上证180 价值 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2015 年 半 年 度 报告 （摘要）
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月28 日
上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 180 价 值交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 上证 180 价值 ETF
场内简 称 价值 ETF
基金主 代码 510030
交易代 码 510030
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月23 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 122,528,726.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010-05-28
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本 基 金股 票资 产投 资原 则上 采 用完 全复 制标 的指 数的
方 法 跟踪 标的 指数 。通 常情 况 下， 本基 金根 据标 的指
数 成 份 股 票 在 指 数 中 的 权 重 确 定 成 份 股 票 的 买 卖 数
量 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 进行 相应
调 整 。在 因特 殊情 况（ 如成 份 股停 牌、 流动 性不 足、
法 规 法律 限制 等） 导致 无法 获 得足 够数 量的 股票 时，
本 基 金可 以根 据市 场情 况， 结 合经 验判 断， 综合 考虑
相 关 性、 估值 、流 动性 等因 素 挑选 标的 指数 中其 他成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽 量缩 小跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 上证 180 价 值指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 基金 ，其 风险 和 预期 收益 均高 于货 币市
场 基 金、 债券 型基 金和 混合 基 金。 本基 金在 股票 基金
中 属 于指 数基 金， 紧密 跟踪 标 的指 数， 属于 股票 基金
中 风 险较 高、 收益 与标 的指 数 所代 表的 股票 市场 水平
大致相 近的 产品 。
上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 蒋松云
联系电 话 021-38505888 010-66105799
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95588
传真 021-38505777 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 162,599,342.79
本期利 润 97,488,458.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6374
本期加 权平 均净 值利 润率 15.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 213,528,798.68
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.7427
期末基 金资 产净 值 581,100,111.38
期末基 金份 额净 值 4.743
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 62.38%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.36% 3.32% -0.79% 3.36% 0.43% -0.04%
过去三 个月 13.66% 2.56% 12.77% 2.61% 0.89% -0.05%
过去六 个月 19.38% 2.42% 18.35% 2.45% 1.03% -0.03%
过去一 年 112.40% 2.07% 105.34% 2.09% 7.06% -0.02%
过去三 年 109.68% 1.63% 92.41% 1.63% 17.27% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
62.38% 1.54% 47.18% 1.53% 15.20% 0.01%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 上 证 180 价值 指数 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2010 年 4 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日)
注：基 金依 法应 自成 立日 期起 6 个 月内 达到 基金 合 同约定 的资 产组 合， 截至2010 年 5 月 28 日，
本基金 已达 到合 同规 定的 资产配 置比 例。 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2015 年 6
月30 日） ， 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现 金宝货 币市 场基 金、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联 接基 金、
华宝油 气基 金 、 华 宝兴 业 医药生 物基 金 、 华 宝兴 业 活期通 货币 市场 基 金 、 华 宝兴业 资源 优选 基金 、
华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基金 、华宝兴 业 创新优选基金 、华宝兴 业 生态中国基 金、华宝
兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制造 基金、华 宝 兴业品质生活 基金、华 宝 兴业稳健回 报基金、
华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国策 导向基金 、 华宝兴业新价 值基金、 华 宝兴业新机 遇基金、
华宝兴 业医 疗分 级基 金、 华宝兴 业中 证 1000 分级 基 金和华 宝兴 业万 物 互 联基 金， 所 管理 的开 放式
证券投 资基 金资 产净 值合 计 110,943,781,389.61 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐林明
助 理 投 资
总 监 、 量
化 投 资 部
总 经 理 、
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
中证 100
指 数 基 金
经 理 、 华
宝 兴 业 上
证 180 价
值 ETF 联
接 基 金 基
金 经 理 、
2010 年4 月23 日 - 13 年
复 旦 大 学 经 济 学
硕 士，FRM ， 曾在
兴业证 券、 凯龙 财
经 （ 上海 ） 有限 公
司、 中 原证 券从 事
金 融 工 程 研 究 工
作。2005 年 8 月
加 入 华 宝 兴 业 基
金管理 有限 公司 ，
曾 任 金 融 工 程 部
数量分 析师 、 金 融
工程部 副总 经理 。
2009 年 9 月起 任
华 宝 兴 业 中 证
100 指 数 型 证 券上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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华 宝 兴 业
量 化 对 冲
混 合 基 金
经 理 、 华
宝 事 件 驱
动 混 合 基
金经理
投 资 基 金 基 金 经
理，2010 年 2 月
起 任 量 化 投 资 部
总经理 ， 2010 年4
月 起 兼 任 华 宝 兴
业 上证 180 价值
交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金 、
华 宝 兴 业 上 证
180 价 值 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金基金 经理 ， 2014
年 6 月任助 理投
资总监 ， 2014 年9
月 兼 任 华 宝 兴 业
量 化 对 冲 策 略 混
合 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年 4 月
起 任 华 宝 兴 业 事
件 驱 动 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理。
张奇
本 基 金 基
金 经 理 助
理 、 上 证
180 价值
ETF 联接
基 金 经 理
助理
2015 年4 月7 日 - 5 年
本科。 曾先 后在 毕
博 管 理 咨 询 有 限
公司、 德邦 证券 从
事 咨 询 顾 问 及 董
事 副 总 经 理 的 工
作。2014 年 10 月
加 入 华 宝 兴 业 基
金 管 理 有 限 公 司
担 任 高 级 数 量 分
析师的 职务 。 2015
年 4 月起兼 任华
宝 兴 业 上 证 180
价 值 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资
基金、 华宝 兴业 上
证 180 价值 交易
型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接
基 金 基 金 经 理 助
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 上证 180 价 值交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法
律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
由于成 份股 调整 ，上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金在 短期 内出 现过持 有不 属于
上证 180 价值指数 的成份 股和备选成份 股以及投 资 于上证 180 价值指 数的成 份股和备选成 份股
的资产 占基 金资 产净 值比 低于 95% 的 情况 。 发 生此 类 情况后 ， 该 基金 均在 合理 期限内 得到 了调 整，
没有给 投资 人带 来额 外风 险或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日 对股 票—— 尚 荣 医疗（002551 ）
发生同日反向 交易且成 交 较少的单边交 易量超过 该 证券当日市场 成交量 的 5% 。 发生反向 交易的
原因是由于该 两只基金 投 资策略不同， 且事件驱 动 基金处于建仓 期进行买 入 ，服务优选 为实现收
益卖出。两只 基金操作 行 为均符合相关 法律法规 和 基金契约的规 定，同时 符 合我司内部 公平交易
和异常 交易 相关 的制 度， 不涉及 利益 输送 行为 。本 报告期 内， 本基 金未 发现 异常交 易行 为。 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 上半年， 国内各 项经济指标显 示中国经济 态势依然比较 疲弱，经济 仍然处于筑底 的
过程中，能否 企稳回升 有 待进一步观察 。从总理 在 国务院常务会 议上的表 态 以及后续多 次降准降
息等一 系列 宽松 政策 的出 台，看 出政 府稳 定经 济状 况的意 愿和 决心 。上 半 年 A 股市 场波 动较 大，
一季度 市场 在 “ 互联 网+”、 国 企改 革 、 一 带一 路等 概 念股的 带领 下屡 创新 高 ， 市场情 绪高 涨 ， 四 、
五月份 更是 出现 快速 大幅 上涨 ， 风 险逐 渐积 聚， 到 了6 月 中下 旬 ， 市 场出 现 了一轮 快速 剧烈 下跌 。
在本报 告期 中， 沪深300 和上 证 180 价值 指数 分别 上涨26.58% 和18.35% ， 而 中 小板 指和 创业 板指
分别上 涨 为69.06% 和94.23% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，在操作 中，我们 严 格遵守基金合 同，坚持 既 定的指数化投 资
策略，在指数 权重调整 和 基金申赎变动 时，应用 指 数复制和数量 化技术降 低 冲击成本和 减少跟踪
误差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为4.743 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 19.38%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 18.35% 。本 报告 期内 本基 金的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 为 0.07% ， 年化
跟踪误 差 为1.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在宽松的 货 币政策和积极 的财政政 策 下，实体经济 有望逐步 企 稳，经济结构 有
望进一步优化 。但需要 注 意的是，传统 经济的去 产 能、去债务压 力仍在， 部 分行业的盈 利水平仍
在恶化，资本 市场杠杆 水 平的提高也增 加了市场 波 动的风险，六 月中下旬 以 来的大幅调 整就是警
示。对 于市 场， 在无 风险 利率下 行、 经济 转型 和深 化改革 的背 景下 ，我 们 对 A 股中 长期 保持 积极
乐观的态度。 本轮调整 使 得本轮牛市持 续积聚风 险 得到充分释放 ，尤其是 蓝 筹股的估值 也处于历
史底部 区域 ，以 上 证180 价值指 数为 代表 的大 盘价 值股指 数在 下半 年的 表现 值得关 注。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ， 严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 价值
指数的 有效 跟踪 。
上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各 方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对上 证180 价 值交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，上 证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金的 管理 人—— 华 宝兴业 基金 管 理
有限公 司在 上 证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基 金上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 上 证 180 价值交 易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对华宝兴 业 基金管理有限 公司编制 和 披露的华宝兴 业基金管 理 有限公司在上 证
180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2015 年 半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情
况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,164,192.55 7,141,416.81
结算备 付金
320,244.43 109,659.28
存出保 证金
49,731.17 16,828.94
交易性 金融 资产
561,979,786.28 1,353,341,719.29
其中： 股票 投资
561,979,786.28 1,353,341,719.29
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
11,038,989.54 1,767,137.55
应收利 息
1,758.87 2,778.52
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- 218,281.51
资产总 计
583,554,702.84 1,362,597,821.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
175,117.87 458,166.77
应付托 管费
35,023.55 91,633.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
984,044.75 631,784.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,260,405.29 645,314.07
负债合 计
2,454,591.46 1,826,898.68
所有者权益：
实收基 金
357,929,662.36 1,000,591,414.30
未分配 利润
223,170,449.02 360,179,508.92
所有者 权益 合计
581,100,111.38 1,360,770,923.22
负债和 所有 者权 益总 计
583,554,702.84 1,362,597,821.90
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值4.743 元， 基金 份额 总额122,528,726.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
100,248,571.78 -20,857,490.76
1.利息 收入
35,445.28 11,144.44
其中： 存款 利息 收入
35,445.28 11,144.44
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
163,357,184.69 -19,424,729.40
其中： 股票 投资 收益
158,502,789.87 -30,150,551.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- - 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,854,394.82 10,725,822.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-65,110,884.09 -1,427,428.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,966,825.90 -16,477.05
减：二、费用
2,760,113.08 2,869,985.99
1．管 理人 报酬
1,605,679.36 2,012,114.91
2．托 管费
321,135.84 402,423.00
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
544,148.03 150,891.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
289,149.85 304,556.09
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
97,488,458.70 -23,727,476.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
97,488,458.70 -23,727,476.75
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,000,591,414.30 360,179,508.92 1,360,770,923.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 97,488,458.70 97,488,458.70
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-642,661,751.94 -234,497,518.60 -877,159,270.54
其中：1. 基 金申 购款 6,495,265,478.21 3,097,538,901.21 9,592,804,379.42 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
第 14 页 共 30 页
2. 基金 赎回 款 -7,137,927,230.15 -3,332,036,419.81 -10,469,963,649.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
357,929,662.36 223,170,449.02 581,100,111.38
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,133,505,549.22 -245,674,977.26 887,830,571.96
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -23,727,476.75 -23,727,476.75
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-94,938,667.92 24,616,225.18 -70,322,442.74
其中：1. 基 金申 购款 493,681,072.87 -121,107,654.66 372,573,418.21
2. 基金 赎回 款 -588,619,740.79 145,723,879.84 -442,895,860.95
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,038,566,881.30 -244,786,228.83 793,780,652.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 ( 以下 简称 “本 基金 ”)， 系 经中 国 证
券监督管理委 员会（以下 简称 “ 中国证 监会 ”）证 监许可[2010]227 号《 关 于核准华宝兴 业上证
180 价值交 易型开放 式指 数证券投资基 金及联接 基 金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 华宝兴上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
第 15 页 共 30 页
业基金 管理 有限 公司 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《上 证180 价 值交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 及 其他 有
关法律 法规 负责 向社 会公 开发行 募集 。 首 次设 立募 集金额 总额 为人 民 币2,109,182,935.00 元 （含
募集股 票市 值） ，业 经安 永 华明(2010) 验字 第 60737318_B04 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 上证 180 价 值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》于 2010 年 4 月 23 日正式 生
效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 2,109,182,935 份 基金 份额 。本 基金 为交易 型开 放式 ，存
续期限不定。 本基金的 基 金管理人为华 宝兴业基 金 管理有限公司 ，注册登 记 机构为中国 证券登记
结算有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
根据《 中 华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上 证 180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合 同》 等有 关规 定， 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括上 证 180 价值 指
数的成份股 及其备选 成份 股、新股(首 次公开发 行或 增发)、债券 ，以及经 中国 证监会批准 的允许
本基金投资的 其它金融 工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种，基金 管理人在
履行适 当程 序后 ， 可 以将 其纳入 投资 范围 。 本 基金 投资于 上 证180 价 值指 数 的成份 股和 备选 成份
股的资产比例 不低于该 基 金资产净值 的 95%； 同时 为更好地实现 投资目标 ， 本基金也可少 量投资
于新股 、债券 及中国证 监 会允许基金投 资的其 他 金 融工具，该部 分资产比 例 不高于基金 资产净值
的 5% ；本 基金 进入 全国 银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的 40% ；
本基金 在任 何交 易日 买入 权证的 总金 额， 不超 过上 一交易 日基 金资 产净 值 的0.5% ， 基金 持有 的全
部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值 的3% 。
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 ，即 上 证180 价 值 指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 及 其他
中国证 监会 颁布 的相 关规 定。 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本 基金 本报 告期 无重 大会计 差错 。
6.4.6 税项
1, 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2, 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3, 个人 所得 税 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 (“ 华宝 兴业 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工商 银行 ”) 基金托 管人
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset Management
S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金 （ “ 华宝 兴业 上证 180 价值 ETF 联接 ” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,605,679.36 2,012,114.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H= E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基 金管 理费 每日 计算 ， 逐日累 计至 每月 月末 ， 按 月支付 ， 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金
管理费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等,支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
321,135.84 402,423.00
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
第 19 页 共 30 页
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期内无 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华宝兴业上证
180 价值交易型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金
62,933,303.00 51.36% 115,807,603.00 33.81%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 10,164,192.55 28,302.88 4,708,224.15 9,981.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
第 20 页 共 30 页
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
14.87 - - 124,573 1,695,902.32 1,852,400.51 -
600900
长江
电力
2015
年 6 月
13 日
重大
事项
停牌
14.35 - - 786,801 11,001,484.69 11,290,594.35 -
600153
建发
股份
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
17.51 - - 30,000 587,784.92 525,300.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
第 21 页 共 30 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为548,311,491.42 元， 属于 第二 层次的 余额 为 13,668,294.86 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年12 月31 日 ： 第 一层 次1,353,341,719.29 元， 无第 二层 级 的余额 ， 无 第三 层
级的余 额)。于 2015 年6 月 30 日， 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负
债均属 于第 一层 次(2014 年 12 月31 日： 同) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重 大 事 项 停 牌、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易 不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 561,979,786.28 96.30
其中： 股票 561,979,786.28 96.30
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,484,436.98 1.80
7 其他各 项资 产 11,090,479.58 1.90
8 合计 583,554,702.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 29,193,073.17 5.02
C 制造业 42,612,084.26 7.33
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
39,603,571.15 6.82
E 建筑业 52,441,693.13 9.02
F 批发和 零售 业 2,621,699.40 0.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 28,463,901.72 4.90
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
8,240,847.79 1.42
J 金融业 341,755,026.37 58.81
K 房地产 业 17,044,592.82 2.93
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 561,976,489.81 96.71
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 784,952 64,318,966.88 11.07
2 600036 招商银 行 2,187,418 40,948,464.96 7.05
3 600016 民生银 行 3,932,443 39,088,483.42 6.73
4 600000 浦发银 行 1,990,900 33,765,664.00 5.81
5 601328 交通银 行 3,666,900 30,215,256.00 5.20
6 601166 兴业银 行 1,513,652 26,110,497.00 4.49
7 601668 中国建 筑 1,993,470 16,565,735.70 2.85
8 601988 中国银 行 3,084,354 15,082,491.06 2.60
9 601169 北京银 行 1,121,000 14,931,720.00 2.57
10 601818 光大银 行 2,647,751 14,191,945.36 2.44
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金指 数投 资的 所有 股票明 细， 应阅 读登载 于 www.fsfund.com 的半
年度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601299 中国北 车 20,329,583.12 1.49
2 601318 中国平 安 19,806,687.46 1.46
3 600000 浦发银 行 13,607,683.00 1.00
4 601988 中国银 行 12,444,427.00 0.91
5 601169 DR 北 京银 10,136,326.71 0.74
6 600016 民生银 行 10,125,070.43 0.74
7 601390 中国中 铁 9,693,750.00 0.71
8 601688 华泰证 券 9,305,007.78 0.68
9 601328 交通银 行 8,677,813.04 0.64
10 600048 保利地 产 6,668,355.78 0.49
11 600028 中国石 化 6,380,602.52 0.47
12 601186 中国铁 建 5,859,862.80 0.43 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
第 24 页 共 30 页
13 601601 XD 中 国太 5,099,952.20 0.37
14 601618 中国中 冶 4,994,603.00 0.37
15 600050 中国联 通 4,606,117.74 0.34
16 600036 招商银 行 4,545,204.67 0.33
17 601166 兴业银 行 4,457,798.00 0.33
18 600029 南方航 空 4,288,099.35 0.32
19 601857 中国石 油 4,193,754.50 0.31
20 600153 建发股 份 3,879,308.00 0.29
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766
中国中 车 38,513,825.57 2.83
2 600016
民生银 行 10,196,137.71 0.75
3 600036
招商银 行 9,635,394.80 0.71
4 601318
中国平 安 5,734,167.75 0.42
5 600839
四川长 虹 5,248,781.33 0.39
6 601088
中国神 华 4,761,500.34 0.35
7 600266
北京城 建 4,490,727.99 0.33
8 600383
金地集 团 4,239,418.06 0.31
9 601166
兴业银 行 3,892,942.30 0.29
10 600000
浦发银 行 3,496,392.04 0.26
11 600157
永泰能 源 3,324,181.80 0.24
12 601668
中国建 筑 3,166,081.83 0.23
13 600900
长江电 力 2,935,793.07 0.22
14 601800
中国交 建 2,864,419.60 0.21
15 601186
中国铁 建 2,620,995.61 0.19
16 601899
紫金矿 业 2,301,333.50 0.17
17 601328
交通银 行 2,250,440.00 0.17
18 601390
中国中 铁 2,008,044.84 0.15
19 601818
光大银 行 1,969,541.20 0.14
20 600325
华发股 份 1,891,862.30 0.14
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 257,919,730.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 166,850,658.46
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
第 26 页 共 30 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
招商银 行 于2014 年8 月4 日中国 银行 间市 场交 易商 协会公 告的 交易 商协 会自 律处分 信息 中，
因自身 工作 操作 疏忽 导致 其主承 的大 冶有 色金 属集 团控股 有限 公司 2013 年报及 2014 年 一季 报未
能按期 披露 ，受 到诫 勉谈 话处分 。
中国平 安控 股公 司平 安证 券有限 责任 公司 （ 以下 简 称 “ 平安 证券 ” ） 于2014-12-8 收 到 《中 国
证监会 行政 处罚 决定 书》 〔2014 〕103 号。 处罚 原因 是 平安证 券出 具的 保荐 书存 在虚假 记载 ， 且 未
审慎核查海联 讯公开发 行 募集文件的真 实性和准 确 性。中国证券 监督管理 委 员会决定对 平安证券
给予警 告， 没收 保荐 业务 收入 400 万 元， 没收 承销 股票违 法所 得 2,867 万元 ，并处 以 440 万 元罚
款。
北京银 行 于 2014-7-28 收 到上海 证券 交易 所《 关于 对北京 银行 股份 有限 公司 予以通 报批 评 的
决定》 。 处 罚原 因是 公司 在 股东大 会召 开当 日现 场提 出不对 议案 进行 审议 表决 ， 未能 满足 在股 东大
会召开 日 前 2 个 工作 日延 期或取 消提 案的 时限 要求 。同时 公司 取消 网络 投票 表决结 果的 行为 ， 损
害了参与网络 投票的股 东 行使表决权的 利益。上 海 证券交易所决 定对北京 银 行股份有限 公司予以
通报批 评， 并记 入上 市公 司诚信 档案 。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金，采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ，按照成份股 在
上证 180 价 值指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序 符
合相关法律法 规和公司 制 度的要求。本 报告期内 ， 本基金投资的 前十名证 券 的其余七只 证券的发
行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,731.17
2 应收证 券清 算款 11,038,989.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,758.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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8 其他 -
9 合计 11,090,479.58
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 180 价 值联 接基 金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
1,156 96,931.74 49,119,789.00 40.09% 10,475,634.00 8.55% 62,933,303.00 51.36%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 10,000,000.00 8.16%
2 北京千 石创 富－ 光大 银行 －千石 资
本－道 冲套 利 11 号 资产 管 理计划
9,279,500.00 7.57%
3 北京千 石创 富－ 光大 银行 －千石 资
本－道 冲套 利9 号资 产管 理计划
7,875,500.00 6.43%
4 北京千 石创 富－ 光大 银行 －千石 资
本－道 冲套 利5 号资 产管 理计划
6,500,000.00 5.30%
5 北京千 石创 富－ 光大 银行 －千石 资 5,982,500.00 4.88% 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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本－道 冲套 利 10 号 资产 管 理计划
6 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 5,722,182.00 4.67%
7 中信证 券股 份有 限公 司 3,327,307.00 2.72%
8 徐孚 1,346,400.00 1.10%
9 明廷江 296,700.00 0.24%
10 成树芬 270,000.00 0.22%
11 华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
62,933,303.00 51.36%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 23 日 ）基 金份 额总 额
2,109,182,935.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 342,528,726.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,223,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,443,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 122,528,726.00
上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日（2010 年4 月 23 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、报 告期 内基 金管 理人 受 稽查或 处罚 的情 况
因公司 原基 金经 理牟 旭东 被追究 “利 用非 公开 信息 交易” 刑事 责任 ， 上 海证 监局 于2014 年11 月
对公司 进行 了专 项检 查。 公司 于 2015 年1 月23 日 收到了 上海 证监 局下 发的 《沪证 监决 【2015 】
18 号- 关于 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司采 取责 令改 正措施 的决 定》 。 公司 已经 完成了 相关 问题 的 整
改，并 已向 上海 证监 局上 报了专 项报 告。
2、报 告期 内， 本基 金管 理 人的高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
3、报 告期 内， 基金 托管 人 及其高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告 （摘要）
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例
中信证券 1 386,927,172.10 100.00% 352,260.24 100.00% -
光大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 期交 易单 元无 变动 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年 8 月28 日
