华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
2015 年半年度报告(摘要)
2015年6 月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月28日
华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
基金简称 华宝兴业制造股票
基金主代码 000866
交易代码 000866
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 10 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,297,138,168.36份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 把握制造业升级过程中的投资机会，在控制风险的前
提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略
研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、
产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产
类别的预期收益及风险进行动态跟踪，决定大类资产
配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的
方法，通过对高端制造业主题相关行业的精选以及对
行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资
价值，分享制造业升级过程中所带来的投资机会。本
基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于
债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是
保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金
资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济
走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动
走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分
析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。在
法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用
权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，
提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好
地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80% +上证国债指数收益
率×20%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于证券投资华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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基金中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1月1日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 684,666,585.54
本期利润 1,070,483,054.62
加权平均基金份额本期利润 0.4786
本期加权平均净值利润率 38.93%
本期基金份额净值增长率 56.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 543,484,722.32
期末可供分配基金份额利润 0.4190
期末基金资产净值 2,021,894,202.52
期末基金份额净值 1.559
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 55.90% 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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注：1、本基金成立于2014 年 12 月 10 日。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
5、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -12.61% 3.83% -11.77% 3.04% -0.84% 0.79%
过去三个月 26.65% 2.99% 20.87% 2.34% 5.78% 0.65%
过去六个月 56.37% 2.22% 58.22% 1.85% -1.85% 0.37%
自基金合同
生效日起至
今
55.90% 2.09% 57.83% 1.81% -1.93% 0.28%
注： 1、本基金业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
（2014 年 12 月 10日至 2015 年 6月 30 日）
注：1、本基金基金合同生效于 2014年12月 10 日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至 2015年6 月10 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2015 年 6
月30 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证100 基金、上证180 价值 ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业
基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、
华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业资源优选基金、
华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝
兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、
华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向基金、华宝兴业新价值基金、华宝兴业新机遇基金、
华宝兴业医疗分级基金、华宝兴业中证 1000分级基金和华宝兴业万物互联基金，所管理的开放式
证券投资基金资产净值合计 110,943,781,389.61元。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘自强
投资副总
监、本基
金基金经
理，华宝
兴业动力
组合股票
型证券投
资基金基
金经理、
华宝国策
导向混合
基金经理
2014年12月10
日
- 14 年
硕士。2001 年 7
月至2003年7月，
在天同证券任研
究员，2003 年 7
月至 2003 年 11
月， 在中原证券任
行业研究部副经
理，2003年11 月
至 2006 年 3 月，
在上海融昌资产
管理公司先后任
研究员、研究总
监。2006 年 5 月
加入华宝兴业基
金管理有限公司，
先后任高级分析
师、 研究部总经理
助理、 基金经理助
理职务， 2008 年 3
月至今任华宝兴
业动力组合股票
型证券投资基金
的基金经理， 2010
年 6 月至 2012 年
1月兼任华宝兴业
宝康消费品证券
投资基金基金经
理，2012 年 4 月
起任投资副总监，
2014年 12 月起兼
任华宝兴业高端
制造股票型证券
投资基金基金经
理。2015 年 5 月
起任华宝兴业国
策导向混合型证
券投资基金基金
经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投
资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6 月 11 日对股票——尚荣医疗（002551）
发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的 5%。 发生反向交易的
原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收
益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易
和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年一季度，市场继续保持高位，但在经济依旧低迷、人民币贬值、资本外流、实体流动
性受到股市冲击等多重因素影响下，政府对股市的态度产生微妙变化，1 月中开始，银监会开始
限制委托贷款、保监会限制保险资金进入融资、证监会也对多家券商的融资业务进行了警示与处
分，同时加快了 IPO 的进度，市场热情受到极大的冲击，震荡加剧。在大盘逐步稳定后，小盘成
长股重新成为宠儿，以互联网金融为代表的成长股剧烈上涨，小指数也开始全面创下新高。2 月
初与 3 月初，政府分别降准和降息一次，同时，资金外流的现象得到一定程度的缓解，美元指数
在突破 100 以后也有暂时回稳的迹象，资金面进入了空前宽松的局面。受此影响，大盘在短暂横华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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盘震荡后，再次强势拉升，同时，小盘股也没有出现过去的跷跷板效应，市场进入狂热阶段。到
5 月初，连续暴涨的市场出现短线的快速回调，但很快又重新上涨，央行再次降息也推动了流动
性继续泛滥，市场在狂热的道路上已经无法回头。但之后波动开始加大，减持与再融资快速上升。
同时，增量资金入市的热情也进入高峰，两种力量的斗争越来越激烈。5 月初与月末各出现了一
次调整幅度 10%以内的回落，但都迅速收复失地。进入 6 月以后，随着日内波动越来越频繁，终
于出现了剧烈的调整。在管理层着手整顿配资市场后，供需力量终于反转，由于市场杠杆度较高，
下跌迅速形成了踩踏和恐慌，市场在没有任何反弹的情况下暴跌了超过 25%，甚至在政府多项救
市政策出台后，依然没有改观。
在操作方面，本基金于去年年末成立，从今年初开始建仓，考虑到市场连续上涨后风险较大，
因此采取了匀速建仓、分散投资的策略，重点配置了特高压、环保、新能源汽车、医药、新能源
等行业的配置。虽然在前期建仓的速度上不是很快，但很好地控制了净值回撤。二季度开始，本
基金继续积极进行结构调整，从高估值品种向相对滞涨的品种切换。同时在 6 月初大跌之前，本
基金主动降低了仓位，但由于本基金为股票型基金，最低持仓下限为 80，因此降仓幅度有限，还
是受到了不小的下跌冲击。截止二季度末，本基金业绩保持在前1/2以上。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 56.37%，同期业绩比较基准收益率为
58.22%，基金表现落后基准 1.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场在 6 月的大幅度下跌已经超越了正常的中级调整幅度，应该说，自去年底以来的上升行
情在技术上已经结束。在新的趋势形成之前，市场将保持大幅度的振荡，并最终收敛均衡。随着
市场逐步恢复常态，国家对市场的干预将逐步减少，甚至退出。而前期参与反弹的力量也将开始
逐步兑现收益，被套的资金则会在反弹过程中逐步减亏出局，总体而言，在反弹幅度超过 1/3 之
后，各方面做多的力量将逐步减弱，而做空力量则会再度增加。同时，实体经济依然不景气，股
价大幅下跌后也会对上市公司的兼并收购制造障碍，因此短期内大幅反弹后面临新的回落压力。
在最终平衡达到后，市场才会寻找新的方向。
综合目前的市场情况，我认为要注意控制仓位，积极利用震荡的机会进行结构调整。通过不
断地进行动态调整，减少高估值、高获利品种的持仓，积极挖掘底部刚刚启动的新品种和超跌的华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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优质品种。适时加大对节能环保、转型受益、新能源、医疗保健等行业的投资。未来本基金将更
加注重投资的安全性，重点通过自下而上的选股模式，选取可靠的投资品种，适时调整仓位与行
业配置，为持有人进一步创造回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最
终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
279,896,543.06 1,416,797,808.03
结算备付金
4,155,709.24 -
存出保证金
844,547.32 -
交易性金融资产
1,844,596,573.47 397,043,375.37
其中：股票投资
1,844,596,573.47 397,043,375.37
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 1,550,000,000.00
应收证券清算款
78,733,495.32 100,099,847.23
应收利息
60,179.73 4,143,536.03
应收股利
- -
应收申购款
7,782,622.86 - 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,216,069,671.00 3,468,084,566.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
185,163,443.59 -
应付管理人报酬
3,309,966.90 2,997,838.54
应付托管费
551,661.14 499,639.76
应付销售服务费
- -
应付交易费用
4,296,119.00 405,198.48
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
854,277.85 153,751.88
负债合计
194,175,468.48 4,056,428.66
所有者权益：
实收基金
1,297,138,168.36 3,475,963,749.93
未分配利润
724,756,034.16 -11,935,611.93
所有者权益合计
2,021,894,202.52 3,464,028,138.00
负债和所有者权益总计
2,216,069,671.00 3,468,084,566.66
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.559 元，基金份额总额 1,297,138,168.36
份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1月 1日至 2015 年6 月30 日
一、收入
1,102,916,900.84
1.利息收入
11,944,243.68
其中：存款利息收入
2,628,480.67
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
- 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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买入返售金融资产收入
9,315,763.01
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
690,156,028.76
其中：股票投资收益
683,084,830.06
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
7,071,198.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
385,816,469.08
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
15,000,159.32
减：二、费用
32,433,846.22
1．管理人报酬
20,616,800.42
2．托管费
3,436,133.37
3．销售服务费
-
4．交易费用
8,180,921.05
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
199,991.38
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,070,483,054.62
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,070,483,054.62
注: 本基金成立于2014年 12月10日,因此无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,475,963,749.93 -11,935,611.93 3,464,028,138.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,070,483,054.62 1,070,483,054.62 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,178,825,581.57 -333,791,408.53 -2,512,616,990.10
其中：1.基金申购款 1,320,801,790.88 631,495,921.50 1,952,297,712.38
2.基金赎回款 -3,499,627,372.45 -965,287,330.03 -4,464,914,702.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,297,138,168.36 724,756,034.16 2,021,894,202.52
注：本基金成立于2014年 12月10日，因此无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业高端制造股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】1118号文《关于准予华宝兴业高端制造股票型证券
投资基金注册的批复》准予，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,475,199,969.40元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 770 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 10 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,475,963,749.93 份基金份额，其中认购资金利息折合
763,780.53份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、资产支持
证券、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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其纳入投资范围。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于高端制造业主
题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资
产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率×80% +上
证国债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年
6月 30 日的财务状况以及2015半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包
括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，按
照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第
2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外，其
他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其
交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴
业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset 基金管理人的股东 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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Management S.A.)
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华宝证券 27,567,000.01 0.50%
6.4.8.1.2 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
华宝证券 1,100,000,000.00 17.46%
6.4.8.1.3 权证交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 25,097.34 0.50% 0.00 0.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 20,616,800.42
其中： 支付销售机构的客户维护费 10,786,627.07
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天
数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,436,133.37
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年 1月1日至2015年6月30日
基金合同生效日（ 2014年 12月 10日 ）
持有的基金份额
-
期初持有的基金份额 247,035.57
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 247,035.57 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.02%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华宝投资有限公司 0.00 0.00% 30,001,400.00 0.86%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 279,896,543.06 2,496,813.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2015 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002191 劲嘉 2015 重大 15.77 - - 1,950,000 14,975,544.19 30,751,500.00 - 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
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股份 年 6 月
18 日
事项
停牌
002398
建研
集团
2015
年 6 月
8 日
重大
事项
停牌
28.49
2015
年 7 月
1 日
25.64 389,935 8,032,725.47 11,109,248.15 -
002662
京威
股份
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
停牌
17.84
2015
年 8 月
13 日
16.06 799,648 14,250,170.70 14,265,720.32 -
002668
奥马
电器
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
29.04
2015
年 7 月
21 日
26.14 1,199,668 30,406,986.32 34,838,358.72 -
300048
合康
变频
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
21.29 - - 999,436 17,286,671.14 21,277,992.44 -
300349
金卡
股份
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
停牌
44.92
2015
年 8 月
19 日
53.81 559,910 27,375,852.04 25,151,157.20 -
600366
宁波
韵升
2015
年 5 月
22 日
重大
事项
停牌
30.71
2015
年 8 月
12 日
31.58 1,600,000 30,749,798.63 49,136,000.00 -
600499
科达
洁能
2015
年 6 月
10 日
重大
事项
停牌
29.64 - - 550,000 12,611,190.50 16,302,000.00 -
600587
新华
医疗
2015
年 5 月
22 日
重大
事项
停牌
50.16
2015
年 7 月
3 日
52.77 250,000 9,320,809.35 12,540,000.00 -
603111
康尼
机电
2015
年 5 月
19 日
重大
事项
停牌
38.58 - - 150,000 5,880,562.00 5,787,000.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 25 页 共 36 页
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,623,437,596.64 元，属于第二层次的余额为 221,158,976.83 元，无属
于第三层次的余额(于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产中属于第一层次的余额为397,043,375.37 元，无属于第二层次和第三层次的余额。)
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市
或挂牌转让的不含权固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3 月 31 日
起改为采用
中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第
一层次调整至第二层次。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 26 页 共 36 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,844,596,573.47 83.24
其中：股票 1,844,596,573.47 83.24
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 284,052,252.30 12.82
7 其他各项资产 87,420,845.23 3.94
8 合计 2,216,069,671.00 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,689,558,804.78 83.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
23,866,036.56 1.18
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 22,121,574.80 1.09
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
68,284,779.64 3.38
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 28,786,839.25 1.42 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 27 页 共 36 页
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 11,978,538.44 0.59
S
综合 - -
合计 1,844,596,573.47 91.23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300165 天瑞仪器 2,410,865 83,825,776.05 4.15
2 000880 潍柴重机 2,500,000 53,875,000.00 2.66
3 600366 宁波韵升 1,600,000 49,136,000.00 2.43
4 600884 杉杉股份 1,649,905 47,187,283.00 2.33
5 603308 应流股份 1,599,956 46,782,713.44 2.31
6 002376 新北洋 2,599,960 46,539,284.00 2.30
7 600290 华仪电气 3,299,950 44,351,328.00 2.19
8 300088 长信科技 1,549,803 42,619,582.50 2.11
9 300304 云意电气 1,504,651 42,280,693.10 2.09
10 300182 捷成股份 799,914 41,195,571.00 2.04
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.fsfund.com的半年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300037 新宙邦 55,846,647.74 1.61
2 603308 应流股份 50,105,217.38 1.45
3 000400 许继电气 47,959,254.07 1.38
4 601688 华泰证券 46,819,040.74 1.35
5 300304 云意电气 44,088,469.73 1.27 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 28 页 共 36 页
6 600742 一汽富维 42,998,257.08 1.24
7 600837 海通证券 42,412,994.86 1.22
8 000039 中集集团 42,065,306.44 1.21
9 002313 日海通讯 41,774,411.63 1.21
10 000581 威孚高科 38,165,444.13 1.10
11 601788 光大证券 38,119,870.16 1.10
12 002236 大华股份 37,795,052.12 1.09
13 002126 银轮股份 37,605,118.39 1.09
14 600089 特变电工 36,849,623.39 1.06
15 600884 杉杉股份 34,657,989.40 1.00
16 300165 天瑞仪器 33,977,612.70 0.98
17 600290 华仪电气 33,364,019.67 0.96
18 300068 南都电源 32,041,062.08 0.92
19 600015 华夏银行 31,646,111.03 0.91
20 002273 水晶光电 31,451,110.93 0.91
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002664 信质电机 71,020,709.19 2.05
2 000400 许继电气 58,620,946.80 1.69
3 002055 得润电子 56,798,252.73 1.64
4 601688 华泰证券 54,981,764.40 1.59
5 300332 天壕节能 53,081,273.00 1.53
6 600089 特变电工 51,927,165.58 1.50
7 002236 大华股份 51,647,270.27 1.49
8 600572 康恩贝 49,306,609.11 1.42
9 600837 海通证券 46,229,566.25 1.33
10 600388 龙净环保 43,300,070.13 1.25
11 300310 宜通世纪 42,678,189.10 1.23
12 000915 山大华特 41,932,457.20 1.21
13 601788 光大证券 41,408,907.50 1.20
14 600406 国电南瑞 40,929,368.85 1.18
15 002284 亚太股份 40,548,702.83 1.17
16 601965 中国汽研 38,994,064.28 1.13 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 29 页 共 36 页
17 300274 阳光电源 38,890,180.77 1.12
18 002375 亚厦股份 38,598,785.09 1.11
19 002273 水晶光电 37,026,517.59 1.07
20 300090 盛运环保 34,947,516.61 1.01
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,950,936,558.23
卖出股票收入（成交）总额 2,572,284,659.27
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 30 页 共 36 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
华仪电气于 2015 年 2 月 10 日收到《关于对华仪电气股份有限公司和董事会秘书张传晕予以
监管关注的决定》 ，因公司未在暂缓披露期限届满后及时履行信息披露义务，上海证券交易所决定
对华仪电气股份有限公司和董事会秘书张传晕予以监管关注。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 844,547.32
2 应收证券清算款 78,733,495.32
3 应收股利 -
4 应收利息 60,179.73
5 应收申购款 7,782,622.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 87,420,845.23 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 31 页 共 36 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600366 宁波韵升 49,136,000.00 2.43 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
26,232 49,448.70 433,695,393.71 33.43% 863,442,774.65 66.57%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
548,034.24 0.0422%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 32 页 共 36 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 12 月10 日 ）基金份额总额
3,475,963,749.93
本报告期期初基金份额总额 3,475,963,749.93
本报告期基金总申购份额 1,320,801,790.88
减:本报告期基金总赎回份额 3,499,627,372.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,297,138,168.36
注：总申购份额转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人受稽查或处罚的情况
因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任，上海证监局于2014 年11月
对公司进行了专项检查。公司于 2015年1 月23 日收到了上海证监局下发的《沪证监决【2015】
18号-关于华宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整
改，并已向上海证监局上报了专项报告。 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 33 页 共 36 页
2、报告期内，本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3、报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 346,150,229.23 6.27% 306,308.71 6.13% -
招商证券 1 - 0.00% - - -
华安证券 1 44,826,068.74 0.81% 40,809.88 0.82% -
瑞银证券 1 262,175,221.60 4.75% 238,683.44 4.78% -
国信证券 1 87,790,693.05 1.59% 79,924.41 1.60% -
中信证券 2 251,519,628.11 4.56% 228,983.07 4.58% -
东吴证券 1 107,036,867.09 1.94% 97,446.61 1.95% -
安信证券 1 108,453,935.22 1.96% 98,737.51 1.98% -
东兴证券 1 186,591,289.23 3.38% 165,114.43 3.30% -
齐鲁证券 2 353,470,848.65 6.40% 312,786.61 6.26% -
长江证券 1 16,607,823.49 0.30% 15,119.41 0.30% -
高华证券 1 159,783,029.15 2.89% 145,466.09 2.91% -
东方证券 1 64,937,926.07 1.18% 59,119.34 1.18% -
华宝证券 1 27,567,000.01 0.50% 25,097.34 0.50% -
兴业证券 2 126,572,901.80 2.29% 112,004.60 2.24% -
中投证券 1 173,900,372.69 3.15% 158,318.57 3.17% -
民生证券 1 20,558,511.67 0.37% 18,716.15 0.37% -
国金证券 1 96,913,873.02 1.76% 88,229.92 1.77% -
银河证券 1 154,228,144.37 2.79% 140,409.81 2.81% -
中银国际 1 757,144,841.52 13.72% 689,303.62 13.80% -
申银万国 1 204,437,020.95 3.70% 186,119.08 3.73% -
广发证券 1 227,300,812.55 4.12% 206,935.01 4.14% -
方正证券 2 402,970,640.01 7.30% 363,772.57 7.28% -
广州证券 1 191,143,517.02 3.46% 174,016.61 3.48% - 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 34 页 共 36 页
华创证券 2 493,691,324.20 8.94% 449,457.74 9.00% -
东北证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
金元证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金国际 1 - 0.00% - 0.00% -
信达证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富里昂 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰联合 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏同信 1 - 0.00% - 0.00% -
日信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 2 653,986,414.30 11.85% 595,389.77 11.92% -
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2. 本基金券商交易单元均为成立时新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 35 页 共 36 页
的比例
国泰君安 - - - 0.00% - -
招商证券 - - - 0.00% - -
华安证券 - - - 0.00% - -
瑞银证券 - - 2,000,000,000.00 31.75% - -
国信证券 - - - 0.00% - -
中信证券 - - - 0.00% - -
东吴证券 - - - 0.00% - -
安信证券 - - - 0.00% - -
东兴证券 - - - 0.00% - -
齐鲁证券 - - - 0.00% - -
长江证券 - - - 0.00% - -
高华证券 - - - 0.00% - -
东方证券 - - - 0.00% - -
华宝证券 - - 1,100,000,000.00 17.46% - -
兴业证券 - - - 0.00% - -
中投证券 - - 1,300,000,000.00 20.63% - -
民生证券 - - 500,000,000.00 7.94% - -
国金证券 - - - 0.00% - -
银河证券 - - 800,000,000.00 12.70% - -
中银国际 - - - 0.00% - -
申银万国 - - - 0.00% - -
广发证券 - - - 0.00% - -
方正证券 - - - 0.00% - -
广州证券 - - 600,000,000.00 9.52% - -
华创证券 - - - 0.00% - -
东北证券 - - - 0.00% - -
中航证券 - - - 0.00% - -
江海证券 - - - 0.00% - -
东海证券 - - - 0.00% - -
金元证券 - - - 0.00% - -
中金国际 - - - 0.00% - -
信达证券 - - - 0.00% - -
海通证券 - - - 0.00% - -
财富里昂 - - - 0.00% - -
长城证券 - - - 0.00% - -
华泰联合 - - - 0.00% - - 华宝兴业制造股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 36 页 共 36 页
西南证券 - - - 0.00% - -
光大证券 - - - 0.00% - -
西藏同信 - - - 0.00% - -
日信证券 - - - 0.00% - -
平安证券 - - - 0.00% - -
宏源证券 - - - 0.00% - -
华宝兴业基金管理有限公司
2015年 8月28日
