国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 41
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 42
8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 44 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 45
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 45
9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 45
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 46
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 46
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情 况 .............................................................................................. 46
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 46
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 46
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 48
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 53
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 53
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 53
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 53
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
基金简称 国联安双禧中证 100 指 数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 751,271,878.25 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称
国联安双禧 A 中
证 100 指数
国联安双禧 B 中
证 100 指数
国联安双禧中证
100 指数
下属分级基金的场内简称 双禧 A 双禧 B 双禧 100
下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属分级基金的份额总额
249,061,616.00
份
373,592,424.00
份
128,617,838.25
份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ， 年跟踪 误差不超过 4% ， 为投资者提供一个投资中证 100
指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动式指数化投资。 股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟
踪标的指数。 本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4%, 以实现对中证 100 指数
的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或 因 基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因 某
些特殊情况导致流动性不足时， 或因 其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并结合
合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%× 中证 100 指数收益率+5%× 活期存 款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型 基金。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
双禧 A ： 低风险低收益。 双禧 B ： 高风险高收益。
双禧 100 ： 本基金为被
动投资型指数基金， 具
有较高风险、 较高预期
收益的特征， 其风险和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、 上海证券报、 证券时报及深交
所网站
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金 半年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
行大厦 9 楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 993,851,465.74
本期利润 303,975,200.38
加权平均基金份额本期利润 0.2292
本期加权平均净值利润率 14.91%
本期基金份额净值增长率 15.88%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 412,596,794.81
期末可供分配基金份额利润 0.5492
期末基金资产净值 1,249,960,577.91
期末基金份额净值 1.664
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 49.26%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开 放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益包含停牌股票按公允价
值调整的影响；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.25% 3.23% -6.02% 3.22% -1.23% 0.01%
过去三个月 7.77% 2.49% 8.04% 2.45% -0.27% 0.04%
过去六个月 15.88% 2.25% 16.58% 2.22% -0.70% 0.03%
过去一年 95.31% 1.88% 95.95% 1.86% -0.64% 0.02%
过去三年 64.39% 1.50% 67.01% 1.48% -2.62% 0.02%
自基金合同生
效起至今
49.26% 1.39% 24.74% 1.42% 24.52% -0.03%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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低于所列数字。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2010 年 4 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：1 、本基 金业绩比较基准为 95%× 中证 100 指 数收益率+5%× 活期存款 利率（税后）；
2 、本基金基 金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月，
2010 年 10 月 15 日建仓 期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外，其他各项资产配置
符合合同约定；
3 、 本基 金于 2010 年 6 月 18 日已基本 建仓完毕， 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值 90% ，其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于 2010 年 10
月 15 日有连 续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及
时调整完毕；
4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 是 中 国 第一 家 获 准 筹建 的 中 外 合资 基 金 管 理公 司 ， 其 中方 股 东 为 国泰
君 安 证 券 股份 有 限 公 司， 是 目 前 中国 规 模 最 大、 经 营 范 围最 宽 、 机 构分 布 最 广 的综 合 类 证 券公 司 之
一 ； 外 方 股东 为 德 国 安联 集 团 ， 是全 球 顶 级 综合 性 金 融 集团 之 一 。 本报 告 期 内 公司 管 理 着 二十 八 只
开 放 式 基 金。 国 联 安 基金 管 理 公 司拥 有 国 际 化的 基 金 管 理团 队 ， 借 鉴外 方 先 进 的公 司 治 理 和风 险 管
理 经 验 ， 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践 ， 秉 持“ 稳 健 、 专 业 、 卓 越 、 信 赖” 的 经 营 理 念 ，
力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任上证
大宗商品股票
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经
理、国联安上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金基金经理、
国联安中证股
债动态策略指
数证券投资基
金基金经理
2010-04-1
6
-
13 年（自
2002 年起）
黄欣先生， 伦敦经济学院会计金融
专业硕士， 于 2002 年 11 月 加入兴
业证券投资部任投资分析员，于
2003 年 10 月 加入国联安基金管理
有限公司， 历任产品开发部经理助
理、 总经理特 别助理、 投资 组合管
理部债券投资助理、 国联安德盛精
选股票证券投资基金及国联安德
盛安心混合型证券投资基金基金
经理助理。2010 年 4 月 起担任国
联安双禧中 证 100 指数 分级证券
投资基金基金经理，2010 年 5 月
至 2012 年 9 月兼任国联安德盛安
心成长混合型证券投资基金基金
经理， 2010 年 11 月起兼 任上证大
宗商品股票交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2010 年 12
月起兼任国联安上证大宗商品股
票交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 基金经理，2013 年 6
月起兼任国联安中证股债动态策
略指数证券投资基金基金经理。
冒浩
本基金基金经
理助理，兼任
国联安中证医
2013-07-1
9
-
5 年（自
2010 年起）
- 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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药 100 指数 证
券投资基金基
金经理、国联
安双力中小板
综指证券投资
基金（LOF ）
基金经理
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 、 《 国联 安 双 禧 中证
100 指数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 及 其 他相 关 法 律 法规 、 法 律 文件 的 规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤
勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 财 产， 在 严 格 控制 风 险 的 前提 下 ， 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最 大利 益 。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 基 金 管 理人 遵 照 相 应法 律 法 规 和内 部 规 章 ，制 定 并 完 善了 《 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 公 平交
易 制 度 》 （ 以 下 简 称“ 公 平 交 易 制 度” ） ， 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行
以 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 执行 公 平 交 易制 度 的 规 定， 公 平 对 待不 同 投 资 组合 ， 确 保 各投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 投 资 决 策等 方 面 均 享有 平 等 机 会； 在 交 易 环节 严 格 按 照时 间 优
先 ， 价 格 优先 的 原 则 执行 指 令 ； 如遇 指 令 价 位相 同 或 指 令价 位 不 同 但市 场 条 件 都满 足 时 ， 及时 执 行
交 易 系 统 中的 公 平 交 易模 块 ； 采 用公 平 交 易 分析 系 统 对 不同 投 资 组 合的 交 易 价 差进 行 定 期 分析 ； 对
投资流程独立稽核等。
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易
量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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在宽松的货币政策支持之下， 过去 1 年股市经历 了大幅度的上涨，2015 年 2 季度 ， 股市先扬后
抑，季度末出现较大幅度的调整，沪深 300 从 最高点回调超过 15% ， 创业板指回调超过 29% 。从整
个 2 季度来看，沪深 300 指数上涨 10.41% ，中证 100 指数上 涨 8.36% 。从 中证 100 指 数的各个板块
表现来看，2 季度电力、煤炭等行业表现较好，证券、保险、银行等行业表现较差。
依据基金合同的约定，本基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证 100 指数 ，
将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.664 元，本 报告期份额净值增长率为 15.88% ， 同期业绩比
较基准收益率为 16.58% 。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.10% ， 年化 跟踪误差为 2.48% ， 分别符
合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以 及年化跟踪误差不超过 4.0% 的限制。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2015 年上半 年， 世界范 围内， 宏观 经济依旧处于缓慢复苏之中， 但是 希腊债务危机给全球的经
济 复 苏 带 来很 大 的 不 确定 性 ； 国 内方 面 ， 较 为宽 松 的 货 币政 策 给 资 本市 场 带 来 了很 大 的 繁 荣， 但 是
实体经济依旧低迷， 下半年宏观经济面依旧不容乐观。 在预期政府对经济结构进行调整的大环境下，
一些国有企业改革的标的股票以及盈利稳定增长的消费类股票，应该是较好的投资选择。
4.6 管理人 对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 内 部 建立 估 值 工 作小 组 对 证 券估 值 负 责 。估 值 工 作 小组 由 公 司 基金 事 务 部 、投 资 组 合 管理
部 、 交 易 部、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 、 数 量策 略 部 、 研究 部 部 门 经理 组 成 ， 并根 据 业 务 分工 履 行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研 究 部 、 投资 组 合 管 理部 对 估 值 决策 必 须 达 成一 致 ， 估 值决 策 由 公 司总 经 理 签 署后 生 效 。 对于 估 值
政 策 ， 公 司和 基 金 托 管银 行 有 充 分沟 通 ， 积 极商 讨 达 成 一致 意 见 ； 对于 估 值 结 果， 公 司 和 基金 托 管
银 行 有 详 细的 核 对 流 程， 达 成 一 致意 见 后 才 能对 外 披 露 。会 计 师 事 务所 认 可 公 司基 金 估 值 的政 策 和
流程的适当性与合理性。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定， 本基金 （ 包括双禧 100 份额、 双 禧 A 份额、 双
禧 B 份额） 不进行收益分配。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托 管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的 行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 70,259,256.32 179,116,161.75
结算备付金
357,201.36 889,051.44
存出保证金
965,835.53 256,124.15
交易性金融资产 6.4.7.2 1,174,465,069.56 3,160,959,790.43 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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其中：股票投资
1,174,465,069.56 3,159,888,009.00
基金投资
- -
债券投资
- 1,071,781.43
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 56,816,009.62
应收利息 6.4.7.5 18,661.98 40,318.67
应收股利
- -
应收申购款
11,978,404.89 290,184.96
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,258,044,429.64 3,398,367,641.02
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,545,774.13 65,513,808.52
应付管理人报酬
1,187,637.75 2,814,650.73
应付托管费
261,280.30 619,223.15
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,615,036.53 1,930,695.95
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 474,123.02 770,688.50
负债合计
8,083,851.73 71,649,066.85
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 837,363,783.10 2,582,899,427.11
未分配利润 6.4.7.10 412,596,794.81 743,819,147.06
所有者权益合计
1,249,960,577.91 3,326,718,574.17
负债和所有者权益总计
1,258,044,429.64 3,398,367,641.02
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份 额 净 值 1.664 元 ，基 金 份 额 总 额 751,271,878.25 份。
其中国联安双禧 A 中证 100 指数份 额 249,061,616.00 份；国 联安双禧 B 中证 100 指 数份额
373,592,424.00 份；国联安 双禧中证 100 指数份额 128,617,838.25 份。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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6.2 利润表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
323,729,224.66 -131,554,295.22
1. 利息收入
480,982.29 435,509.49
其中：存款利息收入 6.4.7.11 480,553.48 420,509.49
债券利息收入
428.81 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 15,000.00
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
1,009,618,494.86 -59,161,896.96
其中：股票投资收益 6.4.7.12 997,860,404.23 -86,131,355.02
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,071,400.95 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 10,686,689.68 26,969,458.06
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -689,876,265.36 -73,044,578.13
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 3,506,012.87 216,670.38
减 ： 二 、费用
19,754,024.28 14,060,946.99
1 ．管理人报 酬
10,181,186.89 9,944,424.87
2 ．托管费
2,239,861.07 2,187,773.42
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 6,844,533.52 1,451,583.96
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 488,442.80 477,164.74
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
303,975,200.38 -145,615,242.21
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
303,975,200.38 -145,615,242.21
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,582,899,427.11 743,819,147.06 3,326,718,574.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 303,975,200.38 303,975,200.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-1,745,535,644.01 -635,197,552.63 -2,380,733,196.64
其中：1. 基金 申购款 291,917,385.83 156,669,135.44 448,586,521.27
2. 基金赎回款 -2,037,453,029.84 -791,866,688.07 -2,829,319,717.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
837,363,783.10 412,596,794.81 1,249,960,577.91
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,681,705,000.25 -484,958,051.10 2,196,746,949.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -145,615,242.21 -145,615,242.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-139,388,579.62 32,337,800.41 -107,050,779.21
其中：1. 基金 申购款 87,969,038.98 -18,817,446.22 69,151,592.76
2. 基金赎回款 -227,357,618.60 51,155,246.63 -176,202,371.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,542,316,420.63 -598,235,492.90 1,944,080,927.73
注： 报表附注为财务报表的组成部分。
1 、 本报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表由下列负责人签署： 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 16 页共 53 页
2 、 基金管理 人 负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 《关于核准国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金募集的批复》 ( 证监许可
[2010]228 号文) 批 准 ， 由国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 依 照 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 及其 配
套规则和《国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2010 年 4 月
16 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 982,138,906.44 份基 金份
额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安双禧中证 100 指数分级证券
投资基金基金合同》和《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本
基金的投资范围为本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中证 100 指数的成份股、 备
选 成 份 股 、新 股 、 现 金和 到 期 日 在一 年 以 内 的政 府 债 券 等。 其 中 ， 投资 于 标 的 指数 成 份 股 及备 选 成
份股的比例不低于基金资产净值的 90% ，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5% 。金 融衍生 产品 推出后, 本基 金可以 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定， 履行 适当程 序后 可 以
将其纳入投资范围。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相
关规定。本基金的业绩比较基准为：95%× 中证 100 指数收益 率+5%× 活期 存款利率( 税后) 。
根 据 《 证 券投 资 基 金 信息 披 露 管 理办 法 》 ， 本基 金 定 期 报告 在 公 开 披露 的 第 二 个工 作 日 ， 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金按照中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财 政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准
则- 基本准则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及
其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券
投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于
2012 年 11 月 16 日颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
本基金的收益分配原则遵循了《国联安双禧中证 100 指数 分级证券投资基金基金合同》的有关
规定。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状
况、2015 年 上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
除 6.4.5.2 中提及的会计估计变更，本报告期所采用的会计政策、会计估计与 2014
年度报告相一致。
6.4.4.1 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
根 据 本 基 金的 估 值 原 则和 中 国 证 监会 允 许 的 基金 行 业 估 值实 务 操 作 ，本 基 金 确 定以 下 类 别 股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事 项停牌股票 ，根据中国 证监会公告[2008]38 号《关于进一步 规范证券投 资基金估 值
业 务 的 指 导意 见 》 ， 本 基金 参 考 《 中国 证 券 业 协会 基 金 估 值工 作 小 组 关于 停 牌 股 票估 值 的 参 考方 法 》
对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定 期内的非公 开发行股票 ，根据中国 证监会证监 会计字[2007]21 号《关于 证券投资 基
金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 ( 以下简称 “ 《证券 投资基金执行<
企业会计准则> 估值业务及份额净值计价的通知》 ”) ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘 价 低 于 非公 开 发 行 股票 的 初 始 投资 成 本 ， 按估 值 日 证 券交 易 所 挂 牌的 同 一 股 票的 市 场 交 易收 盘 价
估 值 ； 若 在证 券 交 易 所挂 牌 的 同 一股 票 的 市 场交 易 收 盘 价高 于 非 公 开发 行 股 票 的初 始 投 资 成本 ， 按
锁 定 期 内 已经 过 交 易 所交 易 天 数 占锁 定 期 内 总交 易 所 交 易天 数 的 比 例将 两 者 之 间差 价 的 一 部分 确 认
为估值增值。
在银行间同 业市场交易 的债券品种 ，根据《证 券投资基金 执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份 额
净 值 计 价 的通 知 》 采 用估 值 技 术 确定 公 允 价 值。 本 基 金 持有 的 银 行 间同 业 市 场 债券 按 现 金 流量 折 现
法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理
标准》 （以下简称 “估值处理标准” ） ， 在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固
定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
为 确 保 证 券投 资 基 金 估值 的 合 理 性和 公 允 性 ，根 据 《 中 国证 券 投 资 基金 业 协 会 估值 核 算 工 作小 组 关
于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准” ） ，自 2015 年 3 月 26国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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日 起 ， 本 公司 对 旗 下 证券 投 资 基 金持 有 的 在 上海 证 券 交 易所 、 深 圳 证券 交 易 所 上市 交 易 或 挂牌 转 让
的 固 定 收 益品 种 （ 估 值处 理 标 准 另有 规 定 的 除外 ） 的 估 值方 法 进 行 调整 ， 采 用 第三 方 估 值 机构 提 供
的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月 26 日 ，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过
0.50% 。
6.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、 国家税务总 局关于证券 投资基金税 收问题的通 知》、财 税
字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于 证券
投资基金税 收政策的通 知》、财税[2012]85 号文《财政部、 国家税务总 局、证监会 关于实施上市 公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政 策问题的通 知》、上证 交字[2008]16 号《关于做好调整证 券交易印花 税税率相关 工 作 的
通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发 布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征
收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在向
基金支付上 述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
按根据持有期限计提个人所得税：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳税所得额， 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(5) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个 人所得税和企业所
得税。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 70,259,256.32
定期存款 -
其他存款 -
合计 70,259,256.32
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 901,428,222.13 1,174,465,069.56 273,036,847.43
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 901,428,222.13 1,174,465,069.56 273,036,847.43
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本报告期末（2015 年 6 月 30 日）本 基金未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本报告期末（2015 年 6 月 30 日）本 基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本报告期末（2015 年 6 月 30 日）本 基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 20 页共 53 页
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 18,066.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 160.70
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 434.60
合计 18,661.98
注：此处其他列示的是基金上交所和深交所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末（2015 年 6 月 30 日）未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,615,036.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,615,036.53
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 16,965.94
其他应付款 -
审计费 47,108.87
信息披露费 298,354.28
指数使用费 81,941.15
上市年费 29,752.78
合计 474,123.02
6.4.7.9 实收基 金 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 21 页共 53 页
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金份额 账面金额
上年度末 2,317,386,455.39 2,582,899,427.11
本期申购 261,904,552.16 291,917,385.83
本期赎回（以“-” 号填列 ） -1,828,019,129.30 -2,037,453,029.84
本期末 751,271,878.25 837,363,783.10
注：1 、此处 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
2 、 根据本基金合同规定， 投资者可申购、 赎回国联安双禧中证 100 指 数分级份额， 国联安双禧
A 中证 100 指数和国联安双禧 B 中证 100 指数 只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独
披露国联安双禧 A 中证 100 指数和国 联安双禧 B 中证 100 指 数的情况。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -609,567,250.15 1,353,386,397.21 743,819,147.06
本期利润 993,851,465.74 -689,876,265.36 303,975,200.38
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
44,108,696.20 -679,306,248.83 -635,197,552.63
其中：基金申购款 47,891,463.78 108,777,671.66 156,669,135.44
基金赎回款 -3,782,767.58 -788,083,920.49 -791,866,688.07
本期已分配利润 - - -
本期末 428,392,911.79 -15,796,116.98 412,596,794.81
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 452,283.98
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,746.18
其他 14,523.32
合计 480,553.48
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,020,776,211.94
减：卖出股票成本总额 2,022,915,807.71
买卖股票差价收入 997,860,404.23
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
6.4.7.13.1 债券 投 资 收益项 目 构 成
单 位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券到期兑付）差价收入
1,071,400.95
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,071,400.95
6.4.7.13.2 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入
单 位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
3,575,110.10
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑
付）成本总额
2,503,083.33
减：应收利息总额 625.82
买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
1,071,400.95
6.4.7.13.3 债券 投 资 收益 ——赎 回 差价 收 入
本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券 投 资 收益 ——申 购 差价 收 入
本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 10,686,689.68
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,686,689.68
6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -689,876,265.36
—— 股票投资 -689,670,574.44
—— 债券投资 -205,690.92
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -689,876,265.36
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金赎回费收入 3,505,523.35
转换费收入 489.52
合计 3,506,012.87
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
交易所市场交易费用 6,844,533.52
银行间市场交易费用 0.00
合计 6,844,533.52
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 47,108.87
信息披露费 198,354.28
银行划款费用 9,603.10
上市费 29,752.78
指数使用费 203,623.77
合计 488,442.80
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
2015 年 7 月 27 日，公司 公告《 关于国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金场内基金简称
变更的公告 》。自 2015 年 7 月 27 日起 A 类基金份额场内简称变更为“中证 100A ”，B 类基金份
额场内简称变更为“中证 100B ”， 基金代码保持不变。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“ 建设 银行” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“ 国泰 君安” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“ 中德 安联” ） 基金管理人的股东控制的公司
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 399,141,750.52 10.65% 226,521,542.86 24.91%
6.4.10.1.2 权证 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 1,074,830.10 30.06% - -
注：本基金上年度可比期间无关联方债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
国泰君安 0.00 0.00% 30,000,000.00 100.00%
注：本基金本报告期内无关联方债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 356,035.38 10.48% 95,687.45 5.92%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 206,225.12 25.12% 74,919.50 17.44%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、 债券及回购交易的同时， 还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,181,186.89 9,944,424.87
其中：支付销售机构的客户维护费 589,441.60 697,736.67
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.0% 的年 费
率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 日基金管理费= 前一日基金资产净值× 1.0%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,239,861.07 2,187,773.42
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费= 前一日基金资产净值× 0.22%/ 当年天数 。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
国联安双禧 A 中证 100 指数
份额单位：份
关联方名称
本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国泰君安 - - 11,983,335.00 1.67%
国联安双禧 B 中证 100 指数
份额单位：份
关联方名称
本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国泰君安 - - 17,974,563.00 1.67%
国联安双禧中证 100 指数
份额单位：份
关联方名称
本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国泰君安 2.00 0.00% 2.00 0.00%
注：国泰君安证券股份有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易，并
以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
70,259,256.3
2
452,283.98
119,420,522.
47
409,878.80
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
本基金通过“ 建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结算备付金， 于 2015 年 6 月 30 日 的相关余额为人民币 357,201.36 元。 (2014 年 12 月 31 日： 人民
币 889,051.44 元）
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配 情 况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基
金（包括双禧 100 份额 、双禧 A 份额、双禧 B 份额）不进行收益分配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本报告期末（2015 年 6 月 30 日）未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00235
3
杰瑞股
份
2015-05
-29
重大事
项
44.35 - - 84,284.00 3,557,970.37 3,737,995.40 -
60088
6
国投电
力
2015-06
-24
重大事
项
14.87 - - 550,000.00 7,425,000.00 8,178,500.00 -
60090
0
长江电
力
2015-06
-15
重大事
项
14.35 - - 966,047.00 7,880,883.84
13,862,774.4
5
- 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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60111
1
中国国
航
2015-06
-30
重大事
项
15.36
2015-0
7-29
13.78 799,409.00 8,055,240.42
12,278,922.2
4
-
60163
3
长城汽
车
2015-06
-19
重大事
项
42.76
2015-0
7-13
38.50 66,799.00 2,723,988.76 2,856,325.24 -
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 0 元，因此没 有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易
的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低
于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风 险
● 市场风险
本 基 金 管 理人 制 定 了 政策 和 程 序 来识 别 及 分 析这 些 风 险 ，并 设 定 适 当的 风 险 限 额及 内 部 控 制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金 管 理 人 的 风险 控 制 的 组织 体 系 分 为三 个 层 次 ：第 一 层 次 为董 事 会 及 督察 长 ； 第 二层
次 为 总 经 理、 风 险 控 制委 员 会 、 风险 管 理 部 及监 察 稽 核 部； 第 三 层 次为 公 司 各 业务 相 关 部 门对 各 自
部门的风险控制。
风 险 管 理 的工 作 目 标 是通 过 建 立 并运 用 有 效 的策 略 、 流 程、 方 法 和 工具 ， 识 别 和度 量 公 司 经营
中 所 承 受 的投 资 风 险 、运 作 风 险 、信 用 风 险 等各 类 风 险 ，向 公 司 决 策和 管 理 层 提供 及 时 充 分的 风 险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信 用风 险 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 均 投资 于 具 有 良好 信 用
等 级 的 证 券， 且 通 过 分散 化 投 资 以分 散 信 用 风险 。 本 基 金投 资 于 一 家公 司 发 行 的股 票 市 值 不超 过 基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10% 。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成证 券 交 收 和款 项 清 算 ，因
此 违 约 风 险发 生 的 可 能性 很 小 ； 本基 金 在 进 行银 行 间 同 业市 场 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 ，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短 期 信 用评 级 列 示 的债券 投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年6 月30日
上年末
2014 年12月31 日
AAA - -
AAA 以下 - 1,071,781.43
未评级 - -
合计 - 1,071,781.43
注：1 、上述 表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；
2 、 根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“ 银发[2006]95 号” 文 《中国人民银行信用评级管
理指导意见》 ， 以及 2006 年 11 月 21 日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件
的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA、AA 、A 、BBB、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表示 ，其中，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下等级外，每一个信用等级可用“+” 、“-” 符号进行
微调，表示略高或略低于本等级；
3 、本报告期 末，本基金未持有长期信用债券投资。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 所持 金 融 工 具变 现 的 难 易程 度 与 可 能遭 受 的 损 失。 本 基 金 的流 动 性 风 险一
方面来自 于投 资 品 种 所处 的 交 易 市场 不 活 跃 而带 来 的 变 现困 难 ， 另 一方 面 来 自 于基 金 份 额 持有 人 可
随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 。本 基 金 所 持大 部 分 证 券在 证 券 交 易所 上 市 ， 其余 亦 可 于 银行 间 同
业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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其 余 均 能 及时 变 现 。 此外 ， 本 基 金可 通 过 卖 出回 购 金 融 资产 方 式 借 入短 期 资 金 应对 流 动 性 需求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金 管 理人 每 日 预 测本 基 金 的 流动 性 需 求 ，并 同 时 通 过独 立 的 风 险管 理 部 门 设定 流 动 性 比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 基 金 的 财务 状 况 和 现金 流 量 受 市场 利 率 变 动而 发 生 波 动的 风 险 。 本基 金 的 生 息资
产 主 要 为 银行 存 款 、 结算 备 付 金 、存 出 保 证 金及 债 券 投 资等 。 本 基 金管 理 人 每 日对 本 基 金 面临 的 利
率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
70,259,2
56.32
- - - - - - - -
70,259,2
56.32
结算备付金
357,201.
36
- - - - - - - -
357,201.
36
存出保证金
965,835.
53
- - - - - - - -
965,835.
53
交易性金融资
产
- - - - - - - -
1,174,465,
069.56
1,174,46
5,069.56
应收证券清算
款
- - - - - - - - - 0.00
应收利息 - - - - - - - - 18,661.98
18,661.9
8
应收申购款 - - - - - - - -
11,978,404.
89
11,978,4
04.89
资产总计
71,582,2
93.21
-
-
-
-
-
-
-
1,186,462,
136.43
1,258,04
4,429.64
负债
应付证券清算
款
- - - - - - - - - - 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 32 页共 53 页
应付赎回款 - - - - - - - -
4,545,774.
13
4,545,77
4.13
应付管理人报
酬
- - - - - - - -
1,187,637.
75
1,187,63
7.75
应付托管费 - - - - - - - - 261,280.30
261,280.
30
应付交易费用 - - - - - - - -
1,615,036.
53
1,615,03
6.53
其他负债 - - - - - - - - 474,123.02
474,123.
02
负债总计
-
-
-
-
-
-
-
-
8,083,851.
73
8,083,85
1.73
利 率 敏 感 度 缺
口
71,582,2
93.21
-
-
-
-
-
-
-
1,178,378,
284.70
1,249,96
0,577.91
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
179,116,
161.75
- - - - - - - -
179,116,
161.75
结算备付金
889,051.
44
- - - - - - - -
889,051.
44
存出保证金
256,124.
15
- - - - - - - -
256,124.
15
交易性金融资
产
- - -
1,071,78
1.43
- - - -
3,159,888,
009.00
3,160,95
9,790.43
应收证券清算
款
- - - - - - - -
56,816,009
.62
56,816,0
09.62
应收利息 - - - - - - - - 40,318.67
40,318.6
7
应收申购款 - - - - - - - - 290,184.96
290,184.
96
资产总计 180,261,
337.34
0.00
0.00
1,071,78
1.43
0.00
0.00
0.00
0.00
3,217,034,
522.25
3,398,36
7,641.02
负债
应付证券清算
款
- - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - -
65,513,808
.52
65,513,8
08.52
应付管理人报
酬
- - - - - - - -
2,814,650.
73
2,814,65
0.73 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 33 页共 53 页
应付托管费 - - - - - - - - 619,223.15
619,223.
15
应付交易费用 - - - - - - - -
1,930,695.
95
1,930,69
5.95
其他负债 - - - - - - - - 770,688.50
770,688.
50
负债总计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,649,066
.85
71,649,0
66.85
利 率 敏 感 度 缺
口
180,261,
337.34
0.00
0.00
1,071,78
1.43
0.00
0.00
0.00
0.00
3,145,385,
455.40
3,326,71
8,574.17
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期
日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本期末，本基金未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款、结算备付
金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
上年度末，本基金持有的债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.03% ， 且持 有的债券投
资均为可转换债券，由于该部分资产的利率敏感性较低，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响，所以未进行敏感性分析。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人
民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 的 股票 和 债 券 以及 银 行
间 同 业 市 场交 易 的 债 券， 所 面 临 的最 大 其 他 价格 风 险 由 所持 有 的 金 融工 具 的 公 允价 值 决 定 。本 基 金
通 过 投 资 组合 的 分 散 化降 低 其 他 价格 风 险 ， 并且 本 基 金 管理 人 每 日 对本 基 金 所 持有 的 证 券 价格 实 施
监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 93.96% ，无债券投资和衍生金融资产。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 34 页共 53 页
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资
1,174,465,06
9.56
93.96
3,159,888,009
.00
94.99
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 1,071,781.43 0.03
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,174,465,06
9.56
93.96 3,160,959,790
.43
95.02
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 63,363,157.49 增加 165,088,834.64
业绩比较基准下降 5% 减少 63,363,157.49 减少 165,088,834.64
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,174,465,069.56 93.36 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 35 页共 53 页
其中：股票 1,174,465,069.56 93.36
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 70,616,457.68 5.61
7 其他各项资产 12,962,902.40 1.03
8 合计 1,258,044,429.64 100.00
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
60,620,762.25 4.85
C 制造业
- -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
333,073,246.57 26.65
E 建筑业
38,520,305.66 3.08
F 批发和零售业
74,642,536.25 5.97
G 交通运输、仓储和邮政业
10,771,506.00 0.86
H 住宿和餐饮业
37,600,406.75 3.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
23,812,945.51 1.91
K 房地产业
537,401,858.08 42.99
L 租赁和商务服务业
38,585,949.31 3.09
M 科学研究和技术服务业
- - 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 36 页共 53 页
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
7,499,337.78 0.60
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,162,528,854.16 93.01
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
3,757,715.40 0.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
8,178,500.00 0.65
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
11,936,215.40 0.95 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 37 页共 53 页
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 860,779 70,532,231.26 5.64
2 600036 招商银行 2,622,670 49,096,382.40 3.93
3 600016 民生银行 3,470,499 34,496,760.06 2.76
4 600030 中信证券 1,250,844 33,660,212.04 2.69
5 601166 兴业银行 1,816,718 31,338,385.50 2.51
6 600000 浦发银行 1,778,683 30,166,463.68 2.41
7 601988 中国银行 5,844,365 28,578,944.85 2.29
8 600837 海通证券 1,285,995 28,034,691.00 2.24
9 601766 中国南车 1,498,109 27,505,281.24 2.20
10 601328 交通银行 3,118,897 25,699,711.28 2.06
11 000651 格力电器 382,456 24,438,938.40 1.96
12 601668 中国建筑 2,864,716 23,805,789.96 1.90
13 000002 万
科Ａ 1,541,568 22,383,567.36 1.79
14 601989 中国重工 1,433,430 21,214,764.00 1.70
15 601398 工商银行 3,856,190 20,360,683.20 1.63
16 600519 贵州茅台 72,589 18,702,555.85 1.50
17 600887 伊利股份 983,224 18,582,933.60 1.49
18 601169 北京银行 1,342,627 17,883,791.64 1.43
19 601818 光大银行 3,163,366 16,955,641.76 1.36
20 601288 农业银行 4,205,822 15,603,599.62 1.25
21 601601 中国太保 499,503 15,075,000.54 1.21
22 601390 中国中铁 1,096,842 15,015,766.98 1.20
23 600900 长江电力 966,047 13,862,774.45 1.11
24 601006 大秦铁路 945,086 13,269,007.44 1.06
25 000001 平安银行 909,533 13,224,609.82 1.06
26 002415 海康威视 290,947 13,034,425.60 1.04
27 000333 美的集团 335,040 12,490,291.20 1.00
28 601111 中国国航 799,409 12,278,922.24 0.98
29 601688 华泰证券 520,650 12,042,634.50 0.96
30 600104 上汽集团 530,680 11,993,368.00 0.96
31 600028 中国石化 1,670,436 11,793,278.16 0.94
32 600048 保利地产 1,023,460 11,687,913.20 0.94
33 000166 申万宏源 708,354 11,510,752.50 0.92
34 600019 宝钢股份 1,314,518 11,488,887.32 0.92
35 601186 中国铁建 709,532 11,089,985.16 0.89 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 38 页共 53 页
36 600795 国电电力 1,561,469 10,883,438.93 0.87
37 002024 苏宁云商 704,020 10,771,506.00 0.86
38 600015 华夏银行 707,543 10,761,729.03 0.86
39 000776 广发证券 470,394 10,654,424.10 0.85
40 601669 中国电建 923,365 10,470,959.10 0.84
41 600050 中国联通 1,385,608 10,156,506.64 0.81
42 600999 招商证券 369,212 9,769,349.52 0.78
43 000858 五 粮 液 301,653 9,562,400.10 0.77
44 600150 中国船舶 183,317 9,440,825.50 0.76
45 601898 中煤能源 824,771 9,418,884.82 0.75
46 600011 华能国际 667,460 9,364,463.80 0.75
47 600637 百视通 210,660 8,864,572.80 0.71
48 601018 宁波港 1,000,898 8,847,938.32 0.71
49 601857 中国石油 779,266 8,829,083.78 0.71
50 600518 康美药业 489,176 8,673,090.48 0.69
51 601800 中国交建 493,313 8,662,576.28 0.69
52 000725 京东方Ａ 1,633,976 8,480,335.44 0.68
53 600276 恒瑞医药 188,298 8,386,792.92 0.67
54 601628 中国人寿 267,300 8,371,836.00 0.67
55 600705 中航资本 355,900 8,239,085.00 0.66
56 600010 包钢股份 1,567,049 8,132,984.31 0.65
57 601336 新华保险 132,525 8,091,976.50 0.65
58 601901 方正证券 654,087 7,777,094.43 0.62
59 601899 紫金矿业 1,506,965 7,715,660.80 0.62
60 000625 长安汽车 358,604 7,584,474.60 0.61
61 000069 华侨城Ａ 577,761 7,499,337.78 0.60
62 000063 中兴通讯 312,366 7,437,434.46 0.60
63 600703 三安光电 234,664 7,344,983.20 0.59
64 600690 青岛海尔 242,002 7,339,920.66 0.59
65 000538 云南白药 83,488 7,202,509.76 0.58
66 601727 上海电气 469,602 7,011,157.86 0.56
67 600585 海螺水泥 317,854 6,817,968.30 0.55
68 601088 中国神华 314,447 6,556,219.95 0.52
69 601600 中国铝业 696,728 6,500,472.24 0.52
70 600111 北方稀土 349,677 6,343,140.78 0.51
71 600031 三一重工 605,173 5,864,126.37 0.47
72 601788 光大证券 217,300 5,856,235.00 0.47
73 600583 海油工程 351,289 5,852,474.74 0.47
74 601618 中国中冶 774,199 5,597,458.77 0.45
75 600196 复星医药 183,693 5,316,075.42 0.43
76 600256 广汇能源 502,556 5,226,582.40 0.42
77 600535 天士力 103,963 5,173,198.88 0.41
78 002304 洋河股份 71,805 4,980,394.80 0.40
79 600893 中航动力 92,910 4,938,166.50 0.40 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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80 002736 国信证券 195,500 4,905,095.00 0.39
81 600958 东方证券 167,900 4,805,298.00 0.38
82 600406 国电南瑞 231,603 4,791,866.07 0.38
83 600383 金地集团 356,875 4,514,468.75 0.36
84 600023 浙能电力 444,519 4,409,628.48 0.35
85 002241 歌尔声学 122,410 4,394,519.00 0.35
86 600309 万华化学 173,421 4,193,319.78 0.34
87 002594 比亚迪 74,410 4,109,664.30 0.33
88 600398 海澜之家 216,192 3,919,560.96 0.31
89 601998 中信银行 507,035 3,909,239.85 0.31
90 000895 双汇发展 158,899 3,389,315.67 0.27
91 600018 上港集团 405,125 3,204,538.75 0.26
92 600372 中航电子 83,913 2,931,081.09 0.23
93 002252 上海莱士 44,200 2,892,448.00 0.23
94 601633 长城汽车 66,799 2,856,325.24 0.23
95 601808 中海油服 94,071 2,628,343.74 0.21
96 601225 陕西煤业 317,877 2,600,233.86 0.21
97 603288 海天味业 43,421 1,386,866.74 0.11
98 600485 信威集团 23,200 1,018,248.00 0.08
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600886 国投电力 550,000.00 8,178,500.00 0.65
2 002353 杰瑞股份 84,284.00 3,737,995.40 0.30
3 300482 万孚生物 500.00 11,520.00 0.00
4 300483 沃施股份 500.00 8,200.00 0.00
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601988 中国银行 34,135,401.95 1.03
2 601318 中国平安 26,606,567.95 0.80
3 600030 中信证券 21,547,030.25 0.65
4 601390 中国中铁 19,630,675.80 0.59
5 601601 中国太保 19,468,540.91 0.59
6 601688 华泰证券 17,582,201.49 0.53 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 40 页共 53 页
7 601668 中国建筑 17,531,867.80 0.53
8 601857 中国石油 17,305,256.00 0.52
9 000002 万
科Ａ 16,831,646.57 0.51
10 601669 中国电建 15,953,642.62 0.48
11 600048 保利地产 15,694,602.52 0.47
12 601328 交通银行 15,684,470.00 0.47
13 600837 海通证券 15,401,661.20 0.46
14 600028 中国石化 14,922,002.00 0.45
15 601600 中国铝业 14,872,015.16 0.45
16 601166 兴业银行 14,468,440.99 0.43
17 600705 中航资本 13,964,500.12 0.42
18 000001 平安银行 13,708,753.00 0.41
19 000776 广发证券 12,892,796.80 0.39
20 600036 招商银行 12,789,150.88 0.38
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 161,534,471.74 4.86
2 600016 民生银行 124,598,766.81 3.75
3 600030 中信证券 115,464,040.80 3.47
4 600036 招商银行 114,422,012.50 3.44
5 600837 海通证券 93,351,403.23 2.81
6 601166 兴业银行 88,731,471.58 2.67
7 600000 浦发银行 77,723,341.16 2.34
8 000002 万
科Ａ 67,804,122.43 2.04
9 601988 中国银行 66,059,888.84 1.99
10 601601 中国太保 59,680,768.45 1.79
11 601328 交通银行 58,038,364.95 1.74
12 601668 中国建筑 57,269,997.34 1.72
13 601818 光大银行 56,409,886.42 1.70
14 601688 华泰证券 52,659,192.75 1.58
15 601390 中国中铁 51,958,079.41 1.56
16 000001 平安银行 50,353,988.16 1.51
17 600048 保利地产 47,638,468.51 1.43
18 601288 XD 农业银 47,473,131.57 1.43
19 000651 格力电器 47,189,948.21 1.42
20 600887 伊利股份 41,112,124.22 1.24
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 727,163,442.71
卖出股票的收入（成交）总额 3,020,776,211.94
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 ， 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体中 除 中 国 平安 、 中 信 证券 和 海 通 证券 外 ，
没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中 国 平 安 （601318 ） 的 控 股 子 公 司 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 平 安 产 险” ）于
2014 年 8 月 22 日收到 中国保监会的《行政处罚决定书》，对于平安产险倒签单导致保费收入、准
备 金 等 数 据不 真 实 违 反《 保 险 法 》的 行 为 处 以罚 款 ， 对 于平 安 产 险 未执 行 关 于 危险 单 位 划 分 的内控
制度与流程、未加强内部管理违反《保险公司管理规定》的行为处以警告并罚款。
中国平安 （601318 ） 的控股子公司平安证券有限责任公司 （以下简称“ 平 安证券”）于 2014 年 12
月 8 日收到中国证监会关于保荐书存在虚假记载的行为、未审慎核查海联讯公开发行募集文件的真
实 性 和 准 确性 的 行 为 违反 《 证 券 法》 的 《 行 政处 罚 决 定 书》 ， 对 平 安证 券 给 予 警告 ， 没 收 保荐 业 务
收入 400 万 元，没收承销股票违法所得 2,867 万 元，并处以 440 万元罚款 。
中 国 平 安 （601318 ） 的 控 股 子 公 司 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 平 安 产 险” ） 的
北京分公司于 2015 年 1 月 12 日收到中国保监会的《行政处罚决定书》，平安产险北京分公司违反
了《健康保险管理办法》，被处以警告并罚款。
中国平安（601318）的控 股子公司平安资产管理有限责任公司（以下简称“ 平安资产” ）于 2015
年 2 月 2 日 收到中国保监会的《行政处罚决定书》，平安资产未谨慎处理投资计划事务的行为，构
成违规运用保险资金的违法行为，被处以罚款。
中信证券（600030）的发 行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 19 日发布公告称，因存
在为到期融资融券合约展期的问题被中国证监会采取暂停新开融资融 券客户信用账户 3 个月的行政
监管措施。
海通证券（600837）的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日发布公告称，因存
在违规为到期融资融券合约展期的问题受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行
政监管措施。
本 基 金 管 理人 在 严 格 遵守 法 律 法 规、 本 基 金 《基 金 合 同 》和 公 司 管 理制 度 的 前 提下 履 行 了 相关
的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 965,835.53 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,661.98
5 应收申购款 11,978,404.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,962,902.40
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600886 国投电力 8,178,500.00 0.65
重大事项停
牌
2 002353 杰瑞股份 3,737,995.40 0.30
筹划发行股
份购买资产
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
国联安双禧 A
中证 100 指数
1,654 150,581.39 126,701,536.00 50.87% 122,360,080.00 49.13%
国联安双禧 B
中证 100 指数
10,581 35,307.86 103,526,135.00 27.71% 270,066,289.00 72.29%
国联安双禧中
证 100 指数
2,043 62,955.38 114,768,779.26 89.23% 13,849,058.99 10.77%
合计 14,278 52,617.44 344,996,450.26 45.92% 406,275,427.99 54.08%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
国联安双禧 A 中证 100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
50,470,663.00 20.26%
2
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红- 个人分红
49,566,023.00 19.90%
3 中荷人寿保险有限公司 11,314,695.00 4.54%
4 张华 6,612,761.00 2.66%
5 沈金发 6,335,705.00 2.54%
6
嘉实资本－平安银行－嘉
实资本－搏股通金（民晟）
量化对冲 9
4,911,356.00 1.97%
7 陈岩 4,871,254.00 1.96%
8 邢宏建 4,131,481.00 1.66%
9 王益民 4,054,900.00 1.63%
10 王利 3,761,494.00 1.51%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧B 中证100 指数 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中信证券股份有限公司 29,672,097.00 7.94%
2
幸福人寿保险股份有限公
司- 分红
16,613,214.00 4.45%
3 张俊生 6,000,000.00 1.61%
4
长江证券－招商银行－长
江证券超越理财基金管家
II 集合资产管
5,183,204.00 1.39%
5 蒋锦志 3,501,526.00 0.94%
6
华宝信托有限责任公司－
单一类资金信托
R2007ZX046
3,148,800.00 0.84%
7
上海凯石益正资产管理有
限公司－凯石稳健增长 1 号
证券投资基
3,000,000.00 0.80%
8
中国电信集团公司企业年
金计划－中国银行股份有
限公司
2,836,364.00 0.76%
9 张成柏 2,825,000.00 0.76%
10 刘磊 2,447,613.00 0.66%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
项目
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中证
100 指数
国联安双禧中证
100 指数
基金合同生效日(2010 年 4 月 16
日) 基金份额总额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告期期初基金份额总额 716,297,672.00 1,074,446,508.00 526,642,275.39
本报告期基金总申购份额 0.00 0.00 261,904,552.16
减：本报告期基金总赎回份额 0.00 0.00 1,828,019,129.30 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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本报告期基金拆分变动份额 -467,236,056.00 -700,854,084.00 1,168,090,140.00
本报告期期末基金份额总额 249,061,616.00 373,592,424.00 128,617,838.25
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 ． 2015 年 6 月 6 日， 基金 管理人发布关于 《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。
自 该 日 起 谭晓 雨 女 士 担任 我 司 总 经理 一 职 。 公司 董 事 长 庹启 斌 先 生 不再 代 为 履 行总 经 理 职 责。 上 述
事项已经 2015 年 4 月 7 日 召开的国联安基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
2 ．本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国 1 1,346,627,471.40 35.93% 1,225,968.57 36.10% -
华泰证券 1 573,040,762.98 15.29% 521,696.63 15.36% -
东兴证券 1 568,191,984.05 15.16% 517,282.52 15.23% -
国泰君安 2 399,141,750.52 10.65% 356,035.38 10.48% -
西南证券 1 370,565,227.07 9.89% 337,362.75 9.93% -
西部证券 1 196,332,590.66 5.24% 173,735.00 5.12% -
兴业证券 1 148,480,351.06 3.96% 135,176.36 3.98% - 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
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东北证券 1 108,990,289.37 2.91% 96,445.49 2.84% -
华创证券 1 36,258,112.54 0.97% 32,085.02 0.94% -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况 ；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管 理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 48 页共 53 页
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国 - - - - - -
华泰证券
1,439,640
.00
40.27% - - - -
东兴证券
1,060,640
.00
29.67% - - - -
国泰君安
1,074,830
.10
30.06% - - - -
西南证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万达信息 （300168） 和宏 源证券 （000562）估
值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-01-08
2
国联安 双禧 中证 100 指 数分级 证券 投资基金
2014 年第 4 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-01-21
3
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
东方财富 （300059） 和泰 格医药 （300347）估
值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-01-23
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
哈药股份（600664）估值 调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-01-24
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
银座股份 （600858） 和三 花股份 （002050）估
值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-01-28
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参加和讯网申购、 定投、 转换费率优惠活动的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-02-05
7 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2015-02-07 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 49 页共 53 页
华侨城 A （000069 ）估值 调整的公告 报、 证券时报、 公司网 站
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
在 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 定 期
定 额 投 资 业 务 并 参 加 相 关 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-02-09
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
久其软件（002279）估值 调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-02-13
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台
调整相关费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-02-17
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
东方财富 （300059） 和硕 贝德 （300322） 估 值
调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-02-17
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
鹏博士（600804）估值调 整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-02-25
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 长 量 基 金
为旗下部分开放式基金代销机构及开通定投、
转换及费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-02-27
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
数米基金费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-03-02
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
众生药业（002317）估值 调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-06
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
精诚铜业（002171）估值 调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-07
17
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
天天基金费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-09
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
永泰能源和城投控股估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-10
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
信邦制药估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-12
20
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长安汽车估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-14
21
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
好买基金费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-03-16
22
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
和讯网费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-03-16
23
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
数米基金费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-03-16
24
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
众禄基金费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-03-16 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 50 页共 53 页
25
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华宇软件（300271）估值 调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-14
26
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中科金财和华仁药业估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-18
27
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机 构 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-03-19
28
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
皖通科技估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-20
29
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 交 易 所 固
定收益品种估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-25
30
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
鑫龙电器估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-25
31
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-03-27
32
国联安 双禧 中证 100 指 数分级 证券 投资基金
2014 年年度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-03-30
33
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银
行基金前端申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-04-01
34
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
桑德环境和传化股份估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-01
35
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华润双鹤估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-02
36
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
恒宝股份、 宏达新材、 久联发展及键桥通讯估
值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-03
37
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
黄河旋风、中国国旅估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-04
38
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
航天信息、三元达估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-04
39
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 增 财
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代
销机构及开通定投、转换及费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-07
40
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长电科技、 阳光电源、 金新农、 艾派克、 鼎立
股份估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-09
41
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
招商地产、招商银行估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-10
42
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
银之杰估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-11
43
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华昌达、 佳讯飞鸿、 三诺生物、 红日药业估值
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-15 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 51 页共 53 页
调整的公告
44
国联安 双禧 中证 100 指 数分级 证券 投资基金
2015 年度 1 季报
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-04-20
45
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 利 得
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代
销机构及开通定投及费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-04-21
46
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
宝鹰股份估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-23
47
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三钢闽光和金达威估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-25
48
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
蓝丰生化估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-04-25
49
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活
动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-04-30
50
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
新开普估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-04
51
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
江西长运和中源协和估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-09
52
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华平股份估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-09
53
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
昆仑万维、 国脉科技、 华西能源估值调整的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-13
54
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
雷曼光电、 远望谷、 海陆重工、 海南瑞泽估值
调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-14
55
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
一心堂估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-15
56
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参
加相关费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-05-19
57
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
延华智能（002178）估值 调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-20
58
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-21
59
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销
平台汇款交易方式相关费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-21
60
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
奥飞动漫、科陆电子估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-22
61
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中国南车等股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-23
62 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2015-05-23 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 52 页共 53 页
金螳螂和西部建设估值调整的公告 报、 证券时报、 公司网 站
63
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
北新建材、兆驰股份等股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-27
64
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
首开股份等股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-28
65
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三安光电股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-30
66
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
腾邦国际等股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-05-30
67
国联安 双禧 中证 100 指 数分级 证券 投资基金
招募说明书更新（摘要）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-06-01
68
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
上海钢联、 探路者、 新华医疗股票估值调整的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-06-03
69
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
电广传媒等股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-06-04
70
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
浩宁达股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-06-05
71
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
海亮股份股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-06-06
72
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-06-06
73
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
浦发银行股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-06-10
74
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-06-13
75
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三泰控股等股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-06-18
76
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
仁和药业股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-06-19
77
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-06-23
78
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长荣股份、华东医药股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2015-06-27
79
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 证券日报、
公司网站
2015-06-30 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 53 页共 53 页
11
备 查 文件 目 录
11.1 备查 文件 目 录
1 、 中国证 监会批准国联安双禧中证 100 指数 分级证券投资基金发行及募集的文件
2 、 《国联 安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金基金合同》
3 、 《国联 安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金招募说明书》
4 、 《国联 安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金托管协议》
5 、 基金管 理人业务资格批件和营业执照
6 、 基金托 管人业务资格批件和营业执照
7 、 中国证 监会要求的其他文件
11.2 存放 地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 9 楼
11.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国 联 安 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 五年八 月 二 十八日
