对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国联安小盘(257010)

国联安小盘:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
国 联 安德 盛 小盘 精 选证 券 投资 基 金 
2015 年 半年 度报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国联安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
第 2 页共 30 页 
1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页共 30 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国联安 小盘 精选 混合 基金主 代码 257010 交易代 码 257010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 4 月 12 日 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,234,499,407.57 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 是一 只积 极成 长型 股票基 金, 专注 投资 于中 国 A 股 市场 上具 有成 长潜力 的小 盘股 。 基金 管 理人将 充分 利用 国内 外成 功的基 金管 理经 验 , 在 严格的 风险 控制 机制 下, 采用积 极主 动的 投资 策略 , 通过 多角 度、 多 层次 的基本 面研 究 , 充 分发 掘 小盘股 所具 有的 潜在 成长 性带来 的投 资机 会 , 并 通过波 段操 作的 择时 策略 追求较 高的 资本 利得 收益 , 从 而实 现投 资者 资产 的长期 增值 。 投资策 略 本 基 金 的 投 资 管 理 主 要 分 为 两 个 层 次 : 第 一 个 层 次 是 自 下 而 上 的 证 券 选 择。 总 体上 说, 对 于本 基 金的投 资重 点—— 小 盘股 而言, 将采 取自 下而 上 的方式 , 综合 使用 数量 化 的金融 工程 模型 、 科学 严 谨的财 务分 析和 深入 的 上市公 司调 研与 独特 的草 根研究 等多 种手 段精 选个 股, 并在 此基 础上 构建 股票投 资组 合 。 第 二个 层 次是资 产类 别配 置层 面的 风险管 理 , 即 对基 金资 产在股 票 、 债 券和 现金 三 大资产 类别 间的 配置 进行 实时监 控 , 并 根据 当时 的宏观 经济 形势 和证 券市 场行情 调整 资产 配置 比例 , 达 到控 制基 金风 险的 目的 。 总 之, 本基 金在 投 资管理 的每 一个 层次 都将 定性研 究和 量化 分析 有 机地结 合起 来, 从而 保证 投资决 策的 科学 性与 风险 收益结 构的 最优 性。 业绩比 较基 准 ( 天 相 小 盘 股 指 数× 60% + 天 相 中 盘 股 指 数× 40% )× 60% + 上 证 国 债 指 数 × 40% 风险收 益特 征 本 基 金 是 一 只 积 极 成 长 型 的 股 票 基 金 , 由 于 其 股 票 投 资 组 合 以 小 盘 股 为 主, 本基 金的 风险 与预 期 收益都 要高 于平 衡型 基金 , 属 于证 券投 资基 金中 的中高 风险 品种 。 本基 金 力争使 基金 的单 位风 险收 益值从 长期 平均 来看 高 于业绩 比较 基准 的单 位风 险收益 值。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页共 30 页 信息披露 负责人 姓名 陆康芸 蒋松云 联系电 话 021-38992806 010-66105799 电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.co m custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银 行大 厦 9 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 811,507,526.78 本期利 润 1,014,735,196.07 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6407 本期基 金份 额净 值增 长率 58.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5549 期末基 金资 产净 值 2,116,595,936.34 期末基 金份 额净 值 1.715 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 例如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费 等,计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,包含 停牌 股票 按公 允 价值调 整的 影响 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页共 30 页 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.38% 3.14% -5.88% 2.19% 4.50% 0.95% 过去三 个月 24.10% 2.36% 13.87% 1.66% 10.23% 0.70% 过去六 个月 58.01% 1.92% 35.77% 1.32% 22.24% 0.60% 过去一 年 104.20% 1.55% 69.22% 1.04% 34.98% 0.51% 过去三 年 136.59% 1.34% 84.74% 0.88% 51.85% 0.46% 自基金 合同 生 效起至 今 481.89% 1.35% 272.80% 1.15% 209.09% 0.20% 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2004 年 4 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日) 注:1 、 本 基金 业绩 比较基 准为 (天 相小 盘股 指数× 60% +天 相中 盘股 指数× 40% )× 60%+ 上证国 债指数× 40% ; 2、 本 基金 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日 生效 。 本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月, 建 仓期结 束时 除小 盘股 投资 比例低 于合 同规 定的 范围 外,其 他各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页共 30 页 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司, 其中方股东为国泰 君安证券股份有限公司, 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之 一;外方股东为德国安联 集团,是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末,公司共管理二 十八只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队,借鉴 外方先进的公司治理和 风险管理 经验,结合本地投资研究 与客户服务的成功实践, 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营 理念, 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组 )及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邹新进 本基金 基金 经 理、投 资组 合 管理部 总监 2010-03-0 6 - 11 年( 自 2004 年起) 邹新进 先生,硕士. 于2004 年7 月加 盟 中 信 建投 证券 有 限责 任公 司( 前 身 为 华 夏证 券有 限 责任 公司) 任分 析师.2007 年 7 月 加入 国联 安基金 管 理 有 限 公 司, 历 任 高 级 研 究 员 、 基金经 理助 理; 现 担任 研究 部副总 监、投 资组 合管 理部 总监,2010 年 3 月起担任国联安德盛小盘精选 证券投 资基 金基 金经 理。 2012 年 2 月至 2013 年 4 月 兼任 国联 安信心 增长定期开放债券型证券投资基 金基金 经理 。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安德盛小盘精 选证券投资基金基金合同 》及其他相关法律法规、 法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页共 30 页 则管理和运用基金财产, 在严格控制风险的前提下 ,为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作 管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定, 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章,制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交 易制度 》 (以 下简称 “ 公平交易制度 ” ) ,用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以 及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。 本报告期内,本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定,公平对待不同投 资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会;在交 易环节严格按照时间优 先,价格优先的原则执行 指令;如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模 块;采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析;对 投资流 程独 立稽 核等 。 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易 量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年上 半年 中国 股市 经 历一波 剧烈 振荡 , 前 五个 月股指 高歌 猛进 , 但 六月 则风云 突变 , 特 别 是下半 月, 中国 股市 大多 数股票 断崖 式跳 水, 连续 跌停 , 股指 下跌 幅度 和速 度甚至 超过 著名 的 5.30 , 这很大 程度 上缘 于融 资盘 的作用 。 本基金报告期内在仓位上 保持高仓位。在行业配置 上,本基金主要按照年初 的投资思路以稳定 的医药 板块 、低 估值 的汽 车行业 为主 ,辅 以环 保新 能源、 农业 板块 ,基 金报 告期内 收益 较好 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 率 为 58.01% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 35.77% 。 4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,我们认为有 两点值得关注:一是经济 能否有所回升或政策是否 继续加码;二是改国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页共 30 页 革措施 (包 括资 本市 场) 的实质 性实 施, 如国 企改 革等。 我们认 为 , 2015 年随 着宽 松政策 的陆 续实 施和 外围 资金逐 步进 入 , 资 本市 场 整体会 有较 好表 现, 但风险已逐步聚集,需要 关注。经过近一年的持续 上涨,大小盘股都轮番表 现过,泡沫化较重,特 别是以创业板为代表的小 盘股,虽然经过六月份的 大跌,泡沫仍相当严重。 宏观经济依然弱势,股 指波动 也开 始加 大。 我们坚信,通过勤勉尽职 的工作,持续挖掘优质上 市公司进行长期投 资,我 们将努力为基金持 有人带 来一 定的 中长 期投 资回报 ,来 分享 中国 经济 持续快 速成 长的 成果 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理 部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ,并根据业务分工履行 相应的 职责 , 所有 成员 都 具备丰 富的 专业 能力 和估 值经验 , 参 与估值 流程 各 方不存 在重 大利 益冲 突。 基金经 理不 直接 参与 估值 决策, 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ,数 量策 略部 、 研究部、投资组合管理部 对估值决 策必须达成一致 ,估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值 政策,公司和基金托管银 行有充分沟通,积极商讨 达成一致意见;对于估值 结果,公司和基金托管 银行有详细的核对流程, 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和 流程的 适当 性与 合理 性。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定,以 及本基金实际运作情况, 本基金对本报告期 内利润 分配 情况 如下 ,符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。 本基金 以截 止 至 2014 年 12 月 31 日 的可 供分 配利 润 为基准 , 于 2015 年 1 月 23 日实 施分 红, 向 截止 至 2015 年 1 月 22 日 在本基 金注 册登 记人 国联 安基金 管理 有限 公司 登记 在册的 全体 基金 份额 持 有人, 按 每 10 份基 金份 额 0.310 元 派发 红利 。共 发放红 利 59,030,743.84 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《 证 券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页共 30 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本 报告期 内, 国联安 德盛小 盘精选 证券 投资基 金的管 理人 —— 国联安 基金 管理 有限公 司在 国联 安德盛小盘精选证券投资 基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上,不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基 金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ,国 联安 德盛 小盘 精选证 券投 资基 金对 基金 份额持 有人 进行 了 1 次 利润分 配, 分配 金额 为 59,030,743.84 元。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人依 法对 国联 安基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的国 联安 德盛 小盘 精选 证券投 资基 金2015 年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了 核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 18,490,250.87 40,496,215.61 结算备 付金


1,446,829.74 3,684,075.48 存出保 证金


536,824.59 349,842.96 交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,088,018,094.96 2,051,134,547.54 其中: 股票 投资


1,578,586,869.08 1,564,414,494.14 基金投 资


- - 债券投 资


509,431,225.88 486,720,053.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


56,876,433.79 25,156,450.67 应收利 息 6.4.7.5 9,360,759.50 4,339,944.79 应收股 利


- - 应收申 购款


2,794,578.07 410,071.69 递延所 得税 资产


- - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页共 30 页 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,177,523,771.52 2,125,571,148.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


10,000,000.00 - 应付证 券清 算款


- 4,040,913.46 应付赎 回款


44,671,419.03 10,468,438.78 应付管 理人 报酬


2,878,535.16 2,718,281.36 应付托 管费


479,755.87 453,046.90 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,144,524.45 1,338,080.00 应交税 费


1,132,463.60 330,070.40 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 621,137.07 660,366.92 负债合计


60,927,835.18 20,009,197.82 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 1,234,499,407.57 1,890,018,350.56 未分配 利润 6.4.7.10 882,096,528.77 215,543,600.36 所有者权益合计


2,116,595,936.34 2,105,561,950.92 负债和所有者权益总 计


2,177,523,771.52 2,125,571,148.74 注:1. 报告 截止 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.715 元 , 基 金份 额总 额 1,234,499,407.57 份。 2.本摘 要中 资产 负债 表和 利润表 所列 附注 号为 年度 报告正 文中 对应 的附 注号 , 投资者 欲了 解 相应附 注的 内容 ,应 阅读 登载于 基金 管理 人网 站的 年度报 告正 文。 6.2 利润表 会计主 体: 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


1,040,405,131.60 120,764,332.67 1.利息 收入


7,110,311.70 3,522,146.03 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 305,373.80 201,487.54 债券利 息收 入


6,368,086.66 3,274,225.16 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页共 30 页 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


436,851.24 46,433.33 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


829,148,544.35 85,020,801.45 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 723,498,676.96 74,662,291.68 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 97,449,057.44 -1,499,656.17 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 8,200,809.95 11,858,165.94 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 203,227,669.29 31,943,714.22 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 918,606.26 277,670.97 减:二、费用


25,669,935.53 18,044,043.57 1.管 理人 报酬


16,634,069.20 12,645,706.59 2.托 管费


2,772,344.80 2,107,617.79 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 4,557,918.48 2,970,157.75 5.利 息支 出


1,491,913.37 107,782.95 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,491,913.37 107,782.95 6.其 他费 用 6.4.7.19 213,689.68 212,778.49 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 1,014,735,196.07 102,720,289.10 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


1,014,735,196.07 102,720,289.10 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,890,018,350.56 215,543,600.36 2,105,561,950.92 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 1,014,735,196.07 1,014,735,196.07 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 -655,518,942.99 -289,151,523.82 -944,670,466.81 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页共 30 页 值减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 515,077,711.70 248,064,563.11 763,142,274.81 2.基金 赎回 款 -1,170,596,654.69 -537,216,086.93 -1,707,812,741.62 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - -59,030,743.84 -59,030,743.84 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,234,499,407.57 882,096,528.77 2,116,595,936.34 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,252,534,297.47 -427,330,481.31 1,825,203,816.16 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 102,720,289.10 102,720,289.10 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -397,046,318.99 68,005,196.90 -329,041,122.09 其中:1.基 金申 购款 16,579,378.47 -2,919,535.54 13,659,842.93 2.基金 赎回 款 -413,625,697.46 70,924,732.44 -342,700,965.02 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,855,487,978.48 -256,604,995.31 1,598,882,983.17 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 谭晓 雨,主 管会 计工 作负 责人 :李柯 ,会 计机 构负 责人 :仲晓 峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国 证监 会 ”) 《 关于 同意 德盛小 盘精 选证 券投 资基 金设立 的批 复》( 证监 基金 字[2004]19 号文) 批 准, 由国联安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安德盛 小盘精 选证 券投 资基 金基 金合同 》发 售, 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日生 效 。本基 金为 契约 型开 放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立募 集规 模 为 8,324,975,786.82 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为国 联国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页共 30 页 安基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 德盛 小盘 精 选证券 投资 基金 基 金合同 》 和 《国 联安 德盛 小盘精 选证 券投 资基 金招 募说明 书(更新) 》 的 有关 规 定, 本基 金的 投资 范围 为具有良好流动性的金融 工具,包括国内依法发行 上市的股票、债券及法律 、法规或中国证监会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 在 正常 市场 情况 下, 本 基金投 资组 合的 比例 范围 为: 股 票资 产 20%-75% ; 债券资 产 20%-65% ; 现金 类资 产 5%-15% 。 本基 金的 业绩比 较基 准为: (60%× 天 相小盘 股指 数+40%× 天相中 盘股 指数)× 60% + 上证国 债指 数× 40% 。 根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国 证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ”) 颁布 的企 业会计 准则 的要 求 , 同 时 亦按照 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投 资 基金会 计核 算业 务指 引》 编制财 务报 表。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日 的财 务状 况、2015 年 上半年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 除 6.4.5.2 中 提及 的会 计估 计变更 ,本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计 与 2014 年度 报告 相 一致。 6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: 对于特 殊事 项停牌 股票 , 根据中 国证 监会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 , 本基 金 参考《 中 国 证券 业协 会基 金估值 工作 小组 关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》 对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。 对于在 锁定 期内的 非公 开 发行股 票, 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页共 30 页 金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知 》 ( 以下 简称 “ 《证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价的 通知 》 ”) , 若在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的市 场交 易收 盘价低于非公开发行股票 的初始投资成本,按估值 日证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价 估值;若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收 盘价高于非公开发行股 票的初始投资成本,按 锁定期内已经过交易所交 易天数占锁定期内总交易 所交易天数的比例将两者 之间差价的一部分确认 为估值 增值 。 在银行间 同业 市场交 易的 债券品种 ,根 据《证 券投 资基金执 行< 企业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计价的通知》采用估 值技术确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现 法估值 ,具 体估 值模 型、 参数及 结果 由中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 独立 提供。 根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 (以下简称 “ 估值处理标准 ” ) ,在上 海 证券交易所、深 圳证券交易所上市交易或 挂牌转让的固 定收益 品种 (估 值处 理标 准另有 规定 的除 外) ,采 用 第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性,根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小 组关于 2015 年 1 季度 固定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 (以下 简称 “ 估 值处 理标 准 ” ) ,自 2015 年 3 月 26 日 起, 本 公司 对旗 下证 券投资 基金 持有 的在 上海 证券交 易所 、 深 圳证 券交 易所上 市交 易或 挂牌 转 让的固定收益品种(估值 处理标准另有规定的除外 )的估值方法进行调整, 采用第三方估值机构提 供的价 格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 26 日, 相 关调整 对前 一估 值日 基金 资产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期内 未发 生会计 差错 。 6.4.6 税项 (1) 主要 税项 说明 根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页共 30 页 [2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投 资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 上 证交字[2008]16 号 《关 于 做好调 整证 券交 易印 花税 税率相 关工 作的 通知 》 及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整工 作的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 文 《 财政 部、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ,本 基金 适用 的主 要税项 列示 如下 : (a) 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 (c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 , 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 (d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向 基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利收 入 根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额: 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额, 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 (e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ,暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所 得税。 (2) 应交 税费 债券利 息收 入所 得税:2015 年 6 月 30 日





1,132,463.60 元


























2014 年 12 月 31 日


330,070.40 元 该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页共 30 页 国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东 安联集 团 基金管 理人 的股 东 中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 国泰君 安 3,916,780.00 0.15% 55,613,156.95 2.95% 6.4.8.1.2 权证交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 权证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 国泰君 安 92,396,977.11 8.07% 16,818,459.60 6.04% 6.4.8.1.4 债券回购交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页共 30 页













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安 3,565.77 0.15% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安 50,629.95 3.00% 50,629.95 7.45% 注:上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ,以 扣除 由中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 根据《 证券 交易 单元 租用 协议》 ,本 基金 管理 人在 租用国 泰君 安证 券交 易专 用交易 单元 进行 股 票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时, 还从 国泰 君安 获得证 券研 究综 合服 务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,634,069.20 12,645,706.59 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,499,920.10 1,681,521.91 注: 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费 率计提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按 月支 付。 计 算公 式为: 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/ 当年天 数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,772,344.80 2,107,617.79 注:支 付基 金托 管人 工商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。计 算公 式为 :日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页共 30 页 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金均 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券( 含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 基金 管理 人未 投资 本基金 。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末, 其他关 联方 末均 未投 资本 基金 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银 行 18,490,250.8 7 248,969.84 31,210,099.6 4 171,799.73 注: 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 工商 银行 保管 , 按 银行 同业 利率 计算 。 本基金 通过 “ 工 商银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户 ” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司的 结算备 付金 , 于 2015 年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 1,446,829.74 元。(2014 年 6 月 30 日: 人民 币 1,167,572.87 元) 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金无 其他 关联 交易事 项。 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页共 30 页 30040 6 九强 生物 2014-1 0-27 2015-1 0-29 新股 锁定 14.32 46.82 432,68 2 3,098, 003.12 20,258 ,171.2 4 - 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00078 6 北新建 材 2015-04 -10 重大事 项 19.13 - - 1,600,000.0 0 17,449,171.16 30,608,000.0 0 - 60049 9 科达洁 能 2015-06 -10 重大事 项 22.85 - - 900,000.00 18,879,688.89 20,565,000.0 0 - 60056 1 江西长 运 2015-05 -04 重大事 项 20.59 2015-0 8-20 17.36 2,000,000.0 0 28,533,781.80 41,180,000.0 0 - 00077 8 新兴铸 管 2015-06 -15 重大事 项 10.16 - - 3,500,000.0 0 19,821,362.78 35,560,000.0 0 - 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止 ,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 0 元 ,因 此没 有作为 抵押 的债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款余 额 10,000,000.00 元 , 于 2015 年 7 月 1 日(先后) 到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券, 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为 标准券 后, 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 1,578,586,869.08 72.49 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页共 30 页 其中: 股票 1,578,586,869.08 72.49 2 固定收 益投 资 509,431,225.88 23.39 其中: 债券 509,431,225.88 23.39 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,937,080.61 0.92 7 其他各 项资 产 69,568,595.95 3.19 8 合计 2,177,523,771.52 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 155,978,196.00 7.37 B 采矿业 - - C 制造业 1,128,702,903.08 53.33 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 214,145,770.00 10.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 41,180,000.00 1.95 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 38,580,000.00 1.82 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页共 30 页 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,578,586,869.08 74.58 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000625 长安汽 车 9,800,000 207,270,000.00 9.79 2 300171 东富龙 6,426,980 180,533,868.20 8.53 3 002714 牧原股 份 2,655,400 155,978,196.00 7.37 4 600511 国药股 份 2,400,000 120,936,000.00 5.71 5 600337 美克家 居 7,510,000 112,199,400.00 5.30 6 002022 科华生 物 2,600,000 110,916,000.00 5.24 7 000028 国药一 致 1,164,000 86,729,640.00 4.10 8 002202 金风科 技 4,000,000 77,880,000.00 3.68 9 002340 格林美 4,818,700 73,292,427.00 3.46 10 600664 哈药股 份 5,420,616 65,264,216.64 3.08 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的半年 度报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300171 东富龙 86,408,357.50 4.10 2 000028 国药一 致 58,211,349.42 2.76 3 600664 哈药股 份 54,206,637.94 2.57 4 000625 长安汽 车 53,740,962.26 2.55 5 600028 中国石 化 40,674,839.73 1.93 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页共 30 页 6 002185 华天科 技 36,937,584.06 1.75 7 002340 格林美 36,423,221.09 1.73 8 600337 美克家 居 35,433,344.06 1.68 9 002202 金风科 技 31,385,864.86 1.49 10 002124 天邦股 份 30,952,842.23 1.47 11 600584 长电科 技 29,600,485.50 1.41 12 000513 丽珠集 团 26,343,300.00 1.25 13 002714 牧原股 份 25,916,972.66 1.23 14 601788 光大证 券 23,811,072.15 1.13 15 600499 科达洁 能 23,075,175.30 1.10 16 002098 浔兴股 份 22,138,528.84 1.05 17 600561 江西长 运 21,502,637.68 1.02 18 601988 中国银 行 19,608,777.12 0.93 19 000402 金 融 街 17,415,500.00 0.83 20 002008 大族激 光 16,398,252.52 0.78 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300171 东富龙 329,778,238.57 15.66 2 600157 永泰能 源 161,605,410.18 7.68 3 600376 首开股 份 118,944,845.69 5.65 4 000625 长安汽 车 96,532,818.64 4.58 5 002146 荣盛发 展 91,420,291.19 4.34 6 600066 宇通客 车 83,695,142.05 3.97 7 002022 科华生 物 65,336,224.38 3.10 8 002465 海格通 信 65,227,512.38 3.10 9 002559 亚威股 份 56,960,054.00 2.71 10 600337 美克家 居 53,932,008.59 2.56 11 000685 中山公 用 52,134,408.33 2.48 12 600028 中国石 化 40,774,539.10 1.94 13 002124 天邦股 份 35,521,255.36 1.69 14 002028 思源电 气 34,595,287.09 1.64 15 601788 光大证 券 34,221,185.00 1.63 16 600970 中材国 际 32,469,371.85 1.54 17 002638 勤上光 电 31,031,107.83 1.47 18 002098 浔兴股 份 30,364,423.99 1.44 19 000402 金 融 街 29,531,147.00 1.40 20 002531 天顺风 能 29,076,813.18 1.38 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页共 30 页 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 869,430,046.18 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,867,433,826.39 注:不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 123,313,357.40 5.83 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 114,073,500.00 5.39 其中: 政策 性金 融债 114,073,500.00 5.39 4 企业债 券 253,438,561.18 11.97 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 18,605,807.30 0.88 8 其他 - - 9 合计 509,431,225.88 24.07 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 019317 13 国债 17 717,710 73,163,357.40 3.46 2 126018 08 江 铜债 699,990 68,858,016.30 3.25 3 112138 12 苏宁 01 500,000 50,850,000.00 2.40 4 010303 03 国债 ⑶ 500,000 50,150,000.00 2.37 5 140352 14 进出 52 500,000 48,065,000.00 2.27 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页共 30 页 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查,或在本报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。


7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 536,824.59 2 应收证 券清 算款 56,876,433.79 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,360,759.50 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页共 30 页 5 应收申 购款 2,794,578.07 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 69,568,595.95 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 28,494 43,324.89 284,662,721.43 23.06% 949,836,686.14 76.94% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,250,099.30 0.10% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 26 页共 30 页 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2004 年 4 月 12 日 )基 金份 额总 额 8,324,975,786.82


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,890,018,350.56 本报告 期 基 金总 申购 份额 515,077,711.70 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,170,596,654.69 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,234,499,407.57 注:总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额; 总赎 回份 额包含 本报 告期 内 发生的 转换 出份 额。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、 2015 年 6 月 6 日, 基金 管理人 发布 关于 《 国联 安 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 。 自该日起谭晓雨女士担任 我司总经理一职。公司董 事长庹启斌先生不再代为 履行总经理职责。上述 事项已 经 2015 年 4 月 7 日 召开的 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第十 五次会 议审 议通 过。 2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。


10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 10.5 报告期内改 聘会计师 事务所情况 本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 27 页共 30 页 单元 数量 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - 本期增 加 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 3,916,780.00 0.15% 3,565.77 0.15% - 中国国 际金 融 有限公 司 1 - - - - - 海通证 券股 份 有限公 司 2 127,423,745.97 4.78% 113,524.66 4.77% - 平安证 券有 限 责任公 司 1 130,872,183.05 4.91% 119,144.89 5.00% - 招商证 券股 份 有限公 司 1 1,415,948,335.24 53.13% 1,252,973.45 52.61% - 国元证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 光大证 券股 份 有限公 司 1 94,544,710.80 3.55% 83,662.54 3.51% - 华泰证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 国信证 券股 份 有限公 司 1 100,167,991.98 3.76% 91,192.38 3.83% - 申万宏 源证 券 有限公 司 1 - - - - - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 179,849,535.71 6.75% 163,734.00 6.87% - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 1 31,921,209.84 1.20% 28,246.97 1.19% - 中国中 投证 券 有限责 任公 司 1 460,125,636.02 17.26% 418,897.86 17.59% - 中信证 券股 份 有限公 司 1 4,500,000.00 0.17% 4,096.65 0.17% - 华宝证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 国联证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 齐鲁证 券有 限 公司 1 22,876,886.37 0.86% 20,243.76 0.85% - 东方证 券股 份 有限公 司 1 93,103,085.22 3.49% 82,387.21 3.46% - 浙商证 券股 份 有限公 司 1 - - - - 本期增 加 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 28 页共 30 页 (1) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用, 选用 标准 为 : A 实力 雄厚 ,信 誉良好 , 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。 B 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 C 经 营行 为规 范, 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。 D 内部 管理 规范 、严格 , 具备健 全的 内部 控制 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。 E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 , 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 F 研究实力较 强, 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询服 务 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ,与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协 议,通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后, 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的 研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ,根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 : A 提供 的研 究报 告质量 和 数量; B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况; C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ; D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失; E 由 基金 管理 人提 出课 题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况; G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ; H 其他 可评 价的 量化标 准 。 基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名, 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营 机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ,并对 排名 靠前 的证 券 经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出 基金管 理人 的选 择名 单, 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证 券经营 机构 ,租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求, 基 金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 ,停 止租 用华 融证券 股份 有限 公司 交易 单元一 个, 新增 浙商 证券 股份有 限公 司一 个 交易单 元和 安信 证券 股份 有限公 司一 个交 易单 元。 申银万 国证 券股 份有 限公 司更名 为申 万宏 源证 券国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 29 页共 30 页 有限公 司。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 安信证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 92,396,977.1 1 8.07% - - - - 中国国 际金 融 有限公 司 - - - - - - 海通证 券股 份 有限公 司 125,513,339. 81 10.97% 50,000,00 0.00 2.00% - - 平安证 券有 限 责任公 司 172,840,672. 93 15.10% 1,367,000, 000.00 54.80% - - 招商证 券股 份 有限公 司 45,665,149.8 1 3.99% - - - - 国元证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 光大证 券股 份 有限公 司 9,110,970.35 0.80% - - - - 华泰证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国信证 券股 份 有限公 司 162,922,416. 56 14.24% 40,000,00 0.00 1.60% - - 申万宏 源证 券 有限公 司 - - - - - - 兴业证 券股 份 有限公 司 266,355,349. 89 23.27% 704,500,0 00.00 28.24% - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 中国中 投证 券 有限责 任公 司 259,455,549. 81 22.67% 332,900,0 00.00 13.35% - - 中信证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 华宝证 券有 限 责任公 司 - - - - - - 国联证 券股 份 - - - - - - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 30 页共 30 页 有限公 司 齐鲁证 券有 限 公司 - - - - - - 东方证 券股 份 有限公 司 10,166,951.7 8 0.89% - - - - 浙商证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国联安基金管理有限 公司 二〇一五年八月二十 八日