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富国产业 债债券 型证券投 资基金
二0 一五 年半年 度报告
2015 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2015 年 08 月 27 日
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§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2015 年 8
月25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至2015 年6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 12
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................. 12
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明
12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 12
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 13
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................. 15
6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 16
§7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 33
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ............................................................................. 33
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................. 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 33
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ..................................................................... 34
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 34
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 . 34
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 . 35
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............. 35
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7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................. 35
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................... 35
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................. 35
§8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 36
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 36
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 36
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 36
§9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 36
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 37
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 37
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 37
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 37
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 37
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 37
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 37
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 38
10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 39
§ 11 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 39
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富国产业债债券型证券投资基金
基金简称 富国产业债券
基金主代码 100058
交易代码 前端交易代码：100058
后端交易代码：100059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年12 月05 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,387,944,211.29 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 蒋松云
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
北京市西城区复兴门内大
街55 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
北京市西城区复兴门内大
街55 号
6
楼
邮政编码 200120 100140
法定代表人 薛爱东 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期16-17 层中国工商银行股份有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期16-17 层
§3
主 要财 务指 标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 01 月01 日至2015 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 183,332,140.46
本期利 润 166,675,130.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0668
本期加 权平 均净 值利 润率 6.10%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.21%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 49,573,252.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0208
期末基 金资 产净 值 2,535,684,693.19
期末基 金份 额净 值 1.062
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 35.36%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用 （例如， 封闭式 7
基金交 易佣金 、开 放式 基金的 申购赎 回费 、基 金转换 费等） ，计 入费 用后实 际收
益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.00% 0.09% 0.28% 0.05% -0.28% 0.04%
过去三 个月 2.51% 0.09% 2.35% 0.10% 0.16% -0.01%
过去六 个月 6.21% 0.11% 3.11% 0.09% 3.10% 0.02%
过去一 年 15.22% 0.13% 7.51% 0.12% 7.71% 0.01%
过去三 年 25.42% 0.12% 13.89% 0.09% 11.53% 0.03%
自 基金 合同 生
效日起 至今
35.36% 0.12% 17.77% 0.09% 17.59% 0.03%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2015 年6 月30 日。
2、本基金于 2011 年 12 月 5 日成立，建仓期 6 个月，即从 2011 年 12 月 5 日起
至2012 年6 月4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
8
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监 会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年 6 月30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券投资基
金、富国 天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投 资基 金（LOF ）、富 国天时 货币 市场 基金、 富国
天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF ）、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富国 优化 增强 债券型 证券
投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券
投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、
富国可转换债券证券投 资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国
上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、 富国天盈债券型证券投资基
金（LOF) 、 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券
投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型
证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股
票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、 富国纯债
债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏
观策略灵活配置混合型证券投资基 金、 富国信用增强债券型证券投资基金、 富国
信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、 富
国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国
目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基
金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富
国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国
新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基
金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投
资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯
债债券型 证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投 资
基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分 9
级证券投资基金、富国中证体 育 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 等 六 十 四 只 证 券 投 资 基
金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张钫
本基金基
金经理兼
任固定收
益投资副
总监、 富 国
优化增强
债券型证
券投资基
金、 富国 天
盈债券型
证券投资
基金
（LOF ）、
富国信用
增强债券
型证券投
资基金、 富
国国有企
业债债券
型证券投
资基金、 富
国新回报
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理
2014-07-29 - 6 年
硕 士 ， 曾 任 华 富 基 金 管 理 有 限 公
司 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、
基金经 理； 自 2014 年3 月至 2014
年 7 月在富 国基 金管 理有 限公司
人力资 源部 工作 ， 自2014 年7 月
起 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益投 资部 工作 ，并 自 2014 年 7
月 起 任 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） 、 富 国产 业债 债券型
证 券 投 资 基 金 、 富 国 优 化 增 强 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年10 月 起任 富国 国有 企业债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 富 国 信 用
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2014 年11 月 起任 富国 新回报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ； 兼 任 固 定 收 益 投 资 副 总
监。具 有基 金从 业资 格。
饶刚
本基金前
任基金经
理
2014-06-20 2015-03-13 16 年
硕 士 ， 曾 任 职 兴 业 证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 部 职 员 、 投 资 银 行 部 职
员；2003 年 7 月 任富 国基 金管理
有限公 司债 券研 究员 ，2006 年 1
月至2015 年3 月 任富 国天 利基金
经理，2008 年 10 月至 2015 年 3
月任富 国天 丰基 金经 理，2010 年
9 月至 2013 年 9 月任 富国 汇利分
级债券 基金 经理 ，2013 年 9 月至
2015 年 3 月 任富 国汇 利回 报分级
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年6 月至2015 年3 月 任富国 10
目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2013 年 9 月
至2015 年3 月任 富国 目标 收益两
年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2014 年3 月至 2015 年3
月 任 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投
资基金 （2014 年 5 月 更名 为富国
天盈债 券型 证券 投资 基金 （LOF））
基金经 理， 2014 年 6 月至2015 年
3 月 任 富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。 兼 任 固 定 收 益
投 资 部 总 经 理 和 富 国 资 产 管 理
（ 上 海 ） 有 限 公 司 总 经 理 。 具 有
基金从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
2014 年7 月， 本基金投资了海宁市资产经营公司 2014 年中小企业可交换私
募债券 （以 下简称 “1 4 海宁 债 ” ）。由 于本 基金仅 可投 资于可 交换 债券， 不可
投资于中小企业私募债券； 且考虑到中小企业私募债券流动性较差的问题， 监管
部门认为我司投资不审慎， 与基金合同约定的投资范围不完全符合。 鉴于此， 本
报告期内， 上海证监局对本基金基金经理采取了监管谈话的行政监管措施。 上述
投资未对本基金基金资产造成损失。 除此之外， 本基金管理人严格按照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《富国 产业债债券型
证券投资基金基金合 同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的
安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 基金投资组
合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行 11
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流 程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析 同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，持 续宽松 的货 币环境 ，以 及经济 通缩 的压力,造 就债市 的小 牛市。
期间收益率波动频率变大， 新股资金的阶段性冲击， 经济预期的心理波动等因素
成为短期干扰因素。本基金上半年专注产业债投资,获得稳定回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为1.062 元， 份额累计净值为1.320
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 6.21% ，同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
3.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年,影响 债市 的基 本面因 素仍然 延续,收 益率区 间波动 的概 率较 大,交易
可以带 来增值.本 基金 将持续 把投资 重点 放在 信用债 上，中 周期 内寻 找信用 投资
的超额收益机会， 适时调整仓位和久期， 争取为基金持有人带来可持续的稳定投
资回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成 员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和 12
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金对本报告期内收益分配如下：本基金于 2015 年 3 月 20 日 公告每 10
份 A\B 级基金份额派发 红利 0.40 元，每 10 份 C 级基金份额派发红 利 0.40 元；
2015 年 6 月 24 日公告 每 10 份 A\B 级基金份 额派发红利 0.40 元， 每 10 份 C 级
基金份额派发红利0.40 元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，本基金托管人在对富国产业债券证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其 他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 富国产业债券证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有限公
司在富国产业债券证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购
赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 富国产
业债债 券型证 券投 资基 金对基 金份额 持有 人进 行了 2 次利润 分配 ， 分配金 额为
196382571.6 元。
富国产业债券基金2014 年7 月投资了海宁市资产经营公司2014 年中小企业
可交换私募债券。 由于该基金仅可投资于可交换债券， 而该债券既属于可交 换债
券又属于中小企业私募债券， 我们认为投资管理人的投资与基金合同约定的投资
范围不完全符合。 在本报告期内， 我部向中国证券监督管理委员会证券基金机构
监管部就富国产业债券基金投资“14 海宁债 ”的情况进行了报告。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国产业债 债 券 型 证
券投资基金 2015 年半 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2015 年8 月20 日
13
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国产业债债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2015 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 36,518,482.36 37,132,950.55
结算备 付金 2,831,166.13 177,700,498.53
存出保 证金 224,452.02 311,842.73
交易性 金融 资产 2,431,033,493.38 3,775,180,200.37
其 中： 股票 投资 － －
基金投 资 － －
债券投 资 2,325,626,150.92 3,669,772,857.91
资产支 持证 券投 资 105,407,342.46 105,407,342.46
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 9,800,124.90 －
应收证 券清 算款 － 288,059,584.91
应收利 息 55,414,075.07 74,681,000.86
应收股 利 － －
应收申 购款 3,354,600.15 26,072.07
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 2,539,176,394.01 4,353,092,150.02
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2015 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － 1,027,699,502.10
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 894,297.02 339,735,766.63
应付管 理人 报酬 1,292,776.75 1,855,623.43
应付托 管费 430,925.59 618,541.12
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 97,240.93 363,724.78
应交税 费 507,040.00 507,040.00
14
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 269,420.53 381,378.37
负债合 计 3,491,700.82 1,371,161,576.43
所 有者 权益：
实收基 金 2,387,944,211.29 2,771,661,062.87
未分配 利润 147,740,481.90 210,269,510.72
所有者 权益 合计 2,535,684,693.19 2,981,930,573.59
负债和 所有 者权 益总 计 2,539,176,394.01 4,353,092,150.02
注：报告截止日 2015 年 06 月 30 日，基金 份额净值 1.062 元，基 金份额总额
2,387,944,211.29 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国产业债债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 01 月01 日至2015 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015 年 01 月01 日至
2015 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2014 年 01 月 01 日至
2014 年 06 月 30 日)
一、收入 180,495,711.42 359,568,916.24
1.利息 收入 75,303,624.09 225,053,594.33
其中： 存款 利息 收入 701,991.04 1,824,035.96
债券利 息收 入 70,954,594.52 219,827,353.44
资产支 持证 券利 息收 入 2,665,906.85 3,402,204.93
买入返 售金 融资 产收 入 981,131.68 －
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 120,471,603.60 -83,574,225.62
其中： 股 票 投资 收益 3,623,060.54 －
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 116,848,543.06 -83,574,225.62
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 － －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -16,657,009.93 213,372,535.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,377,493.66 4,717,012.34
减：二、费用 13,820,580.89 109,878,577.84
1．管 理人 报酬 8,143,231.45 12,823,155.73
2．托 管费 2,714,410.47 4,274,385.29
15
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 294,664.69 385,263.89
5．利 息支 出 2,449,403.99 92,185,649.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,449,403.99 92,185,649.14
6．其 他费 用 218,870.29 210,123.79
三、利润总额（亏损 总 额 以“-”号填列） 166,675,130.53 249,690,338.40
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 166,675,130.53 249,690,338.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国产业债债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 01 月01 日至2015 年06 月30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,771,661,062.87 210,269,510.72 2,981,930,573.59
二 、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净值
变动数 （本 期利 润）
－ 166,675,130.53 166,675,130.53
三 、 本期 基金 份额 交易 产生 的 基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
-383,716,851.58 -32,821,587.75 -416,538,439.33
其中：1.基 金申 购款 160,344,712.41 14,749,866.91 175,094,579.32
2.基金 赎回 款 -544,061,563.99 -47,571,454.66 -591,633,018.65
四 、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配利
润 产 生的 基金 净值 变动 （净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
－ -196,382,571.60 -196,382,571.60
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,387,944,211.29 147,740,481.90 2,535,684,693.19
项目
上年度可比期间
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,621,003,872.20 -27,578,468.75 4,593,425,403.45
二 、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净值
变动数 （本 期利 润）
－ 249,690,338.40 249,690,338.40
三、本 期 基金 份额 交易 产生 的 基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
-542,193,571.96 -2,175,998.56 -544,369,570.52
其中：1.基 金申 购款 9,939,067.83 104,375.23 10,043,443.06
2.基金 赎回 款 -552,132,639.79 -2,280,373.79 -554,413,013.58
四 、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配利 － -130,664,874.08 -130,664,874.08
16
润 产 生的 基金 净值 变动 （净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,078,810,300.24 89,270,997.01 4,168,081,297.25
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富国产业债债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金”)， 系经中国证券监
督管理 委员 会（ 以下 简 称 “中 国证 监会 ”） 证 监许可[2011]1702 号 文《关 于核
准富国产业债债券型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管理 人富国基金
管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2011 年12 月5 日正式生效， 首
次设立募集规模为 278,171,681.32 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司， 基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 中期
票据、 短期融资券、 可转换债券、 可交换债券、 可分离债券和回购等金融工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 （但须符合中国
证监会的相关规定）。
本 基 金 也 可 投 资 于 非 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入
股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场的新股申购或增发新股， 仅可持有
因可转债、 可交换债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资可
分离债券而产生的 权证等， 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收
益类品种 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 因上述原因持有的股票和权证等
资产，本基金应在其可交易之日起的 30 个交 易日内卖出。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入
投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
80% ，其 中对 产业债 的 投资比 例不 低于固 定收 益类资 产的 80% ，产 业 债包括 公司
债、 企业债 （不含城投债） 、 中期票据、 短期融资券和可分离债， 投资于非固定
收益类资产的比例不高于基金资 产的20%， 其中， 现金或 者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中
债综合指数。
17
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其
后颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中
国证券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会
制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号
《半年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基 金信息披露编报规则》 第 3 号 《会
计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015
年6 月30 日的财务状 况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外，本基金报告期所采用的
会计政策、 其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于
发布<中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于2015 年1 季度 固定收益品
种的估值处理标准> 的通知》 的规定， 交易所 上市交易或挂牌转让的固定收益品
种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值
数据进行估值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股 票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
18
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继
续免征营业税和企业所 得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限
在1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得 全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的 股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2015 年 06 月 30 日）
活期存款 36,518,482.36
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个
月
－
其他存款 －
合计 36,518,482.36
19
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 （2015 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 －
－ －
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所 市场 999,506,659.09 1,028,394,150.92 28,887,491.83
银行间 市场 1,285,350,354.55 1,297,232,000.00 11,881,645.45
合计 2,284,857,013.64 2,325,626,150.92 40,769,137.28
资产支持证券 105,407,342.46 105,407,342.46 －
其他 － － －
合计 2,390,264,356.10 2,431,033,493.38 40,769,137.28
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
金额单位 ：人民币元
项目
本期末 （2015 年 06 月 30 日）
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 9,800,124.90 －
合计 9,800,124.90 －
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2015 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 38,837.26
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 1,146.60
应收债 券利 息 52,295,504.11
应收买 入返 售证 券利 息 183.87
应收申 购款 利息 －
应收黄金合约拆 借孳息 －
其他 3,078,403.23
合计 55,414,075.07
6.4.7.6 其 他资 产
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
20
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2015 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 88,723.18
银行间 市场 应付 交易 费用 8,517.75
合计 97,240.93
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 （2015 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 983.24
预提审 计费 119,671.58
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 269,420.53
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 2,771,661,062.87 2,771,661,062.87
本期申 购 160,344,712.41 160,344,712.41
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -544,061,563.99 -544,061,563.99
本期末 2,387,944,211.29 2,387,944,211.29
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 76,440,665.77 133,828,844.95 210,269,510.72
本期利 润 183,332,140.46 -16,657,009.93 166,675,130.53
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变
动数
-13,816,982.33 -19,004,605.42 -32,821,587.75
其中： 基金 申购 款 6,338,378.58 8,411,488.33 14,749,866.91
基金赎 回款 -20,155,360.91 -27,416,093.75 -47,571,454.66
本期已 分配 利润 -196,382,571.60 － -196,382,571.60
本期末 49,573,252.30 98,167,229.60 147,740,481.90
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 365,385.57
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
21
结算备 付金 利息 收入 328,330.07
其他 8,275.40
合计 701,991.04
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 29,003,779.14
减：卖 出股 票成 本总 额 25,380,718.60
买卖股票 差 价收 入
3,623,060.54
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2015 年01 月01 日至2015 年06 月30 日 ）
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付）
成交总 额
3,104,302,137.43
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
2,916,922,605.77
减：应 收利 息总 额 70,530,988.60
买卖债 券差 价收 入 116,848,543.06
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍 生工 具 收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.17 股 利收 益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
1. 交易 性金 融资 产 -16,657,009.93
股票投 资 －
22
债券投 资 -16,657,009.93
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
贵 金属 投资 －
其他 －
2. 衍生 工具 －
权证投 资 －
3. 其他 －
合计 -16,657,009.93
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 1,076,873.39
转换费 收入 300,620.27
合计 1,377,493.66
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 282,989.69
银行间 市场 交易 费用 11,675.00
合计 294,664.69
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 7,733.00
债券账 户维 护费 22,500.00
其他 200.00
合计 218,870.29
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申 万宏源证券有限公司及其 2 家 23
子公司的批复》 的批准， 中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公
司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资
证券子公司申万宏源证券有限公司。 相应的， 本公司的股东自 2015 年 1 月16 日
起由申银万国证 券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚
在办理当中。变更后，本公司的股东为海通证券股份有限公司，出资比例为
27.775% ；申 万宏 源证 券有限 公司 ，出 资比 例 为 27.775%； 蒙特 利尔 银行， 出资
比例为27.775%；山东省国际信托有限公司，出资比例为 16.675%。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司（ “申万 宏 源 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行 ”）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 关联方申万宏源证
券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ” ）是 由原 关联 方申银 万国证 券股 份有 限公司 与宏
源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06
月 30 日）
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至
2014 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
申万宏 源 29,003,779.14 100.00 － －
注：关 联方申 万宏 源证 券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ” ）是 由原 关联 方申银 万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
上表 显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月
30 日 ）
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至
2014 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期 债券成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 1,395,597,122.47 63.49 885,648,164.54 23.75
申万宏 源 802,529,257.36 36.51 － －
24
申银万 国 － － 2,843,960,250.90 76.25
注：关 联方申 万宏 源证 券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ” ）是 由原 关联 方申银 万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
上表 显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.10.1.4 回 购交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月
30 日 ）
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至
2014 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 12,638,812,000.00 88.88 84,652,397,000.0
0
52.82
申万宏 源 1,580,971,000.00 11.12 － －
申银万 国 － － 75,624,970,000.0
0
47.18
注：关 联方申 万宏 源证 券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ” ）是 由原 关联 方申银 万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2015 年01 月01 日至2015 年06 月30 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏 源 98,658.74 42.61 59,916.37 67.53
海通证 券 132,858.04 57.39 28,806.81 32.47
关联 方名称
上年度可比期间 （2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 85,751.11 25.23 55,641.40 36.88
申银万 国 254,104.43 74.77 95,246.30 63.12
注：1 、上述 佣金 按市 场佣金 率计算,扣除 证 券公司 需承担 的费用( 包括但 不限于
买(卖)经手 费、证 券结 算风险 基 金和 买(卖) 证 管费等 ） 。管 理人因 此 从关联 方获
取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、关 联方申 万宏 源证 券有限 公司（ 简称 “申 万宏源 ”）是 由原 关联 方申银 万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
25
项目
本期（2015 年01 月 01 日至
2015 年06 月30 日）
上年度可比期间（2014 年01 月
01 日至2014 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,143,231.45 12,823,155.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 227,904.43 412,985.63
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.60%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015 年 01 月 01 日至
2015 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间 （2014 年 01 月
01 日至 2014 年 06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,714,410.47 4,274,385.29
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期 （2015 年01 月01 日至2015
年 06 月 30 日）
上年度可比期间 （2014 年 01
月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
基 金 合 同 生 效 日(2011 年
12 月 05 日)持 有的 基金 份
额
25,000,500.02 25,000,500.02
期初持 有的 基金 份额 25,000,500.02 25,000,500.02
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 25,000,500.02 25,000,500.02
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
1.05% 0.61%
注： 本基金管理人认购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行， 不存 26
在费率优惠的情况。 本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在
费率优惠的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人 之外的其他关联方均未
投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2014 年 01 月 01 日至 2014
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 36,518,482.36 365,385.57 946,455.14 335,332.27
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
备注
1 2015-03-24 2015-03-25 0.400 98,610,600.01 2,429,405.45 101,040,005.46 －
2 2015-06-25 2015-06-26 0.400 93,492,099.47 1,850,466.67 95,342,566.14 －
合 计
0.800 192,102,699.48 4,279,872.12 196,382,571.60 －
6.4.12 期 末（2015 年 06 月30 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.1 受 限证 券类别 ：债 券
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
112253 15 荣盛01 2015-06-26 2015-07-23
未上市 企
业债
100.
00
100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
27
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末 2015 年6 月30 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年6 月30 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金 融工 具 风险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述 各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证 券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。 本 28
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
29
单位：人民币元
本期末（2015 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 36,518,482.36 － － － － － 36,518,482.36
结算备付金 2,831,166.13 － － － － － 2,831,166.13
存出保证金
224,452.02 － － － － － 224,452.02
交易性金融资产 9,760,800.00 208,076,720.50 898,161,710.77 1,314,930,012.11 104,250.00 － 2,431,033,493.38
买入返售金融资产 9,800,124.90 － － － － － 9,800,124.90
应收利息 － － － － － 55,414,075.07 55,414,075.07
应收申购款 14,650.09 － － － － 3,339,950.06 3,354,600.15
资产总计 59,149,675.50 208,076,720.50 898,161,710.77 1,314,930,012.11 104,250.00 58,754,025.13 2,539,176,394.01
负债
卖出回购金融资产款
－ － － － － － －
应付赎回款 － － － － － 894,297.02 894,297.02
应付管理人报酬 － － － － － 1,292,776.75 1,292,776.75
应付托管费 － － － － － 430,925.59 430,925.59
应付交易费用 － － － － － 97,240.93 97,240.93
应付税费 － － － － － 507,040.00 507,040.00
其他负债 － － － － － 269,420.53 269,420.53
负债总计 － － － － － 3,491,700.82 3,491,700.82
利率敏感度缺口 59,149,675.50 208,076,720.50 898,161,710.77 1,314,930,012.11 104,250.00 55,262,324.31 2,535,684,693.19
上年度末（2014 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30
资产
银行存款 37,132,950.55 － － － － － 37,132,950.55
结算备付金 177,700,498.53 － － － － － 177,700,498.53
存出保证金 311,842.73 － － － － － 311,842.73
交易性金融资产 10,002,000.00 136,869,425.90 915,155,776.99 2,653,090,297.48 60,062,700.00 － 3,775,180,200.37
应收证券清算款 － － － － － 288,059,584.91 288,059,584.91
应收利息 － － － － － 74,681,000.86 74,681,000.86
应收申购款 20,438.68 － － － － 5,633.39 26,072.07
资产总计
225,167,730.49 136,869,425.90 915,155,776.99 2,653,090,297.48 60,062,700.00 362,746,219.16 4,353,092,150.02
负债
卖出回购金融资产款 1,027,699,502.10 － － － － － 1,027,699,502.10
应付赎回款 － － － － － 339,735,766.63 339,735,766.63
应付管理人报酬 － － － － － 1,855,623.43 1,855,623.43
应付托管费 － － － － － 618,541.12 618,541.12
应付交易费用 － － － － － 363,724.78 363,724.78
应付税费 － － － － － 507,040.00 507,040.00
其他负债 － － － － － 381,378.37 381,378.37
负债总计 1,027,699,502.10 － － － － 343,462,074.33 1,371,161,576.43
利率敏感度缺口 -802,531,771.61 136,869,425.90 915,155,776.99 2,653,090,297.48 60,062,700.00 19,284,144.83 2,981,930,573.59
31
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ，仅 利率 发生变 动；
2. 利 率变 动范 围合 理
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单位： 元
）
本期末 （2015 年06 月30 日） 上年度 末 （2014 年 12 月
31 日 ）
1.基准 点利 率增 加 0.1% -3,850,028.06 -7,646,260.26
2.基准 点利 率减 少 0.1% 3,850,028.06 7,646,260.26
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%， 其中对产业债的投
资比例不低于固定收益类资产的 80%， 产业债包括公司债、 企业债 （不含城投债） 、
中期票据、 短期融资券和可分离债， 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金
资产的20%， 其中， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2015 年06 月30 日） 上年度末（2014 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产 －股票投资 － － － －
交易性金融资产 －债券投资 2,325,626,150.92 91.72 3,669,772,857.91 123.07
交易性金融资产 －贵金属投资 － － － －
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 105,407,342.46 4.16 105,407,342.46 3.53
合计 2,431,033,493.38 95.87 3,775,180,200.37 126.60
32
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。
假设
1.基金 的市 场价 格风 险主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2.以下 分析 ， 除 业绩 比较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2015 年 06 月
30 日 ）
上年度 末（2014 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 7,788,847.42 17,837,208.04
2.业绩 比较 基准 减少 1% -7,788,847.42 -17,837,208.04
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2015 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民 币 9,760,800.00 元，属于第二层次的余额
为人民币2,315,865,350.92 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证 券交易 所上 市的 股票和 债券， 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活 跃(包 括涨
跌停时 的交易 不活 跃) 、或属 于非公 开发 行等 情况， 本基金 分别 于停 牌日至 交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第 三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
33
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2
固定收 益投 资 2,431,033,493.38 95.74
其中： 债券 2,325,626,150.92
91.59
资产 支持 证券 105,407,342.46 4.15
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 9,800,124.90 0.39
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,349,648.49 1.55
7
其他各项 资产 58,993,127.24 2.32
8
合计 2,539,176,394.01 100.00
7.2 期末 按 行业分 类 的 股票投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600219 南山铝 业 20,421,051.10 0.68
2 600067 冠城大 通 4,959,667.50 0.17
注： “ 本期累 计买 入金 额”按 买入成 交金 额（ 成交单 价乘以 成交 数量 ）填列 ，不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
34
1 600219 南山铝 业 24,235,785.33 0.81
2 600067 冠城大 通 4,767,993.81 0.16
注： “ 本期累 计卖 出金 额”按 卖出成 交金 额（ 成交单 价乘以 成交 数量 ）填列 ，不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 25,380,718.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 29,003,779.14
注：买 入股票 成本 （成 交）总 额 和 卖出 股票 收入（ 成交） 总额 按买 卖成交 金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 131,029,990.00 5.17
其中： 政策 性金 融债 130,999,000.00 5.17
4 企业债 券 1,061,770,086.22 41.87
5 企业短 期融 资券 623,512,000.00 24.59
6 中期票 据 446,306,000.00 17.60
7 可转债 33,208,074.70 1.31
8 中小企 业私 募债 29,800,000.00 1.180
9 其他 － －
10 合计 2,325,626,150.92 91.72
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 112190 11 亚迪 02 898,440 94,785,420.00 3.74
2 122110 11 众 和债 836,000 82,178,800.00 3.24
3 041460096 14 宜 兴城 投 CP001 700,000 70,665,000.00 2.79
4 101556018 15 远 东租 赁MTN001 700,000 69,573,000.00 2.74
5 101570003 15 京 政路 桥MTN001 600,000 60,816,000.00 2.40
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 119027 侨城 05 410,000 38,586,616.44 1.52
2 119026 侨城 04 370,000 34,822,068.49 1.37
3 119025 侨城 03 340,000 31,998,657.53 1.26
35
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本基金本报告期末未持有股票资产。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 224,452.02
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 55,414,075.07
5 应收申 购款 3,354,600.15
6 其他应 收款 －
36
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 58,993,127.24
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113501 洛钼转 债 9,760,800.00 0.38
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
4458 535,653.70 2,255,130,073.38 94.44 132,814,137.91 5.56
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,246.77 0.0001
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
37
基金合 同生 效日(2011 年12 月 05 日) 基金 份额 总额 278,171,681.32
报告期 期初 基金 份额 总额 2,771,661,062.87
本报告 期 基 金总 申购 份额 160,344,712.41
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 544,061,563.99
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,387,944,211.29
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内， 本基金管理人已于 2015 年 1 月10 日发布公告， 李笑薇女士、
朱少醒先生自2015 年1 月9 日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2015 年1 月31 日发布公 告， 薛爱东先生自 2015 年1 月
30 日起担任公司董事长。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
38
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
海通证 券
2
－ 0.00 1,395,597,122.47 63.49 12,638,812,000.00 88.88 － 0.00 132,858.04 57.39
申万宏 源
2
29,003,779.14 100.00 802,529,257.36 36.51 1,580,971,000.00 11.12 － 0.00 98,658.74 42.61
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
39
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2014
年12 月31 日 基金 资产 净 值和基 金份 额
净值公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2015 年01 月 05 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2015 年01 月 10 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2015 年01 月 31 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 富 国 产 业
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2015 年03 月 14 日
5
富国产 业债 债券 型证 券投 资基金 二O 一
五年第 一次 收益 分配 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2015 年03 月 20 日
6
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2015 年03 月 24 日
7
富国产 业债 债券 型证 券投 资基金 二O 一
五年第 二次 收益 分配 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2015 年06 月 24 日
8
关 于 在 京 东 电 商 平 台 开 通 富 国 基 金 官
方旗舰 店基 金网 上直 销业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2015 年06 月 24 日
§11
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 产 业 债 债 券 型 证 券
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
40
投资基金的文件
2 、 富 国 产 业 债 债 券 型 证
券投资基金 基金合同
3 、 富 国 产 业 债 债 券 型 证
券投资基金托管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 富 国 产 业 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 财 务 报 表 及
报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
16-17 层 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
