华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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华安安心收益债券型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 八日
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有限 公司 根 据本基 金合 同规 定， 于 2015
年 8 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 华安安心收益债券
基金主代码 040036
交易代码
040036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年9月7日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 336,150,522.22 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安安心收益债券A类 华安安心收益债券B类
下属分级基金的交易代码 040036 040037
报告期末下属分级基金的
份额总额
247,846,443.61 份 88,304,078.61 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
在有效控制流动性 和风 险的前提下，力争 持续 稳定地实
现超越比较基准的当期收益。
投资策略
本基金以 “3年运作周期滚动 ”的方式投资运作。 在每个
运作期内采用“华 安避 险增值机制 ”，动 态调 整基础资
产和风险资产的配 置比 例，定期锁定投资 收益 ，控制基
金资产净值的波动幅度， 实现基金资产的长期稳定增值。
同时，本基金将通 过对 宏观经济、国家政 策等 可能影响
证券市场的重要因 素的 研究和预测，并利 用公 司研究开
发的多因子模型等 数量 工具，分析和比较 不同 证券子市
场和不同金融工具 的收 益及风险特征，积 极寻 找各种可
能的套利和价值增 长的 机会，以确定风险 资产 在非信用
类固定收益品种（ 国债 、央行票据等）、 信用 类固定收
益品种和权益类资产之间的配 置比例。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
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风险收益特征
本基金为债券型基 金， 属于证券投资基金 中较 低风险的
品种，其预期的风 险和 预期收益水平低于 股票 基金和混
合基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份
有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 步艳红
联系电话
021-38969999 010-68858112
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn buyanhong@psbc.com
客户服务电话 4008850099 95580
传真 021-68863414 010-68858120
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标
报 告期 （2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 30 日）
华安安心收益债券 A 类 华安安心收益债券 B 类
本期已实现收益 22,619,599.97 13,437,150.09
本期利润 33,582,311.38 24,329,817.48
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
0.1553 0.2133
本期基金份额净值增长率 16.05% 16.87%
3.1.2 期末数 据和 指标
报 告期 末(2015 年 6 月30 日)
华安安心收益债券 A 类 华安安心收益债券 B 类
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
0.1536 0.1647
期末基金资产净值 303,940,625.80 109,239,035.79
期末基金份额净值 1.226 1.237
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注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
华安安心收益债券 A 类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-5.40% 1.12% 0.29% 0.00% -5.69% 1.12%
过去三个
月
3.20% 0.97% 0.90% 0.00% 2.30% 0.97%
过去六个
月
16.05% 0.80% 1.86% 0.00% 14.19% 0.80%
过去一年 33.22% 0.66% 3.98% 0.00% 29.24% 0.66%
自基金合
同生效起
至今
49.69% 0.46% 11.66% 0.00% 38.03% 0.46%
华安安心收益债券 B 类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-4.92% 1.13% 0.29% 0.00% -5.21% 1.13%
过去三个
月
3.78% 0.97% 0.90% 0.00% 2.88% 0.97%
过去六个
月
16.87% 0.80% 1.86% 0.00% 15.01% 0.80%
过去一年 34.13% 0.65% 3.98% 0.00% 30.15% 0.65%
自基金合 50.98% 0.46% 11.66% 0.00% 39.32% 0.46%
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同生效起
至今
注： 本基金业绩比较基准： 本基金整体业绩比较基准： 三年期银行定期存款
收益率（税后）
根据本基金合同的有关规定： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具， 包括国债、 中央银行票据、 地方政府债、 中期票据、 金融债、 企业债、 公 司
债、 短期融资券、 可转 债、 分离交易可转债、 资产支持证券、 次级债、 债券回购、
期限在一年期以内的定期存款等固定收益类品种， 国内依法发行上市的股票 （包
括中小 板、创 业板 及其 他经中 国证监 会核 准上 市的股 票） 、 权证 等权 益类品 种以
及法律 法规或 监管 机构 允许基 金投资 的其 它金 融工具 。本基 金投 资比 例限制 为:
投资于固定 收益类资产的比例不低于基金资产的 80%； 股票、 权证等权益类资产
的投资比例不高于基金资 产的20%； 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。
3.2.2 自基 金合 同生效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安安心收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年9 月7 日至2015 年 6 月30 日）
华安安心收益债券 A 类
华安安心收益债券 B 类
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4 管 理人 报告
4.1
基金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
年6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2015 年6 月 30 日， 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增强
指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长
股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华 安稳定收益债券、 华安动态灵
活混合 、华 安强 化收益 债券、 华安 行业 轮动股 票、华 安上 证 180ETF 、华安 上证
180ETF 联接、 华安上证龙头企业 ETF、 龙头ETF 联接、 华安升级主题股票、 华安
稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF ）、华安科技
动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标
普石油指数基金 （QDII-LOF） 、 华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财
债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华安沪深300 指数分级、 华安逆向策略、 华
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安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安 信用增强债券、 华安纯债债券、 华安保
本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、 华安
黄金易 （ETF） 、 华安 黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量化指数、 华安年年红债券、
华安生态优先股票、华安中证细分地产 ETF、华安中证细分医药 ETF、华安大国
新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华安国际
龙头（DAX ）ETF 、 华安 国际龙 头（DAX ）ETF 联接、 华安 高分红 指数 增强、 华安
中证细分医药ETF 联接、 华安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华
安物联网主题股票、 华安新动力灵 活配置、 华安新丝路主题股票、 华安智能装备
主题股票、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机遇保本、 华安
新优选灵活配置、 华安中证银行指数分级、 华安中证全指证券公司指数分级、 华
安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开放式 基金。管理
资产规模达到1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑可成 本基金的
基金经理，
固定收益
部助理总
监。
2012-09-07 - 13 年 硕士研究生， 13 年证
券基金从业经历。
2001 年 7 月至 2004
年 12 月在闽发证券
有限责任公司担任
研究员， 从事债券研
究及投资，2005 年1
月至 2005 年 9 月在
福建儒林投资顾问
有限公司任研究员，
2005 年10 月至2009
年7 月在益民基金管
理有限公司任基金
经理， 2009 年8 月至
今任职于华安基金
管理有限公司固定
收益部。2010 年 12
月起担任华安稳固
收益债券型证券投
资基金的基金经理。
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2012 年 9 月起同时
担任本基金的基金
经理。2012 年 11 月
起同时担任华安日
日鑫货币市场基金
的基金经理。2012
年 12 月起同时担 任
华安信用增强债券
型证券投资基金的
基金经理。2013 年5
月起同时担任华安
保本混合型证券投
资基金的基金经理。
2014 年 8 月起同时
担任华安七日鑫短
期理财债券型证券
投资基金、 华安年年
红定期开放债券型
证券投资基金的基
金经理。2015 年 3
月起担任华安新动
力灵活配置混合型
证券投资基金的基
金经理。2015 年 5
月起同时担任华安
新机遇保本混合型
证券投资基金的基
金经理。2015 年 6
月起同时担任华安
添颐养老混合型发
起式证券投资基金
的基金经理。
注：1 、此 处的任 职日 期和离 任日 期均指 公司 作出决 定之 日，即 以公 告日为
准。
2、证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的相关
规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安安心收益债券型
证券投资基金基金合同》 、 《华安安心收益债券型证券投资基金招募说明书》 等
有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，
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在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行 交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中 签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值） ， 定期对各投 资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易 时机和交易价差进行分析。
2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交 易行 为 的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同 日反向 交易 成交 较少的 单 边交 易量 超过 该证券 当日成 交量 的 5% 的情 况共
出现了1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超 过该证 券当 日成 交量的 5% 。而 从同 向 交易统 计检验 和实 际检 查的结 果来
看，也未发现有异常。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2015 年上半年国内宏观经济加速下行， 工业增速大幅走低， 投资显著回落，
消费增速低迷。 美元走强带动大宗商品价格进入下降通道， 通缩成为市场普遍预
期。 为了 给经济增速托底， 财政政策和货币政策加大力度为实体保驾护航： 结构
性赤字率由2014 年的 2.03%预计提高到2.24%， 重新以扩大基建来对冲投资下滑
的影响。 央行货币政策从去年的定向操作转向普惠， 年内共进行了三次降息， 两
次降准和一次定向降准， 有效压低了短期流动性价格， 对降低社会融资成本也起
到了一定的作用。 在新一轮稳增长政策以及相关配套货币宽松政策下， 房地产销
量出现持 续回升， 基建项目也起到了稳定市场的作用， 但固定资产投资累计增速
继续回落，受到外围经济复苏乏力和内需颓势影响，进出口环比亦有所回落。
一季度货币市场利率 受到利率市场化改革、IPO 供给加速、 春节等因素的制
约，资金利率较 2014 年四季度大幅走高。随着央行进一步加大宽松力度，二季
度资金利率下行速度之快超人预期， 银行间隔夜和 7 天的加权回购利率均创下 5
年来新低。 债券市场， 收益率曲线短端下行甚于长端， 曲线形态由 “牛平 ”发展
至 “牛陡”。 信用债一级发行量缩水， 二级市场交投热点集中于短融、5 年内中
高等级品种和城投， 期限利差和 信用利差都较一季度末大幅收窄。 伴随着资金面
的宽松， 权益市场出现历史罕见的疯牛式的上涨， 各项指数创多年来新高。 但在
6 月中旬因政策变化开始出现快速调整，下行 速率也创历史记录。
本基金在报告期内， 大类资产配置上维持了较高的权益类仓位， 并注重结合
市场变化在不同主题和个股的切换。 固定收益结合市场资金利率的波动进行了波
段操作， 在1 季度降低了债券的杠杆和久期， 在 2 季度加大了杠杆水平， 加大了
信用债的配置。 本基金尽管因 6 月末以来的权益市场调整， 净值出现了一定的波
动。但通过分享上半年权益市场的牛市，在报告期战胜了比较基准。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2015 年6 月 30 日， 华安安心收益债券 A 份额净值为1.226 元，B 份额
净值为 1.237 元；华安 安心收益债券 A 份额净 值增长率为 16.05%， B 份额净值
增长率为16.87%，同期业绩比较基准增长率为 1.86%。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随着美国经济的恢复， 美元的强势将会持续。 欧元区的风险仍
然存在，非美市场的避险情绪继续上升。国内宏观经济内生增长仍然较为疲弱，
6 月底以来的股灾对实体经济的影响程度还难以评估， 但将降低各主体的风险偏
好， 也将对经济的稳定和转型造成影响。 出于稳增长的 需要， 预期我国仍将采用
宽财政宽货币的组合政策， 但财政发力的程度预期大于货币政策。 在风险偏好下
行的背景下， 预期国内资产配置向权益转换的节奏也将有所放缓。 资金利率维持
在低位， 债券市场收益率曲线将保持平坦化下行， 信用利差将进一步压给定。 本
基金在纯债方面将维持较高 的杠杆水平， 适度拉长的组合久期， 以绝对收益为操
作目标， 在权益类方面提升操作的灵活性， 并且更加注重自下而上选股， 进行波
段操作， 降低组合的下行波动。 本基金将秉承稳健、 专业的投资理念， 勤勉尽责
地维护持有人的利益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展
部高级总监、 固定收益部总监、 指数投资部高级总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
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用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用 确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。
曾在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。2008
年4 月加入华安基金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股
票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网
股票、 华安宝利配置、 华安生态优先股票的基金经理， 华安基金管理有限公司总
经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部高级 总监， 研究 生学 历，15 年金 融、 证券、 基金 从业经
验， 曾在上海银行工作。2004 年10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发
展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛, 金融 学硕士 ，固 定收益 部总 监。曾 任长 城证券 有限 责任公 司债 券研究
员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经
理。 现任华安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华
安双债添利债券基金、 华安现金富利货币、 华 安 月月鑫短期理财、 华安季季鑫短
期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、
华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指 数投 资部高 级总监, 理 学博 士，CQF( 国际 数量 金融工 程师)。曾
在广发 证券 和中山 大学 经济管 理学 院博士 后流 动站从 事金 融工程 工作 ，2005 年
加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证
180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）、华
安易富黄金ETF 及联接基金、 华安中证高分红指数增强型、 华安中证全 指证 券公
司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年11 月加入华安基
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
15
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定 估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内实施了一次分红。
第一次分红方案： 每 10 份基金份额派发红利 1.30 元。 权益登记日及除息日：
2015 年1 月22 日；现金红利发放日：2015 年 1 月23 日。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
16
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、
基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况的 说明
本报告期内， 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，
对基金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基
金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基
金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金进行了一次收益分配。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安安心收益债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月31 日
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
17
资 产：
银行存款 30,608,434.59 945,398.16
结算备付金 3,886,022.10 3,386,802.20
存出保证金 156,326.39 95,550.16
交易性金融资产 624,128,366.24 463,607,476.29
其中：股票投资 66,299,304.34 48,787,416.37
基金投资 - -
债券投资 547,824,061.90 404,820,059.92
资产支持证券投资 10,005,000.00 10,000,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 10,183,885.75 6,493,959.25
应收股利 - -
应收申购款 365,493.39 46,431.47
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 669,328,528.46 474,575,617.53
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 222,819,574.87 160,000,000.00
应付证券清算款 23,209,634.52 -
应付赎回款 9,190,502.36 764,503.44
应付管理人报酬 263,694.59 169,806.05
应付托管费 60,852.60 39,185.99
应付销售服务费 46,176.41 29,160.46
应付交易费用 92,788.94 116,032.75
应交税费 - -
应付利息 69,448.27 34,057.21
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 396,194.31 620,000.00
负债合计 256,148,866.87 161,772,745.90
所 有者 权益：
实收基金 336,150,522.22 264,520,151.65
未分配利润 77,029,139.37 48,282,719.98
所有者权益合计 413,179,661.59 312,802,871.63
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
18
负债和所有者权益总计 669,328,528.46 474,575,617.53
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.229 元， 基金份额总额
336,150,522.22 份，其中 A 类 基 金 份 额 净 值 1.226 元，基金份额总额
247,846,443.61 份；B 类基金份额净值1.237 元， 基金份额总额 88,304,078.61
份。
6.2 利 润表
会计主体：华安安心收益债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一 、收 入 63,274,613.86 15,835,706.43
1. 利息收入 12,015,567.40 9,716,302.53
其中：存款利息收入 92,411.45 102,505.97
债券利息收入 11,673,864.20 9,375,769.16
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
238,027.40 238,027.40
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
11,264.35 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“-”
填列）
26,787,835.97 758,839.66
其中：股票投资收益 19,117,668.83 3,627,749.84
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,552,801.29 -2,961,805.61
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 117,365.85 92,895.43
3. 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
21,855,378.80 4,664,785.71
4. 汇兑收益 （损失以 “－”
号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“-”
号填列）
2,615,831.69 695,778.53
减 ：二 、费用 5,362,485.00 4,116,568.45
1 ．管理人报酬 1,281,413.18 948,279.37
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
19
2 ．托管费 295,710.74 218,833.74
3 ．销售服务费 238,196.85 195,622.01
4 ．交易费用 295,248.20 96,049.21
5 ．利息支出 3,089,907.91 2,495,376.00
其中：卖出回购金融资产
支出
3,089,907.91 2,495,376.00
6 ．其他费用 162,008.12 162,408.12
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
57,912,128.86 11,719,137.98
减：所得税费用 - -
四 、 净利润 （ 净亏损 以 “- ”
号 填列 ）
57,912,128.86 11,719,137.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安安心收益债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
264,520,151.65 48,282,719.98 312,802,871.63
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 57,912,128.86 57,912,128.86
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（净值减少以“- ”
号填列）
71,630,370.57 4,718,357.94 76,348,728.51
其中：1.基金申购款 369,833,366.37 80,272,003.57 450,105,369.94
2.基金赎回款 -298,202,995.80 -75,553,645.63 -373,756,641.43
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -33,884,067.41 -33,884,067.41
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
336,150,522.22 77,029,139.37 413,179,661.59
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
20
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
323,413,726.43 24,059,177.73 347,472,904.16
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 11,719,137.98 11,719,137.98
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（净值减少以“- ”
号填列）
-47,265,967.67 -2,607,120.97 -49,873,088.64
其中：1.基金申购款 89,875,972.06 3,840,852.67 93,716,824.73
2.基金赎回款 -137,141,939.73 -6,447,973.64 -143,589,913.37
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -16,483,526.75 -16,483,526.75
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
276,147,758.76 16,687,667.99 292,835,426.75
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理人 负责人 ：朱 学华， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
华 安 安心 收益 债券 型证券 投 资基 金 (以 下简 称 “ 本 基金 ”)， 系经 中国 证 券
监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2012]951 号 《关于核准
华安安心收益债券型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管理 人华安基金
管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2012 年9 月17 日正式生效， 首
次设立募集规模为868,346,743.53 份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续
期限不定。 本基金以 “3 年运作周期滚动 ”方式运作， 每个运作期结束本基金将
安排不少于5 个工作日的过渡期。 根据申购费用收取方式的 不同， 本基金基 金份
额分为A 类和B 类基金份额。 对于 A 类基金份额， 投资者在运作期及过渡期内申
购时收取申购费用；对于 B 类基金份额,投资 者在运作期及过渡期内申购时不收
取申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 在运作期内，A 类基金
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
21
份额和B 类基金份额的赎回均收取赎回费用； 在过渡期内，A 类基金份额和 B 类
基金份额的赎回均不收取赎回费用。 本基金的基金管理人及注册登记机构为华安
基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国债、 中央银行票据、
地方政府债、 中 期票据、 金融债、 企业债、 公 司债、 短期融资券、 可转债、 分离
交易可转债、 资产支持证券、 次级债、 债券回购、 期限在一年期以内的定期存款
等固定收益类品种， 国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中
国证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证等 权益 类品 种以及 法律法 规或 监管 机构允 许基
金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%； 股票、 权证等
权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%； 现金或到期日在一年以内的政府
债券的 投资比 例不 低于 基金资 产净值 的 5% ； 权证的 投资 比 例不 超过 基金资 产净
值的3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 如国债期货等， 基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后） 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后
颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计 准则” ）编 制， 同时， 对于在 具体 会计 核算和 信息披 露方 面， 也参考 了中
国证券 投资基 金业 协会 修订的 《证券 投资 基金 会计核 算业务 指引 》 、 中 国证 监会
制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度
报告的内容与格式 》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
22
的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报
告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计准则
2014 年1 至3 月， 财政 部制 定了 《企业会计准则第39 号——公允价值计量》 、
《企业会计准则第40 号——合营安排》 和 《 企业会计准则第 41 号——在其他主
体中权益的披露》 ；修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投 资》 、 《企业会
计准则第9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》 和 《企
业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》 ；上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1
日起施行。2014 年6 月， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》 ，在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 财 务报 表符 合企 业 会计 准 则的 要求 ，真 实、完 整 地反 映了 本基 金于 2015
年6 月30 日的财务状 况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
除下述会计估计变更的说明以外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与
最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)， 鉴于
其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
23
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根 据 财 政部 、国 家 税务总 局 财 税字[2004]78 号 文 《 关于 证券 投 资基金 税 收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
3、个人所得税
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
24
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根 据 财 政部 、国 家 税务总 局 、 中国 证监 会 财税[2012]85 号 文 《关 于实 施 上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起，证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限
在1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的
情况
本报告期关联方关系未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司("华安基金公司
")
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：
中国邮政储蓄银行)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
25
6.4.8.1.1 股票 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券 回购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方报 酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015 年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,281,413.18 948,279.37
其中： 支付销售机构的客
户维护费
188,476.89 263,484.91
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.65%的年费率计提。 计算方法
如下：
H=E×0.65%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令， 基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工
作日内 从基金 财产 中一 次性支 付给基 金管 理人 。若遇 法定节 假日 、公 休假等,支
付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015 年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
295,710.74 218,833.74
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 计算方法
如下：
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
26
H=E×0.15%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售 服务 费
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2015 年1月1日至2015年6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安安心收益债
券A 类
华安安心收益债
券B 类
合计
华安基金管理有限公司 - 122,353.73 122,353.73
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限
公司
- 66,452.55 66,452.55
合计 - 188,806.28 188,806.28
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2014 年1月1日至2014年6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安安心收益债
券A 类
华安安心收益债
券B 类
合计
华安基金管理有限公司 - 41,506.84 41,506.84
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限
公司
- 29,490.84 29,490.84
合计 - 70,997.68 70,997.68
注： 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费按
本基金B 类基金份额前一日基金资产净值的 0.35% 年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%/当年天数
H 为本基金B 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为本基金B 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划付指令， 基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工
作日内从基金财产中划出， 由注册登记机构代收， 注册登记机构收到后按相关合
同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假 日 、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
27
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.8.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本
基金。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及可比期末均未投资
本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2015 年1月1日至2015年6月30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6月30日
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
邮储银行 30,608,434.59 46,002.94 8,666,099.03 28,826.03
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的
证券。
6.4.8.7 其 他关联 交易事 项的 说明
无。
6.4.9 期末（2015 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备
注
002739
万
达
院
线
2015-05-14
重
大
事
项
停
牌
221.86 2015-07-03 219.68 500 10,675.00 110,930.00 -
300427
红
相
2015-06-30
重
大
64.64 - - 500 5,230.00 32,320.00 -
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
28
电
力
事
项
停
牌
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2015 年6 月30 日止， 本基金 从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 70,019574.97 元，是以如下债券作为抵押：
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
011418003
14铁物资
SCP003
2015-07-02 101.15
230,000
23,264,500.00
011599211
15天山水泥
SCP001
2015-07-02 100.34
100,000
10,034,000.00
041556006
15东特钢
CP001
2015-07-02 100.71
200,000
20,142,000.00
140206 14国开06 2015-07-07 101.41 200,000 20,282,000.00
合计
- - 730,000 73,722,500.00
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2015 年6 月30 日止， 基金从 事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额人民币 152,799,999.90 元，于 2015 年 7 月 1 日和
2015 年 7 月 2 日先后 到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所
交易的 债券和/或 在新 质押式 回购下 转入 质押 库的债 券，按 证券 交易 所规定 的比
例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.10.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.3 财务报表的批准
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
29
本财务报表已于 2015 年8 月27 日经本基金的基金管理人批准。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 66,299,304.34 9.91
其中：股票 66,299,304.34 9.91
2 固定收益投资 557,829,061.90 83.34
其中：债券 547,824,061.90 81.85
资产支持证券 10,005,000.00 1.49
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 34,494,456.69 5.15
7 其他各项资产 10,705,705.53 1.60
8 合计 669,328,528.46 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 25,640.00 0.01
B 采矿业 2,923,956.44 0.71
C 制造业 28,936,007.90 7.00
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
248,330.00 0.06
E 建筑业 34,120.00 0.01
F 批发和零售业 2,970,000.00 0.72
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
26,234,780.00 6.35
J 金融业 231,540.00 0.06
K 房地产业 - -
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
30
L 租赁和商务服务业 4,584,000.00 1.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 110,930.00 0.03
S 综合 - -
合计 66,299,304.34 16.05
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600571 信雅达 100,000 10,585,000.00 2.56
2 300103 达刚路机 322,300 7,941,472.00 1.92
3 002241 歌尔声学 200,000 7,180,000.00 1.74
4 300033 同花顺 80,000 6,879,200.00 1.66
5 600415 小商品城 300,000 4,584,000.00 1.11
6 002236 大华股份 120,000 3,830,400.00 0.93
7 300271 华宇软件 85,000 3,723,850.00 0.90
8 600588 用友网络 80,000 3,670,400.00 0.89
9 002407 多氟多 120,000 3,421,200.00 0.83
10 002408 齐翔腾达 187,685 3,216,920.90 0.78
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 刊 登 于
www.huaan.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300103 达刚路机 7,254,140.99 2.32
2 000829 天音控股 6,041,273.99 1.93
3 002241 歌尔声学 5,545,448.92 1.77
4 002236 大华股份 5,189,615.09 1.66
5 600893 中航动力 5,103,922.00 1.63
6 300352 北信源 4,521,009.59 1.45
7 002407 多氟多 4,446,454.00 1.42
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
31
8 002051 中工国际 4,344,408.60 1.39
9 600588 用友网络 3,846,192.00 1.23
10 002408 齐翔腾达 3,738,390.20 1.20
11 601600 中国铝业 3,708,000.00 1.19
12 600415 小商品城 3,634,183.00 1.16
13 300140 启源装备 3,516,888.00 1.12
14 601166 兴业银行 3,378,771.00 1.08
15 300271 华宇软件 3,366,386.26 1.08
16 603993 洛阳钼业 2,757,512.94 0.88
17 601218 吉鑫科技 2,669,390.00 0.85
18 300033 同花顺 2,388,927.00 0.76
19 600198 大唐电信 1,950,000.00 0.62
20 002405 四维图新 1,931,373.00 0.62
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300058 蓝色光标 12,197,222.32 3.90
2 601218 吉鑫科技 7,486,379.99 2.39
3 002573 清新环境 7,081,400.00 2.26
4 000547 闽福发Ａ 6,686,291.93 2.14
5 600388 龙净环保 6,426,729.66 2.05
6 300315 掌趣科技 5,119,232.03 1.64
7 600893 中航动力 4,708,567.42 1.51
8 002051 中工国际 4,671,087.00 1.49
9 601989 中国重工 4,573,176.37 1.46
10 300352 北信源 4,559,468.86 1.46
11 000829 天音控股 4,452,723.03 1.42
12 600571 信雅达 4,382,248.65 1.40
13 601600 中国铝业 3,860,463.00 1.23
14 601166 兴业银行 3,494,011.00 1.12
15 002236 大华股份 3,013,500.00 0.96
16 600415 小商品城 2,935,000.00 0.94
17 600185 格力地产 2,794,400.00 0.89
18 600198 大唐电信 2,572,500.00 0.82
19 300140 启源装备 2,505,556.00 0.80
20 600820 隧道股份 2,424,092.00 0.77
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
32
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 83,197,151.58
卖出股票的收入（成交）总额 106,633,452.66
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 10,595,000.00 2.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,317,000.00 7.34
其中：政策性金融债 30,317,000.00 7.34
4 企业债券 226,955,072.80 54.93
5 企业短期融资券 261,234,000.00 63.23
6 中期票据 - -
7 可转债 18,722,989.10 4.53
8 其他 - -
9 合计 547,824,061.90 132.59
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 122538 12 榕城乡 300,000 30,678,000.00 7.42
2 011418003 14 铁物资
SCP003
300,000 30,345,000.00 7.34
3 122525 12 沪嘉开 200,000 20,708,000.00 5.01
4 122182 12 九州通 200,000 20,400,000.00 4.94
5 140206 14 国开06 200,000 20,282,000.00 4.91
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名资 产 支 持 证 券
投 资明 细
金额单位：人民币元
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
33
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 119025 侨城03 100,000 10,005,000.00 2.42
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体不 存在 被 监管部
门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本 基金 投 资前十 名 股票 中 ，不 存 在投资 于 超出 基 金合 同规 定备 选 股
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
34
票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
序号 名称 金额
1 存出保证金 156,326.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,183,885.75
5 应收申购款 365,493.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,705,705.53
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 113501 洛钼转债 12,460,358.40 3.02
2 128009 歌尔转债 4,842,790.00 1.17
3 110030 格力转债 1,419,840.70 0.34
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额
比例
华
安
安
心
收
益
债
2,954 83,901.98 184,534,158.91 74.46% 63,312,284.70 25.54%
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
35
券
A
类
华
安
安
心
收
益
债
券
B
类
2,723 32,428.97 32,971,745.07 37.34% 55,332,333.54 62.66%
合
计
5,677 59,212.70 217,505,903.98 64.70% 118,644,618.24 35.30%
注：分 级基 金机构/个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属两
级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属两级
基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业
人员持有本基金
华安安心收
益债券 A 类
- -
华安安心收
益债券 B 类
- -
合计 - -
注： 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中， 对下
属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属
分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
华安安心收
益债券 A 类
-
华安安心收
益债券 B 类
-
合计 -
本基金基金经理持有本开放 华安安心收 -
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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式基金 益债券 A 类
华安安心收
益债券 B 类
-
合计 -
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 华安安心收益债券 A 类 华安安心收益债券 B 类
基金合同生效日(2012 年9 月
7 日)基金份额总额
353,116,001.69 515,230,741.84
本报告期期初基金份额总额 176,702,682.14 87,817,469.51
本报告期基金总申购份额 214,566,845.90 155,266,520.47
减：本报告期基金总赎回份
额
143,423,084.43 154,779,911.37
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 247,846,443.61 88,304,078.61
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10 重 大事 件揭示
10.1
基金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2015 年3 月 7 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（2）2015 年 6 月 30 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副
总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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（3）2015 年 7 月 11 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管
理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本报告期内， 基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红
女士，向监管部门的相关报备手续正在办理中。
10.3
涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基金投 资策 略的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所 情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备
注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占 当期
佣金总
量的比
例
国泰君安
证券股份
有限公司
2 183,553,606.10 100.00% 164,300.22 100.00%
-
华安安心收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管 理人 与被选 择的 券商签 订《 证券交 易单 元租用 协议 》 ，并 通知 基金托
管人。
3、本报告期内，本基金交易单元变更情况：无。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名 债券交易 回购交易 权证交易
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称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
国泰君
安证券
股份有
限公司
250,061,592.43 100.00% 5,403,840,000.00 100.00% - -
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
