海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
海 富 通强 化 回报 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 八日 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 招商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 海富通强化回报混合
基金主代码 519007
交易代码 519007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 5 月 25 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 727,716,877.74 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
投资策略
本基金认为， 灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回
报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。
因此， 本基金将运用资 产配置、 精选证券和收 益管理三个层次的
投资策略，实现基金的投资目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款( 税前) 加权平均收益率
风险收益特征
追求每年高于一定正回报的投资品种。 属于适 度风险、 适中收益
的混合型基金， 其长期 的预期收益和风险高于债券基金， 低于股
票基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 张燕
联系电话 021-38650891 0755-83199084
电子邮箱 wrxi@hftfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 40088-40099 95555
传真 021-33830166 0755-83195201
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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址
基金 半 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 581,620,093.63
本期利润 461,823,866.91
加权平均基金份额本期利润 0.3601
本期基金份额净值增长率 32.92%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0737
期末基金资产净值 781,335,673.60
期末基金份额净值 1.074
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -16.36% 3.52% 0.30% 0.01% -16.66% 3.51%
过去三个月 5.40% 2.61% 0.89% 0.01% 4.51% 2.60% 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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过去六个月 32.92% 2.23% 1.85% 0.01% 31.07% 2.22%
过去一年 74.92% 1.69% 3.98% 0.01% 70.94% 1.68%
过去三年 68.08% 1.24% 13.01% 0.01% 55.07% 1.23%
自基金合同
生效起至今
202.74% 1.37% 45.46% 0.01% 157.28% 1.36%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通强化回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2006 年 5 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十二条 （二） 、 （七） 规定的比 例限制及本基金投
资组合的比例范围。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 32 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券 投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通现金管理货币市场基
金 、 海 富 通 养 老收 益 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 一 年 定 期 开放 债 券型 证 券 投资基金、
海富通双利分级债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯
债债券型证券投资基金、 海富通双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债
券型证券投资基金、 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
邵佳民
本基金的基
金经理；海
富通稳健添
利债券基金
经理；海富
通稳固收益
债券基金经
理；海富通
稳进增利债
券（LOF ）
基金经理；
总经理助理
2006-05-
25
- 18 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任海通证券公司
固定收益部债券业务助理、
债 券 销 售 主 管 、 债 券 分 析
师、 债券投资部经理。2003
年 4 月加入海富通基金管理
有限公司， 历任固定收益分
析师、 基金经理、 固定收益
组合管理部总监、 投资副总
监， 现任总经理助理。2005
年 1 月至 2008 年 2 月任海
富 通 货 币 基 金 经 理 ，2006
年 5 月起任海富通强化回报
混合基金经理，2008 年 10海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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月至 2015 年 1 月任海富通
稳 健 添 利 债 券 基 金 经 理 ，
2010 年 11 月至 2015 年 1 月
任 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 基
金经理， 2013 年 1 月至 2015
年 1 月任海富通稳进增利债
券（LOF ）基金经理。
谢志刚
本基金的基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理；海富
通领先成长
股票和海富
通国策导向
股票基金经
理
2014-01-
17
2015-06-
11
14 年
MBA 、 硕士， 持有基金 从业
人员资格证书。 历任国泰君
安证券研究所行业研究员、
美 国 康 奈 尔 资 本 公 司 助 理
投资经理、 华宝兴业基金管
理有限公司高级研究员、 西
蒙 莫 瑞 中 国 基 金 公 司 研 究
总监、 信诚基金管理有限公
司 Eastspring China Dragon
A Share Fund （QFII ） 投资
经理 ( 该 基金由信诚 基 金担
任投资顾问） ，2013 年 9 月
加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限
公司， 2013 年 10 月至 2015
年 6 月担任海富通养老收益
混合基金经理，2014 年 1
月至 2015 年 6 月兼任海富
通强化回报混合基金经理。
2014 年 4 月至 2015 年 6 月
兼 任 海 富 通 领 先 成 长 股 票
和 海 富 通 国 策 导 向 股 票 基
金经理。
张炳炜
本基金的基
金经理
2015-06-
03
- 6 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 曾任交银施罗德基
金 管 理 有 限 公 司 数 量 分 析
师， 2011 年 7 月加入海富通
基金管理有限公司， 任股票
分析师。 2015 年 6 月起任海
富 通 强 化 回 报 混 合 基 金 经
理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决 策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连 续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和 运作 分析
从股市上来看，对于 2015 年上半年市场走势，可以用一句话概括：辛辛苦苦大半
年，一月回到半年前。
今年始，大盘从 3258.63 点起步，经过两个多月的横盘整理后，从 3 月中旬开始发
力， 并于 6 月 12 日拿 下 5178.19 高点， 创 7 年多新高。 期间经历了 “ 5?28” 一天 300 多点
的跌幅。大盘创下新高后旋即掉头往下，在 6 月份余下的 11 个交易 日里跌去 900 点，
跌幅近 20% 。投资者预设的反弹点位一再被击破，千股跌停局面频现。
政 策 方 面， 在 暴跌 之 前， 一 带 一路 、 自贸 区 、互 联 网+ 、中 国 制造 2015 、 京 津冀 、
军工改革、 国企改 革等题材概念， 在国家政策扶持下你方唱罢我登场； 资金面上， 今年
上半年，央行分别进行了 3 次降准和降息，尤其是 6 月 27 日，在市场跌跌不休的情况
下，央行送出降息降准双礼包，但市场表现差强人意。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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指数方面， 虽然经历了 6 月中下旬的暴跌， 四大指数涨幅还是喜人。 创业板指涨幅
远超主板，为 94.23% ，紧随其后的是中小板指，涨幅 69.06% ，上 证综指和深证成指涨
幅与前两个相比相对较小，分别为 32.23% 和 30.17% 。创业板、中小板涨幅较好与国家
鼓励企业创新转型不无关系。 从具体行业里面也可以看出端倪， 就中信证券一级行业指
数 而 言 ， 今 年 上半 年 ，计 算 机 、 通 信 、轻 工 制造 和 餐 饮 旅 游 等行 业 翻了 一 倍 ， 而 银 行 、
券商和保险以及传统的煤炭、有色、钢铁等涨幅殿后。
由于本基金对上半年的 A 股市场持乐观态度， 因而在一季度之初本基金维持较高仓
位 ， 以充 分 利用 好 的市场 行 情为 投 资人 创 造收益 。 在结 构 上重 仓 了互联 网+ （ 尤其 是 互
联网金融） 和高铁板块。 一季度末， 逐渐降低了涨幅过高的个股仓位， 增加了滞涨的蓝
筹股的配置， 同时在二季度逐渐增加了国企改革相关公司和能源 互联网板块的配置比例。
从债市上来看， 2015 年上半年经济基本面总体疲弱， 工业、 投资等多项经济数据屡
屡创下近年来的新低， 一季度 GDP 增速 7% 也已接近政府 “ 底线” 。 在 这种情况下政府显
现出强烈的稳增长意愿， 首先货币政策延续宽松， 上半年央行接连实施了三次降准和三
次降息， 并持续通过 SLF 、 MLF 等定向手段 向市场注入流动性； 同时财政政策也积极发
力，2015 年赤字率目标由去年的 2.1% 提升至 2.3% ， 并连续推出万亿地方债置换， 希望
通过地方基建拉动投资。在此背景下，上半年债券市场却并没有走出 14 年下半年的大
牛行情， 一月到 三月短端和长端利率都是先下后上， 期限利差保持低位， 四月降准之后
短端利率开始大幅下降，7 天回购利率一度维持 2% 以下，但是长端利率却始终处于区
间 震 荡 而 无 法 突 破 下 行 。 利 率 债 收 益 率 曲 线 从 年 初 的 “ 极 度 平 坦 ” 转 变 为 目 前 的 “ 极度陡
峭 ” ，宽货币释放的大量资金被淤积在银行间 而未有效投向实体，降 低实体经济融资成
本的目标仍任重而道远。 总体看上半年 1 年期 国债收益率下行 152BP ， 10 年期国债收益
率仅下行 2BP 。信用债 上半年表现相对出色，各评级、各期限品种都有 30BP 以上的下
行幅度， 尤其是中短久期、 高评级信用债成为 “ 息差 ” 策略的主流品种 而受到追捧， 城投
债也因为地方债置换安全度提高而投资情绪有所好转。 转债方面， 一 至五月转债受股市
推动大幅上涨， 众多个券纷纷触发赎回退市， 转债稀缺性进一步推升估值， 然而六月股
市剧烈震荡， 转债在正股和估值双重压力下急剧下跌， 归还了年初以来累积的回报， 上
半年中证转债指数跌 12% 。
基金在第一季度对信用债增加投资， 对转债进行了波段操作。 二季度随着收益率的
降低，减持债券仓位。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期本基金净值增长率为 32.92 ％，同期业绩比较基准收益率为 1.85 ％，基金净
值跑赢业绩比较基准 31.07 个百分点。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从股市上来看， 展望下半年， 政府预计将延续既有的货币政策和财政政策， 一系列海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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已出台的稳增长政策有望在三四季度对经济起到拉动作用， 宏观经济将触底企稳。 至于
A 股市场， 鉴于资金杠杆效应导致了指数的暴涨暴跌， 引发市场参与者的深刻反思， 也
降低了参与者的热情。 随着资金杠杆的下降， 市场对下半年资金面的乐观判断开始动摇，
对市场走势构成制约， 同时投资者对于估值和业绩的重新考量也可能触发投资风格的转
变。
基于此， 下半年 A 股市场预计将出现宽幅振荡格局。 但 在牛市格局下， 类似振荡有
望夯实市场基础，为今后上行创造条件，与此同时结构性机会预计将层出不穷。
本基金后续将继续重 点 关注国企改革、能源 改 革等的进展。同时会 适 当控制仓位，
并在行业和个股配置上逐渐增强防御性。
从债市上来看，基金 管 理人认为， 当 前 债券市 场 正 处 于 比 较 纠 结的状 态 ， 一 方 面
各项经济数据显示基本面仍未企稳， 未来仍有下行压力； 通胀维持低位， 央行货币政策
难 以 转 向 ， 而 且从 手 段上 看 无 论 是 定 向工 具 的运 用 还 是 降 准 、降 息 都还 有 放 松 的 空 间 ；
但另一方面， 近期地产销售的边际改善、 地方融资放松、 基建托底等使得市场对下半年
经济企稳和通胀反弹的预期在增强， 加上地方债置换供给不断、 利率市场化的推进、 股
市分流效应使得债券长端利率水平受到压制， 而短端利率已无法更低。 我们认为未来这
种矛盾可能还将持续， 而债市阶段性的走向仍取决于央行多目标管理下的操作。 目前看
货币宽松的大方向不会变， 但经历了多次降息降准后未来货币政策的重点可能在于疏通
传导， 因此央行的操作会变得更为 “ 平衡” ， 这 种平衡包括短期和长期资金的平衡、 利率
和汇率的平衡。 因此对于下半年的利率债来说可能仍会是一个区间波动的走势。 信用债
方 面 ， 今 年 信 用风 险 持续 发 酵 ， 下 半 年将 进 入评 级 下 调 高 发 期， 重 点关 注 煤 炭 、 有 色 、
机械设备等强周期行业。 目前信用债收益率和利差均处于历史较低水平， 未来收益率继
续下行的弹性减弱， 但信用债在强烈的套息需求下未来表现可能仍会好于利率债， 信用
利差或许难以大幅走扩。 转债方面， 股性主导下转债总体仍将跟随股市波动。 目前看股
市已进入震荡期， 高估值下转债配置价值较低， 且操作难度较大， 下半年可积极关注新
发行个券。
我们将以中高等级信 用 债为基础，谨慎配置 转 债等资产，适当加大 利 率债的配置，
力争为持有人带来稳定的回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更 新 本 基 金 管 理人 管 理的 基 金 的 估 值 政策 和 程序 。 估 值 委 员会 下 设估 值 工 作 小 组 。 估
值 工 作 小 组 充分 听 取 相关 部 门 的 建 议, 并 和 相关 托 管 人 充 分协 商 后,向 估 值 委 员 会提 交 估
值建议报告以及估值政 策和程序评估报告,以 便估值委员会决策。 估值政策经估值委员海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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会审阅同意,并经本公 司业务管理委员会批准 后实施。 基金会计部 按照批准后的估值政
策进行估值。 除 了 投 资 总 监 外, 其 他 基 金 经 理 不 是 估 值 委 员 会 和 估 值 工 作 小 组 的成员,
不参与估值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种, 基金经理可以向估值工作小组提供估
值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,
采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组
免费提供的固定收益品种的估值处理标准
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明, 在 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人-- 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基
金份额持有人利益的行为,严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格
的 计 算 、 基 金费 用 开 支等 问 题 上, 不存 在 任 何损 害 基 金 份 额 持 有 人 利益 的 行 为, 严格 遵 守
了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年度报告中财务 指 标、净值表现、财务 会 计报告、投资组合报 告 等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 68,854,337.33 15,307,714.34
结算备付金
5,953,578.32 11,868,524.49
存出保证金
2,486,711.16 1,319,476.11
交易性金融资产 6.4.7.2 767,264,676.64 1,123,257,476.58
其中：股票投资
670,348,172.74 1,025,515,819.98
基金投资
- -
债券投资
96,916,503.90 97,741,656.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 150,000,000.00
应收证券清算款
- 47,269,422.73
应收利息 6.4.7.5 1,341,846.60 2,634,206.89
应收股利
- -
应收申购款
146,335.30 118,070.74
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
846,047,485.35 1,351,774,891.88
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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应付证券清算款
39,446,317.45 23,405,689.48
应付赎回款
19,335,054.97 4,147,208.21
应付管理人报酬
1,267,547.07 1,658,901.68
应付托管费
211,257.83 276,483.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,195,604.67 4,758,419.32
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 256,029.76 350,832.80
负债合计
64,711,811.75 34,597,535.08
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 727,716,877.74 1,630,435,696.04
未分配利润 6.4.7.10 53,618,795.86 -313,258,339.24
所有者权益合计
781,335,673.60 1,317,177,356.80
负债和所有者权益总计
846,047,485.35 1,351,774,891.88
注： 1、 报告截止日 2015 年 06 月 30 日, 基金份额 净值 1.074 元,基金份额 总额 727,716,877.74
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通强化回报混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一 、收 入
492,070,153.95 -138,001,526.92
1.利息收入
3,201,229.61 12,137,002.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11 377,688.25 644,659.70
债券利息收入
2,503,833.09 10,032,312.95
资产支持证券利息收入
- - 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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买入返售金融资产收入
319,708.27 1,460,029.57
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
608,602,043.83 -128,198,953.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 605,878,868.78 -130,790,672.91
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -227,107.69 1,875,524.11
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,950,282.74 716,195.41
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 -119,796,226.72 -22,174,506.88
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 63,107.23 234,931.13
减 ：二 、费用
30,246,287.04 19,752,434.99
1．管理人报酬
9,459,716.40 9,980,199.07
2．托管费
1,576,619.40 1,663,366.51
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 18,987,000.56 7,441,836.06
5．利息支出
- 442,159.36
其中：卖出回购金融资产支出
- 442,159.36
6．其他费用 6.4.7.20 222,950.68 224,873.99
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
461,823,866.91 -157,753,961.91
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
461,823,866.91 -157,753,961.91
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通强化回报混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,630,435,696.04 -313,258,339.24 1,317,177,356.80
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 461,823,866.91 461,823,866.91
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-902,718,818.30 -94,946,731.81 -997,665,550.11
其中：1.基金申购款 57,272,421.10 3,167,483.77 60,439,904.87
2.基金赎回款 -959,991,239.40 -98,114,215.58 -1,058,105,454.98
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
727,716,877.74 53,618,795.86 781,335,673.60
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,360,626,710.65 -746,083,763.98 1,614,542,946.67
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -157,753,961.91 -157,753,961.91
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-458,271,918.33 169,162,382.15 -289,109,536.18
其中：1.基金申购款 3,512,190.80 -1,267,783.63 2,244,407.17
2.基金赎回款 -461,784,109.13 170,430,165.78 -291,353,943.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - - 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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五、期末所有者权益
（基金净值）
1,902,354,792.32 -734,675,343.74 1,167,679,448.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 强化 回 报混 合 型证 券 投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监 督 管理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 证监基金字[2006] 第 58 号 《关于同意海富通强化回报混合型
证券投资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 和 《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,563,360,601.57 元， 已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)
第 63 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通强化回报混合型证券投资基
金基金合同》于 2006 年 5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,564,312,627.02 份基金份额，其中认购资金利息折合 952,025.45 份基金份额。本基金
的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通强化回报混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、 债券、 货
币市场金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配
置：股票资产 0%-95% ，权证投资 0%-3% ， 债券 5%-95% ；并保持 不低于基金资产净值
5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 三 年 期 银 行 定
期存款( 税前) 加权平均 收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称 “ 企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通强化回报混合型证券投资
基金基金合同》和中国证监会允许的有关规定编制。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页共 37 页
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年上半年 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2015 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2015 年上半年的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致， 本报告期所采用的会计估
计与最近一期年度报告不一致。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和 会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上 市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的 非公开发行股票， 根据 中国证监会 证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《 非 公 开 发 行 有明 确 锁定 期 股 票 的 公 允价 值 的确 定 方 法 》 ， 若在 证 券交 易 所 挂 牌 的 同 一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据 中国 证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工
作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果
确定公允价值。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计估 计变更 的说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私募债券除外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基 金 本 报 告海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.2 差 错更 正的说 明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股
息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所 得统一适用 20% 的税率计征个
人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,459,716.40 9,980,199.07
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
2,142,826.61 2,117,478.20
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基
金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,576,619.40 1,663,366.51
注： 支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25% /
当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
招商银行 68,854,337.33 223,990.62 16,952,475.21 574,528.35
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002268
卫 士
通
2015-05-
08
重大事项 84.80
2015-08-
04
76.32 778 39,728.53 65,974.40
重大事
项 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页共 37 页
300007
汉威电
子
2015-06-
29
重大事项 74.72
2015-08-
24
67.25 140,169 11,414,025.37 10,473,427.68
重大事
项
300291
华录百
纳
2015-06-
30
重大事项 37.76
2015-07-
13
34.65 100,000 5,300,000.00 3,776,000.00
重大事
项
000024
招商地
产
2015-04-
03
重大资产
重组
36.50 - - 7 169.24 255.50
重大事
项
600410
华胜天
成
2015-05-
28
重大事项 34.36
2015-07-
22
43.06 199,938 8,577,315.34 6,869,869.68
重大事
项
300083
劲胜精
密
2015-04-
07
重大资产
重组
43.15
2015-08-
17
33.79 1,608,885 41,344,068.79 69,423,387.75
重大事
项
注： 本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 670,348,172.74 79.23
其中：股票 670,348,172.74 79.23
2 固定收益投资 96,916,503.90 11.46
其中：债券 96,916,503.90 11.46
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页共 37 页
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 74,807,915.65 8.84
7 其他各项资产 3,974,893.06 0.47
8 合计 846,047,485.35 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 56,240,000.00 7.20
B 采矿业
- -
C 制造业 434,993,157.92 55.67
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
26,823,580.00 3.43
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
34,418,856.99 4.41
G 交通运输、仓储和邮政业
2,103,000.00 0.27
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
28,400,444.08 3.63
J 金融业
83,592,878.25 10.70
K 房地产业
255.50 0.00
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
3,776,000.00 0.48
S 综合
- -
合计 670,348,172.74 85.80
海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页共 37 页
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 300083 劲胜精密 1,608,885 69,423,387.75 8.89
2 600686 金龙汽车 1,299,951 33,460,738.74 4.28
3 601166 兴业银行 1,808,693 31,199,954.25 3.99
4 000998 隆平高科 1,000,000 27,100,000.00 3.47
5 000028 国药一致 350,649 26,126,856.99 3.34
6 600038 中直股份 375,544 23,264,950.80 2.98
7 002339 积成电子 669,822 22,372,054.80 2.86
8 002171 楚江新材 1,000,000 22,020,000.00 2.82
9 002364 中恒电气 750,000 21,435,000.00 2.74
10 601318 中国平安 254,600 20,861,924.00 2.67
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 227,297,942.10 17.26
2 601166 兴业银行 211,544,245.94 16.06
3 300104 乐视网 155,883,543.95 11.83
4 002236 大华股份 152,553,701.36 11.58
5 600048 保利地产 151,430,985.38 11.50 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页共 37 页
6 600999 招商证券 139,540,825.27 10.59
7 600685 中船防务 127,924,207.05 9.71
8 000776 广发证券 116,790,746.46 8.87
9 000625 长安汽车 115,902,408.77 8.80
10 601628 中国人寿 109,688,541.35 8.33
11 000024 招商地产 98,312,770.01 7.46
12 600570 恒生电子 97,811,009.15 7.43
13 600525 长园集团 95,005,866.48 7.21
14 600893 中航动力 83,871,412.60 6.37
15 600312 平高电气 83,386,928.42 6.33
16 002736 国信证券 79,785,884.98 6.06
17 601601 中国太保 79,560,636.63 6.04
18 600655 豫园商城 77,149,547.48 5.86
19 601688 华泰证券 73,719,051.50 5.60
20 600645 中源协和 69,341,424.75 5.26
21 002339 积成电子 69,145,058.38 5.25
22 600030 中信证券 67,206,869.82 5.10
23 300070 碧水源 67,019,700.57 5.09
24 300380 安硕信息 67,009,628.78 5.09
25 600643 爱建股份 66,633,124.41 5.06
26 000831 五矿稀土 64,123,923.66 4.87
27 002440 闰土股份 62,934,638.20 4.78
28 601000 唐山港 60,532,229.14 4.60
29 600436 片仔癀 56,285,484.25 4.27
30 002276 万马股份 53,954,166.06 4.10
31 300083 劲胜精密 52,453,980.73 3.98 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页共 37 页
32 601555 东吴证券 49,504,306.38 3.76
33 601328 交通银行 49,458,857.05 3.75
34 600376 首开股份 47,624,303.40 3.62
35 300253 卫宁软件 46,545,338.15 3.53
36 002104 恒宝股份 43,263,294.82 3.28
37 300205 天喻信息 42,961,295.03 3.26
38 601009 南京银行 42,014,472.94 3.19
39 603019 中科曙光 41,329,081.31 3.14
40 600498 烽火通信 39,974,524.75 3.03
41 600686 金龙汽车 38,928,619.60 2.96
42 002405 四维图新 38,523,324.61 2.92
43 002292 奥飞动漫 38,459,333.20 2.92
44 000069 华侨城Ａ 38,355,526.84 2.91
45 601607 上海医药 38,293,600.04 2.91
46 300378 鼎捷软件 38,035,981.51 2.89
47 002665 首航节能 37,981,034.09 2.88
48 601633 长城汽车 37,805,736.03 2.87
49 002030 达安基因 35,962,541.49 2.73
50 000001 平安银行 35,874,556.92 2.72
51 600158 中体产业 35,651,900.46 2.71
52 002364 中恒电气 34,467,763.74 2.62
53 600369 西南证券 34,276,226.57 2.60
54 300295 三六五网 34,154,995.15 2.59
55 000998 隆平高科 33,878,650.70 2.57
56 000733 振华科技 32,351,800.76 2.46
57 600115 东方航空 30,026,308.30 2.28 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页共 37 页
58 300136 信维通信 29,579,564.10 2.25
59 000028 国药一致 29,219,182.79 2.22
60 600240 华业资本 28,274,956.05 2.15
61 601336 新华保险 28,256,442.99 2.15
62 300033 同花顺 28,159,367.96 2.14
63 300067 安诺其 28,082,431.93 2.13
64 002673 西部证券 27,579,446.85 2.09
65 600168 武汉控股 27,110,188.55 2.06
66 601186 中国铁建 26,857,891.00 2.04
67 600010 包钢股份 26,488,344.49 2.01
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600048 保利地 产 244,636,359.63 18.57
2 601166 兴业银 行 223,067,169.53 16.94
3 601318 中国平 安 222,853,740.36 16.92
4 300104 乐视网 212,953,247.52 16.17
5 000625 长安汽 车 189,367,072.55 14.38
6 600570 恒生电 子 155,034,243.76 11.77
7 000024 招商地 产 151,120,510.32 11.47
8 600525 长园集 团 143,051,478.31 10.86
9 002236 大华股 份 139,518,224.62 10.59
10 600685 中船防 务 133,146,243.04 10.11 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 27 页共 37 页
11 600999 招商证 券 123,571,484.37 9.38
12 601628 中国人 寿 122,596,277.14 9.31
13 300380 安硕信 息 116,207,249.70 8.82
14 000776 广发证 券 112,069,203.00 8.51
15 601688 华泰证 券 94,087,639.42 7.14
16 601328 交通银 行 89,947,604.79 6.83
17 600655 豫园商 城 87,074,177.61 6.61
18 600312 平高电 气 83,636,066.49 6.35
19 600030 中信证 券 81,573,894.70 6.19
20 601601 中国太 保 80,771,951.82 6.13
21 002736 国信证 券 79,613,977.36 6.04
22 600643 爱建股 份 77,230,966.26 5.86
23 600893 中航动 力 73,236,855.93 5.56
24 600645 中源协 和 69,434,765.52 5.27
25 300070 碧水源 68,237,605.13 5.18
26 600436 片仔癀 68,123,849.54 5.17
27 002104 恒宝股 份 67,224,804.04 5.10
28 000831 五矿稀 土 65,504,895.66 4.97
29 002440 闰土股 份 64,221,142.04 4.88
30 300253 卫宁软 件 61,539,946.88 4.67
31 601766 中国中 车 58,895,782.34 4.47
32 601555 东吴证 券 58,719,079.41 4.46
33 601000 唐山港 58,364,516.96 4.43
34 002405 四维图 新 56,268,348.29 4.27
35 603019 中科曙 光 55,153,708.14 4.19
36 300378 鼎捷软 件 54,989,883.00 4.17 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 28 页共 37 页
37 002665 首航节 能 53,342,153.05 4.05
38 600240 华业资 本 49,668,098.82 3.77
39 601186 中国铁 建 49,519,353.54 3.76
40 600754 锦江股 份 48,112,910.12 3.65
41 600376 首开股 份 46,019,787.57 3.49
42 600498 烽火通 信 45,621,528.63 3.46
43 002292 奥飞动 漫 45,204,648.65 3.43
44 002030 达安基 因 44,754,340.03 3.40
45 601009 南京银 行 43,877,260.95 3.33
46 600503 华丽家 族 43,140,966.72 3.28
47 600168 武汉控 股 42,916,513.34 3.26
48 300205 天喻信 息 42,158,802.34 3.20
49 601607 上海医 药 41,021,601.68 3.11
50 000157 中联重 科 40,599,418.10 3.08
51 000401 冀东水 泥 40,530,816.70 3.08
52 601633 长城汽 车 40,312,878.11 3.06
53 601006 大秦铁 路 39,989,795.18 3.04
54 600588 用友网 络 39,759,875.16 3.02
55 601992 金隅股 份 38,643,048.67 2.93
56 000069 华侨城 Ａ 37,693,930.61 2.86
57 000001 平安银 行 37,310,906.31 2.83
58 600068 葛洲坝 37,052,458.94 2.81
59 002276 万马股 份 36,738,869.40 2.79
60 600158 中体产 业 36,603,201.33 2.78
61 002339 积成电 子 36,147,869.97 2.74
62 300399 京天利 35,763,028.32 2.72 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 29 页共 37 页
63 600369 西南证 券 34,349,242.99 2.61
64 300067 安诺其 34,010,223.89 2.58
65 002673 西部证 券 32,834,948.54 2.49
66 600010 包钢股 份 31,395,063.05 2.38
67 300033 同花顺 31,121,118.45 2.36
68 300295 三六五 网 30,393,487.95 2.31
69 600115 东方航 空 30,276,526.19 2.30
70 300136 信维通 信 29,267,365.41 2.22
71 600259 广晟有 色 28,248,895.03 2.14
72 300226 上海钢 联 28,036,208.07 2.13
73 300347 泰格医 药 28,011,646.18 2.13
74 000651 格力电 器 27,934,685.40 2.12
75 000078 海王生 物 27,744,217.89 2.11
76 002171 楚江新 材 27,378,176.10 2.08
77 002174 游族网 络 27,169,593.70 2.06
78 300170 汉得信 息 26,758,777.55 2.03
79 000728 国元证 券 26,530,244.40 2.01
80 601336 新华保 险 26,434,339.95 2.01
81 000002 万
科Ａ 26,422,722.39 2.01
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,252,784,979.85
卖出股票的收入（成交）总额 7,094,218,262.02
注：" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 30 页共 37 页
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,258,000.00 7.71
其中：政策性金融债 60,258,000.00 7.71
4 企业债券 36,658,503.90 4.69
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 96,916,503.90 12.40
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 150411 15 农发 11 600,000 60,258,000.00 7.71
2 124332 13 湘振湘 150,000 15,264,000.00 1.95
3 122618 12 统众债 80,000 8,232,000.00 1.05
4 122635 PR 芜开 02 65,040 5,954,412.00 0.76
5 124412 13 金利源 30,000 3,063,600.00 0.39
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 31 页共 37 页
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的金龙汽车（600686 ）于 2014 年 9 月 26 日公告称，收
到上海证券交易所上市公司监管一部下发的 《关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司和
董事会秘书唐祝敏、财务总监乔红军予以监管关注的决定》 。
对该股票的投资决策程序的说明： 公司是汽车行业地方国企改革的最佳收益标的之
一 ， 公 司 改 善 的趋 势 已经 非 常 明 显 ， 管理 人 认为 改 善 空 间 有 多大 以 及能 持 续 多 长 时 间 ，
将主要取决于国企改革方面的进展。 公司受益于新能源客车和出口战略的成功实施， 业
绩进入大幅增长的周期。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证券被纳入本
基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,486,711.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,341,846.60
5 应收申购款 146,335.30 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,974,893.06
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 300083 劲胜精密 69,423,387.75 8.89 重大事项
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
38,220 19,040.21 2,455,151.52 0.34% 725,261,726.22 99.66%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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本基金基金经理持有本开放式基
金
0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 5 月 25 日）基金 份
额总额
2,564,312,627.02
本报告期期初基金份额总额 1,630,435,696.04
本报告期 基金总申购份额 57,272,421.10
减：本报告期 基金总赎回份额 959,991,239.40
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 727,716,877.74
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2015 年 1 月 17 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长
张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四 次临时
股东会审议通过， 同意田仁灿先生辞去本公司董事职务， 由简伟信 （Vincent Camerlynck ）
先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第三十
六次临时会议审议通过， 并向中国证券监督管理委员会报告， 经中国证券监督管理委员
会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长
张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过， 聘任奚万荣先生担任公 司督察长， 原公司督察长章明女士转
任公司副总经理。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
海富通基金管理有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监
局 《 关 于 对 海 富通 基 金管 理 有 限 公 司 采取 责 令改 正 措 施 的 决 定》 ， 责令 公 司 进 行 为 期 6
个月的整改, 上海证监 局对相关责任人采取了 行政监管措施。 对此公 司高度重视，对公
司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性
的制定、 实施整改措施， 进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。 目前， 公司已经
完成相关整改工作并通过了监管部门的检查验收。 除上述情况外， 本报告期内， 基金管
理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华泰证券 1
3,389,456,287.4
9
25.39% 2,407,866.41 23.09% -
华创证券 1
2,337,610,747.4
5
17.51% 1,601,032.32 15.35% -
中信建投 2
2,107,911,247.8
0
15.79% 1,474,787.18 14.14% -
国信证券 1
1,727,163,576.3
1
12.94% 1,572,410.50 15.08% - 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 35 页共 37 页
东北证券 1
1,515,293,490.1
9
11.35% 1,340,884.17 12.86% -
招商证券 1 694,482,876.30 5.20% 614,549.20 5.89% -
瑞银证券 1 673,471,892.69 5.05% 595,954.26 5.71% -
东方证券 1 511,190,957.26 3.83% 465,388.36 4.46% -
中信证券 2 390,382,046.38 2.92% 355,399.36 3.41% -
中金公司 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
高华证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行 主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会议核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
议核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 - 0.00%
2,270,00
0,000.00
69.10% - -
华创证券 - 0.00% - 0.00% - -
中信建投 60,585.01 85.75%
365,000,
000.00
11.11% - - 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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国信证券 - 0.00%
650,000,
000.00
19.79% - -
东北证券 - 0.00% - 0.00% - -
招商证券 - 0.00% - 0.00% - -
瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - -
东方证券 10,067.13 14.25% - 0.00% - -
中信证券 - 0.00% - 0.00% - -
中金公司 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截 至 2015 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 451 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015 年 6 月
30 日，海富通为 80 多家企业超过 391 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2015 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 124 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国 保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式开业，获准开展特 定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2015 年 6 月 30 日， 投资咨询及海外业务规模超过 144 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 ——海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
