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光大现金宝A(000210)

光大现金宝:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
光 大 保德 信 现金 宝 货币 市 场基 金 
2015 年 半年 度报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 
第 2 页共 29 页 
1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 摘要 摘自 半年 度报 告正文 ,投 资者 欲了 解详 细内容 ,应 阅读 半年 度报 告正文 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页共 29 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 光大保 德信 现金 宝货 币 基金主 代码 000210 交易代 码 000210 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 9 月 5 日 基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,051,719,563.27 份 下属分 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000210 000211 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 109,791,688.19 份 1,941,927,875.08 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 力争 保持 基金 资产 的流动 性和 安全 性 , 追 求 高于业 绩比 较基 准的 稳 定收益 。 投资策 略 本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 , 在 保证 基金 资产 安全 性的基 础上 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。银 行存 款一般 具有 收益 稳定 、 风险低 等基 本特 征 , 特 别 是机构 投资 者在 投资 银行 存款时 , 往往 能获 得比 普通投 资者 更高 的收 益率 。 本 基金 在投 资银 行存 款 时将对 不同 银行 的银 行 存款收 益率 做深 入的 分析 , 同 时结 合各 银行 的信 用 等级 、 存 款期 限等 因素 的研究 , 综合 考量 整体 利 率市场 环境 及其 变动 趋势 , 在 严格 控制 风险 的前 提下决 定各 银行 存款 的投 资比例 。 业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 , 其 预期收 益和 风险 低于 债 券型基 金、 混合 型基 金和 股票型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 魏丹 林葛 联系电 话 021-33074700-3226 010-66060069 电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 400-820-2888,021-53524620 95599 传真 021-63351152 010-68121816 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页共 29 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 农业 银 行股份 有限 公司 的办 公场 所。 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日) 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 本期已 实现 收益 2,520,091.89 39,624,229.15 本期利 润 2,520,091.89 39,624,229.15 本期净 值收 益率 2.2079% 2.3288% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 期末基 金资 产净 值 109,791,688.19 1,941,927,875.08 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 累计净 值收 益率 7.8074% 8.2748% 注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 (2) 本基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.光大保德信现金 宝货 币 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3150% 0.0020% 0.0292% 0.0000% 0.2858% 0.0020% 过去三 个月 1.0388% 0.0036% 0.0885% 0.0000% 0.9503% 0.0036% 过去六 个月 2.2079% 0.0034% 0.1760% 0.0000% 2.0319% 0.0034% 过去一 年 4.1996% 0.0033% 0.3549% 0.0000% 3.8447% 0.0033% 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页共 29 页 自基金 合同 生效 起至今 7.8074% 0.0029% 0.6456% 0.0000% 7.1618% 0.0029% 2.光大保德信现金 宝货 币 B : 阶段 份额净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3349% 0.0020% 0.0292% 0.0000% 0.3057% 0.0020% 过去三 个月 1.0994% 0.0036% 0.0885% 0.0000% 1.0109% 0.0036% 过去六 个月 2.3288% 0.0034% 0.1760% 0.0000% 2.1528% 0.0034% 过去一 年 4.4470% 0.0033% 0.3549% 0.0000% 4.0921% 0.0033% 自基金 合同 生效 起至今 8.2748% 0.0029% 0.6456% 0.0000% 7.6292% 0.0029% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金 累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2013 年 9 月 5 日至 2015 年 6 月 30 日) 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页共 29 页 注: 按 照基 金合 同规 定, 本 基金建 仓期 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 。 本 基金 合 同生效 日 为 2013 年 9 月 5 日 ,本 基金 已于 基金合 同规 定的 期限 内完 成建仓 并达 到本 基金 合同 约定的 投资 比例 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ) 成 立 于 2004 年 4 月 , 由中 国光 大集 团 控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建,公 司总部 设在 上海 ,注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币,两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司 主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务(涉 及行政许可的凭许可证 经营) ,今 后, 将在 法律 法规允 许的 范围 内为 各类 投资者 提供 更多 资产 管理 服务。 截至 2015 年 6 月 30 日, 光大保 德信 旗下 管理 着 20 只开放 式基 金, 即 光大 保 德信量 化核 心证 券 投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利股票型证券投资基金 、 光大保德信新增长股 票型证券投资基金、光大 保德信优势配置股票型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投 资基金、光大保德信均衡 精选股票型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资 基金、光大保德信中小盘 股票型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保 德信行业轮动股票型证券 投资基金、光大保德信添 天利季度开放短期理财债 券型证券投资基金、光 大保德信添盛双月理财债 券型证券投资基金、光大 保德信添天盈月度理财债 券型证券投资基金、光光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页共 29 页 大保德信现金宝货币市场 基金、光大保德信银发商 机主题股票型证券投资 基 金、光大保德信岁末红 利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信国企改革 主题股票型证券投资基金 、光大保德信鼎鑫灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 和光大 保德 信一 带一 路战 略主题 混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡乐 基金经 理 2014-09-11 - 11 年 蔡乐女 士 , 金 融投 资学 学 士。 2003 年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券 固定收 益部 项目 经理 ;2005 年 3 月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管 理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自 有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 添 天 利 季 度 开 放 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 鼎 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 注:1 、“ 任 职日 期 ” 和“ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ;


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和 基金合 同的 约定 , 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 在 严格控 制风 险的 前提 下 , 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 为充分保护持有人利益, 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方 面得到公平对待,本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页共 29 页 完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发,建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期,本 基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ,未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同 日反向 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和 业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年 经济 出现 弱企 稳迹 象, GDP 同比 增速 预计 在 6.9%。在 4 月底 稳增 长政 策以及 相关 配套 货 币宽松政策下,二季度经 济改善一度较为明显。特 别是,房地产销量的持续 回升,以及电厂煤耗的 转好等 成为 令人 关注 的 “ 亮点 ” 。 不过 ,企 稳力 度依 然 较弱。 特别 是进 入 6 月 以 后,高 频数 据又 呈现 萎靡的现象。固定资产投 资累计增速继续回落;受 到外围经济复苏乏力和内 需颓势影响,进出口环 比亦有 所回 落 。 财 政政 策 和货币 政策 为实 体保 驾护 航: 结构 性赤 字率 由 2014 年的 2.03% 预计 提高 到 2.24% , 扩张 力度 相对 较大 ; 央行 亦在 二季 度进 行二 次降息 , 一 次全 面降 准和 一次定 向降 准, 以促 进 总需求 进一 步复 苏和 物价 的温和 回升 ,以 及为 地方 债务置 换营 造宽 松的 低息 环境。


上半年资金利率下行速度 之快超人预期。央行有意 维持宽松以推进信贷资产 证券和地方债务置 换,4 月末 mlf 余额已达 10795 亿 元, 随着 4 月 19 日 100 个 基点 的降 准, 资 金面进 入年 内最 宽松 阶 段,银 行间 隔夜 和 7 天的 加权回 购利 率均 创下 5 年 来新低 。债 券市 场, 收益 率曲线 短端 下行 甚于 长 端, 曲线 形态 由 “牛平 ” 发 展至 “ 牛陡” 。 信用 债一 级 发行量 缩水 , 二级 市场 交 投热点 集中 于短 融 、5 年 内中高 等级 品种 和城 投, 期限利 差和 信用 利差 都较 一季度 末大 幅收 窄。


本报告期内,本基金保持 了仓位调整的灵活性,由 于同业存款价格大幅走低 ,组合配置上增加 了中高等级短融和逆回购 的仓位,大幅降低了同业 存款的仓位。同时由于期 限利差甚小,组合久期 也有所 缩短 。通 过审 慎和 积极的 管理 ,在 把握 流动 性的基 础上 ,积 极努 力为 投资者 赚取 较高 收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告期内光大保德信现金宝货币 A 份 额 净 值 增 长 率 为 2.2079% ,业绩比较基准收益率为 0.1760% ;光 大保 德信 现金 宝货 币 B 份额 净值 增长 率 为 2.3288% ,业 绩比 较基 准收益 率 为 0.1760% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,美欧都可能 出现复苏趋势,从而带动 全球复苏预期。三季度末 期可能是美国经济光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页共 29 页 的高点,因此联储加息的 概率并不低,美元预计会 重新走强。国内经济,量 价齐跌已经进入尾声, 在各种 政策 发力 ,以 及房 地产销 售回 暖作 用下 ,经 济短期 低点 可能 在 4 月 份 已经出 现, 这个 判断 从 工业增 加值 可以 验证 ,中 国经济 有可 能 是 L 型底部 ,预计 在基 数效 应影 响下 ,7 月 之后 出现 上翘 。


政策方面,627 双降齐发 ,显示货币政策仍维持宽 松基调,结构性调整重点 支持薄弱 环节,引 导市场利率适当下行,降 低社会融资成本;取消存 贷比约束,旨在刺激信贷 投放,疏通货币与信贷 市场的 传导 。稳 投资 的力 度正在 逐渐 加码 ,6 月份 以来, 发改 委已 批复 总 计 2569.76 亿 元的 基建 项 目工程包,正式允许企业 债借新还旧。三季度流动 性预期总体稳定,但从价 格绝对水平来看,下半 年经济 如果 出现 短周 期反 弹, 货币市 场利 率出 现适 度上行 将是 大概 率事 件。 此外 , 供给 端也 会带 来 冲击,地方债务置换、大 额存单、央企资产证券化 、信贷资产证券化都会带 来抽血效应。利率债上 行有顶, 下行有底,大概率保持区 间震荡;信用债市场,在 “ 个券违约 常态化、刚性兑 付过去时 ” 的 背景下 , “ 弃劣 留良 ” 将成 为机构 首选 。低 评级 和中 高等级 的信 用利 差有 望进 一步拉 大。 操作方 面, 管理人 将继 续 把握基 金的 流动 性和 收益 性的平 衡, 保持对 短融 和 逆回购 的重 点配 置, 同时捕捉阶段性利率走高 的机会,锁定高收益资产 。在保持基金良好流动性 的同时提高静态收益, 同时积极灵活把握市场波 段操作。我们将密切跟踪 经济走势、政策和资金面 的情况,秉承稳健、专 业的投 资理 念, 优化 组合 结构, 控制 风险 ,勤 勉尽 责地维 护持 有人 的利 益。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 报告期 内 , 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则 》 、 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值 由基金管理人和本基金托 管人一同进行,基金份额 净值由基金管理人完成估 值后,经基金托管人复 核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。 报告期内,公司设立由负 责运营的高管、运营部代 表(包括基金会计)、投 研部门代表、监察 稽核部 代表 、 IT 部代 表、 金融工 程部 门代 表人 员组 成的估 值委 员会 。 公 司估 值委员 会主 要负 责制 定、 修订和完善基金估值政策 和程序, 选择基金估值模 型及估值模型假设,定期 评价现有估值政策和程 序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制,对需 采用特别估值程序的证券 ,基金管理人及时启动特 别估值程序,由公司估值 委员会讨论议定特别估 值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议,经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会 向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ,并 必须 获得估 值委 员会二 分之 一以 上成 员同 意。 公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ,并具有广泛的代光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页共 29 页 表性, 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。 委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下:投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种 的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件,从而确定估值日需 要进行估值测算或者调 整的投资品种;运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值 委员会讨论,负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务,负责与托管行、审 计师、基金同业、监管 机关沟通估值调整事项; 监察稽核部就估 值程序的 合法合规发表意见;投资 研究部负责估值政策调 整对投 资业 绩影 响的 评估 ;金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ;IT 部 就估 值政 策调 整的 技术实 现进 行评 估。 本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突;截止报告期 末未与外部估值定 价服务 机构 签约 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本基金合同及招募说 明书(更新)等有关规定 ,本基金每日将基金净收 益分配给基金份额 持有人 ,并 按自 然月 结转 为相应 的基 金份 额。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低 于五千 万元 的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 在托管 本基 金的 过程 中, 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定,对本基金基金管理人 — 光大保德信基金管理 有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ,进 行了 认真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督 ,认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额 持有 人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本 托管 人认 为, 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 在本基 金的 投资 运作 、基 金资产 净值 的计 算、 基 金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支及利润 分配等问题上,不存在损 害基金份额持有人利益 的行为;在报告期内,严 格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页共 29 页 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人认为,光大保德 信基金管理有限公司的信 息披露事务符合 《证券投 资基金信息披露管 理办法 》 及 其他相 关法 律 法规的 规定 , 基金 管理 人 所编制 和披 露的 本基 金半 年度报 告中 的财 务指 标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整,未发现有损害 基金持 有人 利益 的行 为。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 光大 保德 信现 金宝货 币市 场基 金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 793,057,129.92 892,528,219.16 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 835,766,056.23 509,500,663.43 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 835,766,056.23 509,500,663.43 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 433,002,369.50 130,000,635.00 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 27,495,962.12 19,571,195.05 应收股 利 - - 应收申 购款 2,728,720.51 16,940,184.02 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,092,050,238.28 1,568,540,896.66 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页共 29 页 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 39,289,540.35 89,979,505.03 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 648,688.97 540,008.46 应付托 管费 196,572.43 176,378.73 应付销 售服 务费 41,694.17 33,471.01 应付交 易费 用 64,545.76 38,450.21 应交税 费 - - 应付利 息 1,751.38 20,174.53 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 87,881.95 153,500.00 负债合 计 40,330,675.01 90,941,487.97 所有者权益: - - 实收基 金 2,051,719,563.27 1,477,599,408.69 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 2,051,719,563.27 1,477,599,408.69 负债和 所有 者权 益总 计 2,092,050,238.28 1,568,540,896.66 注: 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基 金份 额净 值 1.000 元 , 基 金份 额总 额 2,051,719,563.27 份 (A 类 109,791,688.19 份;B 类 1,941,927,875.08 )。 6.2 利润表 会计主 体: 光大 保德 信现 金宝货 币市 场基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 47,515,865.40 6,247,621.66 1.利息 收入 47,083,711.13 6,241,627.93 其中: 存款 利息 收入 21,641,754.58 3,699,781.41 债券利 息收 入 15,937,235.76 1,261,239.44 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 9,504,720.79 1,280,607.08 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 426,701.42 3,747.13 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 426,701.42 3,747.13 资产支 持证 券投 资收 益 - - 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页共 29 页 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 5,452.85 2,246.60 减:二、费用 5,371,544.36 772,842.16 1.管 理人 报酬 3,065,285.54 403,466.49 2.托 管费 932,804.25 122,262.58 3.销 售服 务费 230,603.17 91,546.17 4.交 易费 用 476.50 - 5.利 息支 出 987,971.13 36,673.69 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 987,971.13 36,673.69 6.其 他费 用 154,403.77 118,893.23 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 42,144,321.04 5,474,779.50 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 42,144,321.04 5,474,779.50 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 光大 保德 信现 金宝货 币市 场基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,477,599,408.69 - 1,477,599,408.69 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 42,144,321.04 42,144,321.04 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 574,120,154.58 - 574,120,154.58 其中:1.基 金申 购款 6,551,801,289.43 - 6,551,801,289.43 2.基金 赎回 款 -5,977,681,134.85 - -5,977,681,134.85 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -42,144,321.04 -42,144,321.04 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,051,719,563.27 - 2,051,719,563.27 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页共 29 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 244,818,708.76 - 244,818,708.76 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 5,474,779.50 5,474,779.50 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -68,764,774.51 - -68,764,774.51 其中:1.基 金申 购款 1,244,817,249.49 - 1,244,817,249.49 2.基金 赎回 款 -1,313,582,024.00 - -1,313,582,024.00 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -5,474,779.50 -5,474,779.50 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 176,053,934.25 - 176,053,934.25 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 陶耿 ,主管 会计 工作 负责 人: 梅雷军 ,会 计机 构负 责人 :王永 万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信现金 宝货币市 场基金 ( 以下简称“ 本基金 ”) ,系经中国证券监 督管 理委员会(以下 简 称“ 中 国证 监会 ” )证 监许 可[2013]700 号文 《关 于核 准光大 保德 信现 金宝 货币 市场基 金募 集的 批复 》 的核准 , 由光 大保 德信 基金 管理有 限公 司作 为管 理人 于 2013 年 8 月 21 日到 2013 年 9 月 3 日 向社 会 公开募集,募集期结束经 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)验证并出 具安永华明(2013)验 字第 60467078_B03 号验 资 报告后 ,向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。基 金合 同于 2013 年 9 月 5 日 生效。本基金为契约型开 放式,存续期限不定。设 立时募集的扣除认购费后 的实收基金(本金)为 人民 币 1,972,148,407.45 元 , 在募 集期 间产生 的活 期 存款利 息为 人民 币 249,743.44 元, 以上 实收 基金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 1,972,398,150.89 元,折合 1,972,398,150.89 份 基 金 份 额 , 其 中 A 类 1,089,970,692.78 份,B 类 882,427,458.11 份。 本基 金 的基金 管理 人和 注册 登记 机构为 光大 保德 信基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 本基金根据投资者认(申 )购本基金的金额,对投 资者持有的基金份额按照 不同的费率计提销 售服务 费用 , 因 此形 成不 同的基 金份 额等 级, 即 A 类和 B 类 两类 基金 份额 。 若基金 份额 持有 人在 单 个基金 交易 账户 保留 的 A 类基金 份额 达到 或超 过 500 万份 时, 本基 金的 注册 登记机 构自 动将 其在 该 基金交 易账 户保 留 的 A 类 基金份 额全 部升 级 为 B 类 基金份 额 。 若 基金 份额 持 有人在 单个 基金 交易 账光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页共 29 页 户保留 的 B 类 基金 份额 低 于 500 万份 时, 本基 金的 注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 交易 账户 保留 的 B 类 基金 份额 全部 降级 为 A 类 基金 份额 。 本基金 的投 资范 围主 要包 括现金 、 通 知存 款、 短 期 融资券 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的债券 、1 年以 内 (含 1 年) 的 银行 定期 存款、 大 额存单 、 期 限在 1 年 以内 (含 1 年) 的 债券 回购 、 剩余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的资 产支 持证 券、期 限 在 1 年 以内 ( 含 1 年) 的中 央银 行票 据 (以下 简称 “ 央 行票 据 ” ) 、剩余 期限在 397 天 以内 (含 397 天 )中 期票 据、 中国证 监会 、中 国人 民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :人民 币活 期存 款利 率(税后) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计 准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定(以下统称 “ 企业会计准则 ” )编制,同时, 对于在具体 会 计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算 业务指引》 、中国证监会 制定的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的 指导意见》、《关于证 券投资基 金执 行< 企 业会 计 准则> 估值业 务及份 额净 值 计价有关 事项 的通知 》、 《证券投 资基 金信息 披露管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及 中国 证券投 资基 金业 协会 颁 布的相 关规 定。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会 计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1 营业 税、 企业 所得 税 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页共 29 页 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 , 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 2 个人 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》的规定,对基金取得 的股票的股息、红利收 入 ,债券的利息收入、储蓄 存款利息收入,由上市 公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个 人所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 光大证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页共 29 页 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 成交金 额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比例 光大证 券 1,000,000.00 100.00% 335,000,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 3,065,285.54 403,466.49 其中:支付销售机 构的客户 维护费 102,385.68 65,500.25 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.33%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 (或 双方 约定的 其他 方式 ), 基金 托管人 复核 后于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等, 支 付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 932,804.25 122,262.58 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页共 29 页 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 : H =E× 0.10%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 (或 双方 约定的 其他 方式 ), 基金 托管人 复核 后于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日 期顺延 。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 光大保 德信 现金 宝 货币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 合计 光大保 德信 51,133.24 85,165.39 136,298.63 农业银 行 13,056.11 46.59 13,102.70 光大证 券 165.30 - 165.30 合计 64,354.65 85,211.98 149,566.63 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 光大保 德信 现金 宝 货币A 光大保 德信 现金 宝货 币B 合计 光大保 德信 27,678.72 7,725.03 35,403.75 农业银 行 21,480.24 260.15 21,740.39 光大证 券 5.46 - 5.46 合计 49,164.42 7,985.18 57,149.60 注: 本基 金 A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% , 对 于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有 人,年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额的 费 率。B 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率 为 0.01% , 对于 由 A 类 升级 为 B 类的 基金份 额持 有人 , 年销 售 服务费 率应 自其 升级 后 的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。 两类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同, 具 体如下 : H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数 H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页共 29 页 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指 令(或 双方 约定 的其 他方 式), 经基 金托 管人 复核 后于次 月首 日 起 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次 性支付 给基 金管 理人 ,由 基金管 理人 划付 给销 售机 构。若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无 法按时 支付 的, 支付 日期 顺延至 最近 可支 付日 支付 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 未与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 光大保 德信 现金 宝 货币A 光大保 德信 现金 宝 货币B 光大保 德信 现金 宝 货币A 光大保 德信 现金 宝 货币B 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 9 月 5 日 ) 持有的 基金 份额 - - - - 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 218,653,323.02 - 97,960,986.21 期间申购/ 买入总份 额 - 96,868,054.87 - 80,400,598.96 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出 总份额 - 135,749,558.88 - 178,361,585.17 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 179,771,819.01 - 0.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - 9.26% - - 注:1, “ 期 间申购/ 买入 总 份额 ” 中为 申购 、 基 金转 换 入、 红利 再投 份额 之和 , 本期红 利再 投份 额 为 4,868,054.87 份。 期间 赎回/ 卖 出总 份额 含转 换出 份额。 ( 上 年度 可比 期间 红利再 投资 份额 为 2,399,412.08 份) 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 光大保德信现金宝货 币 A 份额单 位: 份 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页共 29 页 关联方 名称 光大保 德信 现金 宝货 币A 本期末 2015 年6 月30 日 光大保 德信 现金 宝货 币A 上年度 末 2014 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 光大银 行 - - - - 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 光大保德信现金宝货 币 B 份额单 位: 份 关联方 名称 光大保 德信 现金 宝货 币B 本 期末 2015 年6 月30 日 光大保 德信 现金 宝货 币B 上 年度末 2014 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


光大银 行 453,514,540.73 22.11% - - 光大证 券股 份有 限 公司 - - 100,473,409.46 6.80% 注: 本 报告 期内 , 光 大证 券股份 有限 公司 赎回 本基 金 100 ,569 ,664.61 份, 赎回 费 0 元; 光大 银 行申购 本基 金 450 ,000 ,000.00 元, 申购 费 0 元; 按照招 募说 明书 公示 费率 收费。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 农业银 行 557,129.92 14,129.18 2,951,063.31 14,283.35 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 6.4.9 利润分配情况 1、光 大保 德信 现金 宝货 币 A 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 2,520,091.89 - - 2,520,091.89 - 2、光 大保 德信 现金 宝货 币 B 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页共 29 页 实收基 金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配合计 39,624,229.15 - - 39,624,229.1 5 - 6.4.10 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.10.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.0.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券 正回购 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 130426 13 农发 26 2015-07-01 100.75 100,000.00 10,075,000.00 140443 14 农发 43 2015-07-01 100.27 65,000.00 6,517,550.00 041559009 15 云锡 CP001 2015-07-01 100.92 110,000.00 11,101,200.00 041559017 15 万 丰奥 特 CP001 2015-07-01 100.58 130,000.00 13,075,400.00 合计





405,000.00 40,769,150.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 6.4.11 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 835,766,056.23 39.95 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页共 29 页 其中: 债券 835,766,056.23 39.95 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 433,002,369.50 20.70 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 793,057,129.92 37.91 4 其他各 项资 产 30,224,682.63 1.44 5 合计 2,092,050,238.28 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.34 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 39,289,540.35 1.91 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:上 表中 ,报 告期 内债 券回购 融资 余额 占基 金资 产净值 的比 例为 报告 期内 每个交 易日 融资 余 额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


106 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 127 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 各期限 负债 占基 金资 产净光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页共 29 页 值的比 例( %) 值的比 例( %) 1 30 天 以内 40.75 1.92 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 9.27 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 5.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —180 天 20.97 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 180 天 (含 ) —397 天( 含 ) 24.13 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 100.49 1.92 7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 130,778,492.42 6.37 其中: 政策 性金 融债 130,778,492.42 6.37 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 704,987,563.81 34.36 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 835,766,056.23 40.73 9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页共 29 页 1 041560015 15 永 泰能 源 CP001 900,000 90,375,223.37 4.40 2 041561020 15 华 信资 产 CP001 900,000 89,863,423.15 4.38 3 130342 13 进出 42 500,000 50,581,738.61 2.47 4 140223 14 国开 23 500,000 50,141,543.10 2.44 5 041452052 14 华 信石 油 CP001 500,000 49,983,301.50 2.44 6 041552005 15 华泰 CP0001 400,000 40,119,781.86 1.96 7 041559017 15 万 丰奥 特 CP001 350,000 34,988,231.91 1.71 8 041460111 14 永 泰能 源 CP002 300,000 30,084,169.79 1.47 9 071525005 15 国 都证 券 CP005 300,000 29,995,308.68 1.46 10 041556011 15 新 中泰 集 CP001 300,000 29,978,357.77 1.46 7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 5 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2698% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0889% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2015% 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 (1) 、 本基 金估 值采 用摊 余成本 法, 即估 值对 象以 买入成 本列 示, 按实 际利 率并考 虑其 买入 时 的溢价与折价,在其剩余 存续期内摊销,每日计提 损益。 (2)、为了避免 采用摊余成本法计算的 基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利 益产生稀释和不公平的结 果,基金管理人于每一估 值日,采用市场利率或交 易价格,对基金持有的 估值对象 进行重新评估,即 “ 影子定价 ” 。当基金资产净值与 影子定价的偏离达到或超 过基金资产 净 值的一定幅度时,或基金 管理人认为发生了其他的 重大偏离时,基金管理人 可以与基金托管人商定 后进行调整,使基金资产 净值更能公允地反映基金 资产价值,确保以摊余成 本法计算的基金资产净 值不会对基金持有人造成 实质性的损害。 (3)、 如 有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观 反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后,按最 能反映公允价值的方法 估值。 (4 )、 如有 新增 事项或 变更 事项 ,按 国家 最新规 定估 值。 7.8.2 本报 告期 内不 存在 剩 余期限 小 于 397 天 但剩 余 存续期 超 过 397 天 的浮 动 利率债 券的 摊余 成本 超 过当日 基金 资产 净值 的 20%的情 况。 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页共 29 页 7.8.3 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前一 年 受到证 监会 、证 券交 易所 公开谴 责、 处罚 的情 况。 7.8.4 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 27,495,962.12 4 应收申 购款 2,728,720.51 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 30,224,682.63 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 光大保 德信 现金 宝货 币 A 3,999 27,454.79 36,653,209.42 33.38% 73,138,478.77 66.62% 光大保 德信 现金 宝货 币 B 28 69,354,566.97 1,924,664,620.42 99.11% 17,263,254.66 0.89% 合计 4,027 509,490.83 1,961,317,829.84 95.59% 90,401,733.43 4.41% 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 26 页共 29 页 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 光大保 德信 现 金宝货 币 A 227,386.82 0.21% 光大保 德信 现 金宝货 币 B - - 合计 227,386.82 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 光大保 德信 现金 宝货 币 A 0~10 光大保 德信 现金 宝货 币 B 0 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 光大保 德信 现金 宝货 币 A 0 光大保 德信 现金 宝货 币 B 0 合计 0 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 基金合 同生 效日 (2013 年 9 月 5 日)基 金份 额总 额 1,090,019,602.28 882,467,054.67 本报告 期期 初基 金份 额总 额 80,474,889.27 1,397,124,519.42 本报告 期基 金总 申购 份额 780,758,883.72 5,771,042,405.71 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 751,442,084.80 5,226,239,050.05 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 109,791,688.19 1,941,927,875.08 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告期内,经光大保德 信基金管理有限公司八届 十二次董事会会议审议通 过,并由中国证监 会核准 ,李 常青 先生 自 2015 年 2 月 28 日 起担 任本 基金管 理人 督察 长; 自李 常青先 生担 任督 察长 职光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 27 页共 29 页 务之日 起, 陶耿 先生 不再 代行督 察长 职务 。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,上海证监局向 我司出具了《关于对光大 保德信基金管理有限 公司 采取责令改正措施 的决定 》, 责令 我司 进行 为期 3 个 月的 整改 ,并 对 我司原 督察 长采 取出 具警 示函措 施的 决定 。对 此 我司高 度重 视, 对 公司 内 部控制 和风 险管 理工 作进 行了全 面梳 理, 彻 底排 查 业务中 存在 的风 险隐 患, 针对性的制定、实施整改 措施,进而提升了公司内 部控制和风险管理的能力 ,目前公司已经完成相 关整改 工作 并通 过了 上海 证监局 的现 场检 查验 收。 除上述情况外,本报告期 内,基金管理人、基金托 管人及其高级管理人员未 受监管部门稽查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 光大证 券 1 - - - - - 注:1 本报 告期 无新 增或 者退租 交易 单元 。 2 专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序 (1) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 选择 证券 经营 机构 , 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用, 应本着 安全 、 高 效 、 低成本 , 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则 , 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况 、 研究实 力等 进行 综合 考量 。 基本选 择标 准如 下: 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币; 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 28 页共 29 页 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; 经 营行 为规 范, 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚; 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内部 控制 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ; 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 , 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服 务; 对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ,或 是能 够提 供全 方面, 高质 量的 服务 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 投 资研 究团 队按 照(1 )中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准, 对备选 的证 券经 营 机构进 行初 步筛 选; 对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 , 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内, 对该机 构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。 根 据各 成员 评分 ,得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。 投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名, 拟 定要 选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构, 并报本 管理人 董事 会批 准。 经 董事 会批 准后 ,由 本 管理人 交易 部门 、运 营部 门配合 完成 专用 交易 单元 的具体 租用 事 宜 。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 光大证 券 - - 1,000,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上。 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要 第 29 页共 29 页 光大保德信基金管理 有限 公司 二〇一五年八月二十 八日