华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 1 页 共 32 页
华安国际龙头（DAX ）交易型开放式指数证券
投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管 理人 ： 华 安基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 招 商银 行股 份有限 公司
报告送 出日 期： 二 〇一 五 年八月 二十 八日
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
2
1 重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
3
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安德 国30 （DAX ）ETF(QDII)
场内简 称 德国30
基金主 代码 513030
交易代 码
513030
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2014 年8月8 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 396,279,000 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年9月5 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要采用完全复制法，即 完全按照标的指数成份股 组成
及其权 重构建基金股票投资组合 ，并根据标的指数成份股 票及
其权重 的变动进行相应调整。因 特殊情况（如流动性不足 、成
份股长 期停牌、法律法规限制等 ）导致无法获得足够数量 的股
票时， 本基金可以选择其他证券 或证券组合对标的指数中 的股
票加以 替换。为更好地实现本基 金的投资目标，本基金还 将在
条件允 许的情况下投资于股指期 货等金融衍生品，以期降 低跟
踪误差 水平 。
正常情 况下 ， 本 基金 力求 日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过0.3% ，
年跟踪 误差 不超 过4% 。
业绩比 较基 准 德国DAX 指数（DAX Index ）收益率（经汇率 调整后 的总收益
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
4
指数收 益率 ）
风险收 益特 征
本基金 属股票指数基金，预期风 险与收益水平高于混合基 金、
债券基 金与货币市场基金。本基 金主要采用完全复制法跟 踪标
的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益特 征。
本基金 为境外证券投资的基金， 主要投资德国证券市场上 市的
德国企 业，需要承担汇率风险、 境外证券市场投资所面临 的特
别投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电话
021-38969999 95555
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编 码 NY 1005
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号 上海国金中心二期 31 层、32
层
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
5
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 30,615,041.48
本期利 润 32,550,983.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0511
本期基 金份 额净 值增 长率 0.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0386
期末基 金资 产净 值 380,970,539.72
期末基 金份 额净 值 0.961
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （ 例如 ： 封 闭式基 金
交易佣金 ，开放式 基金的 申购赎回 费、红利 再投资 费、基金 转换费等 ） ，计入 费用后实 际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投 资收 益、 其他收 入 （不 含公 允价 值 变动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3. 期末可供 分配利 润采用期 末资产 负债表中 未分配利 润与未 分配利润 中已实现 部分的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
4.本基 金于 2014 年 8 月 8 日成 立， 截止 本报 告期 末 ，本基 金成 立不 足一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1 个月 -2.54% 2.00% -2.14% 2.00% -0.40% 0.00%
过去 3 个月 -6.34% 1.57% -4.94% 1.70% -1.40% -0.13%
过去 6 个月 0.52% 1.48% 2.85% 1.62% -2.33% -0.14%
成立起 至今 -3.90% 1.34% 0.79% 1.52% -4.69% -0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2014 年 8 月 8 日至 2015 年 6 月 30 日）
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
6
注：1. 本基 金于 2014 年 8 月 8 日 成立 ，截 止本 报告 期末， 本基 金成 立不 满一 年。
2.根据 《华 安国 际龙 头 （DAX ） 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 规 定， 本 基
金建仓 期不 超 过 6 个 月。 基金管 理人 在基 金合 同生 效后 6 个 月内 已使 基金 的 投资组 合比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准于 1998 年 6 月设 立，
是国内 首批 基金 管理 公司 之一 ， 注 册资 本 1.5 亿 元人 民币 ， 公 司总 部设 在上 海 陆家嘴 金融 贸
易区 。 目 前的 股东 为上 海 电气 （集 团） 总公 司、 上 海国际 信托 有限 公司 、 上 海工业 投资 （ 集
团）有 限公 司、 上海 锦江 国际投 资管 理有 限公 司和 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 。
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中 国 A 股 增强 指数、 华
安现金 富利 货币 、 华安 宝 利配置 混合 、 华安 宏利 股 票、 华安 中小 盘成 长股 票 、 华 安策 略优 选
股票 、 华 安核 心优 选股 票 、 华 安 稳 定收 益债 券 、 华 安动态 灵活 混合 、 华安 强 化收益 债券 、 华
安行业 轮动 股票 、华 安上 证 180ETF 、华安上 证 180ETF 联接、华 安上 证龙 头 企业 ETF 、龙
头 ETF 联接、华安 升级 主 题股票 、华 安稳 固收 益债 券、华 安可 转换 债基 金、 华安深 证 300
指数基 金 （LOF ） 、 华 安 科技动 力股 票 、 华 安四 季 红债券 、 华安 香港 精选 股 票、 华安 大中 华
升级股 票、华安标普石油指数基 金（QDII-LOF ） 、 华安月 月鑫短期理财债券、华安 季季鑫
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
7
短期理 财债 券 、 华 安月 安 鑫短期 理财 债券 、 、 华安 沪深 300 指 数分 级 、 华 安 逆向策 略 、 华 安
日日鑫 货币 、 华安 安心 收 益债券 、 华安 信用 增强 债 券、 华安 纯债 债券 、 华安 保本混 合 、 华 安
双债添 利债 券、 华安 安信 消费股 票、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 （ETF ） 、 华安黄
金 ETF 联接、 华安 沪 深 300 量 化指 数、 华安 年年 红 债券、 华安 生态 优先 股票 、华安 中证 细
分地 产 ETF 、 华安中 证细 分医 药 ETF 、 华安大 国新 经济 、 华 安新 活力 混合 、 华安安 顺灵 活 配
置混合 、 华 安财 汇通 货币 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 、 华安国 际龙 头 （DAX ）ETF 联接、
华安高 分红 指数 增强 、华 安中证 细分 医药 ETF 联接 、华安 安享 灵活 配置 混合 、华安 年年 盈
定期开 放债 券 、 华 安物 联 网主题 股票 、 华安 新动 力 灵活配 置 、 华 安新 丝路 主 题股票 、 华安 智
能装备 主题 股票 、 华安 媒 体互联 网混 合 、 华 安新 回 报灵活 配置 、 华安 新机 遇 保本 、 华 安新 优
选灵活 配置 、 华安 中证 银 行指数 分级 、 华安 中证 全 指证券 公司 指数 分级 、 华 安添颐 养老 混合
发起式 、华 安国 企改 革主 题灵活 配置 等 67 只开 放式 基金。 管理 资产 规模 达到 1214.76 亿元
人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜 本 基 金 的 基
金经理
2014-08-08 - 9 年 管 理 学 硕 士 ，CFA （国
际 金 融 分 析 师 ） ，
FRM( 金融风险管理
师） ，9 年 证券、 基金 行
业 从 业经 历 ，具 有 基金
从 业 资格 。 曾在 美 国道
富 全 球投 资 管理 公 司担
任 对 冲基 金 助理 、 量化
分 析 师和 风 险管 理 师等
职。2011 年 1 月 加入 华
安 基 金管 理 有限 公 司被
动 投 资部 从 事海 外 被动
投 资 的 研 究 工 作 。2011
年 5 月至 2012 年 12 月
担 任 上证 龙 头企 业 交易
型 开 放式 指 数证 券 投资
基 金 及其 联 接基 金 的基
金经理 职务 。2012 年 3
月 起 同时 担 任华 安 标普
全 球 石油 指 数证 券 投资
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
8
基金（LOF ）的基金经
理。 2013 年 7 月 起同 时
担 任 华安 易 富黄 金 交易
型 开 放式 证 券投 资 基金
的基金 经理 。2013 年 8
月 起 同时 担 任华 安 易富
黄 金 交易 型 开放 式 证券
投 资 基金 联 接基 金 及华
安纳斯 达 克 100 指数 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2013 年 12 月起 同
时 担 任华 安 中证 细 分地
产 交 易型 开 放式 指 数证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2014 年 8 月 起同 时
担 任 本基 金 及其 联 接基
金的基 金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的
含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报 告期 内， 本基 金管 理人 严 格遵 守有 关法 律法 规及 《 华安 国际 龙头 （DAX ） 交 易型
开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 、《 华安 国际龙 头（DAX ）交易 型开 放式 指数 证券 投
资基金 招募 说明 书 》 等 有 关基金 法律 文件 的规 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运
用基金 资产 ， 在控 制风 险 的前提 下 ， 为 基金 份额 持 有人谋 求最 大利 益 ， 不 存 在违法 违规 或未
履行基 金合 同承 诺的 情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 ， 公司 制 定了 《华 安
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》 ， 将 封闭 式 基金 、 开 放式 基金 、 特 定 客户资 产管 理组
合及其 他 投 资组 合资 产在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等方 面全 部纳 入公 平交易 管理 中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 邮件发 送 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
9
投资策 略， 制定 并严 格执 行交易 决策 规则 ，以 保证 各投资 组合 交易 决策 的客 观性和 独立 性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权 限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节， 公司 实行 强制 公平 交 易机制 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易 执行 机会 。 （1 ） 交 易所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指 令的 投资 组合 在交 易时机 上的 公平 性 。 （2） 交易所 一级 市场 业务 ， 投 资组合 经理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下 ， 进行 公平 协
商分配 。 （3 ） 银行 间市 场业务 遵循 指令 时间 优先 原则 ， 先 到先 询价 的控 制 原则 。 通 过内 部
共同 的 iwind 群， 发布 询 价需求 和结 果， 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以 确保 中签 结果 与投 资组合 投标 意向 一一 对应 。若中 签量 过小 无法 合理 进行比 例分 配 ，
且以公 司名 义获 得 ， 则 投 资部门 在风 险管 理部 投资 监督参 与下 ， 进行 公平 协 商分配 。 交易 监
控、 分析 与评 估环 节 ， 公 司 风险管 理部 对公 司旗 下的 各投资 组合 投资 境内 证券 市场上 市交 易
的投资 品种 、 进 行 场外 的 非公开 发行 股票 申购 、 以 公司名 义进 行的 债券 一级 市场申 购 、 不 同
投资组合同日和临近 交易 日的反向交易以及可 能导 致不公平交易和利益 输送 的异常交易行
为进行 监控 ， 根据 市场 公 认的第 三方 信息 （ 如 ： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定期 对各投 资组 合与
交易对 手之 间议 价交 易的 交易价 格公 允性 进行 审查 ， 对不同 投资 组合 临近 交易 日的同 向交 易
的交易 时机 和交 易价 差进 行分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金管 理人通过 统计检 验的方法 对管理的 不同投 资组合， 在不同时 间窗下 （日内、3
日内、5 日 内） 的本 年度 同 向交易 价差 进行 了专 项分 析， 未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情
况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 ， 公司 合 规监察 稽核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
10
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析。
本报告 期内 ， 除指 数 基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ， 同 日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 共出 现 了 1 次 。原 因： 各 投
资组合 分别 按照 其交 易策 略交易 时 ， 虽 相关 投资 组合 买卖数 量极 少 ， 但 由于 个股 流动性 较差 ，
交易量 稀少 ， 致使 成交 较 少的单 边交 易量 仍然 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 。 而从同 向交 易
统计检 验和 实际 检查 的结 果来看 ，也 未发 现有 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
德国经 济在 一季 度出 现稳 步提升 迹象 ， 欧元 贬值 大 幅促进 了德 国出 口数 据 ， 单季度 上升
2.3% ， 明显 超出 预期 。从 企业公 布的 业绩 来看 ，DAX30 企业 业绩 表现 总体 不 错。从 地缘 政
治角度 来看 ，俄 罗斯 和乌 克兰达 成停 战协 议也 降低 了欧元 区风 险溢 价水 平。
德国经 济在 二季 度依 然保 持平稳 偏弱 的态 势。 德国 制造 业 PMI 指数 为 51.9 ， 和预测 的
51.9 保 持一 致， 服务 业 PMI 指数为 53.8 ， 略 低于 预期 的 54.2 。 工 厂订 单下 跌 0.2% ， 略好 于
预期的-0.4% 。二季度以来，欧元兑美元有所升值， 对德国经济的数据起到了 一定的制约作
用。 从地 缘政 治角 度来 看 ， 俄 罗斯 和乌 克兰 达成 停 战协议 也降 低了 欧元 区风 险溢价 水平 。 货
币政策看， 欧元区处于全球洼地，而 企业估值水平和美国同类 企业相比 有 15% 左右的估值
折价。 德国 企业 随着 工业 4.0 的逐 步推 进， 其竞 争力 不断加 强， 当前 是低 价配 置德国 资产 的
良好时 机。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基金份 额净 值 为 0.961 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.52% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
从宏观 经济 角度 来看 ， 下 半年我 们依 然坚 持德 国经 济和德 国股 市存 在低 估 的 观点 。 德 国
经济本 身质 地优 良， 欧元 贬 值和油 价下 跌从 微观 层面 均对以 制造 业出 口为 主的 德国企 业构 成
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
11
利好。 不利 因素 则包 括希 腊债务 谈判 所带 来的 不确 定性提 高了 风险 溢价 ， 对 DAX 指 数构 成
负面影 响。
我们预 计德 国 DAX30 指 数在 2015 年的 下半 年将 继续保 持稳 步增 长。 德国 经济在 弱 势
欧元和 低迷 油价 的双 重利 好下 ， 将 继续 加强 其全 球 竞争力 。 而欧 元区 其他 国 家的问 题以 及欧
央行即 将推 行的 激进 宽松 政策将 为投 资 DAX30 指数 提供多 次选 时的 机会 。
作为 DAX 30 ETF 基金的 管理人 ，我 们继 续坚 持积 极将基 金回 报与 指数 相拟 合的原 则 ，
降低跟 踪偏 离和 跟踪 误差 ，勤勉 尽责 ，为 投资 者获 得长期 稳定 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组成人 员包 括： 基金 投资 部 高级总 监、 研究 发展 部高 级 总监、
固定收 益部 总监 、指 数投 资部高 级总 监、 基金 运营 部总经 理及 相关 负责 人员 。
主要职 责包 括 ： 证 券发 行 机构发 生了 严重 影响 证券 价格的 重大 事件 时 ， 负 责 评估重 大事
件对投 资 品 种价 值的 影响 程度 、 评 估对 基金 估值 的 影响程 度 、 确 定采 用的 估 值方法 、 确定 该
证券的 公允 价值 ； 同 时将 采 用确定 的方 法以 及采 用该 方法对 相关 证券 估值 后与 基金的 托管 银
行进行 沟通 。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基金 投资 部兼 全 球投资 部高 级总 监 ， 总 经 理助理 ， 工业 工程 学硕 士 。 曾 在台 湾
JP 证 券任金融产业 分析师 及投资经理，台湾 摩根富 林明投信投资管理 部任基 金经理，台湾
中信证 券投 资总 监助 理， 台湾保 德信 投信 任基 金经 理。2008 年 4 月加 入华 安 基金管 理有 限
公司 ， 现 任华 安香 港精 选 股票 、 华 安大 中华 升级 股 票、 华安 宏利 股票 、 华 安大 国新经 济股 票、
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
12
华安安 顺灵 活配 置混 合、 华安物 联网 股票 、华 安宝 利配置 、华 安生 态优 先股 票的基 金经 理 ，
华安基 金管 理有 限公 司总 经理助 理、 基金 投资 部兼 全球投 资部 总监 。
杨明，投资 研究部 高级总 监，研究生 学历，15 年 金 融、证券、 基金从 业经验 ，曾在上
海银行 工作 。2004 年 10 月 进入华 安基 金管 理有 限公 司， 担 任研 究发 展部 宏观 研究员 ， 现 任
华安优 选的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛, 金融学硕 士，固 定收益 部总监。 曾任长 城证券有 限责任公 司债券 研究员， 华安基
金管理 有限 公司 债券 研究 员、 债券 投资 风险 管理 员 、 固 定收 益投 资经 理。 现 任华安 稳定 收益
债券基 金 、 华 安可 转债 基 金、 华安 信用 增强 债券 基 金、 华安 双债 添利 债券 基 金、 华安 现金 富
利货币 、 华安 月月 鑫短 期 理财 、 华 安季 季鑫 短期 理 财、 华安 月安 鑫短 期理 财 、 华 安汇 财通 货
币、华 安年 年盈 定期 开放 式债券 、华 安新 回报 灵活 配置的 基金 经理 ，固 定收 益部总 监。
许之彦, 指 数 投资 部 高级总 监, 理学 博 士，CQF( 国 际 数 量 金融 工 程师) 。 曾在广 发 证券
和中山大 学经济管 理学院 博士后流 动站从事 金 融工 程工作，2005 年加入华 安 基金管理 有限
公司， 曾任 研究 发展 部数 量策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、
华安深 证 300 指 数证 券投 资基金 （LOF ）、华安易 富黄 金 ETF 及联接基 金、 华安中 证高 分
红指 数增强型 、华安中 证全指 证券公司 指数分级 、华安 中证银行 指数分级 的基金 经理,指数
投资部 高级 总监 。
陈林，基金运营部总 经理 ，工商管理硕士，高 级会 计师，CPA 中国 注册会计 师协会非
执业会 员。 曾在 安永 大华 会计师 事务 所工 作，2004 年 11 月加 入华 安基 金管 理 有限公 司， 曾
任财务 核算 部副 总监 、公 司财务 部总 经理 ，现 任基 金运营 部总 经理 。
（2） 托管 银行
托管银 行根 据法 律法 规要 求履行 估值 及净 值计 算的 复核责 任， 并且 认真 核查 公 司采用 的
估值政 策和 程序 。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
13
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8
报告期内管理人对 本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托管人 声明 ， 在本 报告 期 内， 基金 托管 人—— 招 商 银行股 份有 限公 司不 存在 任何损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 基金 管理 人在 投资运 作 、 基 金资 产净 值 的计算 、 利润 分配 、 基 金 份额申 购赎
回价格 的计 算 、 基 金费 用 开支等 问题 上 ， 不 存在 任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 严 格
遵守了 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 等有 关 法律法 规 ， 在 各重 要方 面 的运作 严格 按照
基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本年度 报告 中财 务指 标 、 净值表 现 、 财 务会 计报 告 、 利 润分 配、 投资 组合 报 告等内 容真
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
14
实、准 确和 完整 ，不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 43,585,163.72 34,309,057.30
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 369,949,071.63 823,508,898.19
其中： 股票 投资 369,949,071.63 823,508,898.19
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,829.96 7,559.62
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 413,537,065.31 857,825,515.11
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,812.52
应付赎 回款 31,745,438.47 4,892,580.90
应付管 理人 报酬 275,874.21 592,815.33
应付托 管费 68,968.55 148,203.82
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
15
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 476,244.36 335,202.06
负债合 计 32,566,525.59 5,970,614.63
所有者权益：
实收基 金 396,279,000.00 890,779,000.00
未分配 利润 -15,308,460.28 -38,924,099.52
所有者 权益 合计 380,970,539.72 851,854,900.48
负债和 所有 者权 益总 计 413,537,065.31 857,825,515.11
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.961 元， 基 金份 额总 额 396,279,000.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 36,436,246.41 -
1. 利息 收入 188,688.91 -
其中： 存款 利息 收入 188,688.91 -
债券利 息收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 40,642,403.39 -
其中： 股票 投资 收益 31,715,752.88 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,926,650.51 -
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
16
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ” 号填列）
1,935,941.69 -
4. 汇兑收益（损失以 “ － ”号填
列）
-875,678.91 -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-5,455,108.67 -
减：二、费用 3,885,263.24 -
1 ．管 理人 报酬 2,534,068.13 -
2 ．托 管费 633,516.95 -
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 328,568.25 -
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出 - -
6 ．其 他费 用 389,109.91 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
32,550,983.17 -
减：所 得税 费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号
填列）
32,550,983.17 -
注： 本 基金 与 2014 年 8 月 8 日 成立 ，故 无上 年度 同期可 比数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
890,779,000.00 -38,924,099.52 851,854,900.48
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 32,550,983.17 32,550,983.17
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-494,500,000.00 -8,935,343.93 -503,435,343.93
其中：1.基 金申 购款 253,500,000.00 -3,772,234.21 249,727,765.79
2.基金 赎回 款 -748,000,000.00 -5,163,109.72 -753,163,109.72
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - -
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
17
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
396,279,000.00 -15,308,460.28 380,970,539.72
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
注： 本 基金 与 2014 年 8 月 8 日 成立 ，故 无上 年度 同期可 比数 据。
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安国际龙头(DAX) 交易 型开放式指数 证券投资基 金( 以下简称“本基 金”) 经中国证券
监督管理 委员会( 以下简称“中国证 监会”) 证监许可[2014]347 号《关于核 准华安国际 龙头
(DAX) 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 其联 接基 金募集 的批 复》 核准 ， 由 华安基 金管 理 有
限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《华 安国 际龙 头(DAX) 交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金基 金合 同 》 负责公 开募 集 。 本 基金 为 交易型 开放 式基 金 ， 存 续 期限不 定 ， 首 次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 337,779,000.00 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
18
务所( 特 殊普 通合 伙) 普 华永 道中天 验字(2014) 第 446 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会
备案， 《华 安国 际龙 头(DAX) 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金合 同》 于 2014 年 8 月 8 日
正 式生 效 ， 基 金合 同生 效 日的基 金份 额总 额 为 337,779,000.00 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管
理人为 华安 基金 管理 有限 公司 ， 基 金托 管人 为招 商 银行股 份有 限公 司 ， 境 外 资产托 管人 为布
朗兄弟 哈里 曼银 行。
经上海证券交易所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 上 证 基 字[2014]497 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
337,779,000.00 份基 金份 额 于 2014 年 9 月 5 日 在上 交 所挂牌 交易 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 和 《 华安 国际龙 头(DAX) 交易 型开 放式指 数证
券投资 基金 基金 合同 》 的 有关规 定， 本基 金的 标的 指数为 德 国 DAX 指数(DAX Index) ， 本基
金的主 要投 资范 围为 标的 指数成 份股 、 备选 成份 股 、 境外交 易的 跟踪 同一 标的 指数的 公募 基
金、 依法 发行 或上 市的 其 他股票 、 固定 收益 类证 券 、 银 行存 款、 货币 市场 工 具、 回购 、 证 券
借贷、 跟踪 同一 标的 指数 的 股指期 货等 金融 衍生 品和 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的
其他金 融工 具。 本基 金投 资 标的指 数成 份股 、 备 选成 份 股的资 产不 低于 基金 资产 净值 的 90% ，
且不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为德 国 DAX 指数(DAX Index) 收
益率。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2014 年 8 月 12
日 募集 成立 了华 安国 际龙头(DAX) 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金( 以 下简 称“ 华
安国际 龙 头 ETF 联接基金 ”) 。 华 安国 际龙 头 ETF 联接基金 为契 约型 开放 式基 金， 投 资目 标
与本基 金类 似， 将绝 大多 数基金 资产 投资 于本 基金 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 27 日批准 报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《企 业会 计准则 －
基 本准 则》 、各 项具体 会计准 则及 相关规 定( 以 下合 称“ 企业 会计准 则”) 、中 国证 监会 颁布
的 《 证券 投 资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》 、 中国证 券投 资基
金业协 会颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《华 安国 际龙 头(DAX) 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注所 列示 的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
19
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期 间财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，
真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收 问 题
的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及 其他 相关 境内外 税务 法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前 基 金取 得的 源 自境外 的 差价 收 入， 其涉 及 的境 外 所得 税 税收 政策 ， 按照 相 关国
家或地 区税 收法 律和 法规 执行， 在境 内不 予征 收营 业税且 暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 目 前 基 金取 得的 源 自境外 的 股利 收 益， 其涉 及 的境 外 所得 税 税收 政策 ， 按照 相 关国
家或地 区税 收法 律和 法规 执行， 在境 内暂 不征 收个 人所得 税和 企业 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司( “ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 联接 基金( “华 安国 际龙头ETF 联接基
金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
20
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman
& Co.)
境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,534,068.13 -
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人 华 安 基金公 司 的管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净值0.80% 的年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.80%/ 当 年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 633,516.95 -
注：支 付基 金托 管人 招 商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.20% 的年 费率 计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当 年天 数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
21
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
华 安 国 际 龙 头
ETF 联接基金
354,232,461.00 89.39% 812,565,461.00 91.22%
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 41,330,246.14 194,898.53 - -
布朗兄 弟哈 里曼
银行
2,254,917.58 -25,822.46 - -
注： 1、 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人 招商 银行 和 境外资 产托 管人 布朗 兄弟 哈里曼 银行 保
管，按 适用 利率 或约 定利 率计息 。
2、本 基金 与2014 年8 月8 日 成立， 故无 上年 度同 期可 比数据 。
6.4.8.6
本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日 ）本基金持有的 流通 受限证券
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
22
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（％）
1 权益投 资 369,949,071.63 89.46
其中： 普通 股 369,949,071.63 89.46
存 托凭 证 - -
优 先股 - -
房 地产 信托 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,585,163.72 10.54
8 其他各 项资 产 2,829.96 0.00
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
23
9 合计 413,537,065.31 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区） 证券市场的权益投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
德国 369,949,071.63 97.11
合计 369,949,071.63 97.11
7.3 期末按行业分类的权 益投 资组合
7.3.1 指数投资报告期末按 行业分类的股票及存 托凭 证投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金融 62,717,587.61 16.46
工业 41,790,652.80 10.97
信息技 术 29,279,664.93 7.69
非必需 消费 品 77,539,468.99 20.35
能源 - -
保健 57,146,404.41 15.00
公用事 业 13,890,391.64 3.65
必需消 费品 10,474,632.70 2.75
电信服 务 20,347,029.37 5.34
材料 56,763,239.18 14.90
合计 369,949,071.63 97.11
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.3.2 积极投资报告期末按 行业分类的股票及存 托凭 证投资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 权益投资明细
7.4.1 指数投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名权 益投 资明细
序
号
公司名 称 ( 英文)
公司名 称
(中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国
家(地
区)
数量 （股 ） 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 BAYER AG-REG 拜耳股份 BAYN 德国 德国 41,800 36,053,166.50 9.46
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
24
有限公司 GY
2
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
戴姆勒克
莱斯勒
DAI GY 德国 德国 61,600 34,548,891.98 9.07
3 BASF SE
巴斯夫欧
洲公司
BAS GY 德国 德国 57,000 30,864,674.53 8.10
4 SIEMENS AG-REG 西门子 SIE GY 德国 德国 46,600 28,924,408.67 7.59
5 ALLIANZ SE-REG 安联保险 ALV GY 德国 德国 28,600 27,448,135.86 7.20
6 SAP SE SAP 公司 SAP GY 德国 德国 56,100 24,126,127.01 6.33
7
DEUTSCHE
TELEKOM
AG-REG
德国电信 DTE GY 德国 德国 191,700 20,347,029.37 5.34
8
DEUTSCHE BANK
AG-REGISTERED
德意志银
行
DBK GY 德国 德国 80,100 14,830,018.78 3.89
9
VOLKSWAGEN
AG-PREF
大众汽车
有限公司
VOW3
GY
德国 德国 9,700 13,860,710.24 3.64
10
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AG
宝马汽车
股份有限
公司
BMW
GY
德国 德国 19,900 13,422,286.96 3.52
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于
www.huaan.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4.2 积极投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名权 益投 资明细
无。
7.5 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2 ％或前 20 名的权益投资明细
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
DAI GY 12,952,352.87 1.52
2 BASF SE BAS GY 12,864,102.50 1.51
3 BAYER AG-REG BAYN GY 12,580,965.45 1.48
4
SIEMENS
AG-REG
SIE GY 12,152,163.08 1.43
5
ALLIANZ
SE-REG
ALV GY 11,885,199.19 1.40
6 SAP SE SAP GY 9,065,572.67 1.06
7
DEUTSCHE
TELEKOM
DTE GY 7,662,870.09 0.90
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
25
AG-REG
8
DEUTSCHE
BANK
AG-REGISTERED
DBK GY 5,671,934.66 0.67
9
VOLKSWAGEN
AG-PREF
VOW3 GY 5,587,415.88 0.66
10
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AG
BMW GY 5,116,188.01 0.60
11 LINDE AG LIN GY 4,707,725.49 0.55
12 E.ON SE EOAN GY 4,682,816.65 0.55
13
MUENCHENER
RUECKVER
AG-REG
MUV2 GY 4,602,308.82 0.54
14
DEUTSCHE
POST AG-REG
DPW GY 4,370,296.82 0.51
15
CONTINENTAL
AG
CON GY 3,692,209.25 0.43
16
FRESENIUS SE &
CO KGAA
FRE GY 3,251,203.85 0.38
17
HENKEL AG &
CO KGAA
VORZUG
HEN3 GY 2,817,211.01 0.33
18
FRESENIUS
MEDICAL CARE
AG &
FME GY 2,394,091.49 0.28
19 ADIDAS AG ADS GY 2,319,670.95 0.27
20
DEUTSCHE
BOERSE AG
DB1 GY 1,994,015.75 0.23
注： 本项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2 ％或前 20 名的权益投资明细
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 BAYER AG-REG BAYN GY 64,477,956.58 7.57
2
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
DAI GY 57,496,538.22 6.75
3 BASF SE BAS GY 54,265,876.27 6.37
4
SIEMENS
AG-REG
SIE GY 52,775,519.92 6.20
5
ALLIANZ
SE-REG
ALV GY 47,095,452.77 5.53
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
26
6 SAP SE SAP GY 39,311,584.32 4.61
7
DEUTSCHE
TELEKOM
AG-REG
DTE GY 33,906,337.42 3.98
8
DEUTSCHE
BANK
AG-REGISTERED
DBK GY 25,648,966.66 3.01
9
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AG
BMW GY 23,749,719.27 2.79
10
VOLKSWAGEN
AG-PREF
VOW3 GY 23,670,432.80 2.78
11 LINDE AG LIN GY 21,018,632.94 2.47
12
MUENCHENER
RUECKVER
AG-REG
MUV2 GY 19,621,738.57 2.30
13
DEUTSCHE POST
AG-REG
DPW GY 18,455,708.08 2.17
14 E.ON SE EOAN GY 17,921,059.70 2.10
15
CONTINENTAL
AG
CON GY 15,619,277.18 1.83
16
FRESENIUS SE &
CO KGAA
FRE GY 13,978,416.62 1.64
17
HENKEL AG &
CO KGAA
VORZUG
HEN3 GY 12,383,716.69 1.45
18
FRESENIUS
MEDICAL CARE
AG &
FME GY 10,694,327.03 1.26
19 ADIDAS AG ADS GY 9,824,219.19 1.15
20
DEUTSCHE
BOERSE AG
DB1 GY 8,807,202.12 1.03
注： 本项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 144,750,892.03
卖出收 入（ 成交 ）总 额 631,962,413.16
注： 本项 “买 入股 票的 成 本 （ 成交 ） 总 额” 和 “ 卖 出股票 的收 入 （成 交） 总 额” 均按 买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
27
7.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名金融衍生品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10
期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本 报告 期内 ，本 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 不存 在被 监管 部门 立案调 查 ，
在本报 告编 制日 前一 年内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2 本 基金 投资 前十 名 股票中 ， 不存 在投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股
票。
7.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,829.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,829.96
7.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告末 未持 有债 券。
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
28
7.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.11.5.1 报告期末积极投 资前五名股票中存在 流通 受限情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
1,620 244,616.67 360,741,571.00 91.03% 35,537,429.00 8.97%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 招 商 银 行 － 华 安 国
际龙头（DAX ）交
易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基
金
354,232,461.00 89.39%
2 南 京 证 券 股 份 有 限
公 司 客 户 信 用 交 易
担保证 券账 户
3,024,900.00 0.76%
3 周美颜 1,300,497.00 0.32%
4 刘艳秋 1,000,000.00 0.25%
5 平 安 信 托 有 限 责 任
公 司 － 平 安 财
富 · 尊 越 集 合 资 金
信托
981,000.00 0.24%
6 孟繁诰 743,700.00 0.18%
7 刘京辉 645,000.00 0.16%
8 张敏 560,600.00 0.14%
9 朱争亮 531,700.00 0.13%
10 华 福 证 券 有 限 责 任
公 司 客 户 信 用 交 易
524,000.00 0.13%
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
29
担保证 券账 户
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
无。
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区
间为 0 ；本 基金 的基 金经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 8 月 2 日) 基金 份额 总
额
337,779,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 890,779,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 253,500,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 748,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 396,279,000.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1 ）2015 年 3 月 7 日 ， 基 金管理 人发 布了 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的
公告， 尚志 民先 生不 再担 任本基 金管 理人 的副 总经 理。
（2）2015 年 6 月 30 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更
的公告 ，秦 军先 生不 再担 任本基 金管 理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更
公告， 童威 先生 新任 本基 金管理 人的 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
30
无。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托 管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金
财产的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
Morgan
Stanley &
Co.
International
PLC
1 249,774,374.03 32.15% 124,888.10 38.01%
-
Merrill Lynch
Pierce Fenner
1 95,978,533.80 12.36% 47,989.67 14.60%
-
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
31
& Smith
Incorporated
Goldman
Sachs (Asia)
Limited
Liability
Company
1 132,005,094.72 16.99% 66,003.62 20.09%
-
Barclays
Capital Asia
Limited.
1 299,067,089.72 38.50% 89,720.46 27.30%
-
注：1. 券商 专用 交易 单元 选择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、 交易 服务 和清 算 支持 ， 具 有良 好声 誉和 财 务状况 的国
内外经 纪商 。具 体标 准如 下：
（1）研究 实力较强 ，有固 定的研究 机构和专 门研究 人员，能 够针对本 基金业 务需要 ，
提供高 质量 的研 究报 告和 较为全 面的 服务 ；
（2）具备 高效、安 全的通 讯条件； 可靠、诚 信，能 够公平对 待所有客 户，有 效执行 投
资指令 ，取 得较 高质 量的 交易成 交结 果， 交易 差错 少，并 能满 足基 金运 作高 度保密 的 要 求 ；
（3） 交易 和清 算支 持多 种 方案， 软件 再开 发的 能力 强，系 统稳 定安 全等 ；
（4）具有 战略规划 和定位 ，能够积 极推动多 边业务 合作，最 大限度地 调动整 体资源 ，
为基金 投资 赢取 机会 ；
（5） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2.券商 专用 交易 单元 选择 程序 ：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关部 门牵头并 组织有 关人员依 据上述交 易单元 选择标准 和《券商 服务评 价办法》 ，
对候选 交易 单元 的券 商服 务质量 和综 合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果， 择优 选出 拟新 增单 元 ， 填 写 《 新
增交易 单元 申请 审核 表》 ， 对拟新 增交 易单 元的 必要 性和合 规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《 新增 交易 单 元申请 审核 表 》 及 其对 券 商综合 评估
的结果 进行 审核 ，并 签署 审批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
32
3、本 报告 期内 ，本 基金 交 易单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金 额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
中 信 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - - - -
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - - - -
华安基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
