上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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上 证 龙头 企 业交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 五年 八月二 十八 日
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 华安上证龙头ETF
基金主代码 510190
交易代码
510190
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2010 年11月18日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,150,796份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2011年1月10日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本基金采用完全复制法， 即完全按照标的指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，
本 基 金 将 根 据 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构
建股票资产组合， 但因特殊情况 （如流动性不足、 成份
股长期停牌、 法律法规限制等） 导致无法获得足够数量
的股票时， 本基金可以选择其他证券或证券组合对标的
指数中的股票加以替换。 本基金投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90% 。
业绩比较基准 上证龙头企业指数
风险收益特征
本基金属于股票基金， 风险与收 益高于混合基金、 债券
基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、
收益较高的品种。 本基金为被动式投资的股票型指数基
金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 其风险
收 益 特 征 与 标 的 指 数 所 代 表 的 市 场 组 合 的 风 险 收 益 特
征相似。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 赵会军
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金 半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32
层
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 214,753,508.91
本期利润 124,053,146.14
加权平均基金份额本期利润 1.5711
本期基金份额净值增长率 44.70%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 1.7054
期末基金资产净值 216,401,294.11
期末基金份额净值 4.315
注：1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基
金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-9.54% 3.52% -9.11% 3.54% -0.43% -0.02%
过去三个
月
15.96% 2.63% 18.23% 2.64% -2.27% -0.01%
过去六个
月
44.70% 2.20% 47.18% 2.22% -2.48% -0.02%
过去一年 111.42% 1.73% 114.79% 1.73% -3.37% 0.00%
过去三年 99.77% 1.41% 93.88% 1.41% 5.89% 0.00%
自基金成
立起至今
65.33% 1.34% 59.29% 1.35% 6.04% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 11 月 18 日至 2015 年 6 月 30 日）
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4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998 年 6 月
设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆
家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国际信托有限公司、 上
海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股
份有限公司。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、
华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策
略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收
益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙
头企业 ETF 、龙头 ETF 联接、华安升级主题 股票、华安稳固收益债券、华安可转换债
基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF ） 、 华安 科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香
港 精 选 股 票 、 华 安 大 中 华 升 级 股 票 、 华 安 标 普 石 油 指 数 基 金 （QDII-LOF ） 、 华 安 月 月
鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华安沪深 300
指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、
华安纯债债券、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克
100 指数、华安黄金易（ETF ）、华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化指数、华安年
年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安中证细 分医药 ETF 、 华安
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大国新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华安国际龙
头（DAX ）ETF 、 华安 国际龙头 （DAX）ETF 联接、 华安高分红指数增强、 华安中证细
分医药 ETF 联接、 华安 安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华安物联网主题
股票、 华安新动力灵活配置、 华安新丝路主题股票、 华安智能装备主题股票、 华安媒体
互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机遇保本、 华安新优选灵活配置、 华安中证
银行指数分级、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安添颐养老混合发起式、 华安国企
改革主题灵活配置等 67 只开放式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
牛勇
本基金的
基金经理
2010-11-18 - 10 年
复旦大学经济学硕
士， FRM （金融风险
管 理 师 ）,10 年证券
金融从业经历， 曾在
泰康人寿保险股份
有限公司从事研究
工作。 2008 年 5 月加
入华安基金管理有
限公司后任风险管
理与金融工程部高
级金融工程师， 2009
年 7 月至 2010 年 8
月担任华安 MSCI 中
国 A 股指数增强型
证券投资基金的基
金经理助理，2010
年 6 月至 2012 年 12
月担任上证 180 交易
型开放式指数证券
投资基金的基金经
理。 2010 年 9 月起同
时担任华安 MSCI 中
国 A 股指数增强型
证券投资基金的基
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金经理。2010 年 11
月起同时担任本基
金及其联接基金的
基金经理。 2012 年 6
月至 2015 年 5 月同
时担任华安沪深 300
指数分级证券投资
基金的基金经理。
2014 年 12 月起担任
华安沪深 300 量化增
强型指数证券投资
基金的基金经理。
注：1 、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》 、 《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》 等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履行
基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中， 使用晨会发言、 邮件发送、 登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授 权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
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平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配 ， 且以
公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得， 则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监
控、 分析与评估环节， 公司风险管理部对公司旗 下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申
购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ， 定期
对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组合临
近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、
3 日内、5 日内）的本 年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的
异常情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组 合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 1 次。原
因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买卖数量极少， 但由于个
股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的
5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年经济平稳运行 但未见显著复苏，货币政策继续保持宽松，央行共三次降息、
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三次降准 （含一次定向） ， 银行间同业拆借利率显著下行， 伴随流动性充裕， 场内外配
资余额快速上升， 以创业板为代表的转型主题成长股强势上涨； 进入 6 月初， 监管部门
对配资加杠杆投机行为开始风险提示， 巨大涨幅的转型主题成长板块快速调整， 并带动
大盘连续调整， 之后在宏观维稳资金支持下， 市场情绪得以恢复。 在报告期内， 本基金
操作以跟踪标的指数为主。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 4.315 元，本报告期份额净值增长率为
44.70% ，同期业绩比较基准增长率为 47.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济将继续平稳运行， 一线城市地产销售有所转暖， 猪肉价格快速上
行，但受制于大宗商品价格回落，CPI 仍以平 稳为主，货币政策将保持宽松；尽管市场
杠杆有所降低， 但居民 资产配置中股票配置比例仍不高， 国内养老金 与海外资金对 A 股
的配置空间巨大，长期看股市仍具有显著投资价值；经历 6、7 月份 快速调整后，优质
成长与转型龙头企业的估值水平进入合理区间， 配置价值较为突出； 十三五规划即将推
出， 预计经济转型与改革政策推动仍是市场关注 热点。 对市场的中长期表现， 我们保持
相对乐观。 作为上证龙头 ETF 基金的管理人， 我们继续坚持拟合指数， 降低跟踪偏离和
跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流 程 各方及人员的职责分 工 、专业胜任能力和相 关 工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展部高级
总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责评估重
大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基
金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。 曾在
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台湾 JP 证券任金融产 业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经
理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。 2008 年 4 月加入华安基
金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安宏利股票、 华安
大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网股票、 华安宝利配置、 华安生态
优先股票的基金经理， 华安基金管理有限公司总经理助理、 基金投资部兼全球投资部总
监。
杨明， 投资研究部高级总监， 研究生学历，15 年金融、 证券、 基金从 业经验， 曾在
上海银行工作。 2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员，
现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛， 金融学硕士， 固定收益部总监。 曾任长城证券有限责任公司债券研究员， 华
安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。 现任华安
稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华安双债添利债券基金、
华安现金富利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、 华安月安鑫短期理财、
华安汇财通货币、 华安年年盈定期开放式债券、 华安新回报灵活配置的基金经理， 固定
收益部总监。
许 之 彦 ， 指 数 投 资 部 高 级 总 监, 理 学 博 士 ，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程 师) 。 曾 在 广 发
证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005 年加入华安基金管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 研 究 发 展 部 数 量 策 略 分 析 师 ， 现 任 华 安 上 证 180ETF 及 华 安 上 证
180ETF 联接、华安深 证 300 指数证券投资基金（LOF ）、华安易富 黄金 ETF 及联接基
金、 华安中证高分红指数增强型、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数
分级的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计师协会
非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华 安基金管理有限公
司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
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6 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 华安基金
管理有限公司在上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金资产净
值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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资 产
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,480,953.68 1,502,103.91
结算备付金 1,323,535.98 100,056.89
存出保证金 13,361.63 11,641.63
交易性金融资产 209,345,799.10 351,486,875.30
其中：股票投资 209,015,945.40 351,486,875.30
基金投资 - -
债券投资 329,853.70 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 4,052,844.00 -
应收利息 1,644.44 521.02
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - 366.00
资 产总 计 220,218,138.83 353,101,564.75
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,820,884.93 65,908.50
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 107,636.16 171,331.71
应付托管费 21,527.22 34,266.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 196,477.78 88,557.38
应交税费 - -
应付利息 - -
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
14
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 670,318.63 428,168.80
负 债合 计 3,816,844.72 788,232.72
所 有者 权益：
实收基金 130,872,996.97 308,325,091.41
未分配利润 85,528,297.14 43,988,240.62
所 有者 权益合 计 216,401,294.11 352,313,332.03
负 债和 所有者 权益 总计 220,218,138.83 353,101,564.75
注： 报告截止日2015年6月30日， 基金份额净值4.315 元， 基金份额总额50,150,796.00 份。
6.2 利 润表
会计主体： 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一 、收 入 125,553,608.08 -8,126,796.97
1.利息收入 26,953.09 14,492.17
其中：存款利息收入 26,934.18 14,492.17
债券利息收入 18.91 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 212,817,050.51 -41,572,713.06
其中：股票投资收益 8,543,995.51 -46,870,732.96
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,379,246.62 5,298,019.90
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-90,700,362.77 33,431,372.03
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - -
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
15
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 3,409,967.25 51.89
减 ：二 、费用 1,500,461.94 2,443,806.02
1．管理人报酬 735,946.31 1,149,711.25
2．托管费 147,189.25 229,942.29
3．销售服务费 - -
4．交易费用 340,673.65 786,546.31
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 276,652.73 277,606.17
三、 利润 总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列） 124,053,146.14 -10,570,602.99
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列） 124,053,146.14 -10,570,602.99
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
308,325,091.41 43,988,240.62 352,313,332.03
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 124,053,146.14 124,053,146.14
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-177,452,094.44 -82,513,089.62 -259,965,184.06
其中：1.基金申购款 1,221,287,944.72 976,840,400.91 2,198,128,345.63
2.基金赎回款 -1,398,740,039.16 -1,059,353,490.53 -2,458,093,529.69
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 130,872,996.97 85,528,297.14 216,401,294.11
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
16
（基金净值）
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
630,609,410.04 -127,814,707.22 502,794,702.82
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -10,570,602.99 -10,570,602.99
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-53,496,587.31 12,617,837.38 -40,878,749.93
其中：1.基金申购款 20,876,717.01 -4,790,128.15 16,086,588.86
2.基金赎回款 -74,373,304.32 17,407,965.53 -56,965,338.79
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
577,112,822.73 -125,767,472.83 451,345,349.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
上证龙 头企 业交 易型开 放式指 数证 券投 资基金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中国 证券监
督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1203 号《 关于核准上证龙头企
业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由华安基金管理有
限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证龙头企业交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金， 存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,130,323,223.00 元( 含募集股票
市值) ， 业经普华永道中 天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第 293 号验资
报 告 予 以 验 证 。经 向 中国 证 监 会 备 案 ， 《 上 证龙 头 交 易 型 开 放式 指 数证 券 投 资 基 金 基 金
合同》 于 2010 年 11 月 18 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
17
1,130,345,823.00 份基金份额，其中直销网下认购资金利息折合 22,600.00 份基金份额。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
为了与上证龙头企业指数进行对比， 根据 《上证龙头企业交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》 和 《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有
关规定，华安基金管理有限公司确定 2010 年 12 月 17 日为本基金的基金份额折算日。
当日上证龙头企业指数收盘值为 2,626.685 点，本基金资产净值为 1,137,752,523.50 元，
折算前基金份额总额为 1,130,345,823.00 份， 折算前基金份额净值为 1.007 元。 根据基金
份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.38320263， 折算后基金份额总额为 433,150,796.00
份，折算后基金份额净值为 2.627 元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对
各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由基金注册登记人中国证券登记结算
有限责任公司于 2010 年 12 月 10 日进行了变更登记。 经上海证券交易所( 以下简称 “上
交所”) 上证债字[2011]1 号文审核同意，本基金 433,150,796.00 份基金份额于 2011 年 1
月 10 日在上交所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证龙头企业交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的主要投资范围为标的指数上证龙头企业指数
的成份股和备选成份股， 该部分资产比例不低 于基金资产净值的 90% ， 权证及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行； 同时为更好地实现投资目标， 本
基金也可少量投资于部分非成份股、 新股、 债券、 权证及中国证监会允许基金投资的其
他金融工 具。本基金的业绩比较基准为：上证龙头企业指数。
本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2010 年 11 月
18 日募集成立了华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称
“上证龙头企业 ETF 联接基金”) 。上证龙头企业 ETF 联接基金 为契约型开放式基金，
投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
18
同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年上半年度财务报表符 合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
除下述会计估计变更的说明以外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一
期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益 品种( 可 转换 债券 除外) ，鉴于 其交易
量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有限公司
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的
估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得 税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税 ，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日 以前，对基金取得
的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
19
自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25% 计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司( “华安基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司( “中国工商银
行”)
基金托管人
华安上证龙头企业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金( “华安上证龙头ETF
联接”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
无。
6.4.8.1.2 权 证交 易
无。
6.4.8.1.3 债 券交 易
无。
6.4.8.1.4 债 券回 购交 易
无。
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
20
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 735,946.31 1,149,711.25
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
- -
注： 支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 147,189.25 229,942.29
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
无。
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
21
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
关联方名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
华安上证龙头
ETF 联接
41,284,707.00 82.32% 101,287,836.00 85.73%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 工 商 银 行
股份有限公司
5,480,953.68 24,401.66 6,159,691.68 13,529.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本 基 金在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
无。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600335 国机汽 车 2015-06-15
筹划非 公开
发行股 票
37.93 2015-07-21 34.14 5,918 199,390.23 224,469.74 -
600587 新华医 疗 2015-05-22
筹划非 公开
发行股 票
58.63 2015-07-03 52.77 33,203 1,803,932.64 1,946,691.89 -
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
22
600900 长江电 力 2015-06-15
重大事 项停
牌
14.35 - - 170,700 2,522,870.15 2,449,545.00 -
601111 中国国 航 2015-06-30
筹划非 公开
发行股 票
15.36 2015-07-29 13.78 205,387 2,766,957.81 3,154,744.32 -
601633 长城汽 车 2015-06-19
重大事 项停
牌
42.76 2015-07-13 38.50 43,152 1,915,055.73 1,845,179.52 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵
押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵
押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 209,015,945.40 94.91
其中：股票 209,015,945.40 94.91
2 固定收益投资 329,853.70 0.15
其中：债券 329,853.70 0.15
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
23
6 银行存款和结算备付金合计 6,804,489.66 3.09
7 其他各项资产 4,067,850.07 1.85
8 合计 220,218,138.83 100.00
注：此处股票投资含可退替代款估值增值-1593.96元。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,214,348.23 5.64
C 制造业 82,436,730.05 38.09
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
10,803,277.70 4.99
E 建筑业 8,973,505.79 4.15
F 批发和零售业 13,686,347.08 6.32
G 交通运输、仓储和邮政业 9,716,339.18 4.49
H 住宿和餐饮业 2,669,633.00 1.23
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
12,885,888.90 5.95
J 金融业 30,262,510.88 13.98
K 房地产业 10,119,223.04 4.68
L 租赁和商务服务业 9,177,707.12 4.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,847,558.65 2.70
S 综合 - -
合计 208,793,069.62 96.48
7.2.2 积极 投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
24
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 224,469.74 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 224,469.74 0.10
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600795 国电电力 617,540 4,304,253.80 1.99
2 600011 华能国际 288,630 4,049,478.90 1.87
3 601398 工商银行 753,295 3,977,397.60 1.84
4 601288 农业银行 1,065,300 3,952,263.00 1.83
5 600151 航天机电 244,397 3,917,683.91 1.81
6 600703 三安光电 124,525 3,897,632.50 1.80
7 600340 华夏幸福 124,470 3,790,111.50 1.75
8 600519 贵州茅台 14,623 3,767,615.95 1.74
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25
9 601006 大秦铁路 256,668 3,603,618.72 1.67
10 601318 中国平安 43,385 3,554,966.90 1.64
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600335 国机汽车 5,918 224,469.74 0.10
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600023 浙能电力 9,035,332.00 2.56%
2 600198 大唐电信 6,543,683.35 1.86%
3 600100 同方股份 5,935,188.00 1.68%
4 600584 长电科技 5,679,154.28 1.61%
5 601258 庞大集团 4,766,845.47 1.35%
6 600415 小商品城 4,615,753.00 1.31%
7 600570 恒生电子 4,518,688.00 1.28%
8 600640 号百控股 4,277,400.00 1.21%
9 600588 用友网络 4,259,746.60 1.21%
10 601111 中国国航 4,196,702.04 1.19%
11 600180 瑞茂通 4,085,743.00 1.16%
12 603899 晨光文具 3,978,603.93 1.13%
13 600900 长江电力 3,927,208.00 1.11%
14 601012 隆基股份 3,907,120.00 1.11%
15 600754 锦江股份 3,876,140.20 1.10%
16 601688 华泰证券 3,875,913.00 1.10%
17 600177 雅戈尔 3,869,894.30 1.10%
18 601988 中国银行 3,820,686.00 1.08%
19 601390 中国中铁 3,810,494.00 1.08%
20 601800 中国交建 3,805,617.41 1.08%
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26
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601766 中国中车 15,682,036.94 4.45%
2 600023 浙能电力 10,468,394.50 2.97%
3 600198 大唐电信 7,876,177.62 2.24%
4 601018 宁波港 6,575,695.17 1.87%
5 601989 XD 中国重 5,183,965.64 1.47%
6 600439 瑞贝卡 4,995,614.53 1.42%
7 600839 四川长虹 4,759,757.17 1.35%
8 600859 王府井 4,496,216.33 1.28%
9 600718 东软集团 4,408,902.50 1.25%
10 600884 杉杉股份 4,277,950.09 1.21%
11 600637 东方明珠 4,167,800.00 1.18%
12 600335 国机汽车 4,107,968.00 1.17%
13 600362 江西铜业 4,095,603.59 1.16%
14 603288 海天味业 3,857,630.36 1.09%
15 600292 中电远达 3,586,286.98 1.02%
16 600880 博瑞传播 3,478,067.68 0.99%
17 600271 航天信息 3,350,263.00 0.95%
18 600036 招商银行 3,131,519.60 0.89%
19 603000 人民网 3,072,519.96 0.87%
20 600999 招商证券 3,071,992.31 0.87%
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 161,275,762.72
卖出股票的收入（成交）总额 115,297,491.01
注： 本项的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或 “卖出股票收入” ）
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均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 329,853.70 0.15
8 其他 - -
9 合计 329,853.70 0.15
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110031 航信转债 2,270 329,853.70 0.15
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查
的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,361.63
2 应收证券清算款 4,052,844.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,644.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,067,850.07
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
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29
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.126 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
874 57,380.77 42,969,762.00 85.68% 7,181,034.00 14.32%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例 （％）
1
中 国 工 商 银 行 托 管 上 证 龙 头 企 业 交 易 型
开放式指数证券投资基金联接基金
41,284,707.00 82.32%
2 国信证券股份有限公司 1,000,000.00 1.99%
3 国泰君安证券股份有限公司 399,384.00 0.80%
4 安信证券股份有限公司 379,371.00 0.76%
5 安信证券股份有限公司 231,989.00 0.46%
6 国泰君安证券股份有限公司 191,601.00 0.38%
7 江海证券有限公司 114,961.00 0.23%
8 安信证券股份有限公司 114,961.00 0.23%
9 海通证券股份有限公司 106,993.00 0.21%
10 国信证券股份有限公司 100,000.00 0.20%
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日 （2010 年 11 月 18 日） 基
金份额总额
1,130,345,823.00
本报告期期初基金份额总额 118,150,796.00
本报告期基金总申购份额 468,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 536,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 50,150,796.00
10 重 大事 件揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ，基金管理人发布了 华安基金管理有限公司关于副总经理变
更的公告 ，尚志民先生不再担任本基金 管理人的副总经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变
更的公告 ，秦军先生 不再担任本基金 管理人的副总经理 。
（3）2015 年 7 月 11 日 ， 基金管理人发布了 华安基金管理有限公司高级管理人员变
更公告 ，童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及本
基金财产的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。
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31
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
（％）
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 （％）
国泰君 安 2 276,573,253.73 100.00% 196,477.78 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投资 赢
取机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选交 易
单元的 券商 服务 质量 和综 合实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易单 元
申请审 核表 》， 对拟 新增 交易单 元的 必要 性和 合规 性进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
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券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
（％）
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
（％）
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
（％）
国泰君 安 - - - - - -
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
