广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一五年八月二十八日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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重要 提 示及 目 录
1.1 重 要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 21 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月8 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1
重要 提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理 人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人 对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
5
托管 人 报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资 组 合报 告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 36
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 37
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 38
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 44
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 45
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 45
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 46
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 46
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 46
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 46
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 46
7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 46
8
基金 份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 47 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 47
8.2 期末上 市基金 前十名持有人 ....................................................................................................... 47
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48
9
开放 式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 48
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 48
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 49
10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 49
10.5 报告期 内改聘会计师事务所 情况 ............................................................................................. 49
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 49
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 49
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 50
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 50
11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 50
11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 50
11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 51
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基金 简 介
2.1 基 金基本 情 况
基金名称 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指信息技术 ETF
场内简称 信息技术
基金主代码 159939
交易代码 159939
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月8 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 452,828,053.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95% 。
业绩比较基准 中证全指信息技术指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街1广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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3 号4004-56 室 号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 王志伟 田国立
2.4 信 息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其 他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广
场南塔31-33 楼
3
主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标
报告期（2015 年 1 月 8 日（ 基 金 合同生 效 日 ） 至
2015 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 109,813,276.81
本期利润 74,978,478.75
加权平均基金份额本期利润 0.2143
本期加权平均净值利润率 14.65%
本期基金份额净值增长率 60.00%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 149,156,803.36
期末可供分配基金份额利润 0.3294
期末基金资产净值 724,542,070.01
期末基金份额净值 1.6000
3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 60.00%
注：（1 ）本 基金合同 2015 年1 月8 日 生效，至披露时点未满半年。
（2 ） 所述基 金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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（3 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（4 ） 期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -20.17% 4.18% -18.97% 4.15% -1.20% 0.03%
过去三个月 18.62% 3.31% 21.48% 3.31% -2.86% 0.00%
自基金合同生
效起至今
60.00% 2.64% 92.48% 2.74% -32.48% -0.10%
注：业绩比较基准为: 中 证全指信息技术指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 1 月 8 日至2015 年6 月30 日）
注：（1 ）本 基金合同生效日期为 2015 年1 月8 日 ，至披露时点本基金成立未满一年。
（2 ） 本基金 建仓期为基金合同生效后 3 个月， 建 仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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规定。
4
管理 人 报告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注册资
本 1.2688 亿 元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 深圳市
前 海 香 江 金融 控 股 集 团有 限 公 司 、康 美 药 业 股份 有 限 公 司和 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 。
公 司 拥 有 公募 基 金 、 社保 基 金 投 资管 理 人 、 受托 管 理 保 险资 金 投 资 管理 人 、 合 格境 内 机 构 投资 者 境
外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本 基 金 管 理人 在 董 事 会下 设 合 规 及风 险 管 理 委员 会 、 薪 酬与 资 格 审 查委 员 会 、 战略 规 划 委 员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 24 个部门：综合管理部、财务部、
人 力 资 源 部、 监 察 稽 核部 、 基 金 会计 部 、 注 册登 记 部 、 信息 技 术 部 、中 央 交 易 部、 规 划 发 展部 、 研
究 发 展 部 、权 益 投 资 一部 、 权 益 投资 二 部 、 固定 收 益 部 、数 量 投 资 部、 量 化 投 资部 、 另 类 投资 部 、
数据策略投资部、 国际业务部、 产品营销管理部、 互联网金融部 （下辖杭州理财中心） 、 北京办事处、
北 京 分 公 司、 广 州 分 公司 、 上 海 分公 司 。 此 外， 还 出 资 设立 了 广 发 国际 资 产 管 理有 限 公 司 （ 香港子
公司） 、瑞元 资本管理有限公司。
截至 2015 年6 月30 日， 本基金管理人管理七十五只开放式基金--- 广发 聚富开放式证券投资基
金 、 广 发 稳健 增 长 开 放式 证 券 投 资基 金 、 广 发小 盘 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 广 发 货 币市 场
基 金 、 广 发聚 丰 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广 发 策略 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发大 盘 成 长 混合 型 证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、 广发内
需 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 全球 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 、 广 发行 业 领 先 股票 型 证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基 金 、 广 发聚 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 广 发 制造 业 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 财 信 用债 证 券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、 广发纯债债 券型证券投资基金、 广发理财 30 天债券 型证券投资基金、 广发新经济股票型发起广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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式证券投资基金、广发中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证 券 投 资 基金 、 广 发 美国 房 地 产 指数 证 券 投 资基 金 、 广 发集 利 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、
广 发 趋 势 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 广 发天 天 红
发起式货币市场基金、 广发中债金融债指数证券投资基金、 广发亚太中高收益债券型证券投资基金、
广发现 金 宝场 内 实 时 申赎 货 币 市 场基 金 、 广 发全 球 医 疗 保健 指 数 证 券投 资 基 金 、广 发 成 长 优选 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 钱袋 子 货 币 市场 基 金 、 广发 天 天 利 货币 市 场 基 金、 广 发 集 鑫债 券 型
证 券 投 资 基金 、 广 发 竞争 优 势 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 新动 力 股 票 型证 券 投 资 基金 、 广
发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、
广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指
数 型 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指医 药 卫 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指信 息 技
术 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 信 息 技术 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金发 起 式
联 接 基 金 、广 发 对 冲 套利 定 期 开 放混 合 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、 广 发中 证 养 老 产业 指 数 型 发起 式 证
券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 金 融 地产 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证环 保 产 业 指数 型 证
券 投 资 基 金、 广 发 聚 安混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 纳 斯 达克 生 物 科 技指 数 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、
广 发 聚 宝 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 聚 惠 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 广 发 中证 全 指 可 选消 费 交
易 型 开 放 式证 券 投 资 基金 发 起 式 联接 基 金 、 广发 中 证 全 指医 药 卫 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投 资基金
发 起 式 联 接基 金 、 广 发安 心 回 报 混合 型 证 券 投资 基 金 、 广发 安 泰 回 报混 合 型 证 券投 资 基 金 、广 发 聚
康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交易 型开放式指数证券
投 资 基 金 、广 发 中 证 全指 能 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 和 广 发中 证 全 指 原材 料 交 易 型开 放 式
指数证券投资基金，管理资产规模为 2262.47 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投
资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
小板 300ETF
及联接基金的
基金经理；广
发深 100 指数
分级基金的基
2015-01-0
8
- 16 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持有基
金业执业资格证书，1999 年 5 月
至2001 年 5 月在大鹏证券有限公
司任研究员，2001 年 5 月至 2010
年 8 月在深 圳证券信息 有限公司
任部门总监，2010 年 8 月 9 日至
今任广发基金管理有限公司数量广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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金经理；广发
中证全指可选
消费 ETF 及联
接基金的基金
经理；广发百
发 100 指数 基
金的基金经
理；广发中证
全指医药卫生
ETF 基金的基
金经理；广发
信息技术联接
基金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的基
金经理；广发
医药卫生联接
基金的基金经
理；广发中证
全指能源 ETF
基金的基金经
理；广发中证
全指原材料
ETF 基金的基
金经理；数量
投资部总经理
投资部总经理，2011 年 6 月 3 日
起任广发中 小板 300 交 易型开放
式指数证券投资基金的基金经理，
2011 年 6 月 9 日起任广发 中小板
300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年5 月7 日起 任广发深证100 指数
分级基金的 基金经理，2014 年 6
月 3 日起任 广发中证全 指可选消
费 ETF 基金 的基 金经理，2014 年
10 月30 日起 任广发百发100 指数
基金的基金经理，2014 年12 月 1
日起任广发中证全指医药卫生
ETF 基金的基金经理，2015 年 1
月 8 日起任 广发中证全 指信息技
术 ETF 基金 的基金经理， 2015 年 1
月 29 日起任 广发中证全指信息技
术 ETF 联接 基金的基金经理， 2015
年 3 月 23 日起任广发中证全指金
融地产 ETF 基金的基金经理， 2015
年 4 月 15 日起任广发可选消费联
接基金的基金经理， 2015 年 5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中证全 指能源 ETF 和广发中
证全指原材 料 ETF 基金 的基金经
理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发
中 证 全 指 信息 技 术 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法规 的 规 定 ，本 着 诚
实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严 格 控制 风 险 的 基础 上 ， 为 基金 持 有 人 谋求 最 大
利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金 运 作 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有人 利 益 的 行为 ， 基 金 的投 资 管 理 符合 有 关
法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ， 并 通过 实 时 的 行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策的 内 部 控 制方 面 ， 公 司制 度 规 定 投资 组 合 投 资的 股 票 必 须来 源 于 备 选股 票 库 ， 重点
投 资 的 股 票必 须 来 源 于核 心 股 票 库。 公 司 建 立了 严 格 的 投资 授 权 制 度， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过
投 资 交 易 系统 对 投 资 交易 过 程 进 行实 时 监 控 及预 警 ， 实 现投 资 风 险 的事 中 风 险 控制 ； 稽 核 岗通 过 对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内， 上 述 公 平交 易 制 度 总体 执 行 情 况良 好 ， 不 同的 投 资 组 合受 到 了 公 平对 待 ， 未 发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 公 司 原 则上 禁 止 不 同投 资 组 合 之间 （ 完 全 按照 有 关 指 数的 构 成 比 例进 行 证 券 投资 的 投 资 组合
除 外 ） 或 同一 投 资 组 合在 同 一 交 易日 内 进 行 反向 交 易 。 如果 因 应 对 大额 赎 回 等 特殊 情 况 需 要进 行 反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本 投 资 组 合为 完 全 按 照有 关 指 数 的构 成 比 例 进行 证 券 投 资的 投 资 组 合。 本 报 告 期内 ， 本 投 资组
合 与 本 公 司管 理 的 其 他投 资 组 合 发生 过 同 日 反向 交 易 的 情况 ， 但 成 交较 少 的 单 边交 易 量 不 超过 该 证
券当日成交量的 5%。这 些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
（1 ）投资策 略
作为 ETF 基 金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分 析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素，作为 ETF 基金，申购赎
回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
本报告期内，本基金的净值增长率为 60.00% ， 同期业绩比较基准收益率为 92.48% 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.5 管 理人对 宏 观 经济、 证 券 市场及 行 业 走势的 简 要 展望
今年上半年，在经济改革等因素的预期下，市场走出了波澜壮阔的上涨行情，但在 2 季度末，
受 资 金 流 动性 并 非 很 充裕 ， 政 府 清场 外 配 资 ，中 小 股 票 估值 过 高 ， 希腊 债 务 问 题迟 迟 没 有 明朗 等 因
素 的 影 响 ，市 场 可 谓 内忧 外 患 ， 出现 了 前 所 未有 的 快 速 深度 回 调 ， 随着 政 府 强 有力 的 救 市 措施 ， 市
场 逐 渐 企 稳。 展 望 下 半年 ， 政 府 会逐 步 落 实 经济 改 革 的 各项 措 施 ， 未来 经 济 有 望健 康 持 续 发展 。 互
联网+ 是全球 未来的发展方向， 背后体现了信息技术的潜在产业机会， 尤其对软件企业来说， 未来充
满 了 机 遇 和发 展 ， 信 息技 术 将 会 更深 一 步 地 推动 全 球 一 体化 ， 未 来 继续 看 好 信 息技 术 板 块 的业 绩 表
现。
4.6 管 理人对 报 告 期内基 金 估 值程序 等 事 项的说 明
公 司 设 有 估值 委 员 会 ，按 照 相 关 法律 法 规 和 证监 会 的 相 关规 定 ， 负 责制 定 旗 下 基金 投 资 品 种的
估 值 原 则 和估 值 程 序 ，并 选 取 适 当的 估 值 方 法， 经 公 司 管理 层 批 准 后方 可 实 施 。估 值 委 员 会的 成 员
包 括 ： 公 司分 管 投 研 、估 值 的 副 总经 理 、 督 察长 、 投 资 管理 部 负 责 人、 研 究 发 展部 负 责 人 、金 融 工
程部负责人、 监察稽核部负责人和基金会计部负责人。 估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，
在 发 生 了 影响 估 值 政 策和 程 序 的 有效 性 及 适 用性 的 情 况 后及 时 修 订 估值 方 法 ， 以保 证 其 持 续适 用 。
基金日常估值由基金会计部具 体执行， 并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极关注市场变化、
证 券 发 行 机构 重 大 事 件等 可 能 对 估值 产 生 重 大影 响 的 因 素， 向 估 值 委员 会 提 出 估值 建 议 ， 确保 估 值
的 公 允 性 。金 融 工 程 部负 责 提 供 有关 涉 及 模 型的 技 术 支 持。 监 察 稽 核部 负 责 定 期对 基 金 估 值程 序 和
方 法 进 行 核查 ， 确 保 估值 委 员 会 的各 项 决 策 得以 有 效 执 行。 以 上 所 有相 关 人 员 具备 较 高 的 专业 能 力
和 丰 富 的 行业 从 业 经 验。 为 保 证 基金 估 值 的 客观 独 立 ， 基金 经 理 不 参与 估 值 的 具体 流 程 ， 但若 存 在
对 相 关 投 资品 种 估 值 有失 公 允 的 情况 ， 可 向 估值 委 员 会 提出 意 见 和 建议 。 各 方 不存 在 任 何 重大 利 益
冲 突 ， 一 切以 维 护 基 金 持 有 人 利 益为 准 则 。 本基 金 管 理 人已 与 中 央 国债 登 记 结 算有 限 责 任 公司 、 中
证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对 报 告 期内基 金 利 润分配 情 况 的说明
根 据 本 基 金 合 同 中 “ 基 金 的 收 益 与 分 配 ” 之 “ 基 金 收 益 分 配 原 则 ” 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内
未进行利润分配，符合合同规定。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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5
托管 人 报告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本托管人” ） 在 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有
关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 有 关 规 定， 不 存 在 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 完全 尽 职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管人对 本 半 年度报 告 中 财务信 息 等 内容的 真 实 、准确 和 完 整发表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产负债 表
会计主体： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
资 产：
-
银行存款 6.4.7.1 23,902,861.93
结算备付金
614,671.29
存出保证金
178,465.17
交易性金融资产 6.4.7.2 707,566,423.29 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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其中：股票投资
707,566,423.29
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 5,465.59
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 46,966.26
资产总计
732,314,853.53
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
5,537,674.88
应付赎回款
-
应付管理人报酬
381,441.82
应付托管费
76,288.37
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 282,836.33
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 1,494,542.12
负债合计
7,772,783.52
所 有 者 权益：
-
实收基金 6.4.7.9 452,828,053.00
未分配利润
6.4.7.1
0 271,714,017.01
所有者权益合计
724,542,070.01
负债和所有者权益总计
732,314,853.53
注： 1 、 报告截 止日2015 年6 月30 日， 基 金份额净值人民币1.6000 元， 基金份 额总额452,828,053.00
份。
2 、本会计期 间为 2015 年1 月8 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 6 月30 日。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.2 利 润表
会计主体： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月8 日（基金合同生效日） 至 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2015 年 1 月 8 日（ 基 金合同 生 效 日） 至 2015
年 6 月30 日
一、收入
77,299,267.14
1. 利息收入
317,305.65
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 317,305.65
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
109,010,966.04
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 107,988,027.23
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.1
3 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.1
4 -
股利收益 6.4.7.1
5 1,022,938.81
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.1
6 -34,834,798.06
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号填列）
-
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.1
7 2,805,793.51
减 ： 二 、费用
2,320,788.39
1 ．管理人报 酬
1,203,472.97
2 ．托管费
240,694.56
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.1
8 599,151.17
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.1 277,469.69 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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9
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
74,978,478.75
减：所得税费用
-
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ）
74,978,478.75
6.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月8 日（基金合同生效日） 至 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 8 日（ 基 金合同 生 效 日） 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 354,828,053.00 - 354,828,053.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润） - 74,978,478.75 74,978,478.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ”号填列） 98,000,000.00 196,735,538.26 294,735,538.26
其中：1. 基 金申购款 584,000,000.00 377,614,718.16 961,614,718.16
2. 基金赎回 款 -486,000,000.00 -180,879,179.90 -666,879,179.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值） 452,828,053.00 271,714,017.01 724,542,070.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王志伟，主管会计工作负责人： 窦刚，会计机构负责人： 张晓章
6.4 报 表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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( “ 中国证监会 ”) 证监许 可[2014]1269 号 《关于核 准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投
资 基 金 及 联接 基 金 募 集的 批 复 》 核准 ， 由 广 发基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基
金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 等 有 关规 定 和 《 广发 中 证 全 指信 息 技 术 交易 型 开 放 式指 数证
券投资基金基金合同》( “ 基金合同”) 发起，于 2015 年 1 月 18 日募集成立。本基金的基金管理人为
广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014 年 12 月 15 日至 2015 年 12 月 26 日， 本基金为交易型开放式基金，存续
期限不定， 募集资金总额为人民币 354,828,053.00 元， 有效 认购户数为 3,988 户。 其 中， 认购资 金
在募集期间产生的利息共计人民币 22,681.00 元 ，折合基金份额 22,681.00 份，按照 基金合同的有
关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）
验资。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办法 》 和 基 金合 同 等 有 关规
定 ， 本 基 金的 投 资 范 围包 括 ： 中 证全 指 信 息 技术 指 数 的 成份 股 、 备 选成 份 股 。 可少 量 投 资 于非 成 份
股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 、 权证、 股指期货、 货币市场
工 具 及 经 中国 证 监 会 批准 的 允 许 本基 金 投 资 的其 它 金 融 工具 。 本 基 金投 资 于 标 的指 数 成 份 股、 备 选
成 份 股 的 比例 不 低 于 基金 资 产 净 值的 95% ， 但因 法 律 法 规的 规 定 而 受限 制 的 情 形除 外 。 本 基金 的 业
绩比较基准：中证全指信息技术指数。
本基金的财务报表于 2015 年8 月28 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则及相关规定( 以下简称
“ 企业会计准 则 ”) 及中国 证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核算
和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 基 金 财 务报 表 的 编 制符 合 企 业 会计 准 则 和 中国 证 监 会 发布 的 关 于 基金 行 业 实 务操 作 的 有 关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2015 年 1 月 8 日( 基金 合
同生效日) 至2015 年 6 月30 日止的经 营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重 要会 计 政 策和会 计 估 计
6.4.4.1 会计 年 度 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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本基金的会计年度为公历年度， 即每年 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。 本会 计期间为 2015 年1 月
8 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 6 月30 日止。
6.4.4.2 记账 本 位 币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融 资 产 和金融 负 债 的分类
1.
金融资 产的分类
根 据 本 基 金的 业 务 特 点和 风 险 管 理要 求 ， 本 基金 将 所 持 有的 金 融 资 产在 初 始 确 认时 划 分 为 以公
允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产和 贷 款 及 应收 款 项 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当
期 损 益 的 金融 资 产 包 括股 票 投 资 、债 券 投 资 和衍 生 工 具 投资( 主 要为 权证 投 资) 等 ，其 中 股 票 投资 和
债 券 投 资 在资 产 负 债 表中 作 为 交 易性 金 融 资 产列 报 ， 衍 生工 具 投 资 在资 产 负 债 表中 作 为 衍 生金 融 资
产列报。
本 基 金 持 有的 各 类 应 收款 项 、 买 入返 售 金 融 资产 等 在 活 跃市 场 中 没 有报 价 、 回 收金 额 固 定 或可
确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2.
金融负 债的分类
根据本基 金的 业 务 特 点和 风 险 管 理要 求 ， 本 基金 将 持 有 的金 融 负 债 在初 始 确 认 时全 部 划 分 为其
他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融 资 产 和金融 负 债 的初始 确 认 、后续 计 量 和终止 确 认
金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时， 于 交 易 日按 公 允 价 值在 资 产 负 债表
内 确 认 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 ， 取 得 时发 生 的 相 关交 易 费 用 计入 当 期
损 益 ； 支 付的 价 款 中 包含 已 宣 告 但尚 未 发 放 的现 金 股 利 或债 券 起 息 日或 上 次 除 息日 至 购 买 日止 的 利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相 关交易费用计入初始确认金额。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 按 照 公允 价 值 进 行后 续 计 量 ，公 允 价 值 变动
形 成 的 利 得或 损 失 以 及与 该 等 金 融资 产 相 关 的股 利 和 利 息收 入 计 入 当期 损 益 ； 应收 款 项 和 其他 金 融
负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满 足 下 列 条件 之 一 的 金融 资 产 ， 予以 终 止 确 认：(1) 收 取 该金 融 资 产 现金 流 量 的 合同 权 利 终 止 ；
(2) 该 金 融 资产 已 转 移 ，且 将 金 融 资产 所 有 权 上几 乎 所 有 的风 险 和 报 酬转 移 给 转 入方 ；(3) 该 金融 资
产 已 转 移 ，虽 然 本 基 金既 没 有 转 移也 没 有 保 留金 融 资 产 所有 权 上 几 乎所 有 的 风 险和 报 酬 ， 但是 放 弃
了对 该 金 融资 产 控 制 。金 融 负 债 的现 时 义 务 全部 或 部 分 已经 解 除 的 ，才 能 终 止 确认 该 金 融 负债 或 其
一部分。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.
以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)
股票投 资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因 股 权 分 置改 革 而 获 得的 非 流 通 股股 东 支 付 的现 金 对 价 ，于 股 权 分 置实 施 复 牌 日冲 减 股 票 投资
成 本 ； 股 票持 有 期 间 获得 的 股 票 股利( 包 括送 红股 和 公 积 金转 增 股 本) 以及 因 股 权 分置 改 革 而 获得 的
股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
(2)
债券投 资
买 入 债 券 于交 易 日 按 债券 的 公 允 价值 入 账 ， 相关 交 易 费 用直 接 计 入 当期 损 益 ， 上述 公 允 价 值不
包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息( 作为应收 利息单独核算) 。
配 售 及 认 购新 发 行 的 分离 交 易 可 转换 债 券 ， 于实 际 取 得 日按 照 估 值 方法 对 分 离 交易 可 转 换 债券
的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买 入 央 行 票据 和 零 息 债券 视 同 到 期一 次 还 本 付息 的 附 息 债券 ， 根 据 其发 行 价 、 到期 价 和 发 行期
限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出 债券按移动加权平均法结转成本。
(3)
权证投 资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证( 包括配股权证) ， 在除权日按照持有的股数及获赠比例， 计算确定增加的权证数量，
成本为零。
配 售 及 认 购新 发 行 的 分离 交 易 可 转换 债 券 而 取得 的 权 证 ，于 实 际 取 得日 按 照 估 值方 法 对 分 离交
易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转
2.
贷款及 应收款项
买入返售金融资产
买 入 返 售 金融 资 产 为 本基 金 按 照 返售 协 议 约 定先 买 入 再 按固 定 价 格 返售 证 券 等 金融 资 产 所 融出
的资金。
买 入 返 售 金融 资 产 按 交易 日 应 支 付或 实 际 支 付的 全 部 价 款入 账 ， 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金
额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3.
其他金 融负债
卖出回购金融资产款 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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卖 出 回 购 金融 资 产 款 为本 基 金 按 照回 购 协 议 先卖 出 再 按 固定 价 格 买 入票 据 、 证 券等 金 融 资 产所
融入的资金。
卖 出 回 购 金融 资 产 款 于交 易 日 按 照应 收 或 实 际收 到 的 金 额入 账 ， 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金
额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
6.4.4.5 金融 资 产 和金融 负 债 的估值 原 则
公 允 价 值 是指 市 场 参 与者 在 计 量 日发 生 的 有 序交 易 中 ， 出售 一 项 资 产所 能 收 到 或者 转 移 一 项负
债 所 需 支 付的 价 格 。 本基 金 对 以 公允 价 值 进 行后 续 计 量 的金 融 资 产 与金 融 负 债 根据 对 计 量 整体 具 有
重 大 意 义 的最 低 层 次 的输 入 值 确 定公 允 价 值 计量 层 次 。 第一 层 次 输 入值 是 在 计 量日 能 够 取 得的 相 同
资 产 或 负 债在 活 跃 市 场上 未 经 调 整的 报 价 ； 第二 层 次 输 入值 是 除 第 一层 次 输 入 值外 相 关 资 产或 负 债
直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
针对本基金投资的金融资产和金融负债，按照如下原则进行公允价值估值：
1) 对存 在 活跃 市 场 的 投资 品 种 ， 如估 值 日 有 市价 的 ， 采 用市 价 确 定 公允 价 值 ； 估值 日 无 市 价，
且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 且 证券 发 行 机 构未 发 生 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 的， 采 用
最近交易市价确定公允价值。
2) 对存 在 活跃 市 场 的 投资 品 种 ， 如估 值 日 无 市价 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了重 大 变 化 或证
券 发 行 机 构发 生 了 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 或基 金 管 理 人估 值 委 员 会认 为 必 要 时， 应 参 考 类似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3) 当投 资 品种 不 再 存 在活 跃 市 场 ，基 金 管 理 人估 值 委 员 会认 为 必 要 时， 采 用 市 场参 与 者 普 遍认
同 ， 且 被 以往 市 场 实 际交 易 价 格 验证 具 有 可 靠性 的 估 值 技术 ， 确 定 投资 品 种 的 公允 价 值 。 估值 技 术
包 括 参 考 熟悉 情 况 并 自愿 交 易 的 各方 最 近 进 行的 市 场 交 易中 使 用 的 价格 、 参 照 实质 上 相 同 的其 他 金
融 工 具 的 当前 公 允 价 值、 现 金 流 量折 现 法 和 期权 定 价 模 型等 。 采 用 估值 技 术 时 ，尽 可 能 最 大程 度 使
用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
4)对于交易 所市场和银行间市场交易的固定收益品种( 可转 换债券、 资产支持证券和私募债券除
外) ，采用第 三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。
6.4.4.6 金融 资 产 和金融 负 债 的抵销
当本 基 金 具有 抵 销 已 确认 金 融 资 产和 金 融 负 债的 法 定 权 利， 且 目 前 可执 行 该 种 法定 权 利 ， 同时
本 基 金 计 划以 净 额 结 算或 同 时 变 现该 金 融 资 产和 清 偿 该 金融 负 债 时 ，金 融 资 产 和金 融 负 债 以相 互 抵
销 后 的 金 额在 资 产 负 债表 内 列 示 。除 此 以 外 ，金 融 资 产 和金 融 负 债 在资 产 负 债 表内 分 别 列 示， 不 予
相互抵销。
6.4.4.7 实收 基 金 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 51 页
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 对应 的 金 额 。申 购 及 赎 回等 引 起 的 实收 基 金 的 变动 分 别 于 上述
各交易确认日认列。
6.4.4.8 损益 平 准 金
损 益 平 准 金指 申 购 及 赎回 等 事 项 导致 基 金 份 额变 动 时 ， 相关 款 项 中 包含 的 未 分 配利 润 。 根 据交
易 申 请 日 利润 分配( 未 分配 利 润) 已 实现 与 未 实 现部 分 各 自 占基 金 净 值 的比 例 ， 损 益平 准 金 分 为已 实
现 损 益 平 准金 和 未 实 现损 益 平 准 金。 损 益 平 准金 于 基 金 申购 确 认 日 或基 金 赎 回 确认 日 认 列 ，并 于 期
末全额转入利润分配( 未 分配利润) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认 和 计量
1.
利息收 入
(1)
存款利 息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2)
除贴息 债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣
除 适 用 情 况下 由 债 券 发行 企 业 代 扣代 缴 的 个 人所 得 税 后 的净 额 ， 逐 日确 认 债 券 利息 收 入 。 贴息 债 视
同 到 期 一 次性 还 本 付 息的 附 息 债 ，根 据 其 发 行价 、 到 期 价和 发 行 期 限推 算 内 含 利率 后 ， 逐 日确 认 债
券利息收入。
(3)
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2.
投资收 益
(1)
股 票 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额
确认。
(2)
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收
利息( 若有) 后的差额确认。
(3)
衍 生 工 具 投 资 收 益 于 交 易 日 按 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差
额确认。
(4)
股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴
的个人所得税后的净额确认。
3.
公允价 值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负债的公允
价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/ 负债 卖出或到期时转出计入投资收益。
当本基金申购对价中包含可以现金替代时， 在本基金补足可以现金替代成分股票( 或 采取强制退
款) 之前， 该 股票估值日与申购日估值的 差额确认为公允价值变动收益， 并于补入被替代股票的实际广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 51 页
买入日或强制退款计算日转出计入其他收入。
6.4.4.10 费用 的 确 认和计 量
1.
本基金 的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.5%的年费率逐日计提。
2.
本基金 的基金托管费按前一日基金资产净值×0.1% 的年 费率逐日计提。
3.
本基 金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费 率计提。
4.
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额
计入交易费用。
5.
卖 出 回购 金 融 资 产支 出 按 卖 出回 购 金 融 资产 款 的 摊 余成 本 在 回 购期 内 以 实 际利 率 法 逐 日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
6.4.4.11 基金 的 收 益分配 政 策
1.
当基金 份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时， 可 进行收益分配。 在收益
评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；
2.
本 基 金以 使 收 益 分配 后 基 金 份额 净 值 增 长率 尽 可 能 贴近 标 的 指 数同 期 增 长 率为 原 则 进 行收
益 分 配 。 基于 本 基 金 的性 质 和 特 点， 本 基 金 收益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏 损 为 前 提， 收 益 分 配后 有 可
能 使 除 息 后的 基 金 份 额净 值 低 于 面值 ； 在 符 合基 金 收 益 分配 条 件 的 前提 下 ， 本 基金 收 益 每 年最 多 分
配 12 次；
3.
本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4.
《基金 合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配；
5.
每一基 金份额享有同等分配权；
6.
法律法 规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部 报 告
根 据 本 基 金的 内 部 组 织机 构 、 管 理要 求 及 内 部报 告 制 度 ，本 基 金 整 体为 一 个 报 告分 部 ， 且 向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
为 确 保 证 券投 资 基 金 估值 的 合 理 性和 公 允 性 ，根 据 《 中 国证 券 投 资 基金 业 协 会 估值 核 算 工 作小
组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下 简称 “ 估值处 理标准 ” ） ， 本基金自 2015
年 3 月 17 日 起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市 交易或挂牌转让的固定收益广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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品 种 的 估 值方 法 进 行 调整 ， 采 用 第三 方 估 值 机构 提 供 的 价格 数 据 进 行估 值 ， 估 值处 理 标 准 另有 规 定
的除外。于 2015 年3 月17 日，相关 调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 文《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的通
知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部、 国家 税务总局关于企业所得税若
干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券交易所关 于做好证券交易印花税征收方式
调 整 工 作 的通 知 》 、 财 税[2012]85 号《 关 于 实 施上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.
以发行 基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.
对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.
对 基 金取 得 的 股 票股 息 、 红 利收 入 ， 由 上市 公 司 在 向基 金 支 付 上述 收 入 时 代扣 代 缴 个 人所
得税，个人从公开发行和转让市场 取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%计入
应纳税所得额； 持股期限超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应纳 税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率
计征个人所得税。
4.
对基 金取 得 的 债 券利 息 收 入 ，由 发 行 债 券的 企 业 在 向基 金 支 付 上述 收 入 时 代扣 代 缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.
对于基 金从事 A 股买卖，自 2008 年 9 月 19 日起，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票)
交易印花税，受让方不再缴纳证券( 股票) 交易印 花税。
6.
基金作 为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要财 务 报 表项目 的 说 明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 23,902,861.93 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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定期存款 -
其他存款 -
合计 23,902,861.93
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 742,401,221.35 707,566,423.29 -34,834,798.06
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 742,401,221.35 707,566,423.29 -34,834,798.06
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 4,540.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 72.27
应收结算备付金利息 852.74
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 5,465.59
6.4.7.6 其他 资 产
单位：人民币元 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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项目
本期末
2015 年 6 月30 日
其他应收款 -
待摊费用 46,966.26
合计 46,966.26
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 282,836.33
银行间市场应付交易费用 -
合计 282,836.33
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 165,251.28
应付替代款 673,278.01
可退替代款 608,691.29
应付指数使用费 47,321.54
合计 1,494,542.12
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 8 日（基金合 同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 354,828,053.00 354,828,053.00
本期申购 584,000,000.00 584,000,000.00
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -486,000,000.00 -486,000,000.00
本期末 452,828,053.00 452,828,053.00
注：本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况，详见于附注 6.4.1“ 基
金基本情况 ” 之说明。
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 109,813,276.81 -34,834,798.06 74,978,478.75
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 39,343,526.55 157,392,011.71 196,735,538.26 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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变动数
其中：基金申购款 93,593,075.57 284,021,642.59 377,614,718.16
基金赎回款 -54,249,549.02 -126,629,630.88 -180,879,179.90
本期已分配利润 - - -
本期末 149,156,803.36 122,557,213.65 271,714,017.01
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月8 日（基金合 同生效日） 至 2015 年6 月30
日
活期存款利息收入 291,542.97
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1,046.31
结算备付金利息收入 24,716.37
其他 -
合计 317,305.65
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月8 日（基金合 同生效日） 至 2015 年6 月30
日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 16,445,811.02
股票投资收益 ——赎回差价收入 91,542,216.21
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 107,988,027.23
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月8 日（基金合 同生效日） 至 2015 年6 月 30 日
卖出股票成交总额 82,134,347.98
减：卖出股票成本总额 65,688,536.96
买卖股票差价收入 16,445,811.02
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月8 日（基金合 同生效日） 至 2015 年6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 666,879,179.90
减：现金支付赎回款总额 69,797,919.90
减：赎回股票成本总额 505,539,043.79 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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赎回差价收入 91,542,216.21
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月8 日（基金合同生效日） 至2015 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 1,022,938.81
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,022,938.81
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月8 日（基金合同生效日） 至2015 年6 月30日
1. 交易性金 融资产 -34,830,346.70
—— 股票投资 -34,830,346.70
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -4,451.36
合计 -34,834,798.06
6.4.7.17 其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月8 日（基金合同生效日） 至2015 年6 月30日
基金赎回费收入 -
手续费返还 -
基金转换费收入 -
印花税返还 -
替代损益 2,803,574.08
其他 2,219.43
合计 2,805,793.51
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目 本期 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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2015 年1 月8 日（基金合同生效日） 至2015 年6 月30日
交易所市场交易费用 599,151.17
银行间市场交易费用 -
合计 599,151.17
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月8 日（基金合同生效日） 至2015 年6 月30日
审计费用 19,441.02
信息披露费 145,810.26
银行汇划费 1,976.36
上市费 38,033.74
指数使用费 72,208.31
合计 277,469.69
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或有 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负 债 表日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 注册登 记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月8 日（基金合同生效日）至2015 年6 月30日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限
公司
137,196,091.78 23.06%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月8 日（基金合同生效日）至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
124,907.76 27.75% 0.00 0.00%
注： 1. 股票交 易佣金的计提标准： 支付佣金= 股票成 交金额× 佣金比例- 证管费- 经手费- 结 算风险金( 含
债券交易) 。
2. 本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3. 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月8 日（基金合同生效日） 至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,203,472.97
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产净值后的余额
（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费 率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产净值，若为负数，则 E
取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费 划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月8 日（基金合同生效日） 至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 240,694.56
注：基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产净值后的余额
（若为负数，则取 0）的 0.1% 的年 费率计提。托管费的计算方法如下： 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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H ＝E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额 部分的基金资产净值， 若为负数， 则 E
取 0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若 遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2015 年 6 月30 日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
广发中证全指信
息技术交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
142,548,798.00 31.48%
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月8 日（基金合同生效日）至2015 年6 月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 23,902,861.93 291,542.97
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的债券。
6.4.11 利润分 配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
截至本报告期末 2015 年6 月30 日止 ，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 51 页
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00006
6
长城电
脑
2015-0
6-18
重大事
项
21.54 - -
188,100.0
0
3,068,054.3
8
4,051,674.
00
-
00074
8
长城信
息
2015-0
6-18
重大事
项
34.88 - -
184,950.0
0
5,588,338.7
1
6,451,056.
00
-
00202
7
七喜控
股
2015-0
5-04
重大事
项
13.68 - - 25,400.00 247,112.95 347,472.00 -
00210
6
莱宝高
科
2015-0
4-07
重大事
项
16.42 - -
103,534.0
0
1,508,012.0
4
1,700,028.
28
-
00221
4
大立科
技
2015-0
6-15
重大事
项
20.90 - - 98,600.00
1,662,159.7
0
2,060,740.
00
-
00226
8
卫 士
通
2015-0
5-08
重大事
项
84.80
2015-0
8-04
76.32 45,516.00
2,142,600.1
7
3,859,756.
80
-
00228
8
超华科
技
2015-0
6-08
重大事
项
17.75
2015-0
8-17
15.98
159,700.0
0
1,722,856.7
3
2,834,675.
00
-
00230
8
威创股
份
2015-0
6-12
重大事
项
31.00 - -
127,400.0
0
2,338,488.1
4
3,949,400.
00
-
00230
9
中利科
技
2015-0
6-02
重大事
项
33.39
2015-0
7-21
30.05 68,915.00
1,796,893.9
3
2,301,071.
85
-
00235
4
天神娱
乐
2015-0
5-28
重大事
项
96.97
2015-0
7-23
87.27 10,400.00 997,972.83
1,008,488.
00
-
00236
8
太极股
份
2015-0
5-14
重大事
项
65.52 - - 29,014.00
1,158,931.4
7
1,900,997.
28
-
00238
8
新亚制
程
2015-0
5-20
重大事
项
28.59
2015-0
8-20
12.87 16,400.00 306,454.84 468,876.00 -
00241
4
高德红
外
2015-0
5-13
重大事
项
39.36 - - 35,020.00 835,083.30
1,378,387.
20
-
00252
8
英飞拓
2015-0
6-25
重大事
项
15.18
2015-0
7-02
13.66 59,350.00 797,082.52 900,933.00 -
00257
7
雷柏科
技
2015-0
6-10
重大事
项
80.60 - - 31,300.00
1,661,737.3
4
2,522,780.
00
-
00263
6
金安国
纪
2015-0
6-29
重大事
项
22.10 - - 85,372.00
1,466,317.2
6
1,886,721.
20
-
00264
9
博彦科
技
2015-0
6-01
重大事
项
83.81
2015-0
8-18
75.43 15,763.00
1,012,927.5
1
1,321,097.
03
-
00265
5
共达电
声
2015-0
5-11
重大事
项
15.49 - - 32,700.00 351,270.85 506,523.00 -
30000
7
汉威电
子
2015-0
6-29
重大事
项
74.72
2015-0
8-24
67.25 19,773.00
1,463,582.8
8
1,477,438.
56
- 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 51 页
30002
8
金亚科
技
2015-0
6-10
重大事
项
34.51 - - 81,120.00
2,527,263.7
1
2,799,451.
20
-
30004
7
天源迪
科
2015-0
6-03
重大事
项
35.88
2015-0
7-30
32.29 55,200.00
1,193,059.7
5
1,980,576.
00
-
30007
4
华平股
份
2015-0
6-29
重大事
项
15.39
2015-0
7-14
16.00 86,400.00
1,974,722.2
1
1,329,696.
00
-
30009
6
易联众
2015-0
5-28
重大事
项
39.55 - - 54,600.00
1,134,936.3
4
2,159,430.
00
-
30011
3
顺网科
技
2015-0
5-05
重大事
项
57.70
2015-0
8-06
51.93 23,500.00 808,376.97
1,355,950.
00
-
30015
5
安居宝
2015-0
6-15
重大事
项
54.37
2015-0
7-20
32.54 45,525.00
1,627,329.0
4
2,475,194.
25
-
30016
2
雷曼光
电
2015-0
4-15
重大事
项
23.40
2015-0
7-20
21.06 28,540.00 679,748.87 667,836.00 -
30018
8
美亚柏
科
2015-0
5-14
重大事
项
37.15 - - 19,484.00 394,829.73 723,830.60 -
30020
3
聚光科
技
2015-0
4-20
重大事
项
37.68
2015-0
8-12
33.88 48,300.00
1,380,355.7
6
1,819,944.
00
-
30021
2
易华录
2015-0
6-30
重大事
项
59.94
2015-0
7-13
54.00 53,407.00
3,264,590.4
7
3,201,215.
58
-
30026
9
联建光
电
2015-0
6-30
重大事
项
28.81 - - 66,150.00
2,079,175.2
6
1,905,781.
50
-
30028
7
飞利信
2015-0
6-02
重大事
项
54.26 - - 66,238.00
2,193,030.6
4
3,594,073.
88
-
30029
7
蓝盾股
份
2015-0
4-30
重大事
项
31.99
2015-0
7-20
33.00 38,399.00 575,450.68
1,228,384.
01
-
30031
0
宜通世
纪
2015-0
6-16
重大事
项
47.52 - - 20,867.00 677,132.00 991,599.84 -
30032
3
华灿光
电
2015-0
4-29
重大事
项
9.38 - - 59,400.00 483,726.95 557,172.00 -
30037
3
扬杰科
技
2015-0
6-09
重大事
项
82.50
2015-0
7-14
74.25 12,200.00 663,270.32
1,006,500.
00
-
30037
7
赢时胜
2015-0
5-20
重大事
项
187.77
2015-0
7-15
168.99 3,982.00 340,567.87 747,700.14 -
30038
3
光环新
网
2015-0
6-17
重大事
项
97.06 - - 29,972.00
2,263,343.1
7
2,909,082.
32
-
30039
2
腾信股
份
2015-0
6-30
重大事
项
133.74
2015-0
7-14
147.11 10,100.00
1,854,155.8
5
1,350,774.
00
-
60007
4
保千里
2015-0
6-26
重大事
项
20.92 - -
261,000.0
0
4,116,215.9
7
5,460,120.
00
-
60036
6
宁波韵
升
2015-0
5-22
重大事
项
35.09
2015-0
8-12
31.58 54,986.00
1,184,173.3
0
1,929,458.
74
-
60041
0
华胜天
成
2015-0
5-28
重大事
项
47.84
2015-0
7-22
43.06
137,510.0
0
4,372,813.3
1
6,578,478.
40
- 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 51 页
60060
2
仪电电
子
2015-0
4-14
重大事
项
10.28
2015-0
8-07
11.31
111,900.0
0
956,703.86
1,150,332.
00
-
60065
4
中安消
2015-0
6-29
重大事
项
30.91 - -
182,613.0
0
5,244,729.5
2
5,644,567.
83
-
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 是 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 管 理人
制 定 了 政 策和 程 序 来 识别 及 分 析 这些 风 险 ， 并设 定 适 当 的风 险 限 额 及内 部 控 制 流程 ， 通 过 可靠 的 管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理人 奉 行 全 面风 险 管 理 的理 念 ， 在 董事 会 下 设 立合 规 及 风 险管 理 委 员 会， 负 责 制 定风
险 管 理 的 宏观 政 策 ， 审议 通 过 风 险控 制 的 总 体措 施 等 ； 在管 理 层 层 面设 立 风 险 控制 委 员 会 ，讨 论 和
制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险 防 范和 控 制 措 施； 在 业 务 操作 层 面 风 险管 理 职 责 主要 由 监 察 稽核 部 负
责 ， 协 调 并与 各 部 门 合作 完 成 运 作风 险 管 理 以及 进 行 投 资风 险 分 析 与绩 效 评 估 。监 察 稽 核 部对 公 司
总裁负责。
本 基 金 管 理人 建 立 了 以合 规 及 风 险管 理 委 员 会为 核 心 的 、由 总 裁 和 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 指由 于 在 交 易过 程 中 因 交易 对 手 未 履行 合 约 责 任， 或 所 投 资证 券 之 发 行人 出 现 违 约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为 了 防 范 信用 风 险 ， 本基 金 主 要 投资 于 信 用 等级 较 高 的 证券 ， 且 通 过分 散 化 投 资以 分 散 信 用风 险 。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的证 券 交 易 交收 和 款 项 清算 对 手 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 违约
风 险 较 小 ；银 行 间 同 业市 场 主 要 通过 对 交 易 对手 进 行 风 险评 估 防 范 相应 的 信 用 风险 。 本 基 金管 理 人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动 性 风 险
开 放 式 基 金的 流 动 性 是指 基 金 管 理人 为 满 足 投资 者 赎 回 要求 ， 在 一 定时 间 内 将 一定 数 量 的 基金
资 产 按 正 常市 场 价 格 变现 的 能 力 。流 动 性 风 险指 因 市 场 交易 量 不 足 ，导 致 不 能 以适 当 价 格 及时 进 行
证 券 交 易 的风 险 ， 或 基金 无 法 应 付基 金 赎 回 支付 的 要 求 所引 起 的 违 约风 险 。 本 基金 坚 持 组 合持 有 、
分 散 投 资 的原 则 ， 在 一定 程 度 上 减轻 了 投 资 变现 压 力 。 本基 金 所 持 大部 分 交 易 性金 融 资 产 在证 券 交
易所上市， 其余亦可在银行间同业 市场交易， 除附注 6.4.12 披 露的流通受限不能自由转让的基金资广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 51 页
产 外 ， 本 基金 未 持 有 其他 有 重 大 流动 性 风 险 的投 资 品 种 。本 基 金 所 持有 的 其 他 金融 负 债 以 及可 赎 回
基 金 份 额 净值( 所 有者 权益) 的 合约 约定 到 期 日 均为 无 固 定 期限 且 不 计 息， 因 此 账 面余 额 即 为 未折 现
的合约到期现金流量。
本 基 金 管 理人 在 对 市 场特 征 和 发 展形 势 等 方 面进 行 分 析 和判 断 的 基 础上 ， 由 投 资决 策 委 员 会根
据 市 场 运 行情 况 和 基 金运 行 情 况 制订 本 基 金 的风 险 控 制 目标 和 方 法 ，由 基 金 绩 效评 估 与 风 险管 理 组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场 风 险
本 基 金 的 市场 风 险 是 指由 于 证 券 市场 价 格 受 到经 济 因 素 、政 治 因 素 、投 资 心 理 等各 种 因 素 的影
响 ， 导 致 基金 收 益 水 平变 化 而 产 生的 风 险 ， 反映 了 基 金 资产 中 金 融 工具 或 证 券 价值 对 市 场 参数 变 化
的 敏 感 性 。一 般 来 讲 ，市 场 风 险 是开 放 式 基 金面 临 的 最 大风 险 ， 也 往往 是 众 多 风险 中 最 基 本和 最 常
见 的 ， 也 是最 难 防 范 的风 险 ， 其 他如 流 动 性 风险 最 终 是 因为 市 场 风 险在 起 作 用 。市 场 风 险 包括 利 率
风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
本基金持有的利率敏感性 资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 23,902,861.93 - - -
23,902,861.9
3
结算备付金 614,671.29 - - - 614,671.29
存出保证金 178,465.17 - - - 178,465.17
交易性金融资产 - - - 707,566,423.29
707,566,423.
29
应收利息 - - - 5,465.59 5,465.59
其他资产 - - - 46,966.26 46,966.26
资产总计 24,695,998.39 - - 707,618,855.14 732,314,853.
53
负债
应付证券清算款 - - - 5,537,674.88 5,537,674.88
应付管理人报酬 - - - 381,441.82 381,441.82
应付托管费 - - - 76,288.37 76,288.37
应付交易费用 - - - 282,836.33 282,836.33
其他负债 - - - 1,494,542.12 1,494,542.12
负债总计 - - - 7,772,783.52 7,772,783.广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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52
利率敏感度缺口 24,695,998.39 - - 699,846,071.62 724,542,070.
01
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 交 易性 金 融 资 产的 公 允 价 值受 市 场 利 率和 外 汇 汇 率以 外 的 市 场价 格 因 素 变动
发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的 金 融 资产 以 公 允 价值 计 量 ， 所有 市 场 价 格因 素 引 起 的金 融 资 产 公允 价 值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理 系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值 、风险价值模型(VAR) 等 指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产 －股票投资 707,566,423.29 97.66
交易性金融资产 —基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 707,566,423.29 97.66
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2015 年 6 月30 日
业绩比较基 准上升 5%
32,956,492.96
业绩比较基 准下降 5%
-32,956,492.96
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 接 近 于公
允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以公 允 价 值 进行 后 续 计 量的 金 融 资 产与 金 融 负 债根 据 对 计 量整 体 具 有 重大 意 义 的 最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 6.4.4.5 。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
613,071,159.80 元，第二 层级的余额为 94,495,263.49 元，无 属于第三层级的余额。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 本 基 金投 资 的 证 券， 若 出 现 重大 事 项 停 牌、 交 易 不 活跃( 包 括 涨跌停 时 的 交 易不 活 跃) 、或
属 于 非 公 开发 行 等 情 况， 本 基 金 分别 于 停 牌 日至 交 易 恢 复活 跃 日 期 间、 交 易 不 活跃 期 间 及 限售 期 间
根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于 公允 价 值 的 影响 程 度 ， 确定 相 关 证 券公 允 价 值 应属 第 二
层次或第三层次。如附注 6.4.5.2 所述，本基金 自 2015 年 3 月 17 日起 ，对所持有的在上海证券交
易所、 深圳证券交易 所上 市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整， 采用第三方估值
机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资 组 合报 告
7.1 期 末基金 资 产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 707,566,423.29 96.62
其中：股票 707,566,423.29 96.62
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 24,517,533.22 3.35
7 其他各项资产 230,897.02 0.03
8 合计 732,314,853.53 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 368,012,240.17 50.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
616,200.00 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
333,127,983.48 45.98
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
5,814,451.00 0.80 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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合计 707,570,874.65 97.66
7.3 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300059 东方财富 324,449 20,469,487.41 2.83
2 002415 海康威视 333,586 14,944,652.80 2.06
3 600570 恒生电子 133,060 14,909,373.00 2.06
4 000725 京东方Ａ 2,765,100 14,350,869.00 1.98
5 300104 乐视网 253,160 13,103,561.60 1.81
6 600100 同方股份 500,900 10,513,891.00 1.45
7 600804 鹏博士 335,060 10,004,891.60 1.38
8 600271 航天信息 151,489 9,802,853.19 1.35
9 000503 海虹控股 199,200 9,760,800.00 1.35
10 300168 万达信息 183,740 9,025,308.80 1.25
11 600588 用友网络 194,000 8,900,720.00 1.23
12 002230 科大讯飞 239,700 8,375,118.00 1.16
13 002241 歌尔声学 212,326 7,622,503.40 1.05
14 600703 三安光电 243,250 7,613,725.00 1.05
15 600410 华胜天成 137,510 6,578,478.40 0.91
16 000748 长城信息 184,950 6,451,056.00 0.89
17 002065 东华软件 220,300 6,333,625.00 0.87
18 002008 大族激光 214,589 6,162,996.08 0.85
19 300017 网宿科技 127,527 5,919,803.34 0.82
20 600654 中安消 182,613 5,644,567.83 0.78
21 600446 金证股份 44,900 5,543,354.00 0.77
22 600601 方正科技 606,000 5,514,600.00 0.76
23 600074 保千里 261,000 5,460,120.00 0.75
24 002456 欧菲光 156,800 5,290,432.00 0.73
25 002312 三泰控股 139,725 5,234,098.50 0.72
26 600718 东软集团 235,500 5,117,415.00 0.71
27 002236 大华股份 159,946 5,105,476.32 0.70
28 300033 同花顺 57,890 4,977,961.10 0.69
29 300002 神州泰岳 326,428 4,974,762.72 0.69
30 002129 中环股份 251,020 4,967,685.80 0.69
31 000970 中科三环 233,900 4,820,679.00 0.67
32 002153 石基信息 36,500 4,744,635.00 0.65
33 000997 新 大 陆 177,312 4,716,499.20 0.65
34 002439 启明星辰 136,100 4,668,230.00 0.64 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 51 页
35 300253 卫宁软件 88,900 4,622,800.00 0.64
36 000413 东旭光电 466,415 4,561,538.70 0.63
37 300315 掌趣科技 324,150 4,392,232.50 0.61
38 600571 信雅达 41,200 4,361,020.00 0.60
39 002055 得润电子 74,700 4,323,636.00 0.60
40 002475 立讯精密 127,512 4,311,180.72 0.60
41 300085 银之杰 59,200 4,246,416.00 0.59
42 000977 浪潮信息 142,800 4,219,740.00 0.58
43 601519 大智慧 224,700 4,204,137.00 0.58
44 601012 隆基股份 266,500 4,194,710.00 0.58
45 600584 长电科技 216,200 4,131,582.00 0.57
46 603000 人民网 78,500 4,092,205.00 0.56
47 002657 中科金财 44,277 4,074,369.54 0.56
48 600797 浙大网新 214,800 4,057,572.00 0.56
49 000066 长城电脑 188,100 4,051,674.00 0.56
50 002152 广电运通 123,324 3,988,298.16 0.55
51 002410 广联达 169,200 3,959,280.00 0.55
52 002308 威创股份 127,400 3,949,400.00 0.55
53 002268 卫 士 通 45,516 3,859,756.80 0.53
54 300170 汉得信息 157,350 3,822,031.50 0.53
55 002104 恒宝股份 156,500 3,707,485.00 0.51
56 600171 上海贝岭 148,300 3,625,935.00 0.50
57 300010 立思辰 126,421 3,605,526.92 0.50
58 300287 飞利信 66,238 3,594,073.88 0.50
59 002161 远 望 谷 162,000 3,525,120.00 0.49
60 600151 航天机电 219,800 3,523,394.00 0.49
61 002049 同方国芯 68,600 3,292,800.00 0.45
62 002063 远光软件 103,860 3,247,702.20 0.45
63 300212 易华录 53,407 3,201,215.58 0.44
64 300077 国民技术 74,371 3,163,742.34 0.44
65 002405 四维图新 71,346 3,124,954.80 0.43
66 300020 银江股份 111,900 3,077,250.00 0.42
67 000988 华工科技 171,484 3,054,130.04 0.42
68 002280 联络互动 56,900 3,032,770.00 0.42
69 600478 科力远 176,852 3,010,021.04 0.42
70 002261 拓维信息 61,800 3,001,626.00 0.41
71 002195 二三四五 71,857 2,986,376.92 0.41
72 300274 阳光电源 97,500 2,980,575.00 0.41
73 000021 深科技 192,100 2,929,525.00 0.40
74 300383 光环新网 29,972 2,909,082.32 0.40
75 002288 超华科技 159,700 2,834,675.00 0.39
76 300075 数字政通 74,600 2,811,674.00 0.39
77 300359 全通教育 22,360 2,801,037.20 0.39
78 300028 金亚科技 81,120 2,799,451.20 0.39 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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79 002179 中航光电 81,580 2,692,140.00 0.37
80 300182 捷成股份 52,100 2,683,150.00 0.37
81 300166 东方国信 74,445 2,674,064.40 0.37
82 300333 兆日科技 24,700 2,662,660.00 0.37
83 600183 生益科技 260,500 2,654,495.00 0.37
84 600536 中国软件 74,700 2,650,356.00 0.37
85 300271 华宇软件 59,558 2,609,235.98 0.36
86 600666 西南药业 60,500 2,574,275.00 0.36
87 300115 长盈精密 76,738 2,556,142.78 0.35
88 300032 金龙机电 74,246 2,548,122.72 0.35
89 300088 长信科技 92,000 2,530,000.00 0.35
90 600289 亿阳信通 126,900 2,529,117.00 0.35
91 002577 雷柏科技 31,300 2,522,780.00 0.35
92 600728 佳都科技 73,862 2,488,410.78 0.34
93 002544 杰赛科技 70,695 2,487,757.05 0.34
94 002185 华天科技 137,815 2,483,426.30 0.34
95 300155 安居宝 45,525 2,475,194.25 0.34
96 300202 聚龙股份 60,178 2,431,191.20 0.34
97 300068 南都电源 115,861 2,415,701.85 0.33
98 002421 达实智能 120,020 2,404,000.60 0.33
99 002642 荣之联 41,500 2,371,725.00 0.33
100 002273 水晶光电 75,200 2,350,000.00 0.32
101 600330 天通股份 137,300 2,335,473.00 0.32
102 600884 杉杉股份 81,601 2,333,788.60 0.32
103 300111 向日葵 294,100 2,329,272.00 0.32
104 300207 欣旺达 95,045 2,301,989.90 0.32
105 002309 中利科技 68,915 2,301,071.85 0.32
106 002095 生 意 宝 35,411 2,262,408.79 0.31
107 600149 廊坊发展 105,700 2,244,011.00 0.31
108 002474 榕基软件 114,500 2,224,735.00 0.31
109 300367 东方网力 38,330 2,213,557.50 0.31
110 000050 深天马Ａ 93,000 2,182,710.00 0.30
111 600288 大恒科技 87,340 2,178,259.60 0.30
112 300096 易联众 54,600 2,159,430.00 0.30
113 300131 英唐智控 73,602 2,094,712.92 0.29
114 300053 欧比特 44,900 2,092,340.00 0.29
115 603019 中科曙光 23,900 2,069,501.00 0.29
116 002214 大立科技 98,600 2,060,740.00 0.28
117 600260 凯乐科技 125,000 2,056,250.00 0.28
118 300205 天喻信息 67,725 2,041,908.75 0.28
119 300047 天源迪科 55,200 1,980,576.00 0.27
120 600460 士兰微 212,000 1,956,760.00 0.27
121 002463 沪电股份 231,289 1,931,263.15 0.27
122 600366 宁波韵升 54,986 1,929,458.74 0.27 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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123 002093 国脉科技 120,300 1,924,800.00 0.27
124 000636 风华高科 154,000 1,921,920.00 0.27
125 000670 盈方微 129,800 1,921,040.00 0.27
126 300269 联建光电 66,150 1,905,781.50 0.26
127 002368 太极股份 29,014 1,900,997.28 0.26
128 002389 南洋科技 97,600 1,893,440.00 0.26
129 002636 金安国纪 85,372 1,886,721.20 0.26
130 000555 神州信息 25,080 1,875,984.00 0.26
131 300339 润和软件 38,800 1,865,892.00 0.26
132 002197 证通电子 67,060 1,865,609.20 0.26
133 002138 顺络电子 122,188 1,863,367.00 0.26
134 002025 航天电器 71,032 1,861,038.40 0.26
135 002371 七星电子 48,442 1,840,796.00 0.25
136 300203 聚光科技 48,300 1,819,944.00 0.25
137 600363 联创光电 104,500 1,817,255.00 0.25
138 600237 铜峰电子 153,804 1,811,811.12 0.25
139 002402 和而泰 62,204 1,810,136.40 0.25
140 002373 千方科技 41,100 1,779,219.00 0.25
141 002056 横店东磁 56,708 1,773,826.24 0.24
142 300137 先河环保 77,400 1,770,912.00 0.24
143 600800 天津磁卡 133,100 1,730,300.00 0.24
144 002376 新北洋 96,600 1,729,140.00 0.24
145 000733 振华科技 63,755 1,720,747.45 0.24
146 000948 南天信息 46,100 1,714,920.00 0.24
147 002449 国星光电 77,818 1,711,996.00 0.24
148 300183 东软载波 59,970 1,709,145.00 0.24
149 002106 莱宝高科 103,534 1,700,028.28 0.23
150 300380 安硕信息 15,290 1,667,374.50 0.23
151 000049 德赛电池 34,915 1,665,445.50 0.23
152 300288 朗玛信息 28,200 1,650,546.00 0.23
153 002658 雪迪龙 63,010 1,631,959.00 0.23
154 002331 皖通科技 54,400 1,598,272.00 0.22
155 300296 利亚德 85,054 1,582,004.40 0.22
156 600360 华微电子 162,650 1,571,199.00 0.22
157 300369 绿盟科技 30,717 1,566,567.00 0.22
158 002156 通富微电 82,761 1,544,320.26 0.21
159 000532 力合股份 51,000 1,514,190.00 0.21
160 300014 亿纬锂能 56,746 1,503,769.00 0.21
161 300248 新开普 37,200 1,493,952.00 0.21
162 300226 上海钢联 18,324 1,484,244.00 0.20
163 000536 华映科技 84,521 1,479,117.50 0.20
164 002315 焦点科技 15,402 1,478,592.00 0.20
165 300007 汉威电子 19,773 1,477,438.56 0.20
166 002638 勤上光电 77,428 1,460,292.08 0.20 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 51 页
167 002436 兴森科技 80,614 1,459,113.40 0.20
168 600850 华东电脑 26,100 1,445,679.00 0.20
169 300386 飞天诚信 10,000 1,434,800.00 0.20
170 300352 北信源 32,872 1,426,644.80 0.20
171 002610 爱康科技 101,902 1,416,437.80 0.20
172 600537 亿晶光电 78,080 1,397,632.00 0.19
173 002253 川大智胜 31,255 1,392,410.25 0.19
174 002414 高德红外 35,020 1,378,387.20 0.19
175 300231 银信科技 57,940 1,366,804.60 0.19
176 002279 久其软件 25,450 1,361,575.00 0.19
177 300052 中青宝 42,551 1,357,376.90 0.19
178 300130 新国都 35,226 1,356,553.26 0.19
179 300113 顺网科技 23,500 1,355,950.00 0.19
180 300392 腾信股份 10,100 1,350,774.00 0.19
181 002174 游族网络 14,500 1,345,020.00 0.19
182 603678 火炬电子 12,400 1,337,712.00 0.18
183 002609 捷顺科技 66,700 1,334,000.00 0.18
184 300229 拓尔思 51,500 1,333,850.00 0.18
185 300036 超图软件 36,340 1,332,951.20 0.18
186 300074 华平股份 86,400 1,329,696.00 0.18
187 002079 苏州固锝 122,100 1,329,669.00 0.18
188 300219 鸿利光电 34,800 1,321,704.00 0.18
189 002649 博彦科技 15,763 1,321,097.03 0.18
190 000823 超声电子 96,600 1,300,236.00 0.18
191 002618 丹邦科技 30,600 1,298,358.00 0.18
192 300300 汉鼎股份 51,200 1,297,920.00 0.18
193 300378 鼎捷软件 15,941 1,293,452.74 0.18
194 300118 东方日升 106,900 1,286,007.00 0.18
195 002177 御银股份 87,500 1,261,750.00 0.17
196 002017 东信和平 57,940 1,259,615.60 0.17
197 300297 蓝盾股份 38,399 1,228,384.01 0.17
198 300128 锦富新材 53,675 1,213,055.00 0.17
199 000727 华东科技 79,100 1,202,320.00 0.17
200 300139 福星晓程 59,162 1,200,988.60 0.17
201 300051 三五互联 54,987 1,187,169.33 0.16
202 300150 世纪瑞尔 88,300 1,176,156.00 0.16
203 002600 江粉磁材 123,620 1,173,153.80 0.16
204 002338 奥普光电 16,027 1,169,971.00 0.16
205 300165 天瑞仪器 33,349 1,159,544.73 0.16
206 600602 仪电电子 111,900 1,150,332.00 0.16
207 300324 旋极信息 40,342 1,145,309.38 0.16
208 300356 光一科技 22,400 1,133,440.00 0.16
209 002484 江海股份 47,652 1,129,352.40 0.16
210 600563 法拉电子 36,286 1,123,051.70 0.16 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 51 页
211 002222 福晶科技 56,400 1,099,236.00 0.15
212 300303 聚飞光电 88,240 1,084,469.60 0.15
213 002232 启明信息 56,678 1,071,214.20 0.15
214 600562 国睿科技 18,247 1,057,596.12 0.15
215 300044 赛为智能 35,359 1,053,344.61 0.15
216 300351 永贵电器 27,100 1,039,285.00 0.14
217 002139 拓邦股份 44,378 1,035,338.74 0.14
218 300311 任子行 26,272 1,035,116.80 0.14
219 600764 中电广通 44,500 1,027,950.00 0.14
220 300275 梅安森 34,173 1,010,837.34 0.14
221 601231 环旭电子 59,360 1,009,713.60 0.14
222 002189 利达光电 33,600 1,009,344.00 0.14
223 002354 天神娱乐 10,400 1,008,488.00 0.14
224 300050 世纪鼎利 35,300 1,006,756.00 0.14
225 300373 扬杰科技 12,200 1,006,500.00 0.14
226 002401 中海科技 41,100 992,565.00 0.14
227 300310 宜通世纪 20,867 991,599.84 0.14
228 300245 天玑科技 40,500 980,505.00 0.14
229 300065 海兰信 30,700 980,251.00 0.14
230 600476 湘邮科技 25,800 975,498.00 0.13
231 300102 乾照光电 97,310 971,153.80 0.13
232 002635 安洁科技 39,400 959,390.00 0.13
233 300076 GQY 视讯 32,397 957,655.32 0.13
234 300379 东方通 11,500 924,255.00 0.13
235 603005 晶方科技 18,762 917,649.42 0.13
236 002528 英飞拓 59,350 900,933.00 0.12
237 600845 宝信软件 12,400 883,004.00 0.12
238 300408 三环集团 25,100 874,986.00 0.12
239 002218 拓日新能 67,600 863,928.00 0.12
240 300370 安控科技 37,450 838,131.00 0.12
241 603328 依顿电子 27,088 830,518.08 0.11
242 300220 金运激光 15,088 820,787.20 0.11
243 300223 北京君正 22,743 809,650.80 0.11
244 300025 华星创业 32,600 808,154.00 0.11
245 002579 中京电子 49,176 776,980.80 0.11
246 300235 方直科技 24,200 766,414.00 0.11
247 000032 深桑达Ａ 36,400 754,936.00 0.10
248 300377 赢时胜 3,982 747,700.14 0.10
249 300227 光韵达 22,700 725,265.00 0.10
250 300188 美亚柏科 19,484 723,830.60 0.10
251 300290 荣科科技 17,500 699,650.00 0.10
252 300162 雷曼光电 28,540 667,836.00 0.09
253 300241 瑞丰光电 39,000 652,470.00 0.09
254 600203 福日电子 39,000 616,200.00 0.09 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 51 页
255 300301 长方照明 59,064 585,914.88 0.08
256 300323 华灿光电 59,400 557,172.00 0.08
257 002655 共达电声 32,700 506,523.00 0.07
258 603636 南威软件 8,500 505,835.00 0.07
259 002388 新亚制程 16,400 468,876.00 0.06
260 300416 苏试试验 5,400 460,026.00 0.06
261 300393 中来股份 6,800 438,600.00 0.06
262 300389 艾比森 9,200 411,976.00 0.06
263 002027 七喜控股 25,400 347,472.00 0.05
264 300395 菲利华 10,200 340,986.00 0.05
265 300366 创意信息 6,400 336,000.00 0.05
266 300390 天华超净 8,630 289,105.00 0.04
267 002767 先锋电子 500 21,730.00 0.00
7.4 报 告期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期末 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 10,880,015.40 1.50
2 600570 恒生电子 9,954,301.69 1.37
3 002415 海康威视 8,848,528.57 1.22
4 600100 同方股份 8,224,701.33 1.14
5 300168 万达信息 7,733,246.50 1.07
6 300017 网宿科技 7,508,015.66 1.04
7 600271 航天信息 7,370,279.13 1.02
8 000725 京东方Ａ 7,316,619.40 1.01
9 000503 海虹控股 5,958,416.63 0.82
10 300075 数字政通 5,775,669.00 0.80
11 600588 用友网络 5,692,777.80 0.79
12 600804 鹏博士 5,678,388.80 0.78
13 300104 乐视网 5,514,381.00 0.76
14 300002 神州泰岳 5,364,012.86 0.74
15 600703 三安光电 5,142,948.97 0.71
16 601519 大智慧 5,088,522.00 0.70
17 002241 歌尔声学 5,038,670.22 0.70
18 002280 联络互动 4,445,569.87 0.61
19 002065 东华软件 4,432,665.85 0.61
20 600151 航天机电 4,349,747.97 0.60
注： 本项及下项 7.4.2 、7.4.3 的买入 包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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减少的股票，此外， “ 买入金额” （或“ 买入股票 成本 ” ）、“ 卖出金额” （或 “ 卖出股票 收入 ” ）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期末 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 4,889,694.00 0.67
2 600804 鹏博士 3,967,002.00 0.55
3 002555 顺荣三七 3,002,425.60 0.41
4 300386 飞天诚信 2,875,590.00 0.40
5 002421 达实智能 2,847,835.14 0.39
6 600401 *ST 海润 2,572,964.00 0.36
7 002230 科大讯飞 2,565,270.90 0.35
8 000503 海虹控股 2,029,786.00 0.28
9 601519 大智慧 1,992,983.00 0.28
10 002415 海康威视 1,803,269.00 0.25
11 300114 中航电测 1,532,887.01 0.21
12 002241 歌尔声学 1,495,503.00 0.21
13 002065 东华软件 1,451,664.00 0.20
14 300380 安硕信息 1,159,904.25 0.16
15 002660 茂硕电源 1,154,810.00 0.16
16 600100 同方股份 1,007,550.00 0.14
17 600850 华东电脑 919,985.00 0.13
18 300369 绿盟科技 881,129.14 0.12
19 300371 汇中股份 858,763.50 0.12
20 300327 中颖电子 834,212.00 0.12
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 513,022,825.85
卖出股票的收入（成交）总额 82,134,347.98
7.5 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.7 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
（1 ）本基金 本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投 资 组合 报 告 附注
7.12.1 根 据公 开 市 场 信息 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报 告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 178,465.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,465.59 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 46,966.26
8 其他 -
9 合计 230,897.02
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金 份 额持 有 人 信息
8.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
19,202
23,582.34 145,573,613.00 32.15% 307,254,440.00 67.85%
8.2 期 末上市 基 金 前十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发中证全指信息技术交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
142,548,798.00 31.48%
2 张美仙 2,831,200.00 0.63%
3 赵维清 1,842,400.00 0.41% 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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4 魏思婕 2,331,000.00 0.51%
5 佛山市东建集团有限公司 2,294,719.00 0.51%
6 张定鹏 2,200,000.00 0.49%
7 许刚 2,173,700.00 0.48%
8 黄超 1,601,300.00 0.35%
9 黄薇 1,400,000.00 0.31%
10 林淑惠 1,990,000.00 0.44%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开放 式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 1 月8 日 ）基金份额总额 354,828,053.00
基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 584,000,000.00
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 486,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 452,828,053.00
10
重大 事件 揭 示
10.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
2015 年 4 月30 日， 包林 生不再担任本基金管理人的副总经理。2015 年5 月23 日， 肖雯不再担
任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变
动已按相关规定备案、公告。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 51 页
10.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告 期内 改 聘 会计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内本 基 金 的 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 没 有受 到 监 管 部门 稽 查 或 处罚
的情况。
10.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 1 23,110,427.12 3.88% 16,417.35 3.65% -
东莞证券 1 170,896,997.06 28.72% 121,403.13 26.97% -
海通证券 1 139,194,146.34 23.39% 98,882.52 21.97% -
广发证券 3 137,196,091.78 23.06% 124,907.76 27.75% 增加 1 个
银河证券 2 124,643,646.53 20.95% 88,543.31 19.67% -
中信证券 2 - - - - 增加 2 个
安信证券 1 - - - - -
注：1
交易 席位选择标准：
（1 ）财务状 况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3 ）具备投 资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4 ） 具有较 强的研究和行业分析能力， 能及时、 全面、 准确地向公司提供关于宏观、 行业、 市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）能积极 为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 50 页共 51 页
（6 ）能提供 其他基金运作和管理所需的服务。
2
交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易 单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
10.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 中 证 全 指 信
息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 增 加
信达证券为申购赎回代理券
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2015-03-05
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 正
邦科技 002157 估值调整的 公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2015-03-03
3
广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金上市交易提示性公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2015-02-05
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 中 证 全 指 信
息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 开 放
日常申购、赎回业务的公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2015-02-02
5
广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金基金合同生效公告
《中国证券报》 、 《证券 时
报》 、 《上海 证券报》
2015-01-09
注：无
11
备查 文件 目 录
11.1 备 查 文件 目 录
（一）中国证监会批准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二） 《广发 中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发 中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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11.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工
本费购买复印件；
2.网站查阅 ：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话 95105828 或
020-83936999，或发电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 五年八 月 二 十八日
