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华安汇财通(000709)

华安汇财通:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
华 安 汇财 通 货币 市 场基 金 
2015 年 半年 度报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 
第 2 页共 29 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页共 29 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安汇 财通 货币 基金主 代码 000709 交易代 码 000709 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 17 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 904,370,503.15 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力求 本金 安全 、 确保 资 产流动 性的 基础 上 , 追 求 超越业 绩比 较基 准的 投 资回报 。 投资策 略 本基金 将根 据市 场情 况和 可投资 品种 的容 量 , 在 严 谨深入 的研 究分 析基 础 上, 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协 议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 , 确定 各类 货币 市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 , 在保证 基金 资产 的安 全 性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 蒋松云 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31 层、32 层 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页共 29 页 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 15,117,268.15 本期利 润 15,117,268.15 本期净 值收 益率 2.2258% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末基 金资 产净 值 904,370,503.15 期末基 金份 额净 值 1.0000 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 合同 于 2014 年 7 月 17 日 生效 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净值 收益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3187% 0.0039% 0.1110% 0.0000% 0.2077% 0.0039% 过去三 个月 1.0904% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.7538% 0.0038% 过去六 个月 2.2258% 0.0036% 0.6695% 0.0000% 1.5563% 0.0036% 自基金 成立 起至 今 4.0921% 0.0032% 1.2908% 0.0000% 2.8013% 0.0032% 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准:人 民币 七天 通知 存款 利率( 税后 )。 2、 根 据本 基金 合同 的有 关 规定 : 本 基金 投资 于法 律法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具 , 包 括: 现金, 通知 存款 ,短 期融 资券, 一年 以内 (含 一年 )的银 行定 期存 款和 大额 存单, 期限 在一 年以 内 (含一 年) 的债 券回 购, 期限在 一年 以内 (含 一年 )的中 央银 行票 据, 剩余 期限( 或回 售期 限) 在 397 天 以内 (含 397 天) 的债券 、 资 产支 持证 券、 中期票 据, 以及 中国 证监 会、 中 国人 民银 行认 可 的其他 具有 良好 流动 性的 金融工 具。 3、本 基金 合同 于 2014 年 7 月 17 日 生效 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页共 29 页 华安汇 财通 货币 市场 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 7 月 17 日至 2015 年 6 月 30 日) 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富 利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利股票、华安 中小盘成长股票、华安策 略优 选股票、华安核心 优选股票、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动股票、华安 上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 龙头 ETF 联接、 华安升 级主 题股 票 、 华安稳 固收 益债 券、 华安 可转换 债基 金、 华安 深证 300 指 数基 金(LOF )、华安科 技动 力股 票、 华 安 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金(QDII-LOF )、 华安月月鑫短期理财债券 、华安季季鑫短期理财债 券、华安月安鑫短期理财 债券、、华安沪深 300华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页共 29 页 指数分级、华安逆向策略 、华安日日鑫货 币、华安 安心收益债券、华安信用 增强债券、华安纯债债 券、华 安保 本混 合、 华安 双债添 利债 券、 华安 安信 消费股 票、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安黄 金 易 (ETF )、华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪 深 300 量 化 指数、 华安 年年 红债 券、 华安生 态优 先股 票、 华 安中证 细分 地 产 ETF 、华安中证 细分 医 药 ETF 、华安大国 新经 济、 华安 新活 力混合 、华 安安 顺灵 活 配置混 合、 华安 财汇 通货 币、华 安国 际龙 头(DAX )ETF 、华安国际 龙头 (DAX )ETF 联接、华 安 高分红 指数 增强 、 华 安中 证 细分医 药 ETF 联接、 华 安 安享灵 活配 置混 合、 华安 年 年盈定 期开 放债 券、 华安物联 网主题股票、华 安新动力灵活配置、华安 新丝路主题股票、华安智 能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 回报灵活配置、华安新机 遇保本、华安新优选灵活 配置、华安中证银行指 数分级、华安中证全指证 券公司指数分级、华安添 颐养老混合发起式、华安 国企改革主题灵活配置 等 67 只开 放式 基金 。管 理 资产规 模达 到 1214.76 亿 元人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 贺涛 本基金 的 基金经 理、固 定 收益部 总 监 2014-07-17 - 17 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方向 ) , 17 年 证券、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 , 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月起 担任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理.2011 年 6 月起 同时 担任华 安可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2012 年 12 月 起同 时担 任华安 信用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2013 年 6 月 起同 时担 任华 安双债 添利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益部助 理总 监。2013 年 8 月起担 任固 定 收益部 副总 监。 2013 年 10 月起同 时担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。2014 年 7 月起 同时担 任本 基 金的基 金经 理。2015 年 2 月起担 任华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。2015 年 5 月起 担任固 定收 益 部总监 。2015 年 5 月 起担 任华安 新回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页共 29 页 朱才敏 本基金 的 基金经 理 2014-11-20 - 7 年 金融工 程硕 士, 具有 基金 从业资 格证 书, 7 年 基金 行业 从业 经历 。2007 年 7 月应 届 生 毕 业 进 入 华 安 基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理 员 、 产 品 经 理 、 固 定 收 益 部 研究员 、基 金经 理助 理等 职务。2014 年 11 月起 同时 担任 本基 金、 华安月 月鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2015 年 5 月 起同 时担任 华安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 孙丽娜 本基金 的 基金经 理 2014-08-30 - 4 年 硕士研 究生 , 4 年 债券 、 基 金行业 从业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经 纪 公 司 债 券 经 纪人。2010 年 8 月加 入华 安基金 管理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理助理 。2014 年 8 月 起担 任本基 金及 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 、 华 安 七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2014 年 10 月 起同 时担 任华安 现金 富 利投资 基金 的基 金经 理。2015 年 2 月起 担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。2015 年 6 月起 同时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ,即 以公 告日 为准 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安汇财通货币市场 基金基金合同》、 《华安汇财通货币市场基 金招募说明书》等有关基 金法律文件的规定,本着 诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ,在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最 大利益,不存在违法违 规或未 履行 基金 合同 承诺 的情形 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》,公司制 定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理 制度》,将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页共 29 页 组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括:在研 究环节,研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中,使用晨会发言、邮 件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。 在投资 环节 , 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 , 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 , 以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组 合经理等各投资决策主体 授权机制,投资组合经理 在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。 在交易环节,公司实行强 制公平交易机制,确保各 投资组合享有公平的交 易执行机会。(1) 交易 所二级市场业务,遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制 原则,实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。(2) 交 易所一级市场业务,投 资组合经理按意愿独立进 行业务申报,集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该 业务以公司 名义进行申报与中签,则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法 合理进 行比 例分 配, 且以 公司名 义获 得, 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下, 进 行公 平协 商分 配。 (3) 银 行间 市场 业务 遵 循指令 时间 优先 原则 , 先 到先询 价的 控制 原则 。 通 过内部 共同 的 iwind 群, 发布询价需求和结果,做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ,则各投资组合经理须 以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向,交 易员以此进行投标,以确 保中签结果与投资组合 投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配,且以公司名 义获 得,则投资部门在风险 管理部投资监督参与下, 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节, 公司风险管理部对公司 旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公 司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平 交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 , 根 据市 场公认 的第 三方 信息 (如: 中债登 的债 券估 值) , 定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查,对 不同投资组合临近交易 日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报告 期内 , 公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》,公司合 规监察稽核部会同 基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行 间的同日反向交易控制规 则,并在投资系统中进行 了设置,实现了完全的系 统控制。同时加强了对 基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ; 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ,华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页共 29 页 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况共 出现 了 1 次 。 原 因: 各投资 组合 分别 按 照 其交易策略交易时,虽相 关投资组合买卖数量极少 ,但由于个股流动性较差 ,交易量稀少,致使成 交较少 的单 边交 易量 仍然 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。 而从 同向 交易 统计 检 验和实 际检 查的 结果 来 看,也 未发 现有 异常 。


4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半 年美 国经 济再 次从 复 苏放缓 中走 出, 在二 季度 持续温 和扩 张, 制造 业 PMI 连续 3 个 月企 稳回升 ,就 业市 场持 续改 善,年 内加 息预 期较 大, 美元指 数上 行震 荡。 欧元 区在 QE 政策 刺激 下 , 经济表现平稳复苏,失业 率稳步下行。国内经济仍 处于寻底过程,制造业、 房地产投资增速持续下 降,而 受资 金约 束限 制基 建投资 在上 半年 也有 所下 滑,1-6 月固 定资 产投 资 增速 仅 11.40% , 较去 年 底下 降 4.3 个 百分 点; 消 费增速 低位 徘徊 ,1-6 月 消 费增速 较去 年底 下 降 1.6 个百分 点; 贸易 数据 继 续呈现 衰退 式增 长 。 受 国际 大宗商 品低 迷和 内需 疲弱 等影响 , 上半 年 CPI 、 PPI 继 续下行 并保 持低 位。 货币政策从中性走向宽松 ,央行通过降息降准、公 开市场操作、定向降准、 增加抵押补充贷款额度 等方式注入基础货币,在 外汇占款持续流出、春节 回款趋缓、投资者理财意 识崛起以及新股申购扰 动等多种因素影响下,资 金面在一季度保持紧平衡 状态、资金利率处于高位 ,随着货币政策宽松力 度的加 大 , 二 季度 资金 面 达到极 度宽 松 , 银 行 间 7 天回购 加权 利率 平均 值 2.42% , 较一 季度 下降 近 2 个百分点。利率债短端受 流动性影响,收益率 在一 季度处于高位、二季度大 幅下行;长端在经济基 本面疲弱和供给压力的影 响下,收益率先下后上, 之后保持震荡;收益率曲 线大幅陡峭化。信用债 市场受益于流动性宽松, 收益率曲线亦呈现陡峭化 下行;在经济增速下台阶 背景下,传统企业经营 压力不断增加,今年以来 刚性兑付不断被打破,低 等级信用债表现差于高等 级信用债,中高等级信 用债利 差持 续收 窄、 低等 级信用 债利 差则 有所 走阔 。 报告期内,基金配置以中 高等级短融和定存为主, 适当运用杠杆,通过较高 的票息收入和积极 的价差操作赚取超额收益 。通过审慎和积极的管理 ,在把握流动性的基础上 ,积极努力为 投资者赚 取较高 收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 投资回 报:2.2258% 比较 基 准:0.6695% 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页共 29 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,美国经济走 在稳步复苏的路上,年内 加息将是大概率事件,美 元强势将会持续。 欧元区经 济预期将保持复苏步伐, “ 希腊危机 ” 的演化及其影 响需要密切关注。国内经 济复苏仍较 为 艰难,预期仍将采用宽财 政宽货币的组合政策,随 着地方债务置换的逐步推 进和地方融资条件的放 松,后 续稳 增长 政策 的落 地执行 或将 推动 基建 投资 增速重 拾升 势。 下半 年 CPI 在去年低 基数 以及 猪 肉价格 上涨 的带 动下 , 预 计将 从 8 月 起逐 步走 高, 但上行 幅度 较为 有限 , 关 注 1) 猪肉 价格 、2)大 宗商品 价格 变化 、3) “ 厄 尔尼诺 ” 等 风险 因素 对通 胀 上行的 影响 。 随着 近期 股 市调整 , 市场 风险 偏好 出现较 为明 显的 下降 , 同时 受新股 发行 暂停 等因 素的 影响 , 资 产配 置向 权益 转换 的节奏 将出 现放 缓 、 打新资金将回流债券市场 ,预计资金面仍将保持宽 松态势,债券市场将延续 牛市行情、收益率曲线 平坦化 下行 。 操作方面,我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡,关注中高评级短 融的配置和交易机 会。同时把握阶段性资金 面抽紧时机、锁定较高收 益。在控制组合风险的基 础上,为投资者积极赚 取高收 益。 我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念, 优化 组合 结构, 控制风 险, 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部高级总监、研究发展 部高级总监、固定 收益部 总监 、指 数投 资部 高级总 监、 基金 运营 部总 经理及 相关 负责 人员 。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页共 29 页 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司, 现 任华 安香 港精 选 股票、华安大中华升级股 票、华安宏利股票、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安 物联网股票、华安宝利配 置、华安生态优先股票的 基金经理,华安基金管理 有限公司总经理助理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 总监。 杨明, 投资 研究 部高 级总 监, 研 究生 学历 ,15 年金 融、 证 券、 基金 从业 经验 , 曾在 上海 银行 工 作。2004 年 10 月 进入 华 安基金 管理 有限 公司 , 担 任研究 发展 部宏 观研 究员 ,现任 华安 优选 的基 金 经理, 投资 研究 部高 级总 监。 贺涛, 金融 学硕 士, 固 定收 益部总 监。 曾任 长城 证券 有限责 任公 司债 券研 究员 , 华安 基金 管理 有 限公司债券研究员、债券 投资风险管理员、固定收 益投资经理。现任华安稳 定收益债券基金、华安 可转债基金、华安信用增 强债券基金、华安双债添 利债券基金、华安现金富 利货币、华安月月鑫短 期理财、华安季季鑫短期 理财、华安月安鑫短期理 财、华安汇财通货币、华 安年年盈定期开放式债 券、华 安新 回报 灵活 配置 的基金 经理 ,固 定收 益部 总监。 许之彦, 指 数投资 部高级 总监, 理学 博士,CQF( 国 际数量金 融工程 师) 。曾在 广发证券 和中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 , 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数证 券投 资 基金(LOF )、华安 易富 黄金 ETF 及联接 基金 、华 安中证 高分 红指 数增 强型 、华安 中证 全指 证券 公 司指数 分级 、华 安中 证银 行指数 分级 的基 金经 理, 指 数投资 部高 级总 监。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,曾任 财务 核算 部副 总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页共 29 页 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基金根据每日基金收益情 况,以每万份基金净收益 为基准,为投资人 每日计 算当 日收 益并 分配 ,且每 日进 行支 付。 本报告 期华 安 汇 财通 货币 累计收 益分 配金 额 15,117,268.15 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安汇财通货币市 场基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资 基金法》、《货币市场基 金管理暂行规定》、《货 币市场基金信息披露特别 规定》及其他有关法律 法规和基金合同的有关规 定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安汇财通 货币市场基金的管理人—— 华安基金管理有限公司 在华安汇财通货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日 年 化收益 率、 基金 利润 分配 、基金 费用 开支 等问 题 上,严格遵循《证券投资 基金法》、《货币市场基 金管理暂行规定》、《货 币市场基金信息披露特 别规定 》等 有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安汇财通货币市场基 金 2015 年半年度 报告中 财务 指标 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查, 以上 内容 真实 、 准确和 完整 。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页共 29 页 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 82,880,965.93 81,119,552.91 结算备 付金 95,000.00 100,500.00 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 819,710,375.61 193,053,346.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 819,710,375.61 193,053,346.00 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 138,001,167.00 88,401,012.60 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 5,591,111.37 3,027,944.24 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - 2,500.00 资产总 计 1,046,278,619.91 365,704,855.75 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 141,289,329.35 43,399,734.90 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 204,102.35 69,191.62 应付托 管费 37,796.71 12,813.23 应付销 售服 务费 188,983.66 64,066.26 应付交 易费 用 29,867.71 21,035.56 应交税 费 - - 应付利 息 5,375.02 5,760.42 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 152,661.96 209,000.00 负债合 计 141,908,116.76 43,781,601.99 所有者权益: - - 实收基 金 904,370,503.15 321,923,253.76 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页共 29 页 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 904,370,503.15 321,923,253.76 负债和 所有 者权 益总 计 1,046,278,619.91 365,704,855.75 注: (1) 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基 金份 额净 值 1.0000 元, 基 金份 额总 额 904,370,503.15 份。 (2) 本基 金合 同于 2014 年 7 月 17 日生 效。 6.2 利润表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 18,062,160.41 1. 利息 收入 16,374,435.09 其中: 存款 利息 收入 7,256,668.60 债券利 息收 入 8,429,931.75 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 687,834.74 其他利 息收 入 - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 1,685,777.37 其中: 股票 投资 收益 - 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 1,685,777.37 资产支 持证 券投 资收 益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) - 4. 汇兑 收益 (损 失以 “ - ” 号 填列) - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,947.95 减:二、费用 2,944,892.26 1 .管 理人 报酬 928,919.92 2 .托 管费 172,022.19 3 .销 售服 务费 860,111.04 4 .交 易费 用 - 5 .利 息支 出 797,978.35 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 797,978.35 6 .其 他费 用 185,860.76 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 15,117,268.15 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页共 29 页 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 15,117,268.15 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 321,923,253.76 - 321,923,253.76 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 15,117,268.15 15,117,268.15 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 582,447,249.39 - 582,447,249.39 其中:1.基 金申 购款 5,820,366,084.42 - 5,820,366,084.42 2.基金 赎回 款 -5,237,918,835.03 - -5,237,918,835.03 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -15,117,268.15 -15,117,268.15 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 904,370,503.15 - 904,370,503.15 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安汇财通货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ,系经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国 证监会 ” ) 证监许可[2014]607 号《关 于核准 华安汇 财 通货币市 场基金募 集的批 复》的核 准,由 华安 基金管 理有 限公 司作 为管 理人 于 2014 年 7 月 7 日到 2014 年 7 月 10 日 止期 间向社 会公 开募 集 , 募 集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 验 证并出 具安 永华 明 (2014 ) 验字 第 60971571_B07 号验资 报告 后, 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 7 月 17 日 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 , 存 续期 限不 定 。 设立 时募 集的 扣除 认购 费 后的实 收基 金 ( 本 金) 为人 民币 251,603,578.39华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页共 29 页 元,在募集期间产生的活 期存款利息为人民币 54,324.09 元,以上实收基金 (本息)合计为人民币 251,657,902.48 元, 折 合 251,657,902.48 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人及 注册登 记机 构为 华安 基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包括: 现金 , 通 知存 款, 短 期融 资券 , 一年以内(含一年)的银 行定期存款和大额存单, 期限在一年以内(含一年 )的债券回购,期限在 一年以内(含一年)的中 央银行票据,剩 余期限( 或回售期限)在 397 天以 内(含 397 天)的债 券、资产支持证券、中期 票据,以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他 具有良好流动性的金融 工具。 法律法规或监管机构允许 货币市场基金投资其他货 币市场基金或同业存单的 ,在不改变基金投 资目标、不改变基金风险 收益特征的前提下,本基 金可参与其他货币市场基 金或同业存单的投资, 不需召 开份 额持 有人 大会 ,具体 投资 比例 限制 按届 时有效 的法 律法 规和 监管 机构的 规定 执行 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。 本基金 业 绩 比较 基准 :人 民币七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准 则、 应用 指南、 解 释以及 其他 相关 规定 (以 下合称 “企 业会 计准 则” ) 编制, 同时 , 对 于在 具 体会计核算和信息披露方 面,也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业 务指引》 、中 国证监 会制 定的《关 于证 券投资 基金 执行< 企业会 计准则> 估 值 业务及份 额净 值计价 有 关事项 的通 知》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内容 与格 式准 则 》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注 的 编制及 披露 》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 及 其他 中国 证监会 颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/ 新会 计准 则 2014 年 1 至 3 月 ,财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 、《企 业会 计准 则第 40 号—— 合 营安 排》 和《企 业会 计准 则第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ;修 订了 《 企 业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》、 《企 业会 计准则 第 9 号—— 职 工薪 酬》、 《 企 业会 计准 则 第 30 号 —— 财务 报表 列报 》和《 企业 会计 准则 第 33 号—— 合并 财务 报表 》; 上述 7 项 会计 准则 均 自 2014 年 7 月 1 日 起施 行 。 2014 年 6 月 , 财政 部修 订 了 《企 业会 计准 则第 37 号 ——金 融工 具列 报》 ,华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页共 29 页 在 2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 除下述会计估计变更的说 明以外,本报告期所采用 的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告 相一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 除外) , 鉴于 其 交易量 和交 易频 率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司根 据《中国证券投资基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准 》 所 独立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计 期间 不存 在差 错更 正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 6.4.6.2 个人 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》的规定,对基金取得 的股票的股息 、红利收入 ,债券的利息收入、储蓄 存款利息收入,由上市华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页共 29 页 公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个 人所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 未发 生变 化。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 华安基 金管 理有 限公 司工 会委员 会 基金管 理人 的 工 会委 员会 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 928,919.92 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页共 29 页 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 112,253.71 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.27%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 , 自 动在 次月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 , 基 金管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 172,022.19 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.05%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据, 自动 在 次月初 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取, 基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金管 理有 限公 司 316,333.64 合计 316,333.64 注:基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H =E× 0.25%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。 由基 金托 管人 根据与 基金 管理 人 核对一 致的 财务 数据, 自 动在次 月初 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给登记 机构 , 由登 记机华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页共 29 页 构代付 给销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的,支 付日 期顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额 单位 :份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 50,621,657.59 期间申 购/ 买 入总 份额 - 期间因 拆分 变动 份额 - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 50,621,657.59 期末持 有的 基金 份额 - 期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 - 注:期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 关联方 名称 本期末 2015 年 6 月 30 日


上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 华安基 金管 理有 限 公司工 会委 员会 5,519,248.17 0.61% - - 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 2,880,965.93 9,211.22 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页共 29 页 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 金融资 产款 余额 人民 币 141,289,329.35 元 ,是 以如 下 债券作 为质 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 041558036 15 沈公 用 CP002 2015-07-01 99.96 50,000 4,998,073.06 041572002 15 镇旅 发 CP001 2015-07-01 99.96 200,000 19,992,877.90 071504006 15 广发 CP006 2015-07-01 99.99 300,000 29,996,577.25 011582001 15 太钢 SCP001 2015-07-01 99.93 400,000 39,972,102.18 011599324 15 粤电 SCP001 2015-07-01 99.99 11,000 1,099,917.34 140223 14 国开 23 2015-07-01 100.14 200,000 20,028,314.49 140352 14 进出 52 2015-07-01 99.72 300,000 29,914,974.05 合计





1,461,000 146,002,836.27 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 6.4.10.1 承诺事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.10.2 其他事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 6.4.10.3 财务报表的批准


本财务 报表 已 于 2015 年 8 月 28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页共 29 页 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 819,710,375.61 78.35 其中: 债券 819,710,375.61 78.35 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 138,001,167.00 13.19 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 82,975,965.93 7.93 4 其他各 项资 产 5,591,111.37 0.53 5 合计 1,046,278,619.91 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.80 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 141,289,329.35 15.62 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 %。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过180 天情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 180 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 22.22 15.62 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页共 29 页 2 30 天 (含 ) —60 天 27.63 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 29.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —180 天 12.15 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 180 天 (含 ) —397 天( 含 ) 23.21 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 115.06 15.62 7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 49,943,288.54 5.52 其中: 政策 性金 融债 49,943,288.54 5.52 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 769,767,087.07 85.12 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 819,710,375.61 90.64 9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 011582001 15 太钢 SCP001 400,000 39,972,102.18 4.42 2 071507002 15 中 信建 投 CP002 300,000 29,997,057.70 3.32 3 071511005 15 国 信证 券 CP005 300,000 29,996,887.06 3.32 4 011599345 15 京 能洁 能 SCP003 300,000 29,996,797.64 3.32 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页共 29 页 5 071504006 15 广发 CP006 300,000 29,996,577.25 3.32 6 071533004 15 华 融证 券 CP004 300,000 29,996,559.74 3.32 7 071503007 15 中信 CP007 300,000 29,995,352.76 3.32 8 071522003 15 齐 鲁证 券 CP003 300,000 29,994,733.24 3.32 9 071521004 15 渤 海证 券 CP004 300,000 29,994,699.82 3.32 10 011599361 15 徐工 SCP002 300,000 29,989,550.41 3.32 7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 23 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.41% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.03% 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.12% 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 7.8.2 本报告期内本基金不 存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊 余 成本超过当日基金资 产净 值 20 %的情况。 7.8.3 本基金本报告期内不 存在投资的前十名证 券的 发行主体被监管部门 立案 调查, 或在报告 编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 7.8.4 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 5,591,111.37 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页共 29 页 7 其他 - 8 合计 5,591,111.37 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 45,162 20,025.03 10,593,122.25 1.17% 893,699,206.14 98.82% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,166,977.55 0.461% 注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 至 10 万份 (含 ); 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 17 日 )基 金份 额总 额 251,657,902.48


本报告 期 期 初基 金份 额总 额 321,923,253.76 本报告 期 基 金总 申购 份额 5,820,366,084.42 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,237,918,835.03 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 904,370,503.15 注:申 购含 红利 再投 份额 。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 26 页共 29 页 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: (1)2015 年 3 月 7 日 , 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (2)2015 年 6 月 30 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 (3)2015 年 7 月 11 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告, 童 威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 财富里 昂证 券有 限责 任公 司(华 信证 券) 1 - - - - - 川财证 券经 纪有 限公 司 1 - - - - - 东北证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 东兴证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 高华证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 广发华 福证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 广发证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 27 页共 29 页 国都证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 国金证 券有 限责 任公 司上 海中山 南路 证券 营业 部 2 - - - - - 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 国信证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 恒泰证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 申万宏 源证 券有 限公 司 1 - - - - - 华创证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 华融证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 华泰证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 开源证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 民生证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 中国民 族证 券有 限责 任公 司 2 - - - - - 齐鲁证 券有 限公 司 2 - - - - - 上海证 券有 限责 任公 司 2 - - - - - 世纪证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 西部证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 信达证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 兴业证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 中国银 河证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 长城证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 招商证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 中国国 际金 融有 限公 司 1 - - - - - 中天证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 中国中 投证 券有 限责 任公 司 2 - - - - - 中信证 券股 份有 限公 司 1 - - - - - 中银国 际证 券有 限责 任公 司 1 - - - - - 注:1、 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 , 选 用其 交易单 元供 本基 金证 券买 卖专用 , 选 择标 准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 28 页共 29 页 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、本 报告 期内 ,本 基金 租 用的 交 易单 元未 发生 变化 。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交 金额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国金证 券有 限责 任公 司上 海中山 南路 证券 营业 部 - - 16,000,000.00 15.59% - - 国信证 券有 限责 任公 司 - - 81,800,000.00 79.73% - - 上海证 券有 限责 任公 司 - - 4,800,000.00 4.68% - - 安信证 券股 份有 限公 司








财富里 昂证 券有 限责 任公 司(华 信证 券)








川财证 券经 纪有 限公 司








东北证 券股 份有 限公 司








东兴证 券股 份有 限公 司








高华证 券有 限责 任公 司








广发华 福证 券有 限责 任公 司








广发证 券股 份有 限公 司








国都证 券有 限责 任公 司








国泰君 安证 券股 份有 限公 司








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申万宏 源证 券有 限公 司








华创证 券有 限责 任公 司








华融证 券股 份有 限公 司








华泰证 券股 份有 限公 司








华安汇财通货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 29 页共 29 页 开源证 券有 限责 任公 司








民生证 券有 限责 任公 司








中国民 族证 券有 限责 任公 司








齐鲁证 券有 限公 司








世纪证 券有 限责 任公 司








西部证 券股 份有 限公 司








信达证 券股 份有 限公 司








兴业证 券股 份有 限公 司








中国银 河证 券股 份有 限公 司








长城证 券有 限责 任公 司








招商证 券股 份有 限公 司








中国国 际金 融有 限公 司








中天证 券有 限责 任公 司








中国中 投证 券有 限责 任公 司








中信证 券股 份有 限公 司








中银国 际证 券有 限责 任公 司








10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一五年八月二十 八日