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华润安鑫(000273)

华润安鑫:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华 润 元 大 安鑫 灵 活 配 置混 合 型 
证 券 投 资 基金 2015 年半 年 度 报 告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华润元大基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月28 日 
 
 
 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 3 页 共 32 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 华润元 大安 鑫灵 活配 置 基金主 代码 000273 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月 18 日 基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 238,374,099.58 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 根据 对宏 观经 济形 势的研 究, 判断 经济 所处 的经济 周期 阶段 、 景 气循 环状 况和未 来运 行趋 势 , 积 极 把握股 票 、 债 券等 市场 发 展趋势 , 注重 大类 资产 配 置轮 换特征 、 重点 挖掘 价值 低 洼, 在适 度控 制风 险的 前 提下 , 追 求基 金资 产的 长 期稳 定增值 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 在资 产配 置中 贯彻 “自 上而 下 ” 的 策略 , 根 据宏观 经济 环境 、 财政 及 货币 政策趋 势以 及基 金管 理人 对大类 资产 走势 的判 断 , 并 通过战 略资 产配 置策 略 和 战 术资产 配置 策略 的有 机结 合,持 续、 动态 、优 化确 定投资 组合 的资 产配 置 比 例 。 2、股 票投 资策 略 本基金 将运 用 “价 值和 成 长并重 ” 的投 资策 略来 确 定具体 选股 标准 。 该策 略 通过 建立统 一的 价值 评估 框架 , 综合 考虑 上市 公司 的增 长潜力 和市 场估 值水 平, 以寻 找具有 增长 潜力 且价 格合 理或被 低估 的股 票。 同时, 本基金 将综 合考 虑投 资 回 报 的稳定 性 、 持 续性 与成 长 性, 通过 精细 化风 险管 理 和组合 优化 技术 , 实现 行 业与 风格类 资产 的均 衡配 置, 从而实 现风 险调 整后 收益 的最大 化。 3、债 券投 资策 略 本基金 将采 用 “自 上而 下 ” 的 投资 策略 , 对债 券类 资产进 行合 理有 效的 配置 , 并 在配置 框架 下进 行具 有针 对性的 券种 选择 。 4、权 证投 资策 略 本基金 以被 动投 资权 证为 主要策 略 , 包 括投 资因 持有 股票而 派发 的权 证和 参 与 分 离转债 申购 而获 得的 权证 , 以 获取 这部 分权 证带 来 的增量 收益 。 同时 , 本 基 金将 在严格 控制 风险 的前 提下 ,以价 值分 析为 基础 ,主 动进行 部分 权证 投资 。 5、股 指期 货投 资策 略 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 主要 选择流 动性 好、 交易 活跃 的股 指期货 合约 。 本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 , 降低 股票 仓位 频繁 调整 的交 易成本 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×35 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×6 5 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其预 期收益 及预 期风 险水 平高 于债券 型基 金与 货币 市 场 基 金,低 于股 票型 基金 ,属 于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 4 页 共 32 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人 姓名 何特 林葛 联系电 话 0755-88399015 010-66060069 电子邮 箱 hete@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cryuantafund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 15,473,791.24 本期利 润 13,511,943.34 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3730 本期基 金份 额净 值增 长率 51.17% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8144 期末基 金资 产净 值 432,495,167.02 期末基 金份 额净 值 1.814 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.40% 2.16% -2.50% 1.22% 3.90% 0.94% 过去三 个月 30.69% 2.01% 4.94% 0.92% 25.75% 1.09% 过去六 个月 51.17% 1.82% 10.26% 0.79% 40.91% 1.03% 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 5 页 共 32 页


自基金 合同 生效起 至今 77.15% 1.58% 28.37% 0.72% 48.78% 0.86% 3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1. 自 2014 年9 月 18 日起, 华润 元大 保本 混合 型证券 投资 基金 转型 为华 润元大 安鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。截 至报告 期末 本基 金转 型未 满一年 。


2.按基 金合 同规 定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合 基金合 同的 有关 约定 。建 仓期结 束时 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同中的 相关 约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准, 于 2013 年 1 月 17 日 完成 工商 登记 注册 , 总部位 于 深 圳, 注册 资 本2 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 6 页 共 32 页


司和台 湾元 大宝 来证 券投 资信托 股份 有限 公司 共同 发起设 立, 占股 比例 分别 为51 %和 49 % 。 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本基 金管理 人共 管理 六只 开放 式基金 :华 润元 大安 鑫灵 活配置 混合 型证 券 投 资基金,华润 元大现金 收 益货币市场基 金,华润 元 大信息传媒科 技股票型 证 券投资基金 ,华润元 大医疗 保健 量化 股票 型证 券投资 基金 ,华 润元 大富 时中 国 A50 指数 型证 券投 资基金 ,华 润元 大 中 创100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨凯玮 华 润 元大 现 金 收 益货 币 市 场 基金 基 金 经 理, 华 润 元 大安 鑫 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 经 理 。固 定 收 益 部总 经 理 兼 任投 资 管 理 部总 经 理 2014 年 9 月 18 日 - 10 年 历 任 台湾 国 泰人 寿保 险 股份 有 限公 司 研 究 员 ,台 湾 新光 人寿 保 险股 份 有限 公 司 投 资 组合 高 级专 员, 台 湾中 华 开发 工 业 银 行 股份 有 限公 司自 营 交易 员 ,台 湾 元 大 宝 来证 券 投资 信托 股 份有 限 公司 基 金 经 理 ,台 湾 宏泰 人寿 保 险股 份 有限 公 司 科 长 ,现 任 华润 元大 基 金管 理 有限 公 司 固 定 收益 部 总经 理兼 任 投资 管 理部 总 经 理。2013 年 10 月29 日 起 至今担 任华 润 元 大 现金 收 益货 币市 场 基金 基 金经 理 , 2014 年 9 月 18 日 起担 任 华润元 大安 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 中国 台 湾, 国立 台 湾大 学 土木 工 程 学 、 国立 交 通大 学管 理 学双 硕 士, 具 有 基金从 业资 格。 张仲维 华 润 元大 信 息 传 媒科 技 股 票 型证 券 投 资 基金 基 金 经 理, 华 润 元 大安 鑫 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 经理 2014 年 9 月 18 日 2015 年 5 月 8 日 5 年 曾 任 台湾 元 大宝 来证 券 投资 信 托股 份 有 限公司 基金 经理 。2014 年 3 月 31 日起 至2015 年5 月8 日 担任 华 润元大 信息 传 媒 科 技股 票 型证 券投 资 基金 基 金经 理 , 2014 年9 月18 日起至2015 年5 月8 日 担 任 华润 元 大安 鑫灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基金 基 金经 理。 中 国台 湾 ,台 湾 政 治 大 学国 际 财务 管理 硕 士, 具 有基 金 从 业资格 。 注:1. 基金经 理任职日 期 和离任日期为 公司作出 决 定后正式对外 公告之日 ; 担任新成立 基金的基 金经理 ,即 基金 的首 任基 金经理 ,其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 7 页 共 32 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细 则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 , 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取 信于社会的原 则管理和 运 用基金资产, 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,基金 投资管理 符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ,没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定,在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 公平交易 制 度执行情况良 好,未发 生 违反公平交 易制度的 行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年上半年股票市场继 续上扬,各指数延续去年的上涨趋势。上证 50 超大盘半年涨幅 11.17% ,富 时中 国 A50 上涨 10.55% , 沪深 300 上涨 26.58% , 上证 综指 上涨 32.23% 。中 小、 创业 板指数 表现 相对 大盘 股较 好。创 业板 上 涨94.23% , 中小板 指上 涨仅 为 69.06% 。 具体分 行业 来看 , 中 信一 级 行业中 计算 机 (129.35% ) 、 轻工制 造 (106.02% ) 、 纺织 服装(96.98%), 涨幅前三。煤 炭(37.78% ) 、银行(10.9% ) 、非银 行 金融(-0.76% ) ,涨 幅居后 。由于六月以 前我 们看好股市的 上涨,本 基 金维持较高的 持股比例 , 行业和选股上 根据量化 模 型选取表现 强势的行 业和个 股进 行 投 资, 因此 业绩表 现高 于同 期业 绩比 较基准 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2015 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值 为 1.814 元 , 报告期 内的 份额 净值 增长 率为 51.17% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 10.26% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2015 年 7 月全 国制 造 业 PMI 回落 至 50.0 ,低 于市 场 预期 的 50.1 , 相比 6 月下降 0.2 个 点, 创5 个 月新 低, 在历 年同 期中也 属于 偏低 水平 ,指 向制造 业景 气依 然偏 弱。 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 8 页 共 32 页


展望2015 下半 年, 货币 政 策仍有 望保 持放 松 , 财 政 政策有 望更 加积 极 , 综 合 考虑政 策的 累积 效应和 一系 列稳 增 长 政策 的逐步 发力 , 经济 很可 能 呈现出 缓中 趋稳 态势 , 但 同时杠 杆率 较高 、PPI 持续为 负等 将给 经济 增长 带来不 确定 性。 我们认为下半 年股市将 保 持震荡上行的 走势。短 期 内可关注基本 面较确定 的 行业、稳增长 受 益的行业和政 策面确定 的 板块。中长期 来看,包 含 TMT、医药、 军工等成 长股 是中国经济结 构转 型下的长期投 资趋势。 本 基金将保持灵 活的股票 仓 位,并将根据 量化模型 选 取表现强势 的行业和 个股进 行投 资。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合 同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作 负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 , 精通各自领域 的 理论知 识 ,熟悉相关政 策法规, 并 具有丰富的实 践经验。 同 时,根据基 金管理公 司制定的相关 制度,估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内,参与估 值流程各 方之间 无重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配, 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金存 在 连续二十个工 作日基金 资 产净值低于五 千万元的 情 形,出现该情 况 的时间 范围 为 2015 年 1 月 8 日至 4 月 8 日,2015 年 4 月 27 日至 6 月 17 日 。经过 基金 管理 人积 极地持续营销 ,截至本 报 告期末,本基 金资产净 值 已超过五千万 元。本报 告 期内,本基 金不存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 的情形 。 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 9 页 共 32 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金 管理有 限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金 的投 资运 作, 进 行了认 真、 独立 的 会计核算和必 要的投资 监 督,认真履行 了托管人 的 义务,没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益 的行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 华润元 大 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 , 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币 元 资 产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 112,651,875.45 3,738,360.28 结算备 付金 725,463.11 898,176.06 存出保 证金 57,754.62 68,754.10 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 10 页 共 32 页


交易性 金融 资产 20,236,886.26 48,178,126.08 其中: 股票 投资 20,236,886.26 41,579,188.50 基金投 资 - - 债券投 资 - 6,598,937.58 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 280,000,000.00 8,000,000.00 应收证 券清 算款 - 4,000.00 应收利 息 16,202.21 137,045.49 应收股 利 - - 应收申 购款 100,016,711.14 21,046.17 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 513,704,892.79 61,045,508.18 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 79,990,555.59 - 应付赎 回款 427,456.87 456,084.91 应付管 理人 报酬 172,388.79 62,171.60 应付托 管费 24,626.98 8,881.66 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 420,657.26 369,209.97 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 174,040.28 160,123.43 负债合 计 81,209,725.77 1,056,471.57 所有者权益:


实收基 金 238,374,099.58 49,992,712.66 未分配 利润 194,121,067.44 9,996,323.95 所有者 权益 合计 432,495,167.02 59,989,036.61 负债和 所有 者权 益总 计 513,704,892.79 61,045,508.18 注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.814 元, 基金 份额 总额238,374,099.58 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 11 页 共 32 页


本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入 15,409,934.08 1.利息 收入 391,621.53 其中: 存款 利息 收入 60,218.85 债券利 息收 入 112,800.55 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 218,602.13 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 16,452,740.56 其中: 股票 投资 收益 16,333,573.13 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 69,418.86 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 49,748.57 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) -1,961,847.90 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 527,419.89 减: 二、费用 1,897,990.74 1.管 理人 报酬 395,412.46 2.托 管费 56,487.51 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 1,255,050.37 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 191,040.40 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 13,511,943.34 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 13,511,943.34 注:本 基金 基金 合同 于2014 年9 月 18 日 生效 ,无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 12 页 共 32 页


一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 49,992,712.66 9,996,323.95 59,989,036.61 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动 数 (本期 利润 ) - 13,511,943.34 13,511,943.34 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变 动数( 净值 减少 以“- ”号 填列) 188,381,386.92 170,612,800.15 358,994,187.07 其中:1.基 金申 购款 267,563,391.40 204,438,555.26 472,001,946.66 2.基金 赎回 款 -79,182,004.48 -33,825,755.11 -113,007,759.59 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产 生 的 基 金净 值变 动( 净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 238,374,099.58 194,121,067.44 432,495,167.02 注:本 基金 基金 合同 于2014 年9 月 18 日 生效 ,无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 林瑞 源______














______ 崔 佩伦______














____ 崔佩 伦____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 华润元大安鑫 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)系由华 润元 大保本混合 型 证券投资基金 第一个保 本 周期到期后转 型而来。 华 润元大保本混 合型证券 投 资基金经中 国证监会 证监许 可[2013]872 号文 予以募 集注 册, 自 2013 年8 月 19 日至 2013 年9 月6 日期 间向 全社 会公 开募集 。 募集 有效 认购 总 户数 为6,465 户 , 募集 资 金及其 产生 的利 息共 计630,303,516.04 元, 折 合基金 份 额630,303,516.04 份 , 于2013 年9 月 11 日基金 合同 正式 生效 。 根 据 《 华润 元大 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 约定 ,2014 年 9 月 11 日, 华润 元大 保本 混 合型证 券投 资基 金第 一个保 本周 期到 期后 , 未 能符合 保本 基金 存续 条件 , 自2014 年 9 月 18 日 起 变更为 本基 金 。 同 时, 基金的投资目 标、投资 范 围、投资策略 以及基金 费 率等相关内容 根据《华 润 元大保本混 合型证券 投资基金基金 合同》的 相 关约定作相应 修改为《 华 润元大安鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金基金 合同》 。 上述 变更 无须经 基 金份额 持有 人大 会决 议 , 在 报中国 证监 会备 案后 , 提前 在临时 公告 或 《华 润元大安鑫灵 活配置混 合 型证券投资基 金招募说 明 书》中予以说 明。本基 金 的基金管理 人为华润 元大基 金管 理有 限公 司 , 基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 ( 以下 简 称 “ 中国 农业 银行” ) 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大安鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法公开 发行上市 交易的 股票 ( 包括 中小 板 、 创 业板 及其 他中 国证 监 会允许 基金 投资 的股 票) 、 一级市 场新 股或 增发 的股票 、衍 生工 具( 权证 、股指 期货 等) 、债 券资 产 (国债 、金 融债 、企 业债 、公司 债、 次级 债、华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 13 页 共 32 页


可转换 债券 、 分 离交 易可 转债、 央行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 等) 、 资 产 支持证 券、 债券 回购 、 银行存款等固 定收益类 资 产、现金及到 期日在一 年 以内的政府债 券,以及 法 律法规 或中 国证监会 允许投 资的 其他 金融 工具 (但 须符 合中 国证 监会 的 相关规 定) 。 本 基金 的投 资 组合比 例为 : 股票 投 资占基 金资 产的 比例 为 0% –95% ,权 证投 资占 基金 资 产净值 的比 例 为 0% –3% , 每个交 易日 日终 在 扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后,现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券不低 于基金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为: 沪深300 指数收 益率 ×35 %+ 中 债综 合指数 收益 率 × 65 % 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以及 自2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定, 交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第 三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。 此外, 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 14 页 共 32 页


6.4.4.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.5 税项 1. 印花 税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生 的股权 转 让,暂免征收 印 花税。 2. 营业 税、 企业 所得 税 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 3. 个人 所得 税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 ,存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 15 页 共 32 页


中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。 本基金 合同 于 2014 年 9 月 18 日 生效 ,无 上年度 可比 较期 间。 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 395,412.46 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 232,279.51 注:(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.40% 的 年费 率计 提, 按月 支 付。 日 管理 费= 前一 日基金 资产 净值 ×1. 40% ÷ 当年天 数。 (2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 , 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量 提取一定比例 的客户维 护 费,用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 56,487.51 注:基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.2% 的 年费率计提, 按月支付 。 日托管费=前一 日基 金资产 净值 ×0. 2%÷ 当年 天数。 6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (含 回购 )交 易。 6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 本基 金基 金合 同 于 2014 年 9 月 18 日生华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 16 页 共 32 页


效,无 上年 度可 比期 间可 比数据 。 6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金。 6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行 112,651,875.45 46,030.88 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行间 同业 利率 计息。 6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。 6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无。 6.4.8 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备 注 002354 天神娱乐 2015 年5 月28 日 重大事项 96.97 2015 年7 月23 日 87.27 8,800 916,902.00 853,336.00 - 300047 天源迪科 2015 年6 月 3 日 重大事项 24.00 2015 年7 月30 日 32.29 28,000 685,336.00 672,000.00 - 300346 南大光电 2015 年6 月25 日 重大事项 35.49 - - 13,166 500,346.64 467,261.34 - 002308 威创股份 2015 年6 月12 日 重大事项 31.00 - - 14,800 374,070.00 458,800.00 - 300360 炬华科技 2015 年6 月15 日 重大资产重组 44.08 - - 9,900 371,450.00 436,392.00 - 002527 新时达 2015 年6 月15 日 重大资产重组 30.92 - - 13,050 372,382.00 403,506.00 - 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 17 页 共 32 页


6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1 承诺 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 2 其他 事项 (1) 公 允价 值 管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其 他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。 各层次 金融 工具 公允 价值 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划 分为第 一层 次的 余额 为人 民币 16,945,590.92 元, 划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币3,291,295.34 元,无 划分 为第 三层 次的 余额。 公允价 值所 属层 次间 重大 变动 本基金 本报 告期 未发 生金 融工具 公允 价值 层次 之间 的转移 。 第三 层次 公允 价值 期初 金 额和本 期变 动金 额 本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 ) 第三层 次。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要 说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 20,236,886.26 3.94 其中: 股票 20,236,886.26 3.94 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 18 页 共 32 页


2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 280,000,000.00 54.51 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,377,338.56 22.07 7 其他各 项资 产 100,090,667.97 19.48 8 合计 513,704,892.79 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元 ) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,707,465.34 2.94 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,960,095.92 0.68 J 金融业 4,569,325.00 1.06 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 20,236,886.26 4.68 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 002390 信邦制 药 225,000 4,023,000.00 0.93 2 300039 上海凯 宝 200,000 3,110,000.00 0.72 3 601939 建设银 行 369,200 2,632,396.00 0.61 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 19 页 共 32 页


4 000725 京东方 A 500,000 2,595,000.00 0.60 5 601988 中国银 行 396,100 1,936,929.00 0.45 6 300085 银之杰 20,000 1,434,600.00 0.33 7 002354 天神娱 乐 8,800 853,336.00 0.20 8 300047 天源迪 科 28,000 672,000.00 0.16 9 600562 国睿科 技 10,900 631,764.00 0.15 10 600085 同仁堂 16,200 581,742.00 0.13 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的 半年度 报告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 600754 锦江股 份 4,632,962.80 7.72 2 600804 XD 鹏 博士 4,370,041.00 7.28 3 002390 信邦制 药 4,188,472.00 6.98 4 002467 二六三 4,048,220.69 6.75 5 000888 峨眉山 A 3,812,387.62 6.36 6 000610 西安旅 游 3,424,654.98 5.71 7 300017 网宿科 技 3,370,709.68 5.62 8 300039 上海凯 宝 3,216,890.20 5.36 9 002033 丽江旅 游 3,149,636.29 5.25 10 600036 招商银 行 3,013,132.00 5.02 11 002230 科大讯 飞 2,984,954.00 4.98 12 601988 中国银 行 2,777,810.00 4.63 13 002338 奥普光 电 2,770,021.00 4.62 14 002577 雷柏科 技 2,751,118.00 4.59 15 000977 浪潮信 息 2,687,492.44 4.48 16 002312 三泰控 股 2,681,870.00 4.47 17 000802 北京文 化 2,662,337.10 4.44 18 002153 石基信 息 2,627,510.24 4.38 19 000725 京东方 A 2,620,506.00 4.37 20 600893 中航动 力 2,609,082.20 4.35 21 300288 朗玛信 息 2,608,305.60 4.35 22 300359 全通教 育 2,591,320.08 4.32 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 20 页 共 32 页


23 601007 金陵饭 店 2,552,009.00 4.25 24 002152 广电运 通 2,488,882.51 4.15 25 601939 建设银 行 2,483,788.00 4.14 26 600570 恒生电 子 2,482,867.55 4.14 27 300167 迪威视 讯 2,477,794.00 4.13 28 300047 天源迪 科 2,423,505.05 4.04 29 600216 浙江医 药 2,278,385.15 3.80 30 600664 哈药股 份 2,271,254.00 3.79 31 600488 天药股 份 2,269,301.42 3.78 32 600718 东软集 团 2,264,851.64 3.78 33 002194 武汉凡 谷 2,245,889.00 3.74 34 600038 中直股 份 2,012,678.46 3.36 35 600276 恒瑞医 药 1,999,004.35 3.33 36 000568 泸州老 窖 1,930,545.00 3.22 37 000858 五 粮 液 1,926,538.00 3.21 38 600199 金种子 酒 1,924,350.00 3.21 39 601888 中国国 旅 1,923,051.49 3.21 40 300053 欧比特 1,919,760.98 3.20 41 002465 海格通 信 1,888,513.00 3.15 42 002186 全 聚 德 1,854,063.00 3.09 43 300182 捷成股 份 1,853,709.30 3.09 44 300303 聚飞光 电 1,841,959.00 3.07 45 002373 千方科 技 1,837,763.00 3.06 46 000862 银星能 源 1,821,395.20 3.04 47 600990 四创电 子 1,819,680.00 3.03 48 600562 国睿科 技 1,809,531.00 3.02 49 300355 蒙草抗 旱 1,784,921.98 2.98 50 300166 东方国 信 1,784,321.60 2.97 51 002469 三维工 程 1,783,459.99 2.97 52 300197 铁汉生 态 1,782,648.00 2.97 53 601668 中国建 筑 1,782,259.00 2.97 54 002542 中化岩 土 1,781,014.76 2.97 55 000748 长城信 息 1,778,873.38 2.97 56 300399 京天利 1,778,307.00 2.96 57 300377 赢时胜 1,769,724.00 2.95 58 600358 国旅联 合 1,768,351.00 2.95 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 21 页 共 32 页


59 300046 台基股 份 1,730,159.96 2.88 60 600391 成发科 技 1,729,194.00 2.88 61 002504 东光微 电 1,724,953.00 2.88 62 000780 平庄能 源 1,724,951.00 2.88 63 300346 南大光 电 1,724,635.56 2.87 64 601666 XD 平 煤股 1,721,196.00 2.87 65 600345 长江通 信 1,704,068.84 2.84 66 000430 张家界 1,657,280.00 2.76 67 300373 扬杰科 技 1,644,823.00 2.74 68 002156 通富微 电 1,641,905.00 2.74 69 002059 云南旅 游 1,638,953.40 2.73 70 300170 汉得信 息 1,633,005.00 2.72 71 601318 中国平 安 1,628,418.00 2.71 72 002649 博彦科 技 1,618,549.00 2.70 73 300229 拓尔思 1,615,760.80 2.69 74 000997 新 大 陆 1,598,582.00 2.66 75 002362 汉王科 技 1,570,878.00 2.62 76 300277 海联讯 1,561,989.00 2.60 77 300150 世纪瑞 尔 1,558,625.62 2.60 78 002268 卫 士 通 1,555,053.41 2.59 79 601328 交通银 行 1,523,191.40 2.54 80 300185 通裕重 工 1,494,464.00 2.49 81 002524 光正集 团 1,492,329.00 2.49 82 300111 向日葵 1,492,294.00 2.49 83 002628 成都路 桥 1,491,289.00 2.49 84 600138 中青旅 1,489,941.60 2.48 85 601616 广电电 气 1,489,888.40 2.48 86 002067 景兴纸 业 1,489,752.10 2.48 87 300117 嘉寓股 份 1,487,687.00 2.48 88 600812 华北制 药 1,487,448.00 2.48 89 002693 双成药 业 1,487,182.50 2.48 90 600210 紫江企 业 1,487,070.00 2.48 91 000682 东方电 子 1,486,870.00 2.48 92 000488 晨鸣纸 业 1,486,236.00 2.48 93 600308 华泰股 份 1,485,751.00 2.48 94 600054 黄山旅 游 1,485,736.90 2.48 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 22 页 共 32 页


95 300239 东宝生 物 1,485,697.24 2.48 96 600462 石岘纸 业 1,481,572.99 2.47 97 601601 中国太 保 1,469,248.00 2.45 98 600512 腾达建 设 1,468,576.00 2.45 99 002635 安洁科 技 1,465,278.32 2.44 100 300085 银之杰 1,458,290.00 2.43 101 000681 视觉中 国 1,444,562.00 2.41 102 300397 天和防 务 1,418,178.42 2.36 103 600015 华夏银 行 1,401,285.93 2.34 104 600410 华胜天 成 1,383,953.00 2.31 105 002439 启明星 辰 1,353,454.00 2.26 106 300050 世纪鼎 利 1,347,162.00 2.25 107 002533 金杯电 工 1,335,553.00 2.23 108 600487 亨通光 电 1,326,737.70 2.21 109 600105 永鼎股 份 1,326,111.00 2.21 110 300006 莱美药 业 1,324,769.84 2.21 111 600017 日照港 1,323,990.00 2.21 112 300215 电科院 1,323,748.00 2.21 113 000963 华东医 药 1,323,155.00 2.21 114 603168 莎普爱 思 1,320,081.00 2.20 115 600221 海南航 空 1,318,834.00 2.20 116 600033 福建高 速 1,317,689.00 2.20 117 600771 广誉远 1,317,479.14 2.20 118 601518 吉林高 速 1,317,304.00 2.20 119 002487 大金重 工 1,304,597.00 2.17 120 002609 捷顺科 技 1,278,059.74 2.13 121 000728 国元证 券 1,269,948.00 2.12 122 601336 新华保 险 1,263,261.00 2.11 123 300034 钢研高 纳 1,231,890.46 2.05 124 000983 西山煤 电 1,226,114.00 2.04 125 600115 东方航 空 1,225,965.00 2.04 126 600348 阳泉煤 业 1,225,513.26 2.04 127 600019 宝钢股 份 1,222,823.00 2.04 128 600018 上港集 团 1,222,419.00 2.04 129 601898 中煤能 源 1,222,364.50 2.04 130 603128 华贸物 流 1,220,313.00 2.03 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 23 页 共 32 页


131 601699 潞安环 能 1,214,406.82 2.02 132 000089 深圳机 场 1,209,535.00 2.02 133 601866 中海集 运 1,207,303.00 2.01 134 000778 新兴铸 管 1,206,559.00 2.01 135 002297 博云新 材 1,201,363.00 2.00 136 601088 中国神 华 1,200,195.00 2.00 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 600754 锦江股 份 4,893,345.26 8.16 2 002467 二六三 4,697,272.26 7.83 3 600804 XD 鹏 博士 4,675,485.54 7.79 4 600036 招商银 行 4,631,968.07 7.72 5 000888 峨眉山 A 3,987,133.81 6.65 6 300017 网宿科 技 3,615,408.32 6.03 7 000610 西安旅 游 3,594,006.54 5.99 8 002230 科大讯 飞 3,540,906.71 5.90 9 601666 XD 平 煤股 3,371,680.32 5.62 10 002033 丽江旅 游 3,367,393.08 5.61 11 601007 金陵饭 店 3,066,737.92 5.11 12 002577 雷柏科 技 2,898,737.77 4.83 13 300359 全通教 育 2,841,527.33 4.74 14 002338 奥普光 电 2,837,790.51 4.73 15 601166 兴业银 行 2,739,603.15 4.57 16 002312 三泰控 股 2,719,213.59 4.53 17 000802 北京文 化 2,641,709.74 4.40 18 600893 中航动 力 2,634,866.41 4.39 19 000977 浪潮信 息 2,626,927.58 4.38 20 600488 天药股 份 2,472,421.16 4.12 21 300288 朗玛信 息 2,460,804.18 4.10 22 600216 浙江医 药 2,459,519.67 4.10 23 002152 广电运 通 2,445,872.60 4.08 24 000501 鄂武商 A 2,415,888.37 4.03 25 002153 石基信 息 2,354,857.08 3.93 26 600664 哈药股 份 2,353,777.96 3.92 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 24 页 共 32 页


27 601398 工商银 行 2,350,748.92 3.92 28 600000 浦发银 行 2,340,448.36 3.90 29 300167 迪威视 讯 2,318,502.69 3.86 30 600718 东软集 团 2,313,905.90 3.86 31 600570 恒生电 子 2,217,797.16 3.70 32 002194 武汉凡 谷 2,181,312.85 3.64 33 601668 中国建 筑 2,162,081.25 3.60 34 300053 欧比特 2,143,157.49 3.57 35 002373 千方科 技 2,100,442.18 3.50 36 600990 四创电 子 2,048,394.14 3.41 37 002186 全 聚 德 2,046,355.55 3.41 38 300377 赢时胜 2,012,903.65 3.36 39 300303 聚飞光 电 2,006,762.19 3.35 40 000712 锦龙股 份 1,987,269.33 3.31 41 300047 天源迪 科 1,979,906.02 3.30 42 002465 海格通 信 1,973,188.22 3.29 43 002504 东光微 电 1,969,240.23 3.28 44 600276 恒瑞医 药 1,961,770.42 3.27 45 000862 银星能 源 1,948,405.47 3.25 46 600391 成发科 技 1,932,097.23 3.22 47 300197 铁汉生 态 1,925,976.89 3.21 48 601888 中国国 旅 1,903,025.58 3.17 49 002542 中化岩 土 1,901,410.31 3.17 50 600199 金种子 酒 1,899,736.02 3.17 51 300182 捷成股 份 1,895,729.30 3.16 52 000858 五 粮 液 1,893,520.97 3.16 53 000568 泸州老 窖 1,892,267.66 3.15 54 600038 中直股 份 1,852,754.72 3.09 55 002362 汉王科 技 1,847,157.21 3.08 56 002059 云南旅 游 1,796,649.94 2.99 57 300373 扬杰科 技 1,792,302.06 2.99 58 601688 华泰证 券 1,786,692.65 2.98 59 600508 上海能 源 1,776,294.03 2.96 60 002268 卫 士 通 1,775,258.09 2.96 61 300150 世纪瑞 尔 1,772,607.14 2.95 62 600697 欧亚集 团 1,770,397.68 2.95 63 000430 张家界 1,769,515.58 2.95 64 600345 长江通 信 1,760,441.12 2.93 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 25 页 共 32 页


65 600512 腾达建 设 1,751,278.28 2.92 66 000776 广发证 券 1,741,885.64 2.90 67 002156 通富微 电 1,722,483.83 2.87 68 300355 蒙草抗 旱 1,719,129.67 2.87 69 000937 冀中能 源 1,717,383.33 2.86 70 000682 东方电 子 1,711,111.78 2.85 71 002067 景兴纸 业 1,709,567.38 2.85 72 300046 台基股 份 1,705,924.62 2.84 73 300166 东方国 信 1,704,930.03 2.84 74 600997 开滦股 份 1,699,632.43 2.83 75 600123 兰花科 创 1,697,727.67 2.83 76 300117 嘉寓股 份 1,695,722.61 2.83 77 600694 大商股 份 1,691,305.17 2.82 78 600812 华北制 药 1,678,617.14 2.80 79 002487 大金重 工 1,670,414.09 2.78 80 002635 安洁科 技 1,663,391.11 2.77 81 000780 平庄能 源 1,657,962.42 2.76 82 600159 大龙地 产 1,655,100.40 2.76 83 300277 海联讯 1,654,699.70 2.76 84 002469 三维工 程 1,650,747.11 2.75 85 600210 紫江企 业 1,647,917.81 2.75 86 300399 京天利 1,640,639.07 2.73 87 600462 石岘纸 业 1,636,647.01 2.73 88 000979 中弘股 份 1,636,158.17 2.73 89 601616 广电电 气 1,634,919.69 2.73 90 600729 重庆百 货 1,624,385.92 2.71 91 600016 民生银 行 1,623,733.72 2.71 92 000918 嘉凯城 1,623,086.15 2.71 93 000748 长城信 息 1,622,176.53 2.70 94 600308 华泰股 份 1,605,143.67 2.68 95 002693 双成药 业 1,601,522.14 2.67 96 000036 华联控 股 1,595,086.50 2.66 97 300111 向日葵 1,580,251.56 2.63 98 300239 东宝生 物 1,573,602.26 2.62 99 300229 拓尔思 1,567,611.95 2.61 100 600358 国旅联 合 1,565,397.28 2.61 101 600816 安信信 托 1,563,458.70 2.61 102 002649 博彦科 技 1,543,815.00 2.57 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 26 页 共 32 页


103 600280 中央商 场 1,542,968.23 2.57 104 600410 华胜天 成 1,540,899.79 2.57 105 600105 永鼎股 份 1,537,788.90 2.56 106 002439 启明星 辰 1,536,302.36 2.56 107 300185 通裕重 工 1,535,327.65 2.56 108 002609 捷顺科 技 1,530,831.12 2.55 109 000997 新 大 陆 1,529,948.00 2.55 110 000488 晨鸣纸 业 1,519,169.93 2.53 111 002628 成都路 桥 1,515,454.40 2.53 112 300397 天和防 务 1,493,023.58 2.49 113 300170 汉得信 息 1,487,271.76 2.48 114 002524 光正集 团 1,485,038.35 2.48 115 600054 黄山旅 游 1,480,846.43 2.47 116 601318 中国平 安 1,475,387.01 2.46 117 601601 中国太 保 1,465,214.41 2.44 118 000681 视觉中 国 1,458,762.64 2.43 119 600138 中青旅 1,431,995.91 2.39 120 600487 亨通光 电 1,429,119.25 2.38 121 600999 招商证 券 1,415,257.00 2.36 122 300346 南大光 电 1,414,543.87 2.36 123 000066 长城电 脑 1,410,435.00 2.35 124 002707 众信旅 游 1,408,471.68 2.35 125 601328 交通银 行 1,402,256.51 2.34 126 600015 华夏银 行 1,370,573.53 2.28 127 600033 福建高 速 1,362,474.85 2.27 128 300178 腾邦国 际 1,360,662.40 2.27 129 601518 吉林高 速 1,349,253.91 2.25 130 601336 新华保 险 1,345,904.00 2.24 131 603168 莎普爱 思 1,332,433.82 2.22 132 000963 华东医 药 1,314,618.19 2.19 133 300050 世纪鼎 利 1,300,435.27 2.17 134 600017 日照港 1,283,993.69 2.14 135 300006 莱美药 业 1,279,476.27 2.13 136 600771 广誉远 1,273,755.05 2.12 137 300253 卫宁软 件 1,265,044.15 2.11 138 300215 电科院 1,253,661.20 2.09 139 002533 金杯电 工 1,242,941.45 2.07 140 002415 海康威 视 1,224,522.17 2.04 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 27 页 共 32 页


141 601333 广深铁 路 1,218,058.43 2.03 142 600765 中航重 机 1,205,856.00 2.01 143 600221 海南航 空 1,200,977.90 2.00 144 000728 国元证 券 1,200,603.59 2.00 145 300034 钢研高 纳 1,200,185.95 2.00 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 387,747,260.62 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 423,405,186.28 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 未持 有股指 期货 。 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 28 页 共 32 页


7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未被监 管 部门立案调查, 且在本 报 告编制日前一 年 内未受 到公 开谴 责、 处罚 。 7.12.2


本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 57,754.62 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 16,202.21 5 应收申 购款 100,016,711.14 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 100,090,667.97 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002354 天神娱 乐 853,336.00 0.20 重大事 项 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 29 页 共 32 页


2 300047 天源迪 科 672,000.00 0.16 重大事 项 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 736 323,877.85 227,955,211.03 95.63% 10,418,888.55 4.37% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 148,185.03 0.0622% 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会 规定及 相关 管理 制度 的规 定。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 9 月 18 日 ) 基金 份额 总额 65,878,168.77 本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,992,712.66 本报告 期基 金总 申购 份额 267,563,391.40 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 79,182,004.48 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 238,374,099.58 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 30 页 共 32 页


注:本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额, 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 基金 管理 人总 经理发 生变 更 , 由 林冠 和 先生变 更为 林瑞 源先 生 , 该事项 已 于 2015 年4 月2 日 进行 公告 。 本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大的 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 , 本 基金 管理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《 基金 合同》 中规 定 的投资 策略 , 未 发生显 著改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 管理 人聘 请安 永华 明会计 师事 务所 ( 特殊 普 通合伙 ) 为本 基金 提供 审 计的会 计师 事务 所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人,托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 2 302,803,342.18 37.33% 275,665.96 37.33% - 中信证券 2 232,758,002.70 28.70% 211,906.20 28.70% - 国泰君安 1 83,198,882.68 10.26% 75,744.49 10.26% - 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 31 页 共 32 页


银河证券 1 72,670,256.24 8.96% 66,159.20 8.96% - 安信证券 2 55,223,190.52 6.81% 50,275.06 6.81% - 招商证券 1 44,378,154.92 5.47% 40,400.31 5.47% - 民生证券 1 20,120,617.66 2.48% 18,318.12 2.48% - 海通证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 : 1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易单元 ,选 择的 标准 是: (1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较 强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。 2、选 择交 易单 元的 程序 : 我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期 对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提 供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较 了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交 易单元。本基 金本报告 期 内分别向安信 证券、招 商 证券、中信证 券、银河 证 券租用了基 金专用交 易单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 成交 金额 占 当 期 权 证 成 交总额 的比 例 国信证券 3,735,931.16 58.24% 58,000,000.00 4.92% - - 中信证券 1,512,426.46 23.58% - - - - 国泰君安 - - 70,000,000.00 5.94% - - 华润元大安鑫灵活配置 2015 年 半年度报告 摘要 第 32 页 共 32 页


银河证券 324,130.63 5.05% - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 842,686.00 13.14% 1,050,000,000.00 89.13% - - 民生证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华润元大基金管理有限公司 2015 年 8 月28 日