华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
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华安现金富利投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 八日
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
1
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月 25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
交易代码
040003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年12月30 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,215,196,678.12 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
下属分级基金的交易代码 040003 041003
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,517,344,445.71 份 13,697,852,232.41 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金的投资目标是在资本保全的情况下， 确保基金资
产的高流动性， 追求稳健的当期收益， 并为投资者提供
暂时的流动性储备。
投资策略
基金管理人将充分发挥自身的研究力量， 利用公司研究
开发的各种数量模型工具， 采用自上而下和自下而上相
结合的投资策略， 发现和捕捉短期资金市场的机会， 实
现基金的投资目标。
1、资产配置策略：
本 基 金 在 实 际 操 作 中 将 主 要 依 据 各 短 期 金 融 工 具 细 分
市场的规模、 流动性和当时的利率环境， 建立动态规划
模型， 通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基
于不同利率期限结构的配置比例。
2、其它操作策略：
套利操作： 根据各细分短期金融工具的流动性和收益特
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征 ， 动 态 调 整 基 金 资 产 在 各 个 细 分 市 场 之 间 的 配 置 比
例。 比如， 当交易所市 场回购利率高于银行间 市场回购
利率时， 可通过增加交易所市场回购的配置比例， 或在
银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。
期 差 操 作 ： 根 据 各 细 分 市 场 中 不 同 品 种 的 风 险 收 益 特
征， 动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。 比如，
短期回购利率低于长期回购利率时， 在既定的变现率水
平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、
长期融券而实现跨品种套利。
滚动配置： 根据具体投资品种的市场特性， 采用持续投
资的方法， 以提高基金资产的整体变现能力。 例如， 对
N 天 期 回 购 协 议 可 每 天 进 行 等 量 配 置 ， 而 提 高 配 置 在 回
购协议上的基金资产的流动性。
利率预期： 在 深入分析财政、 货币政策以及短期资金市
场、 资本市场资金面的情况和流动性的基础上， 对利率
走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。
业绩比较基准
以当期银行个人活期储蓄利率 （税前） 作为衡 量本基金
操作水平的比较基准。
风险收益特征
本 基 金 面 临 与 其 他 开 放 式 基 金 相 同 的 风 险( 例 如 市 场 风
险 、 流 动 性 风 险 、 管 理 风 险 、 技 术 风 险 等) ， 但 由 于 本
基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，
上述风险在本基金中存在一定的特殊性。 本基金主要面
临的风险为：利率风险, 信用风险，流动性风险等。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 赵会军
联系电话
021-38969999 010-66105799
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号 上海国金中心二期 31 层、32
层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
报 告期 （2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 ）
华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B
本期已实现收益 40,985,738.56 154,629,068.29
本期利润 40,985,738.56 154,629,068.29
本期净值收益率 2.031463% 2.153480%
3.1.2 期末数据和指
标
报 告期 末(2015 年 6 月30 日)
华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B
期末基金资产净值 1,517,344,445.71 13,697,852,232.41
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动
收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、自 2009 年12 月23 日起， 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设两
级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1 ． 华 安现 金富利 货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
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5
过去一个
月
0.3061% 0.0052% 0.0288% 0.0000% 0.2773% 0.0052%
过去三个
月
0.9347% 0.0040% 0.0873% 0.0000% 0.8474% 0.0040%
过去六个
月
2.0315% 0.0033% 0.1736% 0.0000% 1.8579% 0.0033%
过去一年 4.1534% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 3.8034% 0.0029%
过去三年 12.6573% 0.0039% 1.0507% 0.0000% 11.6066% 0.0039%
自基金成
立起至今
41.0868% 0.0058% 6.0945% 0.0005% 34.9923% 0.0053%
2 ． 华 安现 金富利 货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.3258% 0.0052% 0.0288% 0.0000% 0.2970% 0.0052%
过去三个
月
0.9951% 0.0040% 0.0873% 0.0000% 0.9078% 0.0040%
过去六个
月
2.1535% 0.0033% 0.1736% 0.0000% 1.9799% 0.0033%
过去一年 4.4033% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 4.0533% 0.0029%
过去三年 13.4692% 0.0040% 1.0507% 0.0000% 12.4185% 0.0040%
自基金成
立起至今
23.1164% 0.0047% 2.1323% 0.0002% 20.9841% 0.0045%
注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两
级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
华安现金富利投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1、华安现金富利货币 A
（2003 年12 月30 日至2015 年6 月30 日）
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2、华安现金富利货币 B
（2009 年12 月23 日至2015 年6 月30 日）
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注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两
级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
4 管 理人 报告
4.1
基金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
年6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2015 年6 月 30 日， 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增强
指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长
股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华 安稳定收益债券、 华安动态灵
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活混合 、华 安强 化收益 债券、 华安 行业 轮动股 票、华 安上 证 180ETF 、华安 上证
180ETF 联接、 华安上证龙头企业 ETF、 龙头ETF 联接、 华安升级主题股票、 华安
稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF ）、华安科技
动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标
普石油指 数基金 （QDII-LOF） 、 华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财
债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华安沪深300 指数分级、 华安逆向策略、 华
安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安 信用增强债券、 华安纯债债券、 华安保
本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、 华安
黄金易 （ETF） 、 华安 黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量化指数、 华安年年红债券、
华安生态优先股票、华安中证细分地产 ETF、华安中证细分医药 ETF、华安大国
新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华安国际
龙头（DAX ）ETF 、 华安 国际龙 头（DAX ）ETF 联接、 华安 高分红 指数 增强、 华安
中证细分医药ETF 联接、 华安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华
安物联网主题股票、 华安新动力灵 活配置、 华安新丝路主题股票、 华安智能装备
主题股票、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机遇保本、 华安
新优选灵活配置、 华安中证银行指数分级、 华安中证全指证券公司指数分级、 华
安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开放式 基金。管理
资产规模达到1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺涛 本基金的
基金经理、
固定收益
部总监
2013-10-08 - 17 年 金融学硕士 （金融工
程方向） ， 17 年证券、
基金从业经历。 曾任
长城证券有限责任
公司债券研究员， 华
安基金管理有限公
司债券研究员、 债券
投资风险管理员、 固
定收益投资经理。
2008 年 4 月起担任
华安稳定收益债券
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型证券投资基金的
基金经理.2011 年 6
月起同时担任华安
可转换债券债券型
证券投资基金的基
金经理。2012 年 12
月起同时担任华安
信用增强债券型证
券投资基金的基金
经理。 2013 年6 月起
同时担任华安双债
添利债券型证券投
资基金的基金经理、
固定收益部助理总
监。 2013 年8 月起担
任固定收益部副总
监。2013 年 10 月起
同时担任本 基金、 华
安月月鑫短期理财
债券型证券投资基
金、 华安季季鑫短期
理财债券型证券投
资基金、 华安月安鑫
短期理财债券型证
券投资基金的基金
经理。 2014 年7 月起
同时担任华安汇财
通货币市场基金的
基金经理。2015 年2
月起担任华安年年
盈定期开放债券型
证券投资基金的基
金经理。2015 年 5
月起担任固定收益
部总监。2015 年 5
月起担任华安新回
报灵活配置混合型
证券投资基金的基
金经理。
孙丽娜 本基金的
基金经理
2014-10-30 - 4 年 硕士研究生，4 年债
券、 基金行业从业经
验。 曾任上海国际货
币经纪公司债券经
纪人。 2010 年8 月加
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入华安基金管理有
限公司， 先后担任债
券交易员、 基金经理
助理。 2014 年8 月起
担任华安日日鑫货
币市场基金及华安
汇财通货币市场基
金、 华安七日鑫短期
理财债券型证券投
资基金的基金经理。
2014 年 10 月起同时
担任本基金的基金
经理。 2015 年2 月起
担任华安年年盈定
期开放债券型证券
投资基金的基金经
理。 2015 年6 月起同
时担任华安添颐养
老混合型发起式证
券投资基金的基金
经理。
注：1 、此 处的任 职日 期和离 任日 期均指 公司 作出决 定之 日，即 以公 告日为
准。
2、证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的相关
规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安现金富利证券投
资基金基金合同》 、 《华安现金富利证券投资基金招募说明书》 等有关基金法律
文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险
的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履行基金合同
承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
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定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则 ，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该 业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以 公司名义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值） ， 定期对各投 资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
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本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交 易行 为 的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反 向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同 日反向 交易 成交 较少的 单边交 易量 超过 该证券 当日成 交量 的 5% 的情 况共
出现了1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超 过该证 券当 日成 交量的 5% 。而 从同 向 交易统 计检验 和实 际检 查的结 果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2015 年， 中国 经济 在 经历了 一季 度的 螺旋 式 下行和 二季 度的 弱企 稳 之后 ，
成功守住了 7%的 GDP 增速。从三大需求的角度来看，上半年投资、外贸表现不
尽人意， 但消费状况较好并在二季度率先回稳。 宽松货币政策的支持是上半年经
济增长逐渐回稳的主要因素之一。 央行货币政策从去年的定向操作转向普惠， 年
内共进行了三次降息，两次降准和一次定向降准，有效压低了短期流动性价格，
对降低社会融资成本也起到了一定的作用。 而上半年财政政策相对乏力， 两期万
亿 的债务置换显示地方政府面临较大的财政压力。
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货币市场利率一季度居高不下， 二季度资金利率下行速度之快超人预期。 央
行有意 维持 宽松以 推进 信贷资 产证 券化和 地方 债务置 换，4 月末 mlf 余额 已达
10795 亿元，随着 4 月 19 日 100 个基点的 降 准，资金面进入年内最宽松阶段，
银行间隔夜和7 天的加权回购利率均创下 5 年来新低。 债券市场， 收 益率曲线短
端下行幅度远甚长端，曲线形态深度陡峭化。标杆性 10 年和 1 年期 国债利差从
一季度末的 40BP 快速上行到二季度末的 190BP ，大幅高于历史中枢水平。信用
债上半年一级发行量缩水， 二级市场交投热 点集中于短融、5 年内中高等级品种
和城投，期限利差和信用利差均进一步大幅收窄。
本报告期内， 富利保持了仓位调整的灵活性， 由于同业存款 3 月开始价格大
幅走低， 组合配置上增加逆回购的仓位， 大幅降低了同业存款的仓位， 并积极关
注短融的投资机会。 同时由于期限利差甚小， 组合久期也有所缩短。 通过审慎和
积极的管理，在把握流动性的基础上，积极努力为投资者赚取较高收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
华安富利投资基金收益率及规模变化:
1、华安现金富利货币 A
投资回报：2.0315% 比较基准：0.1736%
期初规模：47.82 亿 期末规模：15.17 亿
2、华安现金富利货币 B
投资回报：2.1535% 比较基准：0.1736%
期初规模：154.14 亿 期末规模：136.98 亿
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 美联储加息、 主要国家经济企稳复苏、 及全球范围再通胀将成
为海外市场投资的三条主线。 国内经济， 量价齐跌已经进入尾声， 在各种政策发
力， 以及房地产销售回暖作用下， 经济短期低点可能在 4 月份已经出现， 这个判
断从工业增加值可以验证， 中国经济有可能是 L 型底部， 预计在基数效应影响下，
7 月之后出现上翘。
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货币政策仍维持宽松基调， 结构性调整重点支持薄弱环节， 引导市场利率适
当下行， 降低社会融资成本； 取消存贷比约束， 旨在刺激信贷投放， 疏通货币与
信贷市场的传导。 下半年流动性预期总体稳定， 但从价格绝对水平来看， 下半年
经济如果出现短周期反弹， 货币市场利率出现适度上行将是大概率事件。6 月社
融余额增速和货币增速均反弹， 意味着下半年经济通胀或低位反弹， 而地方债持
续发行， 第三批置换额度或已不远， 同样制约长端利率下行空间。 但 IPO 暂停打
新理财资金回流， 将提升债券需求， 上述因素相互博弈， 债市下半年仍以震荡为
主。 信用债市场， 中高等 级信用债成为打新和配资资金首选标的， 小牛行情可期，
但在 “个券违约常态化、 刚性兑付过去时 ”的背景下， 需要注意“弃劣留良 ”。
富利将维持目前的久期， 积极关注短融和短期逆回购的配置价值。 同时捕捉
存款阶段性利率走高的机会， 锁定高收益资产。 在保持基金良好流动性的同时提
高静态收益， 同时积极灵活把握市场波段操作。 我们将密切跟踪经济走势、 政策
和资金面的情况， 秉承稳健、 专业的投资理念， 优化组合结构， 控制 风险， 勤勉
尽责地维护持有人的利益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展
部高级总监、 固定收益部总监、 指数投资部高级总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
15
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值 后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。
曾在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。2008
年4 月加入华安基金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股
票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网
股票、 华安宝利配置、 华安生态优先股票的基金经理， 华 安基金管理有限公司总
经理助理、基金投资部兼全球 投资部总监。
杨明， 投资 研究 部高级 总监， 研究 生学 历，15 年金 融、 证券、 基金 从业经
验， 曾在上海银行工作。2004 年10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发
展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛, 金融 学硕士 ，固 定收益 部总 监。曾 任长 城证券 有限 责任公 司债 券研究
员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经
理。 现任华安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华
安双债添利债券基金、 华安现金富利货币、 华安 月月鑫短期理财、 华安季季鑫短
期理财、华安月安鑫短 期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、
华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指 数投 资部高 级总监, 理 学博 士，CQF( 国际 数量 金融工 程师)。曾
在广发 证券 和中山 大学 经济管 理学 院博士 后流 动站从 事金 融工程 工作 ，2005 年
加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证
180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）、华
安易富黄金ETF 及联接基金、 华安中证高分红指数增强型、 华安中证全指 证券公
司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年11 月加入华安基
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
16
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估 值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同的约定， 本基金收益根据每日基金收益公告， 以每万份基金份
额收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付收益。 本报告
期华安现金富利货币 A 累计收益分配金额 40,985,738.56 元，华安现金富利货
币B 累计收益分配金额 154,629,068.29 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
17
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管 理暂行规定》 、 《货币 市场基金信
息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况的 说明
本报告期内， 华安现金富利投资基金的管理人 ——华安基金管理有限公司在
华安现金富利投资基金的投资运作、 每万份基金净收益和 7 日年化收益率、 基金
利润分配、 基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场
基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基
金 2015 年半年度报告 中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准 确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安现金富利投资基金
报告截止日：2015 年6 月30 日
单位：人民币元
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
18
资 产
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,865,866,385.34 7,321,605,287.05
结算备付金 40,947,500.00 1,000,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 4,155,039,797.99 4,803,424,504.45
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4,155,039,797.99 4,803,424,504.45
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 7,948,269,937.18 7,459,887,589.82
应收证券清算款 - -
应收利息 88,927,441.44 126,547,790.23
应收股利 - -
应收申购款 181,115,879.03 547,864,786.05
递延所得税资产 - -
其他资产 33,300.00 40,800.00
资产总计 15,280,200,240.98 20,260,370,757.60
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 42,922,967.48 41,073,365.90
应付管理人报酬 2,809,657.04 2,379,070.11
应付托管费 851,411.17 720,930.32
应付销售服务费 363,686.87 543,119.67
应付交易费用 121,923.56 118,566.47
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 17,737,741.70 19,225,628.73
递延所得税负债 - -
其他负债 196,175.04 473,100.00
负债合计 65,003,562.86 64,533,781.20
所 有者 权益：
实收基金 15,215,196,678.12 20,195,836,976.40
未分配利润 - -
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
19
所有者权益合计 15,215,196,678.12 20,195,836,976.40
负债和所有者权益总计 15,280,200,240.98 20,260,370,757.60
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份 额净值 1.0000 元，基 金份额总
额 15,215,196,678.12 份 ， 其 中 华 安 现 金 富 利 货 币 A 类份额总额
1,517,344,445.71 份， 华安现金富利货币 B 类份额总额 13,697,852,232.41 份。
6.2 利 润表
会计主体：华安现金富利投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一 、收 入 223,587,097.89 173,323,316.20
1. 利息收入 209,870,370.95 159,237,633.35
其中：存款利息收入 92,985,986.94 84,532,362.19
债券利息收入 84,405,354.40 54,953,389.01
资产支持证券 利息收
入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收
入
32,479,029.61 19,751,882.15
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以 “-”填
列）
13,716,726.94 14,085,682.85
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 13,716,726.94 14,085,682.85
资产支持证券 投资收
益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变动收益 （ 损失
以“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以 “ －”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “-”号
填列）
- -
减 ：二 、费用 27,972,291.04 20,098,716.13
1．管理人报酬 15,513,505.57 10,636,902.97
2．托管费 4,701,062.28 3,223,303.93
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
20
3．销售服务费 2,871,935.43 2,615,111.07
4．交易费用 - -
5．利息支出 4,650,792.47 3,377,764.08
其中：卖出回购金融 资 产支
出
4,650,792.47 3,377,764.08
6．其他费用 234,995.29 245,634.08
三 、 利润总 额 （亏 损总额 以
“-” 号填列 ）
195,614,806.85 153,224,600.07
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 （ 净亏损 以 “-”
号 填列 ）
195,614,806.85 153,224,600.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安现金富利投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
20,195,836,976.4
0
-
20,195,836,976.4
0
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 195,614,806.85 195,614,806.85
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（净值减少以“- ”
号填列）
-4,980,640,298.2
8
-
-4,980,640,298.2
8
其中：1.基金申购款 34,503,757,494.3
2
-
34,503,757,494.3
2
2.基金赎回款 -39,484,397,792.
60
-
-39,484,397,792.
60
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -195,614,806.85 -195,614,806.85
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
15,215,196,678.1
2
-
15,215,196,678.1
2
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
21
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
7,062,008,758.29 - 7,062,008,758.29
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 153,224,600.07 153,224,600.07
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（净值减少以“- ”
号填列）
567,334,052.61 - 567,334,052.61
其中：1.基金申购款 20,699,382,620.7
7
-
20,699,382,620.7
7
2.基金赎回款 -20,132,048,568.
16
-
-20,132,048,568.
16
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -153,224,600.07 -153,224,600.07
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
7,629,342,810.90 - 7,629,342,810.90
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理人 负责人 ：朱 学华， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
华安现金富利投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中国证监会 ”)证监基金字[2003]第 135 号 《关于同意华安现金富利
投资基金设立的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理
暂行办 法》及 其实 施细 则、 《 开放式 证券 投资 基金试 点办法 》等 有关 规定和 《华
安现金富利投资基金基金契约》(后更名为 《华安现金富利投资基金基金合同》)
发起，并于 2003 年 12 月 30 日募集成立。本 基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,253,247,721.00 元，业
经普华 永道 中天 会 计 师 事务所 有限 公司 普华 永 道验字(2003) 第 190 号验资 报 告
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
22
予以验证。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
根 据 《关 于华 安现 金 富利 货 币基 金实 施基 金份额 分 级的 公告 》 ， 自 2009 年
12 月23 日起， 本基金将基金份额分为 A 级和B 级， 不同级别的基金份额适用不
同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于
500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为价格波动幅 度和信用风险低并具有高度流动性
的短期金融工具， 如银行定期存款、 协议存款或大额存单、 剩余期限不超过 397
天的短期债券、 中央银行票据、 期限在一年以内的债券回购、 银行承兑汇票、 经
银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。
本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2015 年8 月27
日批准报出。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 公 告
[2010]5 号 《证券投资基金信息披露XBRL 模板 第3 号<年度报告和半 年度报告>》、
中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《 华 安现金 富利 投资 基金基 金合同 》和 在财 务报表 附注所 列示 的中 国证监 会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地
反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况 以及 2015 年上半年度 的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
除下述会计估计变更的说明以外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
23
最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)， 鉴于
其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号《 关 于证券 投资 基金税 收政 策的通 知》 、
财税[2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107
号《关 于股 息红 利有关 个人所 得税 政策 的补充 通知》 、财 税[2008]1 号《关 于企
业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围，不征收营 业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利
息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年1 月1 日以前，
对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂
减按50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，
暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取
得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额
计入应 纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1 年)的， 暂减按50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
24
（4 ） 基金 卖 出股 票按 0.1% 的税 率缴 纳 股票 交 易印 花税 ， 买入 股票 不 征收
股票交易印花税。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的
情况
本报告期内未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“华安基金公
司 ”)
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司 (“ 工商银
行 ”) 基金托管人、基金代销机构
上海工业投资(集团) 有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
无。
6.4.8.1.2 权证 交易
无。
6.4.8.1.3 应支 付关 联方 的佣 金
无。
6.4.8.2 关 联方报 酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015 年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
15,513,505.57 10,636,902.97
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,324,406.73 875,661.55
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 安 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.33% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
25
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015 年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,701,062.28 3,223,303.93
注：支 付基 金托 管人 中 国工商 银行 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 0.1% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售 服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安现金富利货币A
华安现金富利货
币B
合计
华安基金公司 466,690.05 318,801.98 785,492.03
工商银行 802,051.30 3,713.81 805,765.11
合计 1,268,741.35 322,515.79 1,591,257.14
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安现金富利货币A
华安现金富利货
币B
合计
华安基金公司 545,341.81 217,751.04 763,092.85
工商银行 865,500.87 2,443.82 867,944.69
合计 1,410,842.68 220,194.86 1,631,037.54
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给华安基金公司， 再由华安基金公司计算并
支付给各基金销售机构。A 级基金份额和B 级基金份额约定的销售服务费年费率
分别为0.25%和0.01% 。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×约定年费率 / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
26
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国工商银
行
-
121,211,80
7.39
- -
983,700,00
0.00
63,744.
76
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国工商银
行
-
133,162,44
9.99
- - - -
6.4.8.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
华 安现 金富利 货币 A
无。
华 安现 金富利 货币 B
份额单位：份
关联方名称
华安现金富利货币B本期末
2015年6月30日
华安现金富利货币B上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海光通信
公司
19,801,684.69 0.14% 19,381,850.14 0.13%
上海电气集
团财务有限
责任公司
8,299,820.21 0.06% 107,705,078.21 0.70%
注：1、上海光通信公司为受上海工业投资(集团)有限公司控制的公司。
2、锦 江国 际集团 财务 有限责 任公 司为受 上海 锦江国 际投 资管理 有限 公司控
制的公司
3、在 关联 方持有 的基 金份额 占基 金总份 额的 比例中 ，对 下属两 级基 金，比
例的分母采用各自级别的份额。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
27
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1月1日至2015年6月30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6月30日
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
中国工商银
行
55,866,385.34 290,521.70 21,219,730.11 108,702.26
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管， 按银行同业或协议
利率计息。
6.4.8.6
本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.8.7 其 他关联 交易事 项的 说明
无。
6.4.9 期末（2015 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.9.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2015 年6 月30 日止， 本本基 金无银行间市场债券正回购交
易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截止报告期末2015 年6 月30 日止， 本基金无 交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.10 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
无。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
28
1 固定收益投资 4,155,039,797.99 27.19
其中：债券 4,155,039,797.99 27.19
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 7,948,269,937.18 52.02
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金
合计
2,906,813,885.34
19.02
4 其他各项资产 270,076,620.47 1.77
5 合计 15,280,200,240.98 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余
额
4.01
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余
额
- -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
7.3 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
金额单位：人民币元
序号 发生日期
融资余额占基
金资产净值的
比例（%）
原因 调整期
1
2015-1-6 22.77 因 大 额 赎 回 造
成
3个交易日
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
29
7.4 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.4.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期
限
48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 139
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.4.2 期末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 68.05 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天 5.65 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 7.27 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.07 -
4 90 天(含)—180 天 8.74 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含） 8.93 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6 合计 98.64 -
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种 摊余成本 占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 746,086,141.57 4.90
其中：政策性金融债 746,086,141.57 4.90
4 企业债券 10,137,689.87 0.07
5 企业短期融资券 3,398,815,966.55 22.34
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
30
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,155,039,797.99 27.31
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券
10,137,689.87 0.07
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 140218 14 国开18 2,500,000 250,112,566.59 1.64
2 071502006 15 国泰君安
CP006
2,000,000 199,952,051.60 1.31
3 100236 10 国开36 1,800,000 180,504,326.00 1.19
4 100225 10 国开25 1,500,000 150,186,515.98 0.99
5 011599361 15 徐工
SCP002
1,200,000 119,957,778.05 0.79
6 041469052 14 舟山海洋
CP001
1,000,000 99,985,316.47 0.66
7 011599138 15 山钢
SCP003
1,000,000 99,975,931.69 0.66
8 011599365 15 建发集
SCP001
1,000,000 99,968,226.50 0.66
9 041564024 15 郑煤CP001 1,000,000 99,958,559.65 0.66
10 041566010 15 淮南矿业
CP002
1,000,000 99,942,718.87 0.66
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 6
报告期内偏离度的最高值 0.27%
报告期内偏离度的最低值 0.00%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.14%
7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
31
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2 本报 告期内 本基金 不存 在持有 剩余 期限小于397 天 但剩 余存续期 超过
397 天的浮 动利 率债券的 摊余 成本超 过当 日基金 资产 净值 20 ％ 的情况
7.9.3 本 报告 期内， 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体不 存在 被监管 部门
立 案调 查的， 在本 报告编 制日 前一年 内也 不存在 受到 公开谴 责、 处罚的 情况 。
7.9.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 88,927,441.44
4 应收申购款 181,115,879.03
5 其他应收款 33,300.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 270,076,620.47
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华安现
金富利
货币 A
101,554 14,941.26 77,811,854.32 5.13% 1,439,532,591.39 94.87%
华安现
金富利
货币 B
96 142,685,960.75 13,467,627,443.63 98.32% 230,224,788.78 1.68%
合计 101,650 149,682.21 13,545,439,297.95 89.03% 1,669,757,380.17 10.97%
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
32
注：分 级基 金机构/个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属两
级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属两级
基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
华安现金富
利货币A
4,878,377.94 0.3215%
华安现金富
利货币B
- -
合计 4,878,377.94 0.0321%
注：1 、分 级基金 管理 人的从 业人 员持有 基金 占基金 总份 额比例 的计 算中，
对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用
下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2、本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总
量的数量区间为 0 至 10 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0。
9
开放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B
基金合同生效日(2003 年 12
月30 日)基金份额总额
4,253,745,531.9 -
本报告期期初基金份额总额 4,782,057,280.71 15,413,779,695.69
本报告期基金总申购份额 5,568,385,721.3 28,935,371,773.02
减：本报告期基金总赎回份
额
8,833,098,556.3 30,651,299,236.3
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,517,344,445.71 13,697,852,232.41
注： 申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回含转换出及分级份
额调减份额。
10
重大事 件揭 示
10.1
基金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
33
10.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “本行” ） 工作需要，
周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志
完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同
志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。
10.3
涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基金投 资策 略的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审 计的会计师事务所。
10.6
管理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占 当期
佣金总
量的比
例
国泰君安
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
34
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
3.本报告期内，本基金未变更交易单元。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
华安现金富利投资基金 2015 年 半年度报告 摘要
35
交总
额的
比例
交总
额的
比例
国泰君安
证券股份
有限公司
- - 14,726,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
