富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 1 页 共 34 页
富兰克林 国海强化收益债券型证 券投资基金2015年半年度 报告 摘要
2015 年06 月30 日
基金管理 人：国海富兰克林基金 管理有限公司
基金托管 人：中国银行股份有限 公司
送出日期 ：2015 年08 月28日
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 2 页 共 34 页
§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 3 页 共 34 页
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 国富强化收益债券
基金主代码 450005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月24日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 424,633,449.82
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
下属两级基金的交易代码 450005 450006
报告期末下属两级基金的份
额总额
352,191,544.57 72,441,905.25
2.2 基金产品 说明
投资目标
通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充
分流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投
资回报。
投资策略
固定收益类品种投资策略：
本基金将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋
势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格
指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收
益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，
实施积极的债券投资组合管理。
动态收益增强策略：
本基金根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策
略，获取超额收益。
股票投资策略：
本基金主要采用" 自下 而上" 的投资策略，将 定量的股
票筛选和定性的公司深度研究相结合，精选具有稳定
的现金分红能力和持续的盈利增长预期，且估值合理
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 4 页 共 34 页
的优质上市公司股票。
可转债投资策略：
可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券
与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享
股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性
和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的
基础上进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好
流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金，属于证 券投资基金中
的低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低
于混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-66594896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-66594942
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 5 页 共 34 页
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
报告期 （2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日）
3.1.1 期间数据和指标 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
本期已实现收益 51,860,002.68 2,136,029.67
本期利润 45,425,675.89 1,656,056.16
加权平均基金份额本期利润 0.1329 0.1190
本期基金份额净值增长率 11.03% 10.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期 末(2015 年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.2673 0.0784
期末基金资产净值 446,336,936.06 78,121,548.32
期末基金份额净值 1.2673 1.0784
注：1 ．上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ，详 见证 监会 发布的 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则－ 第1 号
《主要 财务 指标 的计 算及 披露》 。
2 ． 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 ． 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4 ． 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如， 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 ， 计 入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 国富强化收益债券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -1.91% 0.69% -0.05% 0.08% -1.86% 0.61%
过去三个月 4.34% 0.59% 1.34% 0.14% 3.00% 0.45%
过去六个月 11.03% 0.48% 0.77% 0.13% 10.26% 0.35%
过去一年 23.67% 0.39% 3.89% 0.15% 19.78% 0.24%
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 6 页 共 34 页
过去三年 36.02% 0.27% 1.10% 0.12% 34.92% 0.15%
自基金合同生效日起
至今（2008年10月24
日-2015 年06月30 日）
55.67% 0.24% 5.70% 0.11% 49.97% 0.13%
阶段
( 国富强化收益债券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -1.94% 0.69% -0.05% 0.08% -1.89% 0.61%
过去三个月 4.26% 0.59% 1.34% 0.14% 2.92% 0.45%
过去六个月 10.97% 0.48% 0.77% 0.13% 10.20% 0.35%
过去一年 23.59% 0.39% 3.89% 0.15% 19.70% 0.24%
过去三年 35.26% 0.27% 1.10% 0.12% 34.16% 0.15%
自基金合同生效日起
至今（2008年12月18
日-2015 年06月30 日）
49.00% 0.24% 3.22% 0.11% 45.78% 0.13%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国富强化收益债券A
国富强化收益债券A 基准
2008-10-23 2009-09-29 2010-09-14 2011-08-31 2012-08-14 2013-07-31 2014-07-16 2015-06-30
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 7 页 共 34 页
国富强化收益债券C
国富强化收益债券C 基准
2008-12-17 2009-11-23 2010-11-02 2011-10-10 2012-09-05 2013-08-15 2014-07-23 2015-06-30
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日为2008 年10 月24 日， 并于2008 年12月18 日 推出C 类收费 模式 。 本 基金 在
建仓期 结束 时， 各项 投资 比例符 合基 金合 同约 定。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了20只基金产品（包含A 、C 类混合基金，A 、B 、C 类债券
基金，A 、B 类货币市 场基金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 8 页 共 34 页
任职日期 离任日期
业年限
刘怡敏
国富强
化收益
债券基
金和国
富恒久
信用债
券基金
的基金
经理
2008年10月
24日
－ 11年
刘怡敏女士，CFA ，四 川
大学金融学硕士。历任西
南证券研究发展中心债券
研究员，富国基金管理有
限公司从事债券投资及研
究工作，国海富兰克林基
金管理有限公司国富中国
收益混合基金基金经理。
截止本报告期末担任国海
富兰克林基金管理有限公
司国富强化收益债券基金
和国富恒久信用债券基金
的基金经理。
注：
1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首 任
基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投资 等相 关金 融领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配， 信息隔
离等方面均能严格执行 《 公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 9 页 共 34 页
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5% 的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年上半年，宏观经济继续走弱，央行通过逆回购、PSL 注入流动 性，并两次采
取降准、 降息的政策， 市场流动性整体宽松。 股市在资金的推动下不断走高， 债市收益
率曲线陡峭化下移。 一方面， 充裕的流动性把收益率曲线短端推低， 另一方面， 受制于
地方债务置换等新增供给，收益率曲线长端整体呈区间震荡。
考虑到宏观经济下行对低评级债券偿付能力的负面影响，以及A 股市场持续上涨对
资金的分流作用， 基金上半年减持了低评级信用债以及部分长久期债券， 债券组合的杠
杆率和久期均有所下降。 基金提高了权益资产的配置， 重点持有稳定增长的成长股。 总
体看，基金 上半年获得了高于比较基准的投资回报。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，强债基金A 类净值增长率为11.03% ，同期比较基准收益率为0.77% ，战
胜比较基准1026个基点。强债基金C 类报告期内净值增长率为10.97% ，同期比较基准
0.77% ，战胜比较基准1020个基点。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
上半年宏观经济形势总体偏弱，A 股市场的走势推生了居民的财富效应，但同时也
使得资金涌入资本市场， 实体经济缺血的现象加剧。 下半年， 一方面， 财政政策可能会
更加积极。在地方政府债务置换完成2万亿之后，下半年基建投资可能会有所加快，政
府投资领域相关的行业公司将存在机会。 另一方面， 由于猪肉价格的持续上行， 为通货
膨胀带来潜在的压力， 人民币国际化进程和人民币是否能顺利纳入SDR 货币篮子， 对央
行的货币政策形成一定的制肘。 因此， 流动性总体依然平稳， 但很难出现再次的大幅宽
松。 在这种形势下， 下半年的投资工作具有一定的挑战性， 预计债市难以再次出现大幅
上涨。 股市由 于前期大幅快速下跌， 释放了一部分去杠杆的风险， 部分业绩较好的公司
估值仍然偏低，存在结构性投资机会。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求， 努力做好基金投资工作， 争取未
来更好的长期投资收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 10 页 共 34 页
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会（简称" 估 值委员会" ），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审
核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以
免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司
估值委员会由董事长 （本报告期内代为履行总经理职责） 或其任命者负责， 成员包括投
研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应
向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突， 一切以投资
者利益最 大化为最高准则。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金的基金管理人于2015年3月13 日宣告分红， 向截至2015年3月17日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人分红， 其中国富强化
收益债券A 按每10 份基金份额派发红利0.600元,国富强化收益债券C 按每10份基金份额
派发红利2.371元。
本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称" 本托管人" ） 在对富兰 克林国海强化
收益债券型证券投资基金 （以下称" 本基金" ）的托管过程中， 严格遵 守 《证券投资基金
法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 11 页 共 34 页
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 18,469,805.15 5,136,179.06
结算备付金 4,105,522.33 3,659,471.09
存出保证金 74,346.40 96,470.75
交易性金融资产 569,186,219.46 457,255,568.39
其中：股票投资 83,070,400.13 55,083,072.46
基金投资 － －
债券投资 465,115,819.33 402,172,495.93
资产支持证券投资 21,000,000.00 －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 15,130,142.70 6,600,000.30
应收证券清算款 － －
应收利息 14,876,953.14 8,111,186.33
应收股利 － －
应收申购款 50,380,795.39 17,094.33
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 672,223,784.57 480,875,970.25
负债和所 有者权益 本期末 上年度末
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 12 页 共 34 页
2015 年06月30日 2014 年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 87,688,988.80 172,955,967.80
应付证券清算款 55,138,662.88 612,731.02
应付赎回款 3,169,763.25 1,100,982.38
应付管理人报酬 232,484.71 174,552.80
应付托管费 77,494.90 58,184.26
应付销售服务费 6,827.80 5,806.50
应付交易费用 400,886.85 316,516.09
应交税费 830,881.70 830,881.70
应付利息 67,909.99 77,382.82
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 151,399.31 300,849.38
负债合计 147,765,300.19 176,433,854.75
所有者权 益：
实收基金 424,633,449.82 253,955,054.27
未分配利润 99,825,034.56 50,487,061.23
所有者权益合计 524,458,484.38 304,442,115.50
负债和所有者权益总计 672,223,784.57 480,875,970.25
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 国富 强化 收益 债券A 类 基金 份额 净值1.2673 元 ，基金 份额 总额
352,191,544.57 份。C 类 基 金份额 净值1.0784 元 ，基 金份额 总额72,441,905.25 份。合 计份 额总 额
424,633,449.82 份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06 月30日
单位：人民币元
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 13 页 共 34 页
项 目
本期
2015年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间2014
年01月01日-2014年06
月30日
一、收入 52,838,245.11 13,317,873.03
1.利息收入 13,326,300.48 5,248,731.55
其中：存款利息收入 82,316.07 32,248.04
债券利息收入 12,695,418.62 4,941,245.26
资产支持证券利息收
入
453,605.48 －
买入返售金融资产收
入
94,960.31 275,238.25
其他利息收入 － －
2.投资收益 46,382,656.34 674,098.94
其中：股票投资收益 43,354,903.31 1,088,944.43
基金投资收益 － －
债券投资收益 2,601,186.41 -422,945.49
资产支持证券投资收
益
53,812.61 －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 372,754.01 8,100.00
3.公允价值变动收益 -6,914,300.30 7,387,403.42
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
43,588.59 7,639.12
减：二、 费用 5,756,513.06 1,878,161.16
1．管理人报酬 1,308,329.90 555,551.07
2．托管费 436,110.05 185,183.68
3．销售服务费 22,629.06 23,173.67
4．交易费用 1,113,202.85 116,858.18
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 14 页 共 34 页
5．利息支出 2,687,827.20 816,247.32
其中： 卖出回购金融资产支出 2,687,827.20 816,247.32
6．其他费用 188,414.00 181,147.24
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
47,081,732.05 11,439,711.87
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
47,081,732.05 11,439,711.87
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
253,955,054.27 50,487,061.23 304,442,115.50
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 47,081,732.05 47,081,732.05
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
170,678,395.55 27,096,811.20 197,775,206.75
其中：1.基金申购款 326,963,566.10 63,798,510.27 390,762,076.37
2.基金赎回款
-156,285,170.5
5
-36,701,699.07 -192,986,869.62
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -24,840,569.92 -24,840,569.92
五、期末所有者权益
（基金净值）
424,633,449.82 99,825,034.56 524,458,484.38
项 目 上年度可比期间
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 15 页 共 34 页
2014年01月01日-2014年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
114,674,423.25 10,757,455.62 125,431,878.87
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 11,439,711.87 11,439,711.87
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
140,399,519.08 16,218,803.91 156,618,322.99
其中：1.基金申购款 172,108,270.28 19,593,467.01 191,701,737.29
2.基金赎回款 -31,708,751.20 -3,374,663.10 -35,083,414.30
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -6,612,524.24 -6,612,524.24
五、期末所有者权益
（基金净值）
255,073,942.33 31,803,447.16 286,877,389.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲 （董事长， 本报告期内
代为履行总经理职责）
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中 国证券监督管
理委员会( 以下简称" 中 国证监会") 证监许可[2008] 第1049号 《关于核准 富兰克林国海强化
收益债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合
同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币1,074,710,139.32 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2008) 第155号验资报告予以验证。 经向中国证监会 备案， 《富兰克林国
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 16 页 共 34 页
海强化收益债券型证券投资基金基金合同》 于2008年10月24 日正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为1,074,835,078.73份基金份额，其中认购资金利息折合124,939.41 份
基金份额。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司， 基金托管人为中国
银行股份有限公司。
根据 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》 和 《关于富兰克林国
海强化收益债券型证券投资基金基金合同修改的公告》 并报中国证监会备案， 自2008年
12月18 日起， 本基金根据费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者
申购时收取前端申购费用的，称为A 类；不收取申购费用，而是从本类别基金 资产中计
提销售服务费的， 称为C 类。 本基金A 类、C 类 两种收费模式并存， 各 类基金份额分别计
算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间
不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海强化收益债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的债券、
股票、 权证及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金对固定收益类资
产的投资比例不低于基金资产的80% ， 其中现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5% ； 投 资于股票 等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%。本
基金的业绩比较基准为：中债总指数( 全价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年08月
26日批准报出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海强化收益
债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地 反映了本基金
2015年6月30日的财务状况以及2015年1 月1日至2015年6月30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 17 页 共 34 页
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收
入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股 票交易印花
税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金管理人全资控股的子公司国海富兰克林资产管理 （上海） 有限公司以自有资
金全额出资， 成立国海富兰克林投资管理 （上海） 有限公司， 并已在工商行政管理部门
办理完成工商注册登记，取得营业执照。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 18 页 共 34 页
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国银行股份有限公司 （ “中国银行” ） 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司 （ “国海证券” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30
日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06 月30
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国海证券 728,222,758.07 100.00% 76,529,652.76 100.00%
6.4.8.1.2 权证交 易
无。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年01月01日-2015年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国海证券 654,394.10 100.00% 397,759.22 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年01月01日-2014年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国海证券 68,292.56 100.00% 38,796.93 100.00%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 19 页 共 34 页
费后的 净额 列示 。
2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,308,329.90 555,551.07
其中：支付销售机构的客户维护费 21,537.99 23,023.47
注：支 付基 金管 理人 国海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司的基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.6%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金
资产净 值 × 0.6% / 当 年 天数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 436,110.05 185,183.68
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.20% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 基金 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 × 0.20% / 当 年天 数 。
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富强化收益债券
A
国富强化收益债券
C
合计
国海富兰克林基金管
理有限公司
－ 8,768.04 8,768.04
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 20 页 共 34 页
中国银行 － 3,879.67 3,879.67
国海证券 － 6.89 6.89
合计 － 12654.6 12654.6
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年01月01 日-2014年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富强化收益债券
A
国富强化收益债券
C
合计
国海富兰克林基金管
理有限公司
1,323.54 1,323.54
中国银行 － 9,741.30 9,741.30
国海证券 －
－
合计 － 11064.84 11064.84
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C 类基金份额对应的基金资产净值
0.3% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，
再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为： 日
基金销售服务费＝前一日C 类基金份额对应的资产净值 × 0.3% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2015年01月01日-2015年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行
9,800,00
0.00
17,989.4
9
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行 － － － － － －
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 21 页 共 34 页
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年01月01 日-2015年06月
30 日
上年度可比期间
2014 年01月01日-2014年06月
30日
国富强化收益
债券A
国富强化收
益债券C
国富强化收益
债券A
国富强化收
益债券C
期初持有的基金份额 25,366,987.99 － 29,181,906.61 －
期间申购/ 买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 25,366,987.99 － 29,181,906.61 －
占基金总份额比例 7.20% － 12.71% －
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国富
强化
收益
债券
A
国海证券股份
有限公司
29,373,347.69 8.34% 29,373,347.69 11.97%
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 22 页 共 34 页
国富
强化
收益
债券
A
邓普顿国际股
份有限公司
(Templeton
International,
Inc.)
－ － － －
国富
强化
收益
债券
A
中国银行股份
有限公司
－ － － －
国富
强化
收益
债券
A
国海富兰克林
资产管理（上
海）有限公司
－ － － －
国富
强化
收益
债券
A
国海富兰克林
投资管理（上
海）有限公司
－ － － －
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的费 率执 行。
国富强 化收 益债 券C
1. 本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2. 本报 告期 末和 上年 度末 （2014 年12 月31 日） 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未投 资国 富强 化收 益
债券C 基 金。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30
日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份 18,469,805.15 38,183.26 1,445,556.76 21,227.22
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 23 页 共 34 页
有限公司
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2015年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.2.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
13200
2
15天
集EB
2015-06-11
2015-
07-02
新债未上
市
100.0
0
100.00 6,310 631,000.00 631,000.00
11224
3
15东
旭债
2015-05-20
2015-
07-08
新债未上
市
100.0
0
100.00
22,00
0
2,200,000.
00
2,200,000.
00
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60031
2
平高
电气
2015-
06-23
拟筹划重
大事项
22.58
117,4
08
2,611,411.
10
2,651,072.
64
00255
3
南方
轴承
2015-
05-25
拟筹划重
大事项
14.73
628,6
38
8,166,164.
90
9,259,837.
74
注：本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停配 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额87,688,988.80元， 先后于2015年7月1日,2015 年7月3日,2015年7月7日到
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 24 页 共 34 页
期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购
下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为232,496,467.83 元， 属于第二层次的余额为315,689,751.63 元，
无属于第三层次的余额(2014 年12月31日：第一层次325,442,068.39 元，第二层次
131,813,500.00 元，无第三层次) 。于2015 年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014 年12月31日：同) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本基金于2015 年3月26日起改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定
收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附 注6.4.5.2），并将
相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2015年6月30 日， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12月
31日：同) 。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 25 页 共 34 页
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 83,070,400.13 12.36
其中：股票 83,070,400.13 12.36
2 固定收益投资 486,115,819.33 72.31
其中：债券 465,115,819.33 69.19
资产支持证券 21,000,000.00 3.12
3 贵金属投资 －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 15,130,142.70 2.25
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 22,575,327.48 3.36
7 其他资产 65,332,094.93 9.72
8 合计 672,223,784.57 100.00
7.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,632,890.88 1.07
B 采矿业 － －
C 制造业 38,989,485.78 7.43
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 26 页 共 34 页
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 13,410.00 －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 4,924,480.61 0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 18,750,425.00 3.58
K 房地产业 9,141,547.86 1.74
L 租赁和商务服务业 5,618,160.00 1.07
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 83,070,400.13 15.84
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000333 美的集团 294,900 10,993,872.00 2.10
2 002553 南方轴承 628,638 9,259,837.74 1.77
3 000002 万
科Ａ 521,200 7,567,824.00 1.44
4 002606 大连电瓷 373,635 6,882,356.70 1.31
5 601318 中国平安 81,000 6,637,140.00 1.27
6 601166 兴业银行 338,620 5,841,195.00 1.11
7 600598 *ST大荒 332,128 5,632,890.88 1.07
8 000061 农 产 品 275,400 5,618,160.00 1.07
9 601007 金陵饭店 217,801 4,924,480.61 0.94
10 000957 中通客车 158,000 3,812,540.00 0.73
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 27 页 共 34 页
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于www.ftsfund.com 网站 的半 年
度报告 正文
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 35,655,795.30 11.71
2 002606 大连电瓷 26,325,309.56 8.65
3 601965 中国汽研 18,558,285.50 6.10
4 601166 兴业银行 16,726,579.23 5.49
5 600663 陆家嘴 15,110,225.62 4.96
6 000333 美的集团 13,229,608.92 4.35
7 002063 远光软件 11,875,368.00 3.90
8 000002 万
科Ａ 9,615,400.65 3.16
9 601007 金陵饭店 9,420,636.00 3.09
10 600016 民生银行 9,415,845.84 3.09
11 002553 南方轴承 9,341,859.76 3.07
12 000651 格力电器 9,136,822.58 3.00
13 600598 北大荒 9,124,670.00 3.00
14 000888 峨眉山Ａ 8,414,289.30 2.76
15 601898 中煤能源 8,191,201.89 2.69
16 601088 中国神华 7,478,924.26 2.46
17 600312 平高电气 7,193,124.40 2.36
18 601098 中南传媒 6,763,202.31 2.22
19 000568 泸州老窖 6,677,023.00 2.19
20 600048 保利地产 6,621,722.00 2.18
21 002385 大北农 6,610,956.00 2.17
22 600199 金种子酒 6,249,213.10 2.05
23 600750 江中药业 6,240,139.00 2.05
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 28 页 共 34 页
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 32,785,767.95 10.77
2 002606 大连电瓷 27,242,792.31 8.95
3 000651 格力电器 22,436,769.20 7.37
4 601965 中国汽研 20,231,424.69 6.65
5 600079 人福医药 19,228,468.48 6.32
6 600048 保利地产 15,920,880.49 5.23
7 002063 远光软件 14,971,172.89 4.92
8 600663 陆家嘴 14,281,718.35 4.69
9 000888 峨眉山Ａ 11,134,619.50 3.66
10 601166 兴业银行 10,864,975.63 3.57
11 601098 中南传媒 10,456,749.80 3.43
12 000002 万
科Ａ 9,409,717.83 3.09
13 002385 大北农 8,623,805.00 2.83
14 601898 中煤能源 8,358,326.37 2.75
15 000568 泸州老窖 8,274,716.74 2.72
16 000860 顺鑫农业 8,055,646.99 2.65
17 600750 江中药业 7,241,087.67 2.38
18 600016 民生银行 6,834,668.27 2.24
19 601088 中国神华 6,620,475.36 2.17
20 600199 金种子酒 6,089,527.69 2.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 367,267,342.08
卖出股票收入（成交）总额 373,233,077.15
注：" 买入 股票 成本 总额" 及" 卖出股 票收 入总 额" 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 29 页 共 34 页
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 43,770,099.50 8.35
其中：政策性金融债 43,770,099.50 8.35
4 企业债券 313,295,159.43 59.74
5 企业短期融资券 10,103,000.00 1.93
6 中期票据 92,809,000.00 17.70
7 可转债 4,507,560.40 0.86
8 其他 631,000.00 0.12
9 合计 465,115,819.33 88.68
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018001 国开1301 224,930 23,048,577.10 4.39
2 124049 12营沿海 219,900 22,326,447.00 4.26
3 112217 14东江01 210,000 22,148,700.00 4.22
4 124117 12宜城投 210,890 21,723,778.90 4.14
5 101451028
14洋丰
MTN001
200,000 20,982,000.00 4.00
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量
（份）
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123612 吉林水务03 110,000 11,000,000.00 2.10
2 123588 禾燃气02 100,000 10,000,000.00 1.91
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 30 页 共 34 页
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同 ，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
根据基金合同 ，本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同 ，本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,346.40
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 14,876,953.14
5 应收申购款 50,380,795.39
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 65,332,094.93
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 31 页 共 34 页
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%)
1 128009 歌尔转债 1,332,164.20 0.25
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002553 南方轴承 9,259,837.74 1.77
重大事项未公
布
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国富强
化收益
债券A
1,220 288,681.59
341,637,215
.50
97.00%
10,554,329.
07
3.00%
国富强
化收益
债券C
338 214,325.16
62,574,663.
51
86.38%
9,867,241.7
4
13.62%
合计 1,558 272,550.35
404,211,879
.01
95.19%
20,421,570.
81
4.81%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
国富强化收益
债券A
875.38 0.000249%
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 32 页 共 34 页
国富强化收益
债券C
－ －
合计 875.38 0.000206%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国富强化收
益债券A
0
国富强化收
益债券C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
国富强化收
益债券A
0
国富强化收
益债券C
0
合计 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
基金合同生效日(2008 年10月24日)
基金份额总额
1,074,835,078.73 －
本报告期期初基金份额总额 245,405,160.07 8,549,894.20
本报告期基金总申购份额 240,845,723.27 86,117,842.83
减：本报告期基金总赎回份额 134,059,338.77 22,225,831.78
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 352,191,544.57 72,441,905.25
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 33 页 共 34 页
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，毕国强先
生不再担任公司总经理， 由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。 相关公告已于
2015年4月18日在《中国证券报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他
会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 34 页 共 34 页
比例 例
国海
证券
2
728,2
22,75
8.07
100.0
0%
304,9
65,36
7.78
100.0
0%
3,849,
686,0
00.00
100.0
0%
－ －
654,3
94.10
100.0
0%
注：注 ：1. 专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序
1 ）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
资历雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 经营 行为 规范， 最近 一年 未发 生重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要 ，并 能
为本基 金提 供全 面的 信息 服务；
研究 实力 较强， 有固 定的 研究机 构和 专门 研究 人员 ， 能及 时、 定 期、 全 面地 为 本基金 提供 宏观 经济 、
行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 ，并 能根 据基 金投资 的特 定要 求， 提
供专题 研究 报告 。
2 ）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构， 考察 结果经 公司 领导 审批 后， 我司与 被选 中的 证券 经
营机构 签 订 《券 商交 易单 元租用 协议 》和 《研 究服 务协议 》， 并办 理基 金专 用交易 单元 租用 手续 。
之后， 基金 管理 人将 根据 各证券 经营 机构 的研 究报 告、信 息服 务质 量等 情况 ，根据 如下 选择 标准 细
化的评 价体 系， 每季 度对 签约证 券经 营机 构的 服务 进行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
交易单 元租 用协 议期 限为 一年， 到期 后若 双方 没有 异议可 自动 延期 一年 。
2. 报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期 内 ， 根 据上 述基 金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序 ， 本 基金 逐步 租用 证 券公司 的交 易单 元合 计2
个，均 为国 海证 券。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一五 年八月二十八日
