工 银 瑞 信 信用 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十八日
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银信 用纯 债债 券
基金主 代码 485119
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 14 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 461,324,280.44 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银信 用纯 债债 券 A 工银信 用纯 债债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 485119 485019
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 261,007,474.32 份 200,316,806.12 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力 争实 现 超过业 绩比 较基 准的 投 资 收
益。
投资策 略 本基金 通过 主要 投资 于公 司债券、 企业 债券 等企 业 机构发 行的 固定 收益 类 金 融
工具， 在承 担适 度风 险的 前提下 ， 从 利率、 信用 等 角度深 入研 究， 充分 挖掘 信
用债市 场中 的投 资机 会， 优化组 合， 实现 超出 市场 平均水 平的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 中债企 业债 总全 价指 数收 益率×80%+ 中债 国债 总全 价指数 收益 率 × 20% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平低 于混 合型基 金、 股票 型基 金 ， 高
于货币 市场 基金 。 根 据 《 工银瑞 信基 金管 理公 司基 金风险 等级 评价 体系 》 ， 本
基金的 风险 评级 为中 低风 险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 林葛
联系电 话 400-811-9999 010-66060069
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 www.icbccs.com.cn 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 工银信 用纯 债债 券A 工银信 用纯 债债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 11,074,624.01 14,616,187.62
本期利 润 12,982,616.58 17,209,042.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0652 0.0644
本期基 金份 额净 值增 长率 6.25% 6.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0810 0.0684
期末基 金资 产净 值 288,542,355.89 218,874,145.46
期末基 金份 额净 值 1.105 1.093
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年11 月 14 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
工银信 用纯 债债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.45% 0.06% -0.25% 0.04% 0.70% 0.02%
过去三 个月 3.17% 0.08% 0.92% 0.09% 2.25% -0.01%
过去六 个月 6.25% 0.10% 0.31% 0.10% 5.94% 0.00%
过去一 年 6.35% 0.23% 2.32% 0.12% 4.03% 0.11%
自基金 合同
生效以 来
10.50% 0.17% 2.18% 0.10% 8.32% 0.07%
工银信 用纯 债债 券B 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.06% -0.25% 0.04% 0.71% 0.02%
过去三 个月 3.21% 0.08% 0.92% 0.09% 2.29% -0.01%
过去六 个月 6.12% 0.10% 0.31% 0.10% 5.81% 0.00%
过去一 年 5.91% 0.24% 2.32% 0.12% 3.59% 0.12%
自基金 合同
生效以 来
9.30% 0.18% 2.18% 0.10% 7.12% 0.08%
注：本 基金 基金 合同 于2012 年 11 月14 日生 效。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年11 月14 日生 效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 债券 等固 定收 益类资 产占 基金 资产 净值 的比例 不低 于 80 ％；
其中公司债、 企业债、 短 期融资券、商 业银行金 融 债与次级债、 资产支持 证 券、中期票 据等企业
机构发 行的 债券 占基 金固 定收益 类资 产的 比例 不低 于80 ％； 基 金持 有现 金及 到期日 在一 年以 内 的
政府债 券占 基金 资产 净值 的比例 不低 于 5% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是我 国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2015 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理66 只 公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 证券投资基金 、工银瑞 信 稳健成长股 票型证券
投资基金、工 银瑞信增 强 收益债券型证 券投资基 金 、工银瑞信红 利股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信中国机会全 球配置股 票 证券投资基金 、工银瑞 信 信用添利债券 型证券投 资 基金、工银 瑞信大盘
蓝筹股 票型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 沪深300 指数 证券投 资基 金、 上证 中央 企业 50 交 易型 开放 式
指数证券投资 基金、工 银 瑞信中小盘成 长股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 全 球精选股票 型证券投
资基金、工银 瑞信双利 债 券型证券投资 基金、深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金 、工银瑞
信深证 红 利 ETF 联接 基金 、工银 瑞信 四季 收益 债券 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信消费 服务 行业 股 票
型证券投资基 金、工银 瑞 信添颐债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 主题策略 股 票型证券投 资基金、
工银瑞 信保 本混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 睿智 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、工 银瑞 信 基
本面量 化策 略股 票型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 工银 瑞 信 7 天
理财债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 睿智 深证100 指数分 级证 券投 资基 金、 工银瑞 信 14 天 理财 债
券型发 起式 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信用 纯债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信60 天理 财债 券型 证
券投资 基金 、工 银瑞 信保 本 2 号 混合 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 增利 分级债 券型 证券 投 资
基金、工银瑞 信产业 债 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信信用纯债 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、工银瑞信 信用纯债 两 年定期开放债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信标普 全 球自然资源 指数证券
投资基 金、 工银 瑞信 保 本 3 号混 合型 证券 投资 基金 、工银 瑞信 月月 薪定 期支 付债券 型证 券投 资基
金、工银瑞信 金融地产 行 业股 票型证券 投资基金 、 工银瑞信双债 增强债券 型 证券投资基 金、工银
瑞信添福债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信信息产 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信薪金 货币市场
基金、工银瑞 信纯债债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信绝对收益策 略混合型 发 起式证券投 资基金、
工银瑞 信目 标收 益一 年定 期 开放 债券 型投 资基 金、 工 银瑞信 新财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
工银瑞信现金 快线货币 市 场基金、工银 瑞信添益 快 线货币市场基 金、工银 瑞 信高端制造 行业股票
型证券投资基 金、工银 瑞 信研究精选股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信医疗 保 健行业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信创新 动 力股票型证 券 投资基金 、 工银瑞信国企 改革主题 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信战略 转型主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信新金融股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信美
丽城镇主题股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信总回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信新材
料新能源行业 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信养 老 产业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 丰盈回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、工银瑞 信中证传 媒 指数分级证券 投资基金 、 工银瑞信农 业产业股工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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票型证券投资 基金、工 银 瑞信生态环境 行业股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 互联网加股 票型证券
投资基 金 、 工 银瑞 信财 富 快线货 币市 场基 金 、 工 银 瑞信聚 焦 30 股 票型 证券 投 资基金 ， 证券 投资 基
金管理 规模 逾3500 亿元 人 民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
何秀红
固定收 益
部副总
监，本 基
金的基 金
经理
2012 年11 月
14 日
- 8
曾任广 发
证券股 份
有限公 司
债券研 究
员；2009
年加入 工
银瑞信 ，
现任固 定
收益部 副
总监；
2011 年 2
月10 日至
今，担 任
工银四 季
收益债 券
型基金 基
金经理 ；
2011 年12
月27 日至
2015 年 1
月 19 日，
担任工 银
保本混 合
基金基 金
经理；
2012 年11
月14 日至
今，担 任
工银信 用
纯债债 券
基金基 金
经理；
2013 年 3
月29 日至
今，担 任
工银瑞 信工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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产业债 债
券基金 基
金经理 ；
2013 年 5
月22 日至
今，担 任
工银信 用
纯债一 年
定期开 放
基金基 金
经理；
2013 年 6
月24 日起
至今， 担
任工银 信
用纯债 两
年定期 开
放基金 基
金经理 。
注：
1、任 职日 期说 明： 何秀 红 的任职 日期 为基 金合 同生 效日期 。
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对 满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国内经济延续 疲弱态势 ， 通胀保持低位 。央行加 大 了货币政策力 度，先后 通 过降准、降息 、
MLF 、 下调 公开 市场 逆回 购 利率等 操作 向市 场注 入流 动性， 资金 面明 显宽 松, 回 购利率 大幅 下降 。
随着基 本面 走弱 和资 金面 宽松，3-4 月 债券 收益 率 大幅下 行； 进 入 5 月 ，受 到地方 债务 置换
加大利 率债 供给 、资 金利 率持续 高企 、财 政支 出有 所增长 等因 素影 响， 债券 收益率 有所 上行 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 信用 纯 债 A 的 净值 增长 率 为 6.25% ， 工银信 用纯 债 B 的净 值增 长率 为 6.12%,
业绩比 较基 准增 长率 为0.31% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 ， 国 内 经济还 处于 寻底 阶段 ， 货 币宽松 对实 体经 济传 导比 较困难 。 通胀 风
险不大，在持 续货币宽 松 支持下，供给 层面比较 紧 张的一线城市 和猪肉价 格 有所反弹， 其他方面
仍然处 于供 给过 剩的 压力 。货币 政策 和财 政政 策仍 将保持 宽松 ，不 排除 进一 步降息 降准 的可 能。
预计2015 年下 半年 资金 利 率将继 续维 持低 位， 此外 在金融 杠杆 逐渐 降低 、IPO 暂停等 因素 影
响下，资金面 波动有望 降 低。债券方面 ，当前基 本 面依旧较弱， 货币政策 仍 有宽松空间 ，债券市
场机会 大于 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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人和法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采 用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —工银 瑞信基金
管理有 限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 托管人 认为, 工银瑞 信基 金管理 有限公 司在本 基金 的投资 运作、 基金资 产净 值的计 算、基工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,687,711.46 11,455,563.59
结算备 付金
14,794,387.32 25,957,590.83
存出保 证金
42,589.33 85,113.45
交易性 金融 资产
623,411,417.68 951,261,576.25
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
623,411,417.68 951,261,576.25
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
3,105,710.93 1,800,741.80
应收利 息
14,849,844.96 24,963,069.46
应收股 利
- -
应收申 购款
3,355,212.17 760,631.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
665,246,873.85 1,016,284,287.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
156,000,000.00 494,186,588.18
应付证 券清 算款
- 4,179,183.19
应付赎 回款
487,617.73 758,904.14
应付管 理人 报酬
238,326.94 337,902.13
应付托 管费
79,442.30 112,634.05
应付销 售服 务费
75,352.53 122,545.86
应付交 易费 用
2,925.60 29,591.90
应交税 费
- -
应付利 息
- 553,563.67
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
946,707.40 833,518.15
负债合 计
157,830,372.50 501,114,431.27
所有者权益：
实收基 金
461,324,280.44 498,378,210.47
未分配 利润
46,092,220.91 16,791,645.56
所有者 权益 合计
507,416,501.35 515,169,856.03
负债和 所有 者权 益总 计
665,246,873.85 1,016,284,287.30
注：1 、报 告截 止日2015 年 06 月 30 日， 工银 信用 纯债债 券 A 基金 份额 净 值1.105 元， 基金 份额
总额 261,007,474.32 份 ； 工 银 信 用 纯 债 债 券 B 基 金 份 额 净 值 1.093 元 ， 基 金 份 额 总 额
200,316,806.12 份 ；工 银 信用纯 债债 券份 额总 额 461,324,280.44 份。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年11 月 14 日。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
38,310,167.05 66,360,052.77
1.利息 收入
22,617,909.99 45,518,170.33
其中： 存款 利息 收入
210,263.45 240,332.32
债券利 息收 入
22,405,146.54 45,272,292.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,500.00 5,545.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
10,997,310.36 -28,194,029.44 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
10,997,310.36 -28,194,029.44
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
4,500,847.52 48,361,130.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
194,099.18 674,781.47
减： 二、费用
8,118,507.90 17,935,002.00
1．管 理人 报酬
1,492,637.40 2,770,300.87
2．托 管费
497,545.81 923,433.67
3．销 售服 务费
570,088.83 1,015,398.68
4．交 易费 用
9,998.52 30,208.49
5．利 息支 出
5,313,562.71 12,956,173.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,313,562.71 12,956,173.83
6．其 他费 用
234,674.63 239,486.46
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
30,191,659.15 48,425,050.77
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
30,191,659.15 48,425,050.77
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年11 月 14 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
498,378,210.47 16,791,645.56 515,169,856.03
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 30,191,659.15 30,191,659.15
三、 本 期基 金份 额交 易 -37,053,930.03 -891,083.80 -37,945,013.83 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1.基 金申 购款 401,003,309.85 27,109,567.25 428,112,877.10
2. 基金 赎回 款 -438,057,239.88 -28,000,651.05 -466,057,890.93
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
461,324,280.44 46,092,220.91 507,416,501.35
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
927,251,396.54 -18,696,219.14 908,555,177.40
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 48,425,050.77 48,425,050.77
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
121,300,732.83 6,643,979.10 127,944,711.93
其中：1.基 金申 购款 1,061,474,464.47 6,140,465.21 1,067,614,929.68
2. 基金 赎回 款 -940,173,731.64 503,513.89 -939,670,217.75
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,048,552,129.37 36,372,810.73 1,084,924,940.10
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年11 月 14 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱 辉毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信信用 纯债债券 型 证券投资基金 （ 以下简 称 “ 本基金”），系 经中国证 券监督管理委 员
会（以下简称 “中国证监 会 ” ） 证监许可[2012]1220 号文《 关于 核准工银瑞 信信用纯债债 券型证
券投资 基金 募集 的批 复》的 批 准 ， 由 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 募集 ， 基金合 同 于 2012
年11 月14 日正 式生 效， 首 次设立 规模 为 3,899,787,480.33 份 基金 份额。 本基 金为 契 约型 开放 式 ，
存续期限不定 。 本基金 的 基金管理人 和 注册登记 机 构 均为 工银瑞 信基金管 理 有限公司 ， 基金托管
人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
本基金 主要 投资 于 国 内依 法发行 上市 的企 业债 券 、 公司债 券 、 国 债 、 央 行票 据、 地方 政府 债、
商业银行金融 债与次级 债 、政策性金融 债、中期 票 据、资产支持 证券、可 分 离交易可转 债的纯债
部分、短期融 资券、债 券 回购和银行存 款等固定 收 益类资产，以 及法律法 规 或中国证监 会允许基
金投资的其他 金融工具 。 本基金不直接 在二级市 场 买入股票、权 证等权益 类 资产，也不 参与一级
市场新股申购 和新股增 发 。本基金投资 组合资产 配 置比例：债券 等固定收 益 类资产占基 金资产净
值的比例不低 于 80% ；其 中公司债、企 业债、短 期 融资券、商业 银行金融 债 与次级债、资 产支持
证券、中期票 据等企业 机 构 发行的债券 占基金固 定 收益类资产的 比例不低 于 80%；基金持 有现金
及到期 日在 一年 以内 的政 府债券 占基 金资 产净 值的 比例不 低 于5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 中
债企业 债总 全价 指数 收益 率 ×80%+ 中 债国 债总 全价 指数收 益率 ×20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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状况以 及2015 年上 半年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告 相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 关于发 布 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值
核算工 作小 组关 于2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 通知 的规 定， 本 报告 期本 基金 对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种(可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)改
为采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 具体参 见我 司 于 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 工
银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财 税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,492,637.40 2,770,300.87
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
122,278.47 502,235.08
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.60% 的年 费率 计提 ，计 算方 法 如下：
H=E×0 .60% / 当 年实 际天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
497,545.81 923,433.67
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年实 际天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银信 用纯 债债 券
A
工银信 用纯 债债 券B 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 437,049.42 437,049.42
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 126,251.43 126,251.43
中国农 业银 行股 份有 限
公司
- 2,958.51 2,958.51
合计 - 566,259.36 566,259.36
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工 银 信 用 纯 债 债 券
A
工银信 用纯 债债 券B 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 423,884.82 423,884.82
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 587,232.40 587,232.40
中国农 业银 行股 份有 限
公司
- 1,847.08 1,847.08
合计 - 1,012,964.30 1,012,964.30
注：1 、基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.40% 。本 基
金销售 服务 费将 专门 用于 本基金 的销 售与 基金 份额 持有人 服务 。
2 、销 售服 务费 按前 一 日 B 类 基金 资产 净值 的0.40% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H ＝E ×0.4 0%÷ 当年 天数
H 为B 类 基金 份额 每 日应计 提的 销售 服务 费
E 为B 类 基金 份额 前 一日基 金资 产净 值
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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3 、基 金销 售服 务费 每 日计提 ，按 月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国 农 业 银 行 股
份有限公司
- - - - 29,700,000.00 24,998.63
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国 农 业 银 行 股
份有限公司
- - - - 68,900,000.00 87,462.30
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
5,687,711.46 53,757.00 51,254,705.43 105,735.39
注：1 、本 半年 度末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2、 上 年度 可比 期末 余额 仅 为活期 存款 ， 利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 156,000,000.00 元，2015 年 7 月 1 日 到期。 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交
易的债券或在 新质押式 回 购下转入质押 库的债券 ， 按证券交易所 规定的比 例 折算为标准 券后，不
低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 623,411,417.68 93.71
其中： 债券 623,411,417.68 93.71
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,482,098.78 3.08
7 其他各 项资 产 21,353,357.39 3.21
8 合计 665,246,873.85 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差；
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 无买 入股 票明细 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 无卖 出股 票明细 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 无买 入卖 出股票 交易 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,479,000.00 15.66
其中： 政策 性金 融债 79,479,000.00 15.66
4 企业债 券 477,951,917.68 94.19
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 65,980,500.00 13.00
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 623,411,417.68 122.86
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124015 12 筑 工投 399,990 41,422,964.40 8.16
2 122108 11 新天 01 300,000 30,978,000.00 6.11
3 122090 11 马钢 02 299,890 30,711,734.90 6.05
4 140230 14 国开 30 300,000 30,144,000.00 5.94
5 150203 15 国开 03 300,000 29,841,000.00 5.88
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 42,589.33 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 3,105,710.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,849,844.96
5 应收申 购款 3,355,212.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,353,357.39
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
信用
纯债
债券A
875 298,294.26 224,202,538.67 85.90% 36,804,935.65 14.10%
工银
信用
纯债
债券B
813 246,392.14 154,051,637.58 76.90% 46,265,168.54 23.10%
合计 1,688 273,296.37 378,254,176.25 81.99% 83,070,104.19 18.01%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 工银信 用 - - 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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持有本 基金 纯债债 券
A
工银信 用
纯债债 券
B
48,124.35 0.02%
合计
48,124.35 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
工银信 用纯 债债 券A 0
工银信 用纯 债债 券B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
工银信 用纯 债债 券A
0
工银信 用纯 债债 券B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
工银信 用纯 债债
券 A
工银信 用纯 债债
券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 14 日 ）基 金
份额总 额
754,844,650.94 3,144,942,829.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 180,181,605.46 318,196,605.01
本报告 期基 金总 申购 份额 154,405,265.96 246,598,043.89
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 73,579,397.10 364,477,842.78
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 261,007,474.32 200,316,806.12
注：1 、“ 本报 告期 基金 总 申购份 额 ” 含红 利再 投、 转换入 份额 ；
2、 “ 本报 告期 基金 总赎 回 份额 ” 含转 换出 份额 。 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
毕万英 先生 于2015 年 4 月26 日离 任工 银瑞 信基 金 管理有 限公 司副 总经 理 ， 公司 于 2015 年4
月 28 日 对外 披露 ；库 三七 先生于 2015 年 5 月 29 日 离任工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 副总 经 理 ，
公司 于2015 年6 月2 日 对 外披露 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
无 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到任 何稽查 或 处 罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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安信证券 2 - - - - -
注：1. 券 商的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合服务 能力
a) 券 商财 务状 况良 好、 经 营行为 规范 、风 险管 理先 进、投 资风 格与 工银 瑞信 有互补 性、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
b) 券 商具 有较 强的 综合 研 究能力 ：能 及时 、全 面、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业、
资本市场、个 股分析的 报 告及其他丰富 全面的信 息 咨询服务；有 很强的分 析 能力，能根 据工银瑞
信所管理基金 的特定要 求 ，提供专门研 究报告； 具 有开发量化投 资组合模 型 的能力以及 其他综合
服务能 力。
c) 与 其他 券商 相比 ，该 券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程序
a) 确 定券 商数 量： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、选 择和 确定 。投 资研 究部门 （权
益投资部，固 定收益部 ， 专户投资部， 研究部和 中 央交易室）根 据公司基 金 规模和服务 需求等因
素确定对合作 券商的数 量 ，每年根据公 司经营规 模 变化及券商评 估结果决 定 是否需要新 增或调整
合作券 商， 选定 的名 单需 经主管 投资 副总 和总 经理 审批同 意。
b) 签 订委 托协 议： 与被 选 择的券 商签 订委 托代 理协 议，明 确签 定协 议双 方的 公司名 称、
委托代理期限 、佣金率 、 双方的权利义 务等，经 签 章有效。委托 代理协议 一 式五份，协 议双方及
证券主 管机 关各 留存 一份 ，工银 瑞信 法律 合规 部留 存备案 ，并 报相 关证 券主 管机关 留存 报备 。
2. 券 商的 评估 ，保 留和 更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定为一 年， 合同 到 期15 天 内，投 资研 究部 门将 根据 各券商 研究 在
服务期 间的 综合 证券 服务 质量等 情况 ，进 行评 估。
（2 ） 对于 符合 标准 的券 商，工 银瑞 信将 与其 续约 ；对于 不能 达到 标准 的券 商，不 与其 续
约，并根据券 商选择标 准 和程序，重新 选择其它 经 营稳健、研究 能力强、 综 合服务质量 高的证券
经营机 构， 租用 其交 易席 位。
（3 ） 若券商 提供的综 合 证券服务不 符合要求 ，工 银瑞信有权 按照委托 协议 规定，提前 中止租 用
其交易 席位 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 440,003,006.08 100.00% 20,445,241,000.00 100.00% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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