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国金鑫安保本(000749)

国金鑫安保本:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
国 金 通 用 鑫安 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月28 日 
 
 
 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国金通 用鑫 安保 本 场内简 称 - 基金主 代码 000749 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 27 日 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,157,989,759.93 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 - 上市日 期 - 注:无 。 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金在 保证 客户 本金 的基 础 上, 力争 为投 资者 创造 高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本 基 金 通 过固 定 比 例投 资组 合 保 险 (CPPI ,Constant Proportion Portfolio Insurance ) 策 略 和 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 (TIPP ,Time Invariant Portfolio Protection ) 策 略 ,在 保本 周 期 中 ,对 资 产 配置 严格 按 照 公司 开发 的保 本模 型进 行 优化 动态 调整 ,确 保投 资 者 的投 资本 金的 安全 性。 同 时, 本基 金通 过积 极稳 健 的 收益 资产 投资 策略 ,竭 力 为基 金资 产获 取更 高的 增值回 报。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金, 属 于证 券投 资基 金中 的中 低 风 险品 种, 其预 期风 险和 预 期收 益低 于股 票型 基金 和 非 保本 的混 合型 基金 ,高 于 货币 市场 基金 和债 券型 基金。 注:无 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 33 页


信息披 露负 责人 姓名 徐炜瑜 张建春 联系电 话 010-88005601 010-63639180 电子邮 箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服 务电 话


4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.gfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 100,987,375.28 本期利 润 103,588,861.26 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0820 本期基 金份 额净 值增 长率 8.30% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0698 期末基 金资 产净 值 1,239,282,841.83 期末基 金份 额净 值 1.070 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.期末可供分 配利润的 计 算方法:如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ,则期末可 供分配利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 33 页


阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.38% 0.31% 0.19% 0.01% 0.19% 0.30% 过去三 个月 5.11% 0.24% 0.58% 0.01% 4.53% 0.23% 过去六 个月 8.30% 0.18% 1.24% 0.01% 7.06% 0.17% 自基金 合同 生效起 至今 7.00% 0.18% 2.29% 0.01% 4.71% 0.17%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、图 示日 期为2014 年 8 月27 日至2015 年6 月30 日。 2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年8 月27 日。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 33 页


国金基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 (证 监许 可[2011]1661 号 ) 批 准, 于 2011 年 11 月 2 日 月成 立, 总 部设在 北京 。2012 年 9 月 公司的 注册 资本 由 1.6 亿 元人民 币增 加至 2.8 亿元人民币。 公司股东 为 国金证券股份 有限公司 、 苏州工业园区 兆润控股 集 团有限公司 、广东宝 丽华新 能源 股份 有限 公司 、涌金 投资 控股 有限 公司 ,四家 企业 共同 出 资 2.8 亿元人 民币 ,出 资 比 例分别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至2015 年06 月 30 日 , 国 金基 金管 理 有限公 司共 管 理8 只开放 式基 金—— 国 金通 用国鑫 灵活 配置 混合 型发 起式 证 券投 资基 金、 国金 通用沪 深 300 指数分 级证券 投资 基金 、 国 金通 用鑫盈 货币 市场 证券 投资 基金、 国金 通用 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金 、 国金通 用鑫 安保 本混 合型 证券投 资基 金、 国金 通用 上证 50 指 数分 级证 券投 资 基金、 国金 通用 鑫运 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国金 通用 众赢 货币 市场证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经 理(助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任 日期 宫雪 基金 经理 2014 年8 月 27 日 - 6 宫雪女 士, 中国 科学 院博 士。2008 年 7 月 至2011 年12 月 在博 时基 金 管理有 限公 司股 票投资 部, 任产 业分 析师 ;2012 年 2 月至 今在国 金通 用基 金管 理有 限公司 , 历 任产 品 经理、 行业 分析 师、 产品 与 金融工 程部 副总 经理、 基金 经理 。2013 年 7 月起任 国金 通 用沪深 300 指数 分级证券 投资基金基 金经 理;2014 年 8 月起 任国 金 通用鑫 安保 本混 合型证 券投 资基 金基 金经 理;2015 年 5 月 起任国 金通 用上 证 50 指 数 分级证 券投 资基 金基金 经理 ;2015 年 6 月 起任国 金通 用鑫 运灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经 理 。 彭俊斌 基金 经理 2015 年4 月 17 日 - 4 彭俊斌 先生 ,清 华大 学博 士。2008 年 5 月 至 2011 年 4 月 在北 京控 制 工程研 究所 任副 主任工 艺师 ;2011 年5 月至 2012 年6 月在 民生证 券股 份有 限公 司任 电子行 业分 析师 ; 2012 年 7 月加 入国 金通 用 基金管 理有 限公 司,任 投资 研究 部高 级分 析师;2014 年 11 月 起 任 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 事 业 部 副 总 经 理 兼 基 金 经 理 助 理 。2015 年 4 月起 任国金通 用国鑫 灵活配置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、2015 年 5 月起任 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 33 页


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金通用 鑫安保本 混合 型证券投资 基金基 金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 , 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 在严 格 控制风险的 基础上,为 基金 份额持有人 谋求利益, 无损 害基金份额 持有人利 益的 行为。本基 金无违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国 金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 , 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严 格控制 交易 公平 执行 ,公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。 在投资决策内 部控制方 面 ,本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投 资对象备选库 和交易对 象 备选库,确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方 面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ,明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分,投资 组合经理 在授权范围内 自主决策 。 建立 投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度,通过 岗 位设置、制 度约束、 技术手 段相 结合 的方 式, 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。 在交易执行控 制方面, 本 基金管理人实 行集中交 易 制度,基金交 易部运用 交 易系统中设置 的 公平交易功能 并按照时 间 优先、价格优 先的原则 严 格执行所有指 令。对于 一 级市场申购 等场外交 易,按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。 本基金 管理 人管 理 有8 只 基金产 品, 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金 和3 只 货币 基金 , 通过交易系统 中的公平 交 易程序,对于 不同投资 组 合同日同向买 卖同一证 券 的指令自动 进行比例 分配, 报告期 内,系统 的 公平 交易程序 运作良好 , 未出现异常情 况。针对 场 外网下交易 业务,公 司依照《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内部场外 、 网下交易业 务的相关 规定,确保各 投资组合 享 有公平的交易 执行机会 。 对于以公司名 义进行的 交 易严格按照 发行分配 的原则或价格 优先、比 例 分配的原则在 各投资组 合 间进行分配。 本报告期 内 ,场外、网 下业务公 平交易 制度 执行 情况 良好 ,未出 现异 常情 况。 公司对旗下各投资组合的 交易行为进行监控和分析 ,对各投资组合不同时间 窗口(1 日、3 日、5 日) 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验, 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内,国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 33 页


未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 ,公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金管理人 建立了对 异 常交易的监控 制度,报 告 期内严格执行 公司相关 制 度,严格控制 旗 下非指 数型 投资 组合 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易, 未发 现存 在异 常交 易行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 报告期,本基 金严格遵 守 基金合同,在 保本周期 中 ,对资产配置 严格按照 公 司开发的保本 模 型进行优化动 态调整, 确 保投资者的投 资本金的 安 全 性。同时, 本基金通 过 积极稳健的 收益资产 投资策 略, 竭力 为基 金资 产获取 更高 的增 值回 报。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期 ,本 基金 份额 净值 增长率 为 8.30% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为1.24% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 2 季度投资增 速下降趋 势 有所放缓,消 费增速出 现 企稳,出口的 降幅也在 收 窄,三大需求 初 步改善显示经 济正逐步 逼 近周期底部, 企稳迹象 初 显。虽然货币 持续宽松 , 但由于对场 外配资杠 杆的严格监管 ,导致证 券 市场短期出现 了较大幅 度 的调整,A 股 的估值也 大 幅回落,市 场整体波 动率大幅 提升 。但货币 环 境持续宽松, 财政支持 也 在加大,企业 的融资成 本 已较之前有 了较为显 著的降 低, 随着 改革 的逐 步推进 和落 地, 有助 于市 场整体 的回 升。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国 证监会相关规 定及基金 合 同关于估值的 约定,严 格 执行内部估值 控制程序 , 对基金所持 有的投资 品种进 行估 值。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金 行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、 具 备 较强专业胜 任能力的 基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估 值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理,并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉 及模型定价的 ,由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果,运营 支持部业国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 33 页


务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一,在基 金估值定 价 过程中,充 分表达对 相关问题及定 价方案的 意 见或建议,参 与估值方 案 提议的制定, 但对估值 政 策和估值方 案不具备 最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突 。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据基金相关 法律法规 和 基金合同,结 合本基金 实 际运作情况, 本报告期 内 ,本基金未进 行 利润分 配, 不存 在应 分配 而未分 配的 情况 。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 本报告期内, 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 2015 年上 半年, 中国 光大 银行股 份有 限公 司在 国金 通用鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金的 托 管 过程中,严 格遵守了 《证 券投资基金 法》 、 《公开 募 集证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券 投资基 金信息披露管 理办法》 及 其他法律法规 、相关实 施 准则、基金合 同、托管 协 议等的规定 ,依法安 全托管了基金 的全部资 产 ,对国金通用 鑫安保本 混 合型证券投资 基金的投 资 运作进行了 全面的会 计核算和应有 的监督, 对 发现的问题及 时提出了 意 见和建议。按 规定如实 、 独立地向监 管机构提 交了本基金运 作情况报 告 ,没有发生任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 诚实信用、 勤勉尽责 地履 行 了作 为基 金托 管人 所应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 2015 年上 半年 , 中 国光 大 银行股 份有 限公 司依 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金运 作管 理办法》 、 《公 开募集证 券 投资基金信 息披露管 理办 法》及其他 法律法规 、相 关实施准则 、基金 合国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 33 页


同、托管协议 等的规定 , 对基金管理人 国金基金 管 理有限公司的 投资运作 、 信息披露等 行为进行 了复核、监督 ,未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的 计算、基金费 用开支等 方 面存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 。 该基金 在 运作中遵守 了《证券 投资基金法》 等有关法 律 法规的要求; 各重要方 面 由投资管理人 依据基金 合 同及实际运 作情况进 行处理 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人国 金 基金管理有限 公司编制 的 “国金通用鑫 安 保本混 合型 证券 投资 基 金2015 年半 年度 报告 ” 进 行 了复核 , 报告 中相 关财 务 指标 、 净 值表 现、 收 益分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 是真实 、准 确和 完整 的。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 国金 通用 鑫安 保本混 合 型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


102,122,612.61 2,311,879.91 结算备 付金


2,475,384.96 7,281,302.37 存出保 证金


233,279.34 91,302.84 交易性 金融 资产


402,988,332.20 1,367,065,025.62 其中: 股票 投资


44,085,484.90 12,406,762.06 基金投 资


- - 债券投 资


358,902,847.30 1,354,658,263.56 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


740,001,735.00 40,000,380.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


7,459,782.06 32,629,599.33 应收股 利


- - 应收申 购款


10,050.00 300.00 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 33 页


递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,255,291,176.17 1,449,379,790.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- 103,209,365.18 应付证 券清 算款


8,897,125.31 - 应付赎 回款


3,647,307.49 2,575,012.65 应付管 理人 报酬


1,555,387.04 1,737,174.63 应付托 管费


207,384.94 231,623.28 应付销 售服 务费


622,154.81 694,869.86 应付交 易费 用


758,323.59 419,112.86 应交税 费


- - 应付利 息


- 86,002.74 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


320,651.16 169,993.72 负债合 计


16,008,334.34 109,123,154.92 所有者权益:





实收基 金


1,157,989,759.93 1,356,492,567.57 未分配 利润


81,293,081.90 -16,235,932.42 所有者 权益 合计


1,239,282,841.83 1,340,256,635.15 负债和 所有 者权 益总 计


1,255,291,176.17 1,449,379,790.07 注:1. 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币 1.070 元 , 基 金 份 额 总 额 1,157,989,759.93 份。 2.上期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2014 年8 月27 日 (基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月31 日止 。


6.2 利润表 会计主 体: 国金 通用 鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


125,198,117.06 - 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 33 页


1.利息 收入


32,632,790.03 - 其中: 存款 利息 收入


556,359.64 - 债券利 息收 入


25,768,841.45 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


6,307,588.94 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


88,115,480.00 - 其中: 股票 投资 收益


83,193,895.45 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


4,348,093.14 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


133,500.00 - 股利收 益


439,991.41 - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 2,601,485.98 - 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


1,848,361.05 - 减: 二、费用


21,609,255.80 - 1.管 理人 报酬


9,669,375.42 - 2.托 管费


1,289,250.03 - 3.销 售服 务费


3,867,750.19 - 4.交 易费 用


1,138,437.38 - 5.利 息支 出


5,416,181.80 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


5,416,181.80 - 6.其 他费 用


228,260.98 - 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 103,588,861.26 - 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 103,588,861.26 -


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国金 通用 鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 33 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,356,492,567.57 -16,235,932.42 1,340,256,635.15 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 103,588,861.26 103,588,861.26 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -198,502,807.64 -6,059,846.94 -204,562,654.58 其中:1.基 金申 购款 4,794,664.71 111,874.97 4,906,539.68 2. 基金 赎回 款 -203,297,472.35 -6,171,721.91 -209,469,194.26 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,157,989,759.93 81,293,081.90 1,239,282,841.83 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) - - - 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - - - 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) - - -


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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 尹庆 军______














______ 聂 武鹏______














____ 于晓 莲____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 国金通用鑫安 保本混合 型 证券投资基金 (以下简 称 “本基金” ) ,系 经中国证 券监督管理委 员 会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会” ) 证监 许可[2014]716 号文 《 关于 核准 国金 通用 鑫安保 本混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》的 核准, 由国 金基 金管 理有 限公司 于 2014 年 7 月 31 日至 2014 年 8 月 22 日向社会公开 募集,募 集 期结束经安永 华明会计 师 事务所(特殊 普通合伙 ) 验证并出具(2014 ) 验字 第 61004823_A03 号验 资报告 后, 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2014 年 8 月 27 日 正式 生效 , 本 基金 为 契约型 开放 式 , 存 续期 限 不定 。 本 基 金 设立 时, 首 次募集 ( 不含 认购 费) 的有效 净认 购金 额为 人民 币 1,442,585,619.80 元 , 折合 1,442,585,619.80 份 基金份 额; 募集 资 金在募 集期 间产 生的 利息 为人民 币 285,939.71 元 , 折合 285,939.71 份 基金 份 额;以 上收 到的 实 收基金 共计 人民 币 1,442,871,559.51 元, 折合 1,442,871,559.51 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管 理人和 注册 登记 机构 均为 国金基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国光 大银 行股份 有限 公司 。 本基金的投资 范围为: 国 内依法公开发 行的各类 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括现金、 银 行存款 (包 括活 期存 款、 定期存 款和 协议 存款 等) 、 债券( 包括 国债 、金 融债 、公司 债、 企业 债、 可转换 债券 、 中 小企 业私 募债、 央行 票据 、 短 期融 资券等 ) 、 资产 支持 证券、 债券回 购、 股票 (包 括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 股指 期货 、 权证 , 以及中 国证 监会 允许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金根据 投资策略 对 安全资产(包 括现金、 银 行存款、债 券、资产 支持证券、债 券回购等 ) 及 风险资产( 股票、股 指 期货、权证等 )两类资 产 的投资比例 进行动态 调整。其中, 股票、股 指 期货、权证等 风险资产 占 基金资产净值 的比例不 高 于 60%;现 金、银 行 存款、债券、 资产支持 证 券、债券回购 等安全资 产 占基金资产净 值的比例 不 低于 40% , 其中现 金 或者到期日在一年以内 的 政府债券投资比例不低 于 基金资产净值的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准 为:一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 33 页


计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统 称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准 则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ; 修订 了 《企 业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ; 上 述7 项 会计 准则 均自 2014 年7 月1 日起 施行 。 2014 年6 月 , 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 , 在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布< 中国证券 投国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 33 页


资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规 定, 自 2015 年 3 月 27 日 起,交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可转换 债券 、资 产 支 持证券 和私 募债 券除 外) 采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 1. 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2. 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入 、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 33 页


别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所 得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个 人所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国金证券 244,739,778.38 29.79% - - 注:本 基金 基金 合同 自2014 年8 月 27 日 起生 效, 无上年 度可 比期 间数 据。 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 33 页


债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 国金证券 8,504,788.10 76.18% - - 注:1. 本基 金基 金合 同 自2014 年8 月27 日起 生效 ,无上 年度 可比 期间 数据 。 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 国金证券 3,530,000,000.00 85.27% - - 注:1. 本基 金基 金合 同 自2014 年8 月27 日起 生效 ,无上 年度 可比 期间 数据 。 6.4.8.1.2 权 证交 易





金 额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比 例 注:1. 本基 金本 报告 期间 未通过 关联 方交 易单 元进 行权证 交易 。 2.本基 金基 金合 同 自2014 年 8 月27 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国金证券 173,860.97 29.28% 262,806.29 36.05% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 33 页


注:1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算,以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取证管 费、经手 费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 3.本基 金基 金合 同 自2014 年 8 月27 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,669,375.42 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,324,826.73 - 注:1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 : H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 3.本基 金基 金合 同 自2014 年 8 月27 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,289,250.03 - 注:1. 本基 金的 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下: 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 33 页


H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 2.本基 金基 金合 同 自2014 年 8 月27 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中国光 大银 行 2,633,990.79 国金通 用基 金管 理有 限公 司 97,988.64 国金证 券 415,842.56 合计 3,147,821.99 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 注:1. 本基金 的销售服 务 费按前一日基 金资产净 值 的 0.60% 年费率计 提。销 售服务费的计 算方法 如下: H= E× 0.60 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 2.基金销售服 务费每日 计 算,逐日累计 至每月月 末 ,按月支付, 由基金管 理 人向基金托 管人发送 基金销 售服 务费 划款 指令 ,基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付 给 登记机 构, 由登 记机 构代 付给销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日期顺 延。 3.本基 金基 金合 同 自2014 年 8 月27 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注:1. 本基 金本 报告 期未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券 (回 购) 交易。 2.本基 金基 金合 同 自2014 年 8 月27 起生 效, 无上 年 度可比 期间 数据 。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 33 页


份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2014 年 8 月 27 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 注:1. 本基 金本 报告 期未 发生管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。 2.本基 金基 金合 同 自2014 年 8 月27 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:1. 本基 金除 管理 人之 外的其 他关 联方 于报 告期 末未持 有份 额。 2.本基 金基 金合 同 自2014 年 8 月27 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国光大银行 102,122,612.61 528,263.03 - - 注:1. 本基金 的活期银 行 存款和部分定 期银行存 款 由基金托管人 中国光大 银 行保管,按 银行同业 利率或 约定 利率 计息 。 2.本基 金基 金合 同 自2014 年 8 月27 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 - 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 - 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 33 页


金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 300487 蓝晓 科技 2015 年6 月24 日 2015 年 7 月 2 日 新股流 通受限 14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 - 300488 恒锋 工具 2015 年6 月25 日 2015 年 7 月 1 日 新股流 通受限 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 - 300480 光力 科技 2015 年6 月25 日 2015 年 7 月 2 日 新股流 通受限 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 - 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002398 建研 集团 2015 年 6 月 8 日 筹划 重大 事项 28.49 2015 年 7 月 1 日 25.64 229,207 5,151,395.09 6,530,107.43 - 600872 中炬 高新 2015 年 5 月 4 日 重大 资产 重组 21.73 - - 56,100 795,171.04 1,212,882.00 - 000786 北新 建材 2015 年 4 月 10 日 重大 资产 重组 18.58 - - 61,000 896,244.92 1,133,380.00 - 002242 九阳 股份 2015 年 6 月 15 日 筹划 重大 事项 19.45 2015 年 7 月 7 日 17.51 55,230 1,029,432.60 1,074,223.50 - 300047 天源 迪科 2015 年 6 月 3 日 筹划 重大 事项 35.88 2015 年 7 月 30 日 32.29 28,800 700,775.52 1,033,344.00 - 002226 江南 化工 2015 年 6 月 8 日 筹划 重大 事项 13.18 - - 67,600 770,462.22 890,968.00 - 002191 劲嘉 股份 2015 年 6 月 18 日 筹划 重大 事项 19.22 - - 45,200 559,748.38 868,744.00 - 300113 顺网 科技 2015 年 5 月 筹划 重大 57.70 2015 年 8 月 51.93 10,600 451,904.00 611,620.00 - 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 33 页


5 日 事项 6 日 300195 长荣 股份 2015 年 6 月 23 日 筹划 重大 事项 31.96 2015 年 8 月 24 日 28.76 14,700 588,917.34 469,812.00 - 002238 天威 视讯 2015 年 6 月 29 日 筹划 重大 事项 23.76 - - 18,770 423,677.22 445,975.20 - 000708 大冶 特钢 2015 年 5 月 13 日 重大 资产 重组 13.92 - - 21,200 256,305.44 295,104.00 -


6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 44,085,484.90 3.51 其中: 股票 44,085,484.90 3.51 2 固定收 益投 资 358,902,847.30 28.59 其中: 债券 358,902,847.30 28.59








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 740,001,735.00 58.95 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,597,997.57 8.33 7 其他各 项资 产 7,703,111.40 0.61 8 合计 1,255,291,176.17 100.00 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 33 页





7.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 154,938.00 0.01 C 制造业 20,712,452.88 1.67 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 638,638.00 0.05 E 建筑业 958,310.92 0.08 F 批发和 零售 业 730,365.00 0.06 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,657,965.67 0.13 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,623,295.20 0.21 J 金融业 5,558,002.00 0.45 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 1,576,740.00 0.13 M 科学研 究和 技术 服务 业 6,530,107.43 0.53 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 219,672.00 0.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,629,654.80 0.21 S 综合 95,343.00 0.01 合计 44,085,484.90 3.56 注:以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 33 页


比例( %) 1 002398 建研集 团 229,207 6,530,107.43 0.53 2 600000 浦发银 行 300,000 5,088,000.00 0.41 3 002415 海康威 视 53,325 2,388,960.00 0.19 4 002056 横店东 磁 63,300 1,980,024.00 0.16 5 600872 中炬高 新 56,100 1,212,882.00 0.10 6 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.09 7 000786 北新建 材 61,000 1,133,380.00 0.09 8 002242 九阳股 份 55,230 1,074,223.50 0.09 9 300047 天源迪 科 28,800 1,033,344.00 0.08 10 002226 江南化 工 67,600 890,968.00 0.07


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 19,405,299.00 1.45 2 600000 浦发银 行 11,488,300.00 0.86 3 600703 三安光 电 10,302,409.00 0.77 4 002415 海康威 视 8,301,154.95 0.62 5 601800 中国交 建 7,769,774.00 0.58 6 000060 中金岭 南 7,739,972.00 0.58 7 300070 碧水源 7,136,684.74 0.53 8 603766 隆鑫通 用 6,991,878.93 0.52 9 000876 新 希 望 6,946,046.08 0.52 10 002344 海宁皮 城 5,869,117.00 0.44 11 601600 中国铝 业 5,848,128.00 0.44 12 002398 建研集 团 5,842,153.47 0.44 13 002038 双鹭药 业 5,778,652.00 0.43 14 000709 河北钢 铁 5,408,554.00 0.40 15 601766 中国南 车 5,357,002.00 0.40 16 002488 金固股 份 5,337,364.00 0.40 17 002324 普利特 5,086,842.00 0.38 18 000400 许继电 气 4,777,535.05 0.36 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 33 页


19 600999 招商证 券 4,647,366.00 0.35 20 002202 金风科 技 4,388,346.55 0.33 注:“ 买入 金额 ”为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 19,406,745.14 1.45 2 603678 火炬电 子 13,650,568.00 1.02 3 601766 中国南 车 10,939,846.77 0.82 4 600703 三安光 电 10,259,108.54 0.77 5 000060 中金岭 南 9,212,964.70 0.69 6 300070 碧水源 7,727,529.43 0.58 7 601800 中国交 建 7,588,100.00 0.57 8 000876 新 希 望 7,401,865.92 0.55 9 002675 东诚药 业 6,645,129.55 0.50 10 002415 海康威 视 6,258,931.69 0.47 11 600000 浦发银 行 6,250,970.00 0.47 12 002038 双鹭药 业 6,178,205.81 0.46 13 002324 普利特 6,052,827.00 0.45 14 601299 中国北 车 6,030,219.00 0.45 15 603766 隆鑫通 用 5,977,760.10 0.45 16 002488 金固股 份 5,714,206.00 0.43 17 601600 中国铝 业 5,375,311.00 0.40 18 000709 河北钢 铁 5,279,352.00 0.39 19 600699 均胜电 子 5,265,437.00 0.39 20 000400 许继电 气 5,050,429.68 0.38 注: “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 396,430,041.63 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 447,581,173.61 注:“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 33 页


7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 60,198,000.00 4.86 其中: 政策 性金 融债 60,198,000.00 4.86 4 企业债 券 0.00 0.00 5 企业短 期融 资券 216,667,000.00 17.48 6 中期票 据 80,215,000.00 6.47 7 可转债 1,822,847.30 0.15 8 其他 - - 9 合计 358,902,847.30 28.96


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011570004 15 赣 高速 SCP004 1,200,000 120,588,000.00 9.73 2 120239 12 国开 39 600,000 60,198,000.00 4.86 3 041460077 14 润华 CP001 500,000 50,755,000.00 4.10 4 1382143 13 尧柏 MTN1 500,000 50,110,000.00 4.04 5 011518001 15 铁 物资 SCP001 300,000 30,294,000.00 2.44


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 33 页


7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 未持 有股指 期货 。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本 基金 参 与 股 指期 货 的 投资 应 符合 基 金 合 同规 定 的 保本 策 略和 投 资 目 标。 本 基 金在 风 险可 控 的前 提 下, 投 资 于流 动 性 好、 交 易 活跃 的 股 指期 货 合 约, 进 行 风险 资 产 的市 值 管 理, 改 善 组合 的 风 险收 益 特征。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 报告期, 本基金 未投资 国债 期货。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 本基金本 报告期 期间未 投资 国债期货 。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 33 页


本 期基 金 投 资 组合 前 十 名证 券 的发 行 主 体 中, 未 有 被监 管 部门 立 案 调 查, 或 在 报告 编 制日 前 一年 内受到公 开谴责 、处罚 的情 况。 7.12.2


本期基金 投资组 合前十 名股 票未超出 基金合 同规定 的备 选股票库 。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 233,279.34 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,459,782.06 5 应收申 购款 10,050.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,703,111.40


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002398 建研集 团 6,530,107.43 0.53 筹划重 大事 项 2 600872 中炬高 新 1,212,882.00 0.10 重大资 产重 组 3 000786 北新建 材 1,133,380.00 0.09 重大资 产重 组 4 002242 九阳股 份 1,074,223.50 0.09 筹划重 大事 项 5 300047 天源迪 科 1,033,344.00 0.08 筹划重 大事 项 6 002226 江南化 工 890,968.00 0.07 筹划重 大事 项


7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 无 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 30 页 共 33 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 13,353 86,721.32 46,756,024.00 4.04% 1,111,233,735.93 95.96%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 436,500.91 0.0400%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 8 月 27 日 ) 基金 份额 总额 1,442,871,559.51 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,356,492,567.57 本报告 期基 金总 申购 份额 4,794,664.71 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 203,297,472.35 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,157,989,759.93 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 31 页 共 33 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 经国金 通用 基金 管理 有限 公司第 一届 董事 会审 议并 通过, 并 向中 国证 券投 资 基金业 协会 完 成 备案 , 基 金管 理人 于2015 年 4 月16 日增 聘吴 富佳 先 生担任 公司 副总 经理 ;2015 年5 月5 日, 本 基金增 聘彭 俊斌 先生 担任 基金经 理。 除了上 述情 况以 外, 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。





10.4 基金投资策 略的改变 报告期 , 本基 金在 保本 周 期中 , 对 资产 配置 严格 按 照公司 开发 的保 本模 型进 行优化 动态 调整 , 确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同 时, 本基 金通 过积极 稳健 的收 益资 产投 资策略 , 竭 力为 基 金 资产获 取更 高的 增值 回报 ,未发 生投 资策 略的 改变 。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 为 本基金 提供 审 计 服务至 今, 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 32 页 共 33 页


金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 1 13,504,589.75 1.64% 9,593.69 1.62% - 方正证券 1 136,389,516.49 16.60% 96,891.20 16.32% - 国金证券 1 244,739,778.38 29.79% 173,860.97 29.28% - 华创证券 1 214,531,241.52 26.12% 152,403.42 25.66% - 申万宏源 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信证券 1 51,536,826.28 6.27% 46,918.77 7.90% - 中信证券山东 1 160,734,822.36 19.57% 114,186.36 19.23% - 注:1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通 知》 ( 证监基字[2007]48 号)的有关规 定要求, 本 基金管理人在 比较了多 家 证券经营机构 的财务 状况、 经营 状况 、研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。 (1 ) 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 : ① 经 营行 为规 范, 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ; ② 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要; ④ 具 有较 强的 研究 能力, 能及时 、 全 面地 提供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场 研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务; ⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。 (2 ) 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下: ① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; ② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 2.本基 金本 报告 期无 交易 单元变 更。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 - - - - - - 国金通用鑫安保本 2015 年半年 度报告摘要 第 33 页 共 33 页


方正证券 983,148.10 8.81% 310,000,000.00 7.49% - - 国金证券 8,504,788.10 76.18% 3,530,000,000.00 85.27% - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - 300,000,000.00 7.25% - - 中信证券山东 1,675,713.30 15.01% - - - -


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 无





国金基金管理有限公司 2015 年 8 月28 日