国 开 泰 富 货币 市 场 证 券投 资 基 金2015 年半
年度报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 国开泰富基 金管理有限责任公 司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月28 日
国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 半年 度 报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国开泰 富货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 国开货 币
基金主 代码 000901
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 14 日
基金管 理人 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 152,480,599.92 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国开货 币A 国开货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000901 000902
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 84,912,662.54 份 67,567,937.38 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和维 持资 产较高 流动 性的 基础 上， 力争获 得超 越业 绩比 较
基准的 投资 收益 率。
投资策 略 本基金 在追 求流 动性 、 低 风险和 稳定 收益 的前 提下 ， 依据 宏观 经济 、 货 币
政策、 财政 政策 和短 期利 率变动 预期 ， 综 合考 虑各 投资品 种的 流动 性、 收
益性以 及信 用风 险状 况， 进行积 极的 投资 组合 管理 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为： 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 高流 动性、 低风 险品 种。 本
基金的 预期 风险 和预 期收 益均低 于股 票型 基金 、 混 合型基 金、 债券 型基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国开泰富基金管理有限责任
公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 肖强 林葛
联系电 话 010 5936 3088 010-66060069
电子邮 箱 xiaoqiang@cdbsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
010 5936 3299 95599
传真 010 5936 3220 010-68121816
国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cdbsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国开货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8132% 0.0103% 0.3366% 0.0000% 0.4766% 0.0103%
自基金 合同
生效起 至今
1.7073% 0.0112% 0.6214% 0.0000% 1.0859% 0.0112%
国开货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8742% 0.0103% 0.3366% 0.0000% 0.5376% 0.0103%
自基金 合同
生效起 至今
1.8216% 0.0112% 0.6214% 0.0000% 1.2002% 0.0112%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为七 天通 知存 款利 率（ 税后） ；
基金级 别 国开货 币A 国开货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年1 月 14 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月 14 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 10,269,170.57 3,831,274.77
本期利 润 10,269,170.57 3,831,274.77
本期净 值收 益率 1.7073% 1.8216%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 84,912,662.54 67,567,937.38
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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2 、本 基金 基金 合同 于 2015 年1 月14 日 生效 ，至本 报告 期末 未 满1 年；
3 、 按 基金 合同 规定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 本 基
金合同 第十 二部 分（ 二） 投资范 围、 （四 ）投 资限 制 的有关 约定 ，本 报告 期处 于建仓 期内 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为七 天通 知存 款利 率（ 税后） ；
2 、本 基金 基金 合同 于 2015 年1 月14 日 生效 ，至本 报告 期末 未 满1 年；
3 、 按 基金 合同 规定， 本基金 自基 金合 同生 效 之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 本 基
金合同 第十 二部 分（ 二） 投资范 围、 （四 ）投 资限 制 的有关 约定 ，本 报告 期处 于建仓 期内 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 于 2013 年 6 月 28 日正式 获得 中国 证券 监督 管理委 员会 批 准
成立，公司注 册地位于 北 京市，注册资 本为人民 币 贰亿元整，其 中国开证 券 有限责任公 司出资比
例为66.7% ， 国 泰证 券投 资 信托股 份有 限公 司出 资比 例为 33.3 ％。 公 司经 营范 围包括 ： 基 金募 集、
基金销 售、 特定 客户 资产 管理、 资产 管理 和中 国证 监会许 可的 其他 业务 。
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 公司旗 下管 理 2 只 开放 式 基金， 分别 是： 国开 泰富 岁月鎏 金定 期开
放信用债券型 证券投资 基 金、国开泰富 货币市场 证 券投资基金。 同时，公 司 还管理多个 特定客户国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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资产管 理计 划。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
洪宴
投 资 部 总
经 理 ， 本
基 金 基 金
经理
2015 年 1 月
14 日
- 2 年
北 京 大 学 光
华 管 理 学 院
商 务 统 计 与
经 济 计 量 专
业硕士 ， 曾 任
中 国 光 大 银
行 资 金 部 投
资 交 易 处 处
长， 货 币与 债
券 交 易 处 副
处长 （ 主持 工
作 ） ， 货 币 与
债 券 交 易 处
业 务 副 经 理/
经理； 特许 金
融 分 析 师
（CFA） 、 加 拿
大 证 券 业 协
会（CSI ）衍
生 品 交 易 资
格（DFC ）认
证， 曾 获2010
年及 2012 年
全 国 银 行 间
本 币 市 场 优
秀交易 主管 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 制订了《公 平交易管
理制度 》 、 《异 常交 易监 控 管理制 度》 ， 对 公司 管理 的 各类资 产的 公平 对待 做了 明确具 体的 规定 ， 并
规定对买卖债 券、股票 时 候的价格和市 场价格差 距 较大，可能存 在利益输 送 、操纵股价 等违法违
规情况 进行 监控 。
本报告期内， 公平交易 制 度执行情况良 好，报告 期 间未出现清算 不到位的 情 况，本基金及 本
基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间 未存 在法律 法规 禁止 的反 向交 易及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，宏 观经 济下 行压 力偏大 ，制 造 业 PMI 指数 、工业 增加 值等 宏观 经济 指标低 位徘 徊 ，
近期虽微弱回 升，但跟 踪 的水泥价格、 铁路货运 量 、发电量等高 频数据表 现 不佳，暗示 宏观经济
依然疲弱，稳 增长压力 丝 毫不减。货币 政策延续 了 去年以来的宽 松基调， 相 继实施了降 准、降息
等举措，同时 将公开市 场 回购操作利率 持续下调 ， 其中，7 天逆 回购利率 自 年初的 3.85% 下调 至
2.50% ， 一方 面消 除了 之前 阻挡中 长端 利率 下行 的障 碍， 另一 方面 ， 也有 意维 持货币 市场 宽松 、 平
稳的低利率环 境。受持 续 宽松政策及银 行非标萎 缩 的影响，货币 市场利率 利 率大幅下 降 ，其中，
银行间 隔夜 及7 天回 购加 权利率 一度 回落 至 1.0% 及2.0% 附 近， 后期 虽有 所回 升， 但 仍属 于偏 低的
水平。
本基金前期运 作过程中 ， 始终高度重视 流动性、 安 全性和收益性 三者之间 的 平衡，保持了 较
高的银行存款 配置比例 ， 把握住了去年 年底以来 股 市向好、IPO 月度发 行密 集的有利时机 ，在交
易所和银行间 市场获取 了 较高的资金拆 放收益， 并 利用债市收益 率上行阶 段 的良好配置 时点择机
持仓部 分现 券头 寸 ， 整 体组 合稳健 而富 有弹 性 。 进 入 2015 年 二季 度 ， 货 币市 场 “ 宽资金 、 低利 率 ”
特征越来越明 显，本基 金 为重点化解资 金的再投 资 压力，在 平衡 流动性的 基 础上，大幅 度提高了
短期债券的配 置比例， 锁 定收益，同时 适度杠杆 ， 获取债券与货 币市场的 息 差收益，实 现了良好
的投资 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 国 开货 币A 净 值增长 率1.7073% ， 国 开货 币 B 净 值增 长 率1.8216% ， 业绩比 较基 准国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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收益率 为0.6214% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年世 界经 济形 势风 云 突变， 在美 国经 济缓 慢复 苏、 欧 洲经 济有 所改 善和 日本经 济持 续疲
弱的背景下， 中国经济 承 受较大的下行 压力。外 部 需求乏力，内 部需求不 佳 ，房地产投 资跟传统
制造业增速有 所回落， 使 得投资及消费 两驾马车 同 时刹车，而进 出口也起 伏 不定，促使 宏观调控
政策在 “保持 稳增长、 促 改革、调结构 、惠民生 ” 中更偏向 “保 增长 ”， 短 期内通过地 方债务置
换与松绑平台 发债限制 ， 加大基础设施 投资和刺 激 国内消费需求 ，以积极 的 财政政策增 加公共支
出，以 稳健 的货 币政 策疏 通货币 政策 向实 体经 济的 传导路 径， 自 2014 年 11 月以来 ， 中 国进 入 降
息、降 准周 期， 货币 政策 将继续 保持 相对 宽松 ，为 实体经 济服 务。
上半年 ，中 国 GDP 数据 在 一、二 季度 均同 比增 长 7% ，符合 政府 2015 年 工作 目 标。从 总体 物
价水平 来看 ，GDP 平 减指 数 从 2015 年 一季 度的-1.1% 回升 至 2015 年 二季 度的0.1% ， 表明 总体 物价
水平有 所回 升 ， 通 缩状 况有 所缓解 。 分产 业来 看， 第二 产业加 速下 滑 ， 由 一季 度 的6.4% 下 降至 5.8% ；
但第三 产业 改善 明显 ， 从 一季度 的 7.9% 升至8.9% ， 而第三 产业 的增 速与 二季 度繁荣 的金 融市 场以
及房地 产市 场销 售回 暖有 关。6 月 份工 业增 加值 同 比增速 为 6.8% ，比 5 月份 有所好 转， 提升 0.7
个百分点，工 业增速回 升 表明在宽松的 财政政策 及 稳健的货币政 策下，经 济 存在边际改 善的可能
性。但该数据 与高频跟 踪 的铁路货运量 、发电量 、 水泥价格等数 据有一定 的 背离，结合 当前大宗
商品价格低位 徘徊、PPI 持续负增长、 产能过剩 和 企业去杠杆令 制造业投 资 持续低迷，尽 管下半
年中国 经济 在各 项稳 增长 措施下 低位 趋稳 的可 能性 加大， 但难 言乐 观与 复苏。 特别需 要关 注的 是 ，
自 6 月 中下 旬以 来， 股市 快速大 幅下 跌令 市场 始料 未及， 虽然 在各 部委 “组 合拳 ” 下暂 时趋 稳 ，
但其造成的 “ 财富幻觉 ” 破灭对后续消 费领域以 及 对部 分依赖股 市融资的 企 业所带来的 资 金压力
的负反 馈仍 值得 高度 关注 ，并将 在一 定程 度上 拖累 经济。
自2014 年11 月起至 2015 年6 月 底 ， 央 行已 宣布 四 次降息 、 两次 降准 ， 一 年 贷款基 准利 率已
降至 4.85% ，是新 中国成 立以来的历史 最低值， 但 实体经济 “融 资难、融 资 贵 ”的问题并 没有显
著解决，从 “ 宽货币” 到 “ 宽信用” 的 传导路径 仍 存在障碍，如 何进一步 降 低中长端利 率，仍是
政策需要迫切 解决的问 题 。考虑到稳增 长压力、 外 汇占款投放减 少、稳定 股 市、实体经 济融资成
本依然 高昂 等情 况，2015 年下半 年货 币政 策宽 松的 基调不 会改 变。 与此 同时 ，6 月 份的 股市 巨幅
波动，也令股 市相关制 度 建设与改革加 速，如杠 杆 交易的风险控 制、新股 发 行方式等。 祸兮福所
倚，福兮祸所 伏，此举 无 疑将减少长期 支撑 “无 风 险、高收益 ” 的“神话 资 产 ”，利于 中长端利
率的下行。而 此次股市 鲜 活的风险教育 ，令资金 重 新审视风险收 益比，债 券 类资产也有 望在资金
再配置中获得 相当程度 的 青睐，而追逐 绝对收益 及 债市再杠杆的 过程，令 信 用利差存在 持续压缩国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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的可能 。
不断超于预期 的地方债 务 置换进度与额 度，在降 低 存量城投债信 用风险的 同 时，也拉长了 银
行体系资产端 的整体久 期 ，一定程度上 挤压了机 构 正常的 中长期 债券配置 需 求；美联储 年内加息
预期越来越强 ，美债利 率 的 回升不断挤 压中美利 差 ，也进一步缩 小了国内 政 策放松的空 间；今年
2 月份以来 “ 猪周期” 的 启动，给未来 物价走势 带 来上行压力。 整体来看 ， 在利好与利 空的对垒
中，利率类债 券 “上有 顶 、下有底 ” ， 横盘窄幅 振 荡、中枢水平 略有下行 的 可能性较高 。而 “ 宽
资金、低利率 ”的货币 环 境，在加大货 币资产再 投 资压力的同时 ，也将进 一 步压低货币 资产的整
体回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司基 金运 营 部 负责人 、研 究部 负责 人、 风险管 理部 负 责
人、监 察稽 核部 （法 律合 规部） 负责 人， 组长 由基 金运营 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换， 由相 应部 门负责 人提 出 。
小组成 员需 经公 司分 管基 金运营 部的 经理 层成 员批 准同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及招募 说 明书等有关规 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已
实现收 益为 基准 ，为 投资 人每日 计算 当日 收益 并分 配，每 月集 中支 付。 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度， 基金托 管人在 国开 泰富 货币 市场 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 国开 泰富 基金管 理有 限责 任公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资 产净值 的计 算、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上，不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为； 在报告期 内 ，严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托 管人认为 ，国开 泰富基金管理 有限责任 公 司的信息披露 事务符合 《 证券投资基金 信息披
露管理办法》 及其他相 关 法律法规的规 定，基金 管 理人所编制和 披露的本 基 金年度报告 中的财务
指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等信息真 实 、准确、完 整，未发
现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国开 泰富 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款
480,143.36
结算备 付金
160,335.00
存出保 证金
-
交易性 金融 资产
170,423,089.25
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
170,423,089.25
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
3,606,315.75
应收股 利
-
应收申 购款
30,000.00
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
174,699,883.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
21,899,789.05
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
48,894.01
应付托 管费
14,816.41
应付销 售服 务费
22,406.83
应付交 易费 用
41,966.71
应交税 费
-
应付利 息
1,410.95 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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应付利 润
4,959.77
递延所 得税 负债
-
其他负 债
185,039.71
负债合 计
22,219,283.44
所有者权益：
实收基 金
152,480,599.92
未分配 利润
-
所有者 权益 合计
152,480,599.92
负债和 所有 者权 益总 计
174,699,883.36
注：1. 报 告截 止日2015 年6 月 30 日 ， 基 金份 额总 额152,480,599.92 份 ， 其 中 国开货 币 A 份额 基
金净值1.0000 元 ，基 金份 额总额 84,912,662.54 份 ；国开 货币 B 份额 基金 净 值 1.0000 元 ，基 金
份额总 额67,567,937.38 份。
2. 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年1 月14 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 国开 泰富 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月14 日(基金合同生效日)
至 2015 年 6 月30 日
一、收入
16,560,348.89
1.利息 收入
15,533,848.85
其中： 存款 利息 收入
12,311,710.20
债券利 息收 入
1,129,047.86
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,093,090.79
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,021,500.04
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
1,021,500.04
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
5,000.00
减： 二、费用
2,459,903.55
1．管 理人 报酬
1,166,493.76 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 27 页
2．托 管费
353,482.96
3．销 售服 务费
661,710.95
4．交 易费 用
-
5．利 息支 出
55,774.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
55,774.74
6．其 他费 用
222,441.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
14,100,445.34
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
14,100,445.34
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为 2015 年1 月 4 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国开 泰富 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月 14 日 至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月14 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基金 净值） 4,334,110,479.17 - 4,334,110,479.17
二 、本 期经营 活动 产生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 14,100,445.34 14,100,445.34
三 、本 期基金 份额 交易产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-4,181,629,879.25 - -4,181,629,879.25
其中：1.基 金申 购款 510,347,412.58 - 510,347,412.58
2.基金 赎回 款 -4,691,977,291.83 - -4,691,977,291.83
四 、本 期向基 金份 额持有人 分配
利 润产 生的基 金净 值变动（ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -14,100,445.34 -14,100,445.34
五、 期末 所有者 权益 （ 基金 净值） 152,480,599.92 - 152,480,599.92
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王翀______
______ 张智______
____ 姚劼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国开泰 富货 币市 场证 券投 资基金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监督 管理 委员会 （ 以下 简
称“中国证监 会 ” ）证监许 可[2014]1145 号《关 于准 予国开泰富货 币市场证券 投资基金基金 注册国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 27 页
的批复》的批 准，由国 开 泰富基金管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《国开泰富货 币市场证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设 立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 4,333,674,918.07 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2015) 第 014 号 验资 报 告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 国开 泰富 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2015 年1 月14 日正 式生 效 ， 基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为4,334,110,479.17 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为国 开泰富 基金 管理 有限
责任公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。
根据《国开泰 富货币市 场 证券投资基金 基金合同 、 招募说明书、 托管协议 》 的有关规定， 本
基金分 设两 类基 金份 额：A 类 基金 份额 首次 认/申 购 金额不 得低 于人 民 币 100 元，追 加认/申 购金
额不得 低于 人民 币 100 元 ，并按 照 0.25% 年 费率 计 提销售 服务 费；B 类基 金 份 额首 次认/申 购金 额
不得低 于人 民 币500 万元 ， 追加 认/ 申购 金额 不得 低 于人民 币 100 元 ， 并 按照0.01% 年 费率 计提 销
售服务 费。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《国 开 泰富货币市场 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定， 本基金投 资于 法律法规允 许投资的 金融 工具，具体 如下：1、 现金 ；2、通知存 款；3、
短期融 资券 ；4 、1 年 以内 （含 1 年） 的银 行定 期存 款、 大 额存 单；5、 剩余 期 限在397 天 以内 （含
397 天 ） 的债 券、 中期 票据 ；6 、 期 限在1 年 以内 （含1 年 ） 的 债券 回购 ；7 、 期 限在1 年以 内 （含
1 年） 的中 央银 行票 据 （ 以下简 称 “ 央行 票 据 ” ） ；8 、 剩余 期限 在 397 天 以内 （含397 天 ） 的 资产
支持证券；9 、中国证 监会 及/或中国人 民银行认 可的 其它具有良 好流动性 的金 融工具。未 来若法
律法规或监管 机构允许 基 金投资同业存 单的，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，本基金可 参与同业
存单的投资， 具体投资 比 例限制按届时 有效的法 律 法规和监管机 构的规定 执 行。对于法 律法规或
监管机构以后 允许货币 市 场基金投资的 其他金融 工 具，基金管 理 人在履行 适 当程序后， 可以将其
纳入投 资范 围。 本基 金的 业绩比 较基 准为 七天 通知 存款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 国开泰
富货币市场证 券投资基 金 基金合同》和 中国证监 会 发布 的有关规 定及允许 的 基金行业实 务操作编
制。 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 27 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年 1 月 14 日( 基金合 同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月14 日(基
金合同 生效 日) 至2015 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知》及 其他相关 财 税法规和实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国开证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
国泰证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 27 页
北京国 开泰 富资 产管 理有 限责任 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
6.4.8.1 关 联方 报酬
6.4.8.1.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,166,493.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 663,180.92
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.8.1.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 353,482.96
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.8.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 27 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国开货 币A 国开货 币 B 合计
中国农 业银 行股 份有 限公 司 648,720.41 7,433.20 656,153.61
国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 1,130.45 1,777.60 2,908.05
国开证 券有 限责 任公 司 46.55 - 46.55
合计 649,897.41 9,210.80 659,108.21
注： 本 基金A 类 基金 份额 的 年销售 服务 费率 为 0.25% ， 对于 由 B 类 降级 为A 类的 基金份 额持 有人 ，
年销售 服务 费率 应自 其降 级后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 的费 率。B 类 基金 份额 的年 销
售服务 费率 为 0.01% ， 对 于由 A 类 升级为 B 类的 基 金份额 持有 人， 年销 售服 务费率 应自 其升 级后
的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。 两类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同 ，
具体如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月 支付。由 基金管理 人 向基金托管人 发
送基金 销售 服务 费划 付指 令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一 次
性支付给登记 机构，由 登 记机构代付给 销售机构 。 若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力 致使无法
按时支 付的 ，支 付日 期顺 延至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 在本 报告 期内 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
国开货 币A 国开货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2015
年1 月14 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 35,000,000.00 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 27 页
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 35,059,976.03
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1. 本基 金管 理人 运用 固有资 金 投 资本 基金 时所 适用的 费率 为本 基金 基金 合同中 约定 的费 率。
2. 期间 申购/ 买入 总份额 ： 含红利 再投 、转 换入 份额； 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 ：含 转 换出 份额 。
3. 基金 管理 人于 2015 年 5 月 25 日通 过直销 申购 国 开 货币 B 基金 3,000 万 元人 民币， 申购 费率
为零； 基金 管理 人 于 2015 年 5 月 27 日通 过 在 直销 赎回 国开 货 币 B 基金 500 万 元人民 币， 赎回 费
率为零 ；基 金管 理人 于 2015 年 5 月 28 日 通过 直销 申购 国 开货 币 B 基金 500 万元人 民币 ，申 购费
率为零 ； 基 金管 理人于 2015 年 6 月 10 日通 过 在 直销 赎回国 开货 币B 基金 30,059,976.03 元人 民币 ，
赎回费 率为 零； 截 止 2015 年 6 月 30 日基 金管 理人 未 持有本 基金 。
6.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未投 资本 基金 。
6.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行股份有限公司 480,143.36 -
注： 本 基金 的部 分银 行存 款 由基金 托管 人 中 国农 业 银 行保管 ， 活 期银 行存 款按 银 行同业 利率 计息 ，
定期银 行存 款按 银行 约定 利率计 息。
6.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 隐认购 新发/增 发而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 27 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额21,899,789.05 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （张 ） 期末估 值总 额
011537007 15 中建材SCP007 2015 年7 月1 日 99.91 100,000 9,991,000.00
041458073 14 鄂供销CP002 2015 年7 月1 日 101.07 100,000 10,107,000.00
041460072 14 夏商CP001 2015 年7 月1 日 101.02 20,000 2,020,400.00
合计
220,000 22,118,400.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 170,423,089.25 97.55
其中： 债券 170,423,089.25 97.55
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 640,478.36 0.37
4 其他各项 资产 3,636,315.75 2.08
5 合计 174,699,883.36 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.40 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 21,899,789.05 14.36
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
报 告期 内投 资组 合平 均剩余 限未 超 过180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 13.55 14.36
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 26.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 32.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 26.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 13.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 112.19 14.36 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 27 页
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,051,705.25 6.59
其中： 政策 性金 融债 10,051,705.25 6.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 160,371,384.00 105.17
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 170,423,089.25 111.77
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041458073 14 鄂 供销 CP002 100,000 10,095,927.95 6.62
2 041471007 14 蚌 埠玻 璃 CP001 100,000 10,080,902.91 6.61
3 041460088 14 厦 港务 发 CP001 100,000 10,054,807.82 6.59
4 041466028 14 鄂 长投 CP002 100,000 10,054,652.74 6.59
5 130420 13 农发 20 100,000 10,051,705.25 6.59
6 041464052 14 粤合 CP001 100,000 10,051,500.61 6.59
7 041460072 14 夏商 CP001 100,000 10,031,568.37 6.58
8 041471005 14 万 联能 源 CP001 100,000 10,013,463.60 6.57
9 071543003 15 金 元证 券 CP003 100,000 10,012,799.23 6.57
10 071544002 15 华 福证 券 CP002 100,000 10,000,076.71 6.56
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 30
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4800%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0004%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1582%
注：表 内各 项数 据均 按报 告期的 交易 日统 计。
国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ， 基金 账面 份额净 值始 终保 持为人 民币 1.0000 元 。 本
基 金估 值采用 摊余 成本法 ，即 估值对 象以 买入成 本列 示，按 票面 利率或 商定 利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价，在 其剩 余期限 内按 实际利 率法 摊销， 每日 计
提 收益 或损失 。
7.8.2 报 告期 内， 本基 金持 有剩 余期 限小于 397 天 但 剩余 存续期 超过 397 天 的 浮动利
率 债券 ，其摊 余成 本总计 在每 个交易 日均 未超过 当日 基金资 产净 值的 20% 。
7.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受 到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,606,315.75
4 应收申 购款 30,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,636,315.75
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
国开
货币
1,282 66,234.53 2,313,707.54 2.72% 82,598,955.00 97.28% 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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A
国开
货币
B
6 11,261,322.90 62,558,293.09 92.59% 5,009,644.29 7.41%
合计 1,288 118,385.56 64,872,000.63 42.54% 87,608,599.29 57.46%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国开货 币A 1,309.38 0.0009%
国开货 币B - -
合计
1,309.38 0.0009%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国开货 币A 0
国开货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国开货 币A 0
国开货 币B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
国开货 币 A 国开货 币 B
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 14 日） 基金
份额总 额
3,050,089,390.02 1,284,021,089.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
186,571,123.72 323,776,288.86
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
3,151,747,851.20 1,540,229,440.63
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 84,912,662.54 67,567,937.38
国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期后 ，2015 年 7 月 10 日 ，经 国开 泰富 基金 管 理有限 责任 公司 （以 下简 称 “公司 ” ）
第一届 董事 会第 十一 次会 议决定 ，王 翀先 生不 再担 任公司 总经 理一 职。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
无。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 没有 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人及 其相 关高 级管理 人员 在报 告期 内未 受到任 何稽 查或 处罚 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 - - 24,161.55 100.00% -
注：1. 券 商的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重投 资 研究服 务质 量
a）券 商财 务状 况良 好、 经营行 为规 范、 最近 一年 内无重 大违 规行 为。 国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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b）券商具有 较强的综 合 研究能力：能 及时、全 面 、定期提供高 质量的关 于 宏观、行业 、资本市
场、个股分析 的报告及 其 他丰富全面的 信息咨询 服 务；有很强的 分析能力 ， 提供专门研 究报告；
具有开 发量 化投 资组 合模 型的能 力以 及其 他综 合服 务能力 。
c） 券商 能够 提供 最佳 交 易执行 和优 惠合 理的 佣金 率。
（2 ） 选择 程序
a）确定券商 范围：券 商 的选择由公司 分管投资 的 经理层人员及 投资部、 专 户投资部、 交易部、
研究部 、监 察稽 核部 负责 人组成 的办 公会 议集 体讨 论拟合 作券 商名 单。
b）初始评分 确定合作 名 单：由研究部 、投资部 、 专户投资部、 交易部对 拟 合作券商进 行评分，
根据评 分结 果确 定合 作券 商，报 公司 总经 理办 公会 审批。
c）交易量分 配：投资 部 、研究部、专 户投资部 、 交易部根据券 商提供的 研 究报告质量 和综合研
究服务的情况 ，于每季 前 三个工作日分 别对券商 进 行评分。交易 部将评分 结 果进行汇总 ，形成最
终评分结果， 作为当季 分 配交易量的依 据。公司 严 禁将席位开设 与券商的 基 金销售挂钩 ，严禁以
任何形 式向 券商 承诺 基金 在席位 上的 交易 量。
d）日常监控 ：公司监 察 稽核部、交易 部、风险 管 理部、基金运 营部、研 究 部等相关部 门均可从
各自业务角度 对合作券 商 进行监控，当 合作券商 发 生可能导致基 金持 有人 利 益受损的事 件时，各
部门均可提请 暂停与该 券 商经纪业务的 合作，经 公 司监察稽核部 、交易部 、 风险管理部 、基金运
营部、 研究 部会 商后 执行 。
2. 券 商的 评估 ，保 留和 更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 投 资部 、 研究 部、 专 户投资 部 、 交 易部 根据 证 券公司 提供 的研 究报 告质 量和综 合研 究服 务的
情况，于每季 前三个工 作 日分别对证券 公司进行 评 分。交易部将 投资部、 研 究部、专户 投资部、
交易部对证券 公司的评 分 结果进行汇总 ，形成最 终 评分结果，作 为当季分 配 交易量的依 据。交易
部于每季初根 据最新评 分 结果，与累计 席位交易 量 进行比较，拟 定席位使 用 调整计划， 填写《券
商交易 席位 分配 表》 。经 公 司领导 审批 后执 行。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求， 按照 委托协 议规 定， 提前 中止 租用其 交易 席位 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
成交金额
占 当期 债
券回购
成交金额
占当期 权证
成交总额 的国开货币基金 2015 年半年度报 告摘要
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例 成交总额
的比例
比例
海通证券 - - 2,418,465,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超过0.5% 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
