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广发纯债A(270048)

广发纯债:2015年半年度报告摘要

广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
广发纯债债券型证券投资基金 
2015 年 半 年度 报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发纯 债债 券 基金主 代码 270048 交易代 码 270048 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 12 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 734,927,539.20 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 下属分 级基 金的 交易 代码 270048 270049 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 458,558,742.51 份 276,368,796.69 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 , 通 过积 极主 动的 投资 管 理, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 ,力 争为 基金 份额持 有人 获取 高于 业绩 比较基 准的 投资 收 益 。 投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 利率 走 势、 收益 率曲 线变 化趋 势和信 用风 险变 化等 因素 , 并 结合 各种 固定 收益 类 资产在 特定 经济 形势 下 的估值 水平 、 预期 收益 和 预期风 险特 征 , 在 符合 本 基金相 关投 资比 例规 定 的前提 下, 决定 组合 的久 期水平 、 期 限结 构和 类属 配置, 并在 此基 础之 上 实施积 极的 债券 投资 组合 管理, 以获 取较 高的 投资 收益。 业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混 合型基 金, 高于 货币 市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 蒋松云 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页共 31 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 本期已 实现 收益 21,290,872.63 11,297,790.79 本期利 润 56,246,620.28 17,664,598.96 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0844 0.0506 本期基 金份 额净 值增 长率 6.58% 6.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0268 0.0248 期末基 金资 产净 值 534,157,004.67 321,155,637.67 期末基 金份 额净 值 1.165 1.162 注: (1 ) 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发纯 债债 券 A 类 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.52% 0.06% -0.05% 0.08% 0.57% -0.02% 过去三 个月 5.62% 0.21% 1.35% 0.14% 4.27% 0.07% 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页共 31 页 过去六 个月 6.58% 0.21% 0.77% 0.13% 5.81% 0.08% 过去一 年 15.93% 0.25% 3.89% 0.15% 12.04% 0.10% 自基金 合同 生 效起至 今 19.29% 0.21% 2.69% 0.13% 16.60% 0.08% 广发纯 债债 券 C 类 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.43% 0.07% -0.05% 0.08% 0.48% -0.01% 过去三 个月 5.54% 0.20% 1.35% 0.14% 4.19% 0.06% 过去六 个月 6.50% 0.20% 0.77% 0.13% 5.73% 0.07% 过去一 年 16.09% 0.24% 3.89% 0.15% 12.20% 0.09% 自基金 合同 生 效起至 今 18.87% 0.21% 2.69% 0.13% 16.18% 0.08% 注:业 绩比 较基 准: 中债 总全价 指数 收益 率。 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2012 年 12 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日) 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页共 31 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外 证券投 资管 理(QDII )和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资 源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、 数据策 略投 资部 、 国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 互 联网金 融部 (下 辖杭 州理 财中心 ) 、 北京 办事 处、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司。此外,还 出资设立了广发国际资产 管理有限公司(香港子 公司) 、瑞 元资 本管 理有 限 公司。 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页共 31 页 截至 2015 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理七 十五 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长 股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动 配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、 广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型 证券投资基 金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广 发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指 数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证 券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证 券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、 广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交 易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页共 31 页 康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证券 投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式 指数证 券投 资基 金, 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ,公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投 资组合 和社 保基 金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张芊 本基金 的基 金 经理; 广发 聚 鑫债券 基金 的 基金经 理; 固 定收益 部总 经 理 2012-12-1 4 - 14 年 女, 中 国籍, 金融 学硕 士 、MBA , 持 有 证 券 业 执 业 资 格 证 书 ,2001 年 6 月至 2012 年 2 月 曾在 中国银 河证券 研究 中心、 中国 人保 资产管 理有限 公司、 工银 瑞信 基金 管理有 限公司和长盛基金管理有限公司 从 事 固 定 收 益 类 投 研 工 作 ,2012 年 2 月 起任 广发基 金管 理 有限公 司固定 收益 部总 经理 ,2012 年 12 月 14 日 起任 广发 纯债 证券 基金的 基金经 理, 2013 年 7 月 12 日起任 广发聚 鑫债 券基 金的 基金 经理。 任爽 本基金 的基 金 经理; 广发 理 财 7 天 债券 基 金的基 金经 理;广 发天 天 红货币 基金 的 基金经 理; 广 发天天 利货 币 基金的 基金 经 理;广 发钱 袋 子货币 市场 基 金的基 金经 理;广 发活 期 宝货币 基金 的 基金经 理; 广 发聚泰 混合 基 金的基 金经 理 2012-12-1 2 - 7 年 女, 中国 籍, 经济 学硕 士, 持有基 金业执 业资 格证 书,2008 年 7 月 至今在广发基金管理有限公司固 定收益部兼任交易员和研究员, 2012 年 12 月 12 日起 任广 发纯债 债券基 金的基 金经 理,2013 年 6 月 20 日 起任 广发 理财 7 天 债券基 金的基 金经 理,2013 年 10 月 22 日起任广发天天红发起式货币市 场基金 的基 金经 理,2014 年 1 月 27 日起 任广 发天天 利货 币 市场基 金的基 金经 理, 2014 年 5 月 30 日 起任广发钱袋子货币市场基金的 基金经 理, 2014 年 8 月 28 日起任 广发活期宝货币市场基金的基金 经理,2015 年 6 月 8 日起 任广发 聚泰混 合基 金的 基金 经理 。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页共 31 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 纯债债券型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内, 基金运作合法合规,无损 害基金持有人利益的行为 ,基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的 行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照“ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立 监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略 和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年上 半年 债券 市场 整 体呈现 出慢 牛行 情。 短端 收 益率在 央行 货币 政策 宽松 背景下 持续 下探 , 中长端 则处 于箱 体震 荡走 势,各 品种 收益 率曲 线陡 峭化。 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页共 31 页 一季度,债市先涨后跌。 年初,央行时隔一年重启 逆回购操作,宽松加码迎 来一波牛市行情; 之后 , 降准 、 降息等 利好 预期落 地, 交易 盘获 利回 吐, 同时虽 然央 行两 次下 调逆回 购利 率、MLF 增 量续作 、 2 月 外汇 占款 终结 下滑势 头 , 但 一级 招标 结 果收益 率接 连刷 新高 、 股 市大涨 行情 分流 资金 、 IPO 打 新节奏 密集影 响资 金面,中 长端收 益率转 为 震荡上 行 。进入 二季度 , 债市首先 表现为 窄幅震 荡行情 , 4 月 19 日 , 央 行 宣布降 准 , 政 策力 度超 出 预期 , 中 长端 收益 率出 现 大幅下 行 ; 5 月 8 日 晚, 央行宣布降息,此后一周 内,以基金专户为主的配 置盘力量主攻存在利差空 间的券种,收益率大幅 下行 , 5 月中 下旬 开始 , 由 于以基 金专 户为 主的 配置 机构买 入节 奏放 缓 , 市 场 部分交 易盘 获利 了结 , 中长端收益率开始触底回 调。6 月份,市场表现平 平,部分经济数据出现企 稳回升迹象,虽然中下 旬各种 利好 消息 频出 ,但 市场整 体成 交清 淡, 收益 率也呈 现出 弱势 震荡 格局 。 基于宏观经济下行环境中 货币政策紧缩空间有限的 判断,本基金 维持了较高 的杠杆,用中短久 期的信 用债 置换 长久 期利 率品种 。信 用风 险不 断积 累,基 金重 点减 持中 低评 级品种 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,广 发纯 债 A 类净值 增长 率 为 6.58% , 广发纯 债 C 类 净值 增长 率 为 6.50% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 0.77% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 近期宏 观经 济加 速下 滑, 稳增长 的任 务很 重, 货币 政策仍 处于 宽松 期。 市场 利率波 动相 对平 稳。 利率和高评级品种,风险 收益均衡。未来宏观基本 面将引导市场。基于债券 市场长期向好的判断, 本基金 将维 持一 定杠 杆和 久期, 同时 精选 品种 提高 持仓收 益。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工 程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 , 在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ,以保证其持续适用。 基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 , 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、 证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素,向估值委员会提 出估值建议,确保估值广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页共 31 页 的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和 方法进行核查,确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所 有相关人 员具备较高的专业能力 和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立,基金经理不参与估值 的具体流程,但若存在 对相关投资品种估值有失 公允的情况,可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益 冲突,一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司、中 证指数 有限 公司 签署 服务 协议, 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 合同 中“ 基金 收 益与分 配” 之“ 基 金收 益分 配原则” 的 相关 规定 ,2015 年 4 月 1 日 广发 纯债债 券 A 类每 10 份 基 金份额 分配 0.10 元, 广发 纯债债 券 C 类每 10 份 基 金份额 分配 0.10 元。 截 至 2015 年 6 月 30 日 , 广 发纯债 债 券 A 类 可供分 配 利润 为 12,282,713.20 元, 广发纯 债债 券 C 类 可供 分配利 润 为 6,858,164.47 元,上 述利 润分 配符 合合 同规定 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发纯债债券型证 券投资基金的托管过程中 ,严格遵守《证券 投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发纯债债 券型证券投资基金的管理 人——广发基金管理有限 公司在广发纯债债 券型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规 定进行。本报告期内,广 发纯债债券型证券投资基 金对基金份额持有人进行 了一次利润分配,分配 金额 为 7,963,253.40 元。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信 息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纯债债券型证券投 资基金 2015 年半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 , 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页共 31 页 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 771,606.62 6,306,380.03 结算备 付金 22,419,999.11 15,402,121.60 存出保 证金 13,511.49 38,640.39 交易性 金融 资产 1,833,193,362.40 2,649,698,279.40 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 1,833,193,362.40 2,649,698,279.40 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 51,978,317.97 应收证 券清 算款 6,399,524.68 - 应收利 息 41,305,914.41 36,711,619.28 应收股 利 - - 应收申 购款 23,869,364.45 1,522,049.20 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,927,973,283.16 2,761,657,407.87 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 1,053,180,126.68 1,331,091,068.52 应付证 券清 算款 6,902,277.86 - 应付赎 回款 10,833,312.95 11,042,592.03 应付管 理人 报酬 489,832.58 1,010,934.36 应付托 管费 139,952.18 288,838.38 应付销 售服 务费 103,196.39 170,882.10 应付交 易费 用 23,020.36 41,423.68 应交税 费 - - 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页共 31 页 应付利 息 683,528.70 3,325,285.77 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 305,393.12 438,042.17 负债合 计 1,072,660,640.82 1,347,409,067.01 所有者权益: - - 实收基 金 734,927,539.20 1,282,296,048.53 未分配 利润 120,385,103.14 131,952,292.33 所有者 权益 合计 855,312,642.34 1,414,248,340.86 负债和 所有 者权 益总 计 1,927,973,283.16 2,761,657,407.87 注:报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日,广 发纯 债债 券 A 基金份 额净 值人 民 币 1.165 元, 基金 份额 总额 458,558,742.51 份; 广 发纯 债债 券 C 基金 份额 净值 人 民币 1.162 元, 基金 份额 总 额 276,368,796.69 份; 总份额 总 额 734,927,539.20 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 98,328,655.89 37,432,313.43 1.利息 收入 50,882,188.48 17,154,553.16 其中: 存款 利息 收入 175,190.69 587,936.56 债券利 息收 入 50,634,820.60 16,487,975.73 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 72,177.19 78,640.87 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) 5,034,727.85 -18,540,218.42 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 5,034,727.85 -18,540,218.42 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 41,322,555.82 38,695,495.36 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 1,089,183.74 122,483.33 减:二、费用 24,417,436.65 8,090,413.28 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页共 31 页 1.管 理人 报酬 4,058,129.18 1,145,853.22 2.托 管费 1,159,465.50 327,386.68 3.销 售服 务费 795,632.99 472,132.39 4.交 易费 用 17,702.62 11,225.02 5.利 息支 出 18,153,893.11 5,934,080.55 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 18,153,893.11 5,934,080.55 6.其 他费 用 232,613.25 199,735.42 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 73,911,219.24 29,341,900.15 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 73,911,219.24 29,341,900.15 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,282,296,048.53 131,952,292.33 1,414,248,340.86 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 73,911,219.24 73,911,219.24 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -547,368,509.33 -77,515,155.03 -624,883,664.36 其中:1.基 金申 购款 1,075,350,768.84 144,766,007.33 1,220,116,776.17 2.基金 赎回 款 -1,622,719,278.17 -222,281,162.36 -1,845,000,440.53 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - -7,963,253.40 -7,963,253.40 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 734,927,539.20 120,385,103.14 855,312,642.34 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 393,133,005.86 -30,174,060.90 362,958,944.96 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 29,341,900.15 29,341,900.15 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页共 31 页 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 30,949,418.12 5,421,236.00 36,370,654.12 其中:1.基 金申 购款 449,681,045.00 -12,365,685.81 437,315,359.19 2.基金 赎回 款 -418,731,626.88 17,786,921.81 -400,944,705.07 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 424,082,423.98 4,589,075.25 428,671,499.23 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 王志 伟,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发纯债债券型证券投资基金(“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会(“ 中 国 证 监 会”) 证监许可 [2012]1370 号 《关 于核准 广发纯 债债 券型证 券投 资 基金募 集的 批复》 核准 , 由广发 基金 管理 有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法 》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 等有关规定和《广发纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》(“ 基 金合 同”) 发 起 ,于 2012 年 12 月 12 日 募 集成立 。本 基金 的基 金管理 人为 广发 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。 本基金 募集 期 为 2012 年 11 月 12 日至 2012 年 12 月 7 日, 本基 金为 契 约 型。 募 集期间 净认 购金 额为人 民 币 2,814,482,244.90 元 ,有 效认 购户 数 为 17,386 户 。其 中, 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息共计 人民 币 533,956.48 元,折 合基 金份 额 533,956.48 份 ,按 照基 金合 同的 有 关约定 计入 基金 份额 持有人 的基 金账 户 。 本 基 金募集 资金 经天 健会 计师 事务所 ( 特殊 普通 合伙 ) 验资 。 基 金合 同于 2012 年 12 月 12 日生 效, 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 2,815,016,201.38 份。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 《广发聚利债券型 证券投资基金基 金合同》(“ 基金合同”) 等有关 规定 ,本基金的投资 范围为具 有良好流动性的 固定收 益类金融工具,包括国债 、央行票据、金融债、地 方政府债、企业债、公司 债、短期融资券、超级 短期融资券、中期票据、 资产支持证券、次级债券 、集合债券、分离交易可 转债的纯债部分、私募 债券 (包 括但 不限 于定 向 债务融 资工 具 、 非 公开 发 行公司 债 、 中 小企 业私 募 债) 、 债 券回 购 、 银 行存 款 ( 包括协 议存 款、 定期 存款及 其他 银行 存款 ) 、 货 币市场 工具 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页共 31 页 资的其他金融工具,但须 符合中国证监会相关规定 。本基金不直接从二级市 场买入股票、权证和可 转债等,也不参与一级市 场新股申购、新股增发和 可转债申购。本基金业绩 比较基准为:中债总全 价指数 收益 率。 本基金 的财 务报 表 于 2015 年 8 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称“ 企 业 会计准 则”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制,同 时在具 体会 计核算 和 信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要 求, 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及 2015 年上 半 年度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变 更外, 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度 报告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性,根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称“ 估值 处理 标准” ) ,本 基金 自 2015 年 3 月 17 日 起, 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益 品种的估值方法进行调整 ,采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值, 估值处理标准另有规定 的除外 。 于 2015 年 3 月 17 日, 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页共 31 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]102 号 文《关 于股 息红 利个 人 所得税 有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《关 于 股权分 置试 点改 革有关 税 收政策 问题 的通 知》 、 财税[2005]107 号 文《 关于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部 、 国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《 上 海、 深 圳证 券交 易所 关 于做好 证券 交易 印花 税征 收方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《关 于 实施上 市公 司股 息红 利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3、2013 年 1 月 1 日以 前 ,对基 金取 得的 股票 股息 、红利 收入 ,由 上市 公司 在向基 金支 付上 述 收入时 代扣 代 缴 20% 的个 人所得 税, 上市 公司 在代 扣代缴 时, 减按 50% 计 算 应纳税 所得 额。 自 2013 年 1 月 1 日 起 , 对 基金 从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 , 持股 期 限在 1 个月 以内( 含 1 个 月) 的, 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ;持 股期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向 基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 5、 对 于基 金从 事 A 股 买 卖, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交 易印花 税, 受让 方不 再缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税。 6、基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价, 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况 。 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页共 31 页 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司


基金管 理人 母公 司、 代销 机构


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 154,137,673.03 100.00% 97,462,243.44 100.00% 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页共 31 页 比例 比例 广发证 券股 份有 限公 司 18,787,923,000.00 100.00% 8,826,754,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无 应付关 联方 佣金 余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,058,129.18 1,145,853.22 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 937,410.83 320,878.70 注:基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.70% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.70%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,159,465.50 327,386.68 注:基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H =E× 0.20%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页共 31 页 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 376,809.58 376,809.58 中国工 商银 行股 份有 限公司 - 150,814.99 150,814.99 广发证 券股 份有 限公 司 - 12,740.68 12,740.68 合计 - 540,365.25 540,365.25 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发纯 债债 券A 类 广发纯 债债 券C 类 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 29,863.08 29,863.08 中国工 商银 行股 份有 限公司 - 382,503.55 382,503.55 广发证 券股 份有 限公 司 - 17,503.95 17,503.95 合计 - 429,870.58 429,870.58 注:本 基 金 A 级 基金份 额 不收取 销售 服务 费,C 级 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 在通 常 情况下 , C 级 基金 份额 的 销售服 务费 按前 一日 , C 级基金 份额 资产 净值 的 0.40% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 : H =E× 0.40%÷ 当年 天数 H 为 C 级基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。经 基金 管理 人与基 金托 管人 核对 一致 后,由 基金 托管 人于 次 月前 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性划 出, 由注 册登记 机构 代收 ,注 册登 记机构 收到 后按 相关 合 同规定 支付 给基 金销 售机 构等。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页共 31 页 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 - 20,664,380. 00 - - 73,880,000.00 55,591.36 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 10,243,540.00 21,161,940. 00 - - 114,660,000.0 0 25,644.75 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发纯 债债 券 A 类 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 、 广发纯 债债 券 C 类 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页共 31 页 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公 司 771,606.62 62,636.69 254,280.53 26,050.94 注:本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管, 按银行 同业 利率 或约 定 利率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 金额单 位 : 人民 币元 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 122355 14 齐 鲁债 一级市 场 分销 300,000.00 30,000,000.00 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 - - - - - 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 而持 有的 流通 受限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止, 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 人民 币 260,011,229.98 元 ,是 以如 下债 券 作为质 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 1480512 14 铁道 09 2015-07-01 105.17 500,000.00 52,585,000.00 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页共 31 页 1382048 13 宁 城建 MTN2 2015-07-01 101.38 600,000.00 60,828,000.00 101464046 14 豫 铁投 MTN001 2015-07-01 101.89 198,000.00 20,174,220.00 101461035 14 中 科集 团 MTN001 2015-07-01 101.05 200,000.00 20,210,000.00 101465013 14 粤海 MTN002 2015-07-01 102.92 200,000.00 20,584,000.00 101456082 14 贵 州高 速 MTN001 (5 + 2 年期 ) 2015-07-01 101.79 300,000.00 30,537,000.00 101464018 14 湘 高速 MTN001 2015-07-01 100.56 300,000.00 30,168,000.00 101353013 13 紫 金矿 业 MTN002 2015-07-01 104.18 404,000.00 42,088,720.00 合计





2,702,000.00 277,174,940.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款余 额 793,168,896.70 元,分 别于 2015 年 7 月 1 日,2015 年 7 月 2 日,2015 年 7 月 3 日,2015 年 7 月 6 日,2015 年 7 月 7 日 (先 后) 到期 。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交 易的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 , 按证 券交 易所 规定 的比 例折算 为标 准券 后, 不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1.公允 价值 (1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 最近 一期 年报 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2015 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具无 属于 第一 层级的 余额 ,属 于广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页共 31 页 第 二 层级 的余 额为 1,833,193,362.40 元 ,无 属于 第三层 级 的余 额(2014 年 12 月 31 日 :第 一层 级 132,037,847.80 元, 第二 层 级 2,507,667,631.60 元, 第 三层 级 9,992,800.00 元) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于本 基金 投资 的证 券, 若出现 重大 事项 停牌 、 交 易不活 跃( 包 括涨 跌停 时的 交易不 活跃) 、 或 属 于非公开发行等情况,本 基金分别于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间根 据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值 的影响程度,确定相关证 券公允价值应属第二层 次或第 三层 次。 如附 注 6.4.5.2 所 述, 本基 金自 2015 年 3 月 17 日起 , 对 所持 有 的在上 海证 券交 易所 、 深圳证 券交 易 所上 市交 易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种的估 值方 法进 行调 整 , 采 用第三 方估 值机 构提 供的价 格数 据进 行估 值, 相关固 定收 益品 种的 公 允 价值层 次归 入第 二层 次。 (iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 2. 除 公允 价值 估值 外, 截 至资产 负债 表日 本基 金无 需要说 明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,833,193,362.40 95.08 其中: 债券 1,833,193,362.40 95.08 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,191,605.73 1.20 7 其他各 项资 产 71,588,315.03 3.71 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页共 31 页 8 合计 1,927,973,283.16 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 70,339,000.00 8.22 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 45,760,000.00 5.35 其中: 政策 性金 融债 45,760,000.00 5.35 4 企业债 券 1,113,526,362.40 130.19 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 603,568,000.00 70.57 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,833,193,362.40 214.33 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 26 页共 31 页 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 124234 13 鹏铁 01 1,000,000 102,410,000.00 11.97 2 124970 14 杭 地铁 950,000 99,636,000.00 11.65 3 101552001 15 中铝 MTN001 900,000 91,278,000.00 10.67 4 124064 12 国网 04 699,990 72,189,968.70 8.44 5 1382048 13 宁 城建 MTN2 600,000 60,828,000.00 7.11 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 13,511.49 2 应收证 券清 算款 6,399,524.68 3 应收股 利 - 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 27 页共 31 页 4 应收利 息 41,305,914.41 5 应收申 购款 23,869,364.45 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 71,588,315.03 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发纯 债债 券 A 类 4,883 93,909.22 249,271,425.42 54.36% 209,287,317.09 45.64% 广发纯 债债 券 C 类 3,746 73,777.04 107,760,586.49 38.99% 168,608,210.20 61.01% 合计 8,629 85,169.49 357,032,011.91 48.58% 377,895,527.29 51.42% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 广发纯 债债 券 A 类 1,674,036.87 0.3651% 广发纯 债债 券 C 类 8.80 0.0000% 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 28 页共 31 页 合计 1,674,045.67 0.2278% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发纯 债债 券 A 类 >100 广发纯 债债 券 C 类 0 合计 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发纯 债债 券 A 类 >100 广发纯 债债 券 C 类 0 合计 >100 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 基金合 同生 效日 (2012 年 12 月 12 日)基 金份 额总 额 371,363,357.27 2,443,652,844.11 本报告 期期 初基 金份 额总 额 980,085,086.61 302,210,961.92 本报告 期 基 金总 申购 份额 429,853,704.44 645,497,064.40 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 951,380,048.54 671,339,229.63 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 458,558,742.51 276,368,796.69 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2015 年 4 月 30 日, 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日, 肖雯不 再担 任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 29 页共 31 页 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚 的情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广发证 券 7 - - - - - 国泰君 安 4 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 招商证 券 3 - - - - - 中原证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 兴业证 券 4 - - - - - 齐鲁证 券 3 - - - - - 中信证 券 3 - - - - - 长江证 券 3 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 华福证 券 2 - - - - - 申银万 国 3 - - - - - 银河证 券 3 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 光大证 券 3 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 东方证 券 2 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 东北证 券 2 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 平安证 券 4 - - - - - 中投证 券 3 - - - - - 信达证 券 2 - - - - - 联讯证 券 2 - - - - - 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 30 页共 31 页 方正证 券 6 - - - - 增加 2 个 单元数 量 厦门证 券 1 - - - - - 东兴证 券 2 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 华泰证 券 6 - - - - 增加 2 个 单元数 量 国信证 券 4 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 北京高 华 1 - - - - - 安信证 券 5 - - - - - 第一创 业证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 宏源证 券 3 - - - - - 中银国 际 2 - - - - - 国元证 券 2 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 中信建 投 4 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 民生证 券 2 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 中信证 券( 浙 江) 1 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 德邦证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 英大证 券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 万联证 券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务状 况良 好, 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 经营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; (3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; 广发纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 31 页共 31 页 (4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个 股的高 质量 报告 ,并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求, 提供专 门的 研究 报告 ; (5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ,提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ; (6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对 交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ,确定 选用 交易 单元 的券 商。 (2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金托 管 人。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 广发证 券 154,137,6 73.03 100.00% 18,787,92 3,000.00 100.00% - - 广发基金管理有限公 司 二〇一五年八月二十 八日