华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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华安沪深 300 量化增强证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 八日
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 华安沪深300增强
交易代码
000312
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年9月27 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 53,778,315.82 份
下属分级基金的基金简称 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C
下属分级基金的交易代码 000312 000313
报告期末下属分级基金的份额总额 11,855,399.24 份 41,922,916.58 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金为增强型股 票指 数基金，通过数量 化的 方法进行
积极的指数组合管 理与 风险控制，力争实 现超 越标的指
数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指 数产 品，在标的指数成 分股 权重的基
础上根据量化模型 对行 业配置及个股权重 等进 行主动调
整，力争在控制跟 踪误 差的基础上获取超 越标 的指数的
投资收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准＝ 95%× 沪深300 指 数 收 益 率 ＋
5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。
风险收益特征
本基金为股票型基 金， 属于较高风险、较 高预 期收益的
基金品种，其风险 和预 期收益高于货币市 场基 金、债券
型基金和混合型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 张志永
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联系电话
021-38969999 021-6277777-212004
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4008850099 95561
传真 021-68863414 021-62159217
2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的
管理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标
报 告期 （2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日）
华安沪深300 增强A 华安沪深300 增强 C
本期已实现收益 12,412,455.45 36,872,682.50
本期利润 6,124,680.70 16,704,739.67
加权平均基金份额本期利润 0.3381 0.3046
本期基金份额净值增长率 17.20% 16.70%
3.1.2 期末数 据和 指标
报 告期 末(2015 年 6 月30 日)
华安沪深300 增强A 华安沪深300 增强 C
期末可供分配基金份额利润 0.6489 0.6285
期末基金资产净值 19,548,168.94 68,271,335.83
期末基金份额净值 1.649 1.628
注：1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、所 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ，计 入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
华安沪深300 增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.30% 3.26% -7.22% 3.32% -2.08% -0.06%
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
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过去三个月 5.17% 2.44% 9.90% 2.48% -4.73% -0.04%
过去六个月 17.20% 2.12% 25.26% 2.15% -8.06% -0.03%
过去一年 80.22% 1.72% 101.28% 1.75% -21.06% -0.03%
自基金合同
生效起至今
64.90% 1.45% 83.24% 1.49% -18.34% -0.04%
华安沪深300 增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.40% 3.25% -7.22% 3.32% -2.18% -0.07%
过去三个月 4.90% 2.44% 9.90% 2.48% -5.00% -0.04%
过去六个月 16.70% 2.12% 25.26% 2.15% -8.56% -0.03%
过去一年 78.70% 1.72% 101.28% 1.75% -22.58% -0.03%
自基金合同
生效起至今
62.80% 1.45% 83.24% 1.49% -20.44% -0.04%
注：1 、本 基金 业绩 比 较基准 ＝ 95%× 沪深 300 指数 收益 率＋ 5% × 同 期商业
银行税后活期存款基准利率。
2、 根据基金合同的规定： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为： 股票资产投资比例不
低于基金资产的90%， 其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的80%； 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。
3.2.2 自基 金合 同生效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安沪深300 量化增强证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年9 月27 日至2015 年6 月30 日）
华安沪深300 增强 A
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华安沪深300 增强 C
注： 本基金基金合同生效日为 2013 年9 月 27 日， 合同生效日当年的净值增
长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算， 不按整个自然年度进行
折算。
4 管 理人 报告
4.1
基金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
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年6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2015 年6 月 30 日， 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增强
指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长
股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华 安稳定收益债券、 华安动态灵
活混合、华安强化收 益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证
180ETF 联接、 华安上证龙头企业 ETF、 龙头ETF 联接、 华安升级主题股票、 华安
稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF） 、 华安科技动
力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普
石油指数基金（QDII-LOF） 、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债
券、华安月安鑫短期理财债券、 、华安沪深 300 指数分级、华安逆向策略、华安
日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安 信用增强债券、 华安纯债债券、 华安保本
混合、 华安 双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、 华安黄
金易 （ETF） 、 华安黄金ETF 联接、 华安沪深300 量化指数、 华安年年红债券、 华
安生态优先股票、华安中证细分地产 ETF、华安中证细分医药 ETF、华安大国新
经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华安国际龙
头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF 联接、华安高分红指数增强、华安中
证细分医药ETF 联接、 华安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华安
物联网主题股票、 华安新动力灵 活配置、 华安新丝路主题股票、 华安智能装备主
题股票 、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机遇保本、 华安新
优选灵活配置、 华安中证银行指数分级、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安
添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开放式基金。管理资
产规模达到1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
牛勇 本基金
的基金
经理
2014-12-
30
- 10 年 复 旦 大学 经济 学硕 士，FRM （金
融风险管理师）,10 年证券金融
从业经历， 曾在泰康人寿保险股
份有限公司从事研究工作。 2008
年 5 月加 入华 安基 金管 理 有 限
公 司 后 任 风 险 管 理 与 金 融 工 程
部 高 级金 融工 程 师，2009 年 7
月至2010 年8 月担任 华安MSCI
中国 A 股 指数 增强 型证 券 投 资
基金的基金经理助理， 2010 年6
月至2012 年12 月担任 上证180
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金的基金经理。2010 年 9 月起
同时担任华安 MSCI 中国 A 股指
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数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2010 年11 月起担任上证
龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基
金经理。2012 年6 月至2015 年
5 月同时担任华安沪深300 指数
分级证券投资基金的基金经理。
2014 年12 月起担任本 基金的基
金经理。
谢东旭 本基金
的基金
经理
2015-01-
21
- 4 年 经济学硕士研究生，4 年证券、
基金行业从业经验， 具有基金从
业资格证书。 曾任光大银行金融
市场部经理、 中信证券研究部量
化分析师。2012 年 2 月加入华
安基金， 任系统化投资部数量分
析师。2015 年 1 月起 担任本基
金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准；
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安沪深 300 量化增
强证券投资基金基金合同》 、 《华安沪深 300 量化增强证券投资基金招募说明书》
等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或
未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则 ，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
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集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该 业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名 义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值） ，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共
出现了1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2015 年上半年，在杠杆牛的驱动下，在央行降息，货币宽松等宏观利好刺
激下， 股市普涨； 其中以创业板为代表的成长股表现抢眼， 大幅度领先大蓝筹涨
幅， 我们在4 月底逐步增加了小盘股的配置， 取得了较好收益；6 月下旬， 市场
出现大幅下跌， 持仓中成长股表现相对较差。 在国家救市开始救市阶段， 我们相
应增加了金融股配置；此外，大额申购、赎回增加了操作难度。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2015 年6 月 30 日， 本基金A 类份额净值为 1.649 元， 本报告期份额净
值增长率为17.20%，本基金 C 类份额净值为1.628 元，本报告期份额净值增长
率为16.70%，同期业绩比较基准增长率为 25.26%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为， 中国股市在 6 月下旬进行调整后， 去杠杆的作用明显； 下半年难
以重演 “疯牛”行情； 中国经济整体将表现平稳， 而经济结构转型和国企改革仍
然会对股市产生较大的影响。 中期看以沪深 300 为代表的大盘蓝筹股下行空间有
限， 而存量资金博弈的特征导致成长股高涨行情难以再现 ， 市场可能在一定范围
内反复震荡； 以创业板为代表的成长股由于估值较高面临继续调整的风险。 基金
管理人将继续依托量化模型，控制风险，审慎操作，争取获得稳定的超额收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展
部高级总监、 固定收益部总监、 指数投资部高级总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。
曾在台湾JP 证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。2008
年4 月加入华安基金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股
票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网
股票、 华安宝利配置、 华安生态优先股票的基金经理， 华安基 金管理有限公司总
经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15 年金融、证券、基金从业经
验， 曾在上海银行工作。2004 年10 月进入华安基金管理有限公 司， 担任研究发
展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛,金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究
员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经
理。 现任华安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华
安双债添利债券基金、 华安现金富利货币、 华安月月 鑫短期理财、 华安季季鑫短
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期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、
华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾
在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年
加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证
180ETF 及华安上证180ETF 联接、 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF） 、 华安
易富黄金ETF 及联接基金、 华安中证高分红指数增强型、 华安中证全指证券 公司
指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理, 指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年11 月加入华安基
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务，
不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况的 说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，
对基金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基
金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基
金份额持有人利益的行为。
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基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安沪深 300 量化增强证券投资基金
报告截止日：2015 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 5,782,147.55 11,321,742.42
结算备付金 1,351,194.33 275,073.27
存出保证金 169,397.01 71,982.50
交易性金融资产 81,212,418.39 108,586,367.68
其中：股票投资 81,199,340.49 108,586,367.68
基金投资 - -
债券投资 13,077.90 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 572,713.71 -
应收利息 3,243.32 5,510.03
应收股利 - -
应收申购款 4,490,349.73 3,965,383.97
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 93,581,464.04 124,226,059.87
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
12
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 518,176.65 41.60
应付赎回款 4,667,438.99 5,889,230.66
应付管理人报酬 75,809.65 99,594.24
应付托管费 11,371.44 14,939.13
应付销售服务费 22,931.70 32,378.74
应付交易费用 261,906.94 110,597.61
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 204,323.90 388,779.61
负债合计 5,761,959.27 6,535,561.59
所 有者 权益：
实收基金 53,778,315.82 84,195,378.83
未分配利润 34,041,188.95 33,495,119.45
所有者权益合计 87,819,504.77 117,690,498.28
负债和所有者权益总计 93,581,464.04 124,226,059.87
注：报告截止日 2015 年6 月30 日，A 类份额净值 1.649 元，C 类份额净值
1.628 元，基金份额总额 53,778,315.82 份，其中 A 类基金份额总额
11,855,399.24 份，C 类基金份额总额41,922,916.58 份。
6.2 利 润表
会计主体：华安沪深 300 量化增强证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一 、收 入 25,114,085.13 -9,530,702.42
1.利息收入 77,428.64 79,756.32
其中：存款利息收入 77,427.89 79,756.32
债券利息收入 0.75 -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
51,429,601.70 -10,665,121.03
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
13
其中：股票投资收益 51,010,711.11 -12,454,473.64
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 418,890.59 1,789,352.61
3. 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
-26,455,717.58 1,046,377.89
4.汇兑收益 （损失以 “－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
62,772.37 8,284.40
减 ：二 、费用 2,284,664.76 1,974,357.18
1．管理人报酬 565,210.52 808,269.82
2．托管费 84,781.55 121,240.53
3．销售服务费 169,888.10 295,541.10
4．交易费用 1,260,149.97 498,821.72
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其他费用 204,634.62 250,484.01
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
22,829,420.37 -11,505,059.60
减：所得税费用 - -
四 、 净利润 （ 净亏损 以 “- ”
号 填列 ）
22,829,420.37 -11,505,059.60
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安沪深 300 量化增强证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
84,195,378.83 33,495,119.45 117,690,498.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 22,829,420.37 22,829,420.37
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值减少以 “-” 号 填
列）
-30,417,063.01 -22,283,350.87 -52,700,413.88
其中：1.基金申购款 174,518,832.33 98,566,294.68 273,085,127.01
2.基金赎回款 -204,935,895.34 -120,849,645.55 -325,785,540.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
53,778,315.82 34,041,188.95 87,819,504.77
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
204,403,555.04 -6,089,081.58 198,314,473.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -11,505,059.60 -11,505,059.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值减少以 “-” 号 填
列）
-44,789,910.06 3,482,160.74 -41,307,749.32
其中：1.基金申购款 32,569,622.08 -2,961,492.31 29,608,129.77
2.基金赎回款 -77,359,532.14 6,443,653.05 -70,915,879.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
159,613,644.98 -14,111,980.44 145,501,664.54
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 朱学华， 主管会计工作负责人： 章国富， 会计机构负责
人：陈林
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
华安沪深300 量化增强证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可第 1065 号《关于核准华安沪
深300 量化增强证券投资基金募集的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
15
《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安 沪深 300 量化增强证券投资基金基
金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限不定。 首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 552,000,462.87 元，业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第634 号验资报告予以
验证 。经向中国证监会备案， 《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》
于2013 年9 月27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
552,093,318.21 份，其中认购资金利息折合 92,855.34 份。本基金的基金管理
人为华安基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据 《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》 和 《华安沪深 300 量
化增强证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金自募集期起根据
费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认/申购时收取认/
申购费 用的， 称为 A 类； 在投资者认/申购时不收取认/申购费用， 而是从本类别
基金资产中计提销售服务费的， 称为 C 类。 本 基金 A 和C 类基金份额分别计算基
金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类
别基金份额总数。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份
额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安沪深 300 量化增强证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监
会 允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为： 股票资产投资比例不
低于基金资产的90%， 其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的80%； 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。本基金的业绩比较基
准为： 本基金业绩比较基准为： 95%×沪深300 指数收益率+5%×同期商业银行税
后活期存款基准利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2015 年8 月28
日批准报出。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日及以后期间颁布的 《企业
会计准则－基本准则》 、各项具体及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中
国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报
告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华
安沪深300 量化增强证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2015 年上半年度 财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地
反映 了本基金2015 年6 月30 日的财务状况以 及2015 年上半年度 的 经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
除下述会计估计变更的说明以外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与
最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
16
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)， 鉴于
其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金
买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不 征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利
息时代扣代缴20%的个人所得税。自 2013 年1 月1 日起，对基金从上市公司取
得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1 年)的， 暂减按50% 计入
应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持
有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应
纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的
情况
本报告期内未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“华安基金公
司 ”)
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
兴业银行股份有限公司 (“兴业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
17
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
无。
6.4.8.1.2 权证 交易
无。
6.4.8.1.3 应支 付关 联方 的佣 金
无。
6.4.8.2 关 联方报 酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015
年6 月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 565,210.52 808,269.82
其中：支付销售机构的客户维护费 215,162.20 312,758.68
注： 支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/ 当年天数。
6.4.8.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015
年6 月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 84,781.55 121,240.53
注： 支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售 服务 费
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安沪深 300 增强A 华安沪深300 增强C 合计
华安基金 - 17,492.93 17,492.93
兴业银行 - 103,833.63 103,833.63
合计 - 121,326.56 121,326.56
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
18
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安沪深 300 增强A 华安沪深300 增强C 合计
华安基金公司 - 6,315.08 6,315.08
兴业银行 - 286,457.70 286,457.70
合计 - 292,772.78 292,772.78
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由 华安基金公司计算
并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额约定
的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
6.4.8.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2015 年1月1日至2015年6月30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6月30日
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
兴业银行 5,782,147.55 67,672.34 9,849,400.43 73,457.58
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.9 期末（2015 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.9.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600395 盘江股 份
2015-06
-09
非公开 发
行股票
15.71
2015-08
-19
14.00 3,000 36,704.70 47,130.00 -
600778 友好集 团
2015-06
-02
协议转 让
股权
16.10 - - 49,100 734,279.00 790,510.00 -
600153 建发股 份 2015-06 重大资 产 17.51 - - 9,700 152,038.46 169,847.00 -
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
19
-29 重组
600277 亿利能 源
2015-06
-01
非公开 发
行股票
14.62 - - 9,300 107,571.68 135,966.00 -
600886 国投电 力
2015-06
-24
非公开 发
行股票
14.87 - - 18,200 232,063.94 270,634.00 -
600900 长江电 力
2015-06
-15
重大资 产
重组
14.35 - - 28,100 367,625.65 403,235.00 -
601021 春秋航 空
2015-06
-26
非公开 发
行股票
126.09
2015-07
-21
113.48 400 52,392.00 50,436.00 -
601216 内蒙君 正
2015-06
-29
非公开 发
行股票
24.07
2015-07
-02
24.20 3,300 95,208.00 79,431.00 -
601633 长城汽 车
2015-06
-19
非公开 发
行股票
42.76
2015-07
-13
38.50 2,000 99,127.93 85,520.00 -
002336 人人乐
2015-06
-08
重大事 项 25.53
2015-08
-06
22.98 6,900 140,478.65 176,157.00 -
002589 瑞康医 药
2015-05
-21
非公开 发
行股票
104.25 - - 5,000 439,446.80 521,250.00 -
000024 招商地 产
2015-04
-03
重大资 产
重组
36.43 - - 14,545 357,650.44 529,874.35 -
000778 新兴铸 管
2015-06
-15
非公开 发
行股票
12.96 - - 11,993 96,637.32 155,429.28 -
000793 华闻传 媒
2015-05
-26
非公开 发
行股票
20.75 - - 93 1,805.66 1,929.75 -
000839 中信国 安
2015-06
-29
重大事 项 23.57 - - 4,800 95,846.14 113,136.00 -
000878 云南铜 业
2015-06
-08
重大事 项 24.50 - - 4,000 82,026.36 98,000.00 -
000917 电广传 媒
2015-05
-28
发行股 份
收购资 产
42.89 - - 2,500 92,140.00 107,225.00 -
000963 华东医 药
2015-06
-26
定向增 发 71.48
2015-08
-05
69.20 1,200 82,544.99 85,776.00 -
002001 新 和 成
2015-06
-30
员工持 股
计划
17.09
2015-07
-13
18.49 29,205 600,783.01 499,113.45 -
002310 东方园 林 2015-05 重大资 产 38.30 - - 3,200 105,940.09 122,560.00 -
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
20
-27 重组
002353 杰瑞股 份
2015-05
-27
发行股 份
购买资 产
44.35 - - 5,900 233,063.15 261,665.00 -
002375 亚厦股 份
2015-06
-17
员工持 股
计划
29.21
2015-07
-20
26.29 2,800 65,485.21 81,788.00 -
300007 汉威电 子
2015-06
-29
重大事 项 74.72
2015-08
-24
67.25 3,000 322,584.29 224,160.00 -
300123 太阳鸟
2015-05
-15
重大资 产
重组
20.44 - - 2,000 30,855.71 40,880.00 -
300163 先锋新 材
2015-06
-30
重大事 项 29.92 - - 2,400 106,764.36 71,808.00 -
注：本基金截至 2015 年 06 月 30 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生
重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经
交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至报告期末2015 年6 月30 日止， 本基金无银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至报告期末2015 年6 月30 日止， 本基金无交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.10.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2015 年8 月28 日经本基金的基金管理人批准。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 81,199,340.49 86.77
其中：股票 81,199,340.49 86.77
2 固定收益投资 13,077.90 0.01
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
21
其中：债券 13,077.90 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,133,341.88 7.62
7 其他各项资产 5,235,703.77 5.59
8 合计 93,581,464.04 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 276,514.00 0.31
B 采矿业 3,199,452.97 3.64
C 制造业 26,445,953.87 30.11
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 1,208,935.00 1.38
E 建筑业 3,735,973.00 4.25
F 批发和零售业 2,392,468.92 2.72
G 交通运输、仓储和邮政业 2,588,070.16 2.95
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,097,934.44 3.53
J 金融业 31,417,065.73 35.77
K 房地产业 3,414,352.87 3.89
L 租赁和商务服务业 764,844.14 0.87
M 科学研究和技术服务业 18,342.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 839,078.00 0.96
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 530,205.74 0.60
R 文化、体育和娱乐业 1,220,280.65 1.39
S 综合 49,869.00 0.06
合计 81,199,340.49 92.46
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 34,017 2,787,352.98 3.17
2 600036 招商银行 121,300 2,270,736.00 2.59
3 600016 民生银行 174,649 1,736,011.06 1.98
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
22
4 600000 浦发银行 100,981 1,712,637.76 1.95
5 600030 中信证券 62,810 1,690,217.10 1.92
6 601288 农业银行 414,718 1,538,603.78 1.75
7 600837 海通证券 69,189 1,508,320.20 1.72
8 601328 交通银行 163,527 1,347,462.48 1.53
9 000002 万
科Ａ 86,926 1,262,165.52 1.44
10 601398 工商银行 232,500 1,227,600.00 1.40
投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 刊 登 于
www.huaan.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 10,118,855.00 8.60
2 600000 浦发银行 8,821,621.55 7.50
3 601288 农业银行 8,075,266.00 6.86
4 600016 民生银行 7,486,313.60 6.36
5 600030 中信证券 7,089,062.00 6.02
6 000001 平安银行 7,060,917.35 6.00
7 600036 招商银行 6,287,501.58 5.34
8 600837 海通证券 6,080,524.25 5.17
9 600015 华夏银行 5,968,135.50 5.07
10 000002 万
科Ａ 5,583,021.00 4.74
11 601668 中国建筑 5,404,712.00 4.59
12 601398 工商银行 5,282,682.00 4.49
13 000333 美的集团 5,148,558.48 4.37
14 601009 南京银行 4,782,015.13 4.06
15 601988 中国银行 4,331,098.00 3.68
16 601088 中国神华 4,110,766.85 3.49
17 601328 交通银行 4,055,124.74 3.45
18 601169 北京银行 3,925,382.47 3.34
19 600900 长江电力 3,919,978.50 3.33
20 600048 保利地产 3,918,840.00 3.33
21 600028 中国石化 3,847,229.00 3.27
22 600104 上汽集团 3,842,187.16 3.26
23 600999 招商证券 3,773,238.26 3.21
24 600887 伊利股份 3,755,809.40 3.19
25 600383 金地集团 3,732,316.09 3.17
26 000651 格力电器 3,691,539.49 3.14
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
23
27 601006 大秦铁路 3,647,996.00 3.10
28 002202 金风科技 3,617,037.30 3.07
29 000858 五 粮 液 3,535,957.42 3.00
30 601818 光大银行 3,311,008.00 2.81
31 600585 海螺水泥 3,248,361.00 2.76
32 601766 中国中车 3,224,765.00 2.74
33 601901 方正证券 3,171,075.36 2.69
34 601117 中国化学 3,147,698.18 2.67
35 600089 特变电工 3,088,816.96 2.62
36 601601 中国太保 3,083,660.92 2.62
37 601377 兴业证券 3,014,217.00 2.56
38 000728 国元证券 2,949,388.88 2.51
39 000776 广发证券 2,943,647.38 2.50
40 601939 建设银行 2,890,814.00 2.46
41 600535 天士力 2,885,766.01 2.45
42 000157 中联重科 2,849,232.40 2.42
43 601998 中信银行 2,782,673.00 2.36
44 600019 宝钢股份 2,737,756.90 2.33
45 000895 双汇发展 2,660,074.80 2.26
46 601688 华泰证券 2,618,188.18 2.22
47 002450 康得新 2,613,884.06 2.22
48 600109 国金证券 2,552,165.00 2.17
49 601857 中国石油 2,541,729.90 2.16
50 000783 长江证券 2,532,828.00 2.15
51 000338 潍柴动力 2,522,198.00 2.14
52 601989 中国重工 2,508,295.00 2.13
53 601555 东吴证券 2,504,767.00 2.13
54 600795 国电电力 2,496,952.00 2.12
55 000039 中集集团 2,481,446.42 2.11
56 600372 中航电子 2,476,001.58 2.10
57 000750 国海证券 2,454,854.00 2.09
58 600068 葛洲坝 2,425,628.47 2.06
59 601628 中国人寿 2,408,410.00 2.05
60 600362 江西铜业 2,394,376.60 2.03
61 002415 海康威视 2,392,422.38 2.03
62 002422 科伦药业 2,380,545.41 2.02
63 000538 云南白药 2,358,402.39 2.00
64 601336 新华保险 2,356,314.07 2.00
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
24
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 13,256,550.93 11.26
2 600000 浦发银行 10,002,233.16 8.50
3 600016 民生银行 9,351,955.08 7.95
4 600837 海通证券 8,765,313.74 7.45
5 000001 平安银行 8,603,062.89 7.31
6 601288 农业银行 8,357,341.58 7.10
7 600036 招商银行 7,860,133.34 6.68
8 600030 中信证券 7,367,288.78 6.26
9 600015 华夏银行 6,891,919.22 5.86
10 000002 万
科Ａ 5,684,586.94 4.83
11 601668 中国建筑 5,103,762.20 4.34
12 601398 工商银行 4,867,521.90 4.14
13 601009 南京银行 4,760,700.56 4.05
14 601169 北京银行 4,745,409.50 4.03
15 601818 光大银行 4,712,055.07 4.00
16 601328 交通银行 4,666,544.49 3.97
17 000333 美的集团 4,576,775.06 3.89
18 600887 伊利股份 4,565,564.03 3.88
19 601988 中国银行 4,269,951.60 3.63
20 000651 格力电器 4,221,678.85 3.59
21 600028 中国石化 4,206,977.02 3.57
22 601601 中国太保 4,165,929.19 3.54
23 002202 金风科技 4,137,181.69 3.52
24 000776 广发证券 3,984,469.45 3.39
25 600383 金地集团 3,911,419.86 3.32
26 601088 中国神华 3,878,108.39 3.30
27 601006 大秦铁路 3,844,938.70 3.27
28 600900 长江电力 3,840,909.93 3.26
29 601766 中国中车 3,768,086.55 3.20
30 601688 华泰证券 3,636,895.58 3.09
31 600068 葛洲坝 3,600,076.87 3.06
32 600104 上汽集团 3,583,579.17 3.04
33 000402 金 融 街 3,554,866.21 3.02
34 600048 保利地产 3,535,841.52 3.00
35 600050 中国联通 3,474,388.45 2.95
36 601117 中国化学 3,355,136.56 2.85
37 000338 潍柴动力 3,347,953.28 2.84
38 601377 兴业证券 3,328,228.40 2.83
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
25
39 600795 国电电力 3,226,587.70 2.74
40 000858 五 粮 液 3,123,244.17 2.65
41 600089 特变电工 3,104,125.42 2.64
42 000728 国元证券 3,083,366.90 2.62
43 600585 海螺水泥 3,075,622.14 2.61
44 601901 方正证券 3,072,284.12 2.61
45 600029 南方航空 3,009,669.24 2.56
46 601939 建设银行 2,998,710.51 2.55
47 600999 招商证券 2,898,211.70 2.46
48 601299 中国北车 2,879,033.97 2.45
49 000895 双汇发展 2,833,779.41 2.41
50 600109 国金证券 2,828,463.71 2.40
51 600875 东方电气 2,811,732.81 2.39
52 600642 申能股份 2,753,531.62 2.34
53 000039 中集集团 2,717,110.88 2.31
54 601336 新华保险 2,710,895.53 2.30
55 600535 天士力 2,671,913.34 2.27
56 600372 中航电子 2,661,623.18 2.26
57 000725 京东方Ａ 2,635,082.40 2.24
58 600369 西南证券 2,611,871.75 2.22
59 000425 徐工机械 2,597,594.67 2.21
60 600188 兖州煤业 2,594,004.19 2.20
61 600352 浙江龙盛 2,589,516.05 2.20
62 600019 宝钢股份 2,584,044.66 2.20
63 601998 中信银行 2,579,999.98 2.19
64 600011 华能国际 2,572,232.70 2.19
65 601989 中国重工 2,566,204.80 2.18
66 000729 燕京啤酒 2,565,936.66 2.18
67 002422 科伦药业 2,562,967.73 2.18
68 000157 中联重科 2,555,311.87 2.17
69 600277 亿利能源 2,536,004.56 2.15
70 002024 苏宁云商 2,509,194.11 2.13
71 601179 中国西电 2,486,446.36 2.11
72 000686 东北证券 2,440,317.09 2.07
73 600893 中航动力 2,435,977.22 2.07
74 600362 江西铜业 2,419,898.34 2.06
75 601607 上海医药 2,416,090.17 2.05
76 601390 中国中铁 2,394,871.62 2.03
77 601231 环旭电子 2,393,104.34 2.03
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
26
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 651,398,990.80
卖出股票的收入（成交）总额 703,336,933.62
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 13,077.90 0.01
8 其他 - -
9 合计 13,077.90 0.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 110031 航信转债 90 13,077.90 0.01
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序的前十名资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期未投资股指期货。
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
27
7.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 （多头套期保值或空头套期
保值） ，并根 据风 险资 产投资 （或拟 投资 ）的 总体规 模和风 险系 数决 定股指 期货
的投资比例； 其次， 本 基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指
期货流动性、 收益性、 风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择， 以对冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本基 金投 资国债 期货 的投资 政策
无。
7.11.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本基 金投 资国债 期货 的投资 评价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资 的中 信 证券 （600030 ）和海 通 证券 （600837 ）因存 在 违
规为到期融资融券合约展期问题，2015 年1 月 16 日受到中国证监会暂停新开融
资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。 报告期内， 基金投资的前十名其他
证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名股 票中 ，不 存在 投 资于超 出基 金合 同规 定 备选股
票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
序号 名称 金额
1 存出保证金 169,397.01
2 应收证券清算款 572,713.71
3 应收股利 -
4 应收利息 3,243.32
5 应收申购款 4,490,349.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,235,703.77
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
28
本基金本报告期末 前十名股票不存在流通受限的情况。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安沪深
300 增强A
673 17,615.75 - - 11,855,399.24 100.00%
华安沪深
300 增强C
1,376 30,467.24 - - 41,922,916.58 100.00%
合计 2,049 26,246.13 - - 53,778,315.82 100.00%
注：分 级基 金机构/个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属两
级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属两级
基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
华安沪深300 增强A 1,000.00 0.008%
华安沪深300 增强C - -
合计 1,000.00 0.002%
注：1. 分级 基金 管理 人的从 业人 员持 有基金 占基金 总份 额比例 的计 算中，
对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用
下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总
量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 华安沪深300 增强A 华安沪深300 增强C
基金合同生效日(2013 年9 月27
日)基金份额总额
36,175,885.32 515,917,432.89
本报告期期初基金份额总额 18,905,736.42 65,289,642.41
本报告期基金总申购份额 25,983,125.96 148,535,706.37
减：本报告期基金总赎回份额 33,033,463.14 171,902,432.20
本报告期基金拆分变动份额 - -
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
29
本报告期期末基金份额总额 11,855,399.24 41,922,916.58
10 重 大事 件揭示
10.1
基金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2015 年 1 月 22 日，基金管理人发布了华安沪深 300 量化增强 证券投
资基金基金经理变更公告， 新增谢东旭先生为本基金的基金经理， 与牛勇先生共
同管理本基金。
（2）2015 年3 月 7 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（3）2015 年 6 月 30 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副
总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（4）2015 年 7 月 11 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管
理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基金投 资策 略的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备
注
成交金额
占 当期股
票 成交总
额 的比例
佣金
占 当期佣
金总量
的比例
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2015 年半年度报告 摘要
30
上海证券有
限责任公司
2 1,350,862,854.10 100.00% 404,764.47
100.00%
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
3、本报告期内，本基金未变更交易单元。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交
金额
占当期债
券成交 总
额的比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
上海证券有限责任公司 - - - - - -
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
