工 银 瑞 信 保本 2 号 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金2015 年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十八日
工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 工银保 本2 号混 合发 起
基金主 代码 487021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 7 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,651,594,586.79 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 依照保 证合 同， 通过 运用 恒定比 例投 资组 合保 险策 略，
控 制 本金 损失 的风 险， 并在 基 金本 金安 全的 基础 上实
现基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金在 资产 配置 策略 上， 采 用恒 定比 例投 资组 合保
险策略 （Constant-Proportion Portfolio Insurance ，
CPPI） 来实 现保 本和 增值 的目标 。
业绩比 较基 准 人 民 币税 后三 年期 银行 定期 存 款利 率。 在本 基金 成立
当 年 ，上 述“ 三年 期定 期存 款 利率 ”指 基金 合同 生效
当 日 中国 人民 银行 公布 并执 行 的三 年期 “金 融机 构人
民 币 存款 基准 利率 ”。 其后 的 每个 自然 年， “三 年期
定 期 存款 利率 ”指 当年 第一 个 工作 日中 国人 民银 行公
布并执 行的 三年 期 “ 金融 机构人 民币 存款 基准 利率 ” 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 保本 混合 型基 金 ，属 于基 金中 的低 风险
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 张建春
联系电 话 400-811-9999 010-63639180
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95595
传真 010-66583158 010-63639132
工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 378,028,780.64
本期利 润 337,910,796.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1157
本期基 金份 额净 值增 长率 17.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3188
期末基 金资 产净 值 10,593,885,611.68
期末基 金份 额净 值 1.385
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年2 月7 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.22% 0.16% 0.35% 0.01% -0.13% 0.15%
过去三 个月 3.59% 0.15% 1.00% 0.01% 2.59% 0.14%
过去六 个月 17.27% 0.25% 1.98% 0.01% 15.29% 0.24%
过去一 年 32.28% 0.24% 4.13% 0.01% 28.15% 0.23%
自基金 合同 38.50% 0.19% 10.05% 0.01% 28.45% 0.18% 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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生效起 至今
注：本 基金 基金 合同 于2013 年2 月7 日 生效 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年2 月7 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期为 六个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 本基 金股 票等 风 险资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ； 债 券、
债券回购、银 行存款等 安 全资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ；每个交 易日 日终在扣除股 指期货
合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 保 持不 低于 基金 资产 净值 的5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券；本基金在 任何交易 日 终，持有的卖 出股指期 货 合约价值不超 过基金持 有 的股票总市 值；基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、卖出 股指 期货 合约 价值 ，合计 （轧 差计 算） 不超 过基金 资产 的 40%。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2015 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理 66 只公 募基 金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长股票
型证券投资基 金、工银 瑞 信增强 收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投 资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业股票型证券 投资基金 、 工银瑞 信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略股票型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债 券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业债 债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添 福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦 30 股 票型证 券投 资基 金，
证券投 资基 金管 理规 模 逾3500 亿元 人民 币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
欧
阳
凯
固定收 益
投资总
监，本 基
金的基 金
经理。
2013
年2 月
7 日
- 13
曾任中 海基 金管 理有 限公 司基金 经理 ；2010 年加 入 工
银瑞信 ， 现 任固 定收 益投 资总监 。2010 年8 月16 日至
今， 担 任工 银双 利债 券型 基金基 金经 理，2011 年 12 月
27 日 至今 担任 工银 保本 混 合基金 基金 经理 ，2013 年2
月7 日 至今 担任 工银 瑞信 保本 2 号混 合型 发起 式基 金
基金经 理 ， 2013 年 6 月 26 日起至 今担 任工 银瑞 信保 本
3 号混 合型 基金 基金 经理, 2013 年 7 月 4 日起 至今 担
任工银 信用 纯债 两年 定期 开放基 金基 金经 理，2014 年
9 月 19 日 起至 今担 任工 银 瑞信新 财富 灵活 配置 混合 型
基金基 金经 理 ， 2015 年 5 月 26 日起 至今 担任 工银 丰 盈
回报灵 活配 置混 合型 基金 基金经 理。
李
敏
本基金 的
基金经 理
2014
年7 月
30 日
- 8
先后在 中国 泛海 控股 集团 担任投 资经 理， 在中 诚信 国
际信用 评级 有限 责任 公司 担任高 级分 析师 ，在 平安 证
券有限 责任 公司 担任 高级 业务总 监；2010 年 加入 工 银
瑞信， 曾任 固定 收益 部研 究员、 基金 经理 助理 ；现 任
固定收 益部 基金 经理 ；2013 年 10 月 10 日 至今 ，担 任
工银信 用纯 债两 年定 期开 放基金 基金 经理 ；2014 年7
月30 日至 今， 担 任工 银保 本 2 号 混合 型发 起式 基金 基
金经理 ；2015 年5 月26 日 起至今 ， 担 任工 银双 债增 强
债券型 基金 基金 经理 ；2015 年 5 月 26 日 起至 今， 担 任
工银保 本混 合型 基金 基 金 经理。
王
勇
曾任研 究
部副总
2013
年2 月
2015
年1 月
8
先后在 慧聪 国际 咨询 有限 公司担 任销 售主 管， 香港 新
世界数 字多 媒体 公司 担任 市场经 理；2007 年 加入 工 银工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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监，曾 任
本基金 的
基金经 理
7 日 9 日 瑞信， 曾任 权益 投资 部基 金经理 ， 曾 任研 究部 副总 监，
2011 年 11 月 7 日至2015 年 1 月 9 日 担任 工银 消费 服
务行业 基金 的基 金经 理 ， 2011 年 12 月27 日至 2015 年
1 月 9 日担 任工 银保 本混 合基金 基金 经理 ，2013 年2
月7 日至 2015 年1 月9 日 担任工 银瑞 信保 本2 号混 合
型发起 式基 金基 金经 理，2013 年6 月26 日起 至 2015
年1 月9 日 担任 工银 瑞信 保本 3 号混 合型 基金 基金 经
理。
注：
1、任 职日 期说 明： 欧阳 凯 的任职 日期 为基 金合 同生 效日期 。
王勇 的 任职日 期为 基金 合同 生效 日期。
李敏 的 任职日 期为 公司 执委 会决 议正式 生效 日期 。
2、 离 任日 期说 明 ： 王 勇的 离任日 期为 公司 执委 会决 议正式 生效 日期 ， 从该 日 起不再 担任 本基 金基
金经理 。
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
4、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中 的公平 交易 模块 进行 操作 ， 实现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未 发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 在年 初经 济 增速下 行的 情况 下， 稳增 长政策 持续 发力 。 央 行多 次下调 存贷 款基
准利率和存款 准备金率 ， 并多次降低银 行间逆回 购 中标利率。与 此同时， 财 政支出提速 ，地方政
府债务 置换 积极 展开 。
货币宽松环境 有利于债 券 市场，但债务 置换计划 出 台增加利率债 供给压力 ， 经济数据企稳 预
期亦对 长端 产生 压力 ，收 益率曲 线继 续从 平坦 趋于 陡峭。
受益于经济改 革转型和 互 联网创新，权 益市场上 半 年整体趋势走 强，但进 入 六月后，由于 前
期包括 场外 配资 等杠 杆资 金积累 过多 ，波 动显 著加 剧。
本基金在报告 期内主要 持 有政策性金融 债和高等 级 信用债，参与 新股 申购 ， 根据市场变化 调
整权益 资产 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 工银 保 本2 号 的净值 增长 率 为17.27% ， 业绩比 较基 准增 长率 为 1.98% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2015 年下 半年， 整体 宏观经 济的 亮点 依然 在结 构调整 ， 第 三产 业增 速仍 将 领先第 二产 业。
与此同时，受 益于政策 和 金融环境的改 善，房地 产 市场有望出现 短期复苏 ， 但由于受人 口结构等
因素影响，长 期拐点逐 渐 出现，预计本 轮反弹力 度 和空间弱于以 往周期。 国 际经济总体 保持弱复
苏形势，出口 增速还会 继 续适度增长， 需要重点 关 注美国货币政 策进入紧 缩 周期对新兴 市场流动
性的影 响。
债券市 场方 面， 经济 数据 企 稳预期 和地 方债 供给 量的 上升将 抑制 收益 率曲 线长 端下行 的空 间，
货币政 策持 续宽 松有 助于 改善整 体信 用环 境， 但经 济 结构转 型中 实体 企业 偿债 能力仍 将明 显分 化，
需要甄 别信 用资 质并 规避 高风险 个券 。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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权益市场在当 前经济基 本 面基础和政策 环境下仍 然 具备投资机会 ，但须注 意 在波动加剧情 况
下控制 仓位 做好 波段 止盈 止损。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年 8 月 8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基 金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2015 年上 半年， 中国 光大 银行股 份有 限公 司在 工银 瑞信保 本 2 号混 合型 发起 式证券 投资 基 金
的托管过程 中，严格 遵守 了《证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金
信息披露管理 办法》及 其 他法律法规、 相关实施 准 则、基金合同 、托管协 议 等的规定， 依法安全
托管了 基金 的全 部资 产， 对工银 瑞信 保 本 2 号 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 投资运 作进 行了 全 面
的会计核算和 应有的监 督 ，对发现的问 题及时提 出 了意见和建议 。按规定 如 实 、独立地 向监管机
构提交了本基 金运作情 况 报告，没有发 生任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，诚实信 用、勤勉
尽责地 履行 了作 为基 金托 管人所 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2015 年上 半年 ， 中 国光 大 银行股 份有 限公 司依 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金运 作管
理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 及其 他法律法规 、相关实 施准 则、基金合 同、托 管
协议等的规定 ，对基金 管 理人 ——工 银瑞信基 金管 理有限公司的 投资运作 、 信息披露等行 为进行
了复核、监督 ，未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的
计算、基金费 用开支等 方 面存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守 了《证券
投资基金法》 等有关法 律 法规的要求， 各重要方 面 由投资管理人 依据基金 合 同及实际运 作情况进
行处理 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——工银瑞信基金 管理有限 公 司编制的《工 银
瑞信保 本2 号混 合型 发起 式证券 投资 基金2015 年 半 年度报 告》 进行 了复 核， 报 告中相 关财 务指 标、
净值表 现、 收益 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容是 真实 、准 确的。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 工银 瑞信 保 本2 号混 合型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,227,926,502.30 5,939,374.23
结算备 付金
29,786,425.40 11,530,648.37
存出保 证金
328,728.28 67,852.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,128,811,556.72 1,074,942,240.37
其中： 股票 投资
261,543,545.92 102,712,513.29
基金投 资
- -
债券投 资
867,268,010.80 972,229,727.08
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,205,430,268.14 -
应收证 券清 算款
- 4,928,448.72
应收利 息 6.4.7.5 17,617,117.90 17,524,770.99
应收股 利
- -
应收申 购款
4,604,868.79 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 200.00 -
资产总 计
10,614,505,667.53 1,114,933,335.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 188,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9,219,072.39 8,052,386.99
应付管 理人 报酬
8,665,331.29 810,064.28
应付托 管费
1,444,221.88 135,010.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 961,788.10 139,906.80
应交税 费
- - 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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应付利 息
- 38,157.77
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 329,642.19 193,878.54
负债合 计
20,620,055.85 197,369,405.08
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 7,651,594,586.79 777,069,715.85
未分配 利润 6.4.7.10 2,942,291,024.89 140,494,214.27
所有者 权益 合计
10,593,885,611.68 917,563,930.12
负债和 所有 者权 益总 计
10,614,505,667.53 1,114,933,335.20
注： 1、 报告 截止 日2015 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.385 元 ， 基 金份 额总 额7,651,594,586.79
份。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年2 月7 日。
6.2 利润表
会计主 体： 工银 瑞信 保 本2 号混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
370,354,684.08 74,361,425.19
1.利息 收入
46,135,910.44 28,316,468.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,588,357.92 165,427.42
债券利 息收 入
15,255,496.57 28,110,591.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
14,292,055.95 40,449.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
361,850,887.19 7,349,855.34
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 351,911,450.41 8,387,897.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 9,254,845.12 -1,176,294.43
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 684,591.66 138,252.51
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -40,117,984.54 37,645,416.23
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,485,870.99 1,049,685.41
减： 二、费用
32,443,887.98 15,424,660.96 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 23,040,786.38 5,495,226.22
2．托 管费 6.4.9.2.2 3,840,131.12 915,871.04
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,249,438.33 178,292.26
5．利 息支 出
3,115,894.86 8,632,474.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,115,894.86 8,632,474.75
6．其 他费 用 6.4.7.20 197,637.29 202,796.69
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
337,910,796.10 58,936,764.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
337,910,796.10 58,936,764.23
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年2 月7 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 工银 瑞信 保 本2 号混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
777,069,715.85 140,494,214.27 917,563,930.12
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 337,910,796.10 337,910,796.10
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
6,874,524,870.94 2,463,886,014.52 9,338,410,885.46
其中：1. 基 金申 购款 7,355,045,251.23 2,625,629,657.63 9,980,674,908.86
2. 基金 赎回 款 -480,520,380.29 -161,743,643.11 -642,264,023.40
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
7,651,594,586.79 2,942,291,024.89 10,593,885,611.68
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,011,777,924.24 -17,607,471.97 994,170,452.27
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 58,936,764.23 58,936,764.23
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-203,893,938.95 -3,169,611.39 -207,063,550.34
其中：1. 基 金申 购款 2,799,903.22 71,967.40 2,871,870.62
2. 基金 赎回 款 -206,693,842.17 -3,241,578.79 -209,935,420.96
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
807,883,985.29 38,159,680.87 846,043,666.16
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年2 月7 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
工银瑞 信保 本2 号混 合型 发起式 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”） ， 系 经 中国证 券监 督管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ） 证 监许 可[2012]1686 号 文 《 关于 核准 工银瑞 信保 本 2 号混
合型发起式证 券投资基 金 募集的批复》 的批准， 由 工银瑞信基金 管理有限 公 司作为发起 人向社会
公开募 集， 基金 合同 于 2013 年 2 月 7 日正 式生 效， 首次募 集的 规模 为 1,243,617,931.34 份基 金
份额。本基金 的基金管 理 人和注册登 记 机构均为 工 银瑞信基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
光大银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围包括 具 有良好流动性 的企业债 、 公司债、短期 融资券、 中 期票据、地方 政
府债、 商业 银行 金融 债与 次级债 、 可 转换 债券 （ 含 分离交 易的 可转 换债 券） 、 资产支 持证 券、 债券
回购、国债、 中央银行 票 据、政策性金 融债、银 行 存款等固定收 益类资产 ， 股票（包括 创业板、工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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中小板 或中 国证 监会 核准 的上市 的股 票） 、 权 证及 股 指期货 等权 益类 资产 ， 以 及法律 法规 或中 国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具，但 需符合中 国 证监会相关规 定。法律 法 规或监管机 构以后允
许基金投资的 其他 品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基 金根据中
国宏观经济情 况和证券 市 场的阶段性变 化，按照 投 资组合保险机 制对安全 资 产（包括债 券、货币
市场工具等固 定收益资 产 ）和风险资产 （股票、 权 证及股指期货 等权益资 产 ）的投资比 例进行动
态调整。其中 ，股票等 风 险资产占基金 资产的比 例 不高于 40% ；债券、 债券 回购、银行存 款等安
全资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ；每个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金
后， 保 持不 低于 基金 资产 净值 的 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券； 本基金 在任 何交 易日
终， 持 有的 卖出 股指 期货 合 约价值 不超 过基 金持 有的 股票总 市值 ； 基 金所 持有 的 股票市 值和 买入 、
卖出股指期货 合约价值 ， 合计（轧差计 算）不超 过 基金资产的 40%。本 基金 的业绩比较基 准为：
人民币 税后 三年 期银 行定 期存款 利率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年上 半年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 关于发 布 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值
核算工 作小 组关 于2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 通知 的规 定， 本 报告 期本 基金 对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种(可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)改
为采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 具体参 见我 司 于 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 工
银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定， 股权 分置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让 ，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企 业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,040,786.38 5,495,226.22
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,893,470.16 2,400,032.89
注：1. 在通 常情 况下 ，基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.2%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2.基金 管理 费每 日计 提， 按月支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,840,131.12 915,871.04
注：1.H ＝E× 年 托管 费率 ÷ 当年 天数 ，本 基金 年托 管费率 为0.2%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2.基金 托管 费每 日计 提， 按月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
2 月7 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 8,403,536.00 8,403,536.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - - 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
第 20 页 共 31 页
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,403,536.00 8,403,536.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.11% 1.04%
注：1 、基 金管 理人 持有 本 基金基 金份 额的 交易 费用 按市场 公开 的交 易费 率计 算并支 付；
2、期 间申 购/买 入总 份额 ：含红 利再 投、 转换 入份 额；期 间赎 回/ 卖出 总份 额 ：含转 换出 份额 ；
3、 根据 《 工银 瑞信 保本2 号混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的规 定 ， 发 起资 金认 购本 基
金的金 额不 少于 人民 币 1,000 万元 ，且 发起 资金 认 购的基 金份 额持 有期 限不 少于 3 年。2013 年 2
月7 日 （基 金合 同生 效日 ） ， 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司运 用固 有资 金作 为发 起资金 认购 的本 基金
份额 为8,403,536.00 份 ， 占本基 金份 额总 量 的 0.68% ；
4、本 基金 的 管 理人 在本 报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
工银瑞
信投资
管理有
限公司
13,178,294.57 0.17% - -
注：本基金除 基金管理 人 之外的其他关 联方持有 本 基金基金份额 的交易费 用 按市场公开 的交易费
率计算 并支 付。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光大银行
股份有限公司
127,926,502.30 1,645,425.00 6,773,391.36 91,579.36
注：1 、本 半年 度末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2、上 年度 可比 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
第 21 页 共 31 页
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300406
九强
生物
2014 年
10 月27
日
2015 年
10 月
30 日
网下新
股自愿
锁定
14.32 46.82 432,682 3,098,003.12 20,258,171.24 -
603368
柳州
医药
2014 年
11 月26
日
2015 年
12 月3
日
网下新
股自愿
锁定
26.22 82.12 238,161 6,244,581.42 19,557,781.32 -
603838
四通
股份
2015 年6
月23 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债网
下申购
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年 4 月
重大
事项
36.51 - - 200,000 4,887,078.00 7,302,000.00
指数法
估值 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 31 页
3 日
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2015 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币 974,000.00 元。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 261,543,545.92 2.46
其中： 股票 261,543,545.92 2.46
2 固定收 益投 资 867,268,010.80 8.17
其中： 债券 867,268,010.80 8.17
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 4,205,430,268.14 39.62
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,257,712,927.70 49.53
7 其他各 项资 产 22,550,914.97 0.21
8 合计 10,614,505,667.53 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 31 页
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.00
B
采矿业 1,635,059.25 0.02
C
制造业 218,806,457.45 2.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 517,786.92 0.00
F
批发和 零售 业 19,557,781.32 0.18
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 225,347.22 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,512,460.04 0.02
J
金融业 274,720.00 0.00
K
房地产 业 7,302,000.00 0.07
L
租赁和 商务 服务 业 673,691.40 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 823,611.68 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,730,350.99 0.08
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 261,543,545.92 2.47
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600513 联环药 业 2,499,917 70,647,654.42 0.67 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 31 页
2 000513 丽珠集 团 699,904 47,474,488.32 0.45
3 300210 森远股 份 2,390,852 46,621,614.00 0.44
4 300406 九强生 物 432,682 20,258,171.24 0.19
5 000018 中冠 A 609,974 20,129,142.00 0.19
6 603368 柳州医 药 238,161 19,557,781.32 0.18
7 000802 北京文 化 299,909 8,730,350.99 0.08
8 000024 招商地 产 200,000 7,302,000.00 0.07
9 002674 兴业科 技 399,950 7,271,091.00 0.07
10 603116 红蜻蜓 65,334 1,831,965.36 0.02
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600513 联环药 业 99,690,590.59 10.86
2 300210 森远股 份 82,751,005.15 9.02
3 000513 丽珠集 团 81,838,913.87 8.92
4 002171 精诚铜 业 60,094,982.18 6.55
5 002651 利君股 份 34,813,996.00 3.79
6 601985 中国核 电 24,213,820.80 2.64
7 000009 中国宝 安 22,013,726.88 2.40
8 000018 中冠A 20,485,254.17 2.23
9 600330 天通股 份 20,126,316.00 2.19
10 603309 维力医 疗 13,590,076.10 1.48
11 600109 国金证 券 13,236,794.28 1.44
12 002202 金风科 技 12,573,832.76 1.37
13 300263 隆华节 能 11,982,120.88 1.31
14 000046 泛海控 股 11,012,634.89 1.20
15 600048 保利地 产 10,753,533.39 1.17
16 600643 爱建股 份 9,436,608.00 1.03
17 600309 万华化 学 9,173,007.34 1.00
18 601939 建设银 行 9,120,000.00 0.99
19 002241 歌尔声 学 8,891,195.41 0.97 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 31 页
20 600835 上海机 电 8,299,239.09 0.90
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行 权 等获 得的 股票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002736 国信证 券 118,967,935.00 12.97
2 601985 中国核 电 99,466,675.00 10.84
3 002171 精诚铜 业 66,480,508.34 7.25
4 600959 江苏有 线 36,965,942.90 4.03
5 000513 丽珠集 团 33,355,208.35 3.64
6 300210 森远股 份 31,433,811.96 3.43
7 002651 利君股 份 30,670,744.60 3.34
8 600330 天通股 份 22,571,712.50 2.46
9 000009 中国宝 安 21,066,757.88 2.30
10 300263 隆华节 能 15,570,041.12 1.70
11 603309 维力医 疗 15,507,968.00 1.69
12 600037 歌华有 线 14,328,982.54 1.56
13 603678 火炬电 子 13,567,795.00 1.48
14 000046 泛海控 股 13,190,422.00 1.44
15 002202 金风科 技 12,815,664.26 1.40
16 600109 国金证 券 12,456,762.00 1.36
17 600643 爱建股 份 12,212,109.00 1.33
18 600048 保利地 产 12,182,477.42 1.33
19 601939 建设银 行 11,084,694.00 1.21
20 000060 中金岭 南 11,062,280.29 1.21
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权 等减 少的 股票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 726,083,623.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 874,939,030.86
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 473,168,000.00 4.47
其中： 政策 性金 融债 473,168,000.00 4.47
4 企业债 券 392,043,214.40 3.70
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,056,796.40 0.02
8 其他 - -
9 合计 867,268,010.80 8.19
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122214 12 大 秦债 2,000,010 201,601,008.00 1.90
2 150202 15 国开 02 1,200,000 120,648,000.00 1.14
3 140431 14 农发 31 1,000,000 101,740,000.00 0.96
4 150211 15 国开 11 1,000,000 100,350,000.00 0.95
5 130223 13 国开 23 1,000,000 100,140,000.00 0.95
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 本 基金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 328,728.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,617,117.90 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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5 应收申 购款 4,604,868.79
6 其他应 收款 200.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,550,914.97
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300406 九强生 物 20,258,171.24 0.19 网下新 股自 愿锁 定
2 603368 柳州医 药 19,557,781.32 0.18 网下新 股自 愿锁 定
3 000024 招商地 产 7,302,000.00 0.07 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,295 1,048,882.05 7,121,703,087.00 93.07% 529,891,499.79 6.93%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,146,697.91 0.01%
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 2 月 7 日 ） 基金 份额 总 额
1,243,617,931.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 777,069,715.85
本报告 期基 金总 申购 份额 7,355,045,251.23
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 480,520,380.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,651,594,586.79
注：1 、“ 本期 申购 ”中 包 含红利 再投 、转 换入 份额 及金额 ；
2、 “ 本期 赎回 ”中 包含 转 出份额 及金 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 ：
毕万英 先生 于2015 年 4 月26 日离 任工 银瑞 信基 金 管理有 限公 司副 总经 理 ， 公司 于 2015 年4
月 28 日 对外 披露 ；库 三七 先生于 2015 年 5 月 29 日 离任工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 副总 经 理 ，
公司 于2015 年6 月2 日 对 外披露 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或行 政处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 1 880,105,542.37 57.39% 602,784.33 50.33% -
光大证券 1 653,347,325.91 42.61% 594,802.08 49.67% -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力： 能及 时、 全 面、 定 期提供 高质 量的 关于 宏观 、 行业、 资 本市 场 、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究 部门 （权 益投 资部 ，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对 合工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年半年度 报告摘要
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作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务 质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序， 重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、 综 合服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 174,455,698.55 54.46% 398,000,000.00 1.57% - -
光大证券 145,872,555.11 45.54% 24,982,100,000.00 98.43% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
