广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发中 证 500ETF
场内简 称 广发 500
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,039,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数的 成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合 ， 并 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市
场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 中 证
500 指 数的 表现 ， 具有与 标的指 数 、 以 及标 的指 数 所代表 的股 票市 场相 似
的风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 蒋松云
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,713,701,122.59
本期利 润 1,468,345,151.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1183
本期基 金份 额净 值增 长率 67.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5006
期末基 金资 产净 值 2,598,183,779.24
期末基 金份 额净 值 2.5006
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.74% 3.78% -10.64% 3.79% -0.10% -0.01%
过去三 个月 22.95% 2.90% 22.79% 2.90% 0.16% 0.00%
过去六 个月 67.42% 2.28% 67.32% 2.28% 0.10% 0.00%
过去一 年 126.13% 1.81% 126.91% 1.81% -0.78% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
150.06% 1.58% 159.10% 1.60% -9.04% -0.02%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 4 月 11 日至 2015 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外
证券投 资管 理（QDII ）和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部 、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策 略投 资部 、 国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 互 联网金 融部 （下 辖杭 州理 财中心 ） 、 北京 办事 处、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司。此外，还 出资设立了广发国际资产 管理有限公司（香港子广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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公司） 、瑞 元资 本管 理有 限 公司。
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理七 十五 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合 型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地 产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚
康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、广发中证全指 能 源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300 指数 基
金的基 金经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经 理
2014-04-0
1
- 11 年
男， 中国 籍， 工学 学士 ， 持 有基金
业执业 证书 ，2004 年 7 月至 2010
年 11 月 在广 发基 金管 理有 限公司
信息技 术部 工作 ， 2010 年 11 月
至 2014 年 3 月任 广发 基金 管理有
限公司数量投资部数量投资研究
员。2014 年 4 月 1 日 起任 广发沪
深 300 指数 、 广发 中证 500ETF 以
及广发 中 证 500ETF 联接(LOF) 基
金的基 金经 理。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进 行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金， 本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对成 份股 调 整、 基 金申 购赎回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生 风 险事 件。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.04% ，年 化跟 踪误差 为 0.67% ，符 合要 求。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是申 购、 赎回 和成份 股调 整因 素， 作为 ETF 基金， 申 赎 影
响相对较小且本基金成立 以来规模稳步增长，目前 的规模水平下，申购赎回 因素对本基金跟踪误差
的影响 较小 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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本报告 期内 ， 本 基金 的净 值增长 率 为 67.42% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 67.32% ， 较 好地 跟踪
了指数 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 年 6 月中 下旬， 受场 外配资 以及 创业 板高 估值 等因素 影响 ， 沪 深市 场出 现了强 烈的 短期 下
挫；截 至 7 月中 旬， 整体 市场恐 慌情 绪得 到有 效遏 制，市 场中 短期 处于 触底 反弹阶 段。 中证 500 指
数上半 年涨 幅 67.32% 。
我们认 为 6 月底 7 月初 ， 整体市 场存 在过 度悲 观的 情绪， 而随 着现 代通 讯技 术的进 步， 也进 一
步导致 了过 度恐 慌 ， 进 而体 现为诸 多股 票流 动性 的极 度枯竭 ， 而流 动性 枯竭 会导 致估值 非理 性降 低 ，
抑制股 价。
中短期 内， 整体 市场 依然 处于反 弹恢 复或 震荡 阶段 ；而中 证 500 指数 风险 较 之创业 板要 低， 波
动性或 收益 率较 之大 盘蓝 筹要高 ，在 中短 期内 ，广 发中 证 500ETF 基金或 将 有相对 较好 的表 现。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用 。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何 重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司、中
证指数 有限 公司 签署 服务 协议， 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本年度 未进 行广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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利润分 配， 符合 合同 规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律 法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金 2015 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 80,098,546.32 11,942,434.50
结算备 付金 24,012,249.13 168,092.00
存出保 证金 9,478,199.36 193,001.81 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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交易性 金融 资产 2,508,734,272.68 2,268,725,566.67
其中： 股票 投资 2,508,734,272.68 2,268,725,566.67
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 35,198,673.31 3,783,966.26
应收利 息 24,339.41 3,988.54
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,657,546,280.21 2,284,817,049.78
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 24,673,951.68 5,153,573.16
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,392,383.94 1,056,086.72
应付托 管费 278,476.78 211,217.33
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,562,450.03 1,487,984.92
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 27,455,238.54 2,042,854.53
负债合计 59,362,500.97 9,951,716.66
所有者权益： - -
实收基 金 1,039,038,319.00 1,523,038,319.00
未分配 利润 1,559,145,460.24 751,827,014.12
所有者权益合计 2,598,183,779.24 2,274,865,333.12
负债和所有者权益总 计 2,657,546,280.21 2,284,817,049.78
注： 报告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 2.5006 元 ， 基 金份 额 总额 1,039,038,319.00
份。
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 12 页共 34 页
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 1,486,285,902.19 121,631,381.30
1.利息 收入 186,182.16 109,252.75
其中： 存款 利息 收入 186,182.16 107,669.18
债券利 息收 入 - 1,583.57
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,721,537,677.38 29,656,686.29
其中： 股票 投资 收益 1,732,104,904.37 12,061,531.13
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -19,668,122.07 -
股利收 益 9,100,895.08 17,595,155.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -245,355,970.75 88,511,965.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 9,918,013.40 3,353,477.01
减：二、费用 17,940,750.35 13,020,830.12
1．管 理人 报酬 6,778,018.80 7,303,011.45
2．托 管费 1,355,603.77 1,460,602.26
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,180,636.60 3,599,211.80
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 626,491.18 658,004.61
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 1,468,345,151.84 108,610,551.18
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,468,345,151.84 108,610,551.18
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,523,038,319.00 751,827,014.12 2,274,865,333.12
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,468,345,151.84 1,468,345,151.84
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-484,000,000.00 -661,026,705.72 -1,145,026,705.72
其中：1.基 金申 购款 1,826,000,000.00 2,764,826,230.47 4,590,826,230.47
2.基金 赎回 款 -2,310,000,000.00 -3,425,852,936.19 -5,735,852,936.19
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,039,038,319.00 1,559,145,460.24 2,598,183,779.24
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,951,038,319.00 226,760,393.31 3,177,798,712.31
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 108,610,551.18 108,610,551.18
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-636,000,000.00 -90,427,613.86 -726,427,613.86
其中：1.基 金申 购款 1,182,000,000.00 105,449,064.33 1,287,449,064.33
2.基金 赎回 款 -1,818,000,000.00 -195,876,678.19 -2,013,876,678.19
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,315,038,319.00 244,943,330.63 2,559,981,649.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦
刚， 会计 机构 负责 人：张 晓章 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金(“ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会(“ 中 国证 监
会”) 证监 许可[2013]165 号 《关 于核 准广 发中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及联 接基 金募 集
的批复》核准，由广发基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《证券投资 基金
运作管 理办 法》 等有 关规 定和《 广发 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 (“基金合
同”) 发起 ，于 2013 年 4 月 11 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金 托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司， 并 于 2013 年 4 月 11 日 获确 认。
本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式，存 续期 限不
定， 募 集期 间净 认购 金额 为人民 币 425,036,920.00 元， 有 效认 购户 数为 3,122 户。 其 中， 认购资 金在
募集期 间产 生的 利息 共计 人民币 1,399.00 元， 折合 基金份 额 1,399.00 份 ，按 照基金 合同 的有 关约 定
计入基 金份 额持 有人 的基 金账户 。 本 基金 募集 资金 经德勤 华永 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙） 验资 。
基金合 同 于 2013 年 4 月 11 日生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 425,038,319.00 份。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份 股。可少量投资于非成份 股（包括中小板、创业板 及其他经中 国证监会核
准上市 的股 票） 、 新股 、 债 券、 权证 、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 须符
合中国证监会的相关规定 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例 遵循届时有效的法律法规 和相关规定。待基金参
与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后，基金 管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险
收益特征并在控制风险的 前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管 理。届时基金参与融资融 券、转融通等业务的风险 控制 原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法
规的要 求执 行， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 决定 。
本基金 的财 务报 表 于 2015 年 8 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称 “ 企
业 会计准 则 ”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制，同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2015 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变 更外 ， 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度
报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “ 估值 处理 标准 ” ） ，本 基金 自 2015
年 3 月 17 日 起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种的估值方法进行调整 ，采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值， 估值处理标准另有规定
的除外 。 于 2015 年 3 月 17 日， 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入 ，包括买 卖股票、 债券的 差价收入 ，股权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他 收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所 得税 。
5) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
6) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收到由 非流通股 股东支 付的股份 、现金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 关系 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金
广发期 货有 限公 司 基金管 理人 母公 司的 全资 子公司
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
- - 1,012,719.40 0.04%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,778,018.80 7,303,011.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,355,603.77 1,460,602.26
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期内 无与 关联 交易 对手进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发中 证 500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金(LOF)
858,519,075.00 82.63% 1,487,852,881.00 97.69%
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
80,098,546.3
2
160,055.41
19,154,028.8
1
88,184.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
300147 香雪制 药 配股认 购 68,556.00 717,095.76
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
600089 特变电 工 配股认 购 581,809.00 2,344,690.27
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30014
7
香雪
制药
2015-0
6-18
2015-0
7-02
配股
流通
受限
10.46 30.80
68,556
.00
717,09
5.76
2,111,5
24.80
-
30048
8
恒锋
工具
2015-0
6-25
2015-0
7-01
新股
流通
受限
20.11 20.11
1,074.
00
21,598
.14
21,598
.14
-
注： 截 至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日止 ， 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限债 券 和广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 20 页共 34 页
权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00006
6
长城电
脑
2015-06
-18
重大事
项
21.54 - - 355,247.00 5,213,547.23 7,652,020.38 -
00051
9
江南红
箭
2015-06
-15
重大事
项
26.06 - - 136,132.00 2,561,372.23 3,547,599.92 -
00054
3
皖能电
力
2015-06
-15
重大事
项
21.36
2015-0
7-14
19.22 316,100.00 4,699,144.73 6,751,896.00 -
00056
6
海南海
药
2015-06
-18
重大事
项
49.97 - - 232,789.00 9,083,071.02
11,632,466.3
3
-
00059
2
平潭发
展
2015-06
-30
重大事
项
29.76
2015-0
7-14
30.00 285,946.00 12,126,822.18 8,509,752.96 -
00065
0
仁和药
业
2015-06
-12
重大事
项
17.17 - - 458,630.00 4,548,177.63 7,874,677.10 -
00066
9
金鸿能
源
2015-05
-04
重大事
项
37.72
2015-0
7-23
33.95 120,014.00 2,947,123.13 4,526,928.08 -
00068
8
建新矿
业
2015-06
-10
重大事
项
17.07 - - 211,956.00 2,240,077.01 3,618,088.92 -
00069
3
华泽钴
镍
2015-06
-30
重大事
项
20.57
2015-0
8-18
22.63 106,068.00 2,919,323.28 2,181,818.76 -
00069
7
炼石有
色
2015-05
-18
重大事
项
33.83 - - 164,032.00 3,368,710.54 5,549,202.56 -
00073
2
泰禾集
团
2015-06
-25
重大事
项
34.20
2015-0
7-02
30.78 199,032.00 5,292,068.14 6,806,894.40 -
00074
8
长城信
息
2015-06
-18
重大事
项
34.88 - - 348,936.00 10,103,034.50
12,170,887.6
8
-
00078
6
北新建
材
2015-04
-10
重大事
项
18.58 - - 408,486.00 4,110,119.92 7,589,669.88 -
00078
8
北大医
药
2015-05
-25
重大事
项
20.72
2015-0
7-21
18.65 225,598.00 3,824,569.55 4,674,390.56 -
00085
0
华茂股
份
2015-05
-07
重大事
项
10.98 - - 347,058.00 2,382,513.10 3,810,696.84 -
00088
7
中鼎股
份
2015-06
-30
重大事
项
24.75 - - 267,378.00 6,675,145.89 6,617,605.50 -
00095
9
首钢股
份
2015-04
-23
重大事
项
6.15 - - 986,455.00 4,711,236.27 6,066,698.25 -
00097 中弘股 2015-05 重大事 6.04 - - 1,130,269.0 4,123,032.28 6,826,824.76 - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 21 页共 34 页
9 份 -25 项 0
00098
2
中银绒
业
2014-08
-25
重大事
项
4.64 - -
1,115,148.0
0
5,129,855.93 5,174,286.72 -
00169
6
宗申动
力
2015-06
-30
重大事
项
17.25
2015-0
8-24
15.53 335,689.00 6,406,066.97 5,790,635.25 -
00201
8
华信国
际
2015-06
-15
重大事
项
44.08 - - 293,690.00 6,099,954.54
12,945,855.2
0
-
00206
9
獐 子
岛
2015-06
-01
重大事
项
19.76 - - 191,809.00 3,171,290.58 3,790,145.84 -
00209
1
江苏国
泰
2015-06
-01
重大事
项
26.22 - - 150,565.00 2,791,968.39 3,947,814.30 -
00210
6
莱宝高
科
2015-04
-07
重大事
项
16.42 - - 360,535.00 5,241,465.68 5,919,984.70 -
00214
3
印纪传
媒
2015-06
-30
重大事
项
32.01
2015-0
7-01
33.50 100,500.00 3,690,211.16 3,217,005.00 -
00218
3
怡 亚
通
2015-06
-01
重大事
项
73.15 - - 419,307.00 14,883,347.97
30,672,307.0
5
-
00219
1
劲嘉股
份
2015-06
-18
重大事
项
19.22 - - 489,168.00 6,492,969.70 9,401,808.96 -
00219
4
武汉凡
谷
2015-06
-18
重大事
项
26.98
2015-0
7-24
24.28 87,195.00 1,353,018.38 2,352,521.10 -
00220
3
海亮股
份
2015-04
-27
重大事
项
12.71 - - 299,596.00 2,024,032.81 3,807,865.16 -
00222
3
鱼跃医
疗
2015-06
-25
重大事
项
67.20
2015-0
7-13
60.48 146,554.00 6,719,630.94 9,848,428.80 -
00222
6
江南化
工
2015-06
-08
重大事
项
13.18 - - 258,978.00 2,527,482.19 3,413,330.04 -
00223
8
天威视
讯
2015-06
-29
重大事
项
23.76 - - 72,627.00 1,530,144.99 1,725,617.52 -
00224
2
九阳股
份
2015-06
-15
重大事
项
19.45
2015-0
7-07
17.51 188,467.00 2,774,578.70 3,665,683.15 -
00226
9
美邦服
饰
2015-05
-22
重大事
项
11.86
2015-0
7-02
10.67 655,195.00 4,373,949.20 7,770,612.70 -
00227
6
万马股
份
2015-06
-30
重大事
项
34.15
2015-0
7-20
30.74 222,401.00 5,913,341.12 7,594,994.15 -
00230
8
威创股
份
2015-06
-12
重大事
项
31.00 - - 258,498.00 4,225,306.04 8,013,438.00 -
00230
9
中利科
技
2015-06
-02
重大事
项
33.39
2015-0
7-21
30.05 207,442.00 5,072,074.20 6,926,488.38 -
00232
0
海峡股
份
2015-06
-26
重大事
项
27.43 - - 12,214.00 233,980.07 335,030.02 -
00232
5
洪涛股
份
2015-06
-03
重大事
项
31.15 - - 304,817.00 5,832,337.02 9,495,049.55 -
00234 潮宏基 2015-05 重大事 19.58 - - 307,582.00 3,252,516.56 6,022,455.56 - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 22 页共 34 页
5 -22 项
00236
8
太极股
份
2015-05
-14
重大事
项
65.52 - - 139,108.00 4,438,298.27 9,114,356.16 -
00241
4
高德红
外
2015-05
-13
重大事
项
39.36 - - 136,355.00 3,428,957.65 5,366,932.80 -
00246
1
珠江啤
酒
2015-06
-04
重大事
项
26.40
2015-0
7-24
23.76 142,419.00 2,310,273.23 3,759,861.60 -
00249
8
汉缆股
份
2015-06
-30
重大事
项
20.57
2015-0
7-20
22.63 10,896.00 146,935.93 224,130.72 -
00255
7
洽洽食
品
2015-06
-29
重大事
项
16.38
2015-0
8-24
14.74 98,871.00 1,738,368.02 1,619,506.98 -
00257
4
明牌珠
宝
2015-06
-04
重大事
项
22.90 - - 201,004.00 2,958,033.59 4,602,991.60 -
00266
2
京威股
份
2015-05
-15
重大事
项
17.84
2015-0
8-13
16.06 78,575.00 1,055,013.75 1,401,778.00 -
00266
5
首航节
能
2015-06
-30
重大事
项
27.70
2015-0
7-01
30.00 174,500.00 4,876,054.55 4,833,650.00 -
00272
7
一心堂
2015-04
-13
重大事
项
78.24
2015-0
8-17
70.42 53,400.00 2,655,723.62 4,178,016.00 -
30014
4
宋城演
艺
2015-06
-18
重大事
项
76.47
2015-0
7-20
68.82 149,761.00 9,138,838.80
11,452,223.6
7
-
30029
1
华录百
纳
2015-06
-30
重大事
项
37.76
2015-0
7-13
34.65 175,606.00 8,926,612.17 6,630,882.56 -
60007
8
澄星股
份
2015-06
-09
重大事
项
15.23
2015-0
7-01
13.71 253,210.00 2,530,470.41 3,856,388.30 -
60011
0
中科英
华
2015-06
-26
重大事
项
13.73 - - 636,392.00 5,901,894.11 8,737,662.16 -
60017
5
美都能
源
2015-06
-29
重大事
项
10.64
2015-0
7-20
9.58 648,819.00 5,393,697.37 6,903,434.16 -
60031
2
平高电
气
2015-06
-23
重大事
项
22.58 - - 342,820.00 6,690,261.14 7,740,875.60 -
60033
3
长春燃
气
2015-05
-29
重大事
项
11.97
2015-0
7-09
10.77 176,026.00 1,820,949.36 2,107,031.22 -
60033
5
国机汽
车
2015-06
-15
重大事
项
37.93
2015-0
7-21
34.14 112,479.00 2,970,536.04 4,266,328.47 -
60036
6
宁波韵
升
2015-05
-22
重大事
项
35.09
2015-0
8-12
31.58 209,150.00 4,731,426.59 7,339,073.50 -
60041
0
华胜天
成
2015-05
-28
重大事
项
47.84
2015-0
7-22
43.06 415,958.00 10,719,478.62
19,899,430.7
2
-
60041
6
湘电股
份
2015-05
-22
重大事
项
22.64
2015-0
7-20
20.35 249,253.00 3,691,196.38 5,643,087.92 -
60048
2
风帆股
份
2015-05
-28
重大事
项
42.38 - - 216,809.00 4,085,152.52 9,188,365.42 -
60049 科达洁 2015-06 重大事 29.64 - - 348,000.00 8,442,520.27 10,314,720.0 - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 23 页共 34 页
9 能 -10 项 0
60057
5
皖江物
流
2014-09
-09
重大事
项
4.11 - - 419,123.00 1,548,534.33 1,722,595.53 -
60058
7
新华医
疗
2015-05
-22
重大事
项
58.63
2015-0
7-03
52.77 172,558.00 7,419,798.75
10,117,075.5
4
-
60064
3
爱建股
份
2015-06
-30
重大事
项
16.73 - - 493,805.00 7,952,558.39 8,261,357.65 -
60064
5
中源协
和
2015-04
-27
重大事
项
79.34 - - 109,431.00 4,680,485.65 8,682,255.54 -
60065
4
中安消
2015-06
-29
重大事
项
30.91 - - 303,386.00 7,742,373.08 9,377,661.26 -
60070
2
沱牌舍
得
2015-06
-29
重大事
项
26.11
2015-0
8-20
28.00 124,269.00 2,797,287.15 3,244,663.59 -
60079
0
轻纺城
2015-05
-25
重大事
项
13.38
2015-0
8-18
12.04 470,513.00 4,015,976.81 6,295,463.94 -
60086
9
智慧能
源
2015-05
-11
重大事
项
29.14
2015-0
7-31
26.23 93,235.00 1,230,016.78 2,716,867.90 -
60087
2
中炬高
新
2015-05
-04
重大事
项
21.62 - - 307,931.00 4,054,679.41 6,657,468.22 -
60087
9
航天电
子
2015-05
-15
重大事
项
24.50 - - 414,756.00 6,319,239.69
10,161,522.0
0
-
60096
7
北方创
业
2015-04
-13
重大事
项
17.12 - - 246,958.00 3,423,895.26 4,227,920.96 -
60097
8
宜华木
业
2015-06
-18
重大事
项
22.44 - - 627,999.00 8,898,276.32
14,092,297.5
6
-
60131
1
骆驼股
份
2015-06
-18
重大事
项
28.20
2015-0
7-15
25.38 226,115.00 4,915,031.75 6,376,443.00 -
60171
8
际华集
团
2015-06
-17
重大事
项
15.12
2015-0
7-02
13.61 863,885.00 7,000,397.63
13,061,941.2
0
-
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
2,001,780,406.41 元，第 二 层级的 余额 为 506,953,866.27 元， 无属 于第 三层级 的 余额。(2014 年 12 月
31 日 ：第 一层 级 2,077,991,953.62 元 ，第 二层 级 190,733,613.05 元， 无第 三层 级的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于本 基金 投资 的证 券， 若出现 重大 事项 停牌 、 交 易不活 跃( 包 括涨 跌停 时的 交易不 活跃) 、 或 属
于非公开发行等情况，本 基金分别于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间根
据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值 的影响程度，确定相关证 券公允价值应属第二层
次或第 三层 次。 如附 注 6.4.5.2 所 述， 本基 金自 2015 年 3 月 17 日起 ， 对 所持 有 的在上 海证 券交 易所 、
深圳证 券交 易 所上 市交 易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种的估 值方 法进 行调 整 ， 采 用第三 方估 值机 构提
供的价 格数 据进 行估 值， 相关 固 定收 益品 种的 公允 价值层 次归 入第 二层 次。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,508,734,272.68 94.40
其中： 股票 2,508,734,272.68 94.40 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,110,795.45 3.92
7 其他各 项资 产 44,701,212.08 1.68
8 合计 2,657,546,280.21 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 38,151,672.31 1.47
B 采矿业
67,083,298.55 2.58
C 制造业 1,470,489,520.21 56.60
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
77,255,351.88 2.97
E 建筑业 57,489,455.62 2.21
F 批发和 零售 业
170,419,805.33 6.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
78,290,267.74 3.01
H 住宿和 餐饮 业
2,961,255.80 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
156,467,183.10 6.02
J 金融业
19,923,698.36 0.77
K 房地产 业
176,574,487.85 6.80
L 租赁和 商务 服务 业
77,530,861.06 2.98
M 科学研 究和 技术 服务 业
12,082,792.56 0.47 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
13,903,964.17 0.54
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
6,681,624.00 0.26
R 文化、 体育 和娱 乐业
48,697,515.23 1.87
S 综合
34,584,018.91 1.33
合计 2,508,586,772.68 96.55
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002183 怡 亚 通 419,307 30,672,307.05 1.18
2 600410 华胜天 成 415,958 19,899,430.72 0.77
3 600978 宜华木 业 627,999 14,092,297.56 0.54
4 601718 际华集 团 863,885 13,061,941.20 0.50
5 002018 华信国 际 293,690 12,945,855.20 0.50
6 002405 四维图 新 292,398 12,807,032.40 0.49
7 000748 长城信 息 348,936 12,170,887.68 0.47
8 600881 亚泰集 团 932,800 11,855,888.00 0.46
9 000566 海南海 药 232,789 11,632,466.33 0.45
10 600895 张江高 科 394,708 11,489,949.88 0.44
11 300144 宋城演 艺 149,761 11,452,223.67 0.44
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300059 东方财 富 52,208,623.76 2.30
2 300168 万达信 息 30,683,132.59 1.35
3 002030 达安基 因 20,839,680.75 0.92
4 000540 中天城 投 19,416,205.72 0.85
5 002183 怡 亚 通 18,480,844.16 0.81
6 300253 卫宁软 件 18,389,832.77 0.81
7 000997 新 大 陆 18,133,699.58 0.80
8 000998 隆平高 科 17,987,951.64 0.79 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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9 000566 海南海 药 17,946,597.77 0.79
10 600446 金证股 份 17,570,450.00 0.77
11 000592 平潭发 展 17,434,482.33 0.77
12 000712 锦龙股 份 17,421,281.57 0.77
13 000748 长城信 息 17,259,734.05 0.76
14 000012 南
玻Ａ 16,994,472.51 0.75
15 002400 省广股 份 15,995,679.64 0.70
16 300033 同花顺 15,926,916.20 0.70
17 002004 华邦颖 泰 15,876,470.35 0.70
18 002063 远光软 件 15,680,525.01 0.69
19 000547 闽福发 Ａ 15,679,526.58 0.69
20 002266 浙富控 股 15,562,353.57 0.68
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300059 东方财 富 118,785,411.92 5.22
2 300168 万达信 息 63,954,840.34 2.81
3 000712 锦龙股 份 32,636,936.79 1.43
4 000977 浪潮信 息 30,937,373.51 1.36
5 601099 太平洋 30,232,029.92 1.33
6 000540 中天城 投 27,797,710.07 1.22
7 002030 达安基 因 27,377,151.41 1.20
8 300253 卫宁软 件 25,882,120.22 1.14
9 000998 隆平高 科 23,931,711.05 1.05
10 000997 新 大 陆 23,584,891.07 1.04
11 000616 海航投 资 23,371,991.64 1.03
12 002266 浙富控 股 20,784,923.54 0.91
13 000012 南
玻Ａ 20,591,439.05 0.91
14 000748 长城信 息 20,585,298.58 0.90
15 000566 海南海 药 20,566,464.55 0.90
16 002285 世联行 20,310,460.07 0.89
17 002063 远光软 件 19,987,484.21 0.88
18 002022 科华生 物 19,549,154.51 0.86
19 300144 宋城演 艺 19,498,565.55 0.86 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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20 300273 和佳股 份 19,433,543.25 0.85
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,616,954,885.36
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,208,237,772.87
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IC1507 IC1507 50.00
83,436,000.0
0
-20,759,237.9
3
-
公允价 值变 动总 额合 计
-20,759,237.9
3
股指期 货投 资本 期收 益
-19,668,122.0
7
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动
-20,759,237.9
3
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对
冲市场下行风险，降低系 统风险损失，提高组合收 益。本基金投资股指期货 符合既定的投资政策和
投资目 标。
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期未 出现被监管部门立案调查 ，或在本报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,478,199.36
2 应收证 券清 算款 35,198,673.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,339.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,701,212.08
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002183 怡 亚 通 30,672,307.05 1.18 重大事 项
2 600410 华胜天 成 19,899,430.72 0.77 重大事 项
3 600978 宜华木 业 14,092,297.56 0.54 重大事 项
4 601718 际华集 团 13,061,941.20 0.50 重大事 项
5 002018 华信国 际 12,945,855.20 0.50 重大事 项
6 000748 长城信 息 12,170,887.68 0.47 重大事 项 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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7 000566 海南海 药 11,632,466.33 0.45 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,142 485,078.58 1,007,110,053.00 96.93% 31,928,266.00 3.07%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
广发中 证 500 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金
联接基 金(LOF)
858,519,075.00 82.63%
2 江海证 券有 限公 司 36,647,400.00 3.53%
3
申银万 国证 券股 份有 限
公司客 户信 用交 易担 保
证券账 户
17,485,000.00 1.68%
4
齐鲁国 际控 股有 限公 司
－客户 资金
3,694,500.00 0.36%
5 方正证 券股 份有 限公 司 10,138,205.00 0.98%
6
安信证 券股 份有 限公 司
融券专 用证 券账 户
10,000,000.00 0.96%
7
齐鲁证 券资 管－ 工商 银
行－齐 鲁滴 泉 1 号集 合
资产管 理计 划
6,965,100.00 0.67%
8
中海信 托股 份有 限公 司
－中海 水 滴 1 号 集合 资
金信托 计划
6,304,300.00 0.61%
9
国泰君 安证 券股 份有 限
公司客 户信 用交 易担 保
证券账 户
6,134,501.00 0.59%
10
中国民 族证 券有 限责 任
公司客 户信 用交 易担 保
证券账 户
4,873,200.00 0.47% 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 4 月 11 日 ）基 金份 额总 额 425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,523,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,826,000,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,310,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,039,038,319.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 4 月 30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票 投 资及 佣金支付情况 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 4 4,596,096,114.21 78.92% 4,184,314.05 79.03% -
国泰君 安 4 439,763,605.29 7.55% 400,361.91 7.56% -
长江证 券 3 420,649,336.32 7.22% 382,961.69 7.23% -
宏源证 券 3 39,314,661.68 0.68% 27,929.96 0.53% -
联讯证 券 2 35,132,651.46 0.60% 31,985.05 0.60% -
中信建 投 4 263,469,709.85 4.52% 239,863.84 4.53% -
银河证 券 3 15,340,127.59 0.26% 13,965.66 0.26% -
华福证 券 2 14,278,082.45 0.25% 12,998.61 0.25% -
平安证 券 4 - - - - -
华泰证 券 6 - - - -
增加 2 席
位
中天证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广发证 券 7 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
方正证 券 6 - - - -
增加 2 席
位
厦门证 券 1 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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东兴证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
中信证 券（ 浙
江）
1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：1 交易 席位 选择 标准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务； 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2 交易 席位 选择 流程 ：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
