华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 2 页共 54 页
1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 3 页共 54 页
1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资 顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 境外投资 顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.5 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.6 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7 投 资组 合 报告 ............................................................................................................................................ 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................. 34
7.2 期末在各 个国家（地区）证券市场 的权益投资分布 ................................................................. 35
7.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 35
7.4 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 36
7.4.1 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................. 36
7.4.2 积极投 资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细............... 41
7.5 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41
7.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 44
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 45
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 45
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 45
7.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 45 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 4 页共 54 页
7.11 投资组 合报告附注 ....................................................................................................................... 45
8 基 金份 额 持有 人 信 息 ................................................................................................................................ 46
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 46
8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 46
8.3 期末基金 管理人的从业人员持 有本基金的情况 ......................................................................... 46
9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 47
10 重大 事 件揭 示 .......................................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 47
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 47
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 47
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 47
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 47
10.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 48
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 48
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 51
11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 .......................................................................................................... 53
12 备查 文 件目 录 .......................................................................................................................................... 53
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 53
12.2 存放地 点 ....................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方 式 ....................................................................................................................................... 53
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 5 页共 54 页
2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 华安标普全球石油指数（QDII-LOF ）
场内简称 华安石油
基金主代码 160416
交易代码 160416
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 605,316,268.42 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳交易所
上市日期 2012 年 5 月 2 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
段， 力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪， 追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数
化 投 资 组 合 。 选 择 以“ 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值” 作 为 投 资 组 合 管 理 的 主 要 标
准， 控制基金相对指数的偏离风险。 本基金力求控制基金组合收益与业绩
基 准 收 益 之间 的 日 均 跟踪 偏 离 度 的绝 对 值 不超过 0.5% ， 年跟 踪 误 差不超
过 6% （以美 元资产计价） 。
业绩比较基准
标 普 全 球 石 油 净 总 收 益 指 数 收 益 率 (S&P Global Oil Index Net Total
Return)
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其 风 险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理 人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京市西城区金融大街25 号 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 6 页共 54 页
办公地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 境 外 投资顾 问 和 境外资 产 托 管人
项目 境外资产托管人
名称
英文
State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银行
注册地址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
办公地址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
邮政编码 02111
2.5 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金 半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
2.6 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 22,512,771.89
本期利润 18,726,786.35
加权平均基金份额本期利润 0.0233
本期加权平均净值利润率 2.52%
本期 基金份额净值增长率 -3.14%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -62,711,843.81
期末可供分配基金份额利润 -0.1036 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 7 页共 54 页
期末基金资产净值 542,604,424.61
期末基金份额净值 0.896
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -6.88%
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.03% 0.87% -3.44% 0.89% 0.41% -0.02%
过去三个月 -0.22% 0.87% 0.78% 0.91% -1.00% -0.04%
过去六个月 -3.14% 1.10% -1.94% 1.25% -1.20% -0.15%
过去一年 -26.38% 1.08% -27.21% 1.25% 0.83% -0.17%
过去三年 -4.98% 0.86% -1.92% 0.97% -3.06% -0.11%
自基金成立起至
今
-6.88% 0.86% -9.87% 1.01% 2.99% -0.15%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 3 月 29 日 至 2015 年 6 月 30 日) 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 8 页共 54 页
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增强指数、 华安现金富
利 货 币 、 华安 宝 利 配 置混 合 、 华 安宏 利 股 票 、华 安 中 小 盘成 长 股 票 、华 安 策 略 优选 股 票 、 华安 核 心
优 选 股 票 、华 安 稳 定 收益 债 券 、 华安 动 态 灵 活混 合 、 华 安强 化 收 益 债券 、 华 安 行业 轮 动 股 票、 华 安
上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联接、 华安上证龙头企 业 ETF 、 龙头 ETF 联接、 华安升级主题股票、
华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指 数基金（LOF ）、华安科技动力股票、华
安 四 季 红 债 券 、 华 安 香 港 精 选 股 票 、 华 安 大 中 华 升 级 股 票 、 华 安 标 普 石 油 指 数 基 金 （QDII-LOF ）、
华 安 月 月 鑫短 期 理 财 债券 、 华 安 季季 鑫 短 期 理财 债 券 、 华安 月 安 鑫 短期 理 财 债 券、 、 华 安 沪深 300
指 数 分 级 、华 安 逆 向 策略 、 华 安 日日 鑫 货 币 、华 安 安 心 收益 债 券 、 华安 信 用 增 强债 券 、 华 安纯 债 债
券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克 100 指数、华安黄金易
（ETF ）、华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量 化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 9 页共 54 页
安中证细分地产 ETF 、华安中证细分医药 ETF 、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活
配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX ）ETF 、 华安国际龙头（DAX）ETF 联接、华安
高分红指数增强、 华安中证细分医药 ETF 联接、 华 安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、
华 安 物 联 网主 题 股 票 、华 安 新 动 力灵 活 配 置 、华 安 新 丝 路主 题 股 票 、华 安 智 能 装备 主 题 股 票、 华 安
媒 体 互 联 网混 合 、 华 安新 回 报 灵 活配 置 、 华 安新 机 遇 保 本、 华 安 新 优选 灵 活 配 置、 华 安 中 证银 行指
数 分 级 、 华安 中 证 全 指证 券 公 司 指数 分 级 、 华安 添 颐 养 老混 合 发 起 式、 华 安 国 企改 革 主 题 灵活 配 置
等 67 只开放 式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐宜宜
本基金的
基金经理
2012-03-29 - 9 年
管理学硕士，CFA （国际金
融分析师） ， FRM( 金融风险
管理师） ，9 年证券、基金
行业从业经历， 具有基金从
业资格。 曾在美国道富全球
投资管理公司担任对冲基
金助理、 量化分析师和风险
管理师等职。2011 年 1 月
加入华安基金管理有限公
司被动投资部从事海外被
动投资的研究工作。2011
年 5 月至 2012 年 12 月担 任
上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理职务。
2012 年 3 月 起同时担任本
基金的基金经理。 2013 年 7
月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。 2013 年 8
月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资
基金联接基金及华安纳斯
达克 100 指 数证券投资 基
金的基金经理。2013 年 12
月起同时担任华安中证细
分地产交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
2014 年 8 月 起同时担任华华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 10 页共 54 页
安国际龙头（DAX）交 易
型开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金经
理。
注：1. 此处的 任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境 外 投资顾 问 为 本基金 提 供 投资建 议 的 主要成 员 简 介
无。
4.3 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 及 《 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 合 同 》 、 《 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书 》 等 有 关 基 金 法
律 文 件 的 规定 ， 本 着 诚实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 控 制 风险 的 前 提 下， 为 基
金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.4 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.4.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根 据 中 国 证监 会 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，公 司 制 定 了《 华 安 基 金管
理 有 限 公 司公 平 交 易 管理 制 度 》 ，将 封 闭 式 基金 、 开 放 式基 金 、 特 定客 户 资 产 管理 组 合 及 其他 投 资
组 合 资 产 在研 究 分 析 、投 资 决 策 、交 易 执 行 等方 面 全 部 纳入 公 平 交 易管 理 中 。 控制 措 施 包 括： 在 研
究 环 节 ， 研究 员 在 为 公司 管 理 的 各类 投 资 组 合提 供 研 究 信息 、 投 资 建议 过 程 中 ，使 用 晨 会 发言 、 邮
件 发 送 、 登录 在 研 究 报告 管 理 系 统中 等 方 式 来确 保 各 类 投资 组 合 经 理可 以 公 平 享有 信 息 获 取机 会 。
在投资环节， 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则 ，
以 保 证 各 投资 组 合 交 易决 策 的 客 观性 和 独 立 性。 同 时 严 格执 行 投 资 决策 委 员 会 、投 资 总 监 、投 资 组
合 经 理 等 各投 资 决 策 主体 授 权 机 制， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内 自 主决 策 ， 超 过投 资 权 限 的操 作 需
要 经 过 严 格的 审 批 程 序。 在 交 易 环节 ， 公 司 实行 强 制 公 平交 易 机 制 ，确 保 各 投 资组 合 享 有 公平 的 交
易 执 行 机 会。 （1 ） 交易 所 二 级 市场 业 务 ， 遵循 价 格 优 先、 时 间 优 先、 比 例 分 配、 综 合 平 衡的 控制
原 则 ， 实 现同 一 时 间 下达 指 令 的 投资 组 合 在 交易 时 机 上 的公 平 性 。 （2 ） 交 易所 一级 市 场 业 务， 投
资 组 合 经 理按 意 愿 独 立进 行 业 务 申报 ， 集 中 交易 部 以 投 资组 合 名 义 对外 进 行 申 报。 若 该 业 务以 公 司
名 义 进 行 申报 与 中 签 ，则 按 实 际 中签 情 况 以 价格 优 先 、 比例 分 配 原 则进 行 分 配 。若 中 签 量 过小 无 法
合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。
（3 ） 银行间 市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 11 页共 54 页
发 布 询 价 需求 和 结 果 ，做 到 信 息 公开 。 若 是 多个 投 资 组 合进 行 一 级 市场 投 标 ， 则各 投 资 组 合经 理 须
以 各 投 资 组合 名 义 向 集中 交 易 部 下达 投 资 意 向， 交 易 员 以此 进 行 投 标， 以 确 保 中签 结 果 与 投资 组 合
投 标 意 向 一一 对 应 。 若中 签 量 过 小无 法 合 理 进行 比 例 分 配， 且 以 公 司名 义 获 得 ，则 投 资 部 门在 风 险
管 理 部 投 资监 督 参 与 下， 进 行 公 平协 商 分 配 。交 易 监 控 、分 析 与 评 估环 节 ， 公 司风 险 管 理 部对 公 司
旗 下 的 各 投资 组 合 投 资境 内 证 券 市场 上 市 交 易的 投 资 品 种、 进 行 场 外的 非 公 开 发行 股 票 申 购、 以 公
司 名 义 进 行的 债 券 一 级市 场 申 购 、不 同 投 资 组合 同 日 和 临近 交 易 日 的反 向 交 易 以及 可 能 导 致不 公 平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ，
定 期 对 各 投资 组 合 与 交易 对 手 之 间议 价 交 易 的交 易 价 格 公允 性 进 行 审查 ， 对 不 同投 资 组 合 临近 交 易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内， 公 司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
根 据 中 国 证监 会 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，公 司 合 规 监察 稽 核 部 会同
基 金 投 资 、交 易 部 门 讨论 制 定 了 公募 基 金 、 专户 针 对 股 票、 债 券 、 回购 等 投 资 品种 在 交 易 所及 银 行
间 的 同 日 反向 交 易 控 制规 则 ， 并 在投 资 系 统 中进 行 了 设 置， 实 现 了 完全 的 系 统 控制 。 同 时 加强 了 对
基金、 专户间的同日反向交易的 监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本 报 告 期 内， 除 指 数 基金 以 外 的 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价交 易 中 ， 同日 反 向 交 易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 1 次。 原 因： 各投资组合分别按照
其 交 易 策 略交 易 时 ， 虽相 关 投 资 组合 买 卖 数 量极 少 ， 但 由于 个 股 流 动性 较 差 ， 交易 量 稀 少 ，致 使 成
交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5% 。 而 从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
4.5 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.5.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
报 告 期 内 ，一 季 度 油 价大 幅 下 跌 。首 先 ， 美 国国 内 石 油 生产 总 量 持 续增 长 ， 库 存超 预 期 ， 对石
油 价 格 形 成压 制 。 其 次， 欧 洲 经 济疲 弱 ， 中 国经 济 放 缓 导致 石 油 需 求增 长 放 缓 。 第 三 ， 受 美国 就
业 市 场 改 善影 响 ， 美 元指 数 开 始 大幅 上 涨 ， 美国 十 年 国 债拍 卖 成 交 利率 上 扬 ， 对包 括 石 油 在内 的 大
宗商品价格产生压力。 最后，以沙特为代表的 OPEC 于 11 月底开会宣布不减产的决定使得至少未
来六个月内石油将保持供大于求的状态，短期内，对油价产生明显的负面影响。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 12 页共 54 页
进入 二 季 度， 油 价 出 现一 定 程 度 的反 弹 。 首 先， 美 国 国 内石 油 生 产 总量 继 续 增 长， 库 存 保 持合
理水平， 美国经济的复苏对石油价格形成支持。 其次， 欧洲经济出现改善迹象， 中国经济在货币政
策的引导下市场普遍认为下半年有望反弹， 刺激对石油需求向好的预期。 第三， 受美国就业市场改
善影响， 美元指数开始大幅上涨， 美国十年国债拍卖成交利率上扬， 就业改善对油价产生正面作用。
最后，美俄在乌克兰问题上接近达成和解，也对油价产生较好的支撑。
4.5.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.896 元， 本报告期份额净 值增长率为-3.14% ， 同期
业绩比较基准增长率为-1.94% 。 基金 偏离度为-1.20% ，年化跟 踪误差 0.49% 。
4.6 管理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
受 强 势 美 元和 美 国 石 油库 存 大 幅 增加 以 及 伊 朗核 问 题 妥 善解 决 等 因 素影 响 ， 预 计油 价 还 会 在低
位 徘 徊 震 荡 。 但 根 据 国 际 能 源 署 发 布 的 2014 年 全 球 能 源 展 望 ，2040 年 全 球 原 油 需 求 将 达 到 118
MMBll/d ， 新增需求主要来自于中国、 印度等发展 中国家， 新增供给主要来在于中东地区 OPEC 成
员国。同时，对于全球致密油和页岩油的产量也进行了上调。
作为 标 普 石油 指 数 基 金的 管 理 人 ，我 们 继 续 坚持 积 极 将 基金 回 报 与 指数 相 拟 合 的原 则 ， 降 低跟
踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
1 、估值政策 及重大变化
无。
2 、估值政策 重大对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）公司方 面
公 司 建 立 基金 估 值 委 员会 ， 组 成 人员 包 括 ： 基金 投 资 部 高级 总 监 、 研究 发 展 部 高级 总 监 、 固定
收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主 要 职 责 包括 ： 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时， 负 责 评 估重 大 事 件 对投
资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价
值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 13 页共 54 页
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券
任 金 融 产 业分 析 师 及 投资 经 理 ， 台湾 摩 根 富 林明 投 信 投 资管 理 部 任 基金 经 理 ， 台湾 中 信 证 券投 资 总
监助理， 台 湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安 基金管理有限公司， 现 任华安香港精选
股 票 、 华 安大 中 华 升 级股 票 、 华 安宏 利 股 票 、华 安 大 国 新经 济 股 票 、华 安 安 顺 灵活 配 置 混 合、 华 安
物 联 网 股 票、 华 安 宝 利配 置 、 华 安生 态 优 先 股票 的 基 金 经理 ， 华 安 基金 管 理 有 限公 司 总 经 理助 理 、
基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资研究部高级总监， 研究生学历，15 年金融、 证券、 基金从业经验， 曾在上海银行工
作。2004 年 10 月进入华 安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金
经理，投资研究部高级总监。
贺涛, 金融学硕士， 固定 收益部总监。 曾任长城 证券有限责任公司债券研究员， 华 安基金管理有
限 公 司 债 券研 究 员 、 债券 投 资 风 险管 理 员 、 固定 收 益 投 资经 理 。 现 任华 安 稳 定 收益 债 券 基 金、 华 安
可 转 债 基 金、 华 安 信 用增 强 债 券 基金 、 华 安 双债 添 利 债 券基 金 、 华 安现 金 富 利 货币 、 华 安 月月 鑫 短
期 理 财 、 华安 季 季 鑫 短期 理 财 、 华安 月 安 鑫 短期 理 财 、 华安 汇 财 通 货币 、 华 安 年年 盈 定 期 开放 式 债
券、华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指数 投资部高 级 总监, 理学博 士，CQF( 国 际数量金 融 工程师) 。曾 在广发证 券 和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年 加入华安基金管理有限公司， 曾任研究发
展部数量策略分析师， 现任华安上证 180ETF 及华 安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指数证券投资
基金（LOF ）、华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公
司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理, 指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师， CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月 加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2 ）托管银 行
托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 ， 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政
策和程序。
（3 ）会计师 事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 14 页共 54 页
4 、基金经理 参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按 照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 15 页共 54 页
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 69,154,511.07 27,337,290.15
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 478,780,104.92 75,210,746.22
其中：股票投资
478,780,104.92 72,077,194.08
基金投资
- 3,133,552.14
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 29,651.38 9,540.19
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
38,339,945.63 -
应收利息 6.4.7.5 6,606.43 2,764.72
应收股利
1,097,417.92 61,085.69
应收申购款
986,061.25 3,502,960.14
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 14,232,573.53 -
资产总计
602,626,872.13 106,124,387.11
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 11,221,809.83
应付赎回款
44,632,054.39 5,791,221.29
应付管理人报酬
495,195.84 55,130.38
应付托管费
138,654.82 15,436.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 16 页共 54 页
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 14,756,542.47 399,131.66
负债合计
60,022,447.52 17,482,729.69
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 605,316,268.42 95,797,473.60
未分配利润 6.4.7.10 -62,711,843.81 -7,155,816.18
所 有 者 权益合 计
542,604,424.61 88,641,657.42
负 债 和 所有者 权 益 总计
602,626,872.13 106,124,387.11
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份 额 净 值 0.896 元 ，基 金 份 额 总 额 605,316,268.42 份。
6.2 利润表
会计主体： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
24,766,447.84 6,057,993.69
1. 利息收入
279,974.68 14,853.65
其中：存款利息收入 6.4.7.11 279,974.68 14,853.65
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
36,360,630.41 1,918,280.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,669,920.37 1,262,239.38
基金投资收益 6.4.7.13 9,778,626.00 -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 9,544.60 -
股利收益 6.4.7.16 10,902,539.44 656,041.04
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17
-3,785,985.54 4,134,030.80
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
-9,640,382.61 -27,174.15
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 1,552,210.90 18,002.97
减 ： 二 、费用
6,039,661.49 705,126.03
1 ．管理人报 酬
3,666,917.38 259,377.20
2 ．托管费
1,026,736.81 72,625.66
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 887,699.57 14,792.24
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 17 页共 54 页
6 ．其他费用 6.4.7.20 458,307.73 358,330.93
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
18,726,786.35 5,352,867.66
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
18,726,786.35 5,352,867.66
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
95,797,473.60 -7,155,816.18 88,641,657.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 18,726,786.35 18,726,786.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
509,518,794.82 -74,282,813.98 435,235,980.84
其中：1. 基金 申购款 1,850,003,917.07 -168,518,409.97 1,681,485,507.10
2. 基金赎回款 -1,340,485,122.25 94,235,595.99 -1,246,249,526.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以“-” 号填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
605,316,268.42 -62,711,843.81 542,604,424.61
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
52,407,148.80 4,871,687.10 57,278,835.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 5,352,867.66 5,352,867.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-3,344,595.01 420,196.46 -2,924,398.55
其中：1. 基金 申购款 18,534,587.92 2,959,763.95 21,494,351.87
2. 基金赎回款 -21,879,182.93 -2,539,567.49 -24,418,750.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以“-” 号填 列）
- - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 18 页共 54 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
49,062,553.79 10,644,751.22 59,707,305.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
华安标普全球石油指数证券投资基金 （LOF ） ( 以下简称“ 本基 金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2011] 第 1475 号 《 关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金 （LOF ）
募 集 的 批 复》 核 准 ， 由华 安 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《华 安 标
普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 528,753,887.81 元， 业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验 字(2012) 第 92 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安标
普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基金合同》于 2012 年 3 月 29 日 正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 529,058,682.11 份 基金份额，其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本
基 金 的 基 金管 理 人 为 华安 基 金 管 理有 限 公 司 ，基 金 托 管 人为 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 ， 境外 资 产
托管人为道富银行。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金 合 同 》 的有 关 规 定 ，本 基 金 投 资于 标 普 全 球石 油 指 数 成分 股 、 备 选成 分 股 ， 与石 油 行 业 相关 的 公
募 基 金 、 上市 交 易 型 基金 、 固 定 收益 类 证 券 、货 币 市 场 工具 以 及 中 国证 监 会 允 许本 基 金 投 资的 其 他
产 品 或 金 融工 具 。 本 基金 投 资 于 标普 全 球 石 油指 数 成 分 股、 备 选 成 分股 的 比 例 不低 于 基 金 资产 净 值
的 80% ；投 资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的
比例不高于基金资产净值的 20% ， 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资
产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制， 基金管理人
在 履 行 适 当程 序 后 ， 可以 相 应 调 整本 基 金 的 投资 范 围 、 投资 比 例 规 定。 本 基 金 业绩 比 较 基 准为 ： 标
普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 8 月 29 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 19 页共 54 页
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项
具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称
“ 企业会计准 则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告
和半年度报告> 》 、 中国 证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主
要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 20 页共 54 页
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 69,154,511.07
定期存款 -
其他存款 -
合计 69,154,511.07
6.4.7.2 交 易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 487,801,964.73 478,780,104.92 -9,021,859.81
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 487,801,964.73 478,780,104.92 -9,021,859.81
6.4.7.3 衍 生金 融 资 产/ 负债
项目
本期末
2015 年6 月30日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 29,651.38 29,651.38 - -
其他衍生工具 - - - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 21 页共 54 页
合计 29,651.38 29,651.38 - -
6.4.7.4 买 入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入 返 售金融 资 产 期末余 额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断 式 逆回购 交 易 中取得 的 债 券
无。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 6,606.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 6,606.43
6.4.7.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其他应收款 14,232,573.53
待摊费用 -
合计 14,232,573.53
6.4.7.7 应 付交 易 费 用
无余额。
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 22 页共 54 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 167,655.04
预提费用 329,542.97
其他应付款 14,259,344.46
合计 14,756,542.47
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 95,797,473.60 95,797,473.60
本期申购 1,850,003,917.07 1,850,003,917.07
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -1,340,485,122.25 -1,340,485,122.25
本期末 605,316,268.42 605,316,268.42
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,505,723.71 -23,661,539.89 -7,155,816.18
本期利润 22,512,771.89 -3,785,985.54 18,726,786.35
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
80,470,475.18 -154,753,289.16 -74,282,813.98
其中：基金申购款 302,858,225.95 -471,376,635.92 -168,518,409.97
基金赎回款 -222,387,750.77 316,623,346.76 94,235,595.99
本期已分配利润 - - -
本期末 119,488,970.78 -182,200,814.59 -62,711,843.81
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 276,965.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 3,009.56
合计 279,974.68 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 23 页共 54 页
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 417,449,262.41
减：卖出股票成本总额 401,779,342.04
买卖股票差价收入 15,669,920.37
6.4.7.13 基 金投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回基金成交总额 102,598,189.81
减：卖出/ 赎回基金成本总额 92,819,563.81
基金投资收益 9,778,626.00
6.4.7.14 债 券投 资 收 益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出权证成交总额 9,544.60
减：卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 9,544.60
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 10,714,093.50
基金投资产生的股利收益 188,445.94
合计 10,902,539.44
6.4.7.17 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 24 页共 54 页
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -3,815,636.92
—— 股票投资 -3,863,842.06
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 48,205.14
—— 其他 -
2. 衍生工具 29,651.38
—— 权证投资 29,651.38
3. 其他 -
合计 -3,785,985.54
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金赎回费收入 1,552,210.90
合计 1,552,210.90
注： 本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ， 场外赎回费率按持有期间递减， 赎回费总额的
25% 归入基金 资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
交易所市场交易费用 887,699.57
银行间市场交易费用 -
合计 887,699.57
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
审计费用 33,224.36
信息披露费 79,260.15
银行汇划费 5,604.09
上市年费 29,752.78
指数许可费 264,876.67
指数提供费 45,589.68
合计 458,307.73 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 25 页共 54 页
注： 根据 《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合 同》 及与 Standard & Poor’s Financial
Services LLC 签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年
本基金的资产净值的 0.05% ，收取下 限为每年 3 万元美元，逐日累计，每年支付一次。计算方法如
下：
日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或有事 项
无。
6.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
无。
6.4.9.2 本 报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“ 华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建 设银行”) 基金托管人、基金代销机构
道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
无。
6.4.10.1.1 股票 交 易
无。
6.4.10.1.2 权证 交 易
无。
6.4.10.1.3 债券 交 易 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 26 页共 54 页
无。
6.4.10.1.4 债券 回 购 交易
无。
6.4.10.1.5 基金 交 易
无。
6.4.10.1.6 应支 付 关 联方的 佣 金
无。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,666,917.38 259,377.20
其中：支付销售机构的客户维护费 928,788.02 106,012.43
注：1 ）支付 基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,026,736.81 72,625.66
注：1 ） 支付 基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28% 的 年费 率计提， 逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 27 页共 54 页
无。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 42,009,182.79 274,597.10 5,684,725.37 14,714.25
美国道富银行 27,145,328.28 2,368.02 506,630.10 97.32
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，
按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
无。
6.4.11 利 润分配 情 况
无。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
无。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 28 页共 54 页
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
无。
6.4.13 金 融工具 风 险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 为 全球 性 股 票 型证 券 投 资 基金 ， 基 金 投资 风 险 收 益水 平 高 于 债券 型 基 金 和平 衡 型 基 金。
由 于 投 资 国家 与 地 区 市场 的 分 散 ，风 险 低 于 投资 单 一 市 场的 股 票 型 基金 。 本 基 金在 日 常 经 营活 动 中
面 临 的 与 这些 金 融 工 具相 关 的 风 险主 要 包 括 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 的 基金 管 理
人 从 事 风 险管 理 的 主 要目 标 是 在 合理 控 制 投 资风 险 和 保 障基 金 资 产 流动 性 的 基 础上 ， 持 续 优化 投 资
组合信息比率，力求为投资者提供合理的风险调整后回报。
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 面 风 险管 理 体 系 的建 设 ， 建 立了 以 风 险 控制 委 员 会 为核 心 的 、 由督
察 长 、 风 险控 制 委 员 会、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 等 相 关业 务 部 门 构成 的 风 险 管理 架 构 体 系。 本 基
金 的 基 金 管理 人 在 董 事会 下 设 立 风险 控 制 委 员会 ， 负 责 制定 风 险 管 理的 宏 观 政 策， 审 议 通 过风 险 控
制 的 总 体 措施 等 ； 根 据公 司 章 程 ，在 管 理 层 层面 设 立 合 规与 风 险 控 制委 员 会 ， 讨论 和 制 定 公司 日 常
经 营 过 程 中风 险 防 范 和控 制 措 施 ；在 业 务 操 作层 面 风 险 管理 职 责 主 要由 监 察 稽 核部 和 风 险 管理 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 和投 资 风 险 管理 、 绩 效 评估 等 。 监 察稽 核 部 对 公司 执 行
总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。从 定 量 分 析的 角 度 出 发， 根 据 本 基金 的 投 资 目标 ， 结 合 基金 资 产 所 运用 金 融 工 具， 通 过
特 定 的 风 险量 化 指 标 、模 型 ， 形 成常 规 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为 了 规 避 信用 风 险 ， 本公 司 在 交 易前 对 交 易 对手 的 资 信 状况 进 行 充 分的 评 估 。 本基 金 的 银 行存华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 29 页共 54 页
款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行道富银行 ， 因而与该银行存款相关的信用
风 险 不 重 大。 本 基 金 在交 易 所 进 行的 交 易 均 通过 有 资 格 的经 纪 商 进 行证 券 交 收 和款 项 清 算 ，因 此 违
约风险可能性很小。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 控 制 证 券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 所持 金 融 工 具变 现 的 难 易程 度 。 本 基金 的 流 动 性风 险 一 方 面来 自 于 基 金份
额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处 的 交易 市 场 不 活跃 而 带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在
基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持大部分证券在证券交
易所上市，均能以合理价格适时变现 。
本 基 金 所 持有 的 全 部 金融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内 且 不计 息 ， 可 赎回 基 金 份 额净
值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 30 页共 54 页
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金等， 其余金融资产和金融负债均不计息，
因 此 本 基 金的 收 入 及 经营 活 动 的 现金 流 量 在 很大 程 度 上 独立 于 市 场 利率 变 化 。 本基 金 的 基 金管 理 人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 69,154,511.07 - - - 69,154,511.07
交易性金融资产 - - - 478,780,104.92 478,780,104.92
衍生工具 - - - 29,651.38 29,651.38
应收利息 - - - 6,606.43 6,606.43
应收股利 - - - 1,097,417.92 1,097,417.92
应收申购款 67,495.58 - - 918,565.67 986,061.25
其他应收款 - - - 14,232,573.53 14,232,573.53
应收证券清算款 - - - 38,339,945.63 38,339,945.63
资产总计 69,222,006.65 - - 533,404,865.48 602,626,872.13
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 44,632,054.39 44,632,054.39
应付管理人报酬 - - - 495,195.84 495,195.84
应付托管费 - - - 138,654.82 138,654.82
其他负债 - - - 14,756,542.47 14,756,542.47
负债总计 - - - 60,022,447.52 60,022,447.52
利率敏感度缺口 69,222,006.65 - - 473,382,417.96 542,604,424.61 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 31 页共 54 页
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,337,290.15 - - - 27,337,290.15
交易性金融资产 - - - 75,210,746.22 75,210,746.22
衍生工具 - - - 9,540.19 9,540.19
应收利息 - - - 2,764.72 2,764.72
应收股利 - - - 61,085.69 61,085.69
应收申购款 - - - 3,502,960.14 3,502,960.14
资产总计 27,337,290.15 - - 78,787,096.96 106,124,387.11
负债
应付证券清算款 - - - 11,221,809.83 11,221,809.83
应付赎回款 - - - 5,791,221.29 5,791,221.29
应付管理人报酬 - - - 55,130.38 55,130.38
应付托管费 - - - 15,436.53 15,436.53
其他负债 - - - 399,131.66 399,131.66
负债总计 - - - 17,482,729.69 17,482,729.69
利率敏感度缺口 27,337,290.15 - - 61,304,367.27 88,641,657.42
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。（2014 年 12 月 31 日，同）
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 因 外 汇 汇率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。 本 基 金持
有 以 非 记 账本 位 币 人 民币 计 价 的 资产 和 负 债 ，因 此 存 在 相应 的 外 汇 风险 。 本 基 金的 基 金 管 理人 每 日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇 风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30日 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 32 页共 54 页
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 27,096,433.33 20,079.23 31,477.40 27,147,989.96
交易性金融资产 339,862,776.93 5,386,470.48 133530857.51 478,780,104.92
衍生工具 - - 29,651.38 29,651.38
应收利息 50.93 - 0.89 51.82
应收股利 555,238.74 86,520.10 455,659.08 1,097,417.92
应收证券清算款 24,080,601.17 - 14,259,344.46 38,339,945.63
资产合计 391,595,101.10 5,493,069.81 148,306,990.72 545,395,161.63
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - - -
其他负债 - - 14,259,344.46 14,259,344.46
负债合计 - - 14,259,344.46 14,259,344.46
资产负债表外汇风险敞口净额 391,595,101.10 5,493,069.81 134,047,646.26 531,135,817.17
项目
上年度末
2014 年12月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 13,421,269.70 - 13,918.86 13,435,188.56
交易性金融资产 51,795,409.15 2,109,484.92 21,305,852.15 75,210,746.22
衍生工具 - - 9,540.19 9,540.19
应收利息 34.02 - 1.64 35.66
应收股利 39,410.83 - 21,674.86 61,085.69
资产合计 65,256,123.70 2,109,484.92 21,350,987.70 88,716,596.32
以外币计价的负债
应付证券清算款 7,333,131.98 - 3,888,677.85 11,221,809.83
其他负债 30,681.89 - - 30,681.89
负债合计 7,363,813.87 - 3,888,677.85 11,252,491.72
资产负债表外汇风险敞口净额 57,892,309.83 2,109,484.92 17,462,309.85 77,464,104.60
6.4.13.4.2.2 外 汇 风 险的敏 感 性 分析
假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 33 页共 54 页
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币升值 5% 增加约 2,726 万元 增加约 387 万元
所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 2,726 万元 减少约 387 万元
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 的 股票 ， 所 面 临的 其 他
价 格 风 险 来源 于 单 个 证券 发 行 主 体自 身 经 营 情况 或 特 殊 事项 的 影 响 ，也 可 能 来 源于 证 券 市 场整 体 波
动的影响。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金投 资 于 标 普全 球 石 油 指数 成 分 股 、备
选成分股的比例不低于基金资产净值的 80% ； 投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20% ，其中现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 此外， 本 基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 Var （Value at Risk ） 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投
资
478,780,104.92 88.24 72,077,194.08 81.31
交易性金融资产—基金投
资
- - 3,133,552.14 3.54
交易性金融资产－债券投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 29,651.38 0.01 9,540.19 0.01
其他 - - - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 34 页共 54 页
合计 478,809,756.30 88.24 75,220,286.41 84.86
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 2,299 万元 增加约 365 万元
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少约 2,299 万元 减少约 365 万元
6.4.14 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项
无。
7 投 资组 合 报告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 478,780,104.92 79.45
其中：普通股 478,780,104.92 79.45
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 29,651.38 0.00
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 35 页共 54 页
权证 29,651.38 0.00
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 69,154,511.07 11.48
8 其他各项资产 54,662,604.76 9.07
9 合计 602,626,872.13 100.00
7.2 期 末 在各个 国 家 （地区 ） 证 券市场 的 权 益投资 分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 291,684,772.21 53.76
英国 105,794,270.70 19.50
加拿大 35,949,847.95 6.63
法国 22,203,482.45 4.09
香港 5,386,470.48 0.99
意大利 13,114,731.84 2.42
澳大利亚 3,642,208.30 0.67
西班牙 1,004,320.99 0.19
合计 478,780,104.92 88.24
7.3 期 末 按行业 分 类 的权益 投 资 组合
7.3.1 指数 投资 报 告 期末按 行 业 分类的 股 票 及存托 凭 证 投资组 合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
电信服务 - -
工业 - -
信息技术 - -
非必需消费品 - -
能源 478,780,104.92 88.24
保健 - -
公用事业 - -
金融 - -
必需消费品 - -
材料 - -
合计 478,780,104.92 88.24
以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）.
7.3.2 积极 投资 报 告 期末按 行 业 分类的 股 票 及存托 凭 证 投资组 合 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 36 页共 54 页
无。
7.4 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有权益 投 资 明细
7.4.1 指数 投资 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称 ( 英
文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证券
市场
所属
国家
( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
EXXON
MOBIL
CORP
艾 克 森
美 孚 石
油
XOM US
纽 约 交
易所
美国 119,100 60,580,396.03 11.16
2
CHEVRON
CORP
雪 佛 龙
德士古
CVX US
纽 约 交
易所
美国 55,300 32,614,778.26 6.01
3 BP PLC
碧 辟 公
司
BP/ LN
伦 敦 交
易所
英国 607,928 24,628,198.74 4.54
4 TOTAL SA 道达尔 FP FP
法 国 交
易所
法国 68,700 20,563,390.00 3.79
5
ROYAL
DUTCH
SHELL
PLC-A SHS
荷 兰 皇
家壳牌
RDSA
LN
伦 敦 交
易所
英国 115,987 19,979,677.44 3.68
6
SCHLUMBE
RGER LTD
斯 伦 贝
谢
SLB US
纽 约 交
易所
美国 37,900 19,970,691.87 3.68
7
CONOCOPH
ILLIPS
康 菲 石
油
COP US
纽 约 交
易所
美国 35,600 13,365,527.87 2.46
8
OCCIDENT
AL
PETROLEU
M CORP
西 方 石
油
OXY US
纽 约 交
易所
美国 25,700 12,219,185.07 2.25
9
BG GROUP
PLC
BG 集团 BG/ LN
伦 敦 交
易所
英国 118,400 12,095,638.51 2.23
10 ENI SPA
意 大 利
交易所
ENI IM
意 大 利
交易所
意大
利
105,500 11,538,409.24 2.13
11
GAZPROM
OAO-SPON
ADR
俄 罗 斯
天 然 气
工 业 公
司
OGZD
LI
伦 敦 国
际 交 易
所
英国 366,000 11,523,524.64 2.12
12
RELIANCE
INDS-SPON
S GDR 1
印 度 瑞
来 斯 实
业公司
RIGD LI
伦 敦 国
际 交 易
所
英国 51,200 9,750,458.37 1.80
13
EOG
RESOURCE
EOG 资
源
EOG US
纽 约 交
易所
美国 18,000 9,634,422.24 1.78 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 37 页共 54 页
S INC
14 PHILLIPS 66
Phillips
66
PSX US
纽 约 交
易所
美国 18,600 9,160,716.06 1.69
15
ROSNEFT
OJSC-REG S
GDR
俄 罗 斯
石 油 公
司
ROSN LI
伦 敦 国
际 交 易
所
英国 337,200 8,493,404.39 1.57
16
WILLIAMS
COS INC
威 廉 姆
斯公司
WMB
US
纽 约 交
易所
美国 24,200 8,490,800.00 1.56
17
ANADARK
O
PETROLEU
M CORP
阿 纳 达
科石油
APC US
纽 约 交
易所
美国 16,600 7,921,978.43 1.46
18
SUNCOR
ENERGY
INC
森 科 能
源公司
SU CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
46,550 7,879,035.12 1.45
19
KINDER
MORGAN
INC
特 拉 华
州 金 德
摩 根 公
司
KMI US
纽 约 交
易所
美国 32,546 7,638,582.13 1.41
20
ENBRIDGE
INC
安 桥 公
司
ENB CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
26,210 7,538,345.75 1.39
21
LUKOIL
OAO-SPON
ADR
卢 克 石
油公司
LKOD
LI
伦 敦 国
际 交 易
所
英国 26,600 7,156,170.55 1.32
22
HALLIBURT
ON CO
哈 利 伯
顿
HAL US
纽 约 交
易所
美国 26,300 6,925,125.38 1.28
23
NOV ATEK
OAO-SPONS
GDR REG S
诺 瓦 泰
克公司
NVTK
LI
伦 敦 国
际 交 易
所
英国 11,100 6,908,245.73 1.27
24
V ALERO
ENERGY
CORP
Valero
能源
VLO US
纽 约 交
易所
美国 17,500 6,697,448.80 1.23
25
TRANSCAN
ADA CORP
横 加 公
司
TRP CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
26,104 6,523,432.20 1.20
26
IMPERIAL
OIL LTD
加 拿 大
帝 国 石
油 有 限
公司
IMO CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
26,449 6,282,811.84 1.16
27
MARATHO
N
PETROLEU
M CORP
马 拉 松
石 油 公
司
MPC US
纽 约 交
易所
美国 19,000 6,076,245.90 1.12
28
PETROLEO
BRASILEIR
巴 西 石
油公司
PBR US
纽 约 交
易所
美国 107,700 5,958,834.22 1.10 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 38 页共 54 页
O S.A.-ADR
29
CANADIAN
NATURAL
RESOURCE
S
加 拿 大
自 然 资
源 有 限
公司
CNQ CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
34,100 5,694,527.59 1.05
30
ECOPETRO
L
SA-SPONSO
R
哥 伦 比
亚 国 家
石 油 公
司
EC US
纽 约 交
易所
美国 67,500 5,471,977.68 1.01
31
BAKER
HUGHES
INC
贝 克 休
斯
BHI US
纽 约 交
易所
美国 14,400 5,431,811.33 1.00
32
DEVON
ENERGY
CORPORATI
ON
戴 文 能
源
DVN US
纽 约 交
易所
美国 13,400 4,873,554.06 0.90
33
SASOL
LTD-SPONS
ORED ADR
沙 索 有
限公司
SSL US
纽 约 交
易所
美国 20,500 4,644,685.33 0.86
34
SPECTRA
ENERGY
CORP
光 谱 能
源公司
SE US
纽 约 交
易所
美国 22,100 4,404,604.26 0.81
35
APACHE
CORP
阿帕契 APA US
纽 约 交
易所
美国 12,200 4,298,386.57 0.79
36
CONTINENT
AL
RESOURCE
S INC
美 国 大
陆 资 源
股 份 有
限 公 司
（俄
CLR US
纽 约 交
易所
美国 16,200 4,198,319.16 0.77
37 HESS CORP
阿 美 拉
达赫斯
HES US
纽 约 交
易所
美国 10,000 4,088,775.68 0.75
38
SURGUTNE
FTEGAS-SP
ADR
苏 尔 古
特 石 油
天 然 气
公司
SGGD
LI
伦 敦 国
际 交 易
所
英国 113,000 4,072,482.94 0.75
39
NATIONAL
OILWELL
V ARCO INC
美 国 国
民油井
NOV US
纽 约 交
易所
美国 13,600 4,014,238.67 0.74
40
PIONEER
NATURAL
RESOURCE
S CO
Pioneer
自 然 资
源公司
PXD US
纽 约 交
易所
美国 4,600 3,900,317.85 0.72
41
MARATHO
N OIL CORP
马 拉 松
石油
MRO US
纽 约 交
易所
美国 21,200 3,439,804.81 0.63 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 39 页共 54 页
42
CHENIERE
ENERGY
INC
Cheniere
能 源 公
司
LNG US
纽 约 交
易所
美国 7,500 3,175,709.52 0.59
43
CAMERON
INTERNATI
ONAL CORP
卡 梅 隆
国 际 公
司
CAM US
纽 约 交
易所
美国 9,800 3,137,658.47 0.58
44
CABOT OIL
& GAS
CORP
卡 伯 特
石 油 天
然 气 公
司
COG US
纽 约 交
易所
美国 16,200 3,123,731.69 0.58
45
NOBLE
ENERGY
INC
Noble
能 源 股
份 有 限
公司
NBL US
纽 约 交
易所
美国 11,200 2,922,398.62 0.54
46
FMC
TECHNOLO
GIES INC
FMC 技
术公司
FTI US
纽 约 交
易所
美国 11,300 2,866,281.88 0.53
47 CNOOC LTD
中 国 海
洋石油
883 HK
香 港 交
易所
中国
香港
326,200 2,829,690.40 0.52
48
RANGE
RESOURCE
S CORP
Range 资
源公司
RRC US
纽 约 交
易所
美国 9,100 2,747,195.07 0.51
49
CONCHO
RESOURCE
S INC
康 丘 资
源公司
CXO US
纽 约 交
易所
美国 3,700 2,575,549.64 0.47
50
CHESAPEA
KE ENERGY
CORP
切 萨 皮
克 能 源
公司
CHK US
纽 约 交
易所
美国 36,000 2,458,400.83 0.45
51
MURPHY
OIL CORP
墨 菲 石
油公司
MUR US
纽 约 交
易所
美国 9,500 2,414,352.34 0.44
52
SOUTHWES
TERN
ENERGY CO
西 南 能
源公司
SWN US
纽 约 交
易所
美国 17,100 2,376,252.39 0.44
53
ENSCO
PLC-CL A
恩 斯 克
国 际 公
司
ESV US
纽 约 交
易所
美国 15,100 2,055,863.07 0.38
54
ORIGIN
ENERGY
LTD
Origin
能 源 有
限公司
ORG AU
澳 大 利
亚 交 易
所
澳大
利亚
34,800 1,957,521.61 0.36
55
WEATHERF
ORD INTL
LTD
Weatherf
ord 国际
有 限 公
司
WFT US
纽 约 交
易所
美国 24,300 1,822,837.09 0.34
56 TECHNIP 法 国 德 TEC FP 法 国 交 法国 4,300 1,640,092.45 0.30 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 40 页共 54 页
SA 希 尼 布
公司
易所
57
NOBLE
CORP
Noble
公司
NE US
纽 约 交
易所
美国 17,300 1,627,727.66 0.30
58
TRANSOCE
AN LTD
Transoce
an 公司
RIG US
纽 约 交
易所
美国 11,500 1,133,339.17 0.21
59
CHINA
PETROLEU
M & CH
中 国 石
化
386 HK
香 港 交
易所
中国
香港
202,800 1,069,932.42 0.20
60
NABORS
INDUSTRIE
S LTD
纳 伯 斯
工业
NBR US
纽 约 交
易所
美国 11,500 1,014,521.35 0.19
61 REPSOL SA
Range 资
源公司
REP SM
西 班 牙
交易所
西班
牙
9,282 1,004,320.99 0.19
62
PETROCHIN
A CO LTD-H
中 国 石
油
857 HK
香 港 交
易所
中国
香港
143,900 981,610.47 0.18
63
TENARIS
SA
特 纳 股
份公司
TEN IM
意 大 利
交易所
意大
利
11,700 970,964.19 0.18
64
WOODSIDE
PETROLEU
M LTD
伍 德 赛
德 石 油
有 限 公
司
WPL AU
澳 大 利
亚 交 易
所
澳大
利亚
5,600 900,799.42 0.17
65
HUSKY
ENERGY
INC
赫 斯 基
能 源 公
司
HSE CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
6,885 809,780.98 0.15
66 SAIPEM SPA
意 大 利
萨 伊 博
姆 股 份
有 限 公
司
SPM IM
意 大 利
交易所
意大
利
9,300 605,358.41 0.11
67
KUNLUN
ENERGY CO
LTD
昆 仑 能
源
135 HK
香 港 交
易所
中国
香港
81,200 505,237.19 0.09
68
ENCANA
CORP
加 拿 大
能 源 公
司
ECA CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
7,282 493,306.22 0.09
69
OIL
SEARCH
LTD
Oil
Search 有
限公司
OSH AU
澳 大 利
亚 交 易
所
澳大
利亚
12,809 429,178.47 0.08
70
PETROFAC
LTD
Petrofac
有 限 公
司
PFC LN
伦 敦 交
易所
英国 4,700 419,421.24 0.08
71
CENOVUS
ENERGY
塞 诺 佛
斯 能 源
CVE CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
3,911 384,611.36 0.07 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 41 页共 54 页
INC 公司
72
SANTOS
LTD
桑 托 斯
有 限 公
司
STO AU
澳 大 利
亚 交 易
所
澳大
利亚
9,640 354,708.80 0.07
73
CRESCENT
POINT
ENERGY
CORP
Crescent
Point 能
源公司
CPG CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
2,242 282,678.43 0.05
74
TATNEFT-SP
ONSORED
ADR
鞑 靼 石
油公司
ATAD LI
伦 敦 国
际 交 易
所
英国 1,400 273,718.10 0.05
75
TULLOW
OIL PLC
图 罗 石
油 有 限
公司
TLW LN
伦 敦 交
易所
英国 8,352 273,565.99 0.05
76
AMEC
FOSTER
WHEELER
阿 美 科
福 斯 特
惠 勒 公
司
AMFW
LN
伦 敦 交
易所
英国 2,788 219,764.06 0.04
77
DENBURY
RESOURCE
S INC
Denbury
资 源 公
司
DNR US
纽 约 交
易所
美国 4,800 186,635.98 0.03
78
CANADIAN
OIL SANDS
LTD
加 拿 大
油 砂 信
托公司
COS CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
1,000 49,724.32 0.01
79
CALIFORNI
A
RESOURCE
S COR
加 利 福
尼 亚 资
源公司
CRC US
纽 约 交
易所
美国 680 25,109.78 0.00
80
PACIFIC
RUBIALES
ENERGY
CORP
太 平 洋
鲁 比 亚
雷 斯 能
源公司
PRE CN
加 拿 大
交易所
加拿
大
500 11,594.14 0.00
所用证券代码采用彭博代码。
7.4.2 积极 投资 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 益 投 资明细
无。
7.5 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.5.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值2% 或前20 名 的 权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代码
本期累计买入金
额
占期初基金
资产净值比例华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 42 页共 54 页
（％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 138,391,083.83 156.12
2 CHEVRON CORP CVX US 63,390,640.57 71.51
3 BP PLC BP/ LN 34,643,565.32 39.08
4 TOTAL SA FP FP 33,400,733.76 37.68
5
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SHS
RDSA LN 33,330,406.14 37.60
6 SCHLUMBERGER LTD SLB US 27,980,431.59 31.57
7 CONOCOPHILLIPS COP US 20,328,433.83 22.93
8
OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP
OXY US 19,571,391.82 22.08
9 RELIANCE INDS-SPONS GDR 1 RIGD LI 19,370,065.67 21.85
10 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 19,280,721.81 21.75
11 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 18,799,690.80 21.21
12 ECOPETROL SA-SPONSOR EC US 18,615,756.93 21.00
13 KINDER MORGAN INC KMI US 17,887,784.71 20.18
14 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 17,872,514.98 20.16
15 EOG RESOURCES INC EOG US 17,377,777.96 19.60
16 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 17,283,471.03 19.50
17 ENI SPA ENI IM 17,108,038.60 19.30
18 WILLIAMS COS INC WMB US 17,044,704.72 19.23
19 HALLIBURTON CO HAL US 17,003,436.06 19.18
20 V ALERO ENERGY CORP VLO US 16,742,901.20 18.89
21 PHILLIPS 66 PSX US 16,624,042.65 18.75
22 BG GROUP PLC BG/ LN 13,739,196.82 15.50
23 SUNCOR ENERGY INC SU CN 13,568,613.25 15.31
24 ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 12,816,861.93 14.46
25 ENBRIDGE INC ENB CN 12,508,645.27 14.11
26
CANADIAN NATURAL
RESOURCES
CNQ CN 10,099,678.63 11.39
27 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 9,962,922.83 11.24
28 TRANSCANADA CORP TRP CN 8,777,975.79 9.9
29 APACHE CORP APA US 7,689,665.81 8.68
30 BAKER HUGHES INC BHI US 6,385,789.76 7.2
31 DEVON ENERGY CORPORATION DVN US 6,286,992.61 7.09
32 SPECTRA ENERGY CORP SE US 6,131,838.78 6.92
33 SASOL LTD-SPONSORED ADR SSL US 6,057,603.38 6.83
34
NOV ATEK OAO-SPONS GDR REG
S
NVTK LI 6,007,192.69 6.78
35 NATIONAL OILWELL V ARCO INC NOV US 5,993,725.39 6.76
36
PETROLEO BRASILEIRO
S.A.-ADR
PBR US 5,620,633.99 6.34
37
PIONEER NATURAL RESOURCES
CO
PXD US 5,406,581.90 6.1 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 43 页共 54 页
38 HESS CORP HES US 5,253,993.71 5.93
39 NOBLE ENERGY INC NBL US 4,575,620.30 5.16
40 MARATHON OIL CORP MRO US 4,531,774.86 5.11
41 CHENIERE ENERGY INC LNG US 4,496,970.40 5.07
42 SURGUTNEFTEGAS-SP ADR SGGD LI 3,948,548.44 4.45
43 CONCHO RESOURCES INC CXO US 3,927,535.05 4.43
44 CABOT OIL & GAS CORP COG US 3,900,807.22 4.4
45 CHESAPEAKE ENERGY CORP CHK US 3,804,928.60 4.29
46 CONTINENTAL RESOURCES INC CLR US 3,749,395.51 4.23
47 ORIGIN ENERGY LTD ORG AU 2,955,035.66 3.33
48 NABORS INDUSTRIES LTD NBR US 2,537,779.71 2.86
49 WEATHERFORD INTL LTD WFT US 2,477,411.90 2.79
50 SOUTHWESTERN ENERGY CO SWN US 2,467,586.68 2.78
51 TRANSOCEAN LTD RIG US 2,434,401.66 2.75
52 MURPHY OIL CORP MUR US 2,416,670.21 2.73
53
CAMERON INTERNATIONAL
CORP
CAM US 2,352,971.87 2.65
54 FMC TECHNOLOGIES INC FTI US 2,344,048.75 2.64
55 RANGE RESOURCES CORP RRC US 2,322,162.49 2.62
56 ENSCO PLC-CL A ESV US 2,317,227.98 2.61
注：本项“ 买 入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.5.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值2% 或前20 名 的 权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代码
本期累计卖出金
额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 85,862,619.62 96.86
2 CHEVRON CORP CVX US 33,116,986.51 37.36
3 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 14,909,824.15 16.82
4 TOTAL SA FP FP 13,970,646.78 15.76
5 ECOPETROL SA-SPONSOR EC US 13,485,096.78 15.21
6 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 13,425,828.38 15.15
7
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SHS
RDSA LN 13,415,285.25 15.13
8 HALLIBURTON CO HAL US 13,249,498.90 14.95
9 BP PLC BP/ LN 13,225,875.87 14.92
10 SCHLUMBERGER LTD SLB US 12,887,466.89 14.54
11 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 12,711,593.93 14.34
12 WILLIAMS COS INC WMB US 11,755,457.82 13.26
13 V ALERO ENERGY CORP VLO US 11,291,117.04 12.74
14 RELIANCE INDS-SPONS GDR 1 RIGD LI 11,227,409.82 12.67
15 KINDER MORGAN INC KMI US 11,058,177.38 12.48 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 44 页共 54 页
16 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 10,811,169.97 12.20
17 PHILLIPS 66 PSX US 10,362,142.69 11.69
18 EOG RESOURCES INC EOG US 8,899,327.55 10.04
19
OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP
OXY US 8,781,130.70 9.91
20 ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 8,768,449.90 9.89
21 CONOCOPHILLIPS COP US 8,628,390.38 9.73
22 ENI SPA ENI IM 6,927,023.50 7.81
23 BG GROUP PLC BG/ LN 5,746,974.15 6.48
24 SUNCOR ENERGY INC SU CN 5,324,136.81 6.01
25 ENBRIDGE INC ENB CN 5,202,148.44 5.87
26 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 4,347,991.11 4.91
27
CANADIAN NATURAL
RESOURCES
CNQ CN 4,202,261.70 4.74
28 APACHE CORP APA US 3,857,965.88 4.35
29
PETROLEO BRASILEIRO
S.A.-ADR
PBR US 3,638,912.10 4.11
30 NABORS INDUSTRIES LTD NBR US 2,672,899.25 3.02
31 BAKER HUGHES INC BHI US 2,349,232.84 2.65
32 DEVON ENERGY CORPORATION DVN US 2,224,966.00 2.51
33 CONCHO RESOURCES INC CXO US 2,152,531.05 2.43
34 SURGUTNEFTEGAS-SP ADR SGGD LI 2,105,148.90 2.37
35 CABOT OIL & GAS CORP COG US 2,096,468.54 2.37
36 TRANSCANADA CORP TRP CN 2,093,200.20 2.36
37
NOV ATEK OAO-SPONS GDR REG
S
NVTK LI 2,037,842.99 2.3
38 SASOL LTD-SPONSORED ADR SSL US 2,018,356.78 2.28
39 NATIONAL OILWELL V ARCO INC NOV US 1,984,975.66 2.24
40 HESS CORP HES US 1,971,263.92 2.22
41 SPECTRA ENERGY CORP SE US 1,936,688.24 2.18
42 MARATHON OIL CORP MRO US 1,917,103.47 2.16
43
PIONEER NATURAL RESOURCES
CO
PXD US 1,830,205.34 2.06
注：本项“ 卖 出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.5.3 权益 投资 的 买 入成本 总 额 及卖出 收 入 总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 812,336,554.75
卖出收入（成交）总额 417,449,262.41
7.6 期 末 按债券 信 用 等级分 类 的 债券投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 45 页共 54 页
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名金 融 衍 生品投 资 明 细
序号
基金
类型
基金
名称
公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 权证 REP/D SM 29,651.38 0.01
7.10 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 基 金 投资明 细
无。
7.11 投 资组合 报 告 附注
7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告 编
制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 本基 金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期 末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 38,339,945.63
3 应收股利 1,097,417.92
4 应收利息 6,606.43
5 应收申购款 986,061.25
6 其他应收款 14,232,573.53
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,662,604.76
7.11.4 期末 持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末 前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 46 页共 54 页
本基金本报告期末指数投资股票前十名中不存在流通受限情况。
7.11.6 投 资 组合 报 告 附注的 其 他 需要说 明 的 事项
无。
8 基 金份 额 持有 人 信 息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,920 315,268.89 38,577,590.62 6.37% 566,738,677.80 93.63%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中信证券股份有限公司 12,991,000.00 2.15%
2 朱世文 5,823,000.00 0.96%
3 孙翠莲 3,305,408.00 0.55%
4 张修成 2,603,717.00 0.43%
5 李良军 2,504,500.00 0.41%
6 范永强 2,206,900.00 0.36%
7
兴业全球基金－上海银行－兴全量剑 1
号特定多客户资产管理计
2,000,000.00 0.33%
8 许为民 1,816,146.00 0.30%
9 许为民 1,408,630.00 0.23%
10 苏金龙 1,200,000.00 0.20%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
450,679.85 0.074%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0-10
万份（含）。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 47 页共 54 页
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2012 年 3 月 29 日 ） 基金份额总额 529,058,682.11
本报告期期初基金份额总额 95,797,473.60
本报告期 基金总申购份额 1,850,003,917.07
减： 本报告期基金总赎回份额 1,340,485,122.25
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期 期末基金份额总额 605,316,268.42
10 重大 事 件揭 示
10.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、本基金管 理人重大人事变动如下：
（1 ）2015 年 3 月 7 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，
尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（2 ）2015 年 6 月 30 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，
秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（3 ）2015 年 7 月 11 日 ， 基金管理 人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告， 童
威先生新任本基金管理人的总经理。
2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本 报 告 期 内无 涉 及 本 基金 财 产 、 基金 托 管 业 务的 诉 讼 。 本报 告 期 内 基金 管 理 人 无涉 及 本 基 金财
产的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 48 页共 54 页
10.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
Morgan Stanley & Co.
International PLC
- 402,698,796.15 28.30% 99,485.78 25.53% -
Goldman Sachs (Asia)
Limited Liability
Company
- 83,270,684.54 5.85% 13,348.13 3.43% -
Nomura International
Plc.
- - - - - -
Barclays Capital Asia
Limited.
- 400,519,313.86 28.15% 117,601.24 30.18% -
UBS Securities Asia
Limited
- - - - - -
Merrill Lynch Pierce
Fenner & Smith
Incorporated
- 533,897,957.60 37.52% 159,218.96 40.86% -
BMO Nesbitt Burns Inc. - - - - - -
CCB International
Securities Limited
- - - - - -
SinoPac Securities Corp. - - - - - -
China International
Capital Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - -
CLSA Limited - - - - - -
CMB International
Securities Limited
- - - - - -
Deutsche Securities Asia
Limited
- - - - - -
Guotai Junan
Securities(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
The Hongkong and - - - - - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 49 页共 54 页
Shanghai Banking
Corporation Limited
Mizuho Securities Asia
Limited
- - - - - -
Yuanta Securities
Company Limited.
- - - - - -
BNP Paribas Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
UOB KayHian HK Ltd - - - - - -
Credit Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - - - -
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经
纪商。具体标准如下：
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（2 ）具备高 效、安 全 的 通 讯 条 件 ； 可 靠 、 诚 信 ， 能 够 公 平 对 待 所 有 客 户 ， 有 效 执 行 投 资 指 令 ，
取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；
（3 ）交易和 清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（4 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（5 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 50 页共 54 页
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
10.7.2 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 其 他 证券投 资 的 情况
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
股指期货交
易
成
交
金
额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交
金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交
金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
成交
金额
占当
期成
交总
额的
比例
兴 业 证 券 股 份
有限公司
- - - - - - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- - - - - - 38,708,765.64 20.14% - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - - 33,186,722.14 17.26% - -
Nomura
International
Plc.
- - - - - - - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited.
- - - - - - 80,088,391.49
41.66% - -
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- - - - - - 40,252,107.08 20.94% - -
BMO Nesbitt
Burns Inc.
- - - - - - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - - - - - -
SinoPac
Securities Corp.
- - - - - - - - - -
China
International
Capital
Corporation
- - - - - - - - - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 51 页共 54 页
(HKS) Ltd
CLSA Limited - - - - - - - - - -
CMB
International
Securities
Limited
- - - - - - - - - -
Deutsche
Securities Asia
Limited
- - - - - - - - - -
Guotai Junan
Securities(Hong
Kong) Limited
- - - - - - - - - -
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - - - - - - -
Mizuho
Securities Asia
Limited
- - - - - - - - - -
Yuanta
Securities
Company
Limited.
- - - - - - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - - - - - -
UOB KayHian
HK Ltd
- - - - - - - - - -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - - - - - - - -
10.8 其 他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定
期定额投资优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-01-05
2
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
2015-01-14 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 52 页共 54 页
节假日暂停申购、赎回的公告 司网站
3
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-03-07
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-03-12
5
关于旗下部分开放式基金调整单笔最低申购
金额、 最低赎回份额和最低保留余额限制的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-03-13
6
华安基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固定收益品种估值方法的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-03-31
7
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台暂停部分基金通过支付宝渠道申购、 定期定
额投资业务的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-04-08
8
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 暂停大额申购及
定期定额投资的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-04-14
9
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、 赎回及定期定额投资的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-05-20
10
关于旗下部分基金增加中国国际金融有限公
司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-05-22
11
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
基金恢复大额申购及定期定额投资的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-05-22
12
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台开展机构客户认购、 申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-02
13
关于旗下部分基金在官方京东店开展认购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-10
14
关于在京东电商平台开通华安基金官方旗舰
店基金网上直销业务的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-10
15
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-12
16
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-29
17 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 《上海证券报》 、 《证券 时 2015-06-30 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 53 页共 54 页
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
18
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
无。
12 备查 文 件目 录
12.1 备查 文件 目 录
1 、《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基金合同》
2 、《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）招募说明书》
3 、《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）托管协议》
4 、中国证监 会批准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）设立的 文件
5 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程
7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
8 、华安基金 管理有限公司开放式基金业务规
12.2 存 放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查 阅方式
投 资 者 可 登录 基 金 管 理人 互 联 网 站查 阅 ， 或 在营 业 时 间 内至 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 的 办 公场
所免费查阅 。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年 度报告
第 54 页共 54 页
华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 五年八 月 二 十八日
