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富兰克 林国 海焦 点驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要
富兰克林 国海焦点驱动灵活配置 混合型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
2015 年6月30日
基金管理 人：国海富兰克林基金 管理有限公司
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司
送出日期 ：2015年8月28日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 国富焦点驱动混合
基金主代码 000065
交易代码 000065
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月7日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,871,608,476.13 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策
略，并通过深入挖掘和把握市场投资机会来确定本基
金的投资焦点，同时合理控制组合风险，力争获取较
高的绝对回报。
投资策略
（一）资产配置策略
本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略，通过对宏观
经济、国家政策、证券市场流动性、大类资产相对收
益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例
限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股
票、 债券、 短期金融工具的配置比例进行调整和优化，
平衡投资组合的风险与收益。本基金在进行资产配置
时， 重点考察宏观经济状况、 国家政策、 资金 流动性 、
资产估值水平和市场因素这五个方面。
（二）股票投资策略
本基金所关注的投资焦点将从宏观经济、政策制度、
行业发展前景及地位、公司治理结构和管理层评价、
核心竞争力、盈利能力和估值等多个角度进行挖掘。
（三）债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
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流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
（四）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资 时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
（五）权证投资策略
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，采取市场
公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平，作为基
金投资权证的主要依据。
业绩比较基准
60% × 沪深300 指数 收益率 + 40% × 中债 国债总指
数收益率（全价）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益 及风险水平低于股
票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中
高风险收益特征的基金品种。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-66060069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518 、9510-5680和
021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-68121816
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2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30 日）
本期已实现收益 235,709,086.42
本期利润 224,321,543.26
加权平均基金份额本期利润 0.0844
本期基金份额净值增长率 7.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.2801
期末基金资产净值 9,501,211,180.39
期末基金份额净值 1.383
注：1. 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ，详 见证 监会 发布的 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则－ 第1 号
《主要 财务 指标 的计 算及 披露》 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3. 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 例 如， 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 ， 计入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值 增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①-③ ②-④
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④
过去一个月 1.02% 0.11% -4.36% 2.09% 5.38% -1.98%
过去三个月 3.36% 0.09% 7.19% 1.57% -3.83% -1.48%
过去六个月 7.06% 0.86% 16.53% 1.36% -9.47% -0.50%
过去一年 44.97% 0.99% 58.57% 1.10% -13.60% -0.11%
自基金合同生效日起
至今（2013年05月07
日-2015 年06月30 日）
41.20% 0.93% 43.37% 0.93% -2.17% －
注：根 据基 金合 同中 投资 策略及 投资 限制 的有 关规 定，本 基金 的业 绩比 较基 准＝60% × 沪深300 指
数收益 率+ 40% × 中债 国 债总指 数收 益率 （全 价） 。本基 金股 票投 资部 分的 业绩比 较基 准采 用沪 深
300指 数， 债券 投资 部分 的 业绩比 较基 准采 用中 债国 债总指 数 （全 价） ， 两个 指数均 具有 较强 的代 表
性。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，日收 益率 （Benchmarkt ）按下 列公 式计 算：
Benchmarkt = 60% × （沪 深300 指数t/ 沪深300指数t-1-1）+40% × （中 债国 债总指 数（ 全价 ）t/ 中
债国债 总指 数（ 全价 ）t-1-1）
其中，t=1,2,3, ?, T ，T 表示时 间截 止日 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
富兰克林 国海焦 点驱动 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2013年5 月7日-2015年6 月30 日）
国富焦点驱动混合 基金基准
2013-05-06 2013-08-21 2013-12-13 2014-04-08 2014-07-25 2014-11-17 2015-03-11 2015-06-30
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：本 基金 的基 金合 同生 效日为2013 年5 月7 日 。本 基金在 建仓 期结 束时 ，各 项投资 比例 符合 基金 合
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同约定 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了20只基金产品（包含A、C类混合基金，A、B、C类债券基
金，A 、B类货币市 场基金）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵晓东
公司权
益投资
总监， 国
富中小
盘股票
基金、 国
富焦点
驱动混
合基金
和国富
弹性市
值股票
2013年5月7
日
－ 11年
赵晓东先生，香港大学
MBA。 历任淄博矿业集团项
目经理， 浙江证券分析员，
上海交大高新技术股份有
限公司高级投资经理，国
海证券有限责任公司行业
研究员，国海富兰克林基
金管理有限公司研究员、
高级研究员、国富弹性市
值股票基金和国富潜力组
合股票基金的基金经理助
理， 国富沪深300指数增强
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基金的
基金经
理
基金基金经理。截止本报
告期末任国海富兰克林基
金管理有限公司权益投资
总监，国富中小盘股票基
金、国富焦点驱动混合基
金和国富弹性市值股票基
金的基金经理。
杜飞
研究员
兼国富
中小盘
股票基
金、 国富
焦点驱
动混合
基金和
国富弹
性市值
股票基
金的基
金经理
助理
2015年1月
29日
－ 4年
杜飞先生，上海财经大学
经济学硕士，曾在国海富
兰克林基金管理有限公司
担任研究助理。截止本报
告期末任国海富兰克林基
金管理有限公司研究员兼
国富中小盘股票基金、国
富焦点驱动混合基金和国
富弹性市值股票基金的基
金经理助理。
柳发超
公司研
究员兼
国富焦
点驱动
混合基
金基金
经理助
理
2015年4月
14日
－ 7年
柳发超，上海财经大学硕
士，CFA。 历任兴业银行股
份有限公司上海授信审批
中心审查员，平安信托有
限责任公司风险管理部信
用评估师，国海富兰克林
基金管理有限公司研究
员。截止本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限
公司研究员兼国富焦点驱
动混合基金基金经理助
理。
注：
1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分 别指 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其 中， 首 任
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基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “证 券从 业年 限” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克 林国海焦点驱动混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，
制订了实现公平交易的具 体措施， 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平
分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
上半年，国内的股票市场出现了罕见的大幅上涨后在六月份出现了较大幅度的回
调， 创业板和中小板股票的波动明显高于主板股票。 上半年， 中证700指数上涨56.51 ％，
沪深300 指数上涨26.58 ％，而创业板综合指数上涨94.23％。上半年，央行继续实行了
宽松的货币政策， 资本市场保持了较好的流动性。 由于实体经济缺乏好的投资方向， 而
资本市场自去年以来形成的巨大赚钱效应， 使得场外资金继续大量涌入股票市场， 缺乏
风险控制意识的投资者更是显现逐利本性， 这些投资者通过配资等形式提高了资本市场
的杠杆率，大规模投资一些中小市值公司，市 场的波动也越来越大。特别是六月开始，
市场的波动给杠杆投资者带来了较大的影响， 市场的去杠杆出现加速现象。 从宏观经济
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看， 上半年经济的增长仍然处于调整阶段， 虽然转型节奏有所加快， 但由于传统经济体
量大、 比重高， 整体经 济仍然没有明显起色。 分项来看， 出口和投资对经济的贡献在降
低，由于资本增值带来的消费提升，对经济出现了一定的支撑。
上半年本基金倾向于新股发行带来的投资机会， 同时辅以固定收益和低仓位股票操
作以获取较为稳健的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.383元，本报告期份额净值上涨7.06% ，
同期业绩基准上涨16.53%，落后业绩基准9.47%。本基金采取了绝对收益策略，配置较
少的权益仓位，是落后业绩基准的主要原因。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
由于上半年经济增速仍然处在7％边缘， 预计下半年政府会在维持流动性的基础上，
加大财政政策的刺激力度， 尤其在基建和民生等领域投资会继续加大； 房地产预计下半
年同比略有好转将对宏观经济有一定贡献，消费和进出口增速仍会维持平稳向下的态
势， 短期内难改变趋势。 考虑到美国在下半年加息和国内猪价上涨带来的通胀因素， 流
动性难以再次出现大幅宽松； 在宏观经济平稳转型和流动性维持宽松的情况下， 预计市
场保持低位震荡的态势， 难有较好的上涨行情。 从行业看， 消费， 医 药等有业绩的蓝筹
公司将阶段性走好， 上半年表现较好的中小市值公司股票面临较大的下行压力。 考虑到
经济还没有明 显的起色，预计政府稳增长的政策会继续加码，特别是对"互联网+" 为核
心的新兴产业会给予更大的政策支持，预计三季度经济增长将出现低位反弹。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求， 努力做好基金投资工作， 争取未
来更好的长期投资收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称 “估 值委员会” ） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会
审核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公
司估值委员会由董事长 （本报告期内代为履行总经理职责） 或其任命者负责， 成员包括
投研、 风险控制、 监察 稽核、 交易、 基金核算 方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的
证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，
应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突， 一切以投
资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
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本基金的基金管理人于2015年1月13 日宣告分红， 向截至2015年1月19日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人按每10份基金
份额派发红利0.17 元。
本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人-国海富兰克林基金管理有限公司 2015 年 1月 1日至 2015 年 6月30 日基金的投资
运作， 进行了认真、 独 立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没
有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有关
法律法规，在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认为， 国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基
金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
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资 产
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 5,063,497,989.99 5,791,211.35
结算备付金 105,329,842.92 430,340.01
存出保证金 118,537.12 1,352,120.16
交易性金融资产 1,049,635,193.21 114,071,750.87
其中：股票投资 298,465,056.51 107,885,800.87
基金投资 － －
债券投资 751,170,136.70 6,185,950.00
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 3,241,097,264.22 －
应收证券清算款 57,619,715.63 5,658.55
应收利息 12,790,051.82 84,519.80
应收股利 － －
应收申购款 300,052.01 898,232.30
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 9,530,388,646.92 122,633,833.04
负债和所 有者权益
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 9,773,021.15 －
应付赎回款 4,652,687.27 2,276,862.72
应付管理人报酬 11,704,476.14 123,478.29
应付托管费 1,950,746.02 20,579.70
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应付销售服务费 － －
应付交易费用 759,224.70 214,071.21
应交税费 143,860.00 143,860.00
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 193,451.25 368,277.22
负债合计 29,177,466.53 3,147,129.14
所有者权 益：
实收基金 6,871,608,476.13 91,320,686.19
未分配利润 2,629,602,704.26 28,166,017.71
所有者权益合计 9,501,211,180.39 119,486,703.90
负债和所有者权益总计 9,530,388,646.92 122,633,833.04
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 基金 份额 净值1.383 元，基 金份 额总 额6,871,608,476.13 份。
6.2 利 润表
会计主体：富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期2015 年1月1日至
2015 年6月30日
上年度可比期间
2014 年1月1日-2014
年6月30日
一、收入 257,117,971.57 1,249,486.38
1.利息收入 43,396,714.31 908,998.82
其中：存款利息收入 18,605,753.79 43,685.75
债券利息收入 14,901,891.66 847,973.38
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
9,889,068.86 17,339.69
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填 224,723,790.28 -7,710,090.76
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列）
其中：股票投资收益 233,594,329.83 -9,205,919.20
基金投资收益 － －
债券投资收益 -9,814,310.30 -482,990.40
资产支持证券投资收
益
－ －
衍生工具收益 -98,400.00 644,340.00
股利收益 1,042,170.75 1,334,478.84
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
-11,387,543.16 7,963,866.03
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
385,010.14 86,712.29
减：二、 费用 32,796,428.31 2,157,825.36
1．管理人报酬 26,097,531.72 1,390,566.46
2．托管费 4,349,588.60 231,761.02
3．销售服务费 － －
4．交易费用 1,559,912.31 346,328.23
5．利息支出 540,407.84 －
其中： 卖出回购金融资 产支出 540,407.84 －
6．其他费用 248,987.84 189,169.65
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
224,321,543.26 -908,338.98
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
224,321,543.26 -908,338.98
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
第 15 页 共 35 页
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
91,320,686.19 28,166,017.71 119,486,703.90
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 224,321,543.26 224,321,543.26
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
6,780,287,789.9
4
2,378,130,777.4
0
9,158,418,567.34
其中：1.基金申购款
7,024,130,549.7
3
2,464,375,351.7
1
9,488,505,901.44
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-243,842,759.7
9
-86,244,574.31 -330,087,334.10
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -1,015,634.11 -1,015,634.11
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,871,608,476.1
3
2,629,602,704.2
6
9,501,211,180.39
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日-2014 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
240,595,383.57 -5,917,597.57 234,677,786.00
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -908,338.98 -908,338.98
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-77,281,883.95 2,577,047.23 -74,704,836.72
其中：1.基金申购款 2,190,327.52 -84,684.27 2,105,643.25
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-79,472,211.47 2,661,731.50 -76,810,479.97
第 16 页 共 35 页
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
163,313,499.62 -4,248,889.32 159,064,610.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲 （董事长， 本报告期内
代为履行总经理职责）
— — — — — — — — —
基金管理公司负责人
胡昕彦
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
黄宇虹
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“国富焦点驱动混
合基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]206 号
《关于核准富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由
国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林
国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型
开放式， 存续期限不定， 首次募集期间为2013年4月8日至2013 年5月3日， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集561,110,302.16 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2013) 第255号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《富兰克 林
国海焦点驱动灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》 于2013 年5月7日正式生效， 基金
合同生效日的基金份额总额为561,200,226.10 份基金份额，其中认购资金利息折合
89,923.94 份基金份额。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司， 基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基 金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票) 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。本基金的投资组合
比例为：股票等权益类证券投资比例为基金资产的0%-95% ，其中权 证投资比例不得超
过基金资产净值的3% ；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5% ，其中，每个交易日日终
第 17 页 共 35 页
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金及到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为：60% ×沪 深300 指数收益率 + 40%
×中债国债总指数收益率( 全价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年8月26
日批准报出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称 “企业会计准则” ) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
2015年6月30日的财务状况以及2015年1 月1日至2015年6月30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
第 18 页 共 35 页
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的
企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得
税。自2013年1月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税所
得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定 计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金管理人全资控股的子公司国海富兰克林资产管理 （上海） 有限公司以自
有资金全额出资， 成立国海富兰克林投资管理 （上海） 有限公司， 并已在工商行政管理
部门办理完成工商注册登记，取得营业执照。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国农业银行股份有限公司 （" 中国农业
银行" ）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（" 国海证券" ） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
无。
6.4.8.1.2 权证交 易
无。
第 19 页 共 35 页
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
26,097,531.72 1,390,566.46
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
555,967.76 519,325.50
注： 支付 基金 管理 人国 海富 兰克林 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值1.50% 的年
费率计 提 ， 逐日 累计 至每 月月底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一日 基金 资产 净值 X
1.50% / 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
4,349,588.60 231,761.02
注： 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
第 20 页 共 35 页
2015年1月1日至2015年6
月30日
2014年1月1日至2014 年6
月30日
期初持有的基金份额 6,503,252.03 －
期间申购/ 买入总份额 19,186,460.05 －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 25,689,712.08 －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.37% －
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行。
2.本报告期末和上年度末（2014年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本
基金。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
163,497,989.99 1,518,664.49 1,424,736.38 40,557.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2015年6 月30日）本基 金持有的流通受限证 券
第 21 页 共 35 页
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30048
0
光力
科技
2015-06-25
2015-
07-02
新股未上
市
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64
60383
8
四通
股份
2015-06-23
2015-
07-01
新股未上
市
7.73 7.73
18,11
9
140,059.87 140,059.87
30048
7
蓝晓
科技
2015-06-24
2015-
07-02
新股未上
市
14.83 14.83
10,70
0
158,681 158,681
30048
9
中飞
股份
2015-06-24
2015-
07-01
新股未上
市
17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64
30048
8
恒锋
工具
2015-06-25
2015-
07-01
新股未上
市
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00255
3
南方
轴承
2015-
05-25
重大事项
停牌
14.73
－
2,604,
300
32,120,258
.48
38,361,339
.00
00226
8
卫 士
通
2015-
05-08
重大事项
停牌
80.14
2015-
08-04
76.32
47,60
0
2,591,049.
00
3,814,664.
00
30046
7
迅游
科技
2015-
06-25
重大事项
停牌
297.30
2015-
07-02
267.57 3,726 125,752.50
1,107,739.
80
注：本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
第 22 页 共 35 页
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为255,181,313.71 元，属于第二层次的余额为794,453,879.50
元 ，无属于第三层次的余额。（于2014 年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的
金融工具中属于第一层次的余额为112,073,950.87 元，属于第二层次的余额为
1,997,800.00 元，无属于第三层次的余额。）
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外) ，本基金于2015 年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2 ），并将相关债券的公允价
值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
第 23 页 共 35 页
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 298,465,056.51 3.13
其中：股票 298,465,056.51 3.13
2 固定收益投资 751,170,136.70 7.88
其中：债券 751,170,136.70 7.88
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 3,241,097,264.22 34.01
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 5,168,827,832.91 54.24
6 其他资产 70,828,356.58 0.74
7 合计 9,530,388,646.92 100.00
7.2 期 末按行业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01
第 24 页 共 35 页
B 采掘业 － －
C 制造业 238,538,508.82 2.51
C0
食品、饮料
－ －
C1
纺织、服装、皮毛 － －
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5
电子 － －
C6
金属、非金属 － －
C7
机械、设备、仪表 － －
C8
医药、生物制品 － －
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 517,786.92 0.01
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 298,465,056.51 3.14
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600305 恒顺醋业 2,699,931 81,510,916.89 0.86
2 000568 泸州老窖 2,099,844 68,475,912.84 0.72
3 002553 南方轴承 2,604,300 38,361,339.00 0.40
第 25 页 共 35 页
4 000061 农 产 品 999,945 20,398,878.00 0.21
5 002304 洋河股份 280,000 19,420,800.00 0.20
6 300070 碧水源 299,907 14,632,462.53 0.15
7 300146 汤臣倍健 300,000 11,784,000.00 0.12
8 300041 回天新材 273,372 9,833,190.84 0.10
9 601166 兴业银行 349,000 6,020,250.00 0.06
10 601318 中国平安 69,519 5,696,386.86 0.06
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应 阅读 登载 于www.ftsfund.com 网站 的半 年
度报告 正文
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600305 恒顺醋业 94,998,637.29 79.51
2 000568 泸州老窖 57,416,220.70 48.05
3 300075 数字政通 49,979,920.90 41.83
4 002553 南方轴承 35,820,322.81 29.98
5 601985 中国核电 32,649,100.17 27.32
6 000061 农 产 品 27,653,479.73 23.14
7 000858 五 粮 液 26,099,226.61 21.84
8 600030 中信证券 21,612,676.90 18.09
9 300070 碧水源 20,225,148.28 16.93
10 002304 洋河股份 20,209,284.55 16.91
11 300041 回天新材 16,665,783.40 13.95
12 300146 汤臣倍健 15,392,225.00 12.88
13 000002 万
科Ａ 7,369,187.00 6.17
14 603012 创力集团 7,195,993.68 6.02
15 300130 新国都 3,999,957.00 3.35
16 601166 兴业银行 3,698,567.00 3.10
第 26 页 共 35 页
17 600959 江苏有线 3,628,513.56 3.04
18 000712 锦龙股份 3,329,407.07 2.79
19 600400 红豆股份 3,134,764.00 2.62
20 601318 中国平安 3,103,712.00 2.60
21 300010 立思辰 2,996,511.00 2.51
22 600446 金证股份 2,994,027.00 2.51
23 601601 中国太保 2,701,520.00 2.26
24 002268 卫 士 通 2,591,049.00 2.17
25 300180 华峰超纤 2,546,766.00 2.13
26 300054 鼎龙股份 2,442,962.57 2.04
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601985 中国核电 124,739,308.51 104.40
2 300075 数字政通 59,967,874.99 50.19
3 600959 江苏有线 36,335,794.66 30.41
4 000858 五 粮 液 31,335,715.10 26.23
5 600030 中信证券 21,344,102.84 17.86
6 603012 创力集团 13,871,683.48 11.61
7 300041 回天新材 10,117,420.00 8.47
8 601988 中国银行 8,387,552.90 7.02
9 000002 万
科Ａ 8,206,599.00 6.87
10 601398 工商银行 8,191,284.19 6.86
11 000568 泸州老窖 7,827,458.66 6.55
12 300130 新国都 7,547,519.00 6.32
13 601328 交通银行 7,247,034.16 6.07
14 600594 益佰制药 6,835,432.13 5.72
15 300010 立思辰 6,784,285.40 5.68
第 27 页 共 35 页
16 300463 迈克生物 6,583,477.10 5.51
17 601166 兴业银行 5,945,007.00 4.98
18 600000 浦发银行 5,505,045.00 4.61
19 300436 广生堂 5,493,734.27 4.60
20 601818 光大银行 4,725,000.00 3.95
21 600446 金证股份 4,686,363.22 3.92
22 002553 南方轴承 4,677,817.00 3.91
23 601169 北京银行 4,576,542.00 3.83
24 600887 伊利股份 4,370,765.00 3.66
25 600400 红豆股份 4,262,445.31 3.57
26 002385 大北农 4,114,182.34 3.44
27 600519 贵州茅台 3,850,577.89 3.22
28 300070 碧水源 3,833,201.59 3.21
29 603808 歌力思 3,757,216.00 3.14
30 000712 锦龙股份 3,540,024.66 2.96
31 300440 运达科技 3,492,577.70 2.92
32 600048 保利地产 3,482,487.00 2.91
33 300458 全志科技 3,396,837.10 2.84
34 000895 双汇发展 3,372,740.24 2.82
35 300448 浩云科技 3,200,556.00 2.68
36 002304 洋河股份 3,120,228.44 2.61
37 600199 金种子酒 2,960,769.58 2.48
38 300443 金雷风电 2,916,400.00 2.44
39 601318 中国平安 2,899,447.06 2.43
40 603227 雪峰科技 2,843,420.00 2.38
41 300449 汉邦高科 2,764,364.00 2.31
42 300180 华峰超纤 2,691,271.54 2.25
43 603989 艾华集团 2,666,303.80 2.23
44 603355 莱克电气 2,601,543.00 2.18
45 601601 中国太保 2,601,479.00 2.18
46 603885 吉祥航空 2,455,483.00 2.06
第 28 页 共 35 页
47 603599 广信股份 2,444,573.40 2.05
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 513,912,341.12
卖出股票的收入（成交）总额 546,391,743.48
注：买 入股 票成 本总 额及 卖出股 票收 入总 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 168,762,536.00 1.78
2 央行票据 － －
3 金融债券 566,128,637.90 5.96
其中：政策性金融债 566,128,637.90 5.96
4 企业债券 15,436,164.80 0.16
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 842,798.00 0.01
8 其他 － －
9 合计 751,170,136.70 7.91
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150301 15进出01 1,700,000
170,986,000.0
0
1.80
2 019509 15国债（09） 1,499,580
151,217,647.2
0
1.59
3 150411 15农发11 1,300,000 130,559,000.0 1.37
第 29 页 共 35 页
0
4 018001 国开1301 1,109,570
113,697,637.9
0
1.20
5 150211 15国开11 700,000 70,245,000.00 0.74
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 股指期货投资本期收益为-98400元， 股指期货投资
本期公允价值变动为365400元。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的， 采用流
动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系
统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆
作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
第 30 页 共 35 页
7.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 118,537.12
2 应收证券清算款 57,619,715.63
3 应收股利 －
4 应收利息 12,790,051.82
5 应收申购款 300,052.01
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 70,828,356.58
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002553 南方轴承 38,361,339.00 0.40 重大事项停牌
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
第 31 页 共 35 页
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,225 2,130,731.31
6,673,363,100
.21
97.12%
198,245,375.9
2
2.88%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金
525,748.49 0.01%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年5月7日)基金份额总额 561,200,226.10
本报告期期初基金份额总额 91,320,686.19
本报告期基金总申购份额 7,024,130,549.73
减：本报告期基金总赎回份额 243,842,759.79
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 6,871,608,476.13
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
第 32 页 共 35 页
经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过， 毕国强先
生不再担任公司总经理， 由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。 相关公告已于
2015年4月18日在《中国证券报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他
会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 2
345,138,
521.23
34.74% 305,413.32 34.27%
银河证券 1
234,023,
661.53
23.55% 213,050.52 23.91%
安信证券 1 149,241, 15.02% 135,868.34 15.25%
第 33 页 共 35 页
886.47
方正证券 1
126,721,
652.98
12.75% 112,135.72 12.58%
东兴证券 1
67,605,6
93.75
6.80% 61,548.10 6.91%
国泰君安 1
29,278,7
32.33
2.95% 25,908.84 2.91%
华泰证券 2
27,718,6
91.12
2.79% 24,528.20 2.75%
海通证券 1
13,869,7
21.00
1.40% 12,627.21 1.42%
中信建投 1 － － － －
申万宏源 1
－ － －
招商证券 1
－ － －
国信证券 1
－ － －
北京高华 1
－ － －
中信证券 2
－ － －
中金公司 2
－ － －
兴业证券 1
－ － －
齐鲁证券 1
－ － －
上海华信 1
－ － －
民族证券 1
－ － －
国金证券 1
－ － －
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
资历雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 经营 行为 规范， 最近 一年 未发 生重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要 ，并 能
为本基 金提 供全 面的 信息 服务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的 研究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 、 定 期 、 全 面地 为本基 金提 供宏 观经 济、
行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 ，并 能根 据基 金投资 的特 定要 求， 提
供专题 研究 报告 。
第 34 页 共 35 页
2）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
基金 管理 人根 据上 述标 准 考察证 券经 营机 构， 考 察 结果经 公司 领导 审批 后， 我司与 被选 中的 证券 经
营机构 签订 《券 商交 易单 元租用 协议 》和 《研 究服 务协议 》， 并办 理基 金专 用交易 单元 租用 手续 。
之后， 基金 管理 人将 根据 各证券 经营 机构 的研 究报 告、信 息服 务质 量等 情况 ，根据 如下 选择 标准 细
化的评 价体 系， 每季 度对 签约证 券经 营机 构的 服务 进行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
交易单 元租 用协 议期 限为 一年， 到期 后若 双方 没有 异议可 自动 延期 一年 。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期 内， 根据 上述 基 金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序， 本基 金逐 步租 用证 券公司 的交 易单 元合 计
24个 ： 其 中国 海证 券 、 中 信证券 、 中金 公司 和华 泰 证券各2个 ， 兴业 证券 、 申 万宏源 证券 、 海通 证券 、
中信建 投证 券、 银河 证券 、 招商 证券、 国泰 君安 证 券、 齐 鲁证 券、 国 信证 券 、 高华 证券、 国金 证券、
上海华 信证 券、 东兴 证券 、方正 证券 、民 族证 券和 安信证 券各1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购
成交总额比
例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
国海证券
52,752,6
77.70
14.97%
46,360,0
00.00
1.46% － －
银河证券 － － － － － －
安信证券
298,320,
197.43
84.63%
2,499,70
0,000.00
78.58% － －
方正证券 － － － － － －
东兴证券
1,425,06
1.14
0.40%
35,000,0
00.00
1.10% － －
第 35 页 共 35 页
国泰君安 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
海通证券 － －
600,000,
000.00
18.86% － －
中信建投 － － － － － －
申万宏源
－
－
－
招商证券
－
－
－
国信证券
－
－
－
北京高华
－
－
－
中信证券
－
－
－
中金公司
－
－
－
兴业证券
－
－
－
齐鲁证券
－
－
－
上海华信
－
－
－
民族证券
－
－
－
国金证券
－
－
－
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一五 年八月二十八日
