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国泰事件(020023)

国泰事件:2015年半年度报告摘要

国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 
2015 年 半 年度 报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 
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重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 根据 2014 年 8 月 8 日起 实 施的 《公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施 〈公 开募 集 证券投资基金运作管理办 法〉有关问题的规定》及 《国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金基金合 同》的 约定 ,本 基金自 2015 年 8 月 8 日起基 金类 别 变更为 混合 型基 金, 基金 名称由 “ 国 泰事 件驱 动 策略股 票型 证券 投资 基金 ” 修改为 “ 国 泰事 件驱 动策 略 混合型 证券 投资 基金 ” , 基 金合同 部分 条款 相应 修订。 具体 请查 阅本 公司 于 2015 年 7 月 23 日披 露 的 《关 于修 订国 泰事 件驱 动策略 股票 型证 券投 资 基金基 金合 同的 公告 》 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 3 页共 30 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰事 件驱 动股 票 基金主 代码 020023 交易代 码 020023 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 8 月 17 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 45,305,457.27 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 深入挖 掘并 充分 理解 国内 经济增 长和 结构 转型 所带 来的事 件性 投资 机会 , 在 积 极 把 握 宏 观 经 济 和 市 场 发 展 趋 势 的 基 础 上 精 选 具 有 估 值 优 势 的 公 司 股票进 行投 资, 力争 获取 超越业 绩比 较基 准的 收益 。 投资策 略 本 基 金 通 过 深 入 挖 掘 可 能 对 行 业 或 公 司 的 当 前 或 未 来 价 值 产 生 重 大 影 响 的事件 , 在积 极把 握宏 观 经济和 市场 发展 趋势 的基 础上 , 将 事件 性因 素作 为投资 的主 线, 并将 事件 驱动投 资策 略贯 彻到 本基 金的投 资管 理中 。 具体而 言, 本基 金的 投资 策略分 三个 层次 : 首 先是 大类资 产配 置, 即采 用 基金管 理人 的资 产配 置评 估模型 (Melva ) , 依据 对 宏观经 济、 企业 盈利 、 流动性 、 估值 等相 关因 素 的分析 判断 确定 不同 资产 类别的 配置 比例 ; 其次 是行业 配置 , 即从 估值 水 平和发 展前 景两 个角 度出 发, 注重 事件 性因 素对 行业影 响的 分析 , 采取 定 性和定 量分 析相 结合 的方 法, 对行 业进 行优 化配 置和动 态调 整; 最后, 在 大类资 产配 置和 行业 配置 的基础 上, 通过 对影 响 上市公 司当 前及 未来 价值 的事件 性因 素进 行全 面的 分析 , 深 入挖 掘受 益于 事件因 素或 市场 估值 未能 充分体 现事 件影 响的 上市 公司股 票 , 在 综 合 考虑 投资组 合的 风险 和收 益的 前提下 , 完成 本基 金投 资 组合的 构建 , 并依 据事 件影响 的深 入对 其进 行动 态调整 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% +中证 综合 债券 指数 收益 率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 股 票型基 金的 风险 高于 混合 型基金 、 债券 型基 金和 货币市 场基 金, 属于 较高 风险、 相对 较高 预期 收益 的品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 林海中 田青 联系电 话 021-31081600 转 010-67595096 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 4 页共 30 页 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦 16 层-19 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 58,145,258.40 本期利 润 48,918,681.45 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7506 本期基 金份 额净 值增 长率 41.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.4635 期末基 金资 产净 值 111,609,981.69 期末基 金份 额净 值 2.463 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -12.19% 3.87% -5.86% 2.80% -6.33% 1.07% 过去三 个月 13.14% 2.87% 9.07% 2.09% 4.07% 0.78% 过去六 个月 41.47% 2.33% 22.09% 1.81% 19.38% 0.52% 过去一 年 80.97% 1.86% 82.46% 1.47% -1.49% 0.39% 过去三 年 143.86% 1.55% 67.51% 1.19% 76.35% 0.36% 自基金 合同 生 效起至 今 146.30% 1.45% 49.58% 1.17% 96.72% 0.28% 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 5 页共 30 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2011 年 8 月 17 日至 2015 年 6 月 30 日) 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2011 年 8 月 17 日 ,本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时,各 项资 产配 置比 例 符合合 同约 定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人共 管 理 54 只 开放式 证券 投资 基金: 国 泰金鹰 增长 证券 投 资基金 、国 泰金 龙系 列证 券投资 基金 (包 括 2 只 子 基金, 分别 为国 泰金 龙行 业精选 证券 投资 基金 、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 6 页共 30 页 国泰金 龙债 券证 券投 资基 金) 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰 金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合 型证券 投资 基金 (由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 (由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ) 、 国泰 双利 债券证 券投 资基金 、 国泰 区位 优势 股 票型证 券投 资基 金 、 国 泰 中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 (LOF ) (由金 盛 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经 典股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 上证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券 投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰 信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板 300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗 商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用 债券 型证 券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金 泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 (由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来) 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资 基金 、 国 泰国 证房 地产 行 业指数 分级 证券 投资 基金 、 国 泰估 值优 势股 票型 证 券投资 基金 (LOF ) (由 国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ) 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100 交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰国证 医药卫生行业指数分级 证券投资基金、国泰淘金 互联网债券型证券投资基 金、国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资 基金 、 国 泰民 益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 国泰 国策 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰安康 养老定期支 付混合型证券 投资基金、国泰结构转 型灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 泰金 鑫股 票型 证券投 资基 金( 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ) 、 国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰创 利债券 型证 券投 资基 金 ( 由国 泰 6 个 月短 期理 财债 券型证 券投 资基 金转 型而 来) 、 国 泰策 略收 益灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 (由国泰 目标收 益保本 混 合型证券 投资基 金转型 而 来) 、国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指 数分级证券投资基金、国 泰睿吉灵活配置混合型 证券投资基金、国泰兴益 灵活配置混合型证券投 资 基金、国泰生益灵活配置 混合型证券投资基金。 另外, 本基 金管理 人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格, 目前受 托 管 理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19 日 ,本基 金管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。 2008 年 2 月 14 日 ,本 基 金管理 人成 为首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业务 (专户 理财 )的 基金 公 司之一 , 并于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 资格 , 成 为目 前业 内少国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 7 页共 30 页 数拥有 “ 全 牌照 ” 的基 金公 司之一 , 囊 括了 公募 基金、 社保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务 资格 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王航 本基金 的基 金 经理、 国泰 金 鑫股票 (原 国 泰金鑫 封闭 ) 、 国泰金 马稳 健 混合的 基金 经 理,权 益投 资 总监 2011-08-17 - 14 硕士研 究生 , CFA , 曾 任职 于南方 证券有 限公 司;2003 年 1 月加盟 国泰基 金管 理有 限公 司; 历 任社保 111 组合 基金 经理 助理 、 国 泰金鹿 保本基金和国泰金象保本基金经 理助理、 国泰 金马 稳健 混合 的基金 经理助 理、 国 泰金 牛创 新股 票的基 金经理 助理 ;2008 年 5 月至 2012 年 1 月 任国 泰金龙 行业 精 选证券 投资基 金的基 金经 理,2010 年 4 月至 2014 年 9 月 兼任 金鑫 证券投 资基金 的基 金经 理,2011 年 8 月 起兼任国泰事件驱动策略股票型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2013 年 9 月至 2015 年 2 月 兼任 国泰金 龙行业精选证券投资基金的基金 经理, 2014 年 2 月至 2015 年 3 月 兼任国泰国策驱动灵活配置混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理, 2014 年 3 月 起兼 任国泰 金马 稳 健回报 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 9 月 起兼 任国泰 金鑫 股 票型证 券投资基金(原金鑫证券投资基 金)的 基金 经理 。2013 年 9 月 至 2014 年 3 月 任投 资副 总监 ,2014 年 3 月 起任 权益 投资 总监 。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同 生 效日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 8 页共 30 页 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理 小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ) , 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略 和运作分析 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 9 页共 30 页 2015 年上 半 年 A 股 市场 经 历巨幅 震荡 ,杠 杆因 素助 推了 4、5 月 的快 速上 涨, 同时也 是 6 月以 来市场 大幅 下挫 的元 凶。6 月 15 日 以来 , 上 证综 指 、 深 证成 指、 中小 板指 、 创业板 指最 高回 撤分 别 高达-34.85% 、-40.42% 、-40.07% 、-42.92% 。既有前期涨 幅较大, 估值 过高之后的正 常调整因 素,也 有杠杆 失控 后, 市场 的恐 慌 情绪造 成的 踩踏 ;分 板块 和行业 看, 以 TMT 为 代 表的新 兴产 业展 现了 较 高弹性,金融股等大盘蓝 筹则表现相对稳定。为维 护金融市场稳定,避免系 统性风险发生,监管层 出台了一系列维稳措施。 二季度本基金虽 然维持较 高仓位,主要配置在金融 、地产、医疗等行业, 但是创 业板 和中 小板 较少 ,因此 未能 充分 受益 于 4 、5 月 份的 分化 明显 的结 构行情 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 在 2015 年上 半年 的 净值增 长率 为 41.47% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 22.09% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下 半年 , 中 国经 济改 革转型 正在 进行 中, 深化 改 革的基 本时 代格 局没 有变 , 但政 策需 要累 积 才能发挥效应;市场经过 大幅调整后,投资者过高 的风险偏好将会回归理性 ,市场信心的恢复尚需 时日; 只有 在经 过充 分调 整后,A 股才 有望 真正 回 到慢牛 模式 ,很 多股 票的 基本面 投资 价值 将逐 步 显现, 经济 和公 司的 基本 面分析 的作 用将 显得 尤为 重要。 未来我们看好两类品种的 表现,短期看,低估值的 蓝筹,例如金融、地产、 汽车、家电等,在 市场惊魂未定之际,这类 品种能够提供良好的防御 性,成为增量资金的配置 方向和存量资金的避风 港,随着改革的继续深化 ,真正具备竞争优势的蓝 筹股特别是行业龙头也不 缺少上涨的动力;二是 受益于经济转型的成长股 ,从中长期看仍有很大发 展空间,但普涨局面难以 再现,成长性和适当的 估值将重新成为成长股的 选择标准,而不仅仅是因 为被赋予了何种概念 。本 基金在下半年的投资策 略将从个股入手,不局限 于主题和行业,选取各细 分子行业中业绩增速快同 时估值相对合理的股票 进行集 中投 资。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责,成员包括基金 核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干,均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业 经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况,可向估 值委员会报告并提出相国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 10 页共 30 页 关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ,一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 截止本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 11 页共 30 页 资产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 2,130,517.34 7,256,348.30 结算备 付金 380,887.41 1,220,470.14 存出保 证金 93,310.39 103,522.39 交易性 金融 资产 110,757,839.64 172,144,674.17 其中: 股票 投资 104,725,121.04 166,132,674.17 基金投 资 - - 债券投 资 6,032,718.60 6,012,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 6,209,553.08 1,662,354.28 应收利 息 172,736.67 64,605.37 应收股 利 - - 应收申 购款 158,322.36 324,270.71 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 119,903,166.89 182,776,245.36 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 4,485,838.50 应付赎 回款 7,617,289.66 1,024,119.02 应付管 理人 报酬 176,449.15 229,231.25 应付托 管费 29,408.22 38,205.20 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 274,595.80 771,214.09 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 195,442.37 61,883.49 负债合计 8,293,185.20 6,610,491.55 所有者权益: - - 实收基 金 45,305,457.27 101,199,552.04 未分配 利润 66,304,524.42 74,966,201.77 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 12 页共 30 页 所有者权益合计 111,609,981.69 176,165,753.81 负债和所有者权益总 计 119,903,166.89 182,776,245.36 注:报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 2.463 元 ,基 金份 额总 额 45,305,457.27 份。 6.2 利润表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 51,249,820.15 -25,045,446.50 1.利息 收入 128,230.87 258,410.96 其中: 存款 利息 收入 17,845.16 58,773.71 债券利 息收 入 110,385.71 199,637.25 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 60,243,314.59 -8,941,721.27 其中: 股票 投资 收益 59,758,117.55 -11,239,673.86 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - 89,599.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 485,197.04 2,208,353.59 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) -9,226,576.95 -16,624,567.70 4.汇兑 收益 (损 失以 “ - ” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 104,851.64 262,431.51 减:二、费用 2,331,138.70 3,895,107.27 1.管 理人 报酬 1,053,811.73 2,266,254.38 2.托 管费 175,635.31 377,709.07 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 912,192.34 1,051,684.70 5.利 息支 出 504.58 9,908.40 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 504.58 9,908.40 6.其 他费 用 188,994.74 189,550.72 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 48,918,681.45 -28,940,553.77 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 48,918,681.45 -28,940,553.77 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 13 页共 30 页 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 101,199,552.04 74,966,201.77 176,165,753.81 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 48,918,681.45 48,918,681.45 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -55,894,094.77 -57,580,358.80 -113,474,453.57 其中:1.基 金申 购款 19,056,561.83 23,325,576.01 42,382,137.84 2.基金 赎回 款 -74,950,656.60 -80,905,934.81 -155,856,591.41 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 45,305,457.27 66,304,524.42 111,609,981.69 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 237,380,687.97 109,529,111.74 346,909,799.71 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -28,940,553.77 -28,940,553.77 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -52,355,656.24 -13,740,851.61 -66,096,507.85 其中:1.基 金申 购款 101,688,461.88 51,648,075.72 153,336,537.60 2.基金 赎回 款 -154,044,118.12 -65,388,927.33 -219,433,045.45 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 185,025,031.73 66,847,706.36 251,872,738.09 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 14 页共 30 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 张峰 ,主管 会计 工作 负责 人: 巴立康 ,会 计机 构负 责人 :王嘉 浩 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰事 件驱动策略股票 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简 称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2011] 第 883 号 《关 于核 准 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金募 集的 批复》核准,由国泰基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》和《国泰事件驱动 策略股票型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ,存续期限不定,首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 1,730,951,151.44 元 , 业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所有 限公 司 普华永 道中 天验 字(2011) 第 318 号验 资报 告予 以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 , 《国泰 事件 驱动 策略 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2011 年 8 月 17 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 1,731,122,191.51 份 基金 份 额, 其 中认 购资 金利 息折 合 171,040.07 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人 为国泰 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。 根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 事件驱 动策 略股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的有关 规定 , 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(包含 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证、 资产 支持 证券 、 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的 60% —95% ; 债 券、 货币 市 场工具 、 权证 、 资产 支持 证券及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其 他资产 不高 于基 金资 产的 40% , 其中 ,基 金保 留的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合 计不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基 准为 : 沪 深 300 指 数收 益 率 X 80%+ 中 证综 合债 券指数 收益 率 X 20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 26 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》 、 《 国泰事件驱 动策略股 票型证券投资基金 基金合 同》和在财务报表附国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 15 页共 30 页 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2015 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 , 会 计估 计较 最近 一期 年度报 告有 变 更 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计估计变更的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本基 金本 报告 期 改为采 用中 证指 数有 限 公司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。


6.4.5.2 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《关 于股 息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策的补 充 通知》 、财税[2008]1 号《 关于企 业所 得税 若干优 惠 政策的 通知 》及 其他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 16 页共 30 页 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ; 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 对基 金 持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述规定计算 纳税,持股时间自解禁 日起计 算 ; 解 禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告期内,申银万国证 券股份有限公司吸收合并 了基金管理人原关联方宏 源证券股份有限公 司, 并更 名为 申万 宏源 集 团股份 有限 公司 ( 以下 简 称 “ 申 万宏 源 ” ) 。 根 据股 权 比例 , 申 万宏 源仍 然为 基金管 理人 控股 股东 中国 建银投 资有 限责 任公 司的 控股子 公司 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”) 受基金 管理 人控 股股 东中 国建投 控制 的公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 17 页共 30 页 申万宏 源 14,771,199.25 2.63% - - 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 13,447.42 2.63% 13,447.42 4.90% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 - - - - 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,053,811.73 2,266,254.38 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 279,037.62 586,809.84 注:支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率计国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 18 页共 30 页 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 175,635.31 377,709.07 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 24,287,994.45 24,287,994.45 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 5,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 19,287,994.45 24,287,994.45 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 42.57% 13.13%


6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 19 页共 30 页 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 2,130,517.34 12,119.61 12,628,851.1 1 51,541.57 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/ 增发 证券 而于 期末 持有的 流通 受限 证券 。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00273 9 万达院 线 2015-05 -13 重大事 项 221.88 2015-0 7-03 219.68 46,200.00 5,699,516.75 10,250,856.0 0 - 00222 3 鱼跃医 疗 2015-06 -25 重大事 项 57.76 2015-0 7-13 60.48 150,539.00 7,117,445.94 8,695,132.64 - 00015 0 宜华健 康 2015-04 -15 重大事 项 55.88 - - 94,554.00 2,695,810.74 5,283,677.52 - 30020 3 聚光科 技 2015-04 -20 重大事 项 41.19 2015-0 8-12 33.88 125,738.00 3,905,277.50 5,179,148.22 - 60007 4 保千里 2015-06 -26 重大事 项 18.48 - - 211,728.00 4,597,069.20 3,912,733.44 - 00002 4 招商地 产 2015-04 -03 重大事 项 36.51 - - 89,088.00 1,810,213.66 3,252,602.88 - 60065 4 中安消 2015-06 -29 重大事 项 30.91 - - 68,400.00 2,413,796.00 2,114,244.00 - 30016 1 华中数 控 2015-05 -22 重大事 项 38.20 - - 3,900.00 142,350.00 148,980.00 - 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 20 页共 30 页 00079 3 华闻传 媒 2015-05 -26 重大事 项 16.89 - - 8,300.00 153,470.00 140,187.00 - 00264 9 博彦科 技 2015-06 -01 重大事 项 61.61 2015-0 8-18 67.89 2,000.00 161,065.00 123,220.00 - 注:本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各层次金 融工 具公 允价 值


于 2015 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 65,633,057.94 元, 属于 第二 层次 的余额 为 45,124,781.70 元, 无 属于 第三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 :第一 层 级 160,780,280.82 元, 属于 第二 层级 的余 额为 11,364,393.35 元, 无属于 第三 层级 的余 额) 。 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损 益的金 融负 债均 属于 第一 层次(2014 年 12 月 31 日: 同) 。


(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动


对于证 券交 易所 上市 的股 票,若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 21 页共 30 页 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。 对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) , 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 (附 注 6.4.5.1 ) , 并将 相关 债券 的 公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额


无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2015 年 6 月 30 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具


不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 104,725,121.04 87.34 其中: 股票 104,725,121.04 87.34 2 固定收 益投 资 6,032,718.60 5.03 其中: 债券 6,032,718.60 5.03 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 22 页共 30 页 资产 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,511,404.75 2.09 7 其他各 项资 产 6,633,922.50 5.53 8 合计 119,903,166.89 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,895,512.06 1.70 C 制造业 47,412,276.05 42.48 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 3,964,256.30 3.55 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,889,505.97 6.17 J 金融业 22,459,810.73 20.12 K 房地产 业 10,902,585.92 9.77 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 810,131.01 0.73 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 10,391,043.00 9.31 S 综合 - - 合计 104,725,121.04 93.83 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 23 页共 30 页 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002739 万达院 线 46,200 10,250,856.00 9.18 2 002223 鱼跃医 疗 150,539 8,695,132.64 7.79 3 601318 中国平 安 78,338 6,419,015.72 5.75 4 000150 宜华健 康 94,554 5,283,677.52 4.73 5 300203 聚光科 技 125,738 5,179,148.22 4.64 6 601166 兴业银 行 235,899 4,069,257.75 3.65 7 600651 飞乐音 响 193,400 3,978,238.00 3.56 8 600074 保千里 211,728 3,912,733.44 3.51 9 002675 东诚药 业 73,549 3,356,040.87 3.01 10 000024 招商地 产 89,088 3,252,602.88 2.91 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报 告正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002223 鱼跃医 疗 7,384,553.08 4.19 2 601166 兴业银 行 7,073,114.60 4.02 3 600074 保千里 6,971,370.00 3.96 4 600728 佳都科 技 6,669,655.60 3.79 5 002739 万达院 线 6,319,006.75 3.59 6 300203 聚光科 技 5,474,356.50 3.11 7 600682 南京新 百 4,926,550.44 2.80 8 601988 中国银 行 4,541,119.00 2.58 9 600651 飞乐音 响 4,430,393.20 2.51 10 002539 新都化 工 4,331,656.25 2.46 11 002588 史丹利 4,306,188.33 2.44 12 603883 老百姓 4,133,891.00 2.35 13 000828 东莞控 股 4,081,376.16 2.32 14 000895 双汇发 展 3,988,760.00 2.26 15 600887 伊利股 份 3,983,113.00 2.26 16 002407 多氟多 3,896,262.00 2.21 17 002572 索菲亚 3,680,161.98 2.09 18 300292 吴通通 讯 3,662,224.00 2.08 19 002433 太安堂 3,617,052.84 2.05 20 002675 东诚药 业 3,423,618.80 1.94 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 24 页共 30 页 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300168 万达信 息 17,295,892.84 9.82 2 002588 史丹利 13,605,697.32 7.72 3 002415 海康威 视 13,446,796.43 7.63 4 601988 中国银 行 10,466,564.33 5.94 5 600587 新华医 疗 10,174,152.07 5.78 6 002400 省广股 份 8,965,564.30 5.09 7 601318 中国平 安 8,578,430.88 4.87 8 002470 金正大 8,248,727.35 4.68 9 000786 北新建 材 8,095,775.98 4.60 10 000625 长安汽 车 7,740,123.38 4.39 11 600388 龙净环 保 7,073,232.28 4.02 12 300041 回天新 材 6,248,979.34 3.55 13 002539 新都化 工 6,108,046.56 3.47 14 002271 东方雨 虹 6,078,309.75 3.45 15 002215 诺 普 信 5,716,322.47 3.24 16 600682 南京新 百 5,361,007.12 3.04 17 600728 佳都科 技 5,184,017.49 2.94 18 002385 大北农 5,079,558.62 2.88 19 600016 民生银 行 5,047,033.38 2.86 20 601668 中国建 筑 4,627,660.00 2.63 21 002433 太安堂 4,436,232.00 2.52 22 600657 信达地 产 4,376,179.04 2.48 23 300292 吴通通 讯 4,326,531.99 2.46 24 000828 东莞控 股 4,050,450.45 2.30 25 000895 双汇发 展 3,895,972.17 2.21 26 600887 伊利股 份 3,895,967.08 2.21 27 600559 老白干 酒 3,837,178.14 2.18 28 600511 国药股 份 3,803,178.69 2.16 29 600900 长江电 力 3,757,739.21 2.13 30 300104 乐视网 3,738,615.33 2.12 31 002572 索菲亚 3,646,513.25 2.07 32 002081 金 螳 螂 3,536,274.39 2.01 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 25 页共 30 页 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 225,006,877.70 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 336,931,252.83 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 6,024,000.00 5.40 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 8,718.60 0.01 8 其他 - - 9 合计 6,032,718.60 5.41 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 019422 14 国债 22 60,000 6,024,000.00 5.40 2 110031 航信转 债 60 8,718.60 0.01 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 26 页共 30 页 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。


本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本 基金 管理 人将充 分考 虑股 指期 货的 收益性 、 流 动性及 风 险 特征, 通过 资产 配置 、品 种选择 ,谨 慎进 行投 资, 以降低 投资 组合 的整 体风 险。


法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本 报告 期内 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体(除 “ 中 国平 安 ” 公 告其 子公司 违规 情况 外) ,没 有被监 管部 门立 案调 查或 在报告 编制 日前 一年 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。 根据 2014 年 12 月 8 日 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以下简 称 “ 中国 证监 会 ” ) 发布对 该公 司控 股子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 “ 平 安 证 券 ” ) 的 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 决 定 书 》 〔2014 〕103 号 ,决 定对 平安证 券给 予警 告, 没收 海联讯 保荐 业务 收 入 400 万元, 没收 承销 股票 违 法所得 2,867 万元 ,并 处 以 440 万 元罚 款; 同时 对 保荐人 韩长 风、 霍永 涛给 予警告 ,并 分别 处以 30 万元罚 款, 撤销 证券 从业 资格。 本基金管理人此前投资中 国平安股票时,严格执行 了公司的投资决策流程, 在充分调研的基础上, 按规定 将该 股票 纳入 本基 金股票 池, 而后 进行 了投 资,并 进行 了持 续的 跟踪 研究。 该情况发生后,本基金管 理人就中国平安子公司受 处罚事件进行了及时分析 和研究,认为平安证券国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 27 页共 30 页 存在的违规问题对公司经 营成果和现金流量未产生 重大的 实质影响,对该公 司投资价值未产生实质 影响。 本基 金管 理人 将继 续对该 公司 进行 跟踪 研究 。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 93,310.39 2 应收证 券清 算款 6,209,553.08 3 应收股 利 - 4 应收利 息 172,736.67 5 应收申 购款 158,322.36 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,633,922.50 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002739 万达院 线 10,250,856.00 9.18 重大事 项 2 002223 鱼跃医 疗 8,695,132.64 7.79 重大事 项 3 000150 宜华健 康 5,283,677.52 4.73 重大事 项 4 300203 聚光科 技 5,179,148.22 4.64 重大事 项 5 600074 保千里 3,912,733.44 3.51 重大事 项 6 000024 招商地 产 3,252,602.88 2.91 重大事 项 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 28 页共 30 页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 3,843 11,789.09 19,287,994.45 42.57% 26,017,462.82 57.43% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 264,932.18 0.58% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年 8 月 17 日 )基 金份 额总 额 1,731,122,191.51


本报告 期期 初基 金份 额总 额 101,199,552.04 本报告 期 基 金总 申购 份额 19,056,561.83 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 74,950,656.60 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,305,457.27 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 29 页共 30 页 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 报告期 内, 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚 的情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 民族证 券 1 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - 本期退 租 厦门证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 兴业证 券 2 246,422,223.97 43.85% 224,342.75 43.85% - 国金证 券 1 133,771,346.15 23.81% 121,784.43 23.81% - 海通证 券 2 122,163,059.29 21.74% 111,216.57 21.74% - 国泰君 安 2 25,010,244.53 4.45% 22,769.35 4.45% - 渤海证 券 1 19,800,057.34 3.52% 18,026.11 3.52% - 申万宏 源 2 14,771,199.25 2.63% 13,447.42 2.63% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 公 司具 有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全面 、 定 期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析 、 行国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 30 页共 30 页 业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ;能根 据基 金投 资的 特 定要求 ,提 供专 门研 究报 告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租用 标 准的 , 由公 司投 研业 务部 门提出 租用 证券 公司 交易 席位的 调整 意见 (包 括调 整名单 及调 整原 因等 ) , 并经公 司批 准。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 民族证 券 - - - - - - 东莞证 券 - - - - - - 厦门证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 海通证 券 - - 500,000.0 0 100.00% - - 国泰君 安 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 11 影响投资者决策的其他 重要信息 根据 2014 年 8 月 8 日起 实 施的 《公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施 〈公 开募 集 证券投资基金运作管理办 法〉有关问题的规定》及 《国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金基金合 同》的 约定 ,本 基金自 2015 年 8 月 8 日起基 金类 别 变更为 混合 型基 金, 基金 名称由 “ 国 泰事 件驱 动 策略股 票型 证券 投资 基金 ” 修改为 “ 国 泰事 件驱 动策 略 混合型 证券 投资 基金 ” , 基 金合同 部分 条款 相应 修订。 具体 请查 阅本 公司 于 2015 年 7 月 23 日披 露 的《关 于修 订国 泰事 件驱 动策略 股票 型证 券投 资 基金基 金合 同的 公告 》 。