015 年6 月30 日。
2、本基金于 2009 年 12 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 12 月 16 日至
2010 年6 月15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理 局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年 6 月30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券投资基
金、富国 天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投资基 金（LOF ）、富 国天时 货币 市场 基金、 富国
天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF ）、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富国 优化 增强 债券型 证券
投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券 9
投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、
富国可转换债券证券投 资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国
上证综指交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债券型证券投资基
金（LOF) 、 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券
投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型
证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股
票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、 富国纯债
债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏
观策略灵活配置混合型证券投资基 金、 富国信用增强债券型证券投资基金、 富国
信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富
国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国
目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基
金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富
国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国
新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基
金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投
资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯
债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投 资
基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数 分
级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基
金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李笑薇
本基金基
金经理兼
任副总经
理、 量化 与
海外投资
部总经 理、
富国中证
500 指数 增
强型证券
投资基金
基金经 理
2009-12-23 - 13 年
博 士 ， 曾 任 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际
Barra 公司(MSCIBARRA) ，BARRA
股 票 风 险 评 估 部 高 级 研 究 员 ； 巴
克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal Investors) ，
大 中 华 主 动 股 票 投 资 总 监 、 高 级
基金经 理及 高级 研究 员；2009 年
6 月加 入富 国基 金管 理有 限公司 ，
2011 年1 月至2012 年5 月 任上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理 ， 2009 年12 月 至今 任富国
沪深 300 增 强证 券投 资基 金基金
经理， 2011 年 10 月至 今任 富国中 10
证 500 指数 增强 型证 券投 资基金
(LOF) 基金 经理 ；兼 任副 总 经理、
量 化 与 海 外 投 资 部 总 经 理 ； 具 有
中国基 金从 业资 格。
方旻
本基金基
金经理兼
任量化投
资总监助
理、 富国 中
证红利指
数增强型
证券投资
基金、 富 国
中证500 指
数增强型
证券投资
基金
(LOF) 、上
证综指交
易型开放
式指数证
券投资基
金、 富国 创
业板指数
分级证券
投资基 金、
富国中证
全指证券
公司指数
分级证券
投资基 金、
富国中证
银行指数
分级证券
投资基金
基金经 理
2014-11-19 - 6 年
硕士， 自 2010 年 2 月至 2014 年
4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 定
量研究 员； 2014 年 4 月至2014 年
11 月任 富国 中证 红利 指数 增强型
证券投 资基 金、 富国 沪深 300 增
强 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金经 理助 理， 2014 年11 月起任
富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金 、富 国沪 深 300 增 强证券
投 资 基 金 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 富 国 中 证
500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金 经理， 2015 年5 月起任
富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银
行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 ； 兼 任 量 化 投 资 总 监 助 理 。
具有基 金从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管
理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《富国沪深300 增强证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本 11
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风
险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据 相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权 限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关 公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现4 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2015 年二 季度 ， 在场内 券商 融资 及场 外 配资等 杠杆 资金 的作 用 下，A
股市场出现了大幅波动， 特别是 6 月份以后主要指数日最高振 幅超过 10%。4、5
月份， 在股市财富效应的驱动下， 股市新增开户数大幅增加， 资金加速流入 A 股 12
市场， 上证综指最高达到 5178 点， 创业板指数持续创出新高， 最高达到 4037 点。
进入6 月中旬以后，随着市场去杠杆，部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌，
从而引发 “下跌—杠杆平仓 —下跌”的负向循环， 上证综指自高点快速回落超过
15% ，创业板指数自高点快速回落近 30%。总体来看，沪深 300 指数二季度整体
上涨10.41%。
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理， 量化增强
策略获得了较好的表现， 报告期内， 本基金净 值增长率为16.5%， 相对业绩基准
的超额收益率为6.11% 。 本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回， 在一定程度
上增加了本基金的交易成本。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日， 本基金份额净值为1.7020 元， 份额累计净值为1.7020
元； 本报告期， 本基金净值增长率 35.73%， 同期业绩比较基准收益率为 26.22%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 三季度，随 着两融余额的快速下降和场外配资的收紧，由于强制
平仓导致的市场快速下跌时刻已经过去， 资金供需发生积极变化。 资金供给方 面，
救市资金频频出手，证券公司联合出资 1200 亿投资蓝筹 ETF，证金公司获得央
行流动性支持； 资金需求方面， 新股发行暂停， 大股东受到证监会限制 6 个月内
不得减持。 总体来看， 本轮由改革与转型驱动的牛市基础仍在， 在去杠杆背景下，
A 股市场将迎来慢牛行情。 经历二季度末的市场调整， 投资者风险偏好下行， 将
更加注重对价值的判断，个股走向分化是必然。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
13
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对富国沪深 300 增强证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本托管 人依 法对 富国 基 金管理 有限 公司 编制 和 披露的 富国 沪深 300 增强 证
券投资基金 2015 年半 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2015 年8 月20 日
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内 容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 富国 基 金管理 有限 公司 编制 和 披露的 富国 沪深 300 增强 证
券投资基金 2015 年半 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2015 年8 月20 日
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
报告截止日：2015 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2015 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 207,092,742.73 55,524,644.93
结算备 付金 4,553,304.87 4,401,986.00
存出保 证金 1,330,057.87 761,945.49
交易性 金融 资产 2,786,163,510.78 4,062,258,455.48
其中： 股票 投资 2,785,261,135.68 4,062,258,455.48
基金投 资 － －
债券投 资 902,375.10 －
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
14
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － 199,367,010.16
应收利 息 33,817.13 53,239.20
应收股 利 － －
应收申 购款 38,356,833.66 108,022,844.27
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 3,037,530,267.04 4,430,390,125.53
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2015 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 14,080.17 －
应付赎 回款 71,652,165.69 47,537,166.80
应付管 理人 报酬 2,687,688.60 2,980,726.78
应付托 管费 483,783.94 536,530.85
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 3,239,345.65 2,530,393.01
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 606,704.25 501,184.21
负债合 计 78,683,768.30 54,086,001.65
所 有者 权益：
实收基 金 1,738,862,621.84 3,490,994,864.14
未分配 利润 1,219,983,876.90 885,309,259.74
所有者 权益 合计 2,958,846,498.74 4,376,304,123.88
负债和 所有 者权 益总 计 3,037,530,267.04 4,430,390,125.53
注：报告截止日 2015 年 06 月 30 日，基金 份额净值 1.702 元，基 金份额总额
1,738,862,621.84 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
本报告期：2015 年 01 月01 日至2015 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目 本期 上年度可比期间
15
（2015 年 01 月01 日至
2015 年 06 月 30 日 ）
(2014 年 01 月 01 日至
2014 年 06 月 30 日)
一、收入 968,859,121.85 -88,513,992.03
1.利息 收入 983,699.55 760,508.75
其中： 存款 利息 收入 841,933.89 485,027.57
债券利 息收 入 376.77 254,897.88
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 141,388.89 20,583.30
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,303,495,540.03 -35,201,591.39
其中： 股票 投资 收益 1,280,683,980.78 -64,859,608.03
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 885,110.15 8,850.00
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 21,926,449.10 29,649,166.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -341,444,503.19 -55,113,217.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 5,824,385.46 1,040,308.01
减： 二、费用 32,359,941.59 22,037,840.94
1．管 理人 报酬 16,779,201.70 12,423,353.87
2．托 管费 3,020,256.31 2,236,203.64
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 12,183,061.24 7,070,651.11
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 377,422.34 307,632.32
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 936,499,180.26 -110,551,832.97
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 936,499,180.26 -110,551,832.97
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
本报告期：2015 年 01 月01 日至2015 年06 月30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 3,490,994,864.14 885,309,259.74 4,376,304,123.88
16
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期利 润）
－ 936,499,180.26 936,499,180.26
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净值变动 数（净 值减少以 “-”号
填列）
-1,752,132,242.30 -601,824,563.10 -2,353,956,805.40
其中：1.基 金申 购款 1,519,311,293.67 778,475,133.34 2,297,786,427.01
2.基金 赎回 款 -3,271,443,535.97 -1,380,299,696.44 -4,651,743,232.41
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 1,738,862,621.84 1,219,983,876.90 2,958,846,498.74
项目
上年度可比期间
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 3,761,232,477.52 -724,250,476.11 3,036,982,001.41
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期利 润）
－ -110,551,832.97 -110,551,832.97
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净值变动 数（净 值减少以 “-”号
填列）
-259,406,825.24 57,469,770.42 -201,937,054.82
其中：1.基 金申 购款 808,321,700.40 -178,504,306.47 629,817,393.93
2.基金 赎回 款 -1,067,728,525.64 235,974,076.89 -831,754,448.75
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 3,501,825,652.28 -777,332,538.66 2,724,493,113.62
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富国沪深300 增强证券投资基金 (以下简称 “本基金”)， 系经中国证券监
督 管理 委员 会（ 以下 简 称 “中 国证 监会 ”） 证 监许可[2009]1106 号 文《关 于同
意富国沪深300 增强证券投资基金募集的批复》 的核准， 由富国基金 管理有限公
司向社会公开募集，基金合同于 2009 年 12 月 16 日生效，首次设 立募集规模为
3,489,909,303.02 份基 金 份额 。本 基金 为契约 型 开放 式， 存续 期限不 定 。本 基 17
金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的股票、 债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。 其中， 股票
资产投资比例不低于基金资产的 90%， 投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股
的资产不低于股票资产的 80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。
本基金业绩比较基准为： 95%×沪深300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，
评价时按期间折算）。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其
后颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中
国证券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会
制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号
《半年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基 金信息披露编报规则》 第 3 号 《会
计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列 报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015
年6 月30 日的财务状 况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外，本基金报告期所采用的
会计政策、 其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政 策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于
发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度 固定收益品
种的估值处理标准> 的通知》 的规定， 交易所 上市交易或挂牌转让的固定收益品
种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值
数据进行估值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(1) 印花税
18
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易 印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
(2) 营业税、企业所 得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价 收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
(3) 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支 付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限
在1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所 得全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
19
项目 本期末（2015 年 06 月 30 日）
活期存款 207,092,742.73
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个
月
－
其他存款 －
合计 207,092,742.73
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 （2015 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,072,074,836.91
2,785,261,135.68 713,186,298.77
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所 市场 621,000.00 902,375.10 281,375.10
银行间 市场 － － －
合计 621,000.00 902,375.10 281,375.10
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,072,695,836.91 2,786,163,510.78 713,467,673.87
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2015 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 31,382.66
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 1,844.10
应收债 券利 息 51.72
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 538.65
合计 33,817.13
20
6.4.7.6 其 他资 产
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2015 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 3,239,345.65
银行间 市场 应付 交易 费用 －
合计 3,239,345.65
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 （2015 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 272,049.48
其他 10,500.00
预提审 计费 149,588.57
预提信 息披 露费 49,588.57
应付指 数使 用费 124,977.63
合计 606,704.25
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 3,490,994,864.14 3,490,994,864.14
本期申 购 1,519,311,293.67 1,519,311,293.67
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -3,271,443,535.97 -3,271,443,535.97
本期 末 1,738,862,621.84 1,738,862,621.84
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 -109,540,969.63 994,850,229.37 885,309,259.74
本期利 润 1,277,943,683.45 -341,444,503.19 936,499,180.26
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-198,100,514.05 -403,724,049.05 -601,824,563.10
其中： 基金 申购 款 397,876,640.45 380,598,492.89 778,475,133.34
基金赎 回款 -595,977,154.50 -784,322,541.94 -1,380,299,696.44
本期已 分配 利润 － － －
本期末 970,302,199.77 249,681,677.13 1,219,983,876.90
21
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 740,141.22
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 50,111.74
其他 51,680.93
合计 841,933.89
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 4,789,070,181.06
减：卖 出股 票成 本总 额 3,508,386,200.28
买卖股票 差 价收 入
1,280,683,980.78
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2015 年01 月01 日至2015 年06 月30 日 ）
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付）
成交总 额
3,442,435.20
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
2,557,000.00
减：应 收利 息总 额 325.05
买卖债 券差 价收 入 885,110.15
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍 生工 具 收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
22
6.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 21,926,449.10
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 21,926,449.10
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
1. 交易 性金 融资 产 -341,444,503.19
股票投 资 -341,725,878.29
债券投 资 281,375.10
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
贵 金属 投资 －
其他 －
2. 衍生 工具 －
权证投 资 －
3. 其他 －
合计 -341,444,503.19
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 4,044,655.48
转换费 1,779,729.98
合计 5,824,385.46
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 12,183,061.24
银行间 市场 交易 费用 －
合计 12,183,061.24
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
银行汇 划费 用 778.00
指数使 用费 268,467.20
账户维 护费 9,000.00
合计 377,422.34
23
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申 万宏源证券有限公司及其 2 家
子公司的批复》 的批准， 中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公
司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资
证券子公 司申万宏源证券有限公司。 相应的， 本公司的股东自 2015 年 1 月16 日
起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚
在办理当中。变更后，本公司的股东为海通证券股份有限公司，出资比例为
27.775% ；申 万宏 源证 券有限 公司 ，出 资比 例 为 27.775%； 蒙特 利尔 银行， 出资
比例为27.775%；山东省国际信托有限公司，出资比例为 16.675%。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司（ “申万 宏源 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “工 商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 关联方申万宏源证
券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ” ）是 由原 关联 方申银 万国证 券股 份有 限公司 与宏
源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06
月 30 日）
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至
2014 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证 券 209,693,963.83 2.86 148,294,263.66 3.23
申万宏 源 600,843,881.28 8.19 － －
申银万 国 － － 62,604,635.74 1.37
注：关 联方申 万宏 源证 券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ” ）是 由原 关联 方申银 万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国 24
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交 易。
6.4.10.1.4 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2015 年01 月01 日至2015 年06 月30 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏 源 537,764.95 8.18 166,277.74 5.13
海通证 券 190,904.84 2.90 146,571.80 4.52
关联方名称
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申银万 国 55,398.84 1.35 0.00 0.00
海通证 券 135,007.73 3.28 0.00 0.00
注：1 、上述 佣金 按市 场佣金 率计算,扣除 证 券公司 需承担 的费用( 包括但 不限于
买(卖)经手 费、证 券结 算风险 基金和 买(卖) 证 管费等 ） 。管 理人因 此 从关联 方获
取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、关 联方申 万宏 源证 券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ”）是 由原 关联 方申银 万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2015 年01 月 01 日至
2015 年06 月30 日）
上年度可比期间（2014 年01 月
01 日至2014 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,779,201.70 12,423,353.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,178,370.73 2,402,417.36
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
25
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015 年 01 月 01 日至
2015 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间 （2014 年 01 月
01 日至 2014 年 06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,020,256.31 2,236,203.64
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.18%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.18%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期 （2015 年01 月01 日至2015
年 06 月 30 日）
上年度可比期间 （2014 年 01
月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
基 金 合 同 生 效 日(2009 年
12 月 16 日)持 有的 基金 份
额
20,002,200.00 20,002,200.00
期初持 有的 基金 份额 41,788,692.37 41,788,692.37
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 41,788,692.37 41,788,692.37
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
2.40% 1.19%
注： 本基金管理人认购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行， 不存
在费率优惠的情况。 本基金管理人本期投资本基金按照公告的费率条款执行， 不
存在费率优惠的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未
投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
26
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2014 年 01 月 01 日至 2014
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 207,092,742.73 740,141.22 208,786,476.38 445,405.69
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2015 年 06 月30 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
603838 四通股 份 2015-06-23 2015-07-01 新股认 购 7.73 7.73 1,000 7,730.00 7,730.00
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000024 招商地 产 2015-04-03 筹划重 大事 项 31.64
－ 111,900 2,922,662.48 3,540,516.00
000709 河北钢 铁 2015-06-30 筹划重 大事 项 7.00 2015-
08-24
6.30 97,900 328,174.52 685,300.00
000793 华闻传 媒 2015-05-26 筹划重 大事 项 20.75
－ 3,008 41,482.73 62,416.00
002001 新和成 2015-06-30 筹划重 大事 项 17.09 2015-
07-13
18.49 23,016 349,274.32 393,343.44
002002 鸿达兴 业 2015-06-18 筹划重 大事 项 39.30
－ 114,900 3,447,080.66 4,515,570.00
002020 京新药 业 2015-04-16 筹划重 大事 项 27.21 2015-
08-10
26.10 28,700 698,327.14 780,927.00
002183 怡亚通 2015-06-01 筹划重 大事 项 73.15
－ 22,700 856,521.67 1,660,505.00
002292 奥飞动 漫 2015-05-18 筹划重 大事 项 37.85
－ 386,984 6,500,242.16 14,647,344.40
002310 东方园 林 2015-05-27 筹划重 大事 项 28.57
－ 270,500 7,184,664.88 7,728,185.00
002329 皇氏集 团 2015-06-12 筹划重 大事 项 57.75 2015- 62.53 374,611 12,040,796.12 21,633,785.25
27
08-13
002353 杰瑞股 份 2015-05-27 筹划重 大事 项 44.35
－ 9 299.78 399.15
002367 康力电 梯 2015-06-02 筹划重 大事 项 28.49
－ 1,930,915 25,925,814.55 55,011,768.35
002416 爱施德 2015-05-05 筹划重 大事 项 20.67 2015-
07-29
18.60 490,256 9,712,513.42 10,133,591.52
002739 万达院 线 2015-05-14 筹划重 大事 项 244.09 2015-
07-03
219.68 8,600 1,610,203.69 2,099,174.00
300113 顺网科 技 2015-05-05 筹划重 大事 项 57.70 2015-
08-06
51.93 123,600 7,071,918.00 7,131,720.00
300144 宋城演 艺 2015-06-18 筹划重 大事 项 56.66 2015-
07-20
68.82 11,100 886,995.70 628,926.00
300162 雷曼光 电 2015-04-15 筹划重 大事 项 23.40 2015-
07-20
21.06 250 5,281.16 5,850.00
300291 华录百 纳 2015-06-30 筹划重 大事 项 37.76 2015-
07-13
34.65 3,606 75,194.92 136,162.56
300383 光环新 网 2015-06-17 筹划重 大事 项 97.06
－ 4,500 416,757.00 436,770.00
600886 国投电 力 2015-06-24 筹划重 大事 项 14.87
－ 1,005,959 12,016,399.87 14,958,610.33
600900 长江电 力 2015-06-15 筹划重 大事 项 14.35
－ 1,018,478 12,182,324.61 14,615,159.30
601111 中国国 航 2015-06-30 筹划重 大事 项 15.36 2015-
07-29
13.78 297,800 3,182,240.04 4,574,208.00
601633 长城汽 车 2015-06-19 筹划重 大事 项 42.76 2015-
07-13
38.50 435,600 21,471,016.34 18,626,256.00
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末 2015 年6 月30 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年6 月30 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金 融工 具 风险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化 的风险。 28
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自 于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
29
单位：人民币元
本期末（2015 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 207,092,742.73 － － － － － 207,092,742.73
结算备付金 4,553,304.87 － － － － － 4,553,304.87
存出保证金
1,330,057.87 － － － － － 1,330,057.87
交易性金融资产 － － 902,375.10 － － 2,785,261,135.68 2,786,163,510.78
应收利息 － － － － － 33,817.13 33,817.13
应收申购款 21,561,421.18 － － － － 16,795,412.48 38,356,833.66
资产总计 234,537,526.65 － 902,375.10 － － 2,802,090,365.29 3,037,530,267.04
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付证券清算款
－ － － － － 14,080.17 14,080.17
应付赎回款 － － － － － 71,652,165.69 71,652,165.69
应付管理人报酬 － － － － － 2,687,688.60 2,687,688.60
应付托管费 － － － － － 483,783.94 483,783.94
应付交易费用 － － － － － 3,239,345.65 3,239,345.65
其他负债 － － － － － 606,704.25 606,704.25
负债总计 － － － － － 78,683,768.30 78,683,768.30
利率敏感度缺口 234,537,526.65 － 902,375.10 － － 2,723,406,596.99 2,958,846,498.74
上年度末（2014 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
30
银行存款 55,524,644.93 － － － － － 55,524,644.93
结算备付金 4,401,986.00 － － － － － 4,401,986.00
存出保证金 761,945.49 － － － － － 761,945.49
交易性金融资产 － － － － － 4,062,258,455.48 4,062,258,455.48
应收证券清算款 － － － － － 199,367,010.16 199,367,010.16
应收利息 － － － － － 53,239.20 53,239.20
应收申购款 10,069,423.28 － － － － 97,953,420.99 108,022,844.27
资产总计 70,757,999.70 － － － － 4,359,632,125.83 4,430,390,125.53
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付赎回款 － － － － － 47,537,166.80 47,537,166.80
应付管理人报酬 － － － － － 2,980,726.78 2,980,726.78
应付托管费 － － － － － 536,530.85 536,530.85
应付交易费用 － － － － － 2,530,393.01 2,530,393.01
其他负债 － － － － － 501,184.21 501,184.21
负债总计 － － － － － 54,086,001.65 54,086,001.65
利率敏感度缺口 70,757,999.70 － － － － 4,305,546,124.18 4,376,304,123.88
31
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影 响生 息资 产的 其他 变 量不变 ，仅 利率 发生 变动
2. 利 率变 动范 围合 理
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单位： 元
）
本期末 （2015 年06 月30 日） 上年度 末 （2014 年 12 月
31 日 ）
1.基准 点利 率增 加 0.1% 0.00 0.00
2.基准 点利 率减 少 0.1% 0.00 0.00
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股
票、 债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中， 股票资产
投资比例不低于基金资产的 90%， 投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资
产不低于股票资产的 80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2015 年06 月30 日） 上年度末（2014 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产 －股票投资 2,785,261,135.68 94.13 4,062,258,455.48 92.82
交易性金融资产 －债券投资 902,375.10 0.03 － －
交易性金融资产 －贵金属投资 － － － －
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 2,786,163,510.78 94.16 4,062,258,455.48 92.82
32
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金 额 （单 位： 元
）
本期末 （2015 年 06 月
30 日 ）
上年度 末（2014 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 28,279,958.22 43,102,731.34
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -28,279,958.22 -43,102,731.34
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2015 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,602,149,293.48 元，属于第二层次的
余额为人民币184,014,217.30 元，属于第三层次余额为人 民币0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证 券交易 所上 市的 股票和 债券， 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活 跃(包 括涨
跌停时 的交易 不活 跃) 、或属 于非公 开发 行等 情况， 本基金 分别 于停 牌日至 交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 工 具 第 三 层 次 公 允
价值本期未发生变动。
33
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 2,785,261,135.68 91.69
其中： 股票 2,785,261,135.68 91.69
2
固定收 益投 资 902,375.10 0.03
其中： 债券 902,375.10
0.03
资产 支持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 211,646,047.60 6.97
7
其他各项 资产 39,720,708.66 1.31
8
合计 3,037,530,267.04 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 积极 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 12,596,091.50 0.43
B 采矿业 25,791,035.58 0.87
C 制造业 317,001,493.22 10.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 28,303,966.20 0.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,401,944.00 0.11
H 住宿和 餐饮 业 500,640.00 0.02
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,046,777.94 1.15
J 金融业 240,380.00 0.01
K 房地产 业 15,044.72 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 17,747,574.84 0.60
34
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,815,254.00 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,183,976.96 0.18
S 综合 － －
合计 447,644,178.96 15.13
7.2.2 指数 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 113,005,938.37 3.82
C 制造业 805,886,921.39 27.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 115,601,465.02 3.91
E 建筑业 65,123,961.96 2.20
F 批发和 零售 业 38,299,919.75 1.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 118,498,416.00 4.00
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 49,979,956.03 1.69
J 金融业 866,114,153.57 29.27
K 房地产 业 117,205,170.36 3.96
L 租赁和 商务 服务 业 35,573,709.57 1.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 634,270.00 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 11,693,074.70 0.40
S 综合 － －
合计 2,337,616,956.72 79.00
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平 安 1,412,140 115,710,751.60 3.91
2 600036 招商银 行 6,172,038 115,540,551.36 3.90
3 600030 中信证 券 3,268,476 87,954,689.16 2.97
4 600000 浦发银 行 5,111,993 86,699,401.28 2.93
35
5 601166 兴业银 行 4,083,450 70,439,512.50 2.38
6 600016 民生银 行 6,514,631 64,755,432.14 2.19
7 000002 万科A 4,341,292 63,035,559.84 2.13
8 600029 南方航 空 4,293,300 62,424,582.00 2.11
9 000039 中集集 团 1,820,347 58,797,208.10 1.99
10 000651 格力电 器 915,070 58,472,973.00 1.98
11 600104 上汽集 团 2,398,947 54,216,202.20 1.83
12 600011 华能国 际 3,565,965 50,030,488.95 1.69
13 600276 恒瑞医 药 1,111,468 49,504,784.72 1.67
14 600115 东方航 空 3,881,100 47,815,152.00 1.62
15 601088 中国神 华 2,227,905 46,451,819.25 1.57
16 600005 武钢股 份 6,531,600 45,917,148.00 1.55
17 600887 伊利股 份 2,203,930 41,654,277.00 1.41
18 002202 金风科 技 2,074,551 40,391,507.97 1.37
19 000001 平安银 行 2,730,400 39,700,016.00 1.34
20 601688 华泰证 券 1,672,504 38,685,017.52 1.31
21 601668 中国建 筑 4,431,816 36,828,390.96 1.24
22 000776 广发证 券 1,621,190 36,719,953.50 1.24
23 002252 上海莱 士 550,786 36,043,435.84 1.22
24 000625 长安汽 车 1,670,074 35,322,065.10 1.19
25 600583 海油工 程 1,998,540 33,295,676.40 1.13
26 002415 海康威 视 722,786 32,380,812.80 1.09
27 600048 保利地 产 2,807,306 32,059,434.52 1.08
28 600795 国电电 力 4,522,852 31,524,278.44 1.07
29 600873 梅花生 物 2,837,913 29,627,811.72 1.00
30 002024 苏宁云 商 1,926,300 29,472,390.00 1.00
31 600999 招商证 券 1,101,570 29,147,542.20 0.99
32 601169 北京银 行 2,149,000 28,624,680.00 0.97
33 600519 贵州茅 台 106,227 27,369,386.55 0.93
34 600015 华夏银 行 1,779,840 27,071,366.40 0.91
35 000725 京东 方 A 4,809,400 24,960,786.00 0.84
36 600177 雅戈尔 1,355,826 24,757,382.76 0.84
37 600415 小商品 城 1,496,270 22,863,005.60 0.77
38 000333 美的集 团 569,670 21,237,297.60 0.72
39 601818 光大银 行 3,926,530 21,046,200.80 0.71
40 600068 葛洲坝 1,759,400 20,567,386.00 0.70
41 002475 立讯精 密 561,077 18,970,013.37 0.64
42 601633 长城汽 车 435,600 18,626,256.00 0.63
43 600398 海澜之 家 1,008,476 18,283,669.88 0.62
44 300017 网宿科 技 384,261 17,837,395.62 0.60
45 600340 华夏幸 福 584,800 17,807,160.00 0.60
36
46 601288 农业银 行 4,798,796 17,803,533.16 0.60
47 600585 海螺水 泥 803,444 17,233,873.80 0.58
48 601601 中国太 保 548,640 16,557,955.20 0.56
49 600188 兖州煤 业 1,196,500 16,451,875.00 0.56
50 600352 浙江龙 盛 1,076,110 15,248,478.70 0.52
51 601179 中国西 电 1,464,300 15,009,075.00 0.51
52 600886 国投电 力 1,005,959 14,958,610.33 0.51
53 002292 奥飞动 漫 386,984 14,647,344.40 0.50
54 600900 长江电 力 1,018,478 14,615,159.30 0.49
55 601988 中国银 行 2,853,500 13,953,615.00 0.47
56 601788 光大证 券 502,800 13,550,460.00 0.46
57 601555 东吴证 券 660,100 13,512,247.00 0.46
58 600271 航天信 息 202,866 13,127,458.86 0.44
59 000503 海虹控 股 264,100 12,940,900.00 0.44
60 603288 海天味 业 404,129 12,907,880.26 0.44
61 300059 东方财 富 193,276 12,193,782.84 0.41
62 600893 中航动 力 224,673 11,941,369.95 0.40
63 000166 申万宏 源 674,944 10,967,840.00 0.37
64 300058 蓝色光 标 671,237 10,612,256.97 0.36
65 603993 洛阳钼 业 837,377 10,349,979.72 0.35
66 600739 辽宁成 大 317,415 7,760,796.75 0.26
67 002310 东方园 林 270,500 7,728,185.00 0.26
68 002736 国信证 券 235,200 5,901,168.00 0.20
69 600703 三安光 电 188,200 5,890,660.00 0.20
70 600089 特变电 工 379,806 5,624,926.86 0.19
71 000338 潍柴动 力 177,166 5,609,075.56 0.19
72 000156 华数传 媒 153,021 5,475,091.38 0.19
73 600256 广汇能 源 518,200 5,389,280.00 0.18
74 000623 吉林敖 东 153,498 5,157,532.80 0.17
75 600518 康美药 业 278,200 4,932,486.00 0.17
76 600019 宝钢股 份 558,900 4,884,786.00 0.17
77 601111 中国国 航 297,800 4,574,208.00 0.15
78 600023 浙能电 力 450,900 4,472,928.00 0.15
79 600252 中恒集 团 187,036 4,301,828.00 0.15
80 600369 西南证 券 210,419 4,134,733.35 0.14
81 600050 中国联 通 545,609 3,999,313.97 0.14
82 600637 东方明 珠 93,129 3,918,868.32 0.13
83 600221 海南航 空 576,600 3,684,474.00 0.12
84 000024 招商地 产 111,900 3,540,516.00 0.12
85 002450 康得新 110,700 3,387,420.00 0.11
86 600150 中国船 舶 53,998 2,780,897.00 0.09
37
87 002399 海普瑞 77,721 2,641,736.79 0.09
88 000768 中航飞 机 60,500 2,636,590.00 0.09
89 600485 信威集 团 57,171 2,509,235.19 0.08
90 002465 海格通 信 75,259 2,422,587.21 0.08
91 601989 中国重 工 148,900 2,203,720.00 0.07
92 002344 海宁皮 城 106,900 2,098,447.00 0.07
93 600570 恒生电 子 18,200 2,039,310.00 0.07
94 600118 中国卫 星 35,700 2,033,472.00 0.07
95 300024 机器人 23,800 1,838,788.00 0.06
96 000783 长江证 券 121,900 1,700,505.00 0.06
97 601377 兴业证 券 120,800 1,653,752.00 0.06
98 300027 华谊兄 弟 42,700 1,628,578.00 0.06
99 601808 中海油 服 38,200 1,067,308.00 0.04
100 601607 上海医 药 47,900 1,066,733.00 0.04
101 002456 欧菲光 30,925 1,043,409.50 0.04
102 600372 中航电 子 29,800 1,040,914.00 0.04
103 600109 国金证 券 42,313 1,032,437.20 0.03
104 600316 洪都航 空 28,000 968,240.00 0.03
105 000750 国海证 券 57,193 960,842.40 0.03
106 000728 国元证 券 23,702 900,201.96 0.03
107 002146 荣盛发 展 61,000 762,500.00 0.03
108 600690 青岛海 尔 23,900 724,887.00 0.02
109 000709 河北钢 铁 97,900 685,300.00 0.02
110 300070 碧水源 13,000 634,270.00 0.02
111 601336 新华保 险 10,214 623,666.84 0.02
112 300133 华策影 视 22,523 608,121.00 0.02
113 600038 中直股 份 9,700 600,915.00 0.02
114 300124 汇川技 术 11,500 552,000.00 0.02
115 601328 交通银 行 61,200 504,288.00 0.02
116 000999 华润三 九 16,563 503,349.57 0.02
117 600867 通化东 宝 22,154 485,837.22 0.02
118 600066 宇通客 车 23,592 484,815.60 0.02
119 600406 国电南 瑞 21,500 444,835.00 0.02
120 002230 科大讯 飞 12,550 438,497.00 0.01
121 000559 万向钱 潮 19,660 429,767.60 0.01
122 600741 华域汽 车 19,967 426,295.45 0.01
123 000400 许继电 气 16,400 412,624.00 0.01
124 000970 中科三 环 19,300 397,773.00 0.01
125 002001 新和成 23,016 393,343.44 0.01
126 000581 威孚高 科 12,500 387,375.00 0.01
127 000960 锡业股 份 18,967 382,185.05 0.01
38
128 000060 中金岭 南 17,330 322,164.70 0.01
129 600958 东方证 券 4,000 114,480.00 0.00
130 600315 上海家 化 2,572 111,624.80 0.00
131 300104 乐视网 1,660 85,921.60 0.00
132 000712 锦龙股 份 2,300 80,730.00 0.00
133 601901 方正证 券 5,600 66,584.00 0.00
134 000793 华闻传 媒 3,008 62,416.00 0.00
135 002768 国恩股 份 1,000 25,160.00 0.00
136 002304 洋河股 份 62 4,300.32 0.00
137 002353 杰瑞股 份 9 399.15 0.00
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002367 康力电 梯 1,930,915 55,011,768.35 1.86
2 000758 中色股 份 1,212,866 23,808,559.58 0.80
3 600176 中国巨 石 868,449 23,500,229.94 0.79
4 002329 皇氏集 团 374,611 21,633,785.25 0.73
5 002595 豪迈科 技 999,974 21,579,438.92 0.73
6 600682 南京新 百 484,156 18,170,374.68 0.61
7 600201 金宇集 团 243,468 17,315,444.16 0.59
8 300136 信维通 信 601,922 14,987,857.80 0.51
9 002400 省广股 份 548,100 13,845,006.00 0.47
10 300072 三聚环 保 399,199 13,453,006.30 0.45
11 300207 欣旺达 420,900 10,194,198.00 0.34
12 002416 爱施德 490,256 10,133,591.52 0.34
13 002458 益生股 份 386,765 10,110,037.10 0.34
14 002157 正邦科 技 484,801 8,653,697.85 0.29
15 601233 桐昆股 份 379,900 7,582,804.00 0.26
16 300113 顺网科 技 123,600 7,131,720.00 0.24
17 600219 南山铝 业 655,300 6,611,977.00 0.22
18 300199 翰宇药 业 199,900 6,462,767.00 0.22
19 002372 伟星新 材 361,821 6,429,559.17 0.22
20 600399 抚顺特 钢 517,750 6,130,160.00 0.21
21 300345 红宇新 材 132,270 5,624,120.40 0.19
22 300033 同花 顺 64,900 5,580,751.00 0.19
23 002271 东方雨 虹 212,912 5,471,838.40 0.18
24 002002 鸿达兴 业 114,900 4,515,570.00 0.15
25 300032 金龙机 电 118,892 4,080,373.44 0.14
26 300050 世纪鼎 利 135,700 3,870,164.00 0.13
39
27 002519 银河电 子 188,400 3,824,520.00 0.13
28 002139 拓邦股 份 160,640 3,747,731.20 0.13
29 002489 浙江永 强 98,940 3,730,038.00 0.13
30 300085 银之杰 51,758 3,712,601.34 0.13
31 601519 大智慧 196,700 3,680,257.00 0.12
32 600037 歌华有 线 113,600 3,578,400.00 0.12
33 601872 招商轮 船 280,815 3,369,780.00 0.11
34 002358 森源电 气 154,000 3,307,920.00 0.11
35 002631 德尔家 居 112,500 3,153,375.00 0.11
36 002481 双塔食 品 75,600 3,147,228.00 0.11
37 002658 雪迪龙 119,000 3,082,100.00 0.10
38 300011 鼎汉技 术 85,200 3,017,784.00 0.10
39 002089 新海宜 128,500 3,009,470.00 0.10
40 002407 多氟多 102,020 2,908,590.20 0.10
41 002340 格林美 186,182 2,831,828.22 0.10
42 002573 清新环 境 136,200 2,815,254.00 0.10
43 002402 和而泰 95,700 2,784,870.00 0.09
44 002623 亚玛顿 63,100 2,751,160.00 0.09
45 002169 智光电 气 100,300 2,663,968.00 0.09
46 002324 普利特 74,930 2,600,071.00 0.09
47 300067 安诺其 229,040 2,592,732.80 0.09
48 002094 青岛金 王 133,100 2,570,161.00 0.09
49 002540 亚太科 技 176,100 2,553,450.00 0.09
50 002261 拓维信 息 51,640 2,508,154.80 0.08
51 002321 华英农 业 200,510 2,462,262.80 0.08
52 002503 搜于特 126,800 2,393,984.00 0.08
53 002311 海 大集 团 170,944 2,357,317.76 0.08
54 002610 爱康科 技 163,426 2,271,621.40 0.08
55 002707 众信旅 游 23,791 2,242,063.84 0.08
56 300186 大华农 48,700 2,123,320.00 0.07
57 002739 万达院 线 8,600 2,099,174.00 0.07
58 002235 安妮股 份 69,400 2,071,590.00 0.07
59 300359 全通教 育 15,560 1,949,201.20 0.07
60 002156 通富微 电 101,600 1,895,856.00 0.06
61 300336 新文化 73,260 1,746,518.40 0.06
62 002183 怡亚通 22,700 1,660,505.00 0.06
63 600446 金证股 份 12,535 1,547,571.10 0.05
64 002215 诺普信 85,270 1,470,907.50 0.05
65 600126 杭钢股 份 139,900 1,327,651.00 0.04
66 000977 浪潮信 息 43,900 1,297,245.00 0.04
67 002488 金固股 份 29,750 966,280.00 0.03
40
68 600259 广晟有 色 15,300 897,498.00 0.03
69 002019 亿帆鑫 富 24,200 830,060.00 0.03
70 002466 天齐锂 业 13,202 815,883.60 0.03
71 300003 乐普医 疗 20,100 815,457.00 0.03
72 000939 凯 迪电 力 55,300 810,145.00 0.03
73 002020 京新药 业 28,700 780,927.00 0.03
74 600282 南钢股 份 117,500 739,075.00 0.02
75 300144 宋城演 艺 11,100 628,926.00 0.02
76 002699 美盛文 化 14,600 573,196.00 0.02
77 002606 大连电 瓷 29,200 537,864.00 0.02
78 600754 锦江股 份 16,800 500,640.00 0.02
79 300383 光环新 网 4,500 436,770.00 0.01
80 002440 闰土股 份 15,300 366,741.00 0.01
81 600711 盛屯矿 业 24,300 274,833.00 0.01
82 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.01
83 300291 华录百 纳 3,606 136,162.56 0.00
84 600114 东睦股 份 5,998 107,724.08 0.00
85 300139 福星晓 程 5,150 104,545.00 0.00
86 002376 新北洋 3,100 55,490.00 0.00
87 300367 东方网 力 950 54,862.50 0.00
88 300077 国民技 术 1,200 51,048.00 0.00
89 300020 银江股 份 1,377 37,867.50 0.00
90 002245 澳洋顺 昌 3,440 32,164.00 0.00
91 002299 圣农发 展 1,172 23,791.60 0.00
92 002282 博深工 具 1,600 23,680.00 0.00
93 000671 阳光城 724 15,044.72 0.00
94 300150 世纪瑞 尔 1,000 13,320.00 0.00
95 603838 四通股 份 1,000 7,730.00 0.00
96 300204 舒泰神 178 6,116.08 0.00
97 300162 雷曼光 电 250 5,850.00 0.00
98 300004 南风股 份 73 4,964.00 0.00
99 002009 天奇股 份 34 842.18 0.00
100 601908 京运通 40 839.20 0.00
101 002698 博实股 份 5 264.00 0.00
102 002023 海特高 新 4 90.60 0.00
103 002444 巨星科 技 4 73.92 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
41
1 000001 平安银 行 53,735,355.65 1.23
2 600104 上汽集 团 48,368,835.49 1.11
3 002252 上海莱 士 47,946,210.70 1.10
4 000039 中集集 团 44,906,147.11 1.03
5 600029 南方航 空 40,700,447.90 0.93
6 600900 长江电 力 33,787,373.30 0.77
7 600585 海螺水 泥 33,088,828.24 0.76
8 600005 武钢股 份 32,641,006.11 0.75
9 600177 雅戈尔 31,787,284.65 0.73
10 600519 贵州茅 台 31,667,544.14 0.72
11 600276 恒瑞医 药 31,144,184.90 0.71
12 601318 中国平 安 29,348,051.87 0.67
13 600115 东方航 空 27,601,706.88 0.63
14 000725 京东 方A 26,900,360.00 0.61
15 002024 苏宁云 商 25,649,274.06 0.59
16 002595 豪迈科 技 25,387,582.90 0.58
17 600415 小商品 城 24,435,285.19 0.56
18 002367 康力电 梯 24,089,471.69 0.55
19 000338 潍柴动 力 23,841,404.42 0.54
20 601818 光大银 行 23,668,291.64 0.54
注： “ 本期累 计买 入金 额”按 买入成 交金 额（ 成交单 价乘以 成交 数量 ）填列 ，不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平 安 126,860,771.37 2.90
2 601299 中国北 车 96,970,100.22 2.22
3 600893 中航动 力 95,576,810.16 2.18
4 600016 民生银 行 88,752,722.41 2.03
5 601668 中国建 筑 82,087,248.73 1.88
6 601166 兴业银 行 75,369,577.14 1.72
7 600030 中信证 券 75,095,688.44 1.72
8 600036 招商银 行 72,495,000.01 1.66
9 000651 格力电 器 57,483,693.49 1.31
10 000001 平安银 行 55,515,958.07 1.27
11 002146 荣盛发 展 54,345,827.69 1.24
12 601288 农业银 行 53,794,529.59 1.23
13 600999 招商证 券 53,635,299.93 1.23
14 000338 潍柴动 力 51,197,889.54 1.17
15 600019 宝钢股 份 50,637,840.44 1.16
16 600873 梅花生 物 50,390,574.37 1.15
42
17 000002 万科 A 48,909,503.20 1.12
18 600201 金宇集 团 48,747,165.41 1.11
19 600150 中国船 舶 46,963,164.80 1.07
20 600000 浦发银 行 46,293,167.56 1.06
注： “ 本期累 计卖 出金 额”按 卖出成 交金 额（ 成交单 价乘以 成交 数量 ）填列 ，不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,573,114,758.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,789,070,181.06
注： “买入股票成本 （成交） 总额” 和“卖出股票收入 （成交） 总额 ”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资 券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 902,375.10 0.03
8 其他 － －
9 合计 902,375.10 0.03
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 110031 航信转 债 6,210 902,375.10 0.03
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
43
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告编制日前一年内，中国证监会通报 2014 年第四季度证券公司融资类
业务现场检查情况， 广发证券存在向不符合条件的客户融资融券、 违规为到期融
资融券合约展期问题， 且涉及客户数量较多， 被中国证监会采取责令限期改正的
行政监管措施。
广发证券为本基金跟踪标的 指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本报告编制日前一年内，中国证监会通报 2014 年第四季度证券公司融资类
业务现场检查情况， 中信证券存在违规为到期融资融券合约展期问题， 受过处理
仍未改正， 且涉及客户数量较多， 被中国证监会采 取暂停新开融资融券客户信用
账户3 个月的行政监管措施。 本基金持有的康芝药业发行主体中信证券股份有限
公司于2015 年1 月 18 日公告已采取相应整改措施。
中信证券为本基金跟踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 8 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
44
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,330,057.87
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 33,817.13
5 应收申 购款 38,356,833.66
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 39,720,708.66
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002367 康力电 梯 55,011,768.35 1.86 筹划重 大事 项
2 002329 皇氏集 团 21,633,785.25 0.73 筹划重 大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有 持有人结构
45
的基金份
额
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
38796 44,820.67 942,059,292.50 54.18 796,803,329.34 45.82
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,394,958.62 0.0802
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2009 年12 月 16 日) 基金 份额 总额 3,489,909,303.02
报告期 期初 基金 份额 总额 3,490,994,864.14
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,519,311,293.67
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 3,271,443,535.97
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,738,862,621.84
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管 部门无重大人事变动。
本报告期内， 本基金管理人已于 2015 年 1 月10 日发布公告， 李笑薇女士、
朱少醒先生自2015 年1 月9 日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2015 年1 月31 日发布公告， 薛爱东先生自 2015 年1 月
30 日起担任公司董事长。
46
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
47
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
长江证 券
2
401,963,192.55 5.48 － 0.00 － 0.00 － 0.00 362,482.95 5.51
川财证 券
2
1,147,652,451.09 15.63 － 0.00 － 0.00 － 0.00 1,021,840.23 15.54
方正证 券
1
69,995,569.36 0.95 － 0.00 － 0.00 － 0.00 61,939.01 0.94
广发证 券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
国都证 券
2
502,580,716.43 6.85 － 0.00 － 0.00 － 0.00 452,087.97 6.88
国海证 券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
国泰君 安
2
1,893,206,037.10 25.79 － 0.00 － 0.00 － 0.00 1,675,302.41 25.48
国元证 券
1
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
海通证 券
1
209,693,963.83 2.86 － 0.00 － 0.00 － 0.00 190,904.84 2.90
华宝证 券
1
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
华创证 券
1
597,412,060.80 8.14 － 0.00 － 0.00 － 0.00 543,883.48 8.27
江海证 券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
齐鲁证 券
2
539,567,690.00 7.35 － 0.00 － 0.00 － 0.00 488,992.01 7.44
瑞银证 券
2
647,341,238.83 8.82 － 0.00 － 0.00 － 0.00 574,812.80 8.74
上海证 券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
48
申万宏 源
4
600,843,881.28 8.19 － 0.00 － 0.00 － 0.00 537,764.95 8.18
西部证 券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
招商证 券
1
730,195,726.92 9.95 3,442,435.20 100.00 370,000,000.00 100.00 － 0.00 664,770.09 10.11
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
49
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2014
年12 月31 日 基金 资产 净 值和基 金份 额
净值公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2015 年01 月 05 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2015 年01 月 10 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 官 方
淘宝店 基金 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 2015 年01 月 21 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
富国沪 深300 增强 证券 投 资基金 最低 申
购金额 的公 告
中国证 券报 2015 年01 月 21 日
5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2015 年01 月 31 日
6
关 于 在 京 东 电 商 平 台 开 通 富 国 基 金 官
方旗舰 店基 金网 上直 销业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2015 年06 月 24 日
§11
备 查文 件目录
备查文件名 称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 沪 深 300 增 强 证 券
投资基金的文件
2、富国沪深 300 增强证
券投资基金基金合同
3、富国沪深 300 增强证
券投资基金托管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
50
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5、富国沪深 300 增强证
券 投 资 基 金 财 务 报 表 及
报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
http://www.fullgoal.c
om.cn
