上证180 成长 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2015 年 半 年 度 报告 （摘要）
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月28 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 上证 180 成长 ETF
场内简 称 成长 ETF
基金主 代码 510280
交易代 码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月4 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 53,754,441.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-10-18
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本 基 金股 票资 产投 资原 则上 采 用完 全复 制标 的指 数的
方 法 跟踪 标的 指数 。通 常情 况 下， 本基 金根 据标 的指
数 成 份 股 票 在 指 数 中 的 权 重 确 定 成 份 股 票 的 买 卖 数
量 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 进行 相应
调 整 。在 因特 殊情 况（ 如成 份 股停 牌、 流动 性不 足、
法 规 法律 限制 等） 导致 无法 获 得足 够数 量的 股票 时，
本 基 金可 以根 据市 场情 况， 结 合经 验判 断， 综合 考虑
相 关 性、 估值 、流 动性 等因 素 挑选 标的 指数 中其 他成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽 量缩 小跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 上证 180 成 长指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金， 具 有较 高风 险、 较高 预期
收益的 特征 ， 其 风险 和预 期收益 均高 于货 币市 场基 金、
债券型 基金 和混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 134,381,277.03
本期利 润 75,670,266.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3918
本期加 权平 均净 值利 润率 26.17%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 35,367,645.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6579
期末基 金资 产净 值 89,122,086.77
期末基 金份 额净 值 1.658
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 65.80%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.99% 3.31% -5.36% 3.36% 0.37% -0.05%
过去三 个月 8.65% 2.53% 8.19% 2.57% 0.46% -0.04%
过去六 个月 16.35% 2.30% 16.06% 2.32% 0.29% -0.02%
过去一 年 88.41% 1.91% 84.78% 1.92% 3.63% -0.01%
过去三 年 75.26% 1.57% 66.17% 1.57% 9.09% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
65.80% 1.48% 42.63% 1.52% 23.17% -0.04%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 上 证 180 成长 指数 。
2、净值以及 比较基准 相 关数据计算中 涉及天数 的 ，包括所有交 易日以及 季 末最后一自 然日（如
非交易 日） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2011 年8 月 4 日至2015 年 6 月 30 日)
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注: 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截 至 2012 年 2 月 4
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2015 年 6
月30 日） ， 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现 金宝货 币市 场基 金、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基 金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联 接基 金、
华宝油 气基 金 、 华 宝兴 业 医药生 物基 金 、 华 宝兴 业 活期通 货币 市场 基 金 、 华 宝兴业 资源 优选 基金 、
华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基金 、华宝兴 业 创新优选基金 、华宝兴 业 生态中国基 金、华宝
兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制造 基金、华 宝 兴业品质生活 基金、华 宝 兴业稳健回 报基金、
华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国策 导向基金 、 华宝兴业新价 值基金、 华 宝兴业新机 遇基金、
华宝兴 业医 疗分 级基 金、 华宝兴 业中 证 1000 分级 基 金和华 宝兴 业万 物互 联基 金， 所 管理 的开 放式
证券投 资基 金资 产净 值合 计 110,943,781,389.61 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
胡洁
本 基 金 基 金 经
理 、 华 宝 兴 业
上证 180 成长
ETF 联 接 基 金
经 理 、 华 宝 兴
业 中 证 医 疗 指
数 分 级 基 金 经
理 、 华 宝 兴 业
中证1000 指数
分级基 金经 理
2012 年
10 月 16
日
- 9 年
硕士。 2006 年6 月加 入华 宝兴业
基金管 理有 限公 司， 先后 在交易
部、 产 品开 发部 和量 化投 资部工
作，2012 年 10 月起 任华 宝兴业
上证180 成 长交 易型 开放 式指数
证 券 投 资 基 金 、 华 宝 兴 业 上 证
180 成 长交 易型 开放 式指 数证券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月起 任华 宝兴 业中证
医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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金经理 ， 2015 年6 月 起任 华宝兴
业中 证 1000 指 数分 级证 券投资
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 其
他相关法律法 规的规定 、 监管部门的相 关规定， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在控制 投资风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋取最大利 益，没有 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
由于成 份股 调整 ，上 证 180 成长 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金在 短期 内出 现过持 有不 属于
上证 180 成 长指 数的 成份 股和备 选成 份股 以及 投资 于上证 180 成长 指数 的成 份股和 备 选 成份 股 的
资产占基金资 产净值比 低 于 95%的情 况。发生 此类 情况后，该基 金均在合 理 期限内得到了 调整，
没有给 投资 人带 来额 外风 险或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平 对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日 对股 票—— 尚 荣 医疗（002551 ）
发生同日反向 交易且成 交 较少的单边交 易量超过 该 证券当日市场 成交量 的 5% 。 发生反向 交易的
原因是由于该 两只基金 投 资策略不同， 且事件驱 动 基金处于建仓 期进行买 入 ，服务优选 为实现收
益卖出。两只 基金操作 行 为均符合相关 法律法规 和 基金契约的规 定，同时 符 合我司内部 公平交易华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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和异常 交易 相关 的制 度， 不涉及 利益 输送 行为 。本 报告期 内， 本基 金未 发现 异常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ，国 内经 济 仍处于 筑底 企稳 阶段 。受 政策持 续放 松、 流动 性不 断提高 的影 响，
以及在 “互 联网 +” 、国 企 改革、 一带 一路 等概 念股 持续上 涨的 带领 下， 市场 风险偏 好快 速提 升，
在各路 资金 的蜂 拥而 至之 下 A 股 市场 上半 年整 体呈 现快牛 普涨 格局 ， 但 6 月 中下 旬 A 股 市场 出现
了逆转，呈现 出整体性 快 速下跌行情。 指数方面 ， 市场上大部分 基准指数 呈 现普涨态势 ，创业板
与主板继续演 绎分化走 势 。本报告期内 ，以创业 板 指和中小板指 为首的中 小 盘股指数位 居涨幅前
列， 分 别上 涨了94.23% 和69.06% ， 而 以上 证180 成 长和中 证 100 指 数为 代表 的大盘 蓝 筹 股指 数的
涨幅相 对较 小， 分别 上涨 了 16.06% 和17.32% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，在操作 中，我们 严 格遵守基金合 同，坚持 既 定的指数化投 资
策略，在指数 权重调整 和 基金申赎变动 时，应用 指 数复制和数量 化技术降 低 冲击成本和 减少跟踪
误差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 16.35% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 增 长 率 为
16.06% ，超 额收 益率 为 0.29% 。 本报 告期 内本 基金 的 日均跟 踪偏 离度 为 0.054% ，年化 跟踪 误差 为
1.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 海外 市场 ，2015 年上 半年 ，美 国经 济继 续稳步 复苏 ，欧 元区 经济 复苏略 有升 温，
但全球 经济 下行 压力 依然 较大 ， 通 胀仍 然存 在。 在全 球超级 量化 宽松 货币 政策 的作用 下 ， 预 计 2015
年下半年发达 经济体下 行 有望得到改善 。国内市 场 ，在国务院一 系列宏观 调 控政策和重 大改革措
施作用下，上 半年国内 部 分经济指标出 现积极变 化 ，但国内外的 需求总体 仍 然偏弱，经 济企稳回
升的基 础仍 需要 巩固 。随 着 6 月 底市 场的 暴跌 ，主 要板块 估值 均大 幅下 降， 而高估 值的 创业 板 和
中小板去泡沫 的节奏显 著 快于大盘蓝筹 板块，中 小 盘股的调整幅 度明显大 于 大盘蓝筹股 。下半年
A 股市场仍存 在下行风 险 ，但中国经济 运行总体 平 稳，主要经济 指标趋稳 向 好，支撑资 本市场中
长期向好的趋 势没有改 变 。经过近期市 场深度调 整 之后，系统性 风险已经 得 到大幅度的 释放，主
题股和 概念 股等 中小 市值 股显露 疲态 ，在 巨大 的估 值差作 用下 ，以 上 证 180 成长指 数为 代表 的 大
盘蓝筹 指数 的估 值目 前处 于估值 洼地 ，投 资者 应该 重点关 注低 估值 的上 证 180 成长 大盘 蓝筹 指数
带来的 投资 机会 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对上 证180 成 长交易 型开 放式华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,442,331.29 1,877,840.16
结算备 付金
141,788.95 46,839.54
存出保 证金
190.58 8,889.51
交易性 金融 资产
88,121,574.15 378,354,744.16
其中： 股票 投资
88,121,574.15 378,354,744.16
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 745,926.11
应收利 息
402.65 553.44
应收股 利
- -
应收申 购款
- - 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
89,706,287.62 381,034,792.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
25,908.84 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
41,698.15 143,428.37
应付托 管费
8,339.61 28,685.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
111,181.95 178,143.79
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
397,072.30 517,485.30
负债合 计
584,200.85 867,743.12
所有者权益：
实收基 金
53,754,441.00 266,754,441.00
未分配 利润
35,367,645.77 113,412,608.80
所有者 权益 合计
89,122,086.77 380,167,049.80
负债和 所有 者权 益总 计
89,706,287.62 381,034,792.92
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.658 元， 基金 份额 总额53,754,441.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
76,959,721.62 -8,843,029.71
1.利息 收入
7,929.00 6,439.67
其中： 存款 利息 收入
7,929.00 6,439.67
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- - 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
135,573,687.53 -10,077,627.53
其中： 股票 投资 收益
134,500,634.20 -12,975,599.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,073,053.33 2,897,971.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-58,711,010.66 1,228,159.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
89,115.75 -1.80
减：二、费用
1,289,455.25 1,143,459.30
1．管 理人 报酬
727,626.35 637,569.85
2．托 管费
145,525.22 127,513.96
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
136,396.59 94,336.79
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
279,907.09 284,038.70
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
75,670,266.37 -9,986,489.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
75,670,266.37 -9,986,489.01
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
266,754,441.00 113,412,608.80 380,167,049.80
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 75,670,266.37 75,670,266.37 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-213,000,000.00 -153,715,229.40 -366,715,229.40
其中：1. 基 金申 购款 240,000,000.00 144,884,122.86 384,884,122.86
2. 基金 赎回 款 -453,000,000.00 -298,599,352.26 -751,599,352.26
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
53,754,441.00 35,367,645.77 89,122,086.77
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
331,754,441.00 -28,810,122.99 302,944,318.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -9,986,489.01 -9,986,489.01
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-56,000,000.00 5,805,999.67 -50,194,000.33
其中：1. 基 金申 购款 3,000,000.00 -321,019.99 2,678,980.01
2. 基金 赎回 款 -59,000,000.00 6,127,019.66 -52,872,980.34
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
275,754,441.00 -32,990,612.33 242,763,828.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”) ，系 经中 国证
券监督 管理 委员 会（ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）证 监许可[2011]496 号《 关 于核准 上 证 180 成长
交易型开放式 指数证券 投 资基金及其联 接基金募 集 的批复》的核 准，由华 宝 兴业基金管 理有限公
司作为发起 人依据《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《证券投 资基金销 售 管理办法》 、 《 证券投
资基金 运作 管理 办法 》 、 《 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 及其 他有 关 法
律法规 负责 于2011 年7 月 4 日至 2011 年7 月29 日向社 会公 开募 集， 募集 期 结束经 安永 华 明 会计
师事务 所验 证并 出具 安永 华明(2011) 验字 第60737318_B02 号 验资 报告 后， 向 中国证 监会 报送 基金
备案材 料 。 基 金合 同于2011 年 8 月 4 日生 效 。 本 基金 为股票 型指 数基 金 ， 存 续 期限不 定 。 设 立时
募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （ 本金 ） 为 人民 币821,736,841.00 元 ， 在 募集 期间产 生的 活期 存
款利息 为人 民币 17,600.00 元，以 上实 收基 金（ 本 息）合 计为 人民 币 821,754,441.00 元 ，折 合
821,754,441.00 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为华宝 兴业 基金 管理 有限 公司， 注册 登记 机构
为中国 证券 登记 结 算 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合同》等 有关规定 ， 本基金以标的 指数成份 股 、备选成份股 为主要投 资 对象，指数 化投资比
例即投 资于 指数 成份 股、 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 95 ％ ， 如因 标的 指数 成份
股调整、基金 份额申购 、 赎回清单内现 金替代、 现 金差额、基金 规模或市 场 变化等因素 导致基金
投资比例不符 合上述标 准 的，基金管理 人将在 10 个交易日内进 行调整。 同 时为更好地实 现投资
目标， 本基 金也 可少 量投 资于新 股（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、
债券、权证及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需符 合中国证 监 会的相关规 定，该部
分资产 比例 不高 于基 金资 产净值 的 5 ％。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 即上 证 180 成长 指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2015 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ； 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收 政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、 红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 于2012 年11 月 16 日 联合 发布 财税[2012]85 号 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别 化个人所 得税政策 有 关问题的通知 》(以下简 称 “通知”) ， 要求个
人从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应 纳税所 得额 。 上述 所得 统 一适 用20% 的税 率计
征个人所得税 。证券投 资 基金从上市公 司取得的 股 息红利所得， 按照本通 知 的规定计征 个人所得
税。通 知 自2013 年1 月1 日起施 行。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关 系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
727,626.35 637,569.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
145,525.22 127,513.96
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华宝兴业上证
180 成长交易型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金
42,737,386.00 79.50% 149,604,286.00 56.08%
宝 钢 集 团 有 限 公
司
0 0.00% 88885000.00 33.32%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
1,442,331.29 6,589.17 2,433,416.05 5,846.39
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
14.87 - - 82,600 971,319.86 1,228,262.00 -
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
42.76
2015
年 7 月
13 日
38.50 7,700 329,836.14 329,252.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为第一层次的余额为 86,564,060.15 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
1,557,514.00 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
374,922,381.16 元 ， 第 二 层次的 余额 为人 民 币 3,432,363.00 元 ， 无属 于第 三 层次的 余额 。 )于 2015
年 6 月 30 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债均 属于 第一 层 次
(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
第 22 页 共 31 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 88,121,574.15 98.23
其中： 股票 88,121,574.15 98.23
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,584,120.24 1.77
7 其他各 项资 产 593.23 0.00
8 合计 89,706,287.62 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,932,716.00 2.17
C 制造业 16,765,625.85 18.81
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,381,406.00 2.67
E 建筑业 2,803,794.00 3.15
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
4,237,277.26 4.75
J 金融业 55,624,348.06 62.41
K 房地产 业 4,115,726.98 4.62
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 260,680.00 0.29
S 综合 - -
合计 88,121,574.15 98.88 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
第 23 页 共 31 页
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 124,467 10,198,825.98 11.44
2 600036 招商银 行 371,500 6,954,480.00 7.80
3 600016 民生银 行 665,100 6,611,094.00 7.42
4 600030 中信证 券 177,300 4,771,143.00 5.35
5 601166 兴业银 行 257,200 4,436,700.00 4.98
6 600000 浦发银 行 251,800 4,270,528.00 4.79
7 600837 海通证 券 182,200 3,971,960.00 4.46
8 601668 中国建 筑 337,400 2,803,794.00 3.15
9 600519 贵州茅 台 10,302 2,654,310.30 2.98
10 600887 伊利股 份 138,000 2,608,200.00 2.93
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.fsfund.com 的半 年度
报告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 6,345,777.00 1.67
2 600837 海通证 券 5,505,803.00 1.45
3 601318 中国平 安 5,141,568.48 1.35
4 600016 民生银 行 2,345,552.00 0.62 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
第 24 页 共 31 页
5 600999 招商证 券 1,918,096.00 0.50
6 601377 兴业证 券 1,785,507.00 0.47
7 600637 东方明 珠 1,278,311.00 0.34
8 601788 光大证 券 1,204,214.50 0.32
9 601009 南京银 行 1,061,145.00 0.28
10 600958 东方证 券 1,027,090.00 0.27
11 601099 太平洋 1,000,161.00 0.26
12 600036 招商银 行 986,166.00 0.26
13 600177 雅戈尔 974,956.00 0.26
14 600369 西南证 券 901,344.00 0.24
15 601169 DR 北 京银 841,785.00 0.22
16 601166 兴业银 行 582,869.00 0.15
17 600867 通化东 宝 580,561.70 0.15
18 600023 浙能电 力 540,850.00 0.14
19 600705 中航资 本 490,776.00 0.13
20 600276 恒瑞医 药 463,942.00 0.12
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 3,447,051.75 0.91
2 601888
中国国 旅 3,371,098.29 0.89
3 601288
农业银 行 3,239,381.50 0.85
4 600637
东方明 珠 2,514,057.00 0.66
5 600036
招商银 行 2,322,530.23 0.61
6 601318
中国平 安 2,053,295.11 0.54
7 600795
国电电 力 2,053,259.00 0.54
8 600519
DR 贵 州茅 1,844,186.50 0.49
9 601166
兴业银 行 1,600,488.22 0.42
10 600011
华能国 际 1,576,797.72 0.41
11 600570
恒生电 子 1,368,971.88 0.36
12 600383
金地集 团 1,297,904.80 0.34
13 600000
浦发银 行 1,083,184.00 0.28
14 600309
万华化 学 1,071,821.55 0.28
15 601668
中国建 筑 1,065,162.50 0.28 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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16 600023
浙能电 力 990,634.78 0.26
17 600887
伊利股 份 900,619.28 0.24
18 601117
XD 中 国化 774,358.00 0.20
19 600108
亚盛集 团 660,830.00 0.17
20 600048
保利地 产 615,872.00 0.16
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 43,233,555.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 45,832,079.61
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
招商银 行于2014 年8 月4 日因自 身工 作操 作疏 忽导 致其主 承的 大冶 有色 金属 集团控 股有 限 公
司2013 年 报及2014 年一 季报未 能按 期披 露, 受到 中 国银行 间市 场交 易商 协会 诫勉谈 话处 分。
中国平 安控 股公 司平 安证 券有限 责任 公司 （ 以下 简 称 “ 平安 证券” ） 于2014 年 12 月8 日收 到
《中国证监会 行政处罚 决 定书》[〔2014 〕103 号] 。处罚原因是 平安证券 出 具的保荐书存 在虚假
记载，且未审 慎核查海 联 讯公开发行募 集文件的 真 实性和准确性 。中国证 券 监督管理委 员会决定
对平安 证券 给予 警告 ，没 收保荐 业务 收入 400 万元 ，没收 承销 股票 违法 所得 2,867 万 元， 并处以
440 万 元罚 款。
中信证 券 于 2015 年 1 月 16 日被 证监 会通 报处 罚。2015 年 1 月 16 日 ，证 监会 通报 2014 年
第四季 度证 券公 司融 资类 业务现 场检 查情 况， 共有12 家券 商存 在两 融业 务违 规问题 ， 证 监会 分别
给出处罚措施 。中信证 券 违规为到期融 资融券合 约 展期，受过处 理仍未改 正 ，且涉及客 户数量较
多，决 定给 予中 信证 券暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户3 个月 的处 罚措 施。
海通证 券 于 2015 年 1 月 16 日被 证监 会通 报处 罚。2015 年 1 月 16 日 ，证 监会 通报 2014 年
第四季 度证 券公 司融 资类 业务现 场检 查情 况， 共有12 家 券 商存 在两 融业 务违 规问题 ， 证 监会 分别
给出处罚措施 。海通证 券 违规为到期融 资融券合 约 展期，受过处 理仍未改 正 ，且涉及客 户数量较
多，决 定给 予海 通证 券暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户3 个月 的处 罚措 施。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金，采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ，按照成份股 在
上证 180 成 长指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序 符
合相关法律法 规和公司 制 度的要求。本 报告期内 ， 本基金投资的 前十名证 券 的其余六名 证券的发
行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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7.12.2
基金 投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 190.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 402.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 593.23
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 180 成长 联 接基 金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
371 144,890.68 3,410,289.00 6.34% 4,606,766.00 8.57% 42,737,386.00 79.50% 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中信证 券股 份有 限公 司 6,043,525.00 11.24%
2 陈滨 500,000.00 0.93%
3 夏爱萍 269,920.00 0.50%
4 李晓青 240,000.00 0.45%
5 吴楚英 200,000.00 0.37%
6 洪长运 142,800.00 0.27%
7 北京康 维安 管理 咨询 有限 公司 113,100.00 0.21%
8 蒋平 110,000.00 0.20%
9 陈偶生 101,000.00 0.19%
10 齐鲁证 券有 限公 司客 户信 用交易 担
保证券 账户
100,000.00 0.19%
11 中国银 行－ 华宝 兴业 上 证180 成长
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联
接基金
42,737,386.00 79.50%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 4 日 ） 基金 份额 总额
821,754,441.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 266,754,441.00
本报告 期基 金总 申购 份额 240,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 453,000,000.00 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,754,441.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
报告期 内本 基金 管理 人 无 重大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ： 本基 金合 同生 效 之日 （2011 年8
月4 日 ）起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、报 告期 内基 金管 理人 受 稽查或 处罚 的情 况
因公司 原基 金经 理牟 旭东 被追究 “利 用非 公开 信息 交易” 刑事 责任 ，上 海证 监局 于 2014 年
11 月对 公司 进行 了专 项检 查。 公 司于2015 年1 月23 日收到 了上 海证 监局 下发 的 《沪 证监 决 【2015 】
18 号- 关于 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司采 取责 令改 正措施 的决 定》 。 公司 已经 完成了 相关 问题 的 整
改，并 已向 上海 证监 局上 报了专 项报 告。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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2 、报 告期 内， 本基 金管 理 人的高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
3 、报 告期 内， 基金 托管 人 及其高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 89,065,635.55 100.00% 81,085.97 100.00% -
国信证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公 司交易 单元 没有 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华宝兴业上证 180 成长 ETF2015 年半年度报告 （摘要）
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华宝兴业基金管理有限公司
2015 年 8 月28 日
