华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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华安中小盘成长股票型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 八日
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 华安中小盘成长股票
基金主代码 040007
交易代码
040007( 前端) 041007( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年4月10 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,001,309,297.24 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票， 在严格控
制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。
投资策略
主要依靠基金管理人的研究优势， 将科学有效的选股方
法与主动、 灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组
合风险管理的全过程之中， 在分析研判经济运行和行业
景 气 变 化 的 周 期 性 、 以 及 上 市 公 司 业 绩 成 长 性 的 基 础
上， 积极把握备选股票的投资机会， 为基金份额持有人
获取较高的中长期资本增值。
业绩比较基准
40% × 天 相 中 盘 成 长 指 数+40% × 天 相 小 盘 成 长 指 数
+20% ×中债- 国债总指 数
风险收益特征
本基金是积极成长型股票基金， 属于证券投资基金中的
较高风险和较高预期收益品种， 其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
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公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 蒋松云
联系电话
021-38969999 010-66105799
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年 度报告 正 文的管理人
互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、
32 层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 3,344,812,933.86
本期利润 2,525,685,972.10
加权平均基金份额本期利润 0.7513
本期基金份额净值增长率 62.79%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 1.3181
期末基金资产净值 3,663,712,531.60
期末基金份额净值 1.8307
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
封闭式基金交易佣金， 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－ ④
过去一个
月
-6.25% 3.31% -12.21% 2.95% 5.96% 0.36%
过去三个
月
25.91% 2.54% 18.93% 2.24% 6.98% 0.30%
过去六个
月
62.79% 2.10% 58.05% 1.77% 4.74% 0.33%
过去一年 114.57% 1.68% 88.79% 1.39% 25.78% 0.29%
过去三年 95.88% 1.39% 102.68% 1.19% -6.80% 0.20%
自基金成
立起至今
99.82% 1.61% 110.18% 1.57% -10.36% 0.04%
注： 本基金的业绩比较基准为： 天相中盘成长指数×40% ＋天相小盘成长指
数×40% ＋中债? 国债 总指数×20% 。
根据本基金合同的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市
的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工
具。其中，股票投资比例为基金资产的 60-95% ，股票资产中的 80% 以上投资于
中国 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资
产支持证券、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占
基金资产的比例范围为 0-40% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例在 5% 以上。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安中小盘成长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年 4 月 10 日至 2015 年 6 月 30 日）
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注：本基金于 2007 年 4 月 10 日转型。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增
强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成
长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态
灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上
证 180ETF 联接、华安 上证龙头企 业 ETF 、龙 头 ETF 联接、华安升 级主题股票、
华安稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF ） 、 华安
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华
安标普石油指数基金（QDII-LOF ） 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 、 华 安 季 季 鑫 短
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期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策
略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、
华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、
华安黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量化指数、 华安年年红
债券、 华安生态优先股 票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安中证细分医 药 ETF、华
安大国新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华
安国际龙头（DAX ）ETF、华安国际龙头（DAX ）ETF 联接、华安高分红指数
增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期
开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、
华安智能装备主题股票、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机
遇保本、 华安新优选灵活配置、 华安中证银 行指数分级、 华安中证全指证券公司
指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开放
式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴丰树 本基金的
基金经理
2013-02-22 - 12 年 硕士研究生， 12 年证
券、 基金行业从业经
历。 曾在中金公司担
任研究员、 华宝兴业
基金管理有限公司
担任基金经理。2011
年 3 月份加入华安基
金管理有限公司。
2011 年 7 月至 2013
年 5 月担任华安核心
优选股票型证券投
资基金的基金经理。
2012 年 10 月起同时
担任华安行业轮动
股票型证券投资基
金的基金经理， 2013
年 2 月起担任本基金
的基金经理。2013
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年 5 月起同时担任华
安保本混合型证券
投资基金的基金经
理。 2015 年 5 月起同
时担任华安新机遇
保本混合型证券投
资基金的基金经理。
陈逊 本基金的
基金经理
2014-01-03 2015-06-26 13 年 上海财经大学
MBA ，13 年证券、
基金行业从业经验，
历任大鹏证券研究
所、世纪证券研究
所、 平安证券研究所
研究员、高级研究
员。 2008 年 3 月加入
华安基金管理有限
公司， 先后在投资研
究部和基金投资部
担任高级研究员及
基金经理助理职务。
2012 年 5 月至 2014
年 4 月担任华安宏利
股票型证券投资基
金的基金经理； 2013
年 3 月起担任华安动
态灵活配置混合型
证券投资基金的基
金经理。2014 年 1
月起担任本基金的
基金经理。 2014 年 4
月起同时担任华安
大国新经济股票型
证券投资基金的基
金经理。2014 年 12
月起同时担任华安
科技动力股票型证
券投资基金的基金
经理。 2015 年 5 月起
担任华安媒体互联
网混合型证券投资
基金的基金经理。
2015 年 6 月离开华
安基金。
注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。
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2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安中小盘成长股票
型证券投资基金基金合同》 、 《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》
等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或
未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放 式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经 理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得 ，则投资部门在合规监察员监督参与下，
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进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值） ， 定期对各投 资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的 本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进 行 了 重 点 分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
出现了 1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
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仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年， 市场趋势性上行。 沪深 300 指数期 间涨幅约 27% 。 但市场结构差异
十分明显。 创业板指数涨幅高达 94% ， 相较之下， 中证 100 指数的涨幅仅约 17% 。
一些主题或概念性的板块涨幅更是惊人，如互联网金融、网络安全、智能汽车、
卫星导航等半年涨幅超过 150% 。从行业来看，计算机、轻工制造、纺织服装等
涨幅居前， 银行、 非银金融、 有色等表现则相对落后。 尽管经济数据和企业盈利
一般， 但在改革与创新的大潮下， 投资者入市积极， 大量的增量资金不断涌入股
市， 造成市场成交异常活跃， 日均成交额节节攀升， 最高时超过 2 万亿元， 创造
了中国股市成交量的历史记录。 由于市场形成了巨大的赚钱 效应， 不仅场内融资
余额不断攀升，较为隐蔽的场外配资也变得十分活跃，给市场带来巨大的隐患。
6 月份， 受监管机构严 查场外配资的影响， 创 业板率先调整， 带动主 板跟随下挫 ，
短短十几个交易日， 创业板指数跌幅高达 30% ， 其跌幅之大、 速度之快远超投资
者预期， 市场出现投资者的恐慌情绪蔓延， 并引发市场出现流动性危机。 高杠杆
所导致的高波动率成为上半年股市的主要特征之一。
本基金期间净值表现跑赢比较基准， 相对市场同类型基金表现良好。 我们在
前期市场上涨过程中配置了较多的成长股和中小市值股票， 后期考虑到市场累积
风险过高， 可能会出现大幅 度调整， 对组合进行了调整， 增加了低估值蓝筹股的
持仓， 大幅度降低了高估值的成长股和流动性较差的中小市值股票的配置。 在 6
月份股市大跌中积累了较多的相对优势。 我们对汽车的超配不是很成功， 但对休
闲服务的超配和对食品饮料的低配取得较好的正面效果。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.8307 元，本报告期份额净值
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增长率为 62.79% ，同期业绩比较基准增长率为 58.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们判断下半年市场难以趋势性上行， 大幅下跌的风险也不大， 很有可能宽
幅震荡。 我们坚信改革和创新需要稳定和健康的资本市场。 政府的大力救市已经
取得成效， 市场的流动性危机已基本化解， 投资者的极度悲观情绪得以消除。 在
经历大幅度下跌之后， 中小市值股票的估值泡沫已明显缩小， 市场整体估值风险
并不大。我们判断，宏观经济仍将保持稳定态势，货币环境仍将维持宽松局面。
利率市场化过后， 居民部门存款搬家的大趋势也不会改变。 市场趋势性的上行则
受制于： 经过剧烈去杠杆后， 整体投资者的风险偏好的显著降低； 救市资金的退
出时机。 我们认为， 股市融资 限制迟早会放开， 下半年股市对资金的需求会持续
增加。 在具体投资上， 我们希望重点选择那些盈利能够实质性改善的公司， 回避
那些故事型的伪成长股， 去伪存真。 与此同时， 我们也会积极关注国企改革可能
带来的投资机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展
部高级总监、 固定收益部总监、 指数投资部高级总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。
曾在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。2008
年 4 月加入华安基金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股
票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网
股票、 华安宝利配置、 华安生态优先股票的基金经理， 华安基金管理有限公司总
经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部高级 总监， 研究 生学 历，15 年金 融、 证券、 基金 从业经
验， 曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发
展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛, 金 融 学 硕 士 ， 固 定 收 益 部 总 监 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究
员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经
理。 现任华安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华
安双债添利债券基金、 华安现金富利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短
期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、
华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士， CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在
广发证 券和 中山大 学经 济管理 学院 博士后 流动 站从事 金融 工程工 作，2005 年加
入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证
180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）、
华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证
券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。
陈 林 ， 基金 运营 部 总经理 ， 工 商管 理硕 士 ，高级 会 计 师，CPA 中 国注 册 会
计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安
基金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营
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部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
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5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况的 说明
本报告期内， 华安中小盘成长股票型证券投资基金的管理人 ——华安基金管
理有限公司在华安中小盘成长股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本
报告期内，华安中小盘成长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长股票
型证券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 本 期末 上 年度 末
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
15
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 114,974,420.17 100,430,995.54
结算备付金 14,285,509.46 12,586,693.66
存出保证金 2,068,757.05 1,785,394.02
交易性金融资产 3,559,219,705.10 4,957,093,852.66
其中：股票投资 3,438,449,705.10 4,705,618,852.66
基金投资 - -
债券投资 120,770,000.00 251,475,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 105,488,144.81 -
应收利息 1,418,088.00 6,715,934.68
应收股利 - -
应收申购款 2,525,629.10 918,982.37
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,799,980,253.69 5,079,531,852.93
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 35,788,945.07
应付赎回款 116,760,210.44 22,823,630.95
应付管理人报酬 5,486,376.92 6,385,147.89
应付托管费 914,396.16 1,064,191.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 12,097,685.31 5,925,959.79
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,009,053.26 1,259,101.52
负债合计 136,267,722.09 73,246,976.51
所 有者 权益：
实收基金 864,531,900.02 1,922,960,463.32
未分配利润 2,799,180,631.58 3,083,324,413.10
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
16
所有者权益合计 3,663,712,531.60 5,006,284,876.42
负债和所有者权益总计 3,799,980,253.69 5,079,531,852.93
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份 额净值 1.8307 元，基金份额总
额 2,001,309,297.24 份。
6.2 利 润表
会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一 、收 入 2,601,527,597.65 -211,295,881.43
1. 利息收入 5,486,436.55 8,687,993.70
其中：存款利息收入 623,114.12 976,971.38
债券利息收入 4,863,322.43 3,632,320.92
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- 4,078,701.40
其他利息收入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
3,414,474,970.91 -214,426,082.64
其中：股票投资收益 3,391,627,402.28 -238,839,812.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,422,570.04 1,852,277.45
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 15,424,998.59 22,561,452.57
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以 “- ” 号填列）
-819,126,961.76 -5,691,464.68
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ”
号填列）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
693,151.95 133,672.19
减 ：二 、费用 75,841,625.55 55,830,373.02
1 ．管理人报酬 36,373,834.29 33,350,143.79
2 ．托管费 6,062,305.73 5,558,357.27
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
17
3 ．销售服务费 - -
4 ．交易费用 32,968,653.88 16,680,326.12
5 ．利息支出 214,949.55 12,835.37
其中：卖出回购金融资产
支出
214,949.55 12,835.37
6 ．其他费用 221,882.10 228,710.47
三、利润总额（亏损总额
以 “- ”号 填列）
2,525,685,972.10 -267,126,254.45
减：所得税费用 - -
四 、 净利润 （ 净亏损 以 “- ”
号 填列 ）
2,525,685,972.10 -267,126,254.45
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,922,960,463.32 3,083,324,413.10 5,006,284,876.42
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 2,525,685,972.10 2,525,685,972.10
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-1,058,428,563.30 -2,809,829,753.62 -3,868,258,316.92
其中：1.基金申购款 147,248,590.65 416,202,149.00 563,450,739.65
2.基金赎回款 -1,205,677,153.95 -3,226,031,902.62 -4,431,709,056.57
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
864,531,900.02 2,799,180,631.58 3,663,712,531.60
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 2,394,595,335.99 2,604,633,780.86 4,999,229,116.85
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
18
（基金净值）
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -267,126,254.45 -267,126,254.45
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-198,779,983.69 -196,309,923.33 -395,089,907.02
其中：1.基金申购款 8,622,532.41 8,405,723.27 17,028,255.68
2.基金赎回款 -207,402,516.10 -204,715,646.60 -412,118,162.70
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,195,815,352.30 2,141,197,603.08 4,337,012,955.38
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理人 负责人 ：朱 学华， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
华安中小盘成长股票型证券投资基金是根据原安瑞证券投资基金( 以 下 简 称
“基金安瑞”) 基金份额持有人大会 2007 年 3 月 1 日审议通过的 《关于安瑞证券
投资基金转型有关事项 的议案》并经中国证券 监督管理委员会( 以 下简 称 “ 中 国
证监会 ”) 证监 基金 字[2007]81 号《于 核准安 瑞证券 投资 基金 基金份 额持有 人大
会决议的批复》 核准， 由原基金安瑞转型而来。 原基金安瑞为契约型封闭式基金，
于上海证券交易所( 以下简称“上交所”) 交易上市，存续期限至 2007 年 6 月 30
日止。 根据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字[2007]21 号 《 关于终止安
瑞证券投资基金上市的决定》 ， 原基金安瑞于 2007 年 4 月 9 日进行终止上市权利
登记， 自 2007 年 4 月 10 日起， 原基金安瑞终止上市， 更名为华安中小盘成长股
票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) ， 《 安 瑞 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效
的同时 《华安中小盘成长股 票型证券投资基金基金合同》 生效。 本基金为契约型
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
19
开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
原 基 金 安 瑞 于 基 金 合 同 失 效 前 经 审 计 的 基 金 资 产 净 值 为 人 民 币
1,060,436,162.37 元 ， 已于 本基 金基 金合 同生 效日 全部 转为 本基 金的 基金 资产净
值。 根据 《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》 和 《关于原安瑞证
券投资基金基金份额折算结果的公告》 的有关规定， 本基金于 2007 年 4 月 18 日
进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:2.314909165 ，并于 2007 年 4 月 18 日进行
了份额变更登记。
本基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 16 日开放集中申购， 共募集人民币
9,883,484,414.21 元，业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007) 第
11233 号审验报告予以验证。 上述集中申购募集资金已按 2007 年 4 月 18 日基金
份额转换后的基金份额净值 1.0000 元折合为 9,883,484,414.21 份基金份额， 并于
2007 年 4 月 18 日进行了份额确认登记。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安中小盘成长股票型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资 范围为国内依法公开发行、 上市的
股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
其中，股票投资比例为基金资产的 60%-95% ，股票资产中的 80% 以上投资于中
国 A 股市场上具有良 好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产
支持证券、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基
金资产的比例范围为 0-40% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例在 5% 以上。本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40% ＋
天相小盘成长指数×40% ＋中债? 国债总指数 ×20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27
日批准报出。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
20
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业
会计准则－基本准则》各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准
则” ) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告
和半年度报告> 》 、 中国 证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会 计核算业务
指引》 、 《 华安中小盘成长股票型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注所
列示的中国证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以 及 2015 上半年度的经 营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
除下述会计估计变更的说明以外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与
最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券除外) ，鉴于
其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
21
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范 围，不 征收 营业 税。 基金
买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股 票、债 券的 差价 收入 ，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利
息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从 上市公司取
得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息 红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入
应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持
有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应
纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情
况
本报告期内未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 （ “中国工
商银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
22
6.4.8.1.1 股 票交 易
无。
6.4.8.1.2 权 证交 易
无。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
36,373,834.29 33,350,143.79
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,684,517.49 6,512,751.41
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
6,062,305.73 5,558,357.27
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关 联方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
23
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行
- - - - 200,000,000.00 42,301.37
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行
- - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
期初持有的基金份额 7,787,245.24 53,787,245.24
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 7,787,245.24 -
期末持有的基金份额 - 53,787,245.24
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
- 1.06%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 114,974,420.17 505,580.82 85,551,541.21 706,044.97
6.4.8.6
本 基 金在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
24
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600790 轻纺城
2015-05
-25
重大事项 13.38
2015-08-
18
12.04 2,599,970 32,179,339.75 34,787,598.60 -
601111 中国国航
2015-06
-30
重大事项 15.36
2015-07-
29
13.78 12,000,000 156,647,254.48 184,320,000.00 -
002348 高乐股份
2015-06
-30
重大事项 15.63 未知 未知 500,000 9,887,792.50 7,815,000.00 -
002375 亚厦股份
2015-06
-17
重大事项 29.21
2015-07-
20
26.29 7,800,000 94,107,521.43 227,838,000.00 -
002739 万达院线
2015-05
-14
重大资产
重组
221.86
2015-07-
03
219.68 1,500,027 143,238,642.56 332,795,990.22 -
300190 维尔利
2015-05
-25
重大事项 34.34 未知 未知 3,699,978 90,139,221.07 127,057,244.52 -
300228 富瑞特装
2015-06
-24
重大事项 90.91
2015-07-
30
81.82 229,515 22,587,301.00 20,865,208.65 -
300467 迅游科技
2015-06
-25
重大事项 297.30
2015-07-
02
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
注： 本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重
大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交
易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
25
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 3,438,449,705.10 90.49
其中：股票 3,438,449,705.10 90.49
2 固定收益投资 120,770,000.00 3.18
其中：债券 120,770,000.00 3.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 129,259,929.63 3.40
7 其他各项资产 111,500,618.96 2.93
8 合计 3,799,980,253.69 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 702,018,744.38 19.16
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 15,611,075.82 0.43
E 建筑业 396,663,000.00 10.83
F 批发和零售业 47,174,000.00 1.29
G 交通运输、仓储和邮政业 722,817,000.00 19.73
H 住宿和餐饮业 23,840,000.00 0.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,280,239.80 0.17
J 金融业 419,461,350.04 11.45
K 房地产业 227,705,941.17 6.22
L 租赁和商务服务业 217,156,598.60 5.93
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 326,925,765.07 8.92
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 332,795,990.22 9.08
S 综合 - -
合计 3,438,449,705.10 93.85
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002739 万达院线 1,500,027 332,795,990.22 9.08
2 002375 亚厦股份 7,800,000 227,838,000.00 6.22
3 601111 中国国航 12,000,000 184,320,000.00 5.03
4 002152 广电运通 5,500,000 177,870,000.00 4.85
5 601166 兴业银行 10,000,000 172,500,000.00 4.71
6 600029 南方航空 10,000,000 145,400,000.00 3.97
7 000002 万
科Ａ 10,000,000 145,200,000.00 3.96
8 600115 东方航空 11,000,000 135,520,000.00 3.70
9 300190 维尔利 3,699,978 127,057,244.52 3.47
10 601872 招商轮船 10,000,000 120,000,000.00 3.28
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.huaan.com.cn 网站的 半年度报告 正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601166 兴业银行 312,713,122.67 6.25
2 600415 小商品城 243,332,949.23 4.86
3 000712 锦龙股份 241,382,050.40 4.82
4 002152 广电运通 215,264,260.03 4.30
5 000002 万
科Ａ 164,813,220.51 3.29
6 601111 中国国航 163,263,225.17 3.26
7 002407 多氟多 155,930,746.20 3.11
8 600315 上海家化 148,538,227.11 2.97
9 600037 歌华有线 147,479,444.81 2.95
10 300207 欣旺达 145,548,330.15 2.91
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
27
11 002739 万达院线 143,238,642.56 2.86
12 600115 东方航空 142,761,168.25 2.85
13 600958 东方证券 140,206,951.94 2.80
14 600588 用友网络 138,015,236.01 2.76
15 600048 保利地产 137,941,713.60 2.76
16 000961 中南建设 130,167,039.94 2.60
17 600029 南方航空 125,008,910.75 2.50
18 600125 铁龙物流 122,697,738.62 2.45
19 002236 大华股份 121,472,587.33 2.43
20 000547 闽福发Ａ 121,458,543.59 2.43
21 000975 银泰资源 120,460,278.91 2.41
22 600518 康美药业 120,446,140.57 2.41
23 002375 亚厦股份 117,600,000.00 2.35
24 000501 鄂武商Ａ 115,533,500.60 2.31
25 601872 招商轮船 114,293,849.19 2.28
26 600109 国金证券 110,257,382.26 2.20
27 600015 华夏银行 107,186,420.93 2.14
28 601555 东吴证券 107,071,382.22 2.14
29 000829 天音控股 105,124,040.80 2.10
30 002104 恒宝股份 103,406,464.54 2.07
31 601058 赛轮金宇 102,880,138.72 2.06
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000625 长安汽车 528,258,717.39 10.55
2 600571 信雅达 447,333,094.24 8.94
3 002358 森源电气 365,766,142.88 7.31
4 600415 小商品城 346,343,785.07 6.92
5 000671 阳 光 城 317,794,677.00 6.35
6 601377 兴业证券 310,040,380.03 6.19
7 000712 锦龙股份 300,858,287.21 6.01
8 601688 华泰证券 274,312,541.79 5.48
9 600312 平高电气 257,334,324.98 5.14
10 300055 万邦达 232,070,774.72 4.64
11 600037 歌华有线 227,641,228.20 4.55
12 300182 捷成股份 223,526,626.19 4.46
13 300207 欣旺达 208,779,377.69 4.17
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
28
14 000069 华侨城Ａ 207,906,162.64 4.15
15 600185 格力地产 205,792,113.29 4.11
16 002407 多氟多 205,277,891.93 4.10
17 000547 闽福发Ａ 204,791,544.44 4.09
18 600588 用友网络 195,352,446.92 3.90
19 600958 东方证券 186,814,452.03 3.73
20 601788 光大证券 184,207,273.55 3.68
21 601336 新华保险 173,483,802.29 3.47
22 600340 华夏幸福 170,537,510.73 3.41
23 601601 中国太保 162,672,008.00 3.25
24 600015 华夏银行 151,027,040.82 3.02
25 601166 兴业银行 142,806,978.45 2.85
26 600089 特变电工 142,659,176.06 2.85
27 002152 广电运通 138,997,187.28 2.78
28 600518 康美药业 135,100,654.20 2.70
29 601818 光大银行 133,029,117.50 2.66
30 002236 大华股份 132,542,464.39 2.65
31 600048 保利地产 130,189,392.68 2.60
32 300255 常山药业 125,399,760.45 2.50
33 000612 焦作万方 124,361,977.61 2.48
34 000829 天音控股 124,047,637.95 2.48
35 000975 银泰资源 123,816,408.88 2.47
36 002665 首航节能 123,093,233.45 2.46
37 000024 招商地产 118,914,516.52 2.38
38 000501 鄂武商Ａ 117,465,708.07 2.35
39 600323 瀚蓝环境 116,326,117.69 2.32
40 300212 易华录 111,251,125.83 2.22
41 601928 凤凰传媒 110,854,727.49 2.21
42 601058 赛轮金宇 110,135,668.88 2.20
43 600114 东睦股份 108,007,806.65 2.16
44 002235 安妮股份 106,448,850.14 2.13
45 600271 航天信息 104,861,531.38 2.09
46 001696 宗申动力 103,980,930.22 2.08
47 300027 华谊兄弟 103,644,040.21 2.07
48 601021 春秋航空 102,382,925.77 2.05
49 601028 玉龙股份 100,657,241.31 2.01
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
29
买入股票的成本（成交）总额 8,374,612,949.01
卖出股票的收入（成交）总额 12,214,296,063.39
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,770,000.00 3.30
其中：政策性金融债 120,770,000.00 3.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 120,770,000.00 3.30
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 150411 15 农发 11 600,000 60,258,000.00 1.64
2 130202 13 国开 02 400,000 40,236,000.00 1.10
3 140311 14 进出 11 200,000 20,276,000.00 0.55
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
30
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期内， 基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中， 不存在投 资于超出基金合同规定备选股
票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,068,757.05
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
31
2 应收证券清算款 105,488,144.81
3 应收股利 -
4 应收利息 1,418,088.00
5 应收申购款 2,525,629.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 111,500,618.96
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 002739 万达院线 332,795,990.22 9.08 重大资产重组
2 002375 亚厦股份 227,838,000.00 6.22 重大事项停牌
3 601111 中国国航 184,320,000.00 5.03 重大事项停牌
4 300190 维尔利 127,057,244.52 3.47 重大事项停牌
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
133,414 15,000.74 241,245,623.52 12.05% 1,760,063,673.72 87.95%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
18,789.89 0.00%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
32
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合同生效日（2007 年 4 月 10 日）基
金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 4,451,491,340.68
本报告期基金总申购份额 340,864,919.98
减：本报告期基金总赎回份额 2,791,046,963.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,001,309,297.24
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2015 年 3 月 7 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（2）2015 年 6 月 27 日，基金管理人发布了华安中小盘成长股票型证券投
资基金基金经理变更公告，陈逊先生不再担任本基金的基金经理。
（3）2015 年 6 月 30 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副
总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（4）2015 年 7 月 11 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管
理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托 管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
33
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
东北证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
东兴证券
股份有限
公司
1 324,415,462.99 1.58% 295,346.36 1.60%
-
北京高华
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
34
国金证券
股份有限
公司
2 517,045,477.23 2.51% 464,942.78 2.52%
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1 2,212,805,070.02 10.75% 1,958,113.34 10.59%
-
国信证券
股份有限
公司
1 829,043,389.44 4.03% 754,760.97 4.08%
-
恒泰证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
华创证券
有限责任
公司
1 148,291,224.40 0.72% 135,004.32 0.73%
-
华融证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
华泰证券
股份有限
公司
1 1,342,470,465.06 6.52% 1,187,952.71 6.43%
-
中国中投
证券有限
责任公司
2 1,241,007,753.51 6.03% 1,129,811.75 6.11%
-
开源证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
民生证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
齐鲁证券
有限公司
2 1,009,615,906.47 4.90% 893,410.70 4.83%
-
上海证券
有限责任
公司
1 1,440,564,405.91 7.00% 1,311,480.35 7.10%
-
信达证券
股份有限
公司
1 824,735,626.38 4.01% 750,837.66 4.06%
-
兴业证券
股份有限
公司
1 290,121,354.01 1.41% 264,127.12 1.43%
-
中国银河
证券股份
有限公司
1 627,034,661.07 3.05% 570,851.29 3.09%
-
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
35
招商证券
股份有限
公司
1 2,808,431,627.51 13.64% 2,485,184.42 13.45%
-
中天证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中银国际
证券有限
责任公司
1 511,321,746.79 2.48% 452,470.20 2.45%
-
中信证券
股份有限
公司
1 1,200,399,388.81 5.83% 1,092,839.77 5.91%
-
长城证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
华福证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
国都证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中国国际
金融有限
公司
1 3,146,204,030.62 15.28% 2,864,294.24 15.50%
-
宏源证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
川财证券
有限责任
公司
1 1,054,818,990.75 5.12% 933,411.22 5.05%
-
上海华信
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
广发证券
股份有限
公司
1 1,058,705,918.79 5.14% 936,849.48 5.07%
-
中国民族
证券有限
责任公司
2 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
36
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选 择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当
期权
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
37
交总额
的比例
额的比例 证成
交总
额的
比例
安信证券
股份有限
公司
- - - - - -
东北证券
股份有限
公司
- - - - - -
东兴证券
股份有限
公司
- - - - - -
北京高华
证券有限
责任公司
- - - - - -
国金证券
股份有限
公司
- - - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券
股份有限
公司
- - - - - -
恒泰证券
股份有限
公司
- - - - - -
华创证券
有限责任
公司
- - - - - -
华融证券
股份有限
公司
- - - - - -
华泰证券
股份有限
公司
- - - - - -
中国中投
证券有限
责任公司
18,704,438.00 100.00% - - - -
开源证券
有限责任
公司
- - - - - -
民生证券 - - - - - -
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
38
股份有限
公司
齐鲁证券
有限公司
- - - - - -
上海证券
有限责任
公司
- - - - - -
信达证券
股份有限
公司
- - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
- - - - - -
中国银河
证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券
股份有限
公司
- - - - - -
中天证券
有限责任
公司
- - - - - -
中银国际
证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券
股份有限
公司
- - - - - -
长城证券
有限责任
公司
- - - - - -
华福证券
有限责任
公司
- - - - - -
国都证券
有限责任
公司
- - - - - -
中国国际
金融有限
公司
- - - - - -
宏源证券
股份有限
公司
- - - - - -
川财证券 - - - - - -
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
39
有限责任
公司
上海华信
证券有限
责任公司
- - - - - -
广发证券
股份有限
公司
- - - - - -
中国民族
证券有限
责任公司
- - - - - -
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
