对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发信息联接(000942)

广发信息联接:2015年半年度报告摘要

广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 
2015 年 半 年度 报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 
第 2 页共 36 页 
1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 1 月 29 日起 至 6 月 30 日 止。


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页共 36 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发信 息技 术联 接 基金主 代码 000942 交易代 码 000942 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 29 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 163,566,387.10 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金主 代码 159939 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 8 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳交 易所 上市日 期 2015 年 2 月 5 日 基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF , 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差最 小化 。 投资策 略 本基金 为 ETF 联接基金 , 主要通 过投 资于 目标 ETF 实现对 标的 指数 的紧 密跟踪 。 本基 金力 争将 本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪 偏离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以内 ,年 化跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。 业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基金 ,风险 与收 益高 于混 合型 基金、 债券 型基 金与 货 币市场 基金 。 本 基金 为指 数型基 金, 具有 与标 的指 数、 以 及标 的指 数所 代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页共 36 页 建指数 化投 资组 合, 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调 整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净 值的 95% 。 业绩比 较基 准 中证全 指信 息技 术指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市 场基金 。 本基 金为 指数 型 基金 , 主 要采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 的表 现, 具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电 话 020-83936666 010-66594896 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2015 年 1 月 29 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 109,993,287.30 本期利 润 115,815,613.76 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5258 本期基 金份 额净 值增 长率 56.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5037 期末基 金资 产净 值 256,016,891.73 期末基 金份 额净 值 1.5652 注:(1) 本基 金合 同 2015 年 1 月 29 日 生效 ,至 披 露时点 未满 半年 。 (2) 所 述基 金财 务指 标不 包括持 有人 认购 和交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页共 36 页 所列数 字。 (3 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (4) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -20.69% 4.06% -18.02% 3.94% -2.67% 0.12% 过去三 个月 17.75% 3.19% 20.41% 3.14% -2.66% 0.05% 自基金 合同 生 效起至 今 56.52% 2.69% 64.73% 2.69% -8.21% 0.00% 注:(1) 业绩 比较 基准 为:95%× 中 证全 指信 息技 术指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 (税 后) 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 1 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日) 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页共 36 页 注:(1) 本基 金合 同生 效 日期 为 2015 年 1 月 29 日 ,至披 露时 点本 基金 成立 未满一 年。 (2) 本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 3 个 月, 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同有 关 规定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外 证券投 资管 理(QDII )和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、 数据策 略投 资部 、 国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 互 联网金 融部 (下 辖杭 州理 财中心 ) 、 北京 办事 处、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页共 36 页 北京分公司、广州分公司 、上海分公司。此外,还 出资设立了广发国际资产 管理有限公司( 香港子 公司) 、瑞 元资 本管 理有 限 公司。 截至 2015 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理七 十五 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资 基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债 券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、 广发现 金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型 证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广 发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指 数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息 技 术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证 券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证 券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、 广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页共 36 页 易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金 发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚 康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券 投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式 指数证 券投 资基 金, 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ,公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投 资组合 和社 保基 金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陆志明 本基金 的基 金 经理; 广发 中 小板 300ETF 及联接 基金 的 基金经 理; 广 发深 100 指数 分级基 金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指可 选 消费 ETF 及联 接基金 的基 金 经理; 广发 百 发 100 指数 基 金的基 金经 理;广 发中 证 全指医 药卫 生 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 全指信 息技 术 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指金 融 地产 ETF 基金 的基金 经理 ; 广发医 药卫 生 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指能 源 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 2015-01-2 9 - 16 年 男, 中国 籍, 经济 学硕 士, 持有基 金业执 业资 格证 书,1999 年 5 月 至 2001 年 5 月在 大鹏 证券 有限公 司任研 究员 ,2001 年 5 月至 2010 年 8 月 在深 圳证券 信息 有 限公司 任部门 总监 ,2010 年 8 月 9 日至 今任广发基金管理有限公司数量 投资部 总经 理,2011 年 6 月 3 日 起任广 发中小 板 300 交 易 型开放 式指数 证券 投资 基金 的基 金经理, 2011 年 6 月 9 日 起任 广发 中小板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ,2012 年 5 月 7 日起 任广 发深 证 100 指数 分级基 金的基 金经 理,2014 年 6 月 3 日 起任 广发中 证全 指 可选消 费 ETF 基金的基 金经 理,2014 年 10 月 30 日起 任广 发百 发 100 指数 基金的 基金 经理 ,2014 年 12 月 1 日 起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF 基金的基 金经 理,2015 年 1 月 8 日 起任 广发中 证全 指 信息技 术 ETF 基金的基 金经 理,2015 年 1 月 29 日起 任广 发中 证全 指信息 技术 ETF 联接基金的 基金 经理, 2015 年 3 月 23 日 起任 广发 中证全 指 金 融 地 产 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 2015 年 4 月 15 日 起任 广发可 选消费 联接 基金 的基 金经 理, 2015 年5 月6 日起 任广 发医 药卫 生联接广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页共 36 页 中证全 指原 材 料 ETF 基金的 基金经 理; 数 量投资 部总 经 理 基金的 基金 经理 ,2015 年 6 月 25 日起任 广发 中证 全指 能源 ETF 和 广发中 证全 指原 材料 ETF 基金的 基金经 理。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金 持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金运作合法 合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照“ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页共 36 页 本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况,但成交较少的 单边交易量不超过该证 券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 (1) 投资 策略 作为 ETF 联接基 金, 本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略, 主要 持有 广发 中证全 指信 息技 术 ETF 及指数成 份股 等, 间 接复制 指数 ,同 时积 极应 对成份 股调 整、 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪 效果带 来的 冲击 ,进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。 (2) 运作 分析 报告期 内, 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的净 值增长 率 为 56.52% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 64.73% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 今年上 半年 ,在 经济 改革 等因素 的预 期下 ,市 场走 出了波 澜壮 阔的 上涨 行情 ,但在 2 季度 末 , 受资金流动性并非很充裕 ,政府清场外配资,中小 股票估值过高,希腊债务 问题迟迟没有明朗等因 素的影响,市场可谓内忧 外患,出现了 前所未有的 快速深度回调,随着政府 强有力的救市措施,市 场逐渐企稳。展望下半年 ,政府会逐步落实经济改 革的各项措施,未来经济 有望健康持续发展。互 联网+ 是 全球 未来 的发 展方 向, 背 后体 现了 信息 技术 的潜在 产业 机会 , 尤 其对 软件企 业来 说, 未来 充 满了机遇和发展,信息技 术将会更深一步地推动全 球一体化,未来继续看好 信息技术板块的业绩表 现。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工 程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ,广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页共 36 页 在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ,以保证其持续适用。 基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 , 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化、 证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素,向估值委员会提 出估值建议,确保估值 的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和 方法进行核查,确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力 和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立,基金经理不参与估值 的具体流程,但若存在 对相关投资品种估值有失 公允的情况,可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益 冲突,一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任 公司、中 证指数 有限 公司 签署 服务 协议, 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中“ 基金 的收 益与分 配” 之“ 基金 收益分 配原则” 的相关 规定, 本基 金本报 告期 内 未进行 利润 分配 ,符 合合 同规定 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称“ 本托管人” )在广发 中证全指信息技术 交易型开 放式指数 证券投资基金发起式联接 基金(以下称“ 本基金” )的托管过程 中,严格遵守《 证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议 的有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页共 36 页 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 6 月 30 日 资产: - 银行存 款 21,012,928.54 结算备 付金 18,361,188.28 存出保 证金 108,921.82 交易性 金融 资产 256,012,856.21 其中: 股票 投资 27,934,779.41 基金投 资 228,078,076.80 债券投 资 - 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 - 应收证 券清 算款 16,392,113.63 应收利 息 6,549.67 应收股 利 - 应收申 购款 1,823,683.77 递延所 得税 资产 - 其他资 产 631,682.65 资产总计 314,349,924.57 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 负债: - 短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 57,587,610.01 应付管 理人 报酬 15,600.58 应付托 管费 3,120.12 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 414,762.19 应交税 费 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页共 36 页 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 311,939.94 负债合计 58,333,032.84 所有者权益: - 实收基 金 163,566,387.10 未分配 利润 92,450,504.63 所有者权益合计 256,016,891.73 负债和所有者权益总 计 314,349,924.57 注: 1 、 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值人民 币 1.5652 元 , 基 金 份额总 额 163,566,387.10 份。 2、本 会计 期间 为 2015 年 1 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 6 月 30 日。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2015 年 1 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 29 日 (基金 合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 117,123,745.89 1.利息 收入 157,360.24 其中: 存款 利息 收入 157,360.24 债券利 息收 入 - 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 - 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) 110,352,724.77 其中: 股票 投资 收益 22,389,295.31 基金投 资收 益 87,945,664.63 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 17,764.83 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 5,822,326.46 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 791,334.42 减:二、费用 1,308,132.13 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页共 36 页 1.管 理人 报酬 143,636.68 2.托 管费 28,727.29 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 968,426.49 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 167,341.67 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 115,815,613.76 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 115,815,613.76 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2015 年 1 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 29 日(基金 合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 260,483,590.56 - 260,483,590.56 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 115,815,613.76 115,815,613.76 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -96,917,203.46 -23,365,109.13 -120,282,312.59 其中:1.基 金申 购款 547,058,954.91 313,905,944.76 860,964,899.67 2.基金 赎回 款 -643,976,158.37 -337,271,053.89 -981,247,212.26 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 163,566,387.10 92,450,504.63 256,016,891.73 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 王志 伟,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页共 36 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中证全指信息技术交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金( 以 下简 称“ 本基金”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会(“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2014]1269 号《 关于 准予 广 发中证 全指 信息 技术 交易型开放式指数证券投 资基金及联接基金注册的 批复》核准,由基金发起 人广发基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法 》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 等有关规定和《广发中 证全指 信息 技术 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金基 金合 同》 发起, 于 2015 年 1 月 29 日 募集 成立。 本基 金的 基金管 理人 为广 发基 金管 理有限 公司 , 基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公 司。 本基金 募集 期 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 23 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限 不定, 首次 募集 资金 为人 民币 260,483,590.56 元, 有 效认购 户数 为 3,427 户。 其 中, 认 购款 项在 基金 验资确 认日 之前 产生 的银 行利息 共计 人民 币 43,686.05 元, 折合 基金 份额 43,686.05 份, 按照 基金 合 同的有关约定计入基金份 额持有人的基金账户。本 基金募集资金经德勤华永 会计师事务所(特殊普 通合伙 ) 验资 。 基 金合 同于 2015 年 1 月 29 日生 效, 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 260,483,590.56 份。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定,本 基金 的投 资范 围包 括:目 标 ETF 基金份 额、 标的指 数成 份股 及备 选成 份股。 可 少量 投资 于 非成份 股 ( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ) 、 银行 存 款、 债 券、 债券 回购 、 权证、股指期货、资产支 持证券、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会 允许本基金投资的其他 金融工 具 。 本 基金 投资 于 目标 ETF 的比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% , 每 个 交易日 日终 在扣 除股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府 债 券, 权证 及其 他金 融工 具的 投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 本基 金的业 绩比 较基 准 : 中证全 指信 息技 术指 数。 本基金 的财 务报 表 于 2015 年 8 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称“ 企 业 会计准 则”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制,同 时在具 体会 计核算 和 信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页共 36 页 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2015 年 1 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日止 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 6.4.4 重要会计政策和会计 估计 6.4.4.1 会计年度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会 计 期间 为 2015 年 1 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 6 月 30 日止 。 6.4.4.2 记账本位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 1. 金 融资 产的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当 期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资、 基金 投 资和衍 生工 具投 资( 主 要为 权证投 资) 等 , 其 中 股 票投资、债券投资和基金 投资在资产负债表中作为 交易性金融资产列报,衍 生工具投资在资产负债 表中作 为衍 生金 融资 产列 报。 本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可 确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。 2. 金 融负 债的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其 他金融 负债 。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页共 36 页 损益;支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利 息,单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量,公允价值变动 形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ;应收款项和其他金融 负债采 用实 际利 率法 ,以 摊余成 本进 行后 续计 量。 满足下 列条 件之 一的金 融 资产, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ; (2) 该金融 资产 已转 移 , 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ;(3) 该金 融资 产 已转移,虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了 对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的,才能终止 确认该金融负债或其一 部分。 1.


以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 (1) 股票 投资 买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ,相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。 因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价,于股权分置实施复 牌日冲减股票投资 成本; 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股 票,于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ,计 算确 定增 加的 股票数 量。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (2) 债券 投资 买入债券于交易日按债券 的公允价值入账,相关交 易费用直接计入当期损益 ,上述公允价值不 包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券,于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券 的认购 成本 进行 分摊 ,确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。 买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券,根据其发行价 、到期价和发行期 限推算 内含 利率 后, 逐日 确认债 券利 息收 入。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (3) 基金 投资 买入基 金于 交易 日按 基金 的公允 价值 入账 ,相 关的 交易费 用直 接计 入当 期损 益。 卖出基 金于 交易 日确 认基 金投资 收益 ,卖 出基 金按 移动 加 权平 均法 结转 成本 。 (4) 权证 投资 买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页共 36 页 获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ,在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例, 计算确 定 增加的 权证 数量, 成本为 零。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证,于实际取得日按照 估值方法对分离交 易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊, 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。


2.


贷 款及 应收 款项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出 的资金 。 买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。 3.


其 他金 融负 债 卖出回 购金 融资 产款 卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所 融入的 资金 。 卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。 6.4.4.5 金融资产 和金融 负 债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中,出售一项资产所能收 到或者转移一项负 债所需支付的价格。本基 金对以公允价值进行后续 计量的金融资产与金融负 债根据对计量整体具有 重大意义的最低层次的输 入值确定公允价值计量层 次。第一层次输入值是在 计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价;第二层 次输入值是除第一层次输 入值外相关资产或负债 直接或 间接 可观 察的 输入 值;第 三层 次输 入值 是相 关资产 或负 债的 不可 观察 输入值 。 针对本 基金 投资 的金 融资 产和金 融负 债, 按照 如下 原则进 行公 允价 值估 值: (1) 对存在 活跃 市场的 投资 品种, 如估 值日 有市价 的 ,采用 市价 确定 公允价 值 ;估值 日无 市价 , 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的,采用 最近交 易市 价确 定公 允价 值。 (2) 对存在 活跃 市场的 投资 品种, 如估 值日 无市价 且 最近交 易日 后经 济环境 发 生了重 大变 化或 证 券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件或基金 管理人估值委员会认为必 要时,应参考类似投资广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页共 36 页 品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价值 。 (3) 当投资 品种 不再存 在活 跃市场 ,基 金管 理人估 值 委员会 认为 必要 时,采 用 市场参 与者 普遍 认 同,且被以往市场实际交 易价格验证具有可靠性的 估值技术,确定投资品种 的公允价值。估值技术 包括参考熟悉情况并自愿 交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金 融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定 价模型等。采用估值技术 时,尽可能最大程度使 用市场 参数 ,减 少使 用与 本基金 特定 相关 的参 数。 (4) 对于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除 外) ,采 用第 三方 估值 机构 所提供 的估 值确 定公 允价 值,另 有规 定的 除外 。 6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本 基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且目前可执行该 种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外,金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示,不予 相互抵 销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基 金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时,相关款项中 包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比 例,损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金 赎回确 认日 认列 ,并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 1. 利 息收 入 (1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。 (2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 , 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利 息 扣除 适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额,逐日确认债券 利息收入。贴息债视同广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页共 36 页 到期一次性还本付息的附 息债,根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后,逐日确认债券 利息收 入。 (3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提, 若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ,则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。 2. 投 资收 益 (1) 股票投资收益于交 易日按卖出股票交易日的 成交总额扣除应结转的股 票投资成本的差额 确认。 (2) 债券投资收益于交 易日按卖出债券交易日的 成交总额扣除应结 转的债 券投资成本与应收 利息(若有) 后 的差 额确 认。 (3) 基金投资收益于交 易日按卖出或赎回基金的 成交总额扣除应结转的基 金投资成本的差额 确认。 (4) 衍生工具投资收益 于交易日按交易日的成交 总额扣除应结转的衍生工 具投资成本后的差 额确认 。 (5) 股票现金股利收入 于除息日按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除由上市公司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 。基 金现 金红 利于除 息日 确认 为投 资收 益。 3. 公 允价 值变 动收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允 价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ,并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.50% 的 年费 率逐 日计 提。 2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.10% 的年 费率 逐日 计提 。 3. 本基 金收 取指 数许 可使用 费, 本基 金管 理人 将根据 与指 数许 可方 签订 的指数 许可 使用 协议 , 从基金 财产 中计 提指 数使 用费。 4. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交易费 用。 5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 6.4.4.11 基金的收益分配政 策 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页共 36 页 1. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 , 每份 基金 份额 每 次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润的 10% , 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利 自动转 为基 金份 额进 行再 投资; 若投 资 者 不选 择, 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红; 3. 本 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值 ; 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 4. 本 基金 每一 基金 份额 享 有同等 分配 权; 5. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度,本基金整体为一个 报告分部,且向管 理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性,根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称“ 估值 处理 标准” ) ,本 基金 自 2015 年 3 月 17 日 起, 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益 品种的估值方法进行调整 ,采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值, 估值处理标准另有规定 的除外 。 于 2015 年 3 月 17 日, 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页共 36 页 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠 政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工 作的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: 1.


以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 。 2.


对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 , 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 , 股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3.


对基金 取得 的股 票股息 、红 利收 入, 由上 市公司 在向 基金 支付 上述 收入时 代扣 代缴 个人 所 得税, 个人 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 4.


对基金取 得的债券 利 息收入,由 发行债券 的企 业在向基金 支付上述 收入 时代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5.


对 于基 金从 事 A 股 买 卖, 自 2008 年 9 月 19 日 起,出 让方 按 0.10% 的税 率缴纳 证券( 股票) 交易印 花税 ,受 让方 不再 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税。 6.


基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页共 36 页


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 84,394,358.59 12.31% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 76,839.09 15.25% 0.00 0.00% 注: 1. 股票 交易 佣金 的计 提 标准 : 支付 佣金= 股票 成交 金额× 佣 金比 例- 证管费- 经手费- 结算风 险金 (含 债券交 易) 。 2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 3.本基 金对 该类 交易 的佣 金计算 方式 是按 合同 约定 的佣金 率计 算。 该类 佣金 协议的 服务 范围 还包 括 佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。1. 股票 交易 佣金的 计提 标准 :支 付 佣金= 股 票成 交金 额× 佣金 比例- 证管费- 经手 费- 结算 风险金 (含 债券 交易 )。 2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 3.本基 金对 该类 交易 的佣 金计算 方式 是按 合同 约定 的佣金 率计 算。 该类 佣金 协议的 服务 范围 还包 括 佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页共 36 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 143,636.68 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 180,641.53 注: 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额 (若为 负数 ,则 取 0 )的 0.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 -前一 日所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值, 若为 负数 , 则 E 取 0 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理 费划款 指令 , 基金 托管 人 复核后 于次 月前 5 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 28,727.29 注: 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额 (若为 负数 ,则 取 0 )的 0.1% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 : H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值-前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 ,若 为负 数, 则 E 取 0 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基 金托 管人 复 核后于 次月 前 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 (含 回购 )交 易。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页共 36 页 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 29 日 )持 有的 基金 份额 10,000,200.02 期初持 有的 基金 份额 - 期间申 购/ 买 入总 份额 13,231,241.09 期间因 拆分 变动 份额 - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 期末持 有的 基金 份额 23,231,441.11 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 14.20% 注:基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关 规定支 付。


6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 21,012,928.54 131,223.01 注: 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 , 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 债券。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 末持有 142,548,798.00 份目标 ETF 基金广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 份额 ,占 其总份 额的 比例 为 31.48% 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 26 页共 36 页 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00006 6 长城电 脑 2015-06 -18 重大事 项 21.54 - - 3,200.00 63,904.00 68,928.00 - 00074 8 长城信 息 2015-06 -18 重大事 项 34.88 - - 3,200.00 110,080.00 111,616.00 - 00210 6 莱宝高 科 2015-04 -07 重大事 项 16.42 - - 8,400.00 138,096.00 137,928.00 - 00221 4 大立科 技 2015-06 -15 重大事 项 15.44 - - 600.00 11,951.02 9,264.00 - 00228 8 超华科 技 2015-06 -08 重大事 项 17.75 2015-0 8-17 15.98 2,100.00 33,311.12 37,275.00 - 00230 8 威创股 份 2015-06 -12 重大事 项 31.00 - - 72.00 1,947.67 2,232.00 - 00252 8 英飞拓 2015-06 -25 重大事 项 15.18 2015-0 7-02 13.66 1,600.00 26,320.00 24,288.00 - 00257 7 雷柏科 技 2015-06 -10 重大事 项 80.60 - - 200.00 16,837.36 16,120.00 - 00263 6 金安国 纪 2015-06 -29 重大事 项 22.10 - - 3,080.00 75,349.26 68,068.00 - 30000 7 汉威电 子 2015-06 -29 重大事 项 74.72 2015-0 8-24 67.25 2,000.00 158,416.00 149,440.00 - 30007 4 华平股 份 2015-06 -29 重大事 项 15.39 2015-0 7-14 16.00 4,000.00 70,600.00 61,560.00 - 30015 5 安居宝 2015-06 -15 重大事 项 40.14 2015-0 7-20 32.54 100.00 4,495.98 4,014.00 - 30016 2 雷曼光 电 2015-04 -15 重大事 项 23.40 2015-0 7-20 21.06 1,900.00 44,884.68 44,460.00 - 30020 3 聚光科 技 2015-04 -20 重大事 项 41.19 2015-0 8-12 33.88 600.00 22,608.00 24,714.00 - 30021 2 易华录 2015-06 -30 重大事 项 64.12 2015-0 7-13 54.00 2,800.00 177,320.00 179,536.00 - 30026 9 联建光 电 2015-06 -30 重大事 项 28.81 - - 4,200.00 128,562.00 121,002.00 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 27 页共 36 页 30037 3 扬杰科 技 2015-06 -09 重大事 项 82.50 2015-0 7-14 74.25 300.00 26,193.07 24,750.00 - 30037 7 赢时胜 2015-05 -20 重大事 项 145.51 2015-0 7-15 168.99 400.00 62,272.00 58,204.00 - 30038 3 光环新 网 2015-06 -17 重大事 项 97.06 - - 450.00 43,509.39 43,677.00 - 30039 2 腾信股 份 2015-06 -30 重大事 项 133.74 2015-0 7-14 147.11 200.00 37,080.00 26,748.00 - 60007 4 中达股 份 2015-06 -26 重大事 项 20.92 - - 6,600.00 144,980.00 138,072.00 - 60041 0 华胜天 成 2015-05 -28 重大事 项 47.84 2015-0 7-22 43.06 800.00 36,369.50 38,272.00 - 60060 2 仪电电 子 2015-04 -14 重大事 项 10.28 2015-0 8-07 11.31 8,400.00 86,352.00 86,352.00 - 60065 4 飞乐股 份 2015-06 -29 重大事 项 30.91 - - 8,000.00 269,664.00 247,280.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1.公允 价值 (1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 6.4.4.5 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 28 页共 36 页 于 2015 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 254,289,056.21 元, 属于 第 二层级 的余 额 为 1,723,800.00 元 ,无 属于 第三 层级 的 余额。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于本 基金 投资 的证 券, 若出现 重大 事项 停牌 、 交 易不活 跃( 包 括涨 跌停 时的 交易不 活跃) 、 或 属 于非公开发行等情况,本 基金分别于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间根 据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值 的影响程度,确定相关证 券公允价值应属第二层 次或第 三层 次。 如附 注 6.4.5.2 所 述, 本基 金自 2015 年 3 月 17 日起 , 对 所持 有 的在上 海证 券交 易所 、 深圳证 券交 易 所上 市交 易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种的估 值方 法进 行 调 整 , 采 用第三 方估 值机 构提 供的价 格数 据进 行估 值, 相关固 定收 益品 种的 公允 价值层 次归 入第 二层 次。 (iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 2.除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 27,934,779.41 8.89 其中: 股票 27,934,779.41 8.89 2 基金投 资 228,078,076.80 72.56 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 29 页共 36 页 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,374,116.82 12.53 8 其他各 项资 产 18,962,951.54 6.03 9 合计 314,349,924.57 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,803,443.40 5.78 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 31,600.00 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,873,186.01 5.03 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 226,550.00 0.09 合计 27,934,779.41 10.91 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 30 页共 36 页 值比例( %) 1 300059 东方财 富 14,000 883,260.00 0.35 2 600570 恒生电 子 6,000 672,300.00 0.26 3 002415 海康威 视 14,000 627,200.00 0.24 4 000725 京东方 A 119,000 617,610.00 0.24 5 300104 乐视网 11,000 569,360.00 0.22 6 600703 三安光 电 17,000 532,100.00 0.21 7 600100 同方股 份 21,000 440,790.00 0.17 8 300168 万达信 息 8,000 392,960.00 0.15 9 000503 海虹控 股 8,000 392,000.00 0.15 10 600271 航天信 息 6,000 388,260.00 0.15 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报 告正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002415 海康威 视 7,490,197.38 2.93 2 300104 乐视网 7,352,037.96 2.87 3 600570 恒生电 子 7,093,798.00 2.77 4 000725 京东方 A 7,051,174.00 2.75 5 600100 同方股 份 6,046,268.22 2.36 6 600804 鹏博士 6,001,413.00 2.34 7 600588 用友网 络 5,584,927.20 2.18 8 000503 海虹控 股 5,377,728.66 2.10 9 002230 科大讯 飞 5,192,769.84 2.03 10 600271 航天信 息 4,794,250.40 1.87 11 300059 东方财 富 4,727,758.00 1.85 12 002241 歌尔声 学 4,711,219.51 1.84 13 002065 东华软 件 4,664,997.33 1.82 14 600718 东软集 团 4,027,078.00 1.57 15 300168 万达信 息 3,934,766.58 1.54 16 300253 卫宁软 件 3,626,807.85 1.42 17 002236 大华股 份 3,617,480.63 1.41 18 600703 三安光 电 3,413,642.80 1.33 19 600446 金证股 份 3,407,687.42 1.33 20 603000 人民网 3,404,788.92 1.33 注: 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 31 页共 36 页 行权等 获得 的股 票, 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减 少的股 票, 此外 , “ 买入 金额” (或“ 买入 股票 成本” )、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票收 入” )均 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600570 恒生电 子 7,458,286.12 2.91 2 300104 乐视网 7,122,665.70 2.78 3 000725 京东方 A 7,077,979.19 2.76 4 002415 海康威 视 6,371,991.80 2.49 5 300168 万达信 息 6,171,323.09 2.41 6 600100 同方股 份 5,327,302.84 2.08 7 600271 航天信 息 4,757,049.89 1.86 8 600588 用友网 络 4,594,128.67 1.79 9 600703 三安光 电 4,193,962.85 1.64 10 000503 海虹控 股 3,990,789.68 1.56 11 300002 神州泰 岳 3,749,381.03 1.46 12 300017 网宿科 技 3,639,144.98 1.42 13 002241 歌尔声 学 3,613,582.54 1.41 14 600718 东软集 团 3,584,970.83 1.40 15 002236 大华股 份 3,439,835.67 1.34 16 002065 东华软 件 3,431,208.86 1.34 17 002008 大族激 光 3,351,648.16 1.31 18 002230 科大讯 飞 3,342,322.88 1.31 19 300253 卫宁软 件 3,248,283.02 1.27 20 603000 人民网 3,179,046.51 1.24 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 352,437,567.93 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 333,022,822.12 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 32 页共 36 页 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 根据公开市 场信息 ,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 本报 告期 内, 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 108,921.82 2 应收证 券清 算款 16,392,113.63 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,549.67 5 应收申 购款 1,823,683.77 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 631,682.65 9 合计 18,962,951.54 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 33 页共 36 页 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 7,933 20,618.48 23,747,017.64 14.52% 139,819,369.46 85.48% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,788.02 0.0011% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 23,231,441.1 1 14.20% 10,000,200.0 2 6.11% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 34 页共 36 页 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 23,231,441.1 1 14.20% 10,000,200.0 2 6.11% 三年 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 29 日 )基 金份 额总 额 260,483,590.56


基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 547,058,954.91 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 643,976,158.37 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 163,566,387.10 注:本 基金 于本 报告 期间 成立, 基金 合同 生效 日 为 2015 年 1 月 29 日。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2015 年 4 月 30 日, 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日, 肖雯不 再担 任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。 2015 年 4 月, 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门 稽查或处罚 的情况 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 35 页共 36 页 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 银河证 券 2 91,708,293.53 13.38% 65,151.50 12.93% - 广发证 券 3 84,394,358.59 12.31% 76,839.09 15.25% 增加 1 个 海通证 券 1 490,358,316.16 71.54% 348,351.25 69.14% - 招商证 券 1 18,942,771.77 2.76% 13,456.86 2.67% - 东莞证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - 增加 2 个 安信证 券 1 - - - - - 注:1


交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及 个股的 高质 量报 告, 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ,提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2


交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估,确 定选 用交 易单 元的 券商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基金 托 管人。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商 名称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 摘要 第 36 页共 36 页 海通 证券 - - - - - - 434,185,7 94.04 91.12% 招商 证券 - - - - - - 42,334,18 1.43 8.88% 广发基金管理有限公 司 二〇一五年八月二十 八日