华 宝 兴 业 上证 180 成 长交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金2015 年半 年 度 报 告
（摘要）
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月28 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业上 证 180 成长 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金
基金简 称 华宝兴 业上 证 180 成长 ETF 联接
基金主 代码 240019
交易代 码 240019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月9 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 46,177,246.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月4 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年10 月 18 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以达 到投 资 目标 。当本 基 金申 购赎 回 和买 卖目标
ETF， 或基 金自 身的 申购 赎 回对本 基金 跟踪 标的 指数 的
效 果 可能 带来 影响 时， 或预 期 成份 股发 生调 整和 成份
股发生 配股 、增 发、 分红 等行为 时， 本管 理人 会 在 10
个 交 易日 内对 投资 组合 进行 适 当调 整， 以便 实现 对跟
踪误差 的有 效控 制 。 本 基 金对标 的指 数的 跟踪 目标 是：
在 正 常情 况下 ，本 基金 相对 于 业绩 比较 基准 的日 均跟
踪 偏 离 度的 绝对 值 不超 过 0.35% ，年 跟踪 误 差不 超过
4%。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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业绩比 较基 准 95%× 上证 180 成 长指 数 收益率 +5% × 银 行同 业存 款 利
率
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接 基金 ， 其风险 和预 期收 益均 高于 货
币 市 场基 金、 债券 型基 金和 混 合基 金。 本基 金在 股票
基 金 中属 于指 数基 金， 紧密 跟 踪标 的指 数， 属于 股票
基 金 中风 险较 高、 收益 与标 的 指数 所代 表的 股票 市场
水平大 致相 近的 产品 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差的最
小化。
投资策 略 目 标基金股 票资产投 资原则 上采用完 全复制标 的指数
的 方法跟踪 标的指数 。通常 情况下， 本基金根 据标的
指 数成份股 票在指数 中的权 重确定成 份股票的 买卖数
量 ，并根据 标的指数 成份股 及其权重 的变动进 行相应
调 整。在因 特殊情况 （如成 份股停牌 、流动性 不足、
法 规法律限 制等）导 致无法 获得足够 数量的股 票时，
本 基金可以 根据市场 情况， 结合经验 判断，综 合考虑
相 关性、估 值、流动 性等因 素挑选标 的指数中 其他成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证 180 成 长指 数
风险收 益特征 目标 基金为 股票型指 数基金 ，具有较 高风险、 较高预
期 收益的特 征，其风 险和预 期收益均 高于货币 市场基
金、债 券型 基金 和混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.fsfund.com 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 96,700,617.58
本期利 润 46,206,410.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3699
本期加 权平 均净 值利 润率 24.38%
本期基 金份 额净 值增 长率 15.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 30,723,865.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6653
期末基 金资 产净 值 76,901,111.81
期末基 金份 额净 值 1.665
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 66.50%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.75% 3.14% -5.04% 3.19% 0.29% -0.05%
过去三 个月 8.61% 2.41% 7.88% 2.44% 0.73% -0.03%
过去六 个月 15.95% 2.19% 15.40% 2.20% 0.55% -0.01%
过去一 年 83.17% 1.81% 79.65% 1.83% 3.52% -0.02% 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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过去三 年 70.42% 1.49% 62.88% 1.50% 7.54% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
66.50% 1.39% 47.27% 1.44% 19.23% -0.05%
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 95% ×上证 180 成 长指 数 收益率 +5% × 银 行同 业存 款 利率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2011 年 8 月 9 日至 2015 年 6 月 30 日)
注: 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2012 年 2 月 9
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2015 年 6
月30 日） ， 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现 金宝货 币市 场基 金、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联 接基 金、华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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华宝油 气基 金 、 华 宝兴 业 医药生 物基 金 、 华 宝兴 业 活期通 货币 市场 基 金 、 华 宝兴业 资源 优选 基金 、
华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基金 、华宝兴 业 创新优选基金 、华宝兴 业 生态中国基 金、华宝
兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制造 基金、华 宝 兴业品质生活 基金、华 宝 兴业稳健回 报基金、
华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国策 导向基金 、 华宝兴业新价 值基金、 华 宝兴业新机 遇基金、
华宝兴 业医 疗分 级基 金、 华宝兴 业中 证 1000 分级 基 金和华 宝兴 业万 物互 联基 金， 所 管理 的开 放式
证券投 资基 金资 产净 值合 计 110,943,781,389.61 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
胡洁
本 基 金 基 金
经理 、 华 宝兴
业上证 180
成长 ETF 基
金经理 、 华宝
兴 业 中 证 医
疗 指 数 分 级
基金经 理 、 华
宝 兴 业 中 证
1000 指 数 分
级基金 经理
2012 年10
月16 日
- 9 年
硕士。2006 年 6 月加 入华 宝
兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先
后 在 交 易 部 、 产 品 开 发 部 和
量化投 资部 工作，2012 年10
月起任 华宝 兴业 上 证 180 成
长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 、 华 宝 兴 业 上 证 180
成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。2015 年 5 月 起任 华宝 兴
业 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2015 年 6
月起任 华宝 兴业 中 证1000 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金 合
同》和其他相 关法律法 规 的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 取最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 上 证 180 成长交 易型 开 放
式指数证券投 资基金联 接 基金 在短期内 出现过持 有 的现金与到期 日在一年 之 内的 政府债 券市值占华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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基金资 产净 值比 低 于5% 以 及持有 的 ETF 市 值占 基金 资产净 值比 低 于90% 的情 况。 发 生此 类情 况后，
该基金 均在 合理 期限 内得 到了调 整， 没有 给投 资人 带来额 外风 险或 损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日 对股 票—— 尚 荣 医疗（002551 ）
发生同日反向 交易且成 交 较少的单边交 易量超过 该 证券当日市场 成交量 的 5% 。 发生反向 交易的
原因是由于该 两只基金 投 资 策略不同， 且事件驱 动 基金处于建仓 期进行买 入 ，服务优选 为实现收
益卖出。两只 基金操作 行 为均符合相关 法律法规 和 基金契约的规 定，同时 符 合我司内部 公平交易
和异常 交易 相关 的制 度， 不涉及 利益 输送 行为 。本 报告期 内， 本基 金未 发现 异常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ，国 内经 济 仍处于 筑底 企稳 阶段 。受 政策持 续放 松、 流动 性不 断提高 的影 响，
以及在 “互 联网 +” 、国 企 改革、 一带 一路 等概 念股 持续上 涨的 带领 下， 市场 风险偏 好快 速提 升，
在各路 资金 的蜂 拥而 至之 下 A 股 市场 上半 年整 体呈 现快牛 普涨 格局 ， 但 6 月 中下 旬 A 股 市场 出现
了逆转，呈现 出整体性 快 速下跌行情。 指数方面 ， 市场上大部分 基准指数 呈 现普涨态势 ，创业板
与主板继续演 绎分化走 势 。本报告期内 ，以创业 板 指和中小板指 为首的中 小 盘股指数位 居涨幅前
列， 分 别上 涨了94.23% 和69.06% ， 而 以上 证180 成 长和中 证 100 指 数为 代表 的大盘 蓝 筹 股指 数的
涨幅相 对较 小， 分别 上涨 了 16.06% 和17.32% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，在操作 中，我们 严 格遵守基金合 同，坚持 既 定的指数化投 资
策略，在指数 权重调整 和 基金申赎变动 时，应用 指 数复制和数量 化技术降 低 冲击成本和 减少跟踪华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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误差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 15.95% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 增 长 率 为
15.4% ，超 额收益率 为 0.55% 。本报告期内 本基金的 日均跟踪偏离度 为 0.058% ，年化跟踪误差 为
1.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 海外 市场 ，2015 年上 半年 ， 美 国经 济继 续稳步 复苏 ， 欧 元区 经济 复苏预 期略 有升
温，但全球经 济下行压 力 依然较大，通 胀仍然存 在 。在全球超级 量化宽松 货 币政策的作 用下，预
计2015 年 下半 年发 达经 济 体下行 有望 得到 改善 。 国 内市场 ， 在 国务 院一 系列 宏观调 控政 策和 重大
改革措施作用 下，上半 年 国内部分经济 指标出现 积 极变化，但国 内外的需 求 总体仍然偏 弱，经济
企稳回 升的 基础 仍需 要巩 固。随 着 6 月底 市场 的暴 跌，主 要板 块估 值均 大幅 下降， 而高 估值 的 创
业板和中小板 去泡沫的 节 奏显著快于大 盘蓝筹板 块 ，中小盘股的 调整幅度 明 显大于大盘 蓝筹股。
下半 年 A 股 市场 仍存 在下 行风险 ，但 中国 经济 运行 总体平 稳， 主要 经济 指标 趋稳向 好， 支撑 资 本
市场中长期向 好的趋势 没 有改变。经过 近期市场 深 度调整之后， 系统性风 险 已经得到大 幅度的释
放，主 题股 和概 念股 等中 小市值 股显 露疲 态， 在巨 大的估 值差 作用 下， 以上 证 180 成长 指数 为 代
表的大 盘蓝 筹指 数的 估值 目前处 于估 值洼 地， 投资 者应该 重点 关注 低估 值的 上证 180 成 长大 盘 蓝
筹指数 带来 的投 资机 会。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三 ） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业上 证180 成长 交易
型开放式指数 证券投资 基 金联接基金（ 以下称 “ 本 基金 ” ）的托 管过程中 ， 严格遵守《 证券投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6,275,326.34 12,934,966.66
结算备 付金
161,127.74 31,855.59
存出保 证金
196,278.53 4,928.31
交易性 金融 资产
72,909,484.99 214,664,179.55
其中： 股票 投资
2,050,899.00 1,478,072.00
基金 投资
70,858,585.99 213,186,107.55
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
2,136,958.00 -
应收利 息
1,381.67 2,872.38
应收股 利
- -
应收申 购款
1,004,338.87 3,226,336.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- 863.20
资产总 计
82,684,896.14 230,866,002.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 845,750.28
应付赎 回款
5,181,870.78 3,360,160.50
应付管 理人 报酬
2,701.13 4,803.63
应付托 管费
540.21 960.75
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
295,477.85 19,104.72
应交税 费
- -
应付利 息
- - 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
第 13 页 共 32 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
303,194.36 400,837.84
负债合 计
5,783,784.33 4,631,617.72
所有者权益：
实收基 金
46,177,246.47 157,581,050.23
未分配 利润
30,723,865.34 68,653,334.13
所有者 权益 合计
76,901,111.81 226,234,384.36
负债和 所有 者权 益总 计
82,684,896.14 230,866,002.08
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.665 元， 基金 份额 总额46,177,246.47 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
46,931,881.56 -4,870,500.70
1.利息 收入
47,047.95 26,990.60
其中： 存款 利息 收入
47,047.95 26,990.60
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
97,120,249.75 -837,546.03
其中： 股票 投资 收益
-1,382,996.43 -10,336.57
基金 投资 收益
98,491,890.2
0
-849,103.81
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
11,355.98 21,894.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-50,494,206.62 -4,075,846.34
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
258,790.48 15,901.07
减： 二、费用
725,470.60 155,319.25
1．管 理人 报酬
28,555.51 17,833.93
2．托 管费
5,711.06 3,566.77
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
564,703.23 9,085.96 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
第 14 页 共 32 页
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
126,500.80 124,832.59
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
46,206,410.96 -5,025,819.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
46,206,410.96 -5,025,819.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
157,581,050.23 68,653,334.13 226,234,384.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 46,206,410.96 46,206,410.96
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-111,403,803.76 -84,135,879.75 -195,539,683.51
其中：1. 基 金申 购款 126,334,301.76 76,132,897.77 202,467,199.53
2. 基金 赎回 款 -237,738,105.52 -160,268,777.52 -398,006,883.04
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
46,177,246.47 30,723,865.34 76,901,111.81
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,902,522.52 -8,863,210.11 145,039,312.41
二、 本 期经 营活 动产 生的 - -5,025,819.95 -5,025,819.95 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
第 15 页 共 32 页
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-4,361,020.63 346,502.08 -4,014,518.55
其中：1. 基 金申 购款 12,907,894.72 -1,048,916.13 11,858,978.59
2. 基金 赎回 款 -17,268,915.35 1,395,418.21 -15,873,497.14
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
149,541,501.89 -13,542,527.98 135,998,973.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告
6.1 至
6.4 财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 ( 以下 简称 “本基 金”)，系
经中国证券监 督管理委 员 会（以下简称 “中国证 监 会 ”）证监许 可【2011 】496 号《关于 核准上
证 180 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金及 联接 基金募 集申 请的 批复 》的 核准， 由华 宝兴 业 基
金管理有限 公司作为 发起 人依据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《证 券 投资基金销 售管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《华 宝兴 业上 证 180 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 联
接基金 基金 合同 》 及 其他 有 关法律 法规 负责 于2011 年 7 月 11 日至2011 年8 月5 日 向社 会公 开募
集， 募 集期 结束 经安 永华 明 会计师 事务 所验 证并 出具 安永华 明(2011) 验字 第60737318_B03 号 验资
报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基金 合 同于2011 年 8 月 9 日生 效 。 本 基金 为存 续期 限
不定 。 设 立时 募集 的扣 除 认购费 后的 实收 基金 （ 本 金） 为人 民 币636,675,832.77 元 ， 在募 集期 间
产生的 活期 存款 利息 为人 民币 69,739.64 元， 以 上实 收基金 （ 本息 ） 合 计为 人民 币636,745,572.41
元， 折合636,745,572.41 份基金 份额 。 本基 金的 基 金管理 人为 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司 ， 注册
登记机 构为 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华宝 兴业上 证 180 成 长交 易型 开放式 指数 证 券
投资基金联接 基金基金 合 同》等有关规 定，本基 金 以目标 ETF 、标的指 数成 份股、备选成 份股为华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
第 16 页 共 32 页
主要投 资对 象， 其中 投资 于目 标 ETF 的 资产 比例 不 低于基 金资 产净 值 的 90% ；现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于 基金 资产 净值 的 5% ； 同 时为更 好地 实现 投资 目标 ， 本基 金也 可少 量 投
资于新 股 （包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 权 证及 中国 证监 会
允许基金投资 的其他金 融 工具，但需符 合中国证 监 会的相关规定 ，该部分 资 产比例不高 于基金资
产净值 的 5% 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 业绩 比较 基准 为： 9 5%×上证 180 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2015 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1. 印花 税 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
第 17 页 共 32 页
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机 构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年11 月 16 日 联合 发布 财税[2012]85 号 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化 个人所 得税政策 有 关问题的通知 》(以下简 称 “通知”) ， 要求个华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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人从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应 纳税所 得额 。 上述 所得 统 一适 用20% 的税 率计
征个人所得税 。证券投 资 基金从上市公 司取得的 股 息红利所得， 按照本通 知 的 规定计征 个人所得
税。通 知 自2013 年1 月1 日起施 行。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金（ “目 标基 金 ” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
第 19 页 共 32 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
28,555.51 17,833.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
101,231.90 42,592.19
注：1. 本基 金基金 财产 中 目标 ETF 的 部分 不收 取管 理费， 在通 常情况 下， 扣除 基金财 产中 目 标 ETF
份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金管理费按前一日该部分基金资产净值的
0.5%年 费率 计提 。
2.基金管理人 报酬计算 公 式为：日基金 管理人报 酬 ＝为前一日基 金资产净 值 扣除基金财 产中目标
ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 的基 金资 产净 值×0.5%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,711.06 3,566.77
注: 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部 分不 收 取托管 费。 在通 常情 况下 ， 按前 一日 基金 资 产
净值扣 除基 金财 产中 目 标ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 （若 为负 数， 则取0）的 0.1% 年费
率计提 基金 托管 费。 计算 方法如 下：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.1%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一日基金资产净值 扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的 剩余部分，若为负
数， 则E 取0
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
第 20 页 共 32 页
月 30 日 日
期初持 有的 基金 份额 659,930.17 659,930.17
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 659,930.17 659,930.17
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.43% 0.44%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
宝钢集团有限公
司
0.00 0.00% 100,027,000.00 63.48%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
6,275,326.34 45,663.77 7,242,559.95 26,827.98
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 42,737,386 份目 标ETF 基金份 额， 占其 总份 额的 比例 为 79.50% 。
（上年 度末 本基 金持 有目标 ETF149,604,286 份目 标 基金份 额， 占其 总份 额的 比例 为56.08% 。）
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600886
国投
电力
2015 年
6 月 24
日
重大
事项
停牌
14.87 - - 3,200 44,530.53 47,584.00 -
601633
长城
汽车
2015 年
6 月 19
日
重大
事项
停牌
42.76
2015 年
7 月 13
日
38.50 300 13,788.00 12,828.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为72,849,072.99 元， 属于 第二 层 次的余 额为 60,412.00 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额(2014 年12 月31 日： 第 一层 次的 余额 为人 民币 214,647,913.55 元 ， 属于第 二层 次的 余额
为人民 币16,266.00 元 ， 无属于 第三 层次 余额 。)。于 2015 年6 月30 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价
值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 均属 于第 一层次(2014 年12 月31 日：同)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌 转让 的不 含权 固定 收益品 种( 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,050,899.00 2.48
其中： 股票 2,050,899.00 2.48
2 基金投 资 70,858,585.99 85.70
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - - 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,436,454.08 7.78
8 其他各 项资 产 3,338,957.07 4.04
9 合计 82,684,896.14 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 46,230.00 0.06
C
制造业 402,035.00 0.52
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
74,828.00 0.10
E
建筑业 65,649.00 0.09
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
113,504.00 0.15
J
金融业 1,241,511.00 1.61
K
房地产 业 97,342.00 0.13
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,800.00 0.01
S
综合 - -
合计 2,050,899.00 2.67
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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1 601318 中国平 安 2,800 229,432.00 0.30
2 600036 招商银 行 8,400 157,248.00 0.20
3 600016 民生银 行 13,700 136,178.00 0.18
4 600030 中信证 券 4,000 107,640.00 0.14
5 601166 兴业银 行 6,000 103,500.00 0.13
6 600000 浦发银 行 5,800 98,368.00 0.13
7 600837 海通证 券 4,100 89,380.00 0.12
8 600519 贵州茅 台 300 77,295.00 0.10
9 601668 中国建 筑 7,900 65,649.00 0.09
10 600887 伊利股 份 3,100 58,590.00 0.08
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ， 应阅 读登载 于 www.fsfund.com 的半年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 7,142,026.00 3.16
2 600016 民生银 行 5,044,243.63 2.23
3 600036 招商银 行 4,912,710.00 2.17
4 601166 兴业银 行 3,829,372.85 1.69
5 600000 浦发银 行 3,105,177.00 1.37
6 601668 中国建 筑 2,371,679.00 1.05
7 600887 伊利股 份 1,892,732.24 0.84
8 601288 农业银 行 1,769,209.00 0.78
9 600519 DR 贵 州茅 1,595,896.00 0.71
10 600048 保利地 产 1,470,030.00 0.65
11 601169 DR 北 京银 1,375,690.38 0.61
12 600015 华夏银 行 1,189,522.82 0.53
13 601901 方正证 券 1,054,386.00 0.47
14 600383 金地集 团 970,950.00 0.43
15 600518 康美药 业 930,703.00 0.41
16 600795 国电电 力 899,953.00 0.40
17 600570 恒生电 子 857,655.00 0.38
18 600585 海螺水 泥 845,463.00 0.37 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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19 600690 青岛海 尔 744,593.68 0.33
20 600886 国投电 力 736,368.00 0.33
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 29,531,604.28 13.05
2 600036
招商银 行 20,767,932.36 9.18
3 600016
民生银 行 20,375,644.53 9.01
4 601166
兴业银 行 15,386,443.00 6.80
5 600000
浦发银 行 13,958,835.00 6.17
6 601668
中国建 筑 11,686,324.00 5.17
7 600887
伊利股 份 7,743,333.86 3.42
8 600519
DR 贵 州茅 7,235,108.88 3.20
9 601288
农业银 行 7,151,344.00 3.16
10 600048
保利地 产 6,328,511.00 2.80
11 601169
DR 北 京银 5,940,589.80 2.63
12 600015
华夏银 行 4,942,917.54 2.18
13 600795
国电电 力 4,270,891.48 1.89
14 601901
方正证 券 4,237,602.00 1.87
15 600518
康美药 业 4,183,622.00 1.85
16 600383
金地集 团 4,122,636.56 1.82
17 600570
恒生电 子 3,523,459.00 1.56
18 600585
海螺水 泥 3,464,140.11 1.53
19 600011
华能国 际 3,369,325.87 1.49
20 600276
恒瑞医 药 3,190,065.48 1.41
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 58,178,355.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 245,393,621.73
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 上证180
成长ETF
指数型 交易型 开
放式
华宝兴 业
基金管 理
有限公 司
70,858,585.99 92.14
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
招商银 行于2014 年8 月4 日因自 身工 作操 作疏 忽导 致其主 承的 大冶 有色 金属 集团控 股有 限 公
司2013 年 报及2014 年一 季报未 能按 期披 露, 受到 中 国银行 间市 场交 易商 协会 诫勉谈 话处 分。
中国平 安控 股公 司平 安证 券有限 责任 公司 （ 以下 简 称 “ 平安 证券” ） 于2014 年 12 月8 日收 到
《中国证监会 行政处罚 决 定书》[〔2014 〕103 号] 。处罚原因是 平安证券 出 具的保荐书存 在虚假
记载，且未审 慎核查海 联 讯公开发行募 集文件的 真 实性和准确性 。中国证 券 监督管理委 员会决定
对平安 证券 给予 警告 ，没 收保荐 业务 收入 400 万元 ，没收 承销 股票 违法 所得 2,867 万 元， 并处以
440 万 元罚 款。
中信证 券 于 2015 年 1 月 16 日被 证监 会通 报处 罚。2015 年 1 月 16 日 ，证 监会 通报 2014 年
第四季 度证 券公 司融 资类 业务现 场检 查情 况， 共有12 家券 商存 在两 融业 务违 规问题 ， 证 监会 分别
给出处罚措施 。中信证 券 违规为到期融 资融券合 约 展期，受过处 理仍未改 正 ，且涉及客 户数量较
多，决 定给 予中 信证 券暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户3 个月 的处 罚措 施。
海通证 券 于 2015 年 1 月 16 日被 证监 会通 报处 罚。2015 年 1 月 16 日 ，证 监会 通报 2014 年
第四季 度证 券公 司融 资类 业务现 场检 查情 况， 共有12 家 券 商存 在两 融业 务违 规问题 ， 证 监会 分别
给出处罚措施 。海通证 券 违规为到期融 资融券合 约 展期，受过处 理仍未改 正 ，且涉及客 户数量较
多，决 定给 予海 通证 券暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户3 个月 的处 罚措 施。
本基金 是目 标 ETF 的 联接 基金， 为开 放式 指数 基金 ，股票 部分 采用 完全 复制 法进行 指数 化 投
资，按 照成 份股 在上 证 180 成长 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组合 。基 金管理 人对 上述 股票
的投资决策程 序符合相 关 法律法规和公 司制度的 要 求。本报告期 内，本基 金 投资的前十 名证券的
其余六名证券 的发行主 体 没有被监管部 门立案调 查 或在本报告编 制日前一 年 内受 到公开 谴责、处
罚的情 况。
本基金 的目 标基 金—— 华 宝兴业 上 证180 成长 ETF 有如下 情况 需要 说明 ：
招商银 行于2014 年8 月4 日因自 身工 作操 作疏 忽导 致其主 承的 大冶 有色 金属 集团控 股有 限 公
司2013 年 报及2014 年一 季报未 能按 期披 露, 受到 中 国银行 间市 场交 易商 协会 诫勉谈 话处 分。
中国平 安控 股公 司平 安证 券有限 责任 公司 （ 以下 简 称 “ 平安 证券” ） 于2014 年 12 月8 日收 到
《中国证监会 行政处罚 决 定书》[〔2014 〕103 号] 。处罚原因是 平安证券 出 具的保荐书存 在虚假华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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记载，且未审 慎核查海 联 讯公开发行募 集文件的 真 实性和准确性 。中国证 券 监督管理委 员 会决定
对平安 证券 给予 警告 ，没 收保荐 业务 收入 400 万元 ，没收 承销 股票 违法 所得 2,867 万 元， 并处 以
440 万 元罚 款。
中信证 券 于 2015 年 1 月 16 日被 证监 会通 报处 罚。2015 年 1 月 16 日 ，证 监会 通报 2014 年
第四季 度证 券公 司融 资类 业务现 场检 查情 况， 共有12 家券 商存 在两 融业 务违 规问题 ， 证 监会 分别
给出处罚措施 。中信证 券 违规为到期融 资融券合 约 展期，受过处 理仍未改 正 ，且涉及客 户数量较
多，决 定给 予中 信证 券暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户3 个月 的处 罚措 施。
海通证 券 于 2015 年 1 月 16 日被 证监 会通 报处 罚。2015 年 1 月 16 日 ，证 监会 通报 2014 年
第四季 度证 券公 司融 资类 业务现 场检 查情 况， 共有12 家 券 商存 在两 融业 务违 规问题 ， 证 监会 分别
给出处罚措施 。海通证 券 违规为到期融 资融券合 约 展期，受过处 理仍未改 正 ，且涉及客 户数量较
多，决 定给 予海 通证 券暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户3 个月 的处 罚措 施。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金，采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ，按照成份股 在
上证 180 成 长指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序 符
合相关法律法 规和公司 制 度的要求。本 报告期内 ， 本基金投资的 前十名证 券 的其余六 名 证券的发
行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.13.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 196,278.53
2 应收证 券清 算款 2,136,958.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,381.67
5 应收申 购款 1,004,338.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,338,957.07
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,528 18,266.32 956,372.86 2.07% 45,220,873.61 97.93%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
82,229.78 0.1781%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 9 日 ） 基金 份额 总额
636,745,572.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 157,581,050.23
本报告 期基 金总 申购 份额 126,334,301.76 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 237,738,105.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 46,177,246.47
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
报告期 内本 基金 管理 人 无 重大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、报 告期 内基 金管 理人 受 稽查或 处罚 的情 况
因公司 原基 金经 理牟 旭东 被追究 “利 用非 公开 信息 交易” 刑事 责任 ，上 海证 监局 于 2014 年
11 月对 公司 进行 了专 项检 查。 公 司于2015 年1 月23 日收到 了上 海证 监局 下发 的 《沪 证监 决 【2015 】
18 号- 关于 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司采 取责 令改 正措施 的决 定》 。 公司 已经 完成了 相关 问题 的 整
改，并 已向 上海 证监 局上 报了专 项报 告。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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2 、报 告期 内， 本基 金管 理 人的高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
3 、报 告期 内， 基金 托管 人 及其高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 303,571,977.34 100.00% 276,373.13 100.00% -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员， 能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公 司交易 单元 没有 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
方正证券 - - - - - - 25,189,208.30 100.00% 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2015 年半年度报告 （摘要）
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中信证券 - - - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年 8 月28 日
