工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015年6 月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十八日
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 工银添利债券
基金主代码 485107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 14日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,342,137,515.15份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 工银添利债券 A 工银添利债券 B
下属分级基金的交易代码： 485107 485007
报告期末下属分级基金的份额总额 737,425,277.44 份 604,712,237.71 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控
制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低
于混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 田青
联系电话 400-811-9999 010-67595096
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
工银添利债券A 工银添利债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1 日- 2015
年6月30日)
报告期(2015年1月1日 -
2015年6月 30日)
本期已实现收益 110,033,951.79 73,743,875.94
本期利润 46,038,814.78 20,710,232.12
加权平均基金份额本期利润 0.0539 0.0331
本期基金份额净值增长率 3.74% 3.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1257 0.1271
期末基金资产净值 932,518,470.07 764,983,663.09
期末基金份额净值 1.2646 1.2650
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.本基金基金合同生效日为 2008年4 月14 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银添利债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-4.77% 1.23% 0.31% 0.03% -5.08% 1.20%
过去三个
月
1.77% 0.96% 2.90% 0.09% -1.13% 0.87%
过去六个
月
3.74% 0.85% 4.27% 0.09% -0.53% 0.76%
过去一年 28.18% 0.74% 8.85% 0.12% 19.33% 0.62% 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 5 页 共 33 页
过去三年 35.40% 0.47% 18.58% 0.10% 16.82% 0.37%
自基金合
同生效以
来
83.15% 0.37% 52.64% 0.13% 30.51% 0.24%
工银添利债券B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-4.82% 1.23% 0.31% 0.03% -5.13% 1.20%
过去三个
月
1.69% 0.96% 2.90% 0.09% -1.21% 0.87%
过去六个
月
3.57% 0.85% 4.27% 0.09% -0.70% 0.76%
过去一年 27.80% 0.74% 8.85% 0.12% 18.95% 0.62%
过去三年 33.90% 0.47% 18.58% 0.10% 15.32% 0.37%
自基金合
同生效以
来
78.04% 0.37% 52.64% 0.13% 25.40% 0.24%
注：1本基金的业绩比较基准为 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数，每日进行再平衡
过程。
2本基金基金合同生效日为 2008年4月14 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 6 页 共 33 页
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 7 页 共 33 页
注：1、本基金基金合同于 2008年4月14 日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基
金资产的 80%，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国
债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的 80%，投资于股票等权益类证
券的比例不超过基金资产的 20%，且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过 3 个月
的时间内卖出，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于可转换
债券的比例不超过基金资产净值的 30%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 8 页 共 33 页
前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2015年6月30日， 公司旗下管理 66只公募基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资
基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票
型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、
工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞
信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业 50 交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型
证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行
业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资
基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银
瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信 14
天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财
债券型证券投资基金、工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型
证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证
券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基
金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信薪金
货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投
资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券
投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制
造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股
票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券
投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工
银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞
信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 9 页 共 33 页
农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加
股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金，
证券投资基金管理规模逾3500亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离
任
日
期
江
明
波
投资总
监，本基
金的基
金经理。
2008
年4月
14日
- 15
曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人；
2004年 6月至 2006年 12月， 担任全国社保基金二零四组
合和三零四组合基金经理；2006年加入工银瑞信，现任投
资总监，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司固定收
益投资总监，工银瑞信投资管理有限公司董事；2011年起
担任全国社保组合基金经理；2008年 4月 14日至今，担
任工银添利基金基金经理；2011年2月 10 日至今，担任
工银四季收益债券型基金基金经理； 2013年3月6日至今，
担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。
注：
1、任职日期说明：江明波的任职日期为基金合同生效日期。
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定等。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交
叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来，除了中长端的利率产品收益率几乎没有变化之外，短端的利率产品和所有的中长
端信用产品收益率下行幅度在 40BP-150BP， 仍然延续了去年的债券牛市行情。 7-10年国债、 国开、
非国开等几乎没有变化，而 5 年以下利率品种下行 30-150BP，1 年期国债下行 150 BP，1 年期国
开下行 118BP，曲线陡峭化幅度超过 100BP，是 08 年以来所罕见的。而信用债的下行幅度更大，
信用利差进一步收窄20BP以上。
经济增长下行压力增大、通胀压力进一步降低，从而导致了货币政策的进一步宽松是推动收
益率下行的主要原因。工业增加值在3月份跌至5.6%，创下08年金融危机以来的新低，3、4、5
连续三个月保持在 6%左右的水平，出口数据、消费数据等各方面数据都非常差，而通胀水平保持
低位，CPI 保持在 1.5%以下，而 PPI 则一路下行至-4.6%，也是 08 年金融危机以来的新低，经济
中唯一的亮点是房地产的销量开始回暖，但值得注意的是，房地产的大周期拐点已经到来，销量
的回升持续性存在疑问，即使销量持续回升，能否带来房地产投资的回升还是未知数，因此，低
迷的经济数据促使央行持续的放松货币。 央行今年以来持续地进行了降息和降准等宽松货币政策，
尤其在 4 月份进行了一次大幅度的降准，直接推动短端利率大幅下行，其后多次的降息、降准，
显示货币宽松正在进行中。 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
宽松的货币政策、趋于下行的无风险利率、对未来改革的良好预期推升了股票市场，而且二
季度在场外配置、券商两融等的推动下，股票市场今年以来持续上升，尤其在二季度出现了急速
上升，估值泡沫化更加严重，6 月中旬证监会开始规范场外配资成为推动股票市场螺旋式下跌的
导火索，股票市场在短短时间内经历了惨烈的下跌。
本基金在上半年仍然保持较高久期，持有较多的长期利率债，部分享受到债券收益率下行带
来的收益。但非常可惜的是，未能在高位减持所持有的转债，而且还持有了转债转股的股票，在
本轮股票市场急速下跌中给基金净值带来的非常大的损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银添利A的净值增长率为3.74%，工银添利 B的净值增长率为3.57%，业绩比较
基准增长率为4.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济下行的压力没有减轻，反而进一步加深。这轮经济的下行压力主要来自于
房地产大周期的拐点变化所带来的影响，这个影响持续存在，而下半年主要的变化力量来自于股
票市场深幅下跌所带来的负财富效应对于房地产销售和消费的影响。股票市场深幅下跌之后，市
值损失可能超过20万亿，其中大部分是居民的财富损失，将会对与下半年的房地产销售和整体消
费带来明显的负面影响。下半年仍然会看到经济的下行、通胀的低迷，货币政策仍然会持续宽松，
未来的降息、降准仍然是大概率事件，资金面持续宽松将进一步推动利率特别是长端利率的下行，
债券市场在下半年有望继续保持小牛市的格局， 甚至不排除经济超预期下跌所带来的大牛市行情。
因此，本基金仍然会保持高久期，高杠杆，为应对经济下行所带来的违约风险的上升将会进
一步减持低等级信用债，增持长期利率债，减持权益类资产。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责
人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人
提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金共进行一次利润分配，情况如下：
于2015年4月25日发布分红公告，工银添利债券A 每 10 份派发红利1.200元，工银添利债
券 B 每 10 份派发红利 1.100，共计派发红利 182,723,545.23 元。权益登记日为 2014 年 4 月 28
日。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为182,723,545.23 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
资 产：
银行存款
6,411,839.22 66,609,539.36
结算备付金
34,315,583.11 27,858,215.15
存出保证金
115,790.55 99,747.63
交易性金融资产
3,343,594,810.90 3,642,963,738.44
其中：股票投资
321,486,215.56 -
基金投资
- -
债券投资
3,022,108,595.34 3,642,963,738.44
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
10,520,333.29 -
应收利息
76,640,986.78 70,589,391.76
应收股利
- -
应收申购款
1,471,740.43 6,481,976.41
递延所得税资产
- -
其他资产
19,316,464.14 -
资产总计
3,492,387,548.42 3,814,602,608.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
1,783,998,417.50 1,893,397,593.80
应付证券清算款
38,206.45 48,243,697.78
应付赎回款
5,831,750.18 1,749,800.52
应付管理人报酬
872,536.90 1,004,618.49
应付托管费
290,845.64 334,872.83
应付销售服务费
239,510.33 324,351.87
应付交易费用
251,153.29 79,694.49
应交税费
- -
应付利息
604,347.76 985,850.00
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
2,758,647.21 2,655,866.98
负债合计
1,794,885,415.26 1,948,776,346.76
所有者权益：
实收基金
1,342,137,515.15 1,404,091,571.94
未分配利润
355,364,618.01 461,734,690.05
所有者权益合计
1,697,502,133.16 1,865,826,261.99
负债和所有者权益总计
3,492,387,548.42 3,814,602,608.75
注：1.报告截止日 2015年 6 月 30日，工银添利债券 A 基金份额净值 1.2646 元，基金份额总额
737,425,277.44份； 工银添利债券 B基金份额净值1.2650 元， 基金份额总额604,712,237.71份；
工银添利债券份额总额1,342,137,515.15 份。
2.本基金基金合同生效日为 2008年4月14 日。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年 6月 30 日
一、收入
113,648,176.54 133,409,093.02
1.利息收入
86,355,489.79 80,118,232.95
其中：存款利息收入
409,956.51 620,166.71
债券利息收入
85,945,533.28 79,494,871.80
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 3,194.44 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
143,047,724.44 -32,986,161.49
其中：股票投资收益
30,109,792.47 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
111,981,754.30 -32,986,161.49
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
956,177.67 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-117,028,780.83 86,074,378.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
1,273,743.14 202,642.98
减：二、费用
46,899,129.64 40,469,062.66
1．管理人报酬
5,910,743.51 4,301,253.62
2．托管费
1,970,247.91 1,433,751.23
3．销售服务费
1,664,550.42 817,163.66
4．交易费用
589,987.33 29,823.21
5．利息支出
36,529,122.43 33,661,005.61
其中：卖出回购金融资产支出
36,529,122.43 33,661,005.61
6．其他费用
234,478.04 226,065.33
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
66,749,046.90 92,940,030.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
66,749,046.90 92,940,030.36
注：本基金基金合同生效日为 2008年4月14日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,404,091,571.94 461,734,690.05 1,865,826,261.99
二、本期经营活动产生 - 66,749,046.90 66,749,046.90 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
的基金净值变动数（本
期净利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-61,954,056.79 9,604,426.29 -52,349,630.50
其中：1.基金申购款 1,311,052,036.30 456,960,493.08 1,768,012,529.38
2.基金赎回款 -1,373,006,093.09 -447,356,066.79 -1,820,362,159.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -182,723,545.23 -182,723,545.23
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,342,137,515.15 355,364,618.01 1,697,502,133.16
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,515,026,849.60 49,976,593.19 1,565,003,442.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 92,940,030.36 92,940,030.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-28,012,823.33 10,565,914.81 -17,446,908.52
其中：1.基金申购款 539,987,796.29 22,024,153.54 562,011,949.83
2.基金赎回款 -568,000,619.62 -11,458,238.73 -579,458,858.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -39,347,961.29 -39,347,961.29
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,487,014,026.27 114,134,577.07 1,601,148,603.34
注：本基金基金合同生效日为 2008年4月14日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______郭特华______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 238 号《关于核准工银瑞信信用添利债券型证券投
资基金募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,828,223,135.44元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第37号验资报告予以验证。 经向中国证监会备
案， 《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》于2008年 4月 14日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 4,829,064,718.29 份基金份额，其中认购资金利息折合 841,582.85 份
基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份
有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信信用添利债券型证券
投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A
类基金份额；不收取认购、申购费用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 B 类基
金份额。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 B
类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外
的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购的基金份额类别，两类基金份额之间不能
相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、
可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于债券类资产(含可转换债券)
的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支
持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产 80%；投资于股票
等权益类证券的比例不高于基金资产的 20%，只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券
转股票以及权证行权等方式获得股票，不直接从二级市场买入股票，且必须在权益类资产上市交
易或流通受限解除后不超过 3 个月的时间内卖出；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为 80%×中债企业债总指数 + 20%×中债国债总指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务
状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。会计估计变更请详见 6.4.5.2 的说
明。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值
核算工作小组关于2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》通知的规定，本报告期本基金对
于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)改
为采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。具体参见我司于 2015 年 3 月 27 日发布的《工
银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,910,743.51 4,301,253.62
其中： 支付销售机构的客
户维护费
425,788.40 474,708.49
注：1.在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2.基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,970,247.91 1,433,751.23
注：1.在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
2.基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银添利债券A 工银添利债券 B 合计
工银瑞信基金管理有限 - 1,022,774.42 1,022,774.42 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
公司
中国工商银行股份有限
公司
- 468,475.53 468,475.53
中国建设银行股份有限
公司
- 62,731.04 62,731.04
合计 - 1,553,980.99 1,553,980.99
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银添利债券A 工银添利债券 B 合计
工银瑞信基金管理有限
公司
- 112,277.06 112,277.06
中国工商银行股份有限
公司
- 557,510.20 557,510.20
中国建设银行股份有限
公司
- 50,177.48 50,177.48
合计 - 719,964.74 719,964.74
注：1.A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售
服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
H＝E×0.40%/当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日基金资产净值
2.基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股
份有限公司
- - - - 905,000,000.00 726,942.45
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
份额单位：份
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
工银添利债券A 工银添利债券 B
基金合同生效日（ 2008
年 4月14日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 30,008,600.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 30,008,600.00 -
期末持有的基金份额 0.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% -
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1日至2014年6月30日
工银添利债券A 工银添利债券 B
基金合同生效日（ 2008
年 4月14日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 30,008,600.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 30,008,600.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.96% -
注：工银添利债券A
1、本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率 。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。
3、本报告期内，基金管理人于 2015 年 4 月 29 日通过销售机构赎回/卖出本基金 7,073,636.55
份，交易费费为0。于 2015 年 5月 21 日通过销售机构赎回/卖出本基金22,934,963.45份，交易
费费为0
工银添利债券B
本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资工银添利债券B。 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至 2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
6,411,839.22 117,953.61 19,960,195.42 89,651.27
注：1、本半年度末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
2、上年度可比期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而与期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额533,998,679.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
120213 12 国开13 2015年7月7
日
100.39 200,000 20,078,000.00 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
130231 13 国开31 2015年7月7
日
99.58 1,000,000 99,580,000.00
130247 13 国开47 2015年7月7
日
105.61 50,000 5,280,500.00
140211 14 国开11 2015年7月7
日
110.79 600,000 66,474,000.00
140376 14 进出76 2015年7月7
日
101.55 550,000 55,852,500.00
140427 14 农发27 2015年7月7
日
110.21 600,000 66,126,000.00
130240 13 国开40 2015年7月8
日
103.30 900,000 92,970,000.00
140376 14 进出76 2015年7月8
日
101.55 150,000 15,232,500.00
150308 15 进出08 2015年7月8
日
100.84 1,000,000 100,840,000.00
120213 12 国开13 2015 年7 月
13 日
100.39 300,000 30,117,000.00
合计
5,350,000 552,550,500.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额1,249,999,738.50 元，于 2015 年7 月7 日到期。该类交易要求本基金在新质押式回
购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 321,486,215.56 9.21
其中：股票 321,486,215.56 9.21
2 固定收益投资 3,022,108,595.34 86.53 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
其中：债券 3,022,108,595.34 86.53
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 40,727,422.33 1.17
7 其他各项资产 108,065,315.19 3.09
8 合计 3,492,387,548.42 100.00
注： 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 34,522,823.12 2.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 15,158,763.36 0.89
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
103,666,941.00 6.11
J
金融业 168,137,688.08 9.91
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - - 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
合计 321,486,215.56 18.94
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 16,894,532 167,931,648.08 9.89
2 600037 歌华有线 3,291,014 103,666,941.00 6.11
3 002521 齐峰新材 1,380,401 19,215,181.92 1.13
4 002491 通鼎互联 840,695 15,267,021.20 0.90
5 000089 深圳机场 1,343,862 15,158,763.36 0.89
6 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.01
7 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00
8 002768 国恩股份 500 12,580.00 0.00
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 206,478,349.44 11.07
2 601988 中国银行 104,427,480.80 5.60
3 600037 歌华有线 99,388,622.80 5.33
4 601318 中国平安 75,753,457.92 4.06
5 002521 齐峰新材 27,655,974.60 1.48
6 000089 深圳机场 23,116,236.48 1.24
7 002491 通鼎互联 17,385,572.60 0.93
8 600023 浙能电力 11,985,860.96 0.64
9 601211 国泰君安 118,260.00 0.01
10 603116 红蜻蜓 17,700.00 0.00 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
11 002768 国恩股份 8,735.00 0.00
注：1、买入包括基金申购新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 123,630,457.88 6.63
2 601318 中国平安 79,181,570.07 4.24
3 600016 民生银行 46,884,051.91 2.51
4 600023 浙能电力 19,608,400.78 1.05
5 000089 深圳机场 8,943,751.00 0.48
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 566,336,250.60
卖出股票收入（成交）总额 278,248,231.64
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 79,841,000.00 4.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 914,130,000.00 53.85
其中：政策性金融债 914,130,000.00 53.85
4 企业债券 1,785,277,386.74 105.17
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 146,497,500.00 8.63
7 可转债 96,362,708.60 5.68
8 其他 - -
9 合计 3,022,108,595.34 178.03 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140376 14 进出 76 1,300,000 132,015,000.00 7.78
2 150308 15 进出 08 1,000,000 100,840,000.00 5.94
3 130231 13 国开 31 1,000,000 99,580,000.00 5.87
4 150305 15 进出 05 1,000,000 98,510,000.00 5.80
5 130240 13 国开 40 900,000 92,970,000.00 5.48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
本基金于报告期内没有投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金于报告期内没有投资国债期货。 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 115,790.55
2 应收证券清算款 10,520,333.29
3 应收股利 -
4 应收利息 76,640,986.78
5 应收申购款 1,471,740.43
6 其他应收款 19,316,464.14
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 108,065,315.19
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110030 格力转债 19,595,338.70 1.15
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额 持有人 户均持有的 持有人结构 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
级别 户数
(户)
基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
工银
添利
债券A
10,080 73,157.27 554,761,444.71 75.23% 182,663,832.73 24.77%
工银
添利
债券B
5,865 103,105.24 413,604,595.62 68.40% 191,107,642.09 31.60%
合计 15,945 84,172.94 968,366,040.33 72.15% 373,771,474.82 27.85%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
工银添利
债券 A
11,792.20 0.00%
工银添利
债券 B
92,822.24 0.02%
合计
104,614.44 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
工银添利债券A 0
工银添利债券B 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
工银添利债券A 0
工银添利债券B
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 工银添利债券 A 工银添利债券 B
基金合同生效日（2008 年4 月 14 日）基金份
2,257,211,189.56 2,571,853,528.73 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
额总额
本报告期期初基金份额总额 750,698,613.71 653,392,958.23
本报告期基金总申购份额 503,528,171.12 807,523,865.18
减:本报告期基金总赎回份额 516,801,507.39 856,204,585.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 737,425,277.44 604,712,237.71
注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
毕万英先生于2015年 4月26日离任工银瑞信基金管理有限公司副总经理， 公司于 2015年4
月 28 日对外披露；库三七先生于 2015 年 5 月 29 日离任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，
公司于2015年6月2日对外披露。
2、基金托管人托管部门：
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同
生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或行政处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 269,304,480.64 96.79% 245,174.70 96.87% -
中信建投 1 8,943,751.00 3.21% 7,914.46 3.13% -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、
在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、
资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞
信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合
服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权
益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因
素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整
合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、
委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及
证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在
服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续
约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券
经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其
交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 674,455,242.77 53.35% 31,482,800,000.00 78.47% - -
中信建投 589,786,687.75 46.65% 8,637,945,000.00 21.53% - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
