国 金 通 用 金腾 通 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月28 日
国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金通 用金 腾通 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000540
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年2 月17 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,587,414,984.28 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
注：无 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上， 通 过积 极主 动的 投资 管理， 力争 为投 资者 创造 稳定
的收益 。
投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上， 对短 期 货
币市场 利率 的走 势进 行预 测和判 断， 采取 积极 主动 的 投
资策略 ， 综 合利 用定 性分 析和定 量分 析方 法， 力争 获取
超越比 较基 准的 投资 回报 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动
性、 低 风险 品种 ， 其 预期 收 益和预 期风 险均 低于 债券 型
基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。
注：无 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 徐炜瑜 赵天杰
联系电 话 010-88005601 010-58560666
电子邮 箱 xuweiyu@gfund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4000-2000-18 95568 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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传真 010-88005666 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 177,532,908.82
本期利 润 177,532,908.82
本期净 值收 益率 2.8038%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 13,587,414,984.28
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3475% 0.0136% 0.0288% 0.0000% 0.3187% 0.0136%
过去三 个月 1.2745% 0.0247% 0.0873% 0.0000% 1.1872% 0.0247%
过去六 个月 2.8038% 0.0264% 0.1736% 0.0000% 2.6302% 0.0264%
过去一 年 5.3616% 0.0192% 0.3500% 0.0000% 5.0116% 0.0192%
自基金 合同
生效起 至今
7.4309% 0.0166% 0.4785% 0.0000% 6.9524% 0.0166% 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注：1 、图 示日 期为2014 年 2 月17 日至2015 年6 月30 日。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年2 月17 日。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 （证 监许 可[2011]1661 号 ） 批 准， 于 2011
年 11 月 2 日 月成 立， 总 部设在 北京 。2012 年 9 月 公司的 注册 资本 由 1.6 亿 元人民 币增 加至 2.8
亿元人民币。 公司股东 为 国金证券股份 有限公司 、 苏州工业园区 兆润控股 集 团有限公司 、广东宝
丽华新 能源 股份 有限 公司 、涌金 投资 控股 有限 公司 ，四家 企业 共同 出 资 2.8 亿元人 民币 ，出 资 比
例分别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至2015 年06 月 30 日 ， 国 金基 金管 理 有限公 司共 管 理8国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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只开放 式基 金—— 国 金通 用国鑫 灵活 配置 混合 型发 起式 证 券投 资基 金、 国金 通用沪 深 300 指数分
级证券 投资 基金 、 国 金通 用鑫盈 货币 市场 证 券 投资 基金、 国金 通用 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金 、
国金通 用鑫 安保 本混 合型 证券投 资基 金、 国金 通用 上证 50 指 数分 级证 券投 资 基金、 国金 通用 鑫运
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国金 通用 众赢 货币 市场证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
徐艳芳
基金
经理
2014 年 2
月17 日
- 6
徐艳芳 女士 ，清 华大 学硕 士。2005 年 10 月
至2012 年6 月历 任皓 天财 经公关 公司 财经 咨
询 、 英大 泰和 财 产保 险股份 有 限公 司投 资 经
理。2012 年6 月 加盟 国金 通用基 金管 理有 限
公司 ， 任 投资 研究 部固 定收 益基金 经理 。 2013
年 2 月起增 聘为 国金 通用 国鑫灵 活配 置混 合
型发起 式证 券投 资基 金基 金经理 ； 2013 年12
月 起 增聘 为国 金 通用 鑫盈货 币 市场 证券 投 资
基金基 金经 理；2014 年1 月起任 国金 通用 鑫
利 分 级 债券 型证 券 投资 基金 基 金 经理 ；2014
年 2 月起任 国金 通用 金腾 通货币 市场 证券 投
资基金 基金 经理 ；2015 年6 月起 任国 金通 用
众赢货 币市 场证 券投 资基 金基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金通用 金腾通货 币市 场证券投资 基金基 金
合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 在严 格
控制风险的 基础上,为 基金 份额持有人 谋求利益, 无损 害基金份额 持有人利 益的 行为。本基 金无违
法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。
在投资决策内 部控制方 面 ，本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投
资对象备选库 和交易对 象 备选库，确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方
面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ，明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分，投资 组合经理
在授权范围内 自主决策 。 建立投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度，通过 岗 位设置、制 度约束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易执行控 制方面， 本 基金管理人实 行集中交 易 制度，基金交 易部运用 交 易系统中设置 的
公平交易功能 并按照时 间 优先、价格优 先的原则 严 格执行所有指 令。对于 一 级市场申购 等场外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
本基金 管理 人管 理 有8 只 基金产 品， 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金 和3 只 货币 基金 ，
通过交易系统 中的公平 交 易程序，对于 不同投资 组 合同日同向买 卖同一证 券 的指令自动 进行比例
分配，报告期 内，系统 的 公平 交易程序 运作良好 ， 未出现异常情 况。针对 场 外网下交易 业务，公
司依照《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内部场外 、 网下交易业 务的相关
规定，确保各 投资组合 享 有公平的交易 执行机会 。 对于以公司名 义进行的 交 易严格按照 发行分配
的原则或价格 优先、比 例 分配的原则在 各投资组 合 间进行分配。 本报告期 内 ，场外、网 下业务公
平交易 制度 执行 情况 良好 ，未出 现异 常情 况。
公司对旗下各投资组合的 交易行为进行监控和分析 ，对各投资组合不同时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验， 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内，
未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 ，公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了对 异 常交易的监控 制度，报 告 期内严格执行 公司相关 制 度，严格控制 旗
下非指 数型 投资 组合 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易， 未发 现存 在异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
随着二季度宏 观经济数 据 的弱企稳，工 业增加值 从 低点小幅回升 ，虽然投 资 增速仍有下行 压
力，但随着地 方债务置 换 的进一步完成 ，基建投 资 的托底力度加 强，消费 增 长稳定，进 出口仍偏
弱。在 基本 面弱 势的 环境 下，通 缩隐 忧难 消， 虽 然CPI 从 低点 回升 ，但PPI 仍存在 下行 压力 。
政策继续实行 积极的财 政 政策和宽松的 货币政策 ， 资金面也持续 宽裕，资 金 成本处于历史 低
位。随着无风 险利率的 降 低，权益指数 不断上扬 ， 而债券市场在 上半年有 较 好机会，进 入季度末国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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的权益市场大 幅调整会 影 响后续资金的 风险偏好 ， 债券市场迎来 新的资金 流 入。本基金 在充分考
虑安全性和流 动性的基 础 上，保持稳健 的操作风 格 ，适时调整组 合资产的 配 置，维持适 中的债券
仓位占比，防 范市场和 流 动性风险，同 时自下而 上 精选短期信用 债以防范 个 券的信用风 险，为投
资者提 供稳 健的 投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为2.8038% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.1736% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
经济增 长前 瞻指 标弱 回升 ， 但 新订 单指 数表 现偏 弱 ， 后 续经 济增 长动 能不 强 ， 出 口表 现疲 弱，
虽有政策托底 ，但具体 效 应仍有待观察 ，预计下 半 年经济增速下 行压力仍 较 大，经济仍 依赖地产
投资增速和基 建投资增 速 表现。通胀方 面，随着 猪 肉价格的好转 ，预计后 续 通缩压力有 所缓解，
CPI 企 稳回 升， 但需 求的 弱势使 得 PPI 仍 难有 起色 。
由于基本面偏 弱，而外 围 美国加息预期 在增强， 美 元强势，资金 外流压力 较 大，央行预计 继
续维持 宽松 的货 币政 策， 而权益 市场 的大 幅震 荡也 会影响 资金 风险 偏好 ， 债 券市场 仍有 一定 机会 ，
看好高 评级 品种 和有 票息 保护的 短端 品种 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国
证监会相关规 定及 基金 合 同关于估值的 约定，严 格 执行内部估值 控制程序 ， 对基金所持 有的投资
品种进 行估 值。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收再投资 的 费用；本基金 根据 每日 基 金收益情况， 以
每万份 基金 已实 现收 益为 基准， 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ，并 每日 进行支 付。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
中国民生银行 根据《国 金 通用金腾通货 币市场证 券 投资基金基金 合同》和 《 国金通用金腾 通
货币市场证 券投资基 金托 管协议》 ，托 管国金通 用金 腾通货币市 场证券投 资基 金（以下简 称"国金
金腾通 基金"）。
本报告 期， 中国 民生 银行 在国金 金腾 通基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 依法安全 保 管了基金财产 ，按规定 如 实、独立地 向中国证
监会提交了本 基金运作 情 况报告，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 ， 本托管人对基 金
管理人--国金 基金管理 有 限公司在国金 通用金腾 通 货币市场证券 投资基金 投 资 运作方面 进行了监
督， 对基 金资 产净 值计 算 、 基 金份 额申 购赎 回价 格 的计算 、 基金 费用 开支 等 方面进 行了 认真 复核 ，
未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为。本报告期 ，基金管 理 人--国金基 金管理有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
由国金通用金 腾通货币 市 场证券投资基 金管理人-- 国金基金管理 有限公司 编 制，并经本托 管
人复核 审查 的本 半年 度报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 财务 会计 报告 、 投 资 组合报 告等 内容 真实 、
准确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 通用 金腾 通货币 市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,496,970,183.50 324,163,367.23
结算备 付金
- 1,850,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
5,841,246,511.27 3,722,384,696.26
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
5,841,246,511.27 3,722,384,696.26
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
4,833,812,970.70 2,459,690,009.52
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
90,701,152.52 108,675,546.59
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
110,000.00 7,500.00
资产总 计
16,262,840,817.99 6,616,771,119.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
2,671,477,624.26 1,649,974,285.02
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,816,855.79 953,780.64
应付托 管费
454,213.95 238,445.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
214,515.83 127,379.26
应交税 费
- -
应付利 息
108,906.17 538,265.39
应付利 润
1,046,363.43 484,029.60
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
307,354.28 259,000.00
负债合 计
2,675,425,833.71 1,652,575,185.07
所有者权益：
实收基 金
13,587,414,984.28 4,964,195,934.53
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
13,587,414,984.28 4,964,195,934.53
负债和 所有 者权 益总 计
16,262,840,817.99 6,616,771,119.60
注 ： 本 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
13,587,414,984.28 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国金 通用 金腾 通货币 市场 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年2 月 17 日(基
金合同生效日)至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
195,862,139.87 25,086,354.78
1.利息 收入
162,215,213.25 18,449,230.27
其中： 存款 利息 收入
37,255,721.49 10,917,846.64
债券利 息收 入
75,520,070.03 7,265,175.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
49,439,421.73 266,207.88
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
33,349,426.62 6,558,548.50
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
33,349,426.62 6,558,548.50 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
297,500.00 78,576.01
减： 二、费用
18,329,231.05 1,384,538.63
1．管 理人 报酬
8,179,659.52 825,001.41
2．托 管费
2,044,914.90 206,250.40
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
7,852,678.11 176,383.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,852,678.11 176,383.93
6．其 他费 用
251,978.52 176,902.89
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
177,532,908.82 23,701,816.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
177,532,908.82 23,701,816.15
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 通用 金腾 通货币 市场 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,964,195,934.53 - 4,964,195,934.53
二、本期 经营活动产生
的基金净 值变动数（本
期净 利 润）
- 177,532,908.82 177,532,908.82
三、本期 基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
8,623,219,049.75 - 8,623,219,049.75
其中：1.基 金申 购款 200,404,861,334.54 - 200,404,861,334.54 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
2.基金 赎回 款 -191,781,642,284.79 - -191,781,642,284.79
四、本期 向基金份额持
有人分配 利润产生的基
金净值变 动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -177,532,908.82 -177,532,908.82
五、 期末 所有者 权益 （ 基
金净值 ）
13,587,414,984.28 - 13,587,414,984.28
项目
上年度可比期间
2014 年2 月17 日(基金合同生效日)至2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基
金净值 ）
201,693,057.58 - 201,693,057.58
二、本期 经营活动产生
的基金净 值变动数（本
期净 利 润）
- 23,701,816.15 23,701,816.15
三、本期 基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
2,569,285,090.24 - 2,569,285,090.24
其中：1.基 金申 购款 14,694,202,294.34 - 14,694,202,294.34
2.基金 赎回 款 -12,124,917,204.10 - -12,124,917,204.10
四、本期 向基金份额持
有人分配 利润产生的基
金净值变 动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -23,701,816.15 -23,701,816.15
五、 期末 所有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,770,978,147.82 - 2,770,978,147.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
国金通用金腾 通货币市 场 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，系 经中国证 券监督管理委 员
会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监许 可[2014]128 号文的 核准 ， 由国 金基 金 管理有 限公 司 于 2014国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
年2 月10 日至2014 年2 月 12 日向 社会 公开 募集， 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 验证 并 出
具安永 华明(2014)验字第61004823_A02 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合
同于 2014 年 2 月 17 日生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。 首次 募集扣 除认 购费 后 的
有效净 认购 金额 为人 民币 201,689,000.00 元， 折合 201,689,000.00 份基 金份 额；有 效认 购资 金
在募集 期间 产生 的利 息为 人民币 4,057.58 元 ，折 合 4,057.58 份 基金 份额 ； 以上收 到的 实收 基金
共计人 民币 201,693,057.58 元， 折合 201,693,057.58 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 和注 册
登记机 构均 为国 金基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 民生 银行 股份 有限 公司。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以 内 （含 一年 ） 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 ， 剩余期 限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （含397
天）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天 ） 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的资产支 持证券， 期 限在一年以内 （含一年 ） 的债券回购， 期限在一 年 以内（含一 年）的中
央银行票据， 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 基金的投
资组合比例为 ：投资于 同 一公司发行的 短期企业 债 券及短期融资 券的比例 ， 不得超过基 金资产净
值的 10% ； 本基 金管 理人 管理的 全部 基金 持有 一家 公司发 行的 证券 ，不 超过 该证券 的 10 ％ ；本 基
金管理 人管 理的 全部 基金 持有一 家公 司发 行的 中期 票据， 不超 过该 中期 票据 的10 ％； 除发 生巨 额
赎回的情形外 ，本基金 债 券正回购的资 金余额在 每 个交易日均不 得超过基 金 资产净值的 20%；因
发生巨额赎回 致使本基 金 债券正回购的 资金余额 超 过基金资产净 值 20% 的， 基金管理人应 当在 5
个交易 日内 进行 调整 ；债 券回购 最长 期限 为 1 年， 债券回 购到 期后 不得 展期 ；本基 金买 断式 回 购
融入基 础债 券的 剩余 期限 不得超 过 397 天 ；存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存款 ， 不
得超过基金资 产净值 的 30% ；存放在不具 有基金托 管 资格的同一商 业银行（ 指 具有基金销售 资格
以及合 格境 外机 构投 资者 托管人 资格 的商 业银 行） 的存款 ， 不 得超 过基 金资 产净值的 5% ； 本基 金
投资于定期存 款的比例 不 得超过基金资 产净值 的 30% ，根据协议可 提前支取 且 没有 利息损失 的银
行存款 ，不 受此 限制 ；本 基金持 有的 剩余 期限 不超 过 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利 率
债券摊余成本 总计不得 超 过当日基金资 产净值 的 20% ；本基金投资 于同一原 始 权益人的各类 资产
支持证 券的 比例 ， 不 得超 过基金 资产 净值 的 10 ％ ； 本基金 持有 的全 部资 产支 持证券 ， 其 市值 不得
超过基 金资 产净 值 的20 ％ ； 本基 金持 有的 同一(指 同 一信用 级别)资 产支 持证 券 的比例 ， 不 得超 过
该资产 支持 证券 规模 的 10％； 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支
持证券 ， 不 得超 过其 各类 资产支 持证 券合 计规 模 的10％； 本基 金应 投资 于 信 用级别 评级 为 AAA 以
上( 含 AAA) 的资产支 持证 券。基金持有 资产支持 证 券期间，如果 其信用等 级 下降、不再符 合投资
标准， 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个 月内 予以 全部 卖出。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：人 民币 活 期国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
存款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对 本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2015 年6 月 30 日的 财务
状况以 及2015 年1 月1 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说 明 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
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本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税 务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息 、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
债 券回 购交易 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
注：本 基金 本报 告期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注 ：本 基金 本 报告期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年2月17 日( 基金 合同 生效日)至
2014年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,179,659.52 825,001.41
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
4,089,829.80 412,500.73
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取的基 金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年2月17 日( 基金 合同 生效日)至
2014年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,044,914.90 206,250.40
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民生银行股
份有限公司
52,615,341.10 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国金证券股份有限
公司
- - 221,237.09 0.0080%
北京千石创富资本
管理有限公司
8,360,612.27 0.0615% - - 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
上海国金通用财富
资产管理有限公司
1,437.65 0.0000% - -
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中国民生银行活期存
款
2,496,970,183.50 16,316,095.45 115,720,613.72 575,602.76
中国民生银行定期存
款
- 2,791,616.65 100,000,000.00 427,544.51
注：本基金的 活期银行 存 款和部分定期 银行存款 由 基金托管人中 国民生银 行 保管，按银 行同业利
率或约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 报告 期未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末未 持有 认购新 发或 增发 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
2,671,477,624.26 元， 是 以如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041556010 15 美克
CP002
2015 年 7 月 1
日
100.03 400,000 40,012,566.23
041559019 15 永煤控 2015 年 7 月 1 100.04 1,000,000 100,044,807.16 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
CP001 日
041569014 15 豫能源
CP001
2015 年 7 月 1
日
99.97 3,000,000 299,909,950.90
041465006 14 北营钢
铁 CP001
2015 年 7 月 1
日
100.50 2,500,000 251,246,587.33
011537006 15 中建材
SCP006
2015 年 7 月 1
日
99.99 2,400,000 239,985,485.18
071511005 15 国信证
券 CP005
2015 年 7 月 1
日
100.00 2,000,000 200,000,000.00
041458078 14 同煤
CP002
2015 年 7 月 1
日
100.21 2,000,000 200,423,193.16
041558033 15 新余钢
铁 CP001
2015 年 7 月 1
日
100.02 1,500,000 150,031,035.44
071504004 15 广发
CP004
2015 年 7 月 1
日
100.11 1,400,000 140,150,870.44
071533004 15 华融证
券 CP004
2015 年 7 月 1
日
99.98 1,000,000 99,981,029.30
041559017 15 万丰奥
特 CP001
2015 年 7 月 1
日
100.00 550,000 54,999,784.84
011515007 15 中铝业
SCP007
2015 年 7 月 1
日
100.00 1,000,000 100,000,125.07
071508001 15 东方证
券 CP001
2015 年 7 月 1
日
99.98 1,000,000 99,978,877.18
071524003 15 东兴证
券 CP003
2015 年 7 月 1
日
100.02 800,000 80,015,175.54
071546003 15 国元证
券 CP003
2015 年 7 月 1
日
100.02 1,000,000 100,016,230.76
011580003 15 兖矿
SCP003
2015 年 7 月 1
日
100.62 1,000,000 100,620,105.39
041451044 14 八钢
CP003
2015 年 7 月 1
日
100.64 1,000,000 100,641,363.43
071507002 15 中信建
投 CP002
2015 年 7 月 1
日
100.10 200,000 20,019,948.67
071522003 15 齐鲁证
券 CP003
2015 年 7 月 1
日
99.98 1,000,000 99,980,755.01
150411 15 农发11 2015 年 7 月 1
日
100.40 1,000,000 100,396,340.20
150301 15 进出01 2015 年 7 月 1
日
99.97 1,000,000 99,973,589.58
合计
26,750,000 2,678,427,820.81
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期 末止，本 基 金没有因从事 交易所市 场 债券正回购交 易形成的 卖 出回购证券款 余国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 5,841,246,511.27 35.92
其中： 债券 5,841,246,511.27 35.92
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,833,812,970.70 29.72
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,496,970,183.50 33.80
4 其他各项 资产 90,811,152.52 0.56
5 合计 16,262,840,817.99 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.25
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,671,477,624.26 19.66
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （% ）
原因 调整期
1 2015 年1 月5
日
22.11 巨额赎 回 1 个交 易日
2 2015 年 2 月 31.23 巨额赎 回 2 个交 易日 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
11 日
3 2015 年 2 月
12 日
23.48 巨额赎 回 1 个交 易日
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 150
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 40
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 （ 天数） 原因 调整期
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过180 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 83.48 19.66
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.29 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 4.19 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 7.01 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 17.05 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 119.02 19.66
国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,490,714,360.58 10.97
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 50,113,615.03 0.37
5 企业短 期融 资券 4,300,418,535.66 31.65
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 5,841,246,511.27 42.99
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041569014 15 豫 能源
CP001
3,000,000 299,909,950.90 2.21
2 041465006 14 北 营钢 铁
CP001
2,500,000 251,246,587.33 1.85
3 011537006 15 中 建材
SCP006
2,400,000 239,985,485.18 1.77
4 041458078 14 同煤CP002 2,000,000 200,423,193.16 1.48
5 071511005 15 国 信证 券
CP005
2,000,000 200,000,000.00 1.47
6 041558033 15 新 余钢 铁
CP001
1,500,000 150,031,035.44 1.10
7 071504004 15 广发CP004 1,400,000 140,150,870.44 1.03
8 041451044 14 八钢CP003 1,000,000 100,641,363.43 0.74
9 011580003 15 兖矿
SCP003
1,000,000 100,620,105.39 0.74
10 041451038 14 浙 小商 1,000,000 100,479,110.22 0.74
国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 37
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4756%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1113%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2380%
注：本报告期 内，本基 金 多次面临巨额 赎回，直 接 使得本基金的 偏离度多 次 被动提升到 0.25% 以
上。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金估 值采用 “摊 余成本 法” ， 即估 值对象 以买入 成 本列示 ， 按照 票面利 率或协 议利率并 考虑其
买 入时 的 溢 价与 折 价 ，在 剩 余 存续 期 内 平均 摊 销 ，每 日 计 提损 益 。 本基 金 不 采用 市 场 利率 和 上 市交 易
的债券和 票据的 市价计 算基 金资产净 值。
为 了避 免 采 用 “摊 余 成 本法 ” 计算 的 基 金 资产 净 值 与按 市 场利 率 和 交 易市 价 计 算的 基 金资 产 净值
发 生重 大 偏 离， 从 而 对基 金 份 额持 有 人 的利 益 产 生稀 释 和 不公 平 的 结果 ， 基 金管 理 人 于每 一 估 值日 ，
采用估值 技术， 对基 金持有 的估值对 象进行 重新评 估， 即 “影子 定价 ” 。 当 “摊 余 成本法” 计算的 基金
资 产净 值 与 “ 影子 定 价 ”确 定 的基 金 资 产 净值 偏 离 达到 或 超过 0.25%时， 基 金 管 理 人 应根 据 风 险控 制
的需要调 整组合 ， 其 中， 对 于偏离程 度达到 或超过 0.5%的情形 ， 基金 管理人 应与基 金托管人 协商一 致
后 ，参 考 成 交价 、 市 场利 率 等 信息 对 投 资组 合 进 行价 值 重 估， 使 基 金资 产 净 值更 能 公 允地 反 映 基金 资
产价值。
7.8.2
-
序号 发生日 期
该类浮 动债 占基 金资
产净值 的比 例（ ％）
原因 调整期
7.8.3
本 期基 金 投 资组 合 前 十名 证 券 的发 行 主 体中 ， 未 有被 监 管 部门 立 案 调查 ， 或 在报 告 编 制日 前 一 年内 收国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
到公开谴 责、处 罚的情 况。
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 90,701,152.52
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 110,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 90,811,152.52
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
无
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
226,296 60,042.67 604,137,906.39 4.45% 12,983,277,077.89 95.55%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
33,424.93 0.0002%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年2 月 17 日 ）基 金份 额总 额 201,693,057.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,964,195,934.53
本报告 期基 金总 申购 份额 200,404,861,334.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 191,781,642,284.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,587,414,984.28
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2. 本报告期末，基金管理人的子公司上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称 “ 国金财
富” ） 持 有本 基金 的份 额 为 1,437.65 份 ， 基金 管理 人的子 公司 北京 千石 创富 资本管 理有 限公 司 （以
下简称 “千 石资 本 ” ）持 有本基 金的 份额 为 8,360,612.27 份 ，千 石资 本旗 下 的千石 资本-国圣 1
号资产 管理 计划 持有 本基 金的份 额 为 17,782,569.17 份， 基金 管理 人的 关联 方国金 创新 投资 有限
公司、国金 道富投资服 务 有限公司持有本基金的 份 额分别为 99,963,698.97 份和 2,109,343.35
份，前述持有 人均按照 本 基金《基金合 同》及《 招 募说明书》规 定的申购 规 则及申购费 率办理申
购业务 ，国 金财 富、 千石 资本已 按照 法规 规定 向中 国证监 会进 行了 报告 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经国金通用 基金管 理有限 公司第一届 董事会 审议并 通过，并向 中国证 券投资 基金业协会 完成
备案， 基金 管理 人 于2015 年 4 月16 日增 聘吴 富佳 先 生担任 公司 副总 经理 。
除了上 述情 况以 外， 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本期基 金投 资策 略无 重大 变动。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）为 本基金提供 审计
服务至 今， 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
日信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基字[2007]48 号）的有关规 定要求， 本 基金管理人在 比较了多 家 证券经营机构 的财务
状况、 经营 状况 、研 究水 平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高质 量 的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场国金通用金腾通货币 2015 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
2.本报 告期 新增 日信 证券 一个交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
日信证券 - - - - - -
华创证券 50,633,041.10 100.00% - - - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注：本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超 过0.5% 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
国金基金管理有限公司
2015 年 8 月28 日
