对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国泰新经济(000742)

国泰新经济:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 
2015 年 半 年度 报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
第 2 页共 28 页 
1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页共 28 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰新 经济 灵活 配置 混合 基金主 代码 000742 交易代 码 000742 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月 16 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 484,612,057.15 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ,追求 基金 资产 的长 期稳 健增值 。 投资策 略 本基金 将充 分发 挥基 金管 理人对 于成 长股 、 创新 型 公司的 投资 优势 , 捕捉 新经济 背景 下涌 现的 投资 机会 , 为 持有 人的 财富 增 长作出 贡献 。 新经 济主 题 是 指 在 原 来 粗 放 的 经 济 发 展 方 式 转 变 成 为 科 学 的 可 持 续 的 发 展 方 式 过 程中所 蕴含 的投 资机 会 , 包括在 此过 程中 受益 的行 业和公 司 、 诞 生的 新兴 行业和 公司 。 如节 能环 保 、 高 端装 备制 造、 新一 代 信息技 术 、 生 物、 新材 料、 新能 源和 新能 源汽 车 等政府 确定 的七 大战 略性 新兴产 业 。 本 基金 将根 据中国 经济 结构 转型 进程 的深入 ,动 态调 整新 经济 主题的 范畴 界定 。 业绩比 较基 准 50%× 沪深 300 指数 收益 率 + 50%× 中证 综合 债 券 指 数收益 率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险 、 预 期收 益高 于 货币市 场基 金和 债券 型 基金, 低于 股票 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 林海中 张燕 联系电 话 021-31081600 转 0755-83199084 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95555 传真 021-31081800 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.gtfund.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦 16 层-19 层 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页共 28 页 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 321,031,848.27 本期利 润 314,463,095.88 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7758 本期基 金份 额净 值增 长率 72.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8492 期末基 金资 产净 值 929,583,341.99 期末基 金份 额净 值 1.918 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


(2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字;


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -14.98% 4.19% -3.37% 1.74% -11.61% 2.45% 过去三 个月 21.55% 3.16% 6.74% 1.31% 14.81% 1.85% 过去六 个月 72.79% 2.48% 15.11% 1.13% 57.68% 1.35% 自基金 合同 生 效起至 今 91.80% 2.07% 41.16% 1.02% 50.64% 1.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2014 年 9 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日) 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页共 28 页 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 9 月 16 日 ,本 基金 在 6 个 月建 仓结 束时 ,各项 资产 配置 比例 符 合合同 约定 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人共 管 理 54 只 开放式 证券 投资 基金: 国 泰金鹰 增长 证券 投 资基金 、国 泰金 龙系 列证 券投资 基金 (包 括 2 只 子 基金, 分别 为国 泰金 龙行 业精选 证 券 投资 基金 、 国泰金 龙债 券证 券投 资基 金) 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰 金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合 型证券 投资 基金 (由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 (由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ) 、 国泰 双利 债券证 券投 资基金 、 国泰 区位 优势 股 票型证 券投 资基 金 、 国 泰 中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 (LOF ) (由金 盛 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经 典股票 型证 券投 资基 金国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页共 28 页 (LOF ) 、 上证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券 投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰 信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板 300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗 商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用 债券 型证 券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金 泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 (由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来) 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资 基金 、 国 泰国 证房 地产 行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值优 势股 票型 证 券投资 基金 (LOF ) (由 国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ) 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100 交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰国证 医药卫生行业指数分级 证券投资基金、国泰 淘金 互联网债券型证券投资基 金、国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资 基金、 国泰 民益 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 国泰国 策驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰安康 养老定期支付混合型证券 投资基金、国泰结构转 型灵活配置混合型证券投 资基金、国泰金鑫股票型 证券投资基金(由金鑫证 券投资基金转型而来 ) 、 国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰创 利债券 型证 券投 资基 金 ( 由国 泰 6 个 月短 期理 财债 券型证 券投 资基 金转 型而 来) 、 国 泰策 略收 益灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 (由国泰 目标收 益保本 混 合型证券 投资基 金转型 而 来) 、国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指 数分级证券投资基金、国 泰睿吉灵活配置混合型 证券投资基金、国泰兴益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰生益灵活配置 混合型证券投资基金。 另外, 本基 金管理 人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格, 目前受 托 管 理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19 日 ,本基 金管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。 2008 年 2 月 14 日 ,本 基 金管理 人成 为首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业务 ( 专户 理财 )的 基金 公 司之一 , 并于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 资格 , 成 为目 前业 内少 数拥有 “ 全 牌照 ” 的基 金公 司之一 , 囊 括了 公募 基金、 社保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务 资格 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 周伟锋 本基金 的基 金 2015-01-2 - 7 年 硕士研 究生。 曾任 中国 航天 科技集国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页共 28 页 经理、 国泰 价 值经典 股票 (LOF ) 、 国泰 金鹰增 长股 票 的基金 经理 6 团西安 航天 发动 机厂 技术 员, 2008 年 7 月 加盟 国泰基 金, 历 任研究 员,高 级研 究员 ,2012 年 1 月至 2013 年 6 月 任国 泰金 鹰增 长证券 投资基 金、 国 泰中 小盘 成长 股票型 证券投 资基 金 (LOF ) 的基金经理 助理, 2013 年 6 月至 2014 年 7 月 任国泰中小盘成长股票型证券投 资基金 的基 金经 理,2014 年 3 月 起兼任国泰价值经典股票型证券 投资基 金 (LOF ) 的基金 经 理, 2015 年 1 月 起兼 任国泰 新经 济 灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理,2015 年 5 月起 兼任 国泰 金鹰增 长证券 投资 基金 的基 金经 理。 范迪钊 本基金 的基 金 经理 2014-09-1 6 2015-01-26 15 年 学士 。 曾 任职 于上 海银 行、 香港百 德能控 股公 司上 海代 表处、 华一银 行、 法国 巴黎 百富 勤有 限公 司上海 代表处 ,2005 年 3 月 加盟 国泰基 金管理有限公司,历任行业研究 员、 高级 行业 研究 员、 社保 基金经 理助理 ,2009 年 5 月至 2009 年 9 月任国泰金鹏蓝筹混合和国泰金 鑫封闭 的基 金经 理助 理。 2009 年 9 月至 2012 年 2 月 任国 泰双 利债券 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2010 年 6 月至 2011 年 6 月 任国 泰金鹿 保本增值混合证券投资基金的基 金经理; 2009 年 12 月至 2015 年 1 月 兼任国泰金牛创新成长股票型 证券投 资基 金的 基金 经理,2014 年 5 月至 2015 年 1 月兼 任国 泰结构 转型灵活配置混合型证券投资基 金的基 金经 理, 2014 年9 月至 2015 年 1 月 兼任 国泰新 经济 灵 活配置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2013 年 9 月至 2014 年 3 月 任投资 副总监 ,2014 年 3 月至 2015 年 1 月任权 益投 资总 监。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说 明书约 定,本着诚实信用、勤国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页共 28 页 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95%置信 度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ) , 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页共 28 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 进入 2015 年 上半年 ,证 券市场 发生 了非 常大 的波 动,今 年前 半段 ,各 类指 数持续 创出 了 2008 年以来 的新 高, 上 证综 指 突破 了 5000 点, 代表 成长 股的创 业板 指数 则接 连突 破了 3000 点与 4000 点 大关。然而,在半年度末 ,市场急转直下,市场出 现了连续大幅度的下跌, 这种调整的幅度与速度 超过了 过去 很长 一段 时间 的历史 情景 。 从今年上半年本基金的操 作来看,正如我们一季度 报告中展望的那样,我们 在第二季度关注市 场由结构性泡沫转向全面 性泡沫。因此,在上半年 后期,我们也适当降低了 资产配置的比例,但相 对此轮调整的幅度来看仍 然有所不够。我们在方向 上全面配置了符合本轮大 的经济周期发展主线的 相关行业与公司,如传统 产业与互联网相结合的产 业,新能源汽车产业,智 能装备与农业等相关产 业。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金在 2015 年上 半年 的 净值增 长率 为 72.79% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 15.11% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 从目前时点来展望接下来 的情况,宏观经济仍然继 续在维持一个相对温和的 状态,与投资相关 的数据仍然一般。随着二 季度降息的持续,未来降 息的空间可能已经不会太 大,其它宏观数据可能 仍然还处于一个正常的区 间。下半年比较值得关注 的宏观数据,是通胀预期 的变化以及美国加息的 可能, 这两 个因 素将 给整 个股市 带来 一定 的不 确定 性。 对于证券市场,随着半年 度末的大幅下跌,市场的 估值已经大幅下降。今年 以来大幅上升的杠 杆也因为市场大幅下跌而 明显下降。因此,对于接 下来的一个季度,在市场 经历了较大波动以后, 我们认为真正属于专业投 资者的时间会到来,相关 优秀产业与标的估值也大 幅下降。因此,我们将 继续重点配置符合改革、 技术创新、经济转型等方 向的行业与公司。重点关 注符合未来十年处于良 好发展期的互 联网+ 产业、 新能源汽车产 业、智能 制 造产业、农业 等相关产 业 带来的长期投 资机会。 未来,我们在追求收益的 同时,仍将注重风险与价 值的评估以及风险控制, 为持有人创造稳健良 好 的中长 期业 绩回 报将 是我 们不变 的目 标。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页共 28 页 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责,成员包括基金 核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干,均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业 经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况,可向估 值委员会报告并 提出相 关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ,一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 截止本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,严格遵守了《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 , 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准 确和完 整, 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页共 28 页 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 新经 济灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 112,012,512.22 270,815,118.57 结算备 付金 4,523,315.61 6,971,569.14 存出保 证金 814,539.52 388,726.25 交易性 金融 资产 838,435,053.97 370,870,079.80 其中: 股票 投资 838,435,053.97 370,870,079.80 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 13,866,670.78 - 应收利 息 26,244.83 62,064.30 应收股 利 - - 应收申 购款 564,333.27 2,300,387.15 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 970,242,670.20 651,407,945.21 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 36,845,497.32 29,363,911.77 应付管 理人 报酬 1,445,090.60 887,578.76 应付托 管费 240,848.42 147,929.81 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,848,895.96 2,260,900.57 应交税 费 - - 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页共 28 页 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 278,995.91 108,582.00 负债合计 40,659,328.21 32,768,902.91 所有者权益: - - 实收基 金 484,612,057.15 557,441,631.06 未分配 利润 444,971,284.84 61,197,411.24 所有者权益合计 929,583,341.99 618,639,042.30 负债和所有者权益总 计 970,242,670.20 651,407,945.21 注:报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.918 元 ,基 金份 额总 额 484,612,057.15 份。 6.2 利润表 会计主 体: 国泰 新经 济灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 326,016,758.70 1.利息 收入 503,809.28 其中: 存款 利息 收入 440,225.92 债券利 息收 入 - 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 63,583.36 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 328,273,610.87 其中: 股票 投资 收益 323,781,729.86 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 4,491,881.01 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) -6,568,752.39 4.汇兑 收益 (损 失以 “ - ” 号 填列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 3,808,090.94 减:二、费用 11,553,662.82 1.管 理人 报酬 5,255,891.57 2.托 管费 875,981.93 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 5,201,891.78 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页共 28 页 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 219,897.54 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 314,463,095.88 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 314,463,095.88 注:本 基金 于 2014 年 9 月 16 日成 立, 无上 年度 可 比期间 。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 新经 济灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 557,441,631.06 61,197,411.24 618,639,042.30 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 314,463,095.88 314,463,095.88 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -72,829,573.91 69,310,777.72 -3,518,796.19 其中:1.基 金申 购款 569,132,845.68 324,559,244.18 893,692,089.86 2.基金 赎回 款 -641,962,419.59 -255,248,466.46 -897,210,886.05 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 484,612,057.15 444,971,284.84 929,583,341.99 注:本 基金 于 2014 年 9 月 16 日成 立, 无上 年度 可 比期间 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 张峰 ,主管 会计 工作 负责 人: 巴立康 ,会 计机 构负 责人 :王嘉 浩 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页共 28 页 国泰新 经济灵活配置混 合型证券 投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委 员会( 以下 简称“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2014] 第 657 号《 关于 核准国 泰新 经济 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 募 集的批复》核准,由国泰 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《国泰新经 济灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 负 责公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 713,747,960.44 元, 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务 所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第 518 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 国 泰新经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 9 月 16 日正 式 生效, 基金 合同 生效 日 的基金 份额 总额 为 713,845,278.37 份 基金 份额, 其中 认购资 金利 息折 合 97,317.93 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为国 泰基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 招商 银行 股份 有限 公司。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 新经济灵活配置混合型证 券投资基金基金合 同》 的有 关规 定 , 本 基金 的 投资对 象是 具有 良好 流动 性的金 融工 具 , 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包 括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 权证 、 股指 期货 等 权益类 金融 工具 , 债券 等固定 收益 类金 融工 具( 包 括国债 、 央 行票 据、 金 融债 、 企业 债、 公 司债、 次 级 债 、 中小 企业 私募 债、 地方政 府债 券、 中期 票据 、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 资 产 支持证 券、 债券 回购 、 大额可 转让 存单 、 银 行存 款 等) 及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定) 。 本 基 金投资 组合 资产 配置 比例 : 股 票资 产占 基金 资产 的 0-95% , 其中 , 投资 于 新经济 主题 相关 的股 票资 产的比 例不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ;投 资于 债 券、债 券回 购、 货币 市 场工具 、银 行存 款以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 不低于 基金 资产 的 5% ; 中小企 业私 募债 占基 金资 产净值 的比 例不 高于 20% ;每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约所 需缴 纳 的交易 保证 金以 后, 本基 金保留 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :50%× 沪深 300 指 数收 益 率 + 50%× 中 证综 合债 券 指数收 益率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 26 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《 证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》 、 《国泰新经济 灵活配置混 合型证券投资基金基金合 同》和在财务报表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页共 28 页 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期 间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 , 会 计估 计较 最近 一期 年度报 告有 变 更 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值 核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。


6.4.5.2 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要税 项列 示 如 下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权 的股 息、 红利 收入 , 债券利 息收 入及 其他 收入 ,暂不 征收 企业 所得 税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。 对 基金 持有的 上市 公司 限售 股 ,国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页共 28 页 解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述规定计算 纳税,持股时间自解禁日 起计算;解禁前取得的 股息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得 税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告期内,申银万国证 券股份有限公司吸收合并 了基金管理人原关联方宏 源证券股份有限公 司, 并更 名为 申万 宏源 集 团股份 有限 公司 ( 以下 简 称 “ 申 万宏 源 ” ) 。 根 据股 权 比例 , 申 万宏 源仍 然为 基金管 理人 控股 股东 中国 建银投 资有 限责 任公 司的 控股子 公司 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商银 行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,255,891.57 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 839,271.97 注:支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 X 1.50% / 当 年天 数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页共 28 页 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 875,981.93 注:支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 末无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。


6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 112,012,512.22 388,021.03 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 未有 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页共 28 页 本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增发 证券 而于 期末 持有 的流通 受限 证券 。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60033 5 国机汽 车 2015-06 -15 重大事 项 27.62 2015-0 7-21 34.14 100.00 1,803.62 2,762.00 - 60036 6 宁波韵 升 2015-05 -22 重大事 项 30.71 2015-0 8-12 31.58 1,800,000.0 0 40,606,661.13 55,278,000.0 0 - 60393 9 益丰药 房 2015-06 -08 重大事 项 99.88 2015-0 8-17 89.89 10,000.00 456,105.89 998,800.00 - 60389 8 好莱客 2015-06 -15 重大事 项 109.46 - - 438,514.00 41,594,610.37 47,999,742.4 4 - 00079 3 华闻传 媒 2015-05 -26 重大事 项 16.89 - - 2,500,000.0 0 38,034,462.65 42,225,000.0 0 - 注:本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页共 28 页 (b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各层次金 融工 具公 允价 值


于 2015 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 691,930,749.53 元, 属于 第二 层次 的余额 为 146,504,304.44 元, 无 属于 第三层 次的 余额。 ( 于 2014 年 12 月 31 日 ,本 基金 持有 的以 公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 中 属于第 一层 次的 余额 为 309,143,166.74 元 ,属 于第 二 层次的 余额 为 61,726,913.06 元, 无属 于第 三层 次的余 额。 ) (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动


对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交 易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) , 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起 改为 采 用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值 ( 附 注 6.4.5.1 ) , 并将相 关债 券的 公允 价 值从第 一层 次调 整至 第二 层次。


7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 838,435,053.97 86.41 其中: 股票 838,435,053.97 86.41 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页共 28 页 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,535,827.83 12.01 7 其他各 项资 产 15,271,788.40 1.57 8 合计 970,242,670.20 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 612,927,585.57 65.94 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 29,582,585.36 3.18 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 41,990,244.50 4.52 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 52,977,638.54 5.70 J 金融业 - - K 房地产 业 21,280,000.00 2.29 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,318,000.00 1.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 42,225,000.00 4.54 S 综合 28,134,000.00 3.03 合计 838,435,053.97 90.19 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页共 28 页 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002588 史丹利 3,188,334 91,664,602.50 9.86 2 600366 宁波韵 升 1,800,000 55,278,000.00 5.95 3 002594 比亚迪 888,821 49,089,583.83 5.28 4 300124 汇川技 术 1,000,000 48,000,000.00 5.16 5 603898 好莱客 438,514 47,999,742.44 5.16 6 300295 三六五 网 376,486 43,442,719.54 4.67 7 000793 华闻传 媒 2,500,000 42,225,000.00 4.54 8 600060 海信电 器 1,500,000 36,885,000.00 3.97 9 603883 老百姓 500,050 36,598,659.50 3.94 10 002108 沧州明 珠 2,068,000 32,591,680.00 3.51 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报 告正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002588 史丹利 66,458,683.84 10.74 2 603883 老百姓 64,842,581.83 10.48 3 600366 宁波韵 升 62,919,812.87 10.17 4 600060 海信电 器 58,673,450.52 9.48 5 002436 兴森科 技 57,485,522.21 9.29 6 300124 汇川技 术 55,574,167.43 8.98 7 002594 比亚迪 54,377,035.56 8.79 8 603898 好莱客 44,810,096.70 7.24 9 000793 华闻传 媒 39,929,704.71 6.45 10 601601 中国太 保 38,844,577.89 6.28 11 300070 碧水源 38,455,368.20 6.22 12 002108 沧州明 珠 38,107,596.60 6.16 13 300295 三六五 网 37,736,880.20 6.10 14 000513 丽珠集 团 37,307,499.94 6.03 15 000100 TCL 集团 35,296,282.12 5.71 16 600483 福能股 份 35,169,134.22 5.68 17 600805 悦达投 资 34,783,448.17 5.62 18 000060 中金岭 南 31,380,420.40 5.07 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页共 28 页 19 600223 鲁商置 业 29,909,156.86 4.83 20 000559 万向钱 潮 29,759,851.64 4.81 21 002454 松芝股 份 28,995,028.83 4.69 22 600885 宏发股 份 28,969,475.02 4.68 23 300041 回天新 材 28,573,750.35 4.62 24 600079 人福医 药 28,548,208.00 4.61 25 000651 格力电 器 28,216,556.80 4.56 26 600563 法拉电 子 27,202,337.88 4.40 27 000488 晨鸣纸 业 26,874,530.15 4.34 28 600332 白云山 26,741,241.91 4.32 29 002312 三泰控 股 26,265,247.25 4.25 30 002275 桂林三 金 25,578,825.84 4.13 31 002381 双箭股 份 23,729,299.39 3.84 32 601777 力帆股 份 23,452,853.42 3.79 33 600198 大唐电 信 22,863,539.90 3.70 34 300237 美晨科 技 21,886,757.14 3.54 35 601818 光大银 行 21,880,000.00 3.54 36 601288 农业银 行 21,499,012.83 3.48 37 601233 桐昆股 份 20,636,312.08 3.34 38 300274 阳光电 源 20,314,556.00 3.28 39 002654 万润科 技 19,768,696.50 3.20 40 002236 大华股 份 19,312,312.00 3.12 41 000712 锦龙股 份 18,776,809.00 3.04 42 600588 用友网 络 18,403,828.00 2.97 43 603939 益丰药 房 18,246,105.70 2.95 44 300332 天壕节 能 18,114,844.76 2.93 45 300353 东土科 技 17,996,451.04 2.91 46 300310 宜通世 纪 16,422,290.30 2.65 47 002460 赣锋锂 业 16,174,503.18 2.61 48 601688 华泰证 券 14,653,032.76 2.37 49 601600 中国铝 业 14,565,810.78 2.35 50 600823 世茂股 份 14,295,838.11 2.31 51 002510 天汽模 14,221,505.80 2.30 52 300390 天华超 净 13,565,203.54 2.19 53 002179 中航光 电 13,474,205.16 2.18 54 600647 同达创 业 12,802,650.60 2.07 55 600843 上工申 贝 12,735,727.90 2.06 56 601328 交通银 行 12,687,217.70 2.05 57 600096 云天化 12,638,704.28 2.04 58 600593 大连圣 亚 12,464,553.84 2.01 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页共 28 页 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300168 万达信 息 71,663,914.88 11.58 2 002415 海康威 视 58,343,569.54 9.43 3 300070 碧水源 56,690,017.46 9.16 4 000513 丽珠集 团 50,717,411.39 8.20 5 002065 东华软 件 48,707,796.79 7.87 6 000559 万向钱 潮 46,694,256.71 7.55 7 600332 白云山 43,476,252.11 7.03 8 000100 TCL 集团 42,098,719.03 6.81 9 601601 中国太 保 37,032,510.60 5.99 10 600060 海信电 器 34,717,183.48 5.61 11 000060 中金岭 南 33,916,259.64 5.48 12 000651 格力电 器 33,579,360.64 5.43 13 600587 新华医 疗 33,371,630.95 5.39 14 600198 大唐电 信 33,171,392.10 5.36 15 603883 老百姓 33,038,276.39 5.34 16 603939 益丰药 房 31,358,789.94 5.07 17 300041 回天新 材 31,326,174.29 5.06 18 600079 人福医 药 30,818,069.22 4.98 19 000488 晨鸣纸 业 30,111,486.82 4.87 20 600366 宁波韵 升 28,847,191.50 4.66 21 002400 省广股 份 27,270,803.97 4.41 22 300332 天壕节 能 26,745,287.40 4.32 23 600657 信达地 产 26,694,804.68 4.32 24 000712 锦龙股 份 25,503,470.82 4.12 25 002436 兴森科 技 24,056,889.37 3.89 26 300203 聚光科 技 23,382,759.83 3.78 27 601818 光大银 行 22,695,000.00 3.67 28 300274 阳光电 源 22,421,923.89 3.62 29 601233 桐昆股 份 21,909,945.02 3.54 30 002654 万润科 技 21,709,873.13 3.51 31 601288 农业银 行 21,683,200.00 3.50 32 600588 用友网 络 21,638,891.27 3.50 33 002236 大华股 份 21,287,582.70 3.44 34 300353 东土科 技 21,262,833.84 3.44 35 600388 龙净环 保 20,322,356.13 3.29 36 002588 史丹利 19,207,865.89 3.10 37 002510 天汽模 19,054,584.99 3.08 38 600823 世茂股 份 18,347,368.81 2.97 39 601688 华泰证 券 18,249,120.87 2.95 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页共 28 页 40 002280 联络互 动 17,516,713.52 2.83 41 600647 同达创 业 17,133,589.25 2.77 42 300390 天华超 净 16,696,175.00 2.70 43 600843 上工申 贝 16,612,427.29 2.69 44 300310 宜通世 纪 16,575,606.00 2.68 45 000018 中冠 A 16,394,496.41 2.65 46 300295 三六五 网 16,340,454.73 2.64 47 601600 中国铝 业 16,306,956.00 2.64 48 300146 汤臣倍 健 16,004,637.70 2.59 49 002275 桂林三 金 14,913,533.74 2.41 50 002179 中航光 电 14,787,167.67 2.39 51 600521 华海药 业 14,315,730.70 2.31 52 600096 云天化 14,119,497.23 2.28 53 603128 华贸物 流 13,425,615.52 2.17 54 600629 棱光实 业 13,146,677.87 2.13 55 002055 得润电 子 13,064,097.15 2.11 56 601328 交通银 行 13,041,492.50 2.11 57 000656 金科股 份 12,386,344.98 2.00 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,949,887,677.24 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,799,535,680.54 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页共 28 页 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 814,539.52 2 应收证 券清 算款 13,866,670.78 3 应收股 利 - 4 应收利 息 26,244.83 5 应收申 购款 564,333.27 6 其他应 收款 - 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 26 页共 28 页 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,271,788.40 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 600366 宁波韵 升 55,278,000.00 5.95 重大事 项 2 603898 好莱客 47,999,742.44 5.16 重大事 项 3 000793 华闻传 媒 42,225,000.00 4.54 重大事 项 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 7,198 67,325.93 380,563,640.00 78.53% 104,048,417.15 21.47% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 83,070.07 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 27 页共 28 页 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 9 月 16 日 )基 金份 额总 额 713,845,278.37


本报告 期期 初基 金份 额总 额 557,441,631.06 本报告 期 基 金总 申购 份额 569,132,845.68 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 641,962,419.59 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 484,612,057.15 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 报告期 内, 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚 的情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 东海证 券 1 - - - - - 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 28 页共 28 页 万联证 券 1 - - - - - 德邦证 券 1 - - - - - 国元证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 1,603,331,389.19 42.76% 1,459,672.14 48.92% - 华创证 券 1 1,231,466,544.03 32.85% 874,833.59 29.32% - 川财证 券 2 914,403,764.56 24.39% 649,593.49 21.77% - 注:注 :基 金租 用席 位的 选择标 准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 公 司具 有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全面 、 定 期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析 、 行 业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ;能根 据基 金投 资的 特 定要求 ,提 供专 门研 究报 告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租用 标 准的, 由公 司投 研业 务部 门提出 租用 证券 公司 交易 席位的 调整 意见 (包 括调 整名单 及调 整原 因等 ) , 并经公 司批 准。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 东海证 券 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 德邦证 券 - - - - - - 国元证 券 - - - - - - 招商证 券 - - 130,000,0 00.00 100.00% - - 华创证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - -