广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
广发钱袋子货币市场基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发钱 袋子
基金主 代码 000509
交易代 码 000509
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 10 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,881,684,197.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 前提 下 ， 力争实 现稳 定的 、 超越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济运 行情 况、 政策形 势、 信用 状态 、
货币政 策变 化趋 势 、 市 场 资金供 求状 况的 基础 上 ， 分析和 判断 利率 走势 与
收益率 曲线 变化 趋势 ， 并 综合考 虑各 类投 资品 种的 流动性 特征 、 风险 特征
和估值 水平 特征 ， 决 定基 金 资产在 银行 存款 、 债 券等 各 类资产 的配 置比 例，
并适时 进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 货 币 市 场 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 李春磊
联系电 话 020-83936666 010-65169830
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 400-830-8003
传真 020-89899158 020-65169555
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 123,281,667.36
本期利 润 123,281,667.36
本期净 值收 益率 2.2929%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 6,881,684,197.98
期末基 金份 额净 值 1.000
注：(1) 所 述基 金财 务指 标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
(3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3440% 0.0041% 0.0292% 0.0000% 0.3148% 0.0041%
过去三 个月 1.0922% 0.0038% 0.0885% 0.0000% 1.0037% 0.0038%
过去六 个月 2.2929% 0.0029% 0.1760% 0.0000% 2.1169% 0.0029%
过去一 年 4.6689% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 4.3140% 0.0026%
自基金 合同 生效
起至今
7.2172% 0.0026% 0.5221% 0.0000% 6.6951% 0.0026%
注：业 绩比 较基 准： 税后 活期存 款利 率： 即（1－ 利 息税率 ）× 活 期存 款利 率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额 累 计净 值收益 率变 动及 其与 同期业 绩比 较基 准收 益率 变
动的比较
广发钱 袋子 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 1 月 10 日至 2015 年 6 月 30 日) 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同有 关
规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外
证券投 资管 理（QDII ）和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策 略投 资部 、 国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 互 联网金 融部 （下 辖杭 州理 财中心 ） 、 北京 办事 处、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司。此外，还 出资设立了广发国际资产 管理有限公司（香港子广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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公司） 、瑞 元资 本管 理有 限 公司。
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理七 十五 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券 投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投 资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金 、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚
康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭昌杰
本基金 的
基金经
理；广 发
理财年 年
红债券 基
金的基 金
经理； 广
发双债 添
利债券 基
金的基 金
经理； 广
发天天 红
货币基 金
的基金 经
理；广 发
集鑫债 券
的基金 经
理；广 发
天天利 货
币基金 的
基金经
理；广 发
趋势优 选
灵活配 置
混合基 金
的基金 经
理；广 发
聚安混 合
基金的 基
金经理 ；
广发聚 宝
2014-01-10 - 7 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
基金业 执业 资格 证书 ，2008 年 7
月至 2012 年 7 月 在广 发基 金管理
有 限 公 司 固 定 收 益 部 任 研 究 员 ，
2012 年 7 月 19 日 起任 广发 理财年
年 红 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年 9 月 20 日至 2015 年 5 月 26 日
任 广 发 双 债 添 利 债 券 基 金 的 基 金
经理，2013 年 10 月 22 日 起任广
发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金 的
基金经 理， 2014 年 1 月 10 日起任
广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理，2014 年 1 月 27 日至 2015
年 5 月 26 日 任广 发集 鑫债 券型证
券投资 基金 ， 2014 年 1 月 27 日起
任 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 ， 2014 年 9 月 29 日至 2015
年 4 月 29 日 任广 发季 季利 债券基
金的基 金经 理， 2015 年 1 月 29 日
起 任 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合
基金的 基金 经理 ，2015 年 3 月 25
日 起 任 广 发 聚 安 混 合 基 金 的 基 金
经理，2015 年 4 月 9 日起 任广发
聚 宝 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 6 月 1 日 起任 广发 聚康 混合基
金的基 金经 理。 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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混合基 金
的基金 经
理；广 发
聚康混 合
基金的 基
金经理
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
纯债债 券
基金的 基
金经理 ；
广发理 财
7 天债 券
基金的 基
金经理 ；
广发天 天
红货币 基
金的基 金
经理； 广
发天天 利
货币基 金
的基金 经
理；广 发
活期宝 货
币基金 的
基金经
理；广 发
聚泰混 合
基金的 基
金经理
2014-05-30 - 7 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
基金业 执业 资格 证书 ，2008 年 7
月 至 今 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 部 兼 任 交 易 员 和 研 究
员，2012 年 12 月 12 日起 任广发
纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ，2013
年 6 月 20 日起 任广 发理财 7 天债
券基金 的基 金经 理， 2013 年 10 月
22 日起 任广 发天 天红 发起 式货币
市场基 金的 基金 经理 ，2014 年 1
月 27 日 起任 广发 天天 利货 币市场
基金的 基金 经理 ，2014 年 5 月 30
日 起 任 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 ， 2014 年 8 月 28 日起
任 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 ，2015 年 6 月 8 日 起任广
发聚泰 混合 基金 的基 金经 理。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
钱袋子货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理
和运用 基金 资产 ， 在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益， 基 金运 作合 法合 规，
无损害 基金 持有 人利 益的 行为， 基金 的投 资管 理符 合有关 法规 及基 金合 同的 规定。
广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投 资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本报告期内，央行始终保 持宽松的货币政策，采取 各项措施引导货币市场收 益率下行。央行于
2 月份 降准 0.5% ，4 月 份 大幅降 准 1% ，3 月、5 月、6 月 则各 降息 一次 。 公 开 市场操 作方 面， 央行 逐
步引导 7 天 逆回 购利 率大 幅下行 。货 币市 场资 金整 体较为 宽松 ，虽 然期 间仍 面临 IPO 、春 节季 末 半
年末等 时点 性的 影响 ，但 整体市 场收 益率 仍是 大幅 下行的 态势 。
报告期内，本基金在确保 足够流动性的前提下，在 关键时点安 排较多现金到 期，并尽可能提高
了组合的久期，赚取了一 定的资本利得。对于存款 和短期融资券，则采取收 益择高配置的原则，兼
顾收益 和流 动性 风险 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 2.2929% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.176% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
央行在上半年始终保持宽 松的货币政策，采取各项 措施引导货币市场收益率 下行。经济基本面
继续疲 弱， 但股 市取 得了 较大幅 度的 涨幅 。股 市的 赚钱效 应以 及 IPO 发行 提 速对货 币市 场资 金造 成
一定的 分流 ，而 六月 开始 股市的 调整 使得 这个 过程 发生了 逆转 。
展望未 来， 预计 货币 政策 仍会延 续宽 松态 势。 股市 调整以 及 IPO 暂停 使得 较 多增量 资金 进入 债
券和货 币市 场， 初期 会导 致收益 率快 速下 行， 但要 关注股 市企 稳以 及 IPO 可 能重启 以后 引发 的回 流
冲击影响。从基本面来看 ，三季度预计财政政策继 续发力，稳增张是否会导 致资金流出货币市场、
信用扩张能否增长仍是持 续关注的重点。我们将继 续在保证合理流动性的前 提下，综合运用货币市
场工具 安排 到期 现金 流， 在合规 的基 础上 进行 组合 管理， 争取 为投 资者 获得 稳健的 投资 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人 利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司、中
证指数 有限 公司 签署 服务 协议， 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 基金收 益分 配
方式为 红利 再投 资， 每日 分配， 按日 支付 。本 基金 报告期 内累 计分 配收 益 123,281,667.36 元。 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 广发 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基
金合同、托管协议和其他 有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告 中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 钱袋 子货 币市场 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 1,374,016,840.06 2,210,252,986.37
结算备 付金 949,500.00 774,000.00
存出保 证金 - 99,657.27
交易性 金融 资产 2,877,098,396.90 1,585,084,912.41
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,877,098,396.90 1,585,084,912.41
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,613,575,412.81 748,751,843.13 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 12 页共 28 页
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 56,186,833.88 36,233,141.83
应收股 利 - -
应收申 购款 660,649,577.20 72,345,966.69
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 7,582,476,560.85 4,653,542,507.70
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 697,199,131.40 431,051,833.42
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,332,980.26 993,591.93
应付托 管费 222,163.39 165,598.69
应付销 售服 务费 977,518.88 728,634.06
应付交 易费 用 91,341.02 72,731.44
应交税 费 - -
应付利 息 22,644.16 85,922.53
应付利 润 659,144.66 575,554.32
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 287,439.10 299,000.00
负债合计 700,792,362.87 433,972,866.39
所有者权益： - -
实收基 金 6,881,684,197.98 4,219,569,641.31
未分配 利润 - -
所有者权益合计 6,881,684,197.98 4,219,569,641.31
负债和所有者权益总 计 7,582,476,560.85 4,653,542,507.70
注： 报告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.0000 元 ， 基 金份 额 总额 6,881,684,197.98
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 钱袋 子货 币市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 10 日（基金
合同生效日） 至 2014 年 6广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页共 28 页
月 30 日
一、收入 146,831,319.60 31,541,489.33
1.利息 收入 139,946,051.12 30,727,621.99
其中： 存款 利息 收入 80,368,695.67 24,155,105.59
债券利 息收 入 40,291,169.01 5,369,703.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 19,286,186.44 1,202,812.47
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 6,885,259.36 813,867.34
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 6,885,259.36 813,867.34
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 9.12 -
减：二、费用 23,549,652.24 4,273,804.05
1．管 理人 报酬 8,160,959.16 1,661,922.07
2．托 管费 1,360,159.75 276,987.05
3．销 售服 务费 5,984,703.34 1,218,742.84
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 7,835,815.84 1,029,207.08
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,835,815.84 1,029,207.08
6．其 他费 用 208,014.15 86,945.01
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 123,281,667.36 27,267,685.28
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 123,281,667.36 27,267,685.28
注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 1 月 10 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 钱袋 子货 币市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
4,219,569,641.31 - 4,219,569,641.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 - 123,281,667.36 123,281,667.36 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
2,662,114,556.67 - 2,662,114,556.67
其中：1.基 金申 购款 32,519,373,758.23 - 32,519,373,758.23
2.基金 赎回 款 -29,857,259,201.56 - -29,857,259,201.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -123,281,667.36 -123,281,667.36
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
6,881,684,197.98 - 6,881,684,197.98
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 10 日（基金 合同生效日）至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
206,448,736.01 - 206,448,736.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 27,267,685.28 27,267,685.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
2,038,563,445.38 - 2,038,563,445.38
其中：1.基 金申 购款 5,457,797,995.07 - 5,457,797,995.07
2.基金 赎回 款 -3,419,234,549.69 - -3,419,234,549.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -27,267,685.28 -27,267,685.28
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
2,245,012,181.39 - 2,245,012,181.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金(“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(“ 中 国 证 监 会”) 证 监 许 可
[2013]1623 号 文《 关于核 准广发 钱袋 子货币 市场 基 金募集 的批 复》批 准， 由 基金发 起人 广发 基金管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资 基金运作管理 办法》 、 《合格境 内机广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页共 28 页
构 投资者 境外 证券投 资管理 试行办 法》 等有关 规定和 《广发 钱袋 子货币 市场基 金基金 合同 》(“ 基金
合同”) 发 起， 于 2014 年 1 月 10 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金
托管人 为广 发银 行股 份有 限公司 。
本基金 募集 期为 2014 年 1 月 6 日至 2014 年 1 月 7 日 ，本基 金 为 契约 型开 放式 基金， 存续 期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 206,448,736.01 元， 有效认 购户 数 为 271 户。 其中， 认购 资金 在募 集
期间产 生的 利息 共计 人民 币 6,155.42 元， 折合 基金 份额 6,155.42 份 ，按 照基 金合同 的有 关约 定计 入
基金份 额持 有人 的基 金账 户。本 基金 募集 资金 经德 勤华永 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本基金的投资范围为 法律法规及监管机构允许 投资的金融工具，具体如 下：1、现金；2、通知
存款； 3、 短期 融资 券 （包 括超级 短期 融资 券） ； 4、 1 年以内 （含 1 年） 的银 行 定期存 款、 大额 存单 ；
5、 期 限在 1 年 以内 （含 1 年） 的 债券 回购 ；6 、 剩 余 期限 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债 券；7、剩
余期限 在 397 天 以内 （ 含 397 天） 的资 产支 持证 券；8、 剩余 期限 在 397 天 以内 （含 397 天） 的 中期
票据；9、 期限在 1 年 以内 （含 1 年） 的中 央银 行票 据（以 下简 称“ 央行 票据”）； 10、 中国 证监 会 、
中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。 本基 金业 绩比 较基 准为活 期存 款利 率 （ 税
后） 。
本基金 的财 务报 表 于 2015 年 8 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称“ 企
业 会计准 则”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制，同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要
求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及 2015 年上 半 年度经 营成 果和 基金
净值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页共 28 页
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务 总
局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、 国税 函[2008]870 号文 《关 于做 好 证券市 场个 人投 资者证
券交易结算资金利息所得 免征个人所得税工作的通 知》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税收
优惠项 目列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 不存 在其 他控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发银 行股 份有 限公 司 托管人
广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 区间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 区间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金本报告期内及上年 度可比期间内无应支付关 联方的佣金，本报告期末 及上年度可比期间末无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月10 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
8,160,959.16 1,661,922.07
其中：支付销售机 构的客户
维护费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.30%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月10 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托 1,360,159.75 276,987.05 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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管费
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.05%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限
公司
-
合计 -
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限
公司
1,218,742.84
合计 1,218,742.84
注：基 金的 年销 售服 务费 率为 0.22% ，计 算公 式如 下：
H ＝E× 0.22%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 注册登 记机 构， 由注 册
登记机 构代 付给 销售 机构 。若遇 法定 节假 日、 休息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的， 支付 日期 顺
延至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 19 页共 28 页
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广发银 行股
份有限 公司
- - - -
762,400,000.0
0
120,302.3
0
上年度 可比 期间
2014 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广发银 行股
份有限 公司
- - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月10 日 （ 基金 合同 生效
日）至2014 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月
10 日 ） 持 有的 基金 份额
- 120,004,400.00
期初持 有的 基金 份额 88,817.87 -
期间申 购/ 买 入总 份额 2,040.00 157,249,803.68
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 277,167,401.00
期末持 有的 基金 份额 90,857.87 86,802.68
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
- -
注：基 金管 理人 本报 告期 内及上 年度 可比 期间 内持 有本基 金份 额变 动的 相关 费用按 基金 合同 及更 新
的招募 说明 书的 有关 规定 支付。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页共 28 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月10 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行股 份有
限公司
4,016,840.06 13,528.42 393,853.74 41,773.76
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 广发 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
071415003
14 申万
CP003
一级市 场
分销
300,000.00 29,992,500.00
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止， 本基 金未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限
证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止, 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币 697,199,131.40 元 ，是 以 如 下债 券 作为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
140218 14 国开 18 2015-07-01 100.00 5,000.00 500,000.00
140223 14 国开 23 2015-07-01 100.08 300,000.00 30,024,000.00
150301 15 进出 01 2015-07-01 100.18 400,000.00 40,072,000.00
130317 13 进出 17 2015-07-01 100.03 500,000.00 50,015,000.00
140357 14 进出 57 2015-07-01 100.06 500,000.00 50,030,000.00
150403 15 农发 03 2015-07-01 100.31 500,000.00 50,155,000.00
140443 14 农发 43 2015-07-01 100.07 800,000.00 80,056,000.00
071507002
15 中 信建 投
CP002
2015-07-01 99.99 1,172,000.00 117,188,280.00
071503005 15 中信 CP005 2015-07-01 99.99 1,300,000.00 129,987,000.00
071501005 15 招商 CP005 2015-07-01 99.99 1,500,000.00 149,985,000.00
合计
6,977,000.00 698,012,280.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 最近 一期 年报 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
2,877,098,396.90 元， 无属 于第一 层级 和第 三层 级的 余额。(2014 年 12 月 31 日：无 属于 第一 层级 的
余额， 第二 层 级 1,585,084,912.41 元， 无属 于第 三层 级的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层 级 。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 2,877,098,396.90 37.94
其中： 债券 2,877,098,396.90 37.94
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,613,575,412.81 34.47
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
99,969,202.41 1.32
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,374,966,340.06 18.13
4 其他各 项资 产 716,836,411.08 9.45
5 合计 7,582,476,560.85 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.45
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 697,199,131.40 10.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的
简单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 58
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本基金 合同 约定： “ 本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天” ， 本 报告期 内，
本基金 未发 生超 标情 况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 42.70 10.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 14.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 13.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—180 天 7.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ）—397 天（ 含 ） 21.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.77 10.13
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - - 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 340,361,480.87 4.95
其中： 政策 性金 融债 340,361,480.87 4.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 2,536,736,916.03 36.86
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,877,098,396.90 41.81
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 071501005 15 招商 CP005 1,500,000.00 149,991,101.59 2.18
2 041459052 14 中冶 CP002 1,500,000.00 149,983,246.75 2.18
3 071503005 15 中信 CP005 1,300,000.00 129,993,169.38 1.89
4 071507002 15 中 信建 投 CP002 1,300,000.00 129,987,030.50 1.89
5 041456046 14 青 国投 CP001 1,000,000.00 100,048,934.99 1.45
6 011599285 15 鲁 能源 SCP001 1,000,000.00 99,993,513.33 1.45
7 011599407 15 豫 能源 SCP002 1,000,000.00 99,966,122.77 1.45
8 041556023 15 开滦 CP002 900,000.00 89,839,127.22 1.31
9 041473005 14 马 鞍钢 铁 CP001 800,000.00 80,485,655.92 1.17
10 041553014 15 冀中 CP001 800,000.00 80,458,647.98 1.17
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 33
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3977%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0796%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1833%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 采用“ 摊 余成本法” 计价， 即计价对象以 买入成本列 示，按实际利 率并考虑其 买入时的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。
7.8.2 本报 告期 内本 基金 未 持有剩 余期 限超 过 397 的 浮动利 率债 券。
7.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 在本 报告 期内没 有出 现被 监管 部门 立案调 查 ， 或 在报 告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 56,186,833.88
4 应收申 购款 660,649,577.20
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 716,836,411.08
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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108,372 63,500.57 18,198,511.78 0.26% 6,863,485,686.20 99.74%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本
基金
11,790,532.81 0.1713%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月 10
日）基 金份 额总 额
206,448,736.01
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 4,219,569,641.31
本报告 期 基 金总 申购 份额 32,519,373,758.23
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 29,857,259,201.56
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,881,684,197.98
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 4 月 30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
2015 年 2 月 10 日 ，基 金 托管人 发布 公告 ，聘 任蒋 柯先生 为广 发银 行股 份有 限公司 资产 托管 部
副总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 2 - - 0.00 0.00% -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托 管
人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 广发钱袋子货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 - -
189,900,0
00.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过 0.5% 的 情况 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
