广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券
投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一五年八月二十八日 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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1
重要 提 示及 目 录
1.1 重 要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 21 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1
重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 13
5
托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人 对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 34
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 34
7.3 期末按 公允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 35
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 43
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 48
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 48
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 48
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 48
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 48
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 48
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 48
7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 48 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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8
基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 49
8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 50
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 50
9
开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 50
10
重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 51
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 51
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 51
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 51
10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 51
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 51
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 51
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 52
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 52
11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 52
11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 52
11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 53
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2
基金 简 介
2.1 基 金基本 情 况
基金名称 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指可选消费 ETF
场内简称 可选消费
基金主代码 159936
交易代码 159936
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月3 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 300,156,094.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准 中证全指可选消费指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街1广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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3 号4004-56 室 号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 王志伟 田国立
2.4 信 息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其 他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广
场南塔31-33 楼
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 77,598,890.88
本期利润 82,298,772.73
加权平均基金份额本期利润 0.5824
本期加权平均净值利润率 25.40%
本期基金份额净值增长率 67.20%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 194,691,401.92
期末可供分配基金份额利润 0.6486
期末基金资产净值 629,891,716.88
期末基金份额净值 2.0985
3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 109.85%
注： （1 ） 所 述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.45% 3.56% -8.97% 3.59% -0.48% -0.03%
过去三个月 21.33% 2.78% 21.50% 2.78% -0.17% 0.00%
过去六个月 67.20% 2.24% 69.07% 2.26% -1.87% -0.02%
过去一年 104.00% 1.75% 111.63% 1.77% -7.63% -0.02%
自基金合同生
效起至今
109.85% 1.69% 117.57% 1.73% -7.72% -0.04%
注：业绩比较基准为: 中 证全指可选消费指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2014 年 6 月 3 日至2015 年6 月30 日）
注：本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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规定。
4
管理 人 报告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注册资
本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市
前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。
公 司 拥 有 公募 基 金 、 社保 基 金 投 资管 理 人 、 受托 管 理 保 险资 金 投 资 管理 人 、 合 格境 内 机 构 投资 者 境
外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 24 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数据策略投资部、 国际业务部、 产品营销管理部、 互联网金融部 （下辖杭州理财中心） 、 北京办事处、
北 京 分 公 司、 广 州 分 公司 、 上 海 分公 司 。 此 外， 还 出 资 设立 了 广 发 国际 资 产 管 理有 限 公 司 （ 香港子
公司） 、瑞元 资本管理有限公司。
截至 2015 年6 月30 日， 本基金管理人管理七十五只开放式基金--- 广发 聚富开放式证券投资基
金 、 广 发 稳健 增 长 开 放式 证 券 投 资基 金 、 广 发小 盘 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 广 发 货 币市 场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债 券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发起式货币市场基金、 广发中债金融债指数证券投资基金、 广发亚太中高收益债券型证券投资基金、
广发现 金 宝场 内 实 时 申赎 货 币 市 场基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 钱袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型
证 券 投 资 基金 、 广 发 竞争 优 势 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广
发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、
广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指
数 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指医 药 卫 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指信 息 技
术 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 信 息 技术 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 对 冲 套利 定 期 开 放混 合 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 养 老 产业 指 数 型 发起 式 证
券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 金 融 地产 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证环 保 产 业 指数 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 聚 安混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳 斯 达克 生 物 科 技指 数 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 宝 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 惠 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交
易 型 开 放 式证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证 全 指医 药 卫 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投 资基金
发 起 式 联 接基 金 、 广 发安 心 回 报 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 泰 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交易 型开放式指数证券
投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 和 广 发中 证 全 指 原材 料 交 易 型开 放 式
指数证券投资基金，管理资产规模为 2262.47 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投
资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
小板 300ETF
及联接基金的
基金经理；广
发深 100 指数
分级基金的基
2014-06-0
3
- 16 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有基
金业执业资格证书，1999 年 5 月
至2001 年 5 月在大鹏证券有限公
司任研究员，2001 年 5 月至 2010
年 8 月在深 圳证券信息 有限公司
任部门总监，2010 年 8 月 9 日至
今任广发基金管理有限公司数量广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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金经理；广发
百发 100 指数
基金的基金经
理；广发中证
全指医药卫生
ETF 基金的基
金经理；广发
中证全指信息
技术 ETF 及联
接基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产 ETF 基金 的
基金经理；广
发可选消费联
接基金的基金
经理；广发医
药卫生联接基
金的基金经
理；广发中证
全指能源 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指原材料
ETF 基金的基
金经理；数量
投资部总经理
投资部总经理，2011 年 6 月 3 日
起任广发中 小板 300 交 易型开放
式指数证券投资基金的基金经理，
2011 年 6 月 9 日起任广发 中小板
300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年5 月7 日起 任广发深证100 指数
分级基金的 基金经理，2014 年 6
月 3 日起任 广发中证全 指可选消
费 ETF 基金 的基 金经理，2014 年
10 月30 日起 任广发百发100 指数
基金的基金经理，2014 年12 月 1
日起任广发中证全指医药卫生
ETF 基金的基金经理，2015 年 1
月 8 日起任 广发中证全 指信息技
术 ETF 基金 的基金经理， 2015 年 1
月 29 日起任 广发中证全指信息技
术 ETF 联接 基金的基金经理， 2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理， 2015
年 4 月 15 日起任广发可选消费联
接基金的基金经理， 2015 年 5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中证全 指能源 ETF 和广发中
证全指原材 料 ETF 基金 的基金经
理。
季峰
本基金的基金
经理；广发百
发 100 指数 基
金的基金经
理；广发养老
指数基金的基
金经理；广发
环保指数基金
的基金经理；
数据策略投资
部副总经理
2014-10-2
1
- 6 年
男， 中国籍， 管理学博士， 持有基
金业执业资格证书，2009 年 8 月
至2011 年 8 月在深圳证券交易所
综合研究所从事博士后研究工作，
2011 年 9 月至 2014 年 10 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投资研究员， 2014 年 10 月 21
日 任 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF
的基金经理，2014 年 11 月 24 日
起任广发百 发 100 指数 基金的基
金经理，2015 年2 月13 日起任广
发养老指数基金的基金经理， 2015
年 3 月 18 日起任广发基金管理有
限公司数据策略投资部副总经理，
2015 年3 月25 日起任广发 环保指
数基金的基金经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 可选 消 费 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ，本 着 诚
实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 持 有 人 谋求 最 大
利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金 运 作 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有人 利 益 的 行为 ， 基 金 的投 资 管 理 符合 有 关
法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%。这 些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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（1 ）投资策 略
作为 ETF 基 金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素， 作为 ETF 基金， 由于本基金规模较小，
申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为 67.20%，同期 业绩基准收益率为 69.07% 。
4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
今年上半年，在经济改革等因素的预期下，市场走出了波澜壮阔的上涨行情，但在 2 季度末，
受 资 金 流 动性 并 非 很 充裕 ， 政 府 清场 外 配 资 ，中 小 股 票 估值 过 高 ， 希腊 债 务 问 题迟 迟 没 有 明朗 等 因
素 的 影 响 ，市 场 可 谓 内忧 外 患 ， 出现 了 前 所 未有 的 快 速 深度 回 调 ， 随着 政 府 强 有力 的 救 市 措施 ， 市
场 逐 渐 企 稳。 展 望 下 半年 ， 政 府 会逐 步 落 实 经济 改 革 的 各项 措 施 ， 未来 经 济 有 望健 康 持 续 发展 。 随
着 国 内 房 地产 的 调 控 与人 民 币 升 值的 影 响 ， 投资 与 出 口 在我 国 经 济 增长 的 作 用 逐步 减 弱 。 经济 增 长
方 式 逐 步 从投 资 驱 动 转向 消 费 驱 动， 这 是 大 势所 趋 。 而 随着 居 民 收 入的 提 高 ， 改善 型 消 费 品的 需 求
旺 盛 ， 可 选消 费 品 增 速明 显 高 于 必需 消 费 品 。结 合 政 府 的宏 观 政 策 ，可 以 预 见 ，未 来 可 选 消费 的 发
展速度应该高于全市场的发展速度。
4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 投 资 管理 部 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、金 融 工
程部负责人、 监察稽核部负责人和基金会计部负责人。 估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，
在 发 生 了 影响 估 值 政 策和 程 序 的 有效 性 及 适 用性 的 情 况 后及 时 修 订 估值 方 法 ， 以保 证 其 持 续适 用 。
基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极关注市场变 化、
证 券 发 行 机构 重 大 事 件等 可 能 对 估值 产 生 重 大影 响 的 因 素， 向 估 值 委员 会 提 出 估值 建 议 ， 确保 估 值
的 公 允 性 。金 融 工 程 部负 责 提 供 有关 涉 及 模 型的 技 术 支 持。 监 察 稽 核部 负 责 定 期对 基 金 估 值程 序 和广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上 所 有相 关 人 员 具备 较 高 的 专业 能 力
和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理 不 参与 估 值 的 具体 流 程 ， 但若 存 在
对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见 和 建议 。 各 方 不存 在 任 何 重大 利 益
冲 突 ， 一 切以 维 护 基 金持 有 人 利 益为 准 则 。 本基 金 管 理 人已 与 中 央 国债 登 记 结 算有 限 责 任 公司 、 中
证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 的 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内
未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报 告期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明
1 、本基金于2015 年 1 月 1 日至2015 年 3 月 31 日连 续 57 个 工作 日 出 现 资 产 净 值 低 于 五 千 万 。
2 、本基金于2015 年 4 月 1 日至2015 年 4 月 24 日连 续 17 个 工作 日 出 现 资 产 净 值 低 于 五 千 万 。
5
托管 人 报告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有
关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 有 关 规 定， 不 存 在 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 完全 尽 职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规定，对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产负债 表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 5,976,015.76 268,511.05
结算备付金
1,728,312.70 3,542.11
存出保证金
73,321.39 473,037.42
交易性金融资产 6.4.7.2 623,748,828.31 19,788,123.18
其中：股票投资
623,748,828.31 19,788,123.18
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,707,080.72 -
应收利息 6.4.7.5 980.85 269.30
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
637,234,539.73 20,533,483.06
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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应付证券清算款
6,403,930.66 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
414,016.45 8,954.45
应付托管费
82,803.29 1,790.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 213,545.05 25,328.54
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 228,527.40 220,000.00
负债合计
7,342,822.85 256,073.89
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 300,156,094.00 16,156,094.00
未分配利润
6.4.7.1
0 329,735,622.88 4,121,315.17
所有者权益合计
629,891,716.88 20,277,409.17
负债和所有者权益总计
637,234,539.73 20,533,483.06
注： 报告截止日 2015 年6 月 30 日， 基金份额净值人民币 2.0985 元， 基金份额总额 300,156,094.00
份。
6.2 利 润表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 6 月 3 日（ 基
金 合 同 生效日 ） 至2014
年 6 月30 日
一、收入
83,757,454.01 21,218,819.23
1. 利息收入
33,440.94 495,195.32
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 33,440.94 385,651.95
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 109,543.37
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
71,366,858.79 9,047,571.79
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 68,375,188.20 8,449,499.24 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页共 53 页
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1
3 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
4 - -
股利收益 6.4.7.1
5 2,991,670.59 598,072.55
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.1
6 4,699,881.85 11,672,538.09
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.1
7 7,657,272.43 3,514.03
减 ： 二 、费用
1,458,681.28 1,243,370.89
1 ．管理人报 酬
762,236.54 302,139.61
2 ．托管费
152,447.30 60,427.92
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.1
8 361,544.82 832,079.18
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.1
9 182,452.62 48,724.18
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
82,298,772.73 19,975,448.34
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ）
82,298,772.73 19,975,448.34
注：本基金合同生效日为 2014 年6 月 3 日，上 年度可比期间不完整。
6.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 16,156,094.00 4,121,315.17 20,277,409.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 82,298,772.73 82,298,772.73 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） 284,000,000.00 243,315,534.98 527,315,534.98
其中：1. 基 金申购款 512,000,000.00 545,526,741.12 1,057,526,741.12
2. 基金赎回 款 -228,000,000.00 -302,211,206.14 -530,211,206.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 300,156,094.00 329,735,622.88 629,891,716.88
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 6 月 3 日（ 基 金合同 生 效 日）至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 838,156,094.00 - 838,156,094.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - 19,975,448.34 19,975,448.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） -380,000,000.00 -6,809,731.37 -386,809,731.37
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -380,000,000.00 -6,809,731.37 -386,809,731.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 458,156,094.00 13,165,716.97 471,321,810.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王志伟，主管会计工作负责人： 窦刚，会计机构负责人： 张晓章
6.4 报 表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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( “ 中国证监会 ”) 证监许 可[2013]1265 号《关于核 准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投
资 基 金 募 集的 批 复 》 核准 ， 由 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 证
券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 等 有 关规 定 和 《 广发 中 证 全 指可 选 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
基金合同》( “ 基金合同”) 发起， 于 2014 年6 月3 日 募集成立。 本基金的基金管理人为广发基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014 年5 月5 日至2014 年5 月23 日， 本基金 为交易型开放式基金， 存续期限
不定， 募集资金总额为人民币 838,156,094.00 元 ， 有效认购户数为 7,064 户。 其中， 认购资金在募
集期间产生的利息共计人民币 40,743.00 元，折 合基金份额 40,743.00 份 ，按照基金合同的有关约
定 计 入 基 金份 额 持 有 人的 基 金 账 户。 本 基 金 募集 资 金 经 德勤 华 永 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 验
资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 基金 合 同 等 有关 规 定 ， 本基 金 的 投 资范 围 包 括 ：标
的 指 数 成 份股 、 备 选 成份 股 。 可 少量 投 资 于 非成 份 股 （ 包括 中 小 板 、创 业 板 及 其他 经 中 国 证监 会 核
准上市的股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金
融 工 具 ， 但须 符 合 中 国证 监 会 的 相关 规 定 。 如法 律 法 规 或监 管 机 构 以后 允 许 基 金投 资 其 他 品种 ， 基
金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 ， 可 以将 其 纳 入 投资 范 围 ， 其投 资 比 例 遵循 届 时 有 效的 法 律 法 规和 相 关
规 定 。 待 基金 参 与 融 资融 券 和 转 融通 业 务 的 相关 规 定 颁 布后 ， 基 金 管理 人 可 以 在不 改 变 本 基金 既 有
投 资 策 略 和风 险 收 益 特征 并 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券 金 融 公 司办 理 转
融 通 业 务 ，以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。届 时 基 金 参与 融 资 融 券、 转 融 通 等业 务 的 风 险控 制 原
则 、 具 体 参与 比 例 限 制、 费 用 收 支、 信 息 披 露、 估 值 方 法及 其 他 相 关事 项 按 照 中国 证 监 会 的规 定 及
其 他 相 关 法律 法 规 的 要求 执 行 ， 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人大 会 决 定 。本 基 金 的 业绩 比 较 基 准： 中 证
全指可选消费指数。
本基金的财务报表于 2015 年8 月28 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则及相关规定( 以下简称
“ 企业会计准 则 ”) 及中国 证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制， 同时在具体会计核算
和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年6 月30 日的财务状 况以及 2015 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明
除 6.4.5.2 所 述会计估计变更外， 本基金本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年 度
报告相一致。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
为 确 保 证 券投 资 基 金 估值 的 合 理 性和 公 允 性 ，根 据 《 中 国证 券 投 资 基金 业 协 会 估值 核 算 工 作小
组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下 简称 “ 估值处 理标准 ” ） ， 本基金自 2015
年 3 月 17 日 起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市 交易或挂牌转让的固定收益
品 种 的 估 值方 法 进 行 调整 ， 采 用 第三 方 估 值 机构 提 供 的 价格 数 据 进 行估 值 ， 估 值处 理 标 准 另有 规 定
的除外。于 2015 年3 月17 日，相关 调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 文《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的通
知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于股权分
置试点改革有 关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部、 国家 税务总局关于企业所得税若
干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调 整 工 作 的通 知 》 、 财 税[2012]85 号《 关 于 实 施上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 对 证 券 投资 基 金 从 证券 市 场 中 取得 的 收 入 ，包 括 买 卖 股票 、 债 券 的差 价 收 入 ，股 权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得
税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年） 的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应 纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税
率计征个人所得税。
4. 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 53 页
人所得税，暂不缴纳企业所得 税。
5. 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方不再
缴纳印花税。
6. 基 金 作 为流 通 股 股 东在 股 权 分 置改 革 过 程 中收 到 由 非 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等 对 价 ，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 5,976,015.76
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,976,015.76
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 616,923,864.26 623,748,828.31 6,824,964.05
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 616,923,864.26 623,748,828.31 6,824,964.05
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目 本期末 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 53 页
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 397.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 29.70
应收结算备付金利息 553.39
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 980.85
6.4.7.6 其他 资 产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 213,545.05
银行间市场应付交易费用 -
合计 213,545.05
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 183,972.33
应付指数使用费 44,555.07
合计 228,527.40
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,156,094.00 16,156,094.00
本期申购 512,000,000.00 512,000,000.00
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -228,000,000.00 -228,000,000.00
本期末 300,156,094.00 300,156,094.00
注：本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况，详见于附注 6.4.1“ 基广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 53 页
金基本情况 ” 之说明。
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,844,754.15 -1,723,438.98 4,121,315.17
本期利润 77,598,890.88 4,699,881.85 82,298,772.73
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 111,247,756.89 132,067,778.09 243,315,534.98
其中：基金申购款 244,606,115.67 300,920,625.45 545,526,741.12
基金赎回款 -133,358,358.78 -168,852,847.36 -302,211,206.14
本期已分配利润 - - -
本期末 194,691,401.92 135,044,220.96 329,735,622.88
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 24,292.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 265.08
结算备付金利息收入 8,883.11
其他 -
合计 33,440.94
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 19,063,901.84
股票投资收益 ——赎回差价收入 49,311,286.36
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 68,375,188.20
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 124,282,048.59
减：卖出股票成本总额 105,218,146.75
买卖股票差价收入 19,063,901.84
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 53 页
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 530,211,206.14
减：现金支付赎回款总额 71,803,994.14
减：赎回股票成本总额 409,095,925.64
赎回差价收入 49,311,286.36
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 2,991,670.59
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,991,670.59
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
1. 交易性金 融资产 4,699,881.85
—— 股票投资 4,699,881.85
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 4,699,881.85
6.4.7.17 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金赎回费收入 -
手续费返还 -
基金转换费收入 -
印花税返还 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 53 页
替代损益 7,657,272.43
其他 -
合计 7,657,272.43
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
交易所市场交易费用 361,544.82
银行间市场交易费用 -
合计 361,544.82
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 74,383.76
银行汇划费 3,925.22
上市费 29,752.78
指数使用费 54,555.07
合计 182,452.62
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 53 页
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无
应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日 （基金合同生
效日）至2014年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 762,236.54 302,139.61
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产净值后的余额
（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费 率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产净值，若为负数，则 E
取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日 （基金合同生
效日）至2014年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 152,447.30 60,427.92
注：基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产净值后的余额
（若为负数，则取 0）的 0.1% 的年 费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额 部分的基金资产净值， 若为负数， 则 E
取 0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若 遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 53 页
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指可
选消费交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
292,145,536.00 97.33% - -
上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年6 月3 日 （基金合同 生效日）
至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司
5,976,015.7
6
24,292.75
68,774,200.
21
385,629.51
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的债券。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
截至本报告期末 2015 年6 月30 日止 ，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 53 页
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00000
8
神州高
铁
2015-0
3-12
重大事
项
26.87
2015-0
7-02
29.56 1,595.00 20,616.64 42,857.65 -
00001
6
深康佳
Ａ
2015-0
6-12
重大事
项
30.17 - -
176,506.0
0
2,981,631.8
5
5,325,186.
02
-
00060
7
华媒控
股
2015-0
6-29
重大事
项
14.56
2015-0
7-01
15.16 88,800.00
1,529,693.7
1
1,292,928.
00
-
00062
2
恒立实
业
2015-0
4-14
重大事
项
11.32 - - 600.00 3,634.56 6,792.00 -
00066
5
湖北广
电
2015-0
5-25
重大事
项
27.90 - - 77,153.00
1,832,625.2
8
2,152,568.
70
-
00067
9
大连友
谊
2015-0
5-28
重大事
项
16.48 - - 99,700.00
1,106,200.6
0
1,643,056.
00
-
00070
0
模塑科
技
2015-0
4-15
重大事
项
27.28
2015-0
7-21
24.44 300.00 3,638.02 8,184.00 -
00079
3
华闻传
媒
2015-0
5-26
重大事
项
20.75 - -
462,400.0
0
8,346,789.2
7
9,594,800.
00
-
00083
9
中信国
安
2015-0
6-29
重大事
项
23.57 - -
193,700.0
0
3,795,247.4
3
4,565,509.
00
-
00085
0
华茂股
份
2015-0
5-07
重大事
项
10.98 - - 200.00 874.00 2,196.00 -
00088
7
中鼎股
份
2015-0
6-30
重大事
项
24.75 - -
120,850.0
0
3,381,539.1
2
2,991,037.
50
-
00088
9
茂业物
流
2015-0
6-03
重大事
项
23.00
2015-0
8-04
20.70 80,900.00
1,465,179.9
7
1,860,700.
00
-
00091
7
电广传
媒
2015-0
5-28
重大事
项
42.89 - -
266,500.0
0
8,694,863.6
3
11,430,185
.00
-
00098
2
中银绒
业
2014-0
8-25
重大事
项
4.64 - - 10,540.00 46,037.64 48,905.60 -
00099
6
中国中
期
2014-1
2-08
重大事
项
28.60 - - 166.00 2,964.02 4,747.60 -
00169
6
宗申动
力
2015-0
6-30
重大事
项
17.25
2015-0
8-24
15.53
143,300.0
0
3,568,136.0
3
2,471,925.
00
-
00200
3
伟星股
份
2015-0
6-05
重大事
项
16.17 - - 86,129.00
1,053,189.6
7
1,392,705.
93
-
00204
5
国光电
器
2015-0
6-01
重大事
项
13.92
2015-0
7-14
12.53
103,353.0
0
1,095,288.9
1
1,438,673.
76
-
00213
7
实 益
达
2015-0
3-20
重大事
项
11.50 - - 300.00 2,388.00 3,450.00 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 53 页
00223
8
天威视
讯
2015-0
6-29
重大事
项
23.76 - - 37,542.00 822,230.75 891,997.92 -
00223
9
奥特佳
2015-0
5-25
重大事
项
18.33 - -
122,870.0
0
1,907,652.5
4
2,252,207.
10
-
00224
2
九阳股
份
2015-0
6-15
重大事
项
19.45
2015-0
7-07
17.51 89,544.00
1,457,034.6
2
1,741,630.
80
-
00226
9
美邦服
饰
2015-0
5-22
重大事
项
11.86
2015-0
7-02
10.67
386,250.0
0
3,488,794.6
5
4,580,925.
00
-
00229
2
奥飞动
漫
2015-0
5-18
重大事
项
37.85 - -
154,400.0
0
4,992,318.5
3
5,844,040.
00
-
00234
5
潮宏基
2015-0
5-22
重大事
项
19.58 - -
118,800.0
0
1,942,747.4
2
2,326,104.
00
-
00234
8
高乐股
份
2015-0
6-30
重大事
项
15.63 - - 58,300.00 927,393.31 911,229.00 -
00240
4
嘉欣丝
绸
2015-0
6-10
重大事
项
14.37
2015-0
7-23
12.93 94,700.00
1,090,377.6
7
1,360,839.
00
-
00240
6
远东传
动
2015-0
6-30
重大事
项
11.45
2015-0
7-01
12.00 67,800.00 800,085.03 776,310.00 -
00241
3
常发股
份
2015-0
6-29
重大事
项
52.02 - - 18,900.00
1,128,088.8
5
983,178.00 -
00241
6
爱施德
2015-0
5-05
重大事
项
20.67
2015-0
7-29
18.60 77,100.00
1,554,277.2
5
1,593,657.
00
-
00242
5
凯撒股
份
2015-0
4-23
重大事
项
23.43 - - 49,725.00
1,155,504.6
6
1,165,056.
75
-
00247
3
圣莱达
2015-0
5-19
重大事
项
33.00 - - 24,684.00 768,934.78 814,572.00 -
00257
1
德力股
份
2015-0
5-04
重大事
项
18.46 - - 77,097.00
1,323,565.5
1
1,423,210.
62
-
00257
4
明牌珠
宝
2015-0
6-04
重大事
项
22.90 - - 91,362.00
1,374,191.2
7
2,092,189.
80
-
00257
5
群兴玩
具
2015-0
6-01
重大事
项
16.56 - -
101,500.0
0
1,190,495.0
9
1,680,840.
00
-
00260
2
世纪华
通
2014-1
2-05
重大事
项
13.24 - - 1,250.00 13,938.80 16,550.00 -
00260
5
姚记扑
克
2015-0
6-16
重大事
项
29.01 - - 33,207.00 765,842.25 963,335.07 -
00266
2
京威股
份
2015-0
5-15
重大事
项
17.84
2015-0
8-13
16.06 53,400.00 996,408.85 952,656.00 -
00266
8
奥马电
器
2015-0
6-29
重大事
项
29.04
2015-0
7-21
26.14 15,000.00 402,413.38 435,600.00 -
00267
0
华声股
份
2015-0
4-13
重大事
项
18.30 - - 250.00 3,592.72 4,575.00 -
00271
2
思美传
媒
2015-0
3-19
重大事
项
72.86
2015-0
7-31
66.10 93.00 4,782.37 6,775.98 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 53 页
30014
4
宋城演
艺
2015-0
6-18
重大事
项
76.47
2015-0
7-20
68.82 74,896.00
4,996,932.8
6
5,727,297.
12
-
30027
9
和晶科
技
2015-0
4-22
重大事
项
38.30 - - 10,100.00 382,684.19 386,830.00 -
30029
1
华录百
纳
2015-0
6-30
重大事
项
37.76
2015-0
7-13
34.65 59,235.00
2,285,636.4
1
2,236,713.
60
-
60011
3
浙江东
日
2015-0
6-16
重大事
项
18.08
2015-0
7-08
16.27 51,200.00 753,610.57 925,696.00 -
60025
8
首旅酒
店
2015-0
3-17
重大事
项
18.55 - - 155.00 2,417.31 2,875.25 -
60033
5
国机汽
车
2015-0
6-15
重大事
项
37.93
2015-0
7-21
34.14 55,680.00
1,639,089.5
5
2,111,942.
40
-
60048
2
风帆股
份
2015-0
5-28
重大事
项
42.38 - -
128,300.0
0
3,529,764.8
0
5,437,354.
00
-
60051
5
海岛建
设
2015-0
6-02
重大事
项
16.29 - - 91,400.00
1,240,156.5
7
1,488,906.
00
-
60055
5
九龙山
2015-0
6-02
重大事
项
15.11 - -
205,000.0
0
2,146,985.8
8
3,097,550.
00
-
60060
9
金杯汽
车
2015-0
4-15
重大事
项
7.19 - - 775.00 2,732.62 5,572.25 -
60067
6
交运股
份
2015-0
5-27
重大事
项
19.76
2015-0
7-07
17.78
164,589.0
0
2,467,845.4
7
3,252,278.
64
-
60077
8
友好集
团
2015-0
6-02
重大事
项
16.10 - - 75,125.00 925,574.58
1,209,512.
50
-
60079
0
轻纺城
2015-0
5-25
重大事
项
13.38
2015-0
8-18
12.04
274,310.0
0
3,232,278.4
5
3,670,267.
80
-
60097
8
宜华木
业
2015-0
6-18
重大事
项
22.44 - -
351,924.0
0
5,587,803.0
9
7,897,174.
56
-
60131
1
骆驼股
份
2015-0
6-18
重大事
项
28.20
2015-0
7-15
25.38
114,300.0
0
2,445,313.7
2
3,223,260.
00
-
60163
3
长城汽
车
2015-0
6-19
重大事
项
42.76
2015-0
7-13
38.50
107,700.0
0
5,494,336.6
3
4,605,252.
00
-
60171
8
际华集
团
2015-0
6-17
重大事
项
15.12
2015-0
7-02
13.61
413,500.0
0
4,073,189.9
5
6,252,120.
00
-
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 53 页
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管 理架构体系。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动 性 风 险
开 放 式 基 金的 流 动 性 是指 基 金 管 理人 为 满 足 投资 者 赎 回 要求 ， 在 一 定时 间 内 将 一定 数 量 的 基金
资 产 按 正 常市 场 价 格 变现 的 能 力 。流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 量 不 足 ，导 致 不 能 以适 当 价 格 及时 进 行
证 券 交 易 的风 险 ， 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支付 的 要 求 所引 起 的 违 约风 险 。 本 基金 坚 持 组 合持 有 、
分 散 投 资 的原 则 ， 在 一定 程 度 上 减轻 了 投 资 变现 压 力 。 本基 金 所 持 大部 分 交 易 性金 融 资 产 在证 券 交
易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除附注 6.4.12 披 露的流通受限不能自由转让的基金资
产 外 ， 本 基金 未 持 有 其他 有 重 大 流动 性 风 险 的投 资 品 种 。本 基 金 所 持有 的 其 他 金融 负 债 以 及 可赎回
基 金 份 额 净值( 所 有者 权益) 的 合约 约定 到 期 日 均为 无 固 定 期限 且 不 计 息， 因 此 账 面余 额 即 为 未折 现
的合约到期现金流量。
本 基 金 管 理人 在 对 市 场特 征 和 发 展形 势 等 方 面进 行 分 析 和判 断 的 基 础上 ， 由 投 资决 策 委 员 会根
据 市 场 运 行情 况 和 基 金运 行 情 况 制订 本 基 金 的风 险 控 制 目标 和 方 法 ，由 基 金 绩 效评 估 与 风 险管 理 组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场 风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 53 页
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 5,976,015.76 - - - 5,976,015.76
结算备付金 1,728,312.70 - - - 1,728,312.70
存出保证金 73,321.39 - - - 73,321.39
交易性金融资产 0.00 - - 623,748,828.31
623,748,828.
31
应收证券清算款 - - - 5,707,080.72 5,707,080.72
应收利息 - - - 980.85 980.85
资产总计 7,777,649.85 - - 629,456,889.88 637,234,539.
73
负债
应付证券清算款 - - - 6,403,930.66 6,403,930.66
应付管理人报酬 - - - 414,016.45 414,016.45
应付托管费 - - - 82,803.29 82,803.29
应付交易费用 - - - 213,545.05 213,545.05
其他负债 - - - 228,527.40 228,527.40
负债总计 - - - 7,342,822.85 7,342,822.
85
利率敏感度缺口 7,777,649.85 - - 622,114,067.03 629,891,716.
88
上年度末
2014 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 268,511.05 - - - 268,511.05
结算备付金 3,542.11 - - - 3,542.11
存出保证金 473,037.42 - - - 473,037.42
交易性金融资产 - - - 19,788,123.18
19,788,123.1
8
应收利息 - - - 269.30 269.30 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 53 页
资产总计 745,090.58 -
-
19,788,392.48 20,533,483.0
6
负债
应付管理人报酬 - - - 8,954.45 8,954.45
应付托管费 - - - 1,790.90 1,790.90
应付交易费用 - - - 25,328.54 25,328.54
其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00
负债总计 - - - 256,073.89 256,073.89
利率敏感度缺口 745,090.58
- - 19,532,318.59
20,277,409.1
7
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 623,748,828.31 99.02 19,788,123.18 97.59
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 53 页
合计 623,748,828.31 99.02 19,788,123.18 97.59
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 31,684,747.98 1,011,551.36
业绩比较基准下降 5% -31,684,747.98 -1,011,551.36
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
493,124,339.39 元，第二 层级的余额为 130,624,488.92 元，无 属于第三层级的余额(2014 年 12 月
31 日：第一 层级 18,931,994.58 元、 第二层级 856,128.60 元， 无第三层级的余额) 。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 本 基 金投 资 的 证 券， 若 出 现 重大 事 项 停 牌、 交 易 不 活跃( 包 括 涨跌停 时 的 交 易不 活 跃) 、或
属 于 非 公 开发 行 等 情 况， 本 基 金 分别 于 停 牌 日至 交 易 恢 复活 跃 日 期 间、 交 易 不 活跃 期 间 及 限售 期 间
根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于 公允 价 值 的 影响 程 度 ， 确定 相 关 证 券公 允 价 值 应属 第 二
层次或第三层次。如附注 6.4.5.2 所述，本基金自 2015 年 3 月 17 日起 ，对所持有的在上海证券交
易所、 深圳证券交易 所上 市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整， 采用第三方估值
机构提供的价格数据进行估值，相 关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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7
投资 组 合报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 623,748,828.31 97.88
其中：股票 623,748,828.31 97.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,704,328.46 1.21
7 其他各项资产 5,781,382.96 0.91
8 合计 637,234,539.73 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 2,319,816.00 0.37
B 采矿业
-
-
C 制造业 376,332,777.83 59.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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F 批发和零售业
85,257,514.02 13.54
G 交通运输、仓储和邮政业
3,252,278.64 0.52
H 住宿和餐饮业
5,231,914.20 0.83
I
信息传输、软件和信息技术服务业
37,849,744.39 6.01
J 金融业
- -
K 房地产业
3,097,550.00 0.49
L 租赁和商务服务业
38,844,417.31 6.17
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
15,199,941.57 2.41
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
863,250.00 0.14
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
55,499,624.35 8.81
S 综合
- -
合计 623,748,828.31 99.02
7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000651 格力电器 453,294 28,965,486.60 4.60
2 000333 美的集团 421,948 15,730,221.44 2.50
3 600104 上汽集团 659,927 14,914,350.20 2.37
4 002024 苏宁云商 886,800 13,568,040.00 2.15
5 600637 东方明珠 272,004 11,445,928.32 1.82
6 000917 电广传媒 266,500 11,430,185.00 1.81
7 000625 长安汽车 461,200 9,754,380.00 1.55
8 000100 TCL 集团 1,706,900 9,643,985.00 1.53
9 000793 华闻传媒 462,400 9,594,800.00 1.52
10 000069 华侨城Ａ 734,100 9,528,618.00 1.51
11 600690 青岛海尔 304,963 9,249,527.79 1.47
12 600415 小商品城 543,700 8,307,736.00 1.32
13 600978 宜华木业 351,924 7,897,174.56 1.25
14 600839 四川长虹 742,931 7,310,441.04 1.16
15 300027 华谊兄弟 174,058 6,638,572.12 1.05
16 601718 际华集团 413,500 6,252,120.00 0.99 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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17 002292 奥飞动漫 154,400 5,844,040.00 0.93
18 300144 宋城演艺 74,896 5,727,297.12 0.91
19 600177 雅戈尔 310,726 5,673,856.76 0.90
20 600066 宇通客车 267,426 5,495,604.30 0.87
21 600482 风帆股份 128,300 5,437,354.00 0.86
22 000016 深康佳Ａ 176,506 5,325,186.02 0.85
23 002594 比亚迪 95,646 5,282,528.58 0.84
24 000559 万向钱潮 229,444 5,015,645.84 0.80
25 601888 中国国旅 74,175 4,917,802.50 0.78
26 600398 海澜之家 256,537 4,651,015.81 0.74
27 601633 长城汽车 107,700 4,605,252.00 0.73
28 002269 美邦服饰 386,250 4,580,925.00 0.73
29 000839 中信国安 193,700 4,565,509.00 0.72
30 600741 华域汽车 208,000 4,440,800.00 0.71
31 600037 歌华有线 140,300 4,419,450.00 0.70
32 000800 一汽轿车 163,748 4,074,050.24 0.65
33 600660 福耀玻璃 281,900 4,025,532.00 0.64
34 300058 蓝色光标 249,742 3,948,421.02 0.63
35 600060 海信电器 156,700 3,853,253.00 0.61
36 000581 威孚高科 119,555 3,705,009.45 0.59
37 600790 轻纺城 274,310 3,670,267.80 0.58
38 002400 省广股份 145,071 3,664,493.46 0.58
39 600694 大商股份 62,764 3,469,593.92 0.55
40 601098 中南传媒 143,800 3,294,458.00 0.52
41 600676 交运股份 164,589 3,252,278.64 0.52
42 600682 南京新百 86,352 3,240,790.56 0.51
43 601311 骆驼股份 114,300 3,223,260.00 0.51
44 600655 豫园商城 200,700 3,221,235.00 0.51
45 600555 九龙山 205,000 3,097,550.00 0.49
46 600122 宏图高科 182,437 2,995,615.54 0.48
47 000887 中鼎股份 120,850 2,991,037.50 0.47
48 600166 福田汽车 333,400 2,943,922.00 0.47
49 600704 物产中大 121,000 2,889,480.00 0.46
50 601258 庞大集团 520,900 2,844,114.00 0.45
51 600653 申华控股 349,800 2,812,392.00 0.45
52 600651 飞乐音响 136,522 2,808,257.54 0.45
53 601929 吉视传媒 176,873 2,674,319.76 0.42
54 600373 中文传媒 108,698 2,604,404.08 0.41
55 601928 凤凰传媒 150,800 2,578,680.00 0.41
56 001696 宗申动力 143,300 2,471,925.00 0.39
57 002489 浙江永强 63,586 2,397,192.20 0.38
58 000516 国际医学 109,169 2,356,958.71 0.37
59 600220 江苏阳光 284,000 2,354,360.00 0.37
60 600633 浙报传媒 119,600 2,344,160.00 0.37 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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61 002005 德豪润达 202,770 2,327,799.60 0.37
62 002345 潮宏基 118,800 2,326,104.00 0.37
63 601118 海南橡胶 237,200 2,319,816.00 0.37
64 002344 海宁皮城 118,000 2,316,340.00 0.37
65 000062 深圳华强 39,765 2,269,388.55 0.36
66 002239 奥特佳 122,870 2,252,207.10 0.36
67 300291 华录百纳 59,235 2,236,713.60 0.36
68 002029 七 匹 狼 106,300 2,232,300.00 0.35
69 300178 腾邦国际 60,145 2,171,835.95 0.34
70 300133 华策影视 80,110 2,162,970.00 0.34
71 300251 光线传媒 86,850 2,162,565.00 0.34
72 002625 龙生股份 28,100 2,153,022.00 0.34
73 000665 湖北广电 77,153 2,152,568.70 0.34
74 600138 中青旅 101,650 2,146,848.00 0.34
75 600335 国机汽车 55,680 2,111,942.40 0.34
76 002574 明牌珠宝 91,362 2,092,189.80 0.33
77 600418 江淮汽车 145,150 2,043,712.00 0.32
78 600006 东风汽车 160,100 2,030,068.00 0.32
79 000158 常山股份 92,400 2,023,560.00 0.32
80 600699 均胜电子 52,300 2,003,613.00 0.32
81 000829 天音控股 133,600 1,983,960.00 0.31
82 002085 万丰奥威 31,950 1,957,576.50 0.31
83 603766 隆鑫通用 77,700 1,950,270.00 0.31
84 600687 刚泰控股 49,515 1,943,463.75 0.31
85 002508 老板电器 50,058 1,920,224.88 0.30
86 000889 茂业物流 80,900 1,860,700.00 0.30
87 000587 金叶珠宝 79,900 1,848,087.00 0.29
88 002190 成飞集成 35,760 1,823,402.40 0.29
89 000572 海马汽车 213,400 1,790,426.00 0.28
90 002426 胜利精密 81,000 1,782,000.00 0.28
91 002048 宁波华翔 84,646 1,759,790.34 0.28
92 600825 新华传媒 105,400 1,748,586.00 0.28
93 002242 九阳股份 89,544 1,741,630.80 0.28
94 600757 长江传媒 123,500 1,716,650.00 0.27
95 601058 赛轮金宇 153,300 1,709,295.00 0.27
96 300005 探路者 62,357 1,708,581.80 0.27
97 002575 群兴玩具 101,500 1,680,840.00 0.27
98 601238 广汽集团 108,056 1,653,256.80 0.26
99 000679 大连友谊 99,700 1,643,056.00 0.26
100 002429 兆驰股份 126,800 1,635,720.00 0.26
101 600818 中路股份 22,264 1,620,373.92 0.26
102 002488 金固股份 49,880 1,620,102.40 0.26
103 600851 海欣股份 126,500 1,601,490.00 0.25
104 000541 佛山照明 139,560 1,600,753.20 0.25 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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105 000851 高鸿股份 92,980 1,600,185.80 0.25
106 002416 爱施德 77,100 1,593,657.00 0.25
107 600686 金龙汽车 61,610 1,585,841.40 0.25
108 002251 步 步 高 63,638 1,552,767.20 0.25
109 000802 北京文化 53,251 1,550,136.61 0.25
110 600859 王府井 48,989 1,543,153.50 0.24
111 002540 亚太科技 105,147 1,524,631.50 0.24
112 002707 众信旅游 16,160 1,522,918.40 0.24
113 000550 江铃汽车 41,097 1,508,259.90 0.24
114 002102 冠福股份 109,900 1,499,036.00 0.24
115 002284 亚太股份 59,500 1,495,235.00 0.24
116 300043 互动娱乐 99,460 1,492,894.60 0.24
117 002224 三 力 士 87,300 1,491,957.00 0.24
118 600515 海岛建设 91,400 1,488,906.00 0.24
119 600824 益民集团 148,470 1,474,307.10 0.23
120 002664 信质电机 40,372 1,453,795.72 0.23
121 002045 国光电器 103,353 1,438,673.76 0.23
122 002571 德力股份 77,097 1,423,210.62 0.23
123 600261 阳光照明 174,250 1,416,652.50 0.22
124 000417 合肥百货 114,200 1,398,950.00 0.22
125 002277 友阿股份 81,300 1,395,108.00 0.22
126 000810 创维数字 56,200 1,393,760.00 0.22
127 002181 粤 传 媒 94,744 1,392,736.80 0.22
128 002003 伟星股份 86,129 1,392,705.93 0.22
129 000801 四川九洲 50,163 1,379,482.50 0.22
130 002404 嘉欣丝绸 94,700 1,360,839.00 0.22
131 002260 伊 立 浦 33,030 1,343,990.70 0.21
132 002699 美盛文化 34,050 1,336,803.00 0.21
133 002448 中原内配 96,100 1,313,687.00 0.21
134 600612 老凤祥 24,300 1,301,022.00 0.21
135 000607 华媒控股 88,800 1,292,928.00 0.21
136 600831 广电网络 76,100 1,291,417.00 0.21
137 000058 深 赛 格 66,300 1,265,004.00 0.20
138 000726 鲁
泰Ａ 90,700 1,260,730.00 0.20
139 600480 凌云股份 52,900 1,246,324.00 0.20
140 600640 号百控股 42,970 1,240,973.60 0.20
141 600778 友好集团 75,125 1,209,512.50 0.19
142 002721 金一文化 17,251 1,207,742.51 0.19
143 601777 力帆股份 76,317 1,205,045.43 0.19
144 000599 青岛双星 92,600 1,204,726.00 0.19
145 002503 搜于特 63,350 1,196,048.00 0.19
146 002070 众和股份 89,500 1,186,770.00 0.19
147 002363 隆基机械 34,900 1,179,969.00 0.19
148 600337 美克家居 78,800 1,177,272.00 0.19 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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149 002425 凯撒股份 49,725 1,165,056.75 0.18
150 600754 锦江股份 38,200 1,138,360.00 0.18
151 300295 三六五网 9,801 1,130,937.39 0.18
152 600712 南宁百货 101,100 1,130,298.00 0.18
153 002418 康盛股份 36,160 1,125,299.20 0.18
154 002042 华孚色纺 82,300 1,120,926.00 0.18
155 002283 天润曲轴 65,700 1,120,185.00 0.18
156 002083 孚日股份 126,814 1,112,158.78 0.18
157 600729 重庆百货 34,326 1,104,610.68 0.18
158 002494 华斯股份 49,250 1,102,215.00 0.17
159 600088 中视传媒 34,095 1,100,245.65 0.17
160 600877 中国嘉陵 100,000 1,100,000.00 0.17
161 002154 报 喜 鸟 117,844 1,099,484.52 0.17
162 002144 宏达高科 28,850 1,093,415.00 0.17
163 000987 广州友谊 37,500 1,084,875.00 0.17
164 601010 文峰股份 109,550 1,070,303.50 0.17
165 600742 一汽富维 34,937 1,064,879.76 0.17
166 000418 小天鹅Ａ 44,425 1,061,757.50 0.17
167 000501 鄂武商Ａ 51,402 1,053,741.00 0.17
168 002126 银轮股份 52,000 1,048,320.00 0.17
169 600698 湖南天雁 89,800 1,026,414.00 0.16
170 300336 新文化 43,045 1,026,192.80 0.16
171 000533 万 家 乐 81,800 1,021,682.00 0.16
172 600865 百大集团 52,000 1,017,120.00 0.16
173 002293 罗莱家纺 56,047 1,013,890.23 0.16
174 600830 香溢融通 65,400 1,010,430.00 0.16
175 000980 金马股份 103,500 1,002,915.00 0.16
176 601801 皖新传媒 34,243 998,868.31 0.16
177 002681 奋达科技 36,140 992,404.40 0.16
178 002413 常发股份 18,900 983,178.00 0.16
179 603366 日出东方 65,800 967,260.00 0.15
180 002605 姚记扑克 33,207 963,335.07 0.15
181 002662 京威股份 53,400 952,656.00 0.15
182 000428 华天酒店 86,290 952,641.60 0.15
183 002592 八菱科技 17,600 950,048.00 0.15
184 000868 安凯客车 96,324 949,754.64 0.15
185 600630 龙头股份 60,186 942,512.76 0.15
186 600280 中央商场 67,868 941,329.16 0.15
187 601339 百隆东方 96,858 939,522.60 0.15
188 600113 浙江东日 51,200 925,696.00 0.15
189 000030 富奥股份 79,892 924,350.44 0.15
190 600093 禾嘉股份 49,800 911,340.00 0.14
191 002348 高乐股份 58,300 911,229.00 0.14
192 600135 乐凯胶片 45,338 906,760.00 0.14 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 53 页
193 000760 斯太尔 79,025 904,836.25 0.14
194 000721 西安饮食 69,200 903,060.00 0.14
195 000888 峨眉山Ａ 60,300 900,279.00 0.14
196 000957 中通客车 37,300 900,049.00 0.14
197 600838 上海九百 66,000 898,920.00 0.14
198 000589 黔轮胎Ａ 78,800 898,320.00 0.14
199 600523 贵航股份 28,975 893,299.25 0.14
200 002238 天威视讯 37,542 891,997.92 0.14
201 002516 江苏旷达 64,150 887,194.50 0.14
202 600987 航民股份 65,100 882,756.00 0.14
203 600303 曙光股份 98,778 881,099.76 0.14
204 002510 天汽模 57,700 879,925.00 0.14
205 000921 海信科龙 71,947 877,753.40 0.14
206 000753 漳州发展 107,616 874,918.08 0.14
207 002486 嘉麟杰 105,248 864,086.08 0.14
208 600661 新南洋 25,000 863,250.00 0.14
209 002454 松芝股份 39,773 863,074.10 0.14
210 300342 天银机电 23,526 862,227.90 0.14
211 601007 金陵饭店 38,131 862,141.91 0.14
212 000156 华数传媒 24,083 861,689.74 0.14
213 000521 美菱电器 95,400 860,508.00 0.14
214 600551 时代出版 39,565 858,956.15 0.14
215 600861 北京城乡 44,675 854,186.00 0.14
216 002561 徐家汇 51,600 851,400.00 0.14
217 600107 美尔雅 57,900 851,130.00 0.14
218 002612 朗姿股份 12,500 843,125.00 0.13
219 002327 富安娜 68,150 840,971.00 0.13
220 603008 喜临门 44,475 837,909.00 0.13
221 600814 杭州解百 52,500 836,850.00 0.13
222 000757 浩物股份 64,675 834,307.50 0.13
223 600857 宁波中百 37,527 833,474.67 0.13
224 002419 天虹商场 48,500 824,500.00 0.13
225 600469 风神股份 45,450 821,736.00 0.13
226 600327 大东方 66,148 821,558.16 0.13
227 002186 全 聚 德 31,379 819,305.69 0.13
228 600070 浙江富润 57,100 814,817.00 0.13
229 002473 圣莱达 24,684 814,572.00 0.13
230 000560 昆百大Ａ 26,000 806,000.00 0.13
231 002614 蒙发利 44,987 802,118.21 0.13
232 000978 桂林旅游 52,600 799,520.00 0.13
233 600723 首商股份 64,800 798,984.00 0.13
234 601566 九牧王 35,685 783,642.60 0.12
235 002362 汉王科技 24,800 780,208.00 0.12
236 300364 中文在线 7,700 778,085.00 0.12 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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237 603555 贵人鸟 18,587 776,564.86 0.12
238 002406 远东传动 67,800 776,310.00 0.12
239 300413 快乐购 16,500 766,425.00 0.12
240 600697 欧亚集团 24,400 755,912.00 0.12
241 002035 华帝股份 47,483 752,605.55 0.12
242 601965 中国汽研 57,800 751,978.00 0.12
243 600983 惠而浦 47,081 748,117.09 0.12
244 002678 珠江钢琴 36,798 746,263.44 0.12
245 600821 津劝业 65,100 736,932.00 0.12
246 603600 永艺股份 7,200 734,832.00 0.12
247 300217 东方电热 48,100 733,044.00 0.12
248 600336 澳柯玛 80,400 730,836.00 0.12
249 600128 弘业股份 38,885 729,093.75 0.12
250 002328 新朋股份 50,951 713,314.00 0.11
251 000419 通程控股 64,000 702,720.00 0.11
252 603001 奥康国际 22,472 701,575.84 0.11
253 002033 丽江旅游 45,094 697,153.24 0.11
254 002563 森马服饰 28,800 695,808.00 0.11
255 002355 兴民钢圈 62,611 689,973.22 0.11
256 002472 双环传动 21,300 686,925.00 0.11
257 600448 华纺股份 55,300 684,614.00 0.11
258 002397 梦洁家纺 52,746 680,423.40 0.11
259 002071 长城影视 32,200 679,420.00 0.11
260 600858 银座股份 49,487 678,961.64 0.11
261 002351 漫步者 18,867 673,174.56 0.11
262 002076 雪 莱 特 34,800 666,768.00 0.11
263 002187 广百股份 35,478 663,438.60 0.11
264 002084 海鸥卫浴 46,300 657,460.00 0.10
265 600386 北巴传媒 40,312 655,473.12 0.10
266 600854 春兰股份 73,084 652,640.12 0.10
267 002381 双箭股份 41,308 636,556.28 0.10
268 300247 桑乐金 39,300 632,730.00 0.10
269 601999 出版传媒 44,400 631,368.00 0.10
270 002434 万里扬 32,043 622,595.49 0.10
271 300237 美晨科技 18,300 599,691.00 0.10
272 002101 广东鸿图 19,600 590,352.00 0.09
273 601599 鹿港科技 38,883 587,910.96 0.09
274 600785 新华百货 26,838 587,483.82 0.09
275 002543 万和电气 23,700 587,286.00 0.09
276 600156 华升股份 49,649 585,858.20 0.09
277 000026 飞亚达Ａ 32,025 570,045.00 0.09
278 600891 秋林集团 51,100 569,765.00 0.09
279 002502 骅威股份 25,484 568,038.36 0.09
280 600738 兰州民百 49,900 564,868.00 0.09 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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281 000524 岭南控股 25,700 556,405.00 0.09
282 000678 襄阳轴承 49,700 546,203.00 0.09
283 002715 登云股份 11,200 543,200.00 0.09
284 600960 渤海活塞 38,300 540,796.00 0.09
285 002590 万安科技 23,400 531,180.00 0.08
286 300304 云意电气 18,876 530,415.60 0.08
287 002394 联发股份 33,997 526,273.56 0.08
288 002403 爱仕达 22,519 526,043.84 0.08
289 002420 毅昌股份 46,100 520,469.00 0.08
290 600054 黄山旅游 23,400 520,182.00 0.08
291 600081 东风科技 24,500 519,645.00 0.08
292 300272 开能环保 26,212 519,521.84 0.08
293 002640 跨境通 7,354 510,661.76 0.08
294 000913 钱江摩托 45,912 497,686.08 0.08
295 000719 大地传媒 22,000 491,040.00 0.08
296 000430 张家界 36,100 489,155.00 0.08
297 300148 天舟文化 22,421 481,603.08 0.08
298 002705 新宝股份 25,425 477,990.00 0.08
299 002593 日上集团 19,500 470,340.00 0.07
300 603006 联明股份 10,100 449,652.00 0.07
301 600623 双钱股份 15,818 438,000.42 0.07
302 002668 奥马电器 15,000 435,600.00 0.07
303 300100 双林股份 22,724 432,437.72 0.07
304 603123 翠微股份 31,325 426,020.00 0.07
305 300403 地尔汉宇 7,600 418,760.00 0.07
306 600706 曲江文旅 18,807 394,194.72 0.06
307 002708 光洋股份 11,800 387,512.00 0.06
308 300279 和晶科技 10,100 386,830.00 0.06
309 002105 信隆实业 35,730 385,884.00 0.06
310 002536 西泵股份 7,138 361,682.46 0.06
311 002677 浙江美大 22,500 357,750.00 0.06
312 603099 长白山 15,900 320,703.00 0.05
313 300375 鹏翎股份 12,126 318,792.54 0.05
314 600693 东百集团 25,600 318,720.00 0.05
315 600679 金山开发 14,677 314,234.57 0.05
316 603009 北特科技 7,700 283,745.00 0.05
317 603558 健盛集团 7,300 274,480.00 0.04
318 603166 福达股份 7,600 263,644.00 0.04
319 600148 长春一东 10,900 262,363.00 0.04
320 603306 华懋科技 6,200 260,152.00 0.04
321 603788 宁波高发 6,000 254,940.00 0.04
322 002731 萃华珠宝 7,400 251,526.00 0.04
323 002723 金莱特 12,546 235,990.26 0.04
324 002725 跃岭股份 9,766 225,008.64 0.04 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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325 603889 新澳股份 7,700 201,355.00 0.03
326 000982 中银绒业 10,540 48,905.60 0.01
327 000008 神州高铁 1,595 42,857.65 0.01
328 300473 德尔股份 500 33,190.00 0.01
329 002767 先锋电子 500 21,730.00 0.00
330 600628 新世界 1,055 17,671.25 0.00
331 002602 世纪华通 1,250 16,550.00 0.00
332 600086 东方金钰 300 16,131.00 0.00
333 601968 宝钢包装 1,000 13,950.00 0.00
334 600599 熊猫金控 300 11,874.00 0.00
335 000700 模塑科技 300 8,184.00 0.00
336 000622 恒立实业 600 6,792.00 0.00
337 002712 思美传媒 93 6,775.98 0.00
338 600609 金杯汽车 775 5,572.25 0.00
339 000715 中兴商业 400 4,956.00 0.00
340 000996 中国中期 166 4,747.60 0.00
341 002670 华声股份 250 4,575.00 0.00
342 002137 实 益 达 300 3,450.00 0.00
343 600258 首旅酒店 155 2,875.25 0.00
344 000850 华茂股份 200 2,196.00 0.00
7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000625 长安汽车 20,423,928.42 100.72
2 600637 东方明珠 15,349,645.83 75.70
3 600655 豫园商城 7,930,197.71 39.11
4 601888 中国国旅 6,923,209.51 34.14
5 002344 海宁皮城 5,456,680.65 26.91
6 600741 华域汽车 5,309,093.78 26.18
7 600177 雅戈尔 4,855,436.00 23.95
8 002594 比亚迪 4,198,366.11 20.70
9 000587 金叶珠宝 3,900,924.12 19.24
10 600398 海澜之家 3,483,231.99 17.18
11 002625 龙生股份 3,456,337.82 17.05
12 000062 深圳华强 3,308,547.60 16.32
13 002707 众信旅游 2,720,509.25 13.42
14 000607 华媒控股 2,645,104.00 13.04 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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15 600712 南宁百货 2,387,747.00 11.78
16 000810 创维数字 2,341,936.00 11.55
17 600066 宇通客车 2,287,257.13 11.28
18 600877 中国嘉陵 2,169,703.00 10.70
19 002612 朗姿股份 2,019,973.90 9.96
20 002345 潮宏基 1,961,927.00 9.68
21 600858 银座股份 1,930,574.71 9.52
22 002494 华斯股份 1,840,804.52 9.08
23 600107 美尔雅 1,779,688.00 8.78
24 000889 茂业物流 1,694,893.97 8.36
25 000516 国际医学 1,688,349.00 8.33
26 002413 常发股份 1,665,274.00 8.21
27 300413 快乐购 1,632,112.00 8.05
28 603766 隆鑫通用 1,568,291.00 7.73
29 000560 昆百大Ａ 1,548,022.70 7.63
30 002418 康盛股份 1,493,384.00 7.36
31 000888 峨眉山Ａ 1,448,605.00 7.14
32 300364 中文在线 1,377,887.92 6.80
33 600814 杭州解百 1,317,373.00 6.50
34 300178 腾邦国际 1,210,191.00 5.97
35 600960 渤海活塞 1,203,689.00 5.94
36 002502 骅威股份 1,173,060.00 5.79
37 000719 大地传媒 1,172,951.00 5.78
38 002563 森马服饰 1,149,765.66 5.67
39 002076 雪 莱 特 1,147,802.35 5.66
40 300291 华录百纳 1,141,519.40 5.63
41 000927 *ST 夏利 1,126,015.79 5.55
42 600448 华纺股份 1,123,476.00 5.54
43 300148 天舟文化 1,104,100.00 5.44
44 002101 广东鸿图 1,095,110.36 5.40
45 002616 长青集团 1,074,992.00 5.30
46 600687 刚泰控股 1,061,595.35 5.24
47 000524 岭南控股 1,054,723.00 5.20
48 000801 四川九洲 1,049,598.00 5.18
49 002420 毅昌股份 1,048,162.98 5.17
50 002543 万和电气 1,043,154.10 5.14
51 300336 新文化 872,016.60 4.30
52 000980 金马股份 868,112.00 4.28
53 600054 黄山旅游 866,062.00 4.27
54 002593 日上集团 851,074.00 4.20
55 002721 金一文化 850,802.00 4.20
56 000430 张家界 819,475.00 4.04
57 600633 浙报传媒 812,668.00 4.01
58 000156 华数传媒 803,339.45 3.96 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 53 页
59 603600 永艺股份 732,925.00 3.61
60 300403 地尔汉宇 706,703.80 3.49
61 600303 曙光股份 665,951.00 3.28
62 600693 东百集团 663,798.00 3.27
63 603099 长白山 649,651.00 3.20
64 002284 亚太股份 620,930.98 3.06
65 603306 华懋科技 586,931.00 2.89
66 600821 津劝业 582,537.00 2.87
67 600037 歌华有线 579,453.99 2.86
68 002731 萃华珠宝 554,571.00 2.73
69 603788 宁波高发 547,312.20 2.70
70 600148 长春一东 546,491.37 2.70
71 603166 福达股份 535,431.00 2.64
72 300217 东方电热 494,246.91 2.44
73 002419 天虹商场 490,706.99 2.42
74 603555 贵人鸟 484,706.00 2.39
75 002213 特 尔 佳 473,714.00 2.34
76 603889 新澳股份 470,261.00 2.32
77 002260 德奥通航 470,125.60 2.32
78 600694 大商股份 463,230.00 2.28
79 000593 大通燃气 426,507.00 2.10
80 002404 嘉欣丝绸 420,720.50 2.07
81 600088 中视传媒 418,442.00 2.06
82 603558 健盛集团 410,457.00 2.02
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票 成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股票 收入 ” ）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 6,113,870.16 30.15
2 002594 比亚迪 2,522,033.00 12.44
3 002024 苏宁云商 2,279,006.16 11.24
4 300251 光线传媒 2,243,097.00 11.06
5 600104 上汽集团 2,160,225.00 10.65
6 300295 三六五网 1,970,957.60 9.72
7 000017 深中华 A 1,880,868.69 9.28
8 000333 美的集团 1,867,375.92 9.21
9 600400 红豆股份 1,783,551.52 8.80
10 000927 *ST 夏利 1,662,219.23 8.20 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 53 页
11 000100 TCL 集团 1,449,151.64 7.15
12 600177 雅戈尔 1,441,658.00 7.11
13 002488 金固股份 1,383,472.00 6.82
14 300027 华谊兄弟 1,378,335.60 6.80
15 600690 青岛海尔 1,328,697.08 6.55
16 000069 华侨城Ａ 1,223,227.00 6.03
17 600839 四川长虹 1,177,908.00 5.81
18 600418 江淮汽车 1,164,145.90 5.74
19 300005 探 路 者 1,158,209.00 5.71
20 000625 长安汽车 1,149,462.65 5.67
21 600415 小商品城 1,137,920.00 5.61
22 002640 跨境通 1,122,500.00 5.54
23 601799 星宇股份 1,113,706.72 5.49
24 600831 广电网络 1,066,036.00 5.26
25 002005 德豪润达 1,050,204.56 5.18
26 002265 西仪股份 1,050,051.77 5.18
27 002616 长青集团 1,028,791.76 5.07
28 000593 大通燃气 1,015,799.50 5.01
29 002213 特 尔 佳 977,762.00 4.82
30 002429 兆驰股份 955,370.00 4.71
31 002489 浙江永强 936,702.00 4.62
32 002615 哈尔斯 893,453.12 4.41
33 002681 奋达科技 885,563.60 4.37
34 002674 兴业科技 879,137.48 4.34
35 300258 精锻科技 869,134.80 4.29
36 002687 乔治白 862,038.43 4.25
37 002190 成飞集成 810,519.00 4.00
38 000559 万向钱潮 802,702.00 3.96
39 002516 江苏旷达 785,281.00 3.87
40 002400 省广股份 776,685.58 3.83
41 002293 罗莱家纺 767,004.00 3.78
42 600060 海信电器 741,217.00 3.66
43 002715 登云股份 722,829.00 3.56
44 601098 中南传媒 704,308.00 3.47
45 000802 北京文化 701,391.00 3.46
46 600660 福耀玻璃 687,979.00 3.39
47 000581 威孚高科 670,367.00 3.31
48 600704 物产中大 661,765.00 3.26
49 600327 大东方 657,532.00 3.24
50 600682 南京新百 651,750.00 3.21
51 002723 金莱特 646,589.00 3.19
52 600858 银座股份 645,348.00 3.18
53 603001 奥康国际 645,101.00 3.18
54 600135 乐凯胶片 636,345.00 3.14 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 53 页
55 600280 中央商场 632,615.41 3.12
56 600742 一汽富维 612,210.00 3.02
57 600066 宇通客车 601,482.64 2.97
58 000839 中信国安 596,864.00 2.94
59 600694 大商股份 578,475.73 2.85
60 601566 九牧王 575,606.00 2.84
61 002251 步 步 高 571,994.00 2.82
62 000025 特
力Ａ 567,495.00 2.80
63 600699 均胜电子 563,034.00 2.78
64 600741 华域汽车 562,020.00 2.77
65 600166 福田汽车 556,443.00 2.74
66 002721 金一文化 542,117.00 2.67
67 601718 际华集团 536,541.00 2.65
68 000987 广州友谊 523,592.00 2.58
69 000800 一汽轿车 518,086.91 2.55
70 300133 华策影视 517,239.00 2.55
71 300178 腾邦国际 505,951.00 2.50
72 600653 申华控股 505,120.00 2.49
73 603009 北特科技 502,712.00 2.48
74 002048 宁波华翔 499,072.00 2.46
75 600037 歌华有线 488,825.00 2.41
76 300375 鹏翎股份 477,470.00 2.35
77 300058 蓝色光标 473,195.00 2.33
78 600818 中路股份 471,183.00 2.32
79 000829 天音控股 468,421.00 2.31
80 601929 吉视传媒 452,529.00 2.23
81 600655 豫园商城 446,344.65 2.20
82 002561 徐家汇 442,112.00 2.18
83 601633 长城汽车 435,068.00 2.15
84 002355 兴民钢圈 433,954.00 2.14
85 000541 佛山照明 431,805.00 2.13
86 002536 西泵股份 431,315.00 2.13
87 601118 海南橡胶 420,105.00 2.07
88 000887 中鼎股份 418,012.00 2.06
89 600261 阳光照明 417,996.00 2.06
90 601928 凤凰传媒 417,816.00 2.06
91 601801 皖新传媒 417,554.00 2.06
92 600857 宁波中百 411,563.67 2.03
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 178,077,540.13
卖出股票的收入（成交）总额 124,282,048.59 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投 资 组合 报 告 附注
7.12.1 根 据公 开 市 场 信息 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报 告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 73,321.39
2 应收证券清算款 5,707,080.72
3 应收股利 -
4 应收利息 980.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,781,382.96
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000917 电广传媒 11,430,185.00 1.81 重大事项
2 000793 华闻传媒 9,594,800.00 1.52 重大事项
8
基金 份 额持 有 人 信息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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373
804,708.03 292,216,202.00 97.35% 7,939,892.00 2.65%
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
292,145,536.00 97.33%
2 何凤珍 2,291,601.00 0.76%
3 王浩 860,019.00 0.29%
4 苑桂花 100,006.00 0.03%
5 邝少吟 100,001.00 0.03%
6 聂爱群 200,000.00 0.07%
7 石磊 143,700.00 0.05%
8 刘力 135,945.00 0.05%
9 邹璞如 120,500.00 0.04%
10 陈翠云 100,006.00 0.03%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 6 月3 日 ）基金份额总额 838,156,094.00
本报告期期初基金份额总额 16,156,094.00
本报告期 基金总申购份额 512,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 228,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 300,156,094.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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10
重大 事件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
2015 年 4 月30 日， 包林 生不再担任本基金管理人的副总经理。2015 年5 月23 日， 肖雯不再担
任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内本 基 金 的 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 没 有受 到 监 管 部门 稽 查 或 处罚
的情况。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 22,491.00 0.01% 15.98 0.01% -
安信证券 1 18,335,919.79 6.19% 13,024.58 6.18% -
银河证券 2 144,941,364.57 48.89% 102,963.48 48.89% -
东莞证券 1 132,113,618.43 44.57% 93,853.81 44.57% -
招商证券 1 1,036,639.69 0.35% 736.41 0.35% -
中信证券 2 - - - - 增加 2 个
广发证券 3 - - - - 增加 1 个
注：1
交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2
交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
10.8 其 他 重大 事 件
无
11
备查 文件 目 录
11.1 备 查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 53 页共 53 页
11.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本费购买复印件；
2.网站查阅 ：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 五年八 月 二 十八日
