海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 海 富 通 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一五 年 八 月 二十 八 日 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。
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基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 海富通中证 100 指数（LOF ）
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 221,279,676.88 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 1 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资方式， 通过有效的投资程序约束和数量化风险管
理手段， 控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度， 实现
对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制策略， 即按照标的指数的成份股构成及其权
重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数× 95％＋活期存款利率（税后）×5 ％
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
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2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 124,761,640.07
本期利润 71,017,071.75
加权平均基金份额本期利润 0.1996
本期基金份额净值增长率 16.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0731
期末基金资产净值 280,846,641.72
期末基金份额净值 1.269
注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.76% 3.20% -6.06% 3.22% -0.70% -0.02% 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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过去三个月 8.46% 2.44% 8.02% 2.45% 0.44% -0.01%
过去六个月 16.64% 2.21% 16.54% 2.22% 0.10% -0.01%
过去一年 99.84% 1.87% 96.22% 1.86% 3.62% 0.01%
过去三年 76.99% 1.48% 67.28% 1.48% 9.71% 0.00%
自基金合同
生效起至今
26.90% 1.42% 25.58% 1.42% 1.32% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2009 年 10 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十五条 （二） 、 （七 ） 规定的比例限制及本基金投
资组合的比例范围。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
基 金 管 理 人海 富 通 基 金管 理 有 限 公司 经 中 国 证监 会 证 监 基金 字[2003]48 号 文 批准 ，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 6 月 30 日 ，本基金管理人共管
理 32 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海 富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接 基 金 、 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海 富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通现金管理货币市场基
金 、 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
海富通双利分级债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯
债债券型证券投资基金、 海富通双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债
券型证券投资基金、 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证周
期 ETF 基
金经理；海
富通上证周
期 ETF 联
接基金经
2012-01-
20
- 14 年
管理学硕士， 持有基金从业
人员资格证书。 先后任职于
交通银行、 华安基金管理有
限 公 司 ， 曾 任 华 安 上 证
180ETF 基 金 经 理 助 理 ；
2007 年 3 月至 2010 年 6 月
担任华安上证 180ETF 基金
经理，2008 年 4 月至 2010海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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理；海富通
上证非周期
ETF 基金经
理；海富通
上证非周期
ETF 联接基
金经理；海
富通中证内
地低碳指数
基金经理；
指数投资部
指数投资负
责人
年 6 月担 任华安中国 A 股
增强指数基金经理。2010
年 6 月加入海富通基金管理
有限公司。2010 年 11 月起
任 海 富 通 上 证 周 期 ETF 及
海 富 通 上 证 周 期 ETF 联接
基金经理。 2011 年 4 月起任
海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 及
海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 联
接基金经理。 2012 年 1 月起
兼任海富通中证 100 指数
（LOF ） 基 金经理。 2012 年
5 月起兼任海富通中证内地
低碳指数基金经理。2013
年 10 月起任指数投资部指
数投资负责人。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研 究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度 ， 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室、
投 资 部 、 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成 ， 各 部 门 各 司 其 职 ， 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置 信区间，海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日 不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下 各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
对于 2015 年上半年市场走势，可以用一句话概括：辛辛苦苦大半年，一月回到半
年前。
今年始，大盘从 3258.63 点起步，经过两个多月的横盘整理后，从 3 月中旬开始发
力， 并于 6 月 12 日拿下 5178.19 高点， 创 7 年多新高。 期间经历了 “5? 28” 一天 300 多点
的跌幅。大盘创下新高后旋即掉头往下，在 6 月份余下的 11 个交 易日里跌去 900 点，
跌幅近 20% 。投资者预设的反弹点位一再被击破，千股跌停局面频现。
政 策 方 面 ， 在 暴 跌 之 前 ， 一 带 一 路 、 自 贸 区 、 互 联 网+ 、 中 国 制 造 2015 、 京 津 冀 、
军工改革、 国企改革等题材概念， 在国家政策扶持下你方唱罢我登场； 资金面上， 今 年
上半年，央行分别进行了 3 次降准 和降息，尤其是 6 月 27 日，在市场跌跌不休的情况
下，央行送出降息降准双礼包，但市场表现差强人意。
指数方面， 虽然经历了 6 月中下旬的暴跌， 四大指数涨幅还是喜人。 创业板指涨幅
远超主板，为 94.23% ，紧随其后的是中小板指，涨幅 69.06% ，上证综指和深证成指涨
幅与前两个相比相对较小，分别为 32.23% 和 30.17% 。创业板、中小板涨幅较好与国家
鼓励企业创新转型不无关系。 从具体行业里面也可以看出端倪， 就中信证券一级行业指
数 而 言 ， 今 年 上 半 年 ， 计 算 机 、 通 信 、 轻 工 制 造 和 餐 饮 旅 游 等 行 业 翻 了 一 倍 ， 而 银 行 、
券商和保险以及传统的煤炭、有色、钢铁等涨幅殿后。
报告期间， 本基金完成了年中的指数成份股调整。 作为指数基金， 在操作上我们严
格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度， 降低跟踪
误差。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
报告期内，本基金净值增长率为 16.64% ，同期业绩比较基准收益率为 16.54% 。日
均跟踪偏离度的绝对值为 0.0077% ，年化跟踪误差为 2.10% ，在合同规定的目标控制范
围之内。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望下半年， 政府预计将延续既有的货币政策和财政政策， 一系列已出台的稳增长海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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政策有望在三四季度对经济起到拉动作用， 宏观经济将触底企稳。 至于 A 股市场， 鉴于
资金杠杆效应导致了指数的暴涨暴跌， 引发市场参与者的深刻反思， 也降低了参与者的
热情。 随着资金杠杆的下降， 市场对下半年资金面的乐观判断开始动摇， 对市场走势构
成制约，同时投资者对于估值和业绩的重新考量也可能触发投资风格的转变。
基于此， 下半年 A 股市场预计将出现宽幅振荡格局。 但在牛市格局下， 类似振荡有
望夯实市场基础，为今后上行创造条件，与此同时结构性机会预计将层出不穷。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理 人设立估值 委员会,委 员会成员具 有 3 年以 上的基金及 相关行业工 作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商 后, 向 估 值 委 员 会 提 交 估 值 建 议 报 告 以 及 估 值 政 策 和 程 序 评 估 报 告, 以便估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除 了 投 资 总 监 外, 其 他 基 金 经 理 不 是 估 值 委 员 会 和 估 值 工 作 小 组 的 成 员, 不 参 与 估 值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对 于 在 交 易 所 上 市 的 证 券, 采 用 交 易 所 发 布 的 行 情 信 息 来 估 值 。 对 于 固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期无需要说明的情形。
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在对海富通中证 100 指
数证券投资基金 （LOF ） （以下称 “ 本基金 ” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等 情 况 的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计 报
告中的 “ 金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准 确和完整。
6 半 年 度 财务 会 计 报 告（ 未 经 审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1 19,702,046.21 49,299,933.55
结算备付金
25,001.76 19,812.00
存出保证金
315,744.70 103,769.53
交易性金融资产
6.4.7.2 263,393,954.37 524,628,802.46
其中：股票投资
263,393,954.37 524,628,802.46
基金投资
- -
债券投资
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,762,773.78 -
应收利息
6.4.7.5 4,010.86 9,446.40
应收股利
- -
应收申购款
789,358.55 3,764,644.66
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
285,992,890.23 577,826,408.60
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,521,266.56 18,284,700.53
应付管理人报酬
183,790.98 282,124.41
应付托管费
31,507.02 48,364.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 114,966.72 120,994.29
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 294,717.23 390,568.67
负债合计
5,146,248.51 19,126,752.10
所 有 者 权 益：
实收基金
6.4.7.9 221,279,676.88 513,595,119.50
未分配利润
6.4.7.10 59,566,964.84 45,104,537.00
所有者权益合计
280,846,641.72 558,699,656.50 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益总计
285,992,890.23 577,826,408.60
注： 1、 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.269 元， 基金份额总额 221,279,676.88
份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体： 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可 比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
73,692,539.99 -29,807,295.57
1. 利息收入
105,631.25 123,189.77
其中：存款利息收入
6.4.7.11 105,606.72 123,189.77
债券利息收入
24.53 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ” 填列）
127,169,218.99 -20,792,620.08
其中：股票投资收益
6.4.7.12 124,456,663.11 -26,359,801.44
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 119,335.47 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 2,593,220.41 5,567,181.36
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列 ）
6.4.7.17 -53,744,568.32 -9,150,618.49
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ” 号填列）
6.4.7.18 162,258.07 12,753.23
减 ： 二 、 费用
2,675,468.24 2,324,777.85
1 ．管理人报酬
1,456,096.58 1,592,234.23 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 13 页共 31 页
2 ．托管费
249,616.53 272,954.47
3 ．销售服务费
- -
4 ．交易费用
6.4.7.19 643,529.78 125,976.74
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
6.4.7.20 326,225.35 333,612.41
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
71,017,071.75 -32,132,073.42
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
71,017,071.75 -32,132,073.42
6.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
513,595,119.50 45,104,537.00 558,699,656.50
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 71,017,071.75 71,017,071.75
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
-292,315,442.62 -56,554,643.91 -348,870,086.53
其中：1.基金申购款 74,552,696.32 12,205,405.48 86,758,101.80
2.基金赎回款 -366,868,138.94 -68,760,049.39 -435,628,188.33
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 221,279,676.88 59,566,964.84 280,846,641.72 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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（基金净值）
项目
上 年 度 可 比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
769,199,226.80 -248,245,209.99 520,954,016.81
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -32,132,073.42 -32,132,073.42
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
-89,817,602.32 32,359,062.33 -57,458,539.99
其中：1.基金申购款 13,394,688.86 -4,853,439.12 8,541,249.74
2.基金赎回款 -103,212,291.18 37,212,501.45 -65,999,789.73
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
679,381,624.48 -248,018,221.08 431,363,403.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通中证 100 指 数证券投资基金(LOF) ( 以下简称“ 本基金 ”) 经 中国证券监督管理
委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2009] 第 879 号《关于核准海富通中证 100 指
数 证 券 投 资 基 金(LOF) 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人民
共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 2,086,432,233.85 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字 (2009) 第 226 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 海富通中证 100
指数证券投资基金(LOF)基金合同》 于 2009 年 10 月 30 日正式生效， 基金合同生效日的海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 15 页共 31 页
基金份额总额为 2,087,148,875.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 716,641.45 份基
金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份
有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证 上字[2009] 第 205 号文审核同意， 本基金
107,647,812.00 份基金份额于 2010 年 1 月 8 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份
额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统 转托管业务将其转至深交所场内后即可上
市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海 富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100
指 数 成 份股及 备 选 成份股 、 新 股( 首 次 公 开发行 股 票 或增发) 、固 定收 益 产 品、权 证 以 及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中股票资产占基金资产的比例
为 90%-95% ， 投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80% ，
现金、 固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资 产的比例
为 5%-10% ，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离
度的绝对值不超过 0.35% ， 年化跟踪误差小于 4% 。 本基金的业绩比较基准为： 中证 100
指数× 95% ＋活期存款利率( 税后)× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批
准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本 准 则 》 和( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》
和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2015 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本 报 告期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 报 告 相 一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致， 本报告期所采用的会计估
计与最近一期年度报告相一致。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 16 页共 31 页
6.4.5 差 错 更正 的 说 明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红 利所
得，持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的 股
息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征 个
人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税， 买入股票不 征收股票交 易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其他 重 大 利 害关 系 的 关 联方 发 生 变 化的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,456,096.58 1,592,234.23
其中：支付销售机构的客户维护
费
247,115.96 319,486.60
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%
的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基
金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 249,616.53 272,954.47
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12% 的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.12% /
当年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 19,702,046.21 102,799.44 30,665,802.28 122,017.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600886
国投电
力
2015-06-
24
重大事项 14.87 - - 126,972 1,533,457.40 1,888,073.64 -
601111
中国国
航
2015-06-
30
筹划非公
开发行股
票事项
15.36
2015-07-
29
13.78 76,464 649,791.02 1,174,487.04 - 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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601633
长城汽
车
2015-06-
19
重大事项 42.76
2015-07-
13
38.50 12,756 445,173.47 545,446.56 -
002353
杰瑞股
份
2015-05-
27
重大事项 44.35 - - 16,300 740,874.44 722,905.00 -
600900
长江电
力
2015-06-
15
资产重组 12.37 - - 200,062 1,743,798.27 2,474,766.94 -
注： 本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 263,393,954.37 92.10
其中：股票 263,393,954.37 92.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- - 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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6 银行存款和结算备付金合计 19,727,047.97 6.90
7 其他各项资产 2,871,887.89 1.00
8 合计 285,992,890.23 100.00
7.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
12,437,103.65 4.43
C 制造业
73,766,244.76 26.27
D
电力、热力 、燃气及水 生产和供应
业
10,353,092.52 3.69
E 建筑业
13,197,178.71 4.70
F 批发和零售业
2,737,108.80 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业
6,497,733.95 2.31
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,572,371.84 1.63
J 金融业
128,855,343.07 45.88
K 房地产业
8,411,984.65 3.00
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
1,842,887.42 0.66
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
262,671,049.37 93.53
7.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
722,905.00 0.26
D
电力、热力 、燃气及水 生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
722,905.00 0.26
7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 218,379 17,893,975.26 6.37
2 600030 中信证券 555,895 14,959,134.45 5.33 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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3 600036 招商银行 727,435 13,617,583.20 4.85
4 601166 兴业银行 569,065 9,816,371.25 3.50
5 600016 民生银行 925,356 9,198,038.64 3.28
6 600000 浦发银行 438,379 7,434,907.84 2.65
7 000651 格力电器 95,156 6,080,468.40 2.17
8 601766 中国中车 296,772 5,448,733.92 1.94
9 601989 中国重工 352,956 5,223,748.80 1.86
10 000002 万
科Ａ 338,176 4,910,315.52 1.75
注：1、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人
网站的半年度报告正文。
2、 于 2015 年 1 月 26 日， [ 申万宏源][000166] 换股吸 收合并[ 宏 源证券][000562]。于 2015
年 5 月 28 日，[ 中国 南车][601766] 吸收合 并股票[ 中 国北车][601299] ，更 名为[ 中国 中
车][601766] 。
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002353 杰瑞股份 16,300 722,905.00 0.26
7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601766 中国中车 8,213,971.60 1.47
2 000166 申万宏源 5,871,821.76 1.05
3 600705 中航资本 2,591,557.00 0.46
4 601788 光大证券 1,772,060.00 0.32 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 23 页共 31 页
5 600886 国投电力 1,689,776.23 0.30
6 600958 东方证券 1,538,447.90 0.28
7 600893 中航动力 1,517,537.00 0.27
8 002736 国信证券 1,494,434.20 0.27
9 601398 工商银行 1,255,336.00 0.22
10 600028 中国石化 1,069,528.00 0.19
11 601166 兴业银行 1,029,145.00 0.18
12 601857 中国石油 885,818.00 0.16
13 600023 浙能电力 865,180.00 0.15
14 600398 海澜之家 853,964.43 0.15
15 601225 陕西煤业 646,250.00 0.12
16 002252 上海莱士 642,945.00 0.12
17 002241 歌尔声学 573,386.00 0.10
18 600016 民生银行 497,500.00 0.09
19 601628 中国人寿 486,880.00 0.09
20 000625 长安汽车 443,116.00 0.08
注： “ 买入金额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 于
2015 年 1 月 26 日，[ 申万宏源][000166] 换 股吸收合并[ 宏源证券][000562]。于 2015 年 5
月 28 日，[ 中国南车][601766] 吸 收合并股票[ 中国北车][601299] ， 更名为[ 中 国中
车][601766] 。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600030 中信证券 24,891,449.83 4.46
2 601318 中国平安 19,421,500.78 3.48 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 24 页共 31 页
3 600016 民生银行 16,942,435.91 3.03
4 601299 中国北车 13,081,659.99 2.34
5 600036 招商银行 12,718,705.17 2.28
6 601166 兴业银行 11,657,548.59 2.09
7 600000 浦发银行 9,951,046.25 1.78
8 601766 中国中车 9,836,315.76 1.76
9 000002 万
科Ａ 8,344,791.76 1.49
10 601668 中国建筑 7,061,086.58 1.26
11 000651 格力电器 6,361,985.66 1.14
12 000001 平安银行 6,137,978.42 1.10
13 601601 中国太保 6,043,866.27 1.08
14 601328 交通银行 5,842,391.39 1.05
15 601390 中国中铁 5,757,957.53 1.03
16 601818 光大银行 5,351,577.68 0.96
17 601288 农业银行 5,324,226.27 0.95
18 601398 工商银行 5,071,574.10 0.91
19 000562 宏源证券 5,051,045.76 0.90
20 600887 伊利股份 5,037,617.33 0.90
注： “ 卖出金额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 于
2015 年 1 月 26 日，[ 申万宏源][000166] 换 股吸收合并[ 宏源证券][000562]。于 2015 年 5
月 28 日，[ 中国南车][601766] 吸 收合并股票[ 中国北车][601299] ， 更名为[ 中 国中
车][601766] 。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 40,032,400.23
卖出股票的收入（成交）总额 371,979,343.11
注： “ 买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 25 页共 31 页
7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报 告 附注
7.12.1 报告期内本基金投资的中信证券（600030）于 2015 年 1 月 19 日公告称，因
存在为到期融资融券合约展期的问题 （根据相关规定， 融资融券合约期限最长为 6 个月） ，
公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 26 页共 31 页
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该股票的投资均系被动
按照指数成分股进行复制。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外
的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 315,744.70
2 应收证券清算款 1,762,773.78
3 应收股利 -
4 应收利息 4,010.86
5 应收申购款 789,358.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,871,887.89
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 600886 国投电力 1,888,073.64 0.67 重大事项
2 601111 中国国航 1,174,487.04 0.42
筹划非公开
发行股票事
项
3 601633 长城汽车 545,446.56 0.19 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002353 杰瑞股份 722,905.00 0.26 重大事项
8
基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,752 38,470.04 86,404,938.41 39.05% 134,874,738.47 60.95%
8.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
齐齐哈尔中通公共交
通有限责任公司
500,030.00 13.40%
2 何小娥 489,511.00 13.11%
3 乐玉屏 222,703.00 5.97%
4 黄晟昊 200,000.00 5.36%
5 孙宁 196,750.00 5.27%
6 姜卫平 190,000.00 5.09%
7
北京鸿愿非凡装饰材
料有限公司
130,000.00 3.48%
8 邢桂芝 122,473.00 3.28%
9 单世扬 100,003.00 2.68%
10 章海峰 100,000.00 2.68%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
10,130.20 0.0046%
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 28 页共 31 页
8.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
9 开 放 式 基金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2009 年 10 月 30 日） 基金份
额总额
2,087,148,875.30
本报告期期初基金份额总额 513,595,119.50
本报告期 基金总申购份额 74,552,696.32
减： 本报告期基金总赎回份额 366,868,138.94
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 221,279,676.88
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10
重大事件揭示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
2015 年 1 月 17 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长
张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过， 同意田仁灿先生辞去本公司董事职务， 由简伟信 （Vincent Camerlynck ）
先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第三十海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 29 页共 31 页
六次临时会议审议通过， 并向中国证券监督管理委员会报告， 经中国证券监督管理委员
会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长
张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过， 聘任奚万荣先生担任公司督察长， 原公司督察长章明女士转
任公司副总经理。
2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上 述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告 期内 改 聘 会 计师 事 务 所 情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人、 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 受 稽 查或 处 罚 等 情况
海富通基金管理有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监
局 《 关 于 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 》 ， 责 令 公 司 进 行 为 期 6
个月的整改, 上海证监 局对相关责 任人采取了 行政监管措 施。 对此公 司高度重视 ，对公
司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性
的制定、 实施整改措施， 进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。 目前， 公 司已经
完成相关整改工作并通过了监管部门的检查验收。 除上述情况外， 本报告期内， 基金管
理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 30 页共 31 页
国金证券 1 55,349,626.47 14.36% 28,250.18 11.70% -
申万宏源证
券
2 59,629,953.76 15.47% 24,472.60 10.14% -
华创证券 1 42,558,014.78 11.04% 16,380.52 6.79% -
银河证券 1 9,669,453.12 2.51% 4,688.93 1.94% -
中金公司 2 64,124,892.46 16.64% 58,204.93 24.11% -
中信建投 2 102,057,764.27 26.48% 61,979.80 25.67% -
中信证券 2 52,092,003.76 13.51% 47,425.68 19.65% -
注：1、注：报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投 资 部 全 体 业 务 人 员 遵 照 《 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分 ， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并 报
公司总裁办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 - - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 492,360.00 100.00% - - - -
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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11 影响投资者决策的 其他重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公 募基金。截至 2015 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 451 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015 年 6 月
30 日，海富通为 80 多家企业超过 391 亿元 的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2015 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 124 亿元 。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2015 年 6 月 30 日， 投资咨询及海外业务规模超过 144 亿元
人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 ——海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ， 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 、 上 海 民 工 小 学 、 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠 ，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资 ” 为主题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富 通 基 金管 理 有 限 公司
二 〇 一 五 年八 月 二 十 八日
