国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰浓 益灵 活配 置混 合
基金主 代码 000526
交易代 码 000526
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 4 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,859,626,251.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 稳健 的绝 对回 报。
投资策 略
本基金 采用 积极 灵活 的投 资策略 ， 通过 前瞻 性地 判 断不同 金融 资产 的相 对
收益， 完成 大类 资产配 置 。 在大 类资 产配 置的基 础 上， 精 选个 股， 完 成股
票组合 的构 建 ， 并 通过 运 用久期 策略 、 期限 结构 策 略和个 券选 择策 略完 成
债券组 合的 构建 。 在严 格 的风险 控制 基础 上 ， 力 争 实现长 期稳 健的 绝对 收
益。
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国家 财政 和货 币政
策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分 析， 预测 宏
观经济 的发 展趋 势， 并据 此 评价未 来一 段时 间股 票、 债 券市场 相对 收益 率，
主动调 整股 票 、 债 券类 资 产在给 定时 间区 间内 的动 态配置 ， 以使 基金 在保
持总体 风险 水平 相对 稳定 的基础 上， 优化 投资 组合 。
2、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 以定 性和 定量分 析为 基础 ， 选择 估 值合理 、 具有 较高 安全
边际和 盈利 确定 性的 股票 。
3、固 定收 益品 种投 资策 略
本基金 采用 的固 定收 益品 种主要 投资 策略 包括 ： 久 期策略 、 期限 结构 策略
和个 券 选择 策略 等。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资
产配置 、 品 种选 择， 谨 慎 进行投 资， 旨在 通过 股指 期货实 现基 金的 套期 保
值。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 其 投资 原则 为有 利 于基金 资产 增值 。 本基
金在权 证投 资方 面将 以价 值分析 为基 础 ， 在 采用 数 量化模 型分 析其 合理 定
价的基 础上 ， 立 足于 无风 险套利 ， 尽 量减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的
超额收 益。 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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业绩比 较基 准
三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
自 2015 年 3 月 23 日 起， 本基金 的业 绩比 较基 准由 原 “ 五 年期 银行 定期 存
款利率 （税 后） + 1% ” ， 变 更为 “ 三年 期银 行定 期存 款 利率（ 税后 ） + 2% ” 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险 、 预 期收 益高 于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 林海中 林葛
联系电 话 021-31081600 转 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95599
传真 021-31081800 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 482,715,674.84
本期利 润 570,285,760.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1408
本期基 金份 额净 值增 长率 14.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2039
期末基 金资 产净 值 9,974,234,864.03
期末基 金份 额净 值 1.269
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字；
（3） 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.52% 0.11% 0.48% 0.01% 1.04% 0.10%
过去三 个月 5.40% 0.12% 1.40% 0.01% 4.00% 0.11%
过去六 个月 14.74% 0.18% 2.82% 0.02% 11.92% 0.16%
过去一 年 25.52% 0.17% 5.71% 0.02% 19.81% 0.15%
自基金 合同 生
效起至 今
26.90% 0.15% 7.59% 0.02% 19.31% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰浓 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 3 月 4 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：（1） 本基 金的 合同 生 效日 为 2014 年 3 月 4 日 ， 本基金 在六 个月 建仓 期结 束时， 各项 资产 配置
比例符 合合 同约 定。
（2） 本基 金自 2015 年 3 月 23 日起 业绩 比较 基准 由 原 “ 五 年期 银行 定期 存款 利 率 （ 税后 ） + 1 % ”，变国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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更为“ 三年 期银 行定 期存 款 利率（ 税后 ） + 2% ” 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 54 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 证券 投
资基金 、国 泰金 龙系 列证 券投资 基金 （包 括 2 只 子 基金， 分别 为国 泰金 龙行 业精选 证券 投资 基金 、
国泰金 龙债 券证 券投 资基 金） 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰
金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合
型证券 投资 基金 （由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪
深 300 指数 证券 投资 基金 （由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 国泰 双利 债券证 券投
资基金 、 国泰 区位 优势 股 票型证 券投 资基 金 、 国 泰 中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） （由金 盛
证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经 典股票 型证 券投 资基 金
（LOF ） 、 上证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰
信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板
300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗
商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用 债券 型证 券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金
泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来） 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资
基金 、 国 泰国 证房 地产 行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值优 势股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） （由
国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100
交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰国证 医药 卫生行业指数分级
证券投资基金、国泰淘金 互联网债券型证券投资基 金、国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资
基金 、 国 泰民 益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 国泰 国策 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰安康 养老定期支付混合型证券 投资基金、国泰结构转
型灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 泰金 鑫股 票型 证券投 资基 金（ 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ） 、
国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰创
利债券 型证 券投 资基 金 （ 由国 泰 6 个 月短 期理 财债 券型证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国 泰策 略收 益灵 活
配置混合 型证券 投资基 金 （由国泰 目标收 益保本 混 合型证券 投资基 金转型 而 来） 、国泰 深证 TMT50
指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指 数分级证券投资基金、国 泰睿吉灵活配置混合型
证券投资基金、国泰兴益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰生益灵活配置 混合型证券投资基金。
另外， 本基 金管理 人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格， 目前受 托 管
理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19 日 ，本基 金管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。
2008 年 2 月 14 日 ，本 基 金管理 人成 为 首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业务 （专户 理财 ）的 基金 公
司之一 ， 并于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 资格 ， 成 为目 前业 内少
数拥有 “ 全 牌照 ” 的基 金公 司之一 ， 囊 括了 公募 基金、 社保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务 资格 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
樊利安
本基金 的基 金
经理、 国泰 民
益灵活 配置 混
合（ LOF ） （原
国泰淘 新灵 活
配置） 、 国泰 结
构转型 灵活 配
置混合 、国 泰
国策驱 动混
合、国 泰兴 益
灵活配 置混
合、国 泰生 益
灵活配 置混
合、国 泰金 泰
平衡混 合（ 原
国泰金 泰封
闭） 、 国 泰睿 吉
灵活配 置混 合
的基金 经理 、
研究部 副总 监
2014-10-2
1
- 9 年
硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投资 管理有
限公司、天治基金管理有限公司
等。2010 年 7 月 加入 国泰 基金管
理有限 公司 ， 历任 研究 员、 基金经
理助理 。 2014 年 10 月 起任 国泰民
益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ） （ 原国泰 淘新 灵活配 置混
合型证 券投 资基 金） 和 国泰 浓益灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 ，2015 年 1 月 起兼 任国泰
结构转型灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理，2015 年 3 月
起兼任国泰国策驱动灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2015 年 5 月 起兼 任国 泰兴 益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理,2015 年 6 月 起兼 任国 泰生益
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国
泰睿吉灵活配置混合型证券投资
基金和国泰金泰平衡混合型证券
投资基 金（ 原金 泰证 券投 资基金）国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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的基金 经理 。2015 年 5 月 起任研
究部副 总监 。
黄焱
本基金 的基 金
经理、 国泰 金
鹏蓝筹 混合 、
国泰民 益灵 活
配置混 合（ 原
国泰淘 新灵 活
配置） 、 国泰 睿
吉灵活 配置 混
合的基 金经
理，权 益投 资
事业部 总经
理、公 司总 经
理助理 兼公 司
投资总 监
2014-05-0
7
- 20 年
硕士研 究生。 曾任 职于 中期 国际期
货公司 、 和利 投资 发展 公 司、 平安
保险公 司投 资管 理中 心。 2003 年 1
月加盟 国泰 基金 管理 有限 公司， 曾
任国泰 金泰 封闭 基金 经理、 金鹿保
本增值基金和金象保本增值基金
的共同 基金 经理 。2006 年 7 月至
2008 年 5 月 担任 国泰 金龙 行业混
合型证券投资基金的基金经理，
2007 年 4 月至 2010 年 10 月任金
鑫证券 投资 基金 的基 金经 理， 2008
年 5 月 起任 国泰金 鹏蓝 筹 价值混
合型证券投资基金的基金经理，
2010 年 8 月至 2014 年 3 月 兼任国
泰价值经典股票型证券投资基金
（LOF ） 的 基 金经 理，2014 年 5
月起兼任国泰民益灵活配置混合
型 证券投 资基金 （LOF ） （ 原 国泰
淘新灵活配置混合型证券投资基
金） 和国 泰浓 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 的基 金经 理， 2015 年 4
月起兼任国泰睿吉灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2009
年 5 月至 2011 年 1 月 任基 金管理
部副总 监 ， 2011 年 1 月至 2014 年
3 月任 基金 管理 部总 监 。 2011 年 1
月至 2012 年 2 月 任公 司投 资副总
监，2012 年 2 月 起任 公司 投资总
监。 2012 年 10 月 起任 公司 总经理
助理。2014 年 3 月起 任权 益投资
事业部 总经 理。
张一格
本基金 的基 金
经理
2014-03-0
4
2015-06-25 9 年
硕士研 究生 。2006 年 6 月至 2012
年 8 月 在兴 业银行 资金 运 营中心
任投资 经理 ，2012 年 8 月 起加入
国泰基 金管理 有限 公司，2012 年
12 月至 2015 年 6 月任 国泰 民安增
利债券型发起式证券投资基金的
基金经 理， 2013 年 3 月至 2015 年
6 月兼 任上 证 5 年 期国 债交 易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的 基金 经理 ， 2013 年 10 月至
2015 年 6 月 兼任 国泰 信用 债券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，2013国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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年 12 月至 2015 年 2 月兼 任 国泰民
益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ） （ 原国泰 淘新 灵活配 置混
合型证 券投 资基 金） 的基 金经理，
2014 年 3 月至 2015 年 6 月 兼任国
泰浓益灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 ，2014 年 4 月至
2015 年 6 月 兼任 国泰 安康 养老定
期支付混合型证券投资基金的基
金经理 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理 小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合 间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 上半年 A 股 市场 走出波 澜壮 阔的 牛市 行情 ，上证 指数 最大 上涨 幅度 达到 60.08%，并创
下 5178.19 点的 7 年新 高 ，但在 二季 度末 快速 回落 ，上半 年最 终涨 幅为 32.23% 。上 证指 数在 6 月中
旬到 7 月上 旬的 最大 跌幅 达到 31.52% ，创 下 A 股自 1994 年 以来 调整 幅度 纪 录。
创业板 指上 半年 最大 涨幅 达到 174.36% ，上 半年 最 终上涨 94.23% ，而 6 月中 旬到 7 月 上旬 最大
调整幅 度达 到 38.79% 。 两 市跌幅 超 过 50% 的股 票接 近一半 ， 这 一波 调整 对包 括机构 在内 的多 数投 资
者造成 巨大 的冲 击。
本基金 以新 股申 购策 略为 主，以 绝对 收益 为目 标， 净值实 现了 稳定 增长 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2015 年上 半年 的 净值增 长率 为 14.74% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 2.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 年 6 月的 这一 波大 幅 下跌， 一方 面是 源于 前期 中小市 值股 票的 快速 上涨 ， 另外 一方 面是 因
为市场 的高 杠杆 。 1-5 月股 市上涨 过程 中 ， 大 批投 资 者利用 了场 外配 资或 场内 融资的 杠杆 资金 ， 再加
上私募 及其 他机 构的 结构 化产品 ， 市 场的总 体杠 杆 水平达 到了 一个 前所 未有 的高度 。 在 下跌过 程中 ，
主动被 动平 仓降 杠杆 ，市 场流动 性近 乎枯 竭, 导致 踩 踏效应 发生 。 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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展望下半年，我们谨慎乐 观。从宏观层面来看，6 月底的降息降准以及后来 的央行逆回购，表
明货币政策仍然维持宽松 的基调，财政政策依旧积 极，投资力度逐渐加码， 下半年经济有望企稳回
升。从政策层面来看，7 月初一系列的救市举措也 表明了政府的态度，我们 的经济转型需要一个健
康的资本市场来保驾护航 。我们判断市场经历了 这 一轮调整去杠杆后，有望 企稳回升，大部分估值
过高的股票可能难以再回 到前期高点，但部分估值 合理，成长前景好的企业 ，经过调整后更具吸引
力，未 来有 望创 出新 高。
7 月份 IPO 暂 停， 恢复 时 间尚难 判断 ，本 基金 将以 绝对收 益为 目标 ，为 投资 者创造 稳定 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由 主管运营副总经 理负责，成员包括基金
核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估 值委员会报告并提出相
关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ，一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 国泰基金管理有限公
司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 12 页共 32 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 国泰 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算、 基 金费用 开支 及利 润分 配等 问题上 ， 不 存在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 为， 国 泰基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益 分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ，未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 浓益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 7,314,889,973.42 659,259,247.15
结算备 付金 2,511,009.70 9,173,809.14
存出保 证金 218,076.29 715,750.11
交易性 金融 资产 1,969,146,674.72 890,935,707.19
其中： 股票 投资 451,745,721.02 268,526,732.63
基金投 资 - -
债券投 资 1,517,400,953.70 622,408,974.56
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 737,001,610.60 790,000,135.00
应收证 券清 算款 11,519,300.46 -
应收利 息 17,229,277.34 16,917,898.69
应收股 利 - - 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 10,052,515,922.53 2,367,002,547.28
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,508,870.08 35,949,864.75
应付赎 回款 65,600,516.10 2,135,075.15
应付管 理人 报酬 8,222,840.88 1,449,072.19
应付托 管费 2,055,710.22 362,268.04
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 641,203.55 325,267.97
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 251,917.67 61,595.31
负债合计 78,281,058.50 40,283,143.41
所有者权益： - -
实收基 金 7,859,626,251.57 2,104,006,271.61
未分配 利润 2,114,608,612.46 222,713,132.26
所有者权益合计 9,974,234,864.03 2,326,719,403.87
负债和所有者权益总 计 10,052,515,922.53 2,367,002,547.28
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.269 元 ，基 金份 额总 额 7,859,626,251.57 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 浓益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 3 月 4 日（基金
合同生效日）至 2014 年
6 月 30 日
一、收入 606,195,519.25 9,238,160.50
1.利息 收入 50,274,265.27 6,340,377.98
其中： 存款 利息 收入 26,312,536.10 526,527.82 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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债券利 息收 入 16,317,957.40 2,956,769.70
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,643,771.77 2,857,080.46
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 466,696,429.38 253,513.61
其中： 股票 投资 收益 459,154,038.10 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 6,170,472.83 269,413.61
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -248,910.00 -15,900.00
股利收 益 1,620,828.45 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 87,570,085.54 1,336,644.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,654,739.06 1,307,623.92
减：二、费用 35,909,758.87 2,688,129.31
1．管 理人 报酬 24,047,960.49 1,825,773.90
2．托 管费 6,011,990.11 456,443.40
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,153,210.36 38,247.76
5．利 息支 出 3,442,982.78 218,039.73
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,442,982.78 218,039.73
6．其 他费 用 253,615.13 149,624.52
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 570,285,760.38 6,550,031.19
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 570,285,760.38 6,550,031.19
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 浓益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,104,006,271.61 222,713,132.26 2,326,719,403.87
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 570,285,760.38 570,285,760.38
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
5,755,619,979.96 1,321,609,719.82 7,077,229,699.78 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 6,478,037,023.68 1,460,157,783.75 7,938,194,807.43
2.基金 赎回 款 -722,417,043.72 -138,548,063.93 -860,965,107.65
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,859,626,251.57 2,114,608,612.46 9,974,234,864.03
项目
上年度可比期间
2014 年 3 月 4 日（基金合 同生效日）至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
416,064,316.18 - 416,064,316.18
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 6,550,031.19 6,550,031.19
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
877,146,797.40 8,102,884.97 885,249,682.37
其中：1.基 金申 购款 1,142,354,709.98 9,475,833.39 1,151,830,543.37
2.基金 赎回 款 -265,207,912.58 -1,372,948.42 -266,580,861.00
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,293,211,113.58 14,652,916.16 1,307,864,029.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张峰 ，主管 会计 工作 负责 人： 巴立康 ，会 计机 构负 责人 ：王嘉 浩
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰浓 益灵活配置混合 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2014] 第 33 号 《 关于 核准 国 泰浓益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的批
复》核准，由国泰基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》和《国泰浓益灵活配
置混合型证券投资基金基 金合同》负责 公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集人 民 币 415,881,668.40 元 ，业 经普华 永道 中 天会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙) 普 华永 道中 天验 字(2014) 第 088 号 验资 报告 予以验 证 。 经 向中 国证 监 会备案 ， 《国 泰浓 益灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2014 年 3 月 4 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总
额为 416,064,316.18 份基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折 合 182,647.78 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管
理人为 国泰 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限 公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 浓益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(包括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 权 证 、 股 指期 货等 权 益类金 融工 具 ， 债 券等
固定收 益类 金融 工具( 包括 国债 、 央 行票 据、 金融 债 、 公 司债 、 次 级债 、 中 小 企业私 募债 、 地方 政府
债券、 中期 票据 、 可 转换 债券( 含 分离 交易 可转 债) 、 短期融 资券 、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 银行 存
款等) 及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 。 本 基金 的投 资 组合比 例为 ： 股票 资产
占基金 资产 的 0-95% ，投 资于债 券、 债券 回购、 货 币市场 工具 、银 行存款 以 及法律 法规 或中 国证监
会 允许基金 投资的其 他金融 工具不低 于基金资 产的 5% ；中小企 业私募债 占基金 资产净值 的比例 不
高于 20% ；本 基金 每个 交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后，持 有的 现金 或到 期
日 在一年以 内的政府 债券不 低于基金 资产净值 的 5% 。本基 金的业绩 比较基准 为：三年 期银行定 期
存款税 后收 益率+2.0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 26 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《国泰浓益灵 活配置混合 型证券投资基金基金合同 》和和在财务报表附
注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2015 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 ， 会 计估 计较 最近 一期 年度报 告有 变 更 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计估计变更的 说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本基 金本 报告 期 改为采 用中 证指 数有 限
公司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理
标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作， 主 要税 项列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金 方式募 集资 金不属 于营 业税 征收范 围 ，不征 收营 业税 。基金 买 卖股票 、债 券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个
月以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息 、红利收入，按照上述规 定计算纳税，持股时间
自解禁 日起 计算 ； 解禁 前 取得的 股息 、 红利 收入 继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上述 所得 统一
适用 20% 的 税率 计征 个人 所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告期内，申银万国证 券股份有限公司吸收合并 了基金管理人原关联方宏 源证券股份有限公
司， 并更 名为 申万 宏源 集 团股份 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 申 万宏 源 ” ） 。 根 据股 权 比例 ， 申 万宏 源仍 然为
基金管 理人 控股 股东 中国 建银投 资有 限责 任公 司的 控股子 公司 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”)
受基金 管理 人控 股股 东中 国建投 控制
的公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
申万宏 源 152,331,163.77 12.19% - -
6.4.8.1.2 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2014 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债
成交金 额
占当期 债国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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券成交 总
额的比 例
券成交 总
额的比 例
申万宏 源 2,919,950.70 6.02% - -
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
申万宏 源 2,665,000,000.00 15.11% - -
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 138,682.24 12.68% 72,962.51 12.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年3 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 - - - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月4 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,047,960.49 1,825,773.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 517,781.02 513,016.41
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.00% 的年 费率 计国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页共 32 页
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值
X 1.00% /
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月4 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,011,990.11 456,443.40
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值
X 0.25% /
当年 天数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年3 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银 行 -
10,047,983.
56
- - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页共 32 页
本基金 本报 告期 内除 基金 管理人 之外 的关 联方 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月4 日 （ 基金 合同 生 效日）
至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行
1,401,889,97
3.42
5,011,361.18 3,049,968.16 156,309.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00078
6
北新
建材
2014-0
9-29
2015-0
9-30
非公
开发
行
16.08 16.16
100,26
6.00
1,612,
277.28
1,620,
298.56
-
00078
6
北新
建材
2015-0
6-11
2015-0
9-30
非公
开发
行转
增
- 16.16
100,26
6.00
-
1,620,
298.56
-
60040
1
*ST 海
润
2014-0
9-16
2015-0
9-14
非公
开发
行
7.72 3.82
500,00
0.00
3,860,
000.00
1,910,
000.00
- 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 22 页共 32 页
60040
1
*ST 海
润
2015-0
5-28
2015-0
9-14
非公
开发
行转
增
- 3.82
1,000,
000.00
-
3,820,
000.00
-
60336
8
柳州
医药
2014-1
1-26
2015-1
2-03
网下
新股
26.22 82.12
238,16
1.00
6,244,
581.42
19,557
,781.3
2
-
60360
6
东方
电缆
2014-0
9-29
2015-1
0-14
网下
新股
8.20 20.36
258,36
8.00
963,00
8.00
5,260,
372.48
-
30043
6
广生
堂
2015-0
4-16
2016-0
4-21
网下
新股
21.47 149.39
47,297
.00
1,015,
466.59
7,065,
698.83
-
30044
3
金雷
风电
2015-0
4-16
2016-0
4-21
网下
新股
31.94 145.98
65,566
.00
2,094,
178.04
9,571,
324.68
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00002
4
招商地
产
2015-04
-03
重大事
项
36.51 - - 300,000.00 6,315,071.49
10,953,000.0
0
-
00053
9
粤电力
A
2015-06
-08
重大事
项
11.94
2015-0
7-21
10.75 600,000.00 2,368,784.77 7,164,000.00 -
30003
0
阳普医
疗
2015-06
-25
重大事
项
27.34
2015-0
7-02
24.61 199,977.00 5,474,963.80 5,467,371.18 -
30046
7
迅游科
技
2015-06
-25
重大事
项
297.30
2015-0
7-02
267.57 3,726.00 125,752.50 1,107,739.80 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层 级，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层级 决 定：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 级： 除第 一层 级输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 级： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页共 32 页
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
419,303,616.92 元 ，属 于第 二 层 级 的 余 额为
1,549,843,057.80 元， 无 属 于 第三 层 级 的 余 额。 （2014
年 12 月 31 日 ： 第 一层 级： 400,560,804.81 元， 第二 层 级的 490,374,902.38 元， 无 第三层 级） 。 于 2015
年 6 月 30 日， 本基 金持 有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金 融负 债均属 于第 一层 级(2014
年 12 月 31 日： 同) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层 级；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层 级还 是第三层 级。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起 改为 采
用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》 所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值 （ 附 注 6.4.5.1 ） ， 并将相 关债 券的 公允 价
值从第 一层 级调 整至 第二 层 级 。
(iii) 第三层级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 451,745,721.02 4.49
其中： 股票 451,745,721.02 4.49
2 固定收 益投 资 1,517,400,953.70 15.09
其中： 债券 1,517,400,953.70 15.09
资产支 持证 券 - - 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页共 32 页
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 737,001,610.60 7.33
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,317,400,983.12 72.79
7 其他各 项资 产 28,966,654.09 0.29
8 合计 10,052,515,922.53 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 180,823,652.96 1.81
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
85,584,000.00 0.86
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
19,557,781.32 0.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,107,739.80 0.01
J 金融业
137,360,000.00 1.38
K 房地产 业
18,667,000.00 0.19
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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S 综合
8,645,546.94 0.09
合计 451,745,721.02 4.53
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601211 国泰君 安 4,000,000 137,360,000.00 1.38
2 601985 中国核 电 6,000,000 78,420,000.00 0.79
3 300393 中来股 份 369,665 23,843,392.50 0.24
4 603368 柳州医 药 238,161 19,557,781.32 0.20
5 002073 软控股 份 500,000 11,550,000.00 0.12
6 002407 多氟多 399,951 11,402,603.01 0.11
7 000024 招商地 产 300,000 10,953,000.00 0.11
8 600129 太极集 团 400,000 10,888,000.00 0.11
9 600141 兴发集 团 599,974 10,337,552.02 0.10
10 300443 金雷风 电 65,566 9,571,324.68 0.10
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601211 国泰君 安 83,070,061.65 3.57
2 600958 东方证 券 34,110,505.44 1.47
3 601985 中国核 电 32,649,100.17 1.40
4 600141 兴发集 团 13,508,595.47 0.58
5 600129 太极集 团 13,041,528.23 0.56
6 002407 多氟多 12,620,124.52 0.54
7 600563 法拉电 子 11,586,452.21 0.50
8 601318 中国平 安 11,497,797.00 0.49
9 601002 晋亿实 业 11,251,966.61 0.48
10 002073 软控股 份 9,775,422.04 0.42
11 002118 紫鑫药 业 9,584,895.81 0.41
12 002444 巨星科 技 9,436,714.64 0.41
13 600666 奥瑞德 9,149,598.75 0.39
14 600271 航天信 息 8,976,843.10 0.39
15 600466 蓝光发 展 8,659,471.67 0.37 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页共 32 页
16 600500 中化国 际 8,490,674.80 0.36
17 600805 悦达投 资 8,207,074.15 0.35
18 000559 万向钱 潮 7,904,185.08 0.34
19 002539 新都化 工 7,890,553.00 0.34
20 002250 联化科 技 7,518,785.00 0.32
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002736 国信证 券 182,127,104.31 7.83
2 600958 东方证 券 92,179,315.74 3.96
3 601985 中国核 电 47,606,279.12 2.05
4 600959 江苏有 线 38,738,647.20 1.66
5 300041 回天新 材 32,193,301.38 1.38
6 601318 中国平 安 26,586,343.76 1.14
7 601021 春秋航 空 19,909,355.25 0.86
8 601166 兴业银 行 18,731,895.67 0.81
9 601328 交通银 行 18,015,056.52 0.77
10 600271 航天信 息 14,706,776.89 0.63
11 603618 杭电股 份 13,663,410.41 0.59
12 000539 粤电力 Ａ 13,425,623.87 0.58
13 002539 新都化 工 12,407,227.38 0.53
14 002588 史丹利 12,062,895.08 0.52
15 603899 晨光文 具 11,970,857.60 0.51
16 600500 中化国 际 11,651,737.86 0.50
17 600048 保利地 产 11,084,628.55 0.48
18 000786 北新建 材 10,811,800.77 0.46
19 601002 晋亿实 业 10,775,181.49 0.46
20 600223 鲁商置 业 9,415,767.30 0.40
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 540,840,368.23
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 906,665,508.24
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 27 页共 32 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 90,684,000.00 0.91
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 337,209,400.00 3.38
其中： 政策 性金 融债 337,209,400.00 3.38
4 企业债 券 129,731,949.70 1.30
5 企业短 期融 资 券 957,434,000.00 9.60
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,341,604.00 0.02
8 其他 - -
9 合计 1,517,400,953.70 15.21
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150202 15 国开 02 1,860,000 187,004,400.00 1.87
2 011599375
15 湘 高速
SCP001
1,000,000 99,990,000.00 1.00
3 041556018
15 滨 建投
CP001
900,000 90,171,000.00 0.90
4 150210 15 国开 10 700,000 70,651,000.00 0.71
5 011580003
15 兖矿
SCP003
600,000 60,300,000.00 0.60
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报 告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 218,076.29 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 11,519,300.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,229,277.34
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,966,654.09
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000024 招商地 产 10,953,000.00 0.11 重大事 项
2 603368 柳州医 药 19,557,781.32 0.20 网下新 股
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,085 1,545,649.21 7,636,031,125.91 97.16% 223,595,125.66 2.84%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,115,384.69 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 3 月 4 日） 基金 份额 总额 416,064,316.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,104,006,271.61
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,478,037,023.68
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 722,417,043.72
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,859,626,251.57
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无 受监 管部门稽查或处罚
的情况 。 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 2 - - - - -
华泰联 合证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中航证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 231,547,108.16 18.53% 210,800.45 19.27% -
申万宏 源 2 152,331,163.77 12.19% 138,682.24 12.68% -
国信证 券 3 150,358,741.45 12.03% 136,886.19 12.52% -
中信建 投 2 145,577,961.82 11.65% 132,534.40 12.12% -
银河证 券 2 127,811,955.28 10.23% 109,605.56 10.02% -
方正证 券 2 97,564,959.57 7.81% 88,823.15 8.12% -
中投证 券 1 86,359,760.54 6.91% 61,349.38 5.61% -
长城证 券 1 66,911,901.71 5.35% 47,534.36 4.35% -
川财证 券 3 65,044,981.56 5.20% 59,217.05 5.41% -
海通证 券 1 54,711,437.96 4.38% 49,809.51 4.55% -
中信证 券 1 38,555,749.25 3.09% 35,101.45 3.21% -
南京证 券 3 28,501,615.37 2.28% 20,247.48 1.85% -
东兴证 券 1 4,447,010.00 0.36% 3,159.13 0.29% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ； 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 公 司具 有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全面 、 定 期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析 、 行
业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ；能根 据基 金投 资的 特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。选 择程 序是 ：根 据对 各券商 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结
果，符 合席 位券 商标 准的 ，由公 司投 研业 务部 门提 出租用 证券 公司 交易 席位 的调整 意见 （包 括调 整
名单及 调整 原因 等） ，并 经公司 批准 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申万宏 源 2,919,950.70 6.02%
2,665,000,
000.00
15.11% - -
国信证 券 1,723,690.00 3.56% - - - -
银河证 券
13,076,525.8
4
26.98%
7,066,700,
000.00
40.07% - -
方正证 券 - -
1,070,000,
000.00
6.07% - -
川财证 券 - -
2,190,000,
000.00
12.42% - -
海通证 券 - -
4,170,000,
000.00
23.65% - -
中信证 券
30,747,246.6
0
63.44%
472,000,0
00.00
2.68% - -
