国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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国寿安保沪深300 指 数 型证 券 投 资 基 金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基 金 管 理 人 ： 国寿 安 保 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2015年8 月28 日
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§1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本 半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ，于2015 年8月27 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告和 投资 组 合报告 等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2015 年1 月1日 起至6 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 国寿安 保沪 深300指数
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年6月5 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 407,430,138.87 份
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略， 通过 控制 基金 组合相 对
于标的 指数 的偏 离度 和跟 踪误差 ，实 现对 标的 指数 的有效 跟
踪，以 为投 资者 带来 与指 数收益 相似 的长 期回 报。 在正常 市
场情况 下， 本基 金力 争净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过0.35% ，年 跟踪 误差 不 超过4% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ，即按 照标 的指 数的 成份 股构成 及
其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其
权重的 变动 进行 相应 调整 。但因 特殊 情况 （如 市场 流动性 不
足、成 份股 被限 制投 资等 ）导致 基金 无法 获得 足够 数量的 股
票时， 基金 管理 人将 运用 其他合 理的 投资 方法 构建 本基金 的
实际投 资组 合， 追求 尽可 能贴近 目标 指数 的表 现。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的
证券投 资基 金品 种 ， 其 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，采用 完
全复制 策略 ，跟 踪标 的指 数市场 表现 ，是 股票 型基 金中处 于
中等风 险水 平的 基金 产品 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
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客户服 务电 话 4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
2.4 信息 披露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
单位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2015 年01 月01日-2015 年06月30日）
本期已 实现 收益 709,841,737.47
本期利 润 522,417,093.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5334
本期基 金份 额净 值增 长率 26.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期 末（2015 年06 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9208
期末基 金资 产净 值 782,578,047.69
期末基 金份 额净 值 1.9208
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 -8.33% 3.31% -7.18% 3.32% -1.15% -0.01%
过去三 个月 11.16% 2.52% 9.98% 2.48% 1.18% 0.04%
过去六 个月 26.30% 2.17% 25.29% 2.15% 1.01% 0.02%
过去一 年 91.54% 1.74% 99.67% 1.75% -8.13% -0.01%
自基金 合同 生效 日起 至 92.08% 1.68% 102.96% 1.70% -10.88% -0.02%
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今（2014 年6月5 日-2015
年6月30 日）
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 基金 合同 于2014 年6 月5 日生 效， 按 照本 基金的 基金 合同 规定, 自 基 金合同 生效 之日
起6个 月内 使基 金的 投资 组 合比例 符合 基金 合同 关于 投资范 围和 投资 限制 的有 关约定 。 本 基金 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 图示 日期为2014 年6 月5日至2015 年6月30日。
§4
管理人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013年
10月29 日设立， 公司注册资本5.88亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理有限公司，
持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（安保资本投资有限公司），持有
股份14.97% 。
截至本报告期末，国寿安保基金管理有限公司共管理10 只开放式基金，包括4只货
币型基金 、4只股票 指数 型基金及2 只债券型基金 ， 公募基金资产管理规模372.31亿元。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理 2014年6月5 － 8年 吴坚先 生， 博士 研究 生。 曾 任
国寿安保沪深300指数 基金基准
2014-06-05 2014-07-28 2014-09-18 2014-11-18 2015-01-12 2015-03-12 2015-05-06 2015-06-30
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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日 中 国 建 设 银 行 云 南 分 行 副 经
理、 中 国人 寿资 产管 理有 限 公
司一级 研究 员， 现任 国寿 安 保
沪深300 指 数 型证 券 投 资基金
及 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李康 基金经 理
2015年3月20
日
－ 5年
李康先 生， 博士 研究 生。2009
年10 月至2012 年12 月就职于
中国国 际金 融有 限公 司， 任 职
量化分 析经 理； 2012 年12 月至
2013 年11 月 就 职 于 长 盛 基 金
管理有 限公 司， 任职 量化 研 究
员； 2013 年11 月 加入 国寿 安 保
基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经
理 助 理 ， 现 任 国 寿 安 保 沪 深
300 指 数 型 证 券投 资 基 金、国
寿安保中证500 交 易 型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 国 寿 安
保中证500 交 易型 开 放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金
经理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从 行
业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300 指数
型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原
则管理和运作基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 ，
严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相
关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的 不公平交易行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
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报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误 差 主 要 源 自 申 购 赎 回 、 标 的 成 份 股 中 国 人 寿 和 农 业 银 行 的 替 代 投 资 。
成份股停牌和调 整 等 因 素 ， 也 带 来 一 定 的 跟 踪 误 差 。 本 基 金 管 理 人 采 用 量 化 分 析 手 段 ，
通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟 踪实际组合与标的
指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至本报告期末， 本基 金份额净值为1.9208元， 累计份额净值为1.9208 元。 报告期
内净值增长率为26.30% ，同期业绩基准涨幅为25.29%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2015 年上半年大部分时间市场延续上涨势头，相应的风险不断累积。进入6月中下
旬指数回调， 杠杆投资的退出引起一定的恐慌性下跌， 市场波动加剧。 随着政府出台一
系列稳定市场的政策， 市场将逐步恢复正常。 在国内经济转型和改革的大背景下， 调整
之后市场将迎来新的投资机会。
本基金将严格遵守基金合同， 以量化分析为基 础， 不断优化改进投资 方案， 力争将
对标的指数业绩基准的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日常
估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委
员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部负
责人组成， 估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取定期
或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策和程序
的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并
履行信息披露义务， 以保证其持续适用。 相关基金经理和研究员可列席会 议， 向估值委
员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在
任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司 和中证指数有限公司 签署服务
协议，由其按约定 分别提供在银行间同业市场 和交易所交易的债券品种的估值数据。
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4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人国寿安保基金管理有限公司2015年1月1日至 2015年6月30 日基金的投资运作， 进行了
认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损
害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为,国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的
计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害
基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严 格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律
法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信
息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金 半年
度报告中的财务指标、 净值表现 、 收益分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：国寿安保沪深300指数型证券投资基金
报告截止日：2015 年6月30日
单位： 人民 币元
资产 本期末
2015 年06月30日
上年度 末
2014 年12月31日
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资产：
银行存 款 45,608,934.04 52,211,899.01
结算备 付金 50,087.34 46,866.69
存出保 证金 569,286.29 710,644.92
交易性 金融 资产 739,163,914.85 1,831,226,662.00
其中： 股票 投资 739,163,914.85 1,781,156,662.00
基金投 资 － －
债券投 资 － 50,070,000.00
资产支 持证 券投 资 － －
贵金属 投资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 1,162,865.45 －
应收利 息 9,515.75 812,339.97
应收股 利 － －
应收申 购款 110,195.75 1,143,804.10
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 786,674,799.47 1,886,152,216.69
负债和所有者权益 本期末
2015 年06月30日
上年度 末
2014 年12月31日
负债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 2,294,790.40 2,424,448.94
应付管 理人 报酬 357,684.12 614,878.83
应付托 管费 71,536.81 122,975.78
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 1,042,722.29 859,510.99
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
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其他负 债 330,018.16 212,980.29
负债合 计 4,096,751.78 4,234,794.83
所有者权益：
实收基 金 407,430,138.87 1,237,491,250.57
未分配 利润 375,147,908.82 644,426,171.29
所有者 权益 合计 782,578,047.69 1,881,917,421.86
负债和 所有 者权 益总 计 786,674,799.47 1,886,152,216.69
注： 报告 截止 日2015 年6月30日 ， 基 金份 额净 值人 民 币1.9208 元 ， 基金 份额 总 额407,430,138.87
份。
6.2 利润 表
会计主体：国寿安保沪深300指数型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30 日
单位： 人民 币元
项目 本期
2015年01 月01日-2015 年06
月30 日
上年度 可比 期间
2014 年06月05日-2014 年06 月30
日
一、收入 530,898,218.40 15,803,452.72
1.利息 收入 1,059,635.22 14,124,634.21
其中： 存款 利息 收入 228,949.81 9,662,673.63
债券利 息收 入 830,685.41 －
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － 4,461,960.58
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） 715,167,063.03 －
其中： 股票 投资 收益 708,125,262.55 －
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 520,677.73 －
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具收 益 － －
股利收 益 6,521,122.75 －
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “-”
号填列 ）
-187,424,643.53 －
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填
列）
－ －
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5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 2,096,163.68 1,678,818.51
减：二、费用 8,481,124.46 2,918,577.35
1．管 理人 报酬 4,181,083.09 2,369,661.49
2．托 管费 836,216.57 450,021.24
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 3,083,724.74 －
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 380,100.06 98,894.62
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
522,417,093.94 12,884,875.37
减：所 得税 费用 － －
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填
列）
522,417,093.94 12,884,875.37
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：国寿安保沪深300指数型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值)
1,237,491,250.5
7
644,426,171.29 1,881,917,421.86
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数( 本期 利润)
－ 522,417,093.94 522,417,093.94
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-830,061,111.70 -791,695,356.41 -1,621,756,468.11
其中：1.基 金申 购款 33,341,110.74 22,143,799.25 55,484,909.99
2.基 金赎 回款 （以 “-”号
填列）
-863,402,222.44 -813,839,155.66 -1,677,241,378.10
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
407,430,138.87 375,147,908.82 782,578,047.69
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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项目
上年度 可比 期间
2014 年06月05日-2014 年06 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值)
5,130,087,968.4
0
－ 5,130,087,968.40
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数( 本期 利润)
－ 12,884,875.37 12,884,875.37
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-1,340,811,978.
61
-2,224,658.53 -1,343,036,637.14
其中：1.基 金申 购款 16,842.67 36.27 16,878.94
2.基 金赎 回款 （以 “-”号
填列）
-1,340,828,821.
28
-2,224,694.80 -1,343,053,516.08
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
3,789,275,989.7
9
10,660,216.84 3,799,936,206.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
左季庆
—————————
基金管理 人负责人
左季庆
—————————
主管会计工作负责人
韩占锋
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
国寿安保沪深300指数型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管
理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]376号文《关于核准国寿安保沪深
300指数型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由国寿安保基金管理有限公司于2014 年5
月8日至2014年5月30日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特
殊普通合伙）验证出具安永华明（2014 ）验字第61090605_02 号验资报告后，向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于2014 年6月5日正式生效，首次设立募集规模为
5,130,087,968.40 份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金
管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行股份
有限公司。
本基金为指数型证券投资基金，这也是业内今年首只以沪深300指数为投资标的的
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 13 页共 25 页
指数基金。国寿安保沪深300指数基金采用被动式指数化投资策略，通过控制基金组合
相对于标的指数的偏离度和跟踪误差， 实现对标的指数的有效跟踪， 以为投资者带来与
指数收益相似的长期回报。 本基金投资范围主要为标的指数成份股(蓝筹股)及备选成份
股，所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于 标的指数成份股及其备选
成份股的比例不低于非现金基金资产的80％。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称"企业会计准则"） 编制 ，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第3号《半 年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信
息披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30
日的财务状况以及2015年1月1日至2015 年6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 报 告期 所采用 的会 计政 策、会 计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
6.4.4.1 会 计政 策变更的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 会 计估 计变更的 说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准” ） 的有关规定， 国寿安保基金管理有限
公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，自2015年3月30日起对旗下证券投资基
金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的
除外） 的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 于2015年
3月30 日，相关调整对本基金前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。
6.4.4.3 差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5税项
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 14 页共 25 页
6.4.5.1 印 花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准 ，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变 。
6.4.5.2 营 业税 、企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.5.3 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券 的利息收入、 储蓄
存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务 总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10 月9日起，对储蓄存款利息
所得暂免征收个人所得税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报告期 未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.6.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称" 国寿 安保 基金管 理人 、注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 15 页共 25 页
"）
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称" 农业 银行
"）
基金托 管人 、代 销机 构
中国人 寿保 险 （集 团 ） 公 司 （简 称" 集团 公司" ） 国寿安 保 的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称" 中国 人寿
"）
集团公 司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06月
30日
上年度 可比 期间
2014 年06月05日-2014 年06 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管
理费
4,181,083.09 2,369,661.49
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维
护费
45,529.51 65,897.38
注： 基金 管理 费每 日计 提， 按月支 付。 本 基金 合同 生效 日管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值的0.80%
的年费 率计 提； 自2014 年6 月23日 起， 年费 率变 更为0.50% ； 计算 方法 如下 ：
H=E ×R/ 当 年天 数
H为每 日应 支付 的基 金管 理 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
R为基 金管 理费 年费 率
6.4.7.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06月
30日
上年度 可比 期间
2014 年06月05日-2014 年06 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托
管费
836,216.57 450,021.24
注： 基金 托管 费每 日计 提， 按月支 付。 本 基金 合同 生效 日托管 费按 前一 日的 基金 资产净 值的0.15%
的年费 率计 提； 自2014 年6 月23日 起， 年费 率变 更为0.10% ； 计算 方法 如下 ：
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 16 页共 25 页
H=E ×R/ 当 年天 数
H为每 日应 支付 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
R为基 金托 管费 年费 率
6.4.7.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015年06月30 日
上年度 末
2014年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
集团公 司 150,000,000.00 36.82% 400,000,000.00 32.32%
中国人 寿 150,039,666.66 36.83% 644,761,950.70 52.10%
6.4.7.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
上年度 可比 期间
2014年06月05日-2014 年06月30日
期末
余额
当期
存款利 息收 入
期末
余额
当期
存款利 息收 入
中国农 业银 行股
份有限 公司
45,608,934.04 217,673.80 7,356.22 145,229.59
6.4.7.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.7.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.8 期 末（2015 年6月30 日 ）本基 金持 有的流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 17 页共 25 页
本 基金本报告期末无因 认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
600153 建发股份
2015-06-
29
重大资产
重组
17.51
－ 113,300 890,182.63 1,983,883.00
600277 亿利能源
2015-06-
01
重要事项
未公告
14.62
－ 53,200 465,706.94 777,784.00
600395 盘江股份
2015-06-
09
重要事项
未公告
15.71 2015-08-19 14.00 31,600 270,620.51 496,436.00
600886 国投电力
2015-06-
24
重要事项
未公告
14.87
－ 226,000 1,663,553.89 3,360,620.00
600900 长江电力
2015-06-
15
重大资产
重组
14.35
－ 329,700 2,719,793.83 4,731,195.00
601021 春秋航空
2015-06-
26
非公开发
行
126.09 2015-07-21 113.48 3,800 521,149.00 479,142.00
601111 中国国航
2015-06-
30
非公开发
行
15.36 2015-07-29 13.78 113,500 590,617.19 1,743,360.00
601216 内蒙君正
2015-06-
29
非公开发
行
24.07 2015-07-02 24.20 40,900 397,360.69 984,463.00
601633 长城汽车
2015-06-
19
非公开发
行
42.76 2015-07-13 38.50 26,700 908,390.24 1,141,692.00
000024 招商地产
2015-04-
03
重要事项
未公告
36.43
－ 200,700 2,946,367.31 7,311,501.00
000630 铜陵有色
2015-03-
09
重要事项
未公告
8.44
－ 304,200 1,811,143.70 2,567,448.00
000709 河北钢铁
2015-06-
30
重要事项
未公告
7.00 2015-08-24 6.30 282,900 762,418.19 1,980,300.00
000778 新兴铸管
2015-06-
15
非公开发
行
12.96
－ 145,600 707,484.66 1,886,976.00
000793 华闻传媒
2015-05-
26
重要事项
未公告
20.75
－ 75,400 923,072.86 1,564,550.00
000839 中信国安
2015-06-
29
重要事项
未公告
23.57
－ 62,600 600,451.87 1,475,482.00
000878 云南铜业
2015-06-
08
重要事项
未公告
24.50
－ 45,000 485,837.12 1,102,500.00
000917 电广传媒
2015-05-
28
重要事项
未公告
42.89
－ 45,100 745,292.74 1,934,339.00
000963 华东医药
2015-06-
26
重要事项
未公告
71.48 2015-08-05 69.20 14,400 785,197.72 1,029,312.00
002001 新和成 2015-06- 拟筹划员 17.09 2015-07-13 18.49 36,200 547,007.22 618,658.00
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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30 工持股计
划相关事
项
002292 奥飞动漫
2015-05-
18
重要事项
未公告
37.85
－ 53,600 862,614.87 2,028,760.00
002310 东方园林
2015-05-
27
重大资产
重组
38.30
－ 25,600 444,639.31 980,480.00
002353 杰瑞股份
2015-05-
27
重要事项
未公告
44.35
－ 30,500 1,049,492.31 1,352,675.00
002375 亚厦股份
2015-06-
17
拟筹划员
工持股计
划相关事
项
29.21 2015-07-20 26.29 35,600 477,847.16 1,039,876.00
002416 爱施德
2015-05-
05
重要事项
未公告
20.67 2015-07-29 18.60 33,400 453,840.87 690,378.00
6.4.8.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
§7
投资组合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 739,163,914.85 93.96
其中： 股票 739,163,914.85 93.96
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产支 持证 券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,659,021.38 5.80
7 其他各 项资 产 1,851,863.24 0.24
8 合计 786,674,799.47 100.00
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 19 页共 25 页
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,842,062.00 0.24
B 采矿业 31,863,492.70 4.07
C 制造业 249,747,774.70 31.91
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 30,683,229.00 3.92
E 建筑业 34,258,120.00 4.38
F 批发和 零售 业 16,327,665.00 2.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,012,548.00 3.45
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 39,402,583.64 5.03
J 金融业 243,849,496.00 31.16
K 房地产 业 37,751,728.00 4.82
L 租赁和 商务 服务 业 8,286,828.59 1.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,191,273.00 0.79
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 837,050.22 0.11
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,172,272.00 1.17
S 综合 1,937,792.00 0.25
合计 739,163,914.85 94.45
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 601318 中国平 安 359,800 29,482,012.00 3.77
2 600036 招商银 行 1,099,400 20,580,768.00 2.63
3 600016 民生银 行 1,805,800 17,949,652.00 2.29
4 600030 中信证 券 524,300 14,108,913.00 1.80
5 601166 兴业银 行 761,500 13,135,875.00 1.68
6 600000 浦发银 行 712,300 12,080,608.00 1.54
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 20 页共 25 页
7 600837 海通证 券 539,100 11,752,380.00 1.50
8 601766 中国中 车 610,710 11,212,635.60 1.43
9 000651 格力电 器 160,300 10,243,170.00 1.31
10 601398 工商银 行 1,880,200 9,927,456.00 1.27
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 国寿 安保基 金管 理有 限
公司网 站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 601988 中国银 行 13,789,571.00 0.73
2 601318 中国平 安 7,530,813.00 0.40
3 000166 申万宏 源 5,983,536.95 0.32
4 300059 东方财 富 3,179,380.00 0.17
5 601857 中国石 油 2,241,710.00 0.12
6 600637 百视通 2,222,025.00 0.12
7 300104 乐视网 2,060,134.00 0.11
8 600585 海螺水 泥 1,890,118.00 0.10
9 000413 东旭光 电 1,872,290.00 0.10
10 601099 太平洋 1,864,537.00 0.10
11 601398 工商银 行 1,790,262.00 0.10
12 601106 中国一 重 1,767,338.00 0.09
13 600023 浙能电 力 1,751,314.00 0.09
14 300003 乐普医 疗 1,700,590.00 0.09
15 601788 光大证 券 1,532,915.00 0.08
16 600109 国金证 券 1,504,932.00 0.08
17 601939 建设银 行 1,347,711.00 0.07
18 600958 东方证 券 1,320,282.00 0.07
19 002736 国信证 券 1,290,276.00 0.07
20 600875 东方电 气 1,229,911.00 0.07
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费
用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 601318 中国平 安 67,687,161.01 3.60
2 600036 招商银 行 42,910,149.77 2.28
3 600016 民生银 行 41,765,632.49 2.22
4 600030 中信证 券 38,142,170.96 2.03
5 600837 海通证 券 32,298,318.64 1.72
6 601766 中国中 车 31,479,644.81 1.67
7 601166 兴业银 行 30,974,318.36 1.65
8 600000 浦发银 行 28,251,158.12 1.50
9 601398 工商银 行 21,589,735.00 1.15
10 601668 中国建 筑 21,300,034.00 1.13
11 000002 万科Ａ 20,124,494.80 1.07
12 601390 中国中 铁 19,059,187.00 1.01
13 000651 格力电 器 18,892,580.62 1.00
14 601601 中国太 保 18,803,549.52 1.00
15 601939 建设银 行 16,705,017.04 0.89
16 600519 贵州茅 台 16,608,478.44 0.88
17 600887 伊利股 份 16,214,924.82 0.86
18 000001 平安银 行 15,717,414.22 0.84
19 601328 交通银 行 15,646,360.00 0.83
20 601989 中国重 工 15,522,037.42 0.82
注：本 项的"卖 出金 额"均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 140,102,040.96
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,702,802,007.13
注：本 项的"买 入股 票成 本"、"卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有 债券。
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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本基金本报告期末未持有 债券。
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 报告 期内基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体除 中信证 券和 海通证 券外 没有被 监
管 部门 立案调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
中信证券于2015 年1月19日公告称，因存在为到期融资融券合约展期的问题（根据
相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新开融资融
券客户信用账户3个月的行政监管措施。
海通证券于2015 年1月20日公告称， 公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题，
受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。
本基金管理人对上述事项进行了分析， 认为上述处罚不会对中信证券和海通证券的
投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对相关投资判断未发生改变。
7.12.2 基金 投资的 前十名 股票 中，没 有投 资超出 基金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 569,286.29
2 应收证 券清 算款 1,162,865.45
3 应收股 利 －
4 应收利 息 9,515.75
5 应收申 购款 110,195.75
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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6 其他应 收款 －
7 其他 －
8 合计 1,851,863.24
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有
份额
占总份 额
比例
持有
份额
占总份 额
比例
716 569,036.51 400,040,833.33 98.19% 7,389,305.54 1.81%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 108,039.33 0.03%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理本 报告期 末未 持有 本
基金。
§9
开放式基金份额变动
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年6 月5日) 基金 份额 总额 5,130,087,968.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,237,491,250.57
本报告 期基 金总 申购 份额 33,341,110.74
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 863,402,222.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 407,430,138.87
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
(1) 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
(2) 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚的情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本 期基金 租用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 405,166,153.54 22.85% 287,828.45 23.63%
申万宏源 2 392,538,395.69 22.13% 278,858.49 22.89%
海通证券 2 130,924,124.13 7.38% 119,193.70 9.79%
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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招商证券 2 319,821,102.04 18.03% 227,201.87 18.65%
中金公司 2 177,097,702.89 9.99% 72,681.31 5.97%
兴业证券 2 199,608,952.49 11.26% 141,802.53 11.64%
国信证券 2 148,262,865.41 8.36% 90,499.79 7.43%
注： 根据 中国 证券 监督 管 理委员 会 《关 于完 善证 券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知 》 （ 证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ，我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、
研究水 平后 ，向 多家 券商 租用了 基金 专用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1)综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2)财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3)经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4)研 究实 力较 强， 并 能够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告， 并能 根 据特定 要求 提供 定制 研
究报告 ；能 够积 极同 我公 司进行 业务 交流 ，定 期来 我公司 进行 观点 交流 和路 演；
(5)具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿 意积 极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能够 对公 司业 务发
展形成 支持 ；
(6)具 有费 率优 势， 具备 支 持交易 的安 全、 稳定 、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面 的
交易信 息服 务；
(7)从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
二 〇一 五年八 月二 十八日
