工 银 瑞 信 现金 快 线 货 币市 场 基 金2015 年半
年度报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十八日
工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银现 金货 币
基金主 代码 000677
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月23 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,039,287,836.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实现 超 过
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 将采 取利 率策 略、 信用策 略、 相对 价值 策略 等积
极投资 策略 ， 在 严格 控制 风险的 前提 下， 发掘 和利 用市
场失衡 提供 的投 资机 会， 实现组 合增 值。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中， 是风
险相对 较低 的基 金产 品。 在一般 情况 下， 其风 险与 预期
收益均 低于 一般 债券 基金 ， 也低于 混合 型基 金与 股票 型
基金。 根据 《工 银瑞 信基 金 管理公 司基 金风 险等 级评 价
体系》 ，本 基金 的风 险评 级为低 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 朱碧艳 吴荣
联系电 话 400-811-9999 021-62677777-213117
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服 务电话
400-811-9999 95561
传真 010-66583158 021-62535823
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 31,949,419.54
本期利 润 31,949,419.54
本期净 值收 益率 2.3945%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,039,287,836.89
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、本 基金 收益 分配 是按日 结转 份额 。
2、 上 述主 要财 务指 标根 据 中国证 监 会2005 年3 月25 日颁 布的 《证 券投 资基 金 信息披 露编 报规 则
第5 号<货 币市 场基 金信 息 披露特 别规 定> 》 及 证监 会2008 年 2 月 27 日颁 布的 《 关于2007 年证 券
投资基 金年 度报 告编 制及 披露相 关问 题的 通知 》中 的要求 计算 及披 露 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零。 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
5.本基 金基 金合 同生 效日为 2014 年9 月23 日 。截 至报告 期末 ，本 基金 基金 合同生 效不 满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3294% 0.0073% 0.1110% 0.0000% 0.2184% 0.0073%
过去三 个月 1.1617% 0.0107% 0.3366% 0.0000% 0.8251% 0.0107%
过去六 个月 2.3945% 0.0088% 0.6695% 0.0000% 1.7250% 0.0088%
自基金 合同
生效起 至今
3.2960% 0.0075% 1.0393% 0.0000% 2.2567% 0.0075%
注：1.
中 国人 民银 行公 布的七 天通 知存 款税 后利 率。
2.
本 基金 合同 生效 日 为2014 年9 月23 日， 截至 报告期 末， 本基 金基 金合 同生效 不满 一年 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金基 金合 同 于2014 年 9 月 23 日生 效 ， 截 至报告 期末 ， 本基 金基 金 合同生 效不 满一 年。
2、按基金合同 规定，本 基 金建仓期为 6 个月。 截至 报告期末，本 基金的各 项 投资符合基 金合同
第十二 条 （ 二） 投 资范 围、 （四） 投 资限 制中 规定 的 各项要 求： 本基 金主 要投 资于具 有良 好流 动性
的工具 ，包括 现金、通 知 存款、一年以 内（含一 年 ）的银行定期 存款和大 额 存单、剩余 期限（或
回售期 限 ） 在 397 天以 内 （含 397 天） 的债 券、 资 产支持 证券 、 中期 票据 ； 期限在 一年 以内 （ 含
一年）的债券 回购、期 限 在一年以内（ 含一年） 的 中央银行票据 、短期融 资 券，及法律 法规或中
国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是我 国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2015 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理 66 只公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长股票
型证券投资基 金、工银 瑞 信增 强收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业股票型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略股票型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金，
证券投 资基 金管 理规 模 逾3500 亿元 人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理 ）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
魏
欣
固定收 益
部副总
监，本 基
金的基 金
经理
2014
年9 月
23 日
- 10
2005 年加 入工 银瑞 信， 现 任固定 收益 部副 总监 ；2011
年4 月20 日至 今， 担任 工 银货币 市场 基金 基金 经理 ；
2012 年 8 月 22 日至 今， 担 任工银 瑞 信7 天 理财 债券 型
基金基 金经 理；2012 年10 月 26 日至 今， 担 任工 银 14
天理财 债券 型基 金的 基金 经理； 2014 年9 月23 日 至 今，
担任工 银瑞 信现 金快 线货 币市场 基金 基金 经理 ；2014
年10 月22 日至 今， 担任 工银添 益快 线货 币市 场基 金
基金经 理；2015 年 5 月 26 日起至 今， 担任 工银新 财 富
灵活配 置混 合型 基金 基金 经理 ； 2015 年5 月26 日起至
今，担 任工 银双 利债 券型 基金基 金经 理；2015 年5 月
29 日 起至 今， 担任 工银 丰 盈回报 灵活 配置 混合 型基 金
基金经 理；2015 年 6 月 19 日至今 ， 担 任工 银财富 快 线
货币市 场基 金基 金经 理。
注：
1、任 职日 期说 明： 魏欣 的 任职日 期为 基金 合同 生效 的日期 。
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运 用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
上半年，货币 政策逐步 进 入放松周期， 央行进行 多 次降息和降准 （含定向 降 准）操作，实 体
经济也 终于 在 5 月下 旬出 现企稳 迹象 ，但 二季 度末 股票市 场的 下跌 为实 体经 济的后 续回 升蒙 上 了
一层阴 影。
上半年，银行 间回购利 率 、同业存款利 率和短期 限 债券收益率大 幅下行。 至 二季度末，7 天
回购利 率回 落203bp 至2.80% ；AAA 短融 收益 率回 落128bp 至3.43% 。
上半年，本基 金通过对 客 户需求和货币 市场情况 的 判断，积极应 对客户对 于 新股发行的流 动
性要求，合理 安排组合 现 金流，基金组 合继续维 持 相对较长的久 期，并严 格 控制债券配 置的信 用
等级。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 收益 率 为2.3945% ， 业绩 比较 基准 收 益率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 当 前 股 票 市 场的 剧 烈 调 整 将 会 以 财 富 效应 的 方 式 对 经 济 基 本 面 造成 一 定 负 面 冲
击， 但参 考历 史经 验 ， 本 次冲击 的持 续时 间可 能相 对短暂 。 冲击 过后 ， 在基 建和房 地产 的带 动下 ，
经济有望在三 季度中后 期 或四季度初逐 步企稳。 在 这一宏观背景 下，我们 认 为货币政策 将继续维
持宽松，货币 市场利率 中 枢水平也将继 续保持低 位 ，同业存款和 短融收益 率 也存在进一 步下行空
间。
本基金将继续 保持较高 的 久期水平，严 格控制低 评 级信用产品的 持仓比例 ， 努力做好组合 内
生现金流的安 排，并进 行 适当的期限管 理，把握 好 关键时点的存 款投资机 会 。在保证组 合安全性
的前提 下， 获取 稳定 、合 理的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门 参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、 本 基金 自基 金合 同生 效 之日起 每个 开放 日将 实现 的基金 净收 益 （或 净损 失 ） 分 配给 基金 份
额持有人，参 与下一日 基 金收益分配， 并按月结 转 到投资者基金 账户，使 基 金份额净值 始终保持
1.0000 元 。收 益分 配的 方 式约定 为红 利再 投资 。
2 、本基金于本报告期间累 计应分配利润 31,949,419.54 元，实际分配收 益 31,949,419.54
元。其 中期 末应 付利 润将 于下一 工作 日结 转至 实 收 基金。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 现金 快线货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
414,406,223.63 167,133,176.76
结算备 付金
4,080,000.00 1,085,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,151,537,994.50 73,099,963.26
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,131,537,994.50 73,099,963.26
资产支 持证 券投 资
20,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
855,132,602.70 13,500,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
13,480,698.02 1,137,352.40
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
924.78 -
资产总 计
2,438,638,443.63 255,955,492.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
397,799,401.10 17,999,773.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
527,698.25 36,624.45
应付托 管费
87,949.71 6,104.09
应付销 售服 务费
439,748.57 30,520.37
应付交 易费 用
82,564.51 6,611.51
应交税 费
- -
应付利 息
15,337.53 2,498.18
应付利 润
209,006.95 27,694.23
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
188,900.12 47,027.81
负债合 计
399,350,606.74 18,156,853.64
所有者权益：
实收基 金
2,039,287,836.89 237,798,638.78
未分配 利润
- - 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
所有者 权益 合计
2,039,287,836.89 237,798,638.78
负债和 所有 者权 益总 计
2,438,638,443.63 255,955,492.42
注： 1、 报告 截止 日为2015 年06 月30 日， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额2,039,287,836.89
份。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年9 月23 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效不满 一年 。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 现金 快线货 币市 场基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
一、收入
38,273,523.50
1.利息 收入
32,677,446.84
其中： 存款 利息 收入
16,840,859.02
债券利 息收 入
12,211,872.01
资产支 持证 券利 息收 入
28,208.22
买入返 售金 融资 产收 入
3,596,507.59
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
5,596,076.66
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
5,596,076.66
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ）
-
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
减：二、费用
6,324,103.96
1．管 理人 报酬
2,128,115.65
2．托 管费
354,685.93
3．销 售服 务费
1,773,429.73
4．交 易费 用
-
5．利 息支 出
1,842,796.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,842,796.83
6．其 他费 用
225,075.82
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
31,949,419.54
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
31,949,419.54 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年9 月23 日， 截至报 告期 末本 基金 合同 生效不 满一 年 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 现金 快线货 币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
237,798,638.78 - 237,798,638.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 31,949,419.54 31,949,419.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
1,801,489,198.11 - 1,801,489,198.11
其中：1. 基 金申 购款 10,325,214,265.92 - 10,325,214,265.92
2. 基金 赎回 款 -8,523,725,067.81 - -8,523,725,067.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -31,949,419.54 -31,949,419.54
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,039,287,836.89 - 2,039,287,836.89
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年9 月23 日， 截至报 告期 末本 基金 合同 生效不 满一 年 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信现金 快线货币 市 场基金（以下 简称“本 基 金” ） ，系经中国 证券监督 管理委员会（ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2014]530 号 文 《 关于核 准工 银瑞 信现 金快 线货币 市场 基金 募集
的批复 》的 注册 ，由 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司 于2014 年 9 月19 日至2014 年 9 月 22 日 向社 会
公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014 ）验字第工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
60802052_A06 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年9 月23 日正
式生效，设立时 首次募集 （不含认购费） 的有效净 认购金额为人民币 424,408,175.82 元， 折合
424,408,175.82 份 基金 份 额；有 效认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 为人 民 币 1,259.96 元， 折合
1,259.96 基 金份 额； 以上 收到的 实收 基金 共计 人民 币 424,409,435.78 元， 折 合 424,409,435.78
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构均为
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为兴 业银 行股份 有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《工银瑞 信 现金快线货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 主要投资 于 具有良好流动 性的工具 ， 包括现金、通 知存款、 一 年以内（含 一年）的
银行定 期存 款和 大额 存单 、剩余 期限 （或 回售 期限 ）在 397 天 以内 （含 397 天）的 债券 、资 产 支
持证券、中期 票据；期 限 在一年以内（ 含一年） 的 债券回购、期 限在一年 以 内（含一年 ）的中央
银行票据、短 期融资券 ， 及法律法规或 中国证监 会 允许本基金投 资的其他 固 定收益类 金 融工具。
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 的其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资范围， 其投资比 例 遵循届时有效 法律法规 或 相关规定。本 基金的业 绩 比较基准为 ：中国人
民银行 公布 的七 天通 知存 款 税后 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披露编报 规则》 第 5 号《货币市场 基金信息 披 露特别规定》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年上 半年 度 的 经营 成果 和净 值变 动情 况。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 26 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度 报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
（1） 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
（2） 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关 于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部、国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,128,115.65
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 81,190.80
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 354,685.93
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 1,604,142.72
中国工 商银 行股 份有 限公 司 169,147.60
合计 1,773,290.32
注：基 金销 售人 的销 售服 务费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E× 基金 销售 服务 费年 费 率/当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银行股份有
限公司
31,647,996.99 - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份有限公司 14,406,223.63
2,918,086.17
注：本 年度 期末 余额 仅为 活期存 款， 利息 收入 包括 活期存 款和 存款 投资 收入 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期内 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额人 民 币397,799,401.10 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011524003 15 中冶
SCP003
2015 年 7 月 1
日
99.97 200,000 19,993,998.17
011584004 15 宁沪高
SCP004
2015 年 7 月 1
日
99.98 200,000 19,996,675.50
011599243 15 山钢
SCP005
2015 年 7 月 1
日
100.16 300,000 30,047,242.16
011599352 15 兖州煤
业 SCP001
2015 年 7 月 1
日
100.00 300,000 30,000,863.15
041553035 15 徐矿
CP001
2015 年 7 月 1
日
99.85 300,000 29,955,686.30
041559004 15 沙钢
CP001
2015 年 7 月 1
日
99.97 200,000 19,994,762.11
041559039 15 盐湖
CP001
2015 年 7 月 1
日
99.93 300,000 29,980,331.93
041561022 15 阳泉
CP003
2015 年 7 月 1
日
100.24 300,000 30,072,524.20
041562031 15 云投
CP001
2015 年 7 月 1
日
99.96 300,000 29,986,886.32
041569014 15 豫能源
CP001
2015 年 7 月 1
日
100.13 300,000 30,039,483.13
130211 13 国开11 2015 年 7 月 1 100.36 400,000 40,143,033.95 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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日
130306 13 进出06 2015 年 7 月 1
日
100.20 500,000 50,097,862.63
140357 14 进出57 2015 年 7 月 1
日
100.32 100,000 10,031,667.44
150307 15 进出07 2015 年 7 月 1
日
100.68 300,000 30,204,727.57
合计
4,000,000 400,545,744.56
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 交易 所市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,151,537,994.50 47.22
其中： 债券 1,131,537,994.50 46.40
资产 支持 证券 20,000,000.00 0.82
2 买入返 售金 融资 产 855,132,602.70 35.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 418,486,223.63 17.16
4 其他各项 资产 13,481,622.80 0.55
5 合计 2,438,638,443.63 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.67
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 397,799,401.10 19.51
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券融资 余 额占基金资产 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产余额比工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 债券 正回 购的资 金余 额没 有超 过 20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 投资 组合 的平均 剩余 期限 没有 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 51.68 19.51
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.87 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 4.41 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 19.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 36.83 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 118.92 19.51
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 240,581,680.71 11.80
其中： 政策 性金 融债 130,477,291.59 6.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 890,956,313.79 43.69
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,131,537,994.50 55.49
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130306 13 进出 06 500,000 50,097,862.63 2.46
2 071511004 15 国 信证 券
CP004
500,000 50,077,332.13 2.46
3 130211 13 国开 11 400,000 40,143,033.95 1.97
4 041563008 15 首钢CP002 300,000 30,219,037.57 1.48
5 150307 15 进出 07 300,000 30,204,727.57 1.48
6 041561022 15 阳泉CP003 300,000 30,072,524.20 1.47
7 011599243 15 山钢
SCP005
300,000 30,047,242.16 1.47
8 041569014 15 豫 能源
CP001
300,000 30,039,483.13 1.47
9 011473009 14 鲁 高速
SCP009
300,000 30,028,995.40 1.47
10 011599352 15 兖 州煤 业
SCP001
300,000 30,000,863.15 1.47
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3306%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0472%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0816%
注： 上表 中“ 偏离 情况 ” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123723 福能 融 02 200,000 20,000,000.00 0.98
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ，基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本
基 金估 值采用 摊余 成本法 ，即 估值对 象以 买入成 本列 示，按 票面 利率或 商定 利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价，在 其剩 余期限 内按 实际利 率法 进行摊 销， 每
日 计提 收益或 损失 。
7.8.2 本 报告 期内本 基金 持有剩 余期 限小于 397 天 但剩 余存 续期超 过 397 天的 浮动 利
率 债券 的比例 没有 超过基 金资 产净值 的 20% 。
7.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,480,698.02
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 924.78
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 13,481,622.80
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户 户均持 有 持有人 结构 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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数( 户) 的基金 份
额
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
38,781 52,584.72 408,196,823.82 20.02% 1,631,091,013.07 79.98%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
1,630,603.14 0.08%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年9 月 23 日 ）基 金份 额总 额 424,409,435.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 237,798,638.78
本报告 期基 金总 申购 份额 10,325,214,265.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,523,725,067.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,039,287,836.89
注：1 、报 告期 期间 基金 总申购 份额 含红 利再 投、 转换入 份额 ；
2、 报告 期期 间基 金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
毕万英 先生 于 2015 年 4 月 26 日离 任工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 副总 经理 ，我公 司于 2015
年4 月28 日对 外披 露； 库 三七先 生于2015 年5 月29 日离任 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 副总 经理 ，
我公司 于2015 年6 月2 日 对外披 露。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 没有发 生重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构为 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） ， 该审 计机 构自 基金合 同生 效 日
起向本 基金 提供 审计 服务 ，无改 聘情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或行 政处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 - - - - - 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商 财务 状况 良好 、经 营行为 规范 、风 险管 理先 进、投 资风 格与 工银 瑞信 有互补 性、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ：能 及时 、全 面、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业、
资本市场、个 股分析的 报 告及其他丰富 全面的信 息 咨询服务；有 很强的分 析 能力，能根 据工银瑞
信所管理基金 的特定要 求 ，提供专门研 究报告； 具 有开发量化投 资组合模 型 的能力以及 其他综合
服务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2）选 择 程序
a)确定 券商 数量 ：根 据以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、选 择和 确定 。投 资研 究部门 （权
益投资部，固 定收益部 ， 专户投资部， 研究部和 中 央交易室）根 据公司基 金 规模和服务 需求等因
素确定对合作 券商的数 量 ，每年根据公 司经营规 模 变化及券商评 估结果决 定 是否需要新 增或调整
合作券 商， 选定 的名 单需 经主管 投资 副总 和总 经理 审批同 意。
b)签订 委托 协议 ：与 被选 择的券 商签 订委 托代 理协 议，明 确签 定协 议双 方的 公司名 称、
委托代理期限 、佣金率 、 双方的权利义 务等，经 签 章有效。委托 代理协议 一 式五份，协 议双方及
证券主 管机 关各 留存 一份 ，工银 瑞信 法律 合规 部留 存备案 ，并 报相 关证 券主 管机关 留存 报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1）席 位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在
服务期 间的 综合 证券 服务 质量等 情况 ，进 行评 估。
（2 ） 对于 符合 标准 的券 商 ，工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ，不与 其续
约，并根据券 商选择标 准 和程序，重新 选择其它 经 营稳健、研究 能力强、 综 合服务质量 高的证券
经营机 构， 租用 其交 易席 位。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例 工银瑞信现金快线货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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的比例
中信建投 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
