华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
2015 年半年度报告（摘要）
2015年6 月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月28日
华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
基金简称 华宝兴业多策略股票
基金主代码 240005
交易代码 240005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 5月 11日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,960,789,444.27份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，
在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投
资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各
风格板块内部精选个股。
业绩比较基准 80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×
上证国债指数
复合指数＝（上证 180流通市值／成分指数总流通市
值）× 上证 180 指数＋（深证100流通市值／成分指
数总流通市值）×深证 100 指数
成分指数总流通市值＝上证 180流通市值＋深证 100
流通市值
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1月1日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,267,127,898.27
本期利润 1,489,238,796.01
加权平均基金份额本期利润 0.3344
本期加权平均净值利润率 42.04%
本期基金份额净值增长率 47.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 484,119,335.20
期末可供分配基金份额利润 0.1635
期末基金资产净值 2,713,201,727.94
期末基金份额净值 0.9164
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 529.67%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.86% 4.07% -5.97% 2.78% -8.89% 1.29%
过去三个月 14.49% 3.03% 8.03% 2.08% 6.46% 0.95%
过去六个月 47.35% 2.40% 20.03% 1.81% 27.32% 0.59%
过去一年 77.49% 1.85% 80.71% 1.48% -3.22% 0.37%
过去三年 91.20% 1.49% 67.97% 1.21% 23.23% 0.28%
自基金合同
生效日起至
今
529.67% 1.45% 245.91% 1.44% 283.76% 0.01%
注： 1、 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的， 包括所有交易日以及季末最后一自然日 （如
非交易日） 。
2、本基金业绩比较基准为：80%×上证 180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债指数
复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证 180指数＋（深圳100 流通市值
／成分指数总流通市值）×深证 100指数
成分指数总流通市值＝上证 180流通市值＋深圳 100 流通市值
流通市值采用上一交易日收盘市值
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
(2004年 5月 11日至 2015 年 6月 30 日)
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004 年 11 月华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2015 年 6
月30 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证100 基金、上证180 价值 ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业
基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、
华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业资源优选基金、
华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝
兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、
华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向基金、华宝兴业新价值基金、华宝兴业新机遇基金、
华宝兴业医疗分级基金、华宝兴业中证 1000分级基金和华宝兴业万物互联基金，所管理的开放式
证券投资基金资产净值合计 110,943,781,389.61元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王智慧
助理投资
总监、本
基金基金
经理、华
宝兴业医
药生物基
金经理、
华宝兴业
大盘精选
基金基金
经理
2013年2月8日 - 14 年
管理学博士。曾在中
国国际金融有限公
司、上海申银万国证
券研究所、浙江龙盛
集团、国元证券有限
公司从事投资研究
工作。 2009年8 月加
入华宝兴业基金管
理有限公司，先后任
研究部副总经理、投
资经理、基金经理助
理、研究部总经理的
职务， 2012年1 月至
今任华宝兴业大盘
精选股票型证券投华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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资 基 金 的 基 金 经
理,2012 年 2 月起兼
任华宝兴业医药生
物优选股票型证券
投资基金基金经理，
2013年2月起兼任华
宝兴业多策略增长
开放式证券投资基
金基金经理， 2014年
6 月任助理投资总
监。
毛文博
本基金基
金经理助
理、华宝
兴业动力
组合基金
基金经理
助理
2014年 6月 18日 2015年 2月6日 5 年
硕士。曾任智库合力
管理咨询有限公司
研究部研究员。2010
年6月加入华宝兴业
基金管理有限公司，
先后担任研究员、基
金经理的职务。2015
年4月起任华宝兴业
收益增长混合型证
券投资基金基金经
理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法
规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，多策略增长证券投资基金
在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5%以及
单个股票占基金资产净值比超过 10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调
整，没有给投资人带来额外风险或损失。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6 月 11 日对股票——尚荣医疗（002551）
发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的 5%。 发生反向交易的
原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收
益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易
和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015上半年市场上演A股市场少有的冲高回落行情，从疯狂上涨到断崖式下跌，两周之内主
要指数都下跌20%至25%。政策方面，“两会”吹响了全年全面深化改革的号角，政府持续通过宽
松的政策来刺激经济，各地纷纷推出促进房地产市场平稳健康发展的举措，“一带一路”、“京
津冀一体化”等政策逐步出台， 鼓励“大众创业、 万众创新”及实施“互联网+”的政策不断推进，
但是市场预期的各种改革落地措施则有些姗姗来迟。流动性方面，央行连续降息降准，市场流动
性维持宽松状态，各路资金在 5 月底以前持续向证券市场转移，地方融资平台存量债务置换开始
启动也有助于缓解市场对于银行体系资产质量的担忧。但是 6 月底随着监管部门清查场外配资，
市场流动性迅速枯竭并诱发股票暴跌；经济走势方面，受一线城市房地产市场复苏拉动，房地产
投资增速出现复苏迹象。2 季度证券市场的火爆也给 GDP 增速贡献了增量，但是低迷的 PMI、PPI
以及工业增加值增速均表明经济整体形势依然严峻。企业盈利方面，在整体经济呈现 L 型甚至存
在下行风险的背景下，预计未来企业盈利整体增速难以达到两位数增长，剔除金融石油石化等行
业预计增速会更低，因此目前市场整体估值较低并不意味着很好的投资价值；海外市场方面，美华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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联储退出量化宽松政策的趋势逐步明朗，而欧元区希腊债务危机也影响着全球风险偏好和资金流
动，全球范围内资金正在从新兴市场回流美国。
在此背景下，上半年 A 股市场经历了从大喜到大悲的冰火两重天行情，高杠杆牛市在下跌趋
势中形成了阶段性崩盘，前期活跃的成长股、题材股调整幅度显著，许多股票下跌幅度超过 50%。
政府出手救市也改变了一些市场游戏规则，对市场中长期走势也将带来影响。本基金在上半年维
持较高仓位，并持续进行结构调整、优化，适度增仓医药、高端装备、轻工、TMT 等板块，适度
降低金融、地产、化工等板块，持续优化大盘价值、大盘成长、小盘价值、小盘成长的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 47.35%，同期业绩比较基准收益率为
20.03%，基金表现领先于基准 27.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015下半年，政策层面依然适度宽松，市场流动性预计保持相对充裕状态，但是受限于
美国加息、外汇占款下降以及 CPI 的阶段性回升，政策放松的空间愈来愈小，流动性宽松的边际
效应减弱。各地不断出台的购房优惠举措将促进房地产市场逐步企稳回暖，各项经济刺激政策落
地也有助于固定资产投资增速企稳。整体上，下半年经济增速有望持续走稳，出现新的风险点可
能性不大。市场方面，下半年开局即经历大幅度震荡，尽管政府大力救市，但是预计经历短期兴
奋后市场将继续踏上估值理性回归和结构调整之旅，市场风格向均衡方向发展，低估值蓝筹股的
配置价值将得到市场关注，基本面扎实的成长股在大幅度回调后迎来加仓良机，而纯粹概念支撑
的小盘股将面临危机。同时，本次救市过程中采取了一些非常规措施，给市场提供了流动性，但
也打破了市场原有的平衡，后续如何退出将在一段时间内左右市场走势。
综上判断，2015下半年市场维持震荡行情的概率较大，一方面如果救市政策退出安排不当，
市场可能面临较大的下行压力，另一方面经济超预期好转可能性较低，如果因为美元加息、股市
泡沫破裂等原因导致经济低于预期，市场依然存在进一步下探的可能。不过，我们认为市场机会
依然存在，国企改革、节能减排、新兴消费、高端制造以及“十三五”规划的主题方面依然有望
出现结构性行情。本基金计划在2015下半年维持中性仓位，紧跟经济形势、政策动向及流动性走
势，采取灵活应对措施，同时在契约规定的范围内，进一步优化大盘价值、大盘成长、小盘价值、
小盘成长的配置，持续挖掘估值较低、盈利能改善的价值股以及估值合理、中长期成长空间明确
的成长股。 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最
终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
324,554,280.29 269,497,964.13
结算备付金
6,502,290.74 12,775,880.75
存出保证金
1,488,013.54 1,287,015.95
交易性金融资产
2,462,271,686.02 3,202,887,557.06
其中：股票投资
2,459,038,538.52 3,202,887,557.06
基金投资
- -
债券投资
3,233,147.50 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 48,500,192.75
应收证券清算款
27,566,982.05 38,246,751.70
应收利息
54,682.25 74,110.36
应收股利
- -
应收申购款
2,890,366.98 137,750.89
递延所得税资产
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其他资产
- -
资产总计
2,825,328,301.87 3,573,407,223.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 91,409,856.02
应付赎回款
86,135,102.58 14,507,990.66
应付管理人报酬
4,393,294.31 4,453,559.70
应付托管费
732,215.72 742,259.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用
20,200,742.38 12,685,713.73
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
665,218.94 803,299.82
负债合计
112,126,573.93 124,602,679.89
所有者权益：
实收基金
1,290,226,769.04 2,416,664,101.49
未分配利润
1,422,974,958.90 1,032,140,442.21
所有者权益合计
2,713,201,727.94 3,448,804,543.70
负债和所有者权益总计
2,825,328,301.87 3,573,407,223.59
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9164 元，基金份额总额 2,960,789,444.27
份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1月 1 日至
2015 年6 月 30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30日
一、收入
1,537,774,617.75 -51,291,809.26
1.利息收入
1,174,395.38 2,320,152.57
其中：存款利息收入
1,136,185.09 1,694,202.10
债券利息收入
185.32 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
38,024.97 625,950.47 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,312,242,768.19 193,382,616.87
其中：股票投资收益
1,299,142,953.33 161,473,259.37
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
13,099,814.86 31,909,357.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
222,110,897.74 -247,471,018.26
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,246,556.44 476,439.56
减：二、费用
48,535,821.74 41,760,038.25
1．管理人报酬
26,264,628.64 27,346,494.02
2．托管费
4,377,438.17 4,557,748.99
3．销售服务费
- -
4．交易费用
17,651,760.99 9,560,272.48
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
241,993.94 295,522.76
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,489,238,796.01 -93,051,847.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,489,238,796.01 -93,051,847.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,416,664,101.49 1,032,140,442.21 3,448,804,543.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,489,238,796.01 1,489,238,796.01
三、本期基金份额交易 -1,126,437,332.45 -1,098,404,279.32 -2,224,841,611.77 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 14 页 共 30 页
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 243,073,190.09 329,661,026.23 572,734,216.32
2.基金赎回款 -1,369,510,522.54 -1,428,065,305.55 -2,797,575,828.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,290,226,769.04 1,422,974,958.90 2,713,201,727.94
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,331,199,902.50 711,017,095.00 4,042,216,997.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -93,051,847.51 -93,051,847.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-387,955,313.23 -73,980,620.78 -461,935,934.01
其中：1.基金申购款 27,438,814.22 5,127,832.75 32,566,646.97
2.基金赎回款 -415,394,127.45 -79,108,453.53 -494,502,580.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,943,244,589.27 543,984,626.71 3,487,229,215.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 15 页 共 30 页
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 41号 《关于同意华宝兴业多策略增长开放式证券
投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》
及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券
投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》)发起，并
于 2004 年 5 月 11 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币5,229,237,143.39元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2004)第 74 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略增
长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2008年1月 8日进行了
基金份额拆分，拆分比例为 2.294784076，并于2008年 1月 8日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合
同》和最新公布的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，
本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的
其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的 50%-95%，
债券为0%-45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为：
复合指数×80% +上证国债指数×20%；其中，复合指数 = (上证 180 流通市值/成分指数总流通
市值) ×上证 180 指数+(深证 100流通市值/成分指数总流通市值) ×深证100指数；其中，成分
指数总流通市值 = 上证180 流通市值+深证 100流通市值。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 16 页 共 30 页
月30日的财务状况以及2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其
交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 17 页 共 30 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴
业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
26,264,628.64 27,346,494.02
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,806,652.61 2,907,796.06
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天
数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 18 页 共 30 页
当期发生的基金应支付
的托管费
4,377,438.17 4,557,748.99
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
期初持有的基金份额 1,525,652.94 1,525,652.94
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 1,525,652.94 1,525,652.94
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.05% 0.02%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 324,554,280.29 1,052,060.87 366,337,882.66 1,647,366.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 19 页 共 30 页
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2015 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300147
香雪
制药
2015年6
月18 日
2015年
7 月 2
日
配股流
通受限
10.46 30.80 660,000 6,903,600.00 20,328,000.00 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002003
伟星
股份
2015
年6月
5 日
重大
事项
停牌
13.67 - - 5,639,754 66,476,386.67 77,095,437.18 -
002191
劲嘉
股份
2015
年6月
18 日
重大
事项
停牌
15.77 - - 5,599,880 71,634,689.01 88,310,107.60 -
002303
美盈
森
2015
年6月
9 日
重大
事项
停牌
37.78
2015
年7月
13 日
21.43 3,000,000 22,448,270.11 113,340,000.00 -
002375
亚厦
股份
2015
年6月
17 日
重大
事项
停牌
23.96
2015
年7月
20 日
26.29 3,500,000 52,799,135.22 83,860,000.00 -
300203
聚光
科技
2015
年4月
20 日
重大
事项
停牌
41.19
2015
年8月
12 日
33.88 499,901 10,992,794.88 20,590,922.19 -
300349
金卡
股份
2015
年6月
18 日
重大
事项
停牌
44.92
2015
年8月
19 日
53.81 361,400 15,448,555.00 16,234,088.00 -
600649
城投
控股
2014
年11
月3日
重大
资产
重组
14.10
2015
年6月
26 日
7.73 8,000,000 63,504,767.40 112,800,000.00
华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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000024
招商
地产
2015
年4月
3 日
重大
资产
重组
36.50 - - 4,533,315 72,866,122.19 165,465,997.50 -
注：1、本基金截至2015年 6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
2、城投控股(600649)于2015.6.26复牌,至 2015.6.30交易仍不活跃、流通仍然受限。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,784,575,133.55元，属于第二层级的余额为 677,696,552.47 元，无属于第三层级的余额(2014华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 21 页 共 30 页
年12月31日：第一层级2,967,657,464.93元，第二层级 235,230,092.13元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级
转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,459,038,538.52 87.04
其中：股票 2,459,038,538.52 87.04
2 固定收益投资 3,233,147.50 0.11
其中：债券 3,233,147.50 0.11
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 331,056,571.03 11.72
7 其他各项资产 32,000,044.82 1.13
8 合计 2,825,328,301.87 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,972,683,224.22 72.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 117,436,761.40 4.33
F
批发和零售业 - - 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
第 22 页 共 30 页
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 10,978,783.20 0.40
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,900,000.00 0.36
J
金融业 - -
K
房地产业 278,265,997.50 10.26
L
租赁和商务服务业 63,357,676.80 2.34
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 6,416,095.40 0.24
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,459,038,538.52 90.63
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002690 美亚光电 6,300,623 247,425,465.21 9.12
2 002615 哈尔斯 9,118,679 214,288,956.50 7.90
3 002452 长高集团 19,698,936 204,671,945.04 7.54
4 000024 招商地产 4,533,315 165,465,997.50 6.10
5 002303 美盈森 3,000,000 113,340,000.00 4.18
6 600649 城投控股 8,000,000 112,800,000.00 4.16
7 600079 人福医药 2,529,828 93,730,127.40 3.45
8 002191 劲嘉股份 5,599,880 88,310,107.60 3.25
9 300147 香雪制药 2,860,000 88,088,000.00 3.25
10 002375 亚厦股份 3,500,000 83,860,000.00 3.09
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.fsfund.com的半年度报告
正文。 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000046 泛海控股 145,299,121.18 4.21
2 000783 长江证券 144,599,142.42 4.19
3 601988 中国银行 138,367,505.87 4.01
4 000002 万
科Ａ 136,656,994.84 3.96
5 600060 海信电器 91,919,321.74 2.67
6 002375 亚厦股份 90,509,107.28 2.62
7 600079 人福医药 76,971,608.08 2.23
8 002152 广电运通 76,027,279.78 2.20
9 600138 中青旅 75,260,282.90 2.18
10 002236 大华股份 71,690,859.09 2.08
11 002191 劲嘉股份 71,634,689.01 2.08
12 000732 泰禾集团 68,687,336.96 1.99
13 601788 光大证券 67,706,781.77 1.96
14 601688 华泰证券 67,274,778.44 1.95
15 601898 中煤能源 67,219,022.19 1.95
16 600469 风神股份 66,176,973.18 1.92
17 600750 江中药业 65,927,796.89 1.91
18 000545 金浦钛业 65,789,557.43 1.91
19 002452 长高集团 64,947,279.65 1.88
20 002661 克明面业 63,857,067.92 1.85
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600048 保利地产 238,713,361.76 6.92
2 000046 泛海控股 166,527,735.96 4.83
3 000939 凯迪电力 163,007,598.03 4.73
4 000783 长江证券 155,055,646.19 4.50
5 601318 中国平安 152,912,481.74 4.43 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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6 000002 万
科Ａ 142,214,841.49 4.12
7 601988 中国银行 138,750,256.46 4.02
8 002152 广电运通 132,322,364.80 3.84
9 601898 中煤能源 129,967,137.84 3.77
10 002368 太极股份 125,187,332.99 3.63
11 600000 浦发银行 122,309,511.59 3.55
12 300145 南方泵业 114,864,499.00 3.33
13 600352 浙江龙盛 112,123,624.19 3.25
14 600060 海信电器 103,750,548.11 3.01
15 600309 万华化学 102,761,045.54 2.98
16 300144 宋城演艺 100,626,788.94 2.92
17 600469 风神股份 95,128,857.70 2.76
18 002363 隆基机械 92,465,647.52 2.68
19 600837 海通证券 89,107,063.11 2.58
20 000545 金浦钛业 87,416,443.20 2.53
21 600576 万好万家 87,315,592.00 2.53
22 002488 金固股份 86,318,683.79 2.50
23 002341 新纶科技 80,506,142.44 2.33
24 600742 一汽富维 80,482,283.36 2.33
25 000732 泰禾集团 77,304,092.94 2.24
26 601965 中国汽研 76,443,132.49 2.22
27 002440 闰土股份 74,941,019.73 2.17
28 002375 亚厦股份 73,844,692.66 2.14
29 000021 深科技 73,493,737.96 2.13
30 600570 恒生电子 73,041,756.78 2.12
31 600050 中国联通 72,059,071.02 2.09
32 601788 光大证券 71,163,094.64 2.06
33 601688 华泰证券 70,386,290.82 2.04
34 002055 得润电子 70,356,000.00 2.04
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,291,792,375.28
卖出股票收入（成交）总额 6,555,887,097.39
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,233,147.50 0.12
8 其他 - -
9 合计 3,233,147.50 0.12
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 22,250 3,233,147.50 0.12
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,488,013.54
2 应收证券清算款 27,566,982.05
3 应收股利 -
4 应收利息 54,682.25
5 应收申购款 2,890,366.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,000,044.82
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002191 劲嘉股份 88,310,107.60 3.25 重大事项停牌
2 002303 美盈森 113,340,000.00 4.18 重大事项停牌
3 002375 亚厦股份 83,860,000.00 3.09 重大事项停牌
4 000024 招商地产 165,465,997.50 6.10 重大资产重组
5 300147 香雪制药 20,328,000.00 0.75 未上市配股
6 600649 城投控股 112,800,000.00 4.16 重大资产重组
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
97,755 30,287.86 12,199,673.14 0.41% 2,948,589,771.13 99.59%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
351,961.41 0.0119%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 5 月 11 日 ）基金份额总额
5,233,338,344.60
本报告期期初基金份额总额 5,545,710,390.40
本报告期基金总申购份额 557,797,496.65
减:本报告期基金总赎回份额 3,142,718,442.78
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,960,789,444.27
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日(2004年5月 11日)起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人受稽查或处罚的情况
因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任，上海证监局于 2014 年
11月对公司进行了专项检查。 公司于2015年1月23日收到了上海证监局下发的 《沪证监决 【2015】华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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18号-关于华宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整
改，并已向上海证监局上报了专项报告。
2、报告期内，本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3、报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 3,778,634,569.52 34.86% 3,440,069.05 34.87% -
海通证券 1 2,626,974,819.26 24.24% 2,391,579.37 24.24% -
招商证券 1 1,013,482,729.45 9.35% 922,676.29 9.35% -
国金证券 1 725,593,683.48 6.69% 660,577.80 6.70% -
长江证券 1 689,847,896.22 6.36% 628,038.16 6.37% -
国泰君安 1 606,336,572.75 5.59% 552,007.84 5.60% -
中信建投 1 586,867,681.63 5.41% 534,286.15 5.42% -
东兴证券 1 315,473,930.25 2.91% 287,208.83 2.91% -
中银国际 1 244,216,908.33 2.25% 222,335.16 2.25% -
华泰联合 1 137,006,117.88 1.26% 124,729.66 1.26% -
高华证券 1 114,980,632.99 1.06% 101,746.26 1.03% -
银河证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，华宝兴业多策略股票 2015 年半年度报告（摘要）
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并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元无变动。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - 9,000,000.00 100.00% - -
东兴证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2015年 8月28日
