工 银 瑞 信 精选 平 衡 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十八日
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 工银精 选平 衡混 合
基金主 代码 483003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月 13 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,744,569,583.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 有 效 控制 投资 组合 风险 ，追 求 稳定 收益 与长 期资 本增
值。
投资策 略 本 基 金专 注基 本面 研究 ，遵 循 系统 化、 程序 化的 投资
流程以 保证 投资 决策 的科 学性与 一致 性。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 中债-新 综合 指数 （ 财
富）收 益率
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平介 于股
票型基 金与 债券 型基 金之 间,属 于中 等风 险水 平基 金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 田青
联系电 话 400-811-9999 010-67595096
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,276,265,141.30
本期利 润 2,157,761,298.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3900
本期基 金份 额净 值增 长率 62.83%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1956
期末基 金资 产净 值 3,218,795,973.18
期末基 金份 额净 值 0.8596
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年7 月13 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -16.86% 3.62% -4.24% 2.10% -12.62% 1.52%
过去三 个月 21.96% 3.00% 7.67% 1.57% 14.29% 1.43%
过去六 个月 62.83% 2.39% 17.49% 1.36% 45.34% 1.03%
过去一 年 88.72% 1.86% 60.73% 1.10% 27.99% 0.76%
过去三 年 54.08% 1.35% 53.87% 0.90% 0.21% 0.45%
自基金 合同
生效起 至今
162.47% 1.40% 151.48% 1.13% 10.99% 0.27%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 60% ×沪深 300 指数 收益率 +40% ×中债- 新综 合 指数（ 财富 ）收 益
率，每 日进 行再 平衡 过程 ；
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2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年07 月 13 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期 。 截 至报 告 期末本 基金 的各
项投资 符合 基金 合同 第十 二条 （三 ） 投资 范围、 （ 七 ） 投资组 合限 制与 禁止 行为 中规定 的各 项比 例：
本基金股票资 产占基金 资 产净值的比例 为 40%-80% ，债券及其它 短期金融 工 具占基金资产 净值的
比例为 20%-60% ，本基金 持有的现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券不 低 于基金资产净 值的百
分之五，持有 的可转换 债 券不超过基金 资产净值 的 20%，持有的 权证总市 值不 超过基金资产 净值
的3% 。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2015 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理 66 只公 募基 金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长股票
型证券投资基 金、工银 瑞 信增强 收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞 信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略股票型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基 金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业债 债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯 债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投 资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金，
证券投 资基 金管 理规 模 逾3500 亿元 人民 币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的基
金经理 （助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
胡
文
彪
本 基 金 的
基金经 理
2013
年 11
月 12
日
- 14
先后在 国泰 君安 证券 股份 有限公 司担 任研 究员 ， 华林 证
券 有限公 司担任研 究员；2006 年加 入工银 瑞信基 金管
理有限 公司 ， 历任 产品 开发 部高级 经理 和权 益投 资部 高
级经理 ；2009 年 3 月 5 日至 2011 年 2 月 10 日 ，担 任
工银沪 深300 基 金基 金经 理； 2009 年 8 月 26 日至 2011
年 2 月 10 日， 担任 工银 上 证央 企 ETF 基 金基 金经 理 ；
2010 年 2 月 10 日至2011 年 3 月 16 日， 担任 工银 中 小
盘基金 基金 经理 ；2011 年 2 月 10 日至 2013 年 1 月 18
日，担 任工 银双 利债 券基 金基金 经理 ；2011 年 3 月 16
日至今 ，担 任工 银大 盘蓝 筹基金 基金 经理 ；2012 年 11
月 20 日至 今， 担 任工 银中 小盘基 金基 金经 理；2013 年
11 月12 日至 今， 担 任工 银 瑞信精 选平 衡基 金基 金经 理；
2015 年 4 月 28 日至 今 ， 担 任工银 瑞信 养老 产业 股票 型
基金基 金经 理；2015 年6 月25 日至 今， 担 任工 银聚 焦
30 股 票型 基金 基金 经理 。
黄
安
乐
权 益 投 资
部 总 监 ，
本 基 金 的
基金经 理
2013
年9 月
23 日
- 12
先后在 天相 投资 顾问 有限 公司担 任研 究员 ， 国信 证券 经
济研究 所担 任资 深分 析师 ， 国信证 券资 产管 理总 部担 任
投 资经理 、研究员 ；2010 年 加入工 银瑞信， 现任权益
投资部 总监 。2011 年 11 月 23 日 至今 ，担 任工 银主 题
策略股 票基 金基 金经 理；2013 年9 月23 日至 今， 担 任
工银瑞 信精 选平 衡基 金基 金经理 ；2014 年 10 月 22 日
至 今 ， 担 任 工 银 高 端 制 造 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 4 月 28 日至 今 ， 担 任工银 新材 料新 能源 行业 股工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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票型基 金基 金经 理。
高
喜
阳
曾 任 本 基
金 的 基 金
经理
2013
年 10
月 18
日
2015
年2 月
3 日
8
先后在 中原 证券 担任 机构 部副总 经理 、 研究 员， 在东 吴
基金担 任研 究员 ，在 天弘 基金担 任投 资部 总经 理助 理、
基 金经理 。2013 年 加入工银 瑞 信， 曾任权益 投资部基
金经理 。2013 年10 月18 日至 2015 年 2 月 3 日， 担 任
工银瑞 信精 选平 衡基 金基 金经理 。
注：
1、任 职日 期说 明： 黄安 乐 的任职 日期 为公 司执 委会 决议正 式生 效日 期。
高喜 阳 的任职 日期 为公 司执 委会 决议正 式生 效日 期。
胡文 彪 的任职 日期 为公 司执 委会 决议正 式生 效日 期。
2、 离 任日 期说 明 ： 高 喜阳 的离任 日期 为公 司执 委会 决议正 式生 效日 期 ， 从 该 日起不 再担 任本 基金
基金经 理。
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
4、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为 了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年， 创业 板和 中小板 大幅 度上 涨， 大量 中 小盘成 长股 实现 了翻 倍甚 至数倍 的涨 幅，
这些个股分布 在涉及互 联 网、移动医疗 、精确治 疗 、智能制造等 概念主题 的 板块，诸如 TMT、机
械、电力设备 、医疗服 务 等行业。6 月 中旬之后 ， 市场出现了系 统性的快 速 大幅下跌， 成长股是
重灾区 ， 背 后的 原因， 是 市场出 现了 较大 的泡 沫， 引发卖 空， 同时 带动 融资 盘的爆 仓， 循环 踩踏，
流动性 走向 枯竭 ，实 际上 已经发 生了 严重 的系 统性 风险。
本基金 的主 要配 置， 集中 在成长 股上 ， 分 布于 医药 、 计算 机、 机 械制 造、 能 源互联 网等 领域 ，
上半年 得益 于这 些板 块的 上涨 ， 获 得了 一定 幅度 的 正收益 ， 但 6 月中 旬之 后 ， 系 统性 风险 环境 下，
净值也出现了 较大幅度 的 回撤，显示出 在仓位的 控 制上，存在反 应滞后的 问 题；原因在 于，基金
经理认为所挑 选的个股 为 优质成长股， 急速下跌 之 后，更显出投 资价值； 此 外，快速下 跌的市场
中，由 于流 动性 问题 ，并 不能够 顺利 大幅 度降 低仓 位。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 62.83% ， 业绩 比较 基 准增长 率 为17.49% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
今年以来，国 内宏观经 济 下行的压力持 续存在， 政 府通过一系列 的政策来 刺 激经济的发展 ，
但其成 效也 仅仅 体现 在稳 住下行 的速 度， 而非 推动 经济发 展趋 势的 扭转 ；我 们预计 经济 在 3 季度
末会有 一定 的反 弹， 但全 年的形 势未 有明 显好 转，7% 的 GDP 增 长， 尚有 一定 的 压力。 与之 同时 ，
整体的 通胀 水平 维持 低位 。而流 动性 层面 ，因 为经 济并未 企稳 反弹 ，即 便我 们预 期 3 季 度有 弱 反
弹，但 持续 性依 旧值 得怀 疑，因 此， 流动 性的 宽裕 ，应该 是较 长时 间内 的常 态。
在经 历 6 月 中旬 以来 的大 幅下跌 之后 ，我 们认 为， 即便政 府出 面救 市， 也不 会在短 期内 扭 转
市场颓势 ，市 场很难有 直 接转向的可能 性，原因 在 于融资盘的抛 压 较大， 去 杠杆的过程 漫长而痛
苦。但是，我 们也认为 ， 在系统性风险 释放之后 ， 一定存在巨大 的个股选 择 的投资机会 ，真正优
秀的上市公司 ，会率先 走 出低谷，甚至 创下新高 。 因此，我们判 断，下半 年 的行情，是 分化的态工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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势， 个股 选择 比行 业配 置 更重要 。 我们 将继 续寻 找 成长性 确定 ， 而且 增速 和 估值能 够匹 配的 股票 ，
来优化 和调 整基 金的 组合 ，争取 获得 较好 的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基 金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的 复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
54,199,277.46 52,433,625.02
结算备 付金
6,176,082.14 9,434,140.75
存出保 证金
1,527,342.61 1,096,328.30
交易性 金融 资产
3,263,419,265.34 3,382,609,306.51 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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其中： 股票 投资
2,495,345,321.74 2,623,031,174.91
基金投 资
- -
债券投 资
768,073,943.60 759,578,131.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
37,159,982.16 32,059,895.97
应收利 息
17,672,709.30 14,961,996.60
应收股 利
- -
应收申 购款
3,914,942.80 400,474.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,384,069,601.81 3,492,995,767.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
65,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- 33,461,720.28
应付赎 回款
90,397,808.14 10,409,651.30
应付管 理人 报酬
5,413,710.89 4,641,910.58
应付托 管费
902,285.17 773,651.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,539,732.72 7,047,686.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,020,091.71 775,303.52
负债合 计
165,273,628.63 57,109,923.94
所有者权益：
实收基 金
2,094,665,656.51 3,640,715,356.30
未分配 利润
1,124,130,316.67 -204,829,512.91
所有者 权益 合计
3,218,795,973.18 3,435,885,843.39
负债和 所有 者权 益总 计
3,384,069,601.81 3,492,995,767.33
注： 1、 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.8596 元， 基金 份额 总 额3,744,569,583.35
份。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年07 月 13 日。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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6.2 利润表
会计主 体： 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
2,210,356,117.22 73,064,428.91
1.利息 收入
20,859,660.36 22,961,832.29
其中： 存款 利息 收入
238,566.19 631,319.55
债券利 息收 入
20,606,006.57 20,579,852.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,087.60 1,750,660.15
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,307,204,302.60 -193,697,936.67
其中： 股票 投资 收益
1,296,766,296.56 -208,158,341.31
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6,851,230.40 705,719.22
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,586,775.64 13,754,685.42
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
881,496,156.98 243,793,462.76
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
795,997.28 7,070.53
减： 二、费用
52,594,818.94 41,096,763.30
1．管 理人 报酬
30,248,548.93 25,409,082.47
2．托 管费
5,041,424.85 4,234,847.11
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
16,690,090.33 11,006,108.66
5．利 息支 出
362,554.84 201,751.49
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
362,554.84 201,751.49
6．其 他费 用
252,199.99 244,973.57
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,157,761,298.28 31,967,665.61
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
2,157,761,298.28 31,967,665.61
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年 07 月 13 日。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,640,715,356.30 -204,829,512.91 3,435,885,843.39
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 2,157,761,298.28 2,157,761,298.28
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-1,546,049,699.79 -828,801,468.70 -2,374,851,168.49
其中：1. 基 金申 购款 521,818,433.42 350,190,841.14 872,009,274.56
2. 基金 赎回 款 -2,067,868,133.21 -1,178,992,309.84 -3,246,860,443.05
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,094,665,656.51 1,124,130,316.67 3,218,795,973.18
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,444,506,448.99 -861,898,462.30 3,582,607,986.69
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 31,967,665.61 31,967,665.61
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-278,841,259.44 56,660,983.55 -222,180,275.89
其中：1. 基 金申 购款 13,314,338.94 -2,748,766.37 10,565,572.57
2. 基金 赎回 款 -292,155,598.38 59,409,749.92 -232,745,848.46 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,165,665,189.55 -773,269,813.14 3,392,395,376.41
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年07 月 13 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
工银瑞 信精 选平 衡混 合型 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监基金字[2006]104 号 文《关于同意 工银瑞信精 选平衡混合型 证券投
资基金募集的 批复》批 准 ，由工银瑞信 基金管理 有 限公司作为发 起人向社 会 公开发行募 集，基金
合同于2006 年 07 月13 日 正式生 效， 首次 设立 募集 规模为 8,369,914,482.23 份基金 份额 。本 基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定 。本 基金的基 金 管理人为工银 瑞信基金 管 理有限公司 ，注册登
记机构 为工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票、债券 、
中央银行票据 、回购， 以 及法律法规规 定或经中 国 证监会批准基 金投资的 其 他金融工具 。本基金
投资组合资产 配置范围 为 ：股票资产占 基金资产 净 值的比例为 40%-80%，债 券及其它短期 金融工
具占基 金资 产净 值的 比例 为20%-60% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 60% ×沪深300 指数 收益 率 +4 0%×
中债- 新综 合指 数（ 财富 ） 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资 基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 16 页 共 32 页
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协发(2014)24 号 关于发 布 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值
核算工 作小 组关 于2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 通知 的规 定， 本 报告 期本 基金 对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种(可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)改
为采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 具体参 见我 司 于 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 工
银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 17 页 共 32 页
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税 务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
第 18 页 共 32 页
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
工银瑞 信新 瑞分 级资 产管 理计划 基金管 理人 子公 司控 制的 结构化 主体
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
30,248,548.93 25,409,082.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,979,541.47 5,914,712.20
注：1 、在 通常 情况 下， 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,041,424.85 4,234,847.11
注：1 、在 通常 情况 下， 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
54,199,277.46 123,609.55 18,483,379.65 544,245.09
注：1 、本 半年 度末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2、上 年度 可比 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002475 立讯 2014 年 2015 非公开 31.02 29.97 2,867,250 59,294,730.00 85,931,482.50 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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精密 10 月15
日
年10
月16
日
发行流
通受限
300315
掌趣
科技
2014 年6
月 30 日
2015
年 7 月
2 日
非公开
发行流
通受限
13.51 13.52 3,085,562 21,939,969.80 41,716,798.24 -
注：1 、立 讯精 密于2015 年 6 月 12 日发 布公 告， 税 后每 10 股 派发 股利0.76 元，并 以
资本公 积向 全体 股东 每 10 股转 增 5 股 ， 权益登 记日 为2015 年6 月18 日 ， 除 权 （ 除息）
日为2015 年6 月19 日。 于权益 登记 日， 工银 瑞信 精选平 衡股 票型 证券 投资 基金持 有股
票数量 为1,911,500 股， 除权（ 除息 ）后 ，持 有股 票数量 为 2,867,250 股。
2、掌 趣科 技于2015 年 5 月 14 日发 布公 告，每10 股派发 股利 0.2755 元， 并 以资本 公
积向全 体股 东每10 股转 增 9 股， 权益 登记 日为2015 年 5 月21 日 ，除 权（ 除息） 日为
2015 年5 月22 日。 于 权益 登记日 ， 工 银瑞 信精 选平 衡股票 型证 券投 资基 金持 有股票 数
量为1,623,980 股， 除权 （除息 ）后 ，持 有股 票数 量为 3,085,562 股。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002303
美盈
森
2015
年6 月
9 日
重大
事项
37.78
2015
年7 月
13 日
21.43 11,300,000 206,409,409.88 426,914,000.00
指数法
估值
000566
海南
海药
2015
年6 月
18 日
重大
事项
40.76 - - 8,000,000 258,832,964.81 326,080,000.00
指数法
估值
002268
卫
士
通
2015
年5 月
8 日
重大
事项
80.14
2015
年8 月
4 日
76.32 2,741,818 143,845,901.30 219,729,294.52
指数法
估值
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2015 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币 -198,792,871.88 元。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额65,000,000.00 元， 于 2015 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在新 质押 式回 购下
转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,495,345,321.74 73.74
其中： 股票 2,495,345,321.74 73.74
2 固定收 益投 资 768,073,943.60 22.70
其中： 债券 768,073,943.60 22.70
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,375,359.60 1.78
7 其他各 项资 产 60,274,976.87 1.78
8 合计 3,384,069,601.81 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,741,345,414.74 54.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
261,400.00 0.01 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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E
建筑业 13,410.00 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
491,735,097.00 15.28
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 261,990,000.00 8.14
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,495,345,321.74 77.52
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002303 美盈森 11,300,000 426,914,000.00 13.26
2 000566 海南海 药 8,000,000 326,080,000.00 10.13
3 002690 美亚光 电 8,147,232 319,941,800.64 9.94
4 000802 北京文 化 9,000,000 261,990,000.00 8.14
5 002268 卫 士 通 2,741,818 219,729,294.52 6.83
6 002421 达实智 能 9,980,668 199,912,780.04 6.21
7 300213 佳讯飞 鸿 4,800,000 195,792,000.00 6.08
8 300053 欧比特 2,799,901 130,475,386.60 4.05
9 002364 中恒电 气 4,500,000 128,610,000.00 4.00
10 002169 智光电 气 4,800,000 127,488,000.00 3.96
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000566 海南海 药 310,598,878.33 9.04
2 002303 美盈森 235,321,772.12 6.85
3 002690 美亚光 电 222,548,026.09 6.48
4 600037 歌华有 线 190,922,951.45 5.56
5 000802 北京文 化 170,314,924.94 4.96
6 601021 春秋航 空 164,210,873.38 4.78
7 002236 大华股 份 143,973,153.30 4.19
8 002268 卫 士 通 143,845,901.30 4.19
9 002364 中恒电 气 123,107,526.21 3.58
10 300352 北信源 118,616,660.29 3.45
11 600835 上海机 电 112,058,184.76 3.26
12 601000 唐山港 109,539,712.38 3.19
13 300037 新宙邦 100,313,664.06 2.92
14 002410 广联达 97,852,031.11 2.85
15 300263 隆华节 能 89,855,203.00 2.62
16 002108 沧州明 珠 76,307,947.10 2.22
17 300133 华策影 视 75,790,636.03 2.21
18 600352 浙江龙 盛 75,488,587.12 2.20
19 300369 绿盟科 技 73,928,635.50 2.15
20 603588 高能环 境 73,849,906.06 2.15
21 300253 卫宁软 件 70,735,138.54 2.06
22 600717 天津港 69,114,262.07 2.01
23 300053 欧比特 68,850,200.73 2.00
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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1 300016 北陆药 业 420,352,885.89 12.23
2 600037 歌华有 线 295,082,624.46 8.59
3 300059 东方财 富 289,286,909.06 8.42
4 601021 春秋航 空 259,521,345.31 7.55
5 600340 华夏幸 福 205,928,785.44 5.99
6 002303 美盈森 188,825,397.68 5.50
7 002236 大华股 份 160,718,961.24 4.68
8 002458 益生股 份 158,567,048.96 4.62
9 600570 恒生电 子 156,390,737.95 4.55
10 002672 东江环 保 144,785,886.20 4.21
11 002410 广联达 139,033,764.03 4.05
12 600835 上海机 电 137,749,801.69 4.01
13 300263 隆华节 能 137,444,025.65 4.00
14 002413 常发股 份 135,011,498.27 3.93
15 601000 唐山港 128,900,131.82 3.75
16 300037 新宙邦 114,693,772.31 3.34
17 300226 上海钢 联 106,041,219.00 3.09
18 002108 沧州明 珠 100,942,414.57 2.94
19 300085 银之杰 99,662,620.30 2.90
20 300253 卫宁软 件 95,570,218.92 2.78
21 002421 达实智 能 86,747,397.86 2.52
22 600158 中体产 业 78,561,058.66 2.29
23 000566 海南海 药 77,739,640.57 2.26
24 300352 北信源 76,534,899.26 2.23
25 300011 鼎汉技 术 74,626,362.64 2.17
26 600149 廊坊发 展 74,122,337.44 2.16
27 300369 绿盟科 技 74,096,672.49 2.16
28 300281 金明精 机 73,034,023.65 2.13
29 600352 浙江龙 盛 72,965,900.90 2.12
30 600217 *ST 秦岭 72,907,313.41 2.12
31 000831 五矿稀 土 71,632,703.53 2.08
32 603588 高能环 境 71,093,855.30 2.07
33 002200 云投生 态 70,444,909.46 2.05
34 000712 锦龙股 份 70,139,417.12 2.04
35 300133 华策影 视 70,086,280.87 2.04
36 600309 万华化 学 69,688,446.03 2.03
37 000002 万
科Ａ 69,360,645.13 2.02
38 600259 广晟有 色 69,237,254.36 2.02 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,069,187,307.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,370,158,253.03
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 303,344,000.00 9.42
其中： 政策 性金 融债 303,344,000.00 9.42
4 企业债 券 221,894,943.60 6.89
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 242,835,000.00 7.54
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 768,073,943.60 23.86
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140229 14 国开 29 900,000 90,135,000.00 2.80
2 112100 12 盾 安债 733,330 74,865,659.70 2.33
3 150206 15 国开 06 600,000 60,552,000.00 1.88
4 150311 15 进出 11 600,000 59,922,000.00 1.86
5 150211 15 国开 11 500,000 50,175,000.00 1.56 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 基 金投 资的前 十名 证券 的发行 主体 本期未 出现 被监管 部门 立案调 查， 或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票 未超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,527,342.61
2 应收证 券清 算款 37,159,982.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,672,709.30
5 应收申 购款 3,914,942.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 60,274,976.87
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002303 美盈森 426,914,000.00 13.26 重大事 项
2 000566 海南海 药 326,080,000.00 10.13 重大事 项
3 002268 卫 士 通 219,729,294.52 6.83 重大事 项
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
160,147 23,382.08 7,574,444.76 0.20% 3,736,995,138.59 99.80%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
211.39 0.00%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 7 月 13 日 ） 基金 份额 总额
8,369,914,482.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,508,380,591.84
本报告 期基 金总 申购 份额 932,840,175.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,696,651,184.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,744,569,583.35
注：1 、 “本 报告 期基 金总 申购份 额” 含红 利再 投、 转换入 份额 ；
2、 “本 报告 期基 金总 赎回 份额” 含转 换出 份额 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 ：
毕万英 先生 于2015 年 4 月26 日离 任工 银瑞 信基 金 管理有 限公 司副 总经 理 ， 公司 于 2015 年4
月 28 日 对外 披露 ；库 三七 先生于 2015 年 5 月 29 日 离任工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 副总 经 理 ，
公司 于2015 年6 月2 日 对 外披露 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
无。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或行 政处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国开证券 1 225,209,810.08 2.16% 205,030.37 2.24% -
齐鲁证券 2 1,185,087,417.71 11.35% 992,305.80 10.84% -
中银国际 1 2,355,457,675.76 22.56% 2,084,347.61 22.77% -
北京高华 1 2,040,031,584.23 19.54% 1,805,226.41 19.72% -
国金证券 1 967,351,331.32 9.27% 856,009.74 9.35% -
民族证券 1 572,081,490.90 5.48% 406,405.82 4.44% -
长江证券 1 452,914,932.98 4.34% 400,784.69 4.38% -
招商证券 1 400,004,767.55 3.83% 364,164.74 3.98% -
国泰君安 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
广发证券 1 2,240,918,929.86 21.47% 2,040,130.75 22.29% -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金退 租国 开证券 有限 责任 公 司61139 上海 交易 单元 ， 增 加齐 鲁 证券有 限公 司32564
上海交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国开证券 - - - - - -
齐鲁证券 96,354,095.70 65.12% 1,328,100,000.00 40.19% - -
中银国际 42,346.60 0.03% - - - -
北京高华 - - 428,200,000.00 12.96% - -
国金证券 - - 208,000,000.00 6.29% - -
民族证券 20,420,916.83 13.80% - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - 47,000,000.00 1.42% - -
申万宏源 - - 69,000,000.00 2.09% - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘 要
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中金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
广发证券 31,153,245.61 21.05% 1,224,400,000.00 37.05% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
