国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 1 页 共 47 页
国投 瑞银新兴产 业混合型证 券投资基金(LOF)2015 年半 年度报 告
2015年6 月30 日
基金 管理人：国 投瑞银基金 管理有限公 司
基金 托管人：中 国建设银行 股份有限公 司
送出 日期：2015年8 月28 日
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 2 页 共 47 页
§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 3 页 共 47 页
1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标 和基金净值 表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运 作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 10
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 11
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 12
5.3 托 管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财务会 计报告（未 经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 34
7.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 35
7.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 36
7.5 期 末按债券品 种分 类的债 券投资组合 ........................................................................................ 41
7.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 41
7.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 41
7.8 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 41
7.9 报 告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明 ........................................................................ 41
7.10 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 41
7.11 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 42
§ 8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 43
8.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................................................ 43
8.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 43
8.4 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 44
§ 9
开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 44
§ 10 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 44
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 4 页 共 47 页
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 44
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 44
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 45
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 45
10.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 46
§ 11
备查文件目 录 ..................................................................................................................................... 46
11.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 47
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 47
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 5 页 共 47 页
§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 国投瑞银新兴产业混合（LOF ）
场内简称 国投新兴
基金主代码 161219
交易代码 161219 （前端）/161220 （后端）
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年12月13日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,316,720.20 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-01-16
2.2 基金 产品说 明
投资目标
通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产
业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产
业发展所带来的投资机会， 在有效控制风险的前提下，
力争为投资人带来长期的超额收益。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与
收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资
管理经验，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质
上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金
资产的长期稳定增长。
本基金类别资产配置比例遵循以下原则：
（1 ）股票投资占基金资产的30-80% ；
（2 ）权证投资占基金资产的比例不高于3% ；
（3 ） 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5% 。
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 6 页 共 47 页
业绩比较基准 55% ×中证新兴产业指数+ 45% × 中债总指数
风险收益特征
本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期
风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低
于股票型基金
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘凯 田青
联系电话 400-880-6868 010-67595096
电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-880-6868 010-67595096
传真 0755-82904048 010-66275853
注册地址
上海市虹口区东大名路638号
7层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
深圳市福田区金田路4028号
荣超经贸中心46层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 518035 100033
法定代表人 叶柏寿 王洪章
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46 层
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 7 页 共 47 页
公司
§3 主 要财务指 标和基金净 值表现
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）
本期已实现收益 23,187,243.80
本期利润 18,611,579.52
加权平均基金份额本期利润 0.6397
本期加权平均净值利润率 42.27%
本期基金份额净值增长率 60.15%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年6月30日)
期末可供分配利润 21,706,184.39
期末可供分配基金份额利润 0.8926
期末基金资产净值 46,022,904.59
期末基金份额净值 1.893
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2015 年6月30日)
基金份额累计净值增长率 154.48%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3 、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如基金申购赎回费、 基金转
换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 8 页 共 47 页
过去一个月 -5.63% 3.05% -7.92% 2.11% 2.29% 0.94%
过去三个月 28.78% 2.44% 10.48% 1.59% 18.30% 0.85%
过去六个月 60.15% 1.98% 30.37% 1.28% 29.78% 0.70%
过去一年 93.95% 1.66% 52.74% 1.01% 41.21% 0.65%
过去三年 133.04% 1.39% 67.42% 0.87% 65.62% 0.52%
自基金合同生效日起
至今
154.48% 1.32% 64.21% 0.87% 90.27% 0.45%
注：1 、 本基 金属于灵活配置混合型基金。 在实 际投资运作中， 本基金 的股票投资在基金资产中的占
比将以基金股票配置比例范围30-80% 的中间值，即约55% 为基 准，根据股市、债市等类别资产的预
期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。 为此， 综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，
本基金选用中证新兴产业指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为55% ×中
证新兴产业指数+ 45% × 中债总指数。
2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
国投瑞银新兴产业混合（LOF ） 基金基准
2011-12-13 2012-06-15 2012-12-11 2013-06-24 2013-12-20 2014-06-26 2014-12-24 2015-06-30
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个 月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 9 页 共 47 页
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称" 公司" ） ， 原中融基金管理有限公司， 经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6 月13日正式成立， 注 册资本1亿元人民币。 公司是中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有限公
司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。 公司拥
有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚信、客户关注、包
容性、 社会责任" 作为公司的企业文化。 截止2015年6月底， 在公募基金方面， 公司共管
理44 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面 ，
自2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运 作管理的专户产品涵盖了灵活
配置型、 稳健增利型等常规产品， 还包括分级、 期指套利、 商品期货、 QDII 等创新品种；
在境外资产管理业务方面， 公司自2006 年开始为QFII 和信托计划提供投资咨询服务， 具
有丰富经验，并于2007年获得QDII 资格。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孟亮
本基金
基金经
理、 基金
投资部
副总监
2012年3月
10日
2015年3月
14日
10
中国籍，博士，具有基金
从业资格。曾任职于上投
摩根基金管理有限公司。
2010年4月加入国投瑞银，
曾任国投瑞银消费服务指
数基金（LOF ）、国 投瑞
银沪深300 金融地产指数
基金（LOF ）、国投瑞银
融华基金、国投瑞银新兴
产业基金、国投瑞银创新
动力基金和国投瑞银医疗
保健基金基金经理。
孙文龙
本基金
基金经
理
2015年3月
14日
－ 5
中国籍，硕士，具有基金
从业资格， 2010年7月加入
国投瑞银。曾任国投瑞银
创新动力股票型证券投资
基金和国投瑞银景气行业
证券投资基金的基金经理
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 10 页 共 47 页
助理。现任国投瑞银景气
行业证券投资基金、国投
瑞银新兴产业证券投资基
金和国投瑞银稳健增长基
金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 等有关规定， 本着恪守诚
信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在 报
告期内， 基 金的投资决策规范， 基 金运作合法合规， 没有 损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地 公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
纵观上半年， 我国宏观经济下行压力依然较大， 投资持续回落仍然是拖累经济的主
要因素， 首先， 房地产 投资持续下滑， 销售虽 有所回暖， 但对投资的传导难以畅通； 其
次， 受43号 文制约， 地 方政府投融资走弱， 导 致基建投资难以有效对冲地产投资下滑的
负面影响； 再次， 制造 业去产能的过程尚未结束， 投资持 续下滑。 受 制于收入放缓， 内
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 11 页 共 47 页
需不足，消费增速再下台阶。实体经济有效贷款需求不足，M2 维持低位。
本基金大部分时间维持高仓位， 配置以通信、 电子、 计算机为代表的新兴产业为主，
并增加了以传统产业向新兴产业转型公司的配置。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截止本报告期末（2015年6月30 日），本基金份额净值为1.893元，本报告期份额净
值增长率为60.15% ， 同 期业绩比较基准收益率为30.37% ， 基金净值增长率高于业绩基准
的主要原因是超配TMT 以及传统产业向新兴产业转型公司，低配银行、地产。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望下半年， 经济预计依然呈下行走势， 货币政策引导利率进一步下行， 大类资产
配置中仍然有利于股权投资；中国经济产业结构调整辞旧迎新，正在经历新的创业潮，
新兴产业逐步成为中国经济的中坚力量。
本基金对大幅回调之后的市场并不悲观， 专业投资者可以发挥的空间更大。 本基金
将以业绩高成长的公司为投资主线， 主要布局 行业景气向上、 成长空 间大的行业， 包括
大健康、旅游、汽车后市场等，并从策略角度关注次新股的投资机会。
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值 小组的成员包括 运营部总监、 估值 核算员、 基 金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向 估值小组提供估值参考信息， 参与 估值政策讨 论。 对需采 用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本期已实现收益为23,187,243.80 元，期末可供分配利润为21,706,184.39元。
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 12 页 共 47 页
本基金本期未实施利润分配。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
报告期内本基金出现过连续二十个工作日基金资产净值低于5000 万元的情形， 至本
报告期末 （6月30日） 仍低于5000万元， 基金 管理人依据相关规定在本报告中进行披露，
提醒基金份额持有人关注。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施收益分配。
5.3 托管 人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 13 页 共 47 页
银行存款 6.4.7.1 16,334,472.66 8,322,640.34
结算备付金
185,432.78 144,673.55
存出保证金
37,632.04 22,450.29
交易性金融资产 6.4.7.2 36,405,673.48 35,702,387.85
其中：股票投资
36,405,673.48 35,171,431.05
基金投资
－ －
债券投资
－ 530,956.80
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ 463,881.26
应收利息 6.4.7.5 3,890.48 3,457.15
应收股利
－ －
应收申购款
186,634.29 264,390.81
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
53,153,735.73 44,923,881.25
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
5,170,712.69 －
应付赎回款
1,480,553.54 458,405.12
应付管理人报酬
64,239.79 57,421.92
应付托管费
10,706.64 9,570.33
应付销售服务费
－ －
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 14 页 共 47 页
应付交易费用 6.4.7.7 135,077.57 129,379.90
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 269,540.91 261,705.13
负债合计
7,130,831.14 916,482.40
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 24,316,720.20 37,223,283.78
未分配利润 6.4.7.10 21,706,184.39 6,784,115.07
所有者权益合计
46,022,904.59 44,007,398.85
负债和所有者权益总计
53,153,735.73 44,923,881.25
注：报告截止日2015 年6 月30日，基 金份额净值1.893 元，基金 份额总额24,316,720.20 份。
6.2 利润 表
会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015年1月1日至2015年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期2015年1月1日
至2015年6月30日
上年度可比期间
2014 年1月1日至2014
年6月30日
一、 收入
19,477,857.58 -2,384,607.32
1. 利息收入
40,249.37 89,819.28
其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,770.02 63,805.23
债券利息收入
1,479.35 12,626.54
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 13,387.51
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填 23,955,548.97 -368,936.30
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 15 页 共 47 页
列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 24,017,765.39 -808,311.00
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -185,200.90 10,382.89
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 122,984.48 428,991.81
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 -4,575,664.28 -2,128,255.34
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 57,723.52 22,765.04
减： 二、费用
866,278.06 1,166,000.77
1．管理人报酬
329,695.82 534,858.90
2．托管费
54,949.32 89,143.14
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.18 410,514.36 322,637.89
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.19 71,118.56 219,360.84
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填 列）
18,611,579.52 -3,550,608.09
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
18,611,579.52 -3,550,608.09
6.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015年1月1日至2015年6 月30日
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 16 页 共 47 页
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
37,223,283.78 6,784,115.07 44,007,398.85
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 18,611,579.52 18,611,579.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-12,906,563.58 -3,689,510.20 -16,596,073.78
其中：1.基金申购款 32,241,113.51 19,808,495.12 52,049,608.63
2.基金赎回款 -45,147,677.09 -23,498,005.32 -68,645,682.41
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所 有者权益 （ 基金净
值）
24,316,720.20 21,706,184.39 46,022,904.59
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
77,709,711.31 12,797,518.61 90,507,229.92
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -3,550,608.09 -3,550,608.09
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-9,781,379.07 -76,573.36 -9,857,952.43
其中：1.基金申购款 9,432,615.48 366,505.01 9,799,120.49
2.基金赎回款 -19,213,994.55 -443,078.37 -19,657,072.92
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
－ -10,826,876.83 -10,826,876.83
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 17 页 共 47 页
（净值减少以“- ”号填列）
五、 期末所 有者权益 （ 基金净
值）
67,928,332.24 -1,656,539.67 66,271,792.57
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘纯亮
—————————
基金管理人负责人
刘纯亮
—————————
主管会计工作负责人
冯伟
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本 情况
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF ）( 以下简称" 本基金") 经中国证券监
督管理委员会( 以下简称" 中国证监会")证监 许可[2011] 第1300号 《关于核准国投瑞银新兴
产业混合型证券投资基金 （LOF ） 募集的批复》 核准， 由国投瑞银基金管理有限公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 （LOF ）
基金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设 立
募集不包括认购资金利息共募集649,908,473.80 元， 业经普 华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2011) 第490号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《国投
瑞银新兴产业混合型证券投资基金 （LOF ） 基 金合同》 于2011年12月13日正式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为650,038,306.37 份基金份额，其中认购资金利息折合
129,832.57 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上字[2012] 第5号文审核同意，本基金
190,800,265.00份基金份额于2012年1 月16日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外， 基金份额 持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市
流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基
金（LOF ） 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票） 、 债券、 货币市场 工具、 权证 、 资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。 本基金的股票投资比例为基金 资产的30%-80% ， 其中投资于战略
新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80% ， 投资于权证的比例不超过基
金资产的3% ；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 18 页 共 47 页
比例为20%-70% ， 其 中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。
本基金的业绩比较基准为：55% ×中证新兴产业指数+ 45% ×中债总指数。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 和
在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2015半年度财务报表符合企业会计准 则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
2015 年6月30日的财务状况以及2015 年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
除下述事项外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外) ， 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允
价值。
6.4.4.1 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估 值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在 锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 19 页 共 47 页
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值 日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券 交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计 政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期自2015
年3 月30日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允
价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2005]102 号《 关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 20 页 共 47 页
号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月）
的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的 ，
暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税所得额。 上
述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 16,334,472.66
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 16,334,472.66
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,381,934.01 36,405,673.48 1,023,739.47
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 21 页 共 47 页
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 35,381,934.01 36,405,673.48 1,023,739.47
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 3,404.78
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 75.15
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 395.25
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 15.30
合计 3,890.48
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 22 页 共 47 页
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 135,077.57
银行间市场应付交易费用 －
合计 135,077.57
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 5,074.14
信息披露费 209,918.80
审计费用 24,795.19
上市费 29,752.78
合计 269,540.91
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,223,283.78 37,223,283.78
本期申购 32,241,113.51 32,241,113.51
本期赎回（以“- ”号填列） -45,147,677.09 -45,147,677.09
本期末 24,316,720.20 24,316,720.20
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,653,685.30 2,130,429.77 6,784,115.07
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 23 页 共 47 页
本期利润 23,187,243.80 -4,575,664.28 18,611,579.52
本期基金份额交易产
生的变动数
-4,039,649.61 350,139.41 -3,689,510.20
其中：基金申购款 15,924,360.68 3,884,134.44 19,808,495.12
基金赎回款 -19,964,010.29 -3,533,995.03 -23,498,005.32
本期已分配利润 － － －
本期末 23,801,279.49 -2,095,095.10 21,706,184.39
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 35,820.28
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 1,685.32
其他 1,264.42
合计 38,770.02
注：其他包括交易保证金利息收入和直销申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 140,927,938.82
减：卖出股票成本总额 116,910,173.43
买卖股票差价收入 24,017,765.39
6.4.7.13 债券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 24 页 共 47 页
卖出债券 （债转股及债券到期
兑付）成交总额
2,687,520.40
减： 卖出债 券 （债转股 及债券
到期兑付）成本总额
2,870,939.91
减：应收利息总额 1,781.39
买卖债券差价收入 -185,200.90
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本期未进行衍生工具投资。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 122,984.48
基金投资产生的股利收益 －
合计 122,984.48
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1. 交易性金融资产 -4,575,664.28
—— 股票投资 -4,517,586.57
—— 债券投资 -58,077.71
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 25 页 共 47 页
3. 其他 －
合计 -4,575,664.28
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 57,723.52
合计 57,723.52
注：本基金场外份额的赎回费率按持有期间递减，场内份额的赎回费率为赎回金额的0.5% ， 赎回费
总额的25% 归 入基金资产。
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 410,514.36
银行间市场交易费用 －
合计 410,514.36
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 9,918.80
银行汇划费用 1,551.79
上市费 29,752.78
其他费用 5,100.00
合计 71,118.56
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 26 页 共 47 页
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至本报告送出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
于2015年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生
变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国 建设
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1 月1日至2014年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
329,695.82 534,858.90
其中： 支付销售机构的客户维
护费
78,195.72 141,668.17
注： 支付基金管理人 国投 瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50% 的年 费
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 27 页 共 47 页
率计提， 逐 日累计至每月月底， 按 月支付。 其 计算公式为： 日管理人 报酬＝前一日基金资产净值 ×
1.50% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1 月1日至2014年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
54,949.32 89,143.14
注：支付基金托管人 中 国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当 年天数。
6.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
16,334,472.66 35,820.28 13,473,310.99 62,051.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 28 页 共 47 页
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配 情况
本基金本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60049
9
科达
洁能
2015-
06-10
重大事项
停牌
22.85
－
76,00
0
1,824,146.
30
1,736,600.
00
00208
0
中材
科技
2015-
04-30
重大事项
停牌
22.79
－
90,22
4
2,187,718.
40
2,056,204.
96
30016
3
先锋
新材
2015-
06-30
重大事项
停牌
31.54
－
37,08
8
1,992,222.
60
1,169,755.
52
6.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金于本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具 风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金是混合型基金， 属证券投资基金中的中高风险品种， 其风险和预期收益高于
货币市场基金、 债券型 基金， 低于 股票型基金。 本基金的 投资范围为具有良好流动性的
金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （含 中小板、 创 业板及其他经中国证监会核准
上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 29 页 共 47 页
允许基金投资的其他金融工具。 如 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品
种， 基金管 理人在履行适当的程序后， 可以将 其纳入投资范围。 本基 金在日常经营活动
中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基
金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适 当的风险限额及内
部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险， 使本基金 在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现" 风险和收益相匹配" 的风险收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控
制与投资业务紧密结合， 在董事会 专业委员会监督管理下， 建立了由 督察长、 合 规与风
险控制委员会、 监察稽核部、 相关 职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司， 与该银 行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在 证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业 市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为0.00% 。（2014 年12月31日：1.21% ）
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人持续进行本基金的流动性需
求分析， 构 建投资组合时， 对备选 证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合流
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 30 页 共 47 页
动性， 严格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动
性比例控制要求， 对现 金类资产配置策略、 股 票集中度、 重仓证券的流动性以及冲击成
本率、 换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公
司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。 本 基金所持大部分证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此金融资产均能以合理价格
适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中 浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管
理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收 益率利差分析、
静态利差分析和期权调整利差等分析， 计算组 合证券的修正久期、 利 差久期、 有 效久期
和有效凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控
制组合的利率风险。 当 预期债券市场利率下降时， 加大固 定利率证券的配置比例； 当预
期债券市场利率上升时， 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比
例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基 金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 31 页 共 47 页
资产
银行存款
16,334,472.
66
－ － －
16,334,472.
66
结算备付金 185,432.78 － － － 185,432.78
存出保证金 37,632.04 － － － 37,632.04
交易性金融资
产
－ － －
36,405,673.
48
36,405,673.
48
应收利息 － － － 3,890.48 3,890.48
应收申购款 54,875.06 － － 131,759.23 186,634.29
资产总计
16,612,412.
54
－ －
36,541,323.
19
53,153,735.
73
负债
应付证券清算
款
－ － －
5,170,712.6
9
5,170,712.6
9
应付赎回款 － － －
1,480,553.5
4
1,480,553.5
4
应付管理人报
酬
－ － － 64,239.79 64,239.79
应付托管费 － － － 10,706.64 10,706.64
应付交易费用 － － － 135,077.57 135,077.57
其他负债 － － － 269,540.91 269,540.91
负债总计 － － －
7,130,831.1
4
7,130,831.1
4
利率敏感度缺
口
16,612,412.
54
－ －
29,410,492.
05
46,022,904.
59
上年度末
2014 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,322,640.3
4
－ － －
8,322,640.3
4
结算备付金 144,673.55 － － － 144,673.55
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 32 页 共 47 页
存出保证金 22,450.29 － － － 22,450.29
交易性金融资
产
－ 530,956.80 －
35,171,431.
05
35,702,387.
85
应收证券清算
款
－ － － 463,881.26 463,881.26
应收利息 － － － 3,457.15 3,457.15
应收申购款 1,198.50 － － 263,192.31 264,390.81
资产总计
8,490,962.6
8
530,956.80 －
35,901,961.
77
44,923,881.
25
负债
应付赎回款 － － － 458,405.12 458,405.12
应付管理人报
酬
－ － － 57,421.92 57,421.92
应付托管费 － － － 9,570.33 9,570.33
应付交易费用 － － － 129,379.90 129,379.90
其他负债 － － － 261,705.13 261,705.13
负债总计 － － － 916,482.40 916,482.40
利率敏感度缺
口
8,490,962.6
8
530,956.80 －
34,985,479.
37
44,007,398.
85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
于2015 年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00% （2014年12月31日：1.21% ） ， 因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2014 年12 月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 33 页 共 47 页
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本 基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对 投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资占基
金资产的比例为30%-80% ， 权证 投资占基金资产净值的比例为0-3% ， 现金、 债券 资产及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%-70% ， 现金及到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 36,405,673.48 79.10 35,171,431.05 79.92
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 36,405,673.48 79.10 35,171,431.05 79.92
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 34 页 共 47 页
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
基金业绩比较基准上升
5%
3,029,170.96 7,850,000.00
基金业绩比较基准下降
5%
-3,029,170.96 -7,850,000.00
注：本基金的业绩比较基准为：55% ×中证新兴产业指数+ 45% ×中债总指数。
6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合 报告
7.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 36,405,673.48 68.49
其中：股票 36,405,673.48 68.49
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 16,519,905.44 31.08
7 其他各项资产 228,156.81 0.43
8 合计 53,153,735.73 100.00
7.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 35 页 共 47 页
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 28,883,368.68 62.76
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 1,227,546.00 2.67
F 批发和零售业 1,706,584.80 3.71
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 4,588,174.00 9.97
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 36,405,673.48 79.10
7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002247 帝龙新材 131,487 3,444,959.40 7.49
2 000538 云南白药 28,400 2,450,068.00 5.32
3 002363 隆基机械 69,900 2,363,319.00 5.14
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 36 页 共 47 页
4 601009 南京银行 103,100 2,350,680.00 5.11
5 002718 友邦吊顶 43,600 2,280,280.00 4.95
6 002217 合力泰 100,000 2,242,000.00 4.87
7 600016 民生银行 225,100 2,237,494.00 4.86
8 002080 中材科技 90,224 2,056,204.96 4.47
9 603308 应流股份 69,500 2,032,180.00 4.42
10 300136 信维通信 74,172 1,846,882.80 4.01
11 300146 汤臣倍健 47,000 1,846,160.00 4.01
12 603669 灵康药业 55,400 1,845,928.00 4.01
13 600499 科达洁能 76,000 1,736,600.00 3.77
14 002251 步 步 高 69,942 1,706,584.80 3.71
15 600426 华鲁恒升 86,800 1,611,008.00 3.50
16 600059 古越龙山 91,400 1,400,248.00 3.04
17 002431 棕榈园林 42,300 1,227,546.00 2.67
18 300163 先锋新材 37,088 1,169,755.52 2.54
19 300205 天喻信息 18,500 557,775.00 1.21
7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002363 隆基机械 4,504,502.72 10.24
2 000915 山大华特 2,679,212.00 6.09
3 300146 汤臣倍健 2,437,002.40 5.54
4 000538 云南白药 2,349,248.00 5.34
5 600499 科达洁能 2,340,878.00 5.32
6 300013 新宁物流 2,257,870.00 5.13
7 300237 美晨科技 2,240,840.00 5.09
8 601009 南京银行 2,219,854.92 5.04
9 002718 友邦吊顶 2,193,080.00 4.98
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 37 页 共 47 页
10 002080 中材科技 2,187,718.40 4.97
11 300234 开尔新材 2,171,185.90 4.93
12 002247 帝龙新材 2,157,578.00 4.90
13 300120 经纬电材 2,152,311.00 4.89
14 600016 民生银行 2,152,294.00 4.89
15 000002 万
科Ａ 2,145,343.64 4.87
16 601318 中国平安 2,141,170.69 4.87
17 300344 太空板业 2,069,674.00 4.70
18 300163 先锋新材 1,992,222.60 4.53
19 601058 赛轮金宇 1,989,440.00 4.52
20 002217 合力泰 1,969,743.00 4.48
21 000829 天音控股 1,897,705.00 4.31
22 600873 梅花生物 1,882,673.00 4.28
23 300270 中威电子 1,876,705.00 4.26
24 603308 应流股份 1,863,778.00 4.24
25 002518 科士达 1,859,163.00 4.22
26 300043 互动娱乐 1,816,945.50 4.13
27 000901 航天科技 1,805,877.96 4.10
28 002644 佛慈制药 1,803,972.01 4.10
29 300205 天喻信息 1,796,672.30 4.08
30 603669 灵康药业 1,796,618.00 4.08
31 002251 步 步 高 1,774,409.00 4.03
32 300136 信维通信 1,753,704.00 3.99
33 300314 戴维医疗 1,744,051.74 3.96
34 002483 润邦股份 1,726,476.00 3.92
35 002510 天汽模 1,708,222.76 3.88
36 600090 啤酒花 1,598,712.00 3.63
37 001696 宗申动力 1,596,537.72 3.63
38 600426 华鲁恒升 1,592,780.00 3.62
39 600423 柳化股份 1,570,641.00 3.57
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 38 页 共 47 页
40 600059 古越龙山 1,561,497.90 3.55
41 002431 棕榈园林 1,535,467.00 3.49
42 002384 东山精密 1,484,043.00 3.37
43 300207 欣旺达 1,403,386.00 3.19
44 002396 星网锐捷 1,311,884.00 2.98
45 601688 华泰证券 1,290,270.60 2.93
46 600566 济川药业 1,200,186.04 2.73
47 002081 金 螳 螂 1,155,937.00 2.63
48 300128 锦富新材 1,101,366.00 2.50
49 000400 许继电气 1,047,691.00 2.38
50 000712 锦龙股份 1,039,880.64 2.36
51 300275 梅安森 1,037,226.00 2.36
52 300032 金龙机电 993,123.10 2.26
53 601700 风范股份 958,014.00 2.18
54 002052 同洲电子 953,785.00 2.17
55 600844 丹化科技 928,414.00 2.11
56 600588 用友网络 913,458.60 2.08
57 002299 圣农发展 886,945.00 2.02
注：" 买入金额" 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 4,824,798.70 10.96
2 300314 戴维医疗 2,949,628.61 6.70
3 000901 航天科技 2,892,021.00 6.57
4 300032 金龙机电 2,709,946.00 6.16
5 000829 天音控股 2,658,383.00 6.04
6 601166 兴业银行 2,605,156.03 5.92
7 601688 华泰证券 2,604,603.00 5.92
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 39 页 共 47 页
8 000915 山大华特 2,588,717.00 5.88
9 002050 三花股份 2,568,471.50 5.84
10 300013 新宁物流 2,544,289.80 5.78
11 002518 科士达 2,517,706.00 5.72
12 300344 太空板业 2,475,736.00 5.63
13 000024 招商地产 2,316,653.00 5.26
14 002509 天广消防 2,280,336.00 5.18
15 300234 开尔新材 2,231,325.04 5.07
16 300207 欣旺达 2,226,687.16 5.06
17 002510 天汽模 2,219,469.00 5.04
18 600016 民生银行 2,181,555.62 4.96
19 600570 恒生电子 2,177,363.00 4.95
20 601058 赛轮金宇 2,121,821.00 4.82
21 300237 美晨科技 2,109,760.00 4.79
22 600000 浦发银行 2,089,986.35 4.75
23 000002 万
科Ａ 2,033,698.00 4.62
24 600873 梅花生物 2,033,210.33 4.62
25 002363 隆基机械 2,032,724.00 4.62
26 300043 互动娱乐 2,005,842.10 4.56
27 600309 万华化学 1,990,803.05 4.52
28 002483 润邦股份 1,918,400.00 4.36
29 300168 万达信息 1,821,961.80 4.14
30 300120 经纬电材 1,802,421.00 4.10
31 002384 东山精密 1,771,605.97 4.03
32 001696 宗申动力 1,693,229.00 3.85
33 002644 佛慈制药 1,692,947.40 3.85
34 300270 中威电子 1,685,443.00 3.83
35 300098 高新兴 1,679,321.60 3.82
36 300136 信维通信 1,650,677.00 3.75
37 600036 招商银行 1,581,001.66 3.59
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 40 页 共 47 页
38 002396 星网锐捷 1,455,204.00 3.31
39 002081 金 螳 螂 1,450,208.55 3.30
40 600588 用友网络 1,390,202.00 3.16
41 600090 啤酒花 1,386,245.00 3.15
42 300181 佐力药业 1,352,501.30 3.07
43 300275 梅安森 1,315,032.00 2.99
44 600240 华业资本 1,306,366.70 2.97
45 600030 中信证券 1,266,731.08 2.88
46 600566 济川药业 1,227,611.00 2.79
47 002052 同洲电子 1,168,586.00 2.66
48 300128 锦富新材 1,150,694.54 2.61
49 601628 中国人寿 1,131,814.40 2.57
50 601668 中国建筑 1,130,153.00 2.57
51 600844 丹化科技 1,125,859.00 2.56
52 300205 天喻信息 1,108,068.00 2.52
53 600590 泰豪科技 1,103,541.00 2.51
54 002065 东华软件 1,099,990.00 2.50
55 002121 科陆电子 1,078,893.00 2.45
56 600352 浙江龙盛 1,075,457.57 2.44
57 000926 福星股份 1,030,154.59 2.34
58 600410 华胜天成 1,028,530.00 2.34
59 601700 风范股份 1,021,321.24 2.32
60 000712 锦龙股份 1,009,294.77 2.29
61 601988 中国银行 1,007,748.00 2.29
62 002117 东港股份 1,002,136.00 2.28
63 601390 中国中铁 999,783.00 2.27
64 000400 许继电气 987,457.00 2.24
65 002456 欧菲光 984,944.00 2.24
66 600423 柳化股份 973,064.00 2.21
67 600388 龙净环保 932,377.00 2.12
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 41 页 共 47 页
68 600837 海通证券 920,422.56 2.09
69 600118 中国卫星 903,966.28 2.05
70 600479 千金药业 903,860.90 2.05
71 002299 圣农发展 891,328.81 2.03
72 300199 翰宇药业 884,583.00 2.01
注：" 卖出金额" 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 122,662,002.43
卖出股票的收入（成交）总额 140,927,938.82
注：" 买入股 票成本" 、" 卖 出股票收入" 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.9 报告 期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 42 页 共 47 页
7.11 投资组合 报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.11.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,632.04
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,890.48
5 应收申购款 186,634.29
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 228,156.81
7.11.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002080 中材科技 2,056,204.96 4.47
筹划重大事项
停牌
7.11.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 43 页 共 47 页
投资分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。
§8 基 金份额持 有人信息
8.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,824 6,358.97 3,014,021.00 12.39% 21,302,699.20 87.61%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
胡桂绵
95,675.00 7.73%
2
王磊
81,879.00 6.62%
3
周育强
52,915.00 4.28%
4
周锦玮
45,000.00 3.64%
5
徐建华
35,738.00 2.89%
6
丁佐华
35,000.00 2.83%
7
胡葛芳
33,095.00 2.68%
8
秦幼琴
30,001.00 2.43%
9
蔡积强
30,000.00 2.43%
10
姜舟
27,925.00 2.26%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
4,068,743.68 16.73%
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 44 页 共 47 页
8.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9
开放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年12月13日) 基金份额总额 650,038,306.37
本报告期期初基金份额总额 37,223,283.78
本报告期基金总申购份额 32,241,113.51
减：本报告期基金总赎回份额 45,147,677.09
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 24,316,720.20
§10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
报告期内，基金管理人和基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 45 页 共 47 页
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1
153,501,
540.31
58.23% 139,748.23 58.24% －
海通证券 1
61,735,7
40.31
23.42% 56,204.2 23.42% －
广发证券 1
24,799,8
95.61
9.41% 22,577.82 9.41% －
财达证券 1
23,552,7
65.02
8.94% 21,442.23 8.94% －
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
安信证券 － － － － － －
海通证券
2,398,73
1.5
47.16% － － － －
广发证券 － － － － － －
财达证券 2,687,52 52.84% － － － －
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 46 页 共 47 页
0.4
注：1 、 本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。 本基金管理人将证券
经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用
交易单元的选择标准， 由研究部、 投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。
根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2 、本基金本 报告期未发生交易所权证交易。
3 、本基金本 报告期租用交易单元未发生变更。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于本基金持有的高新兴进行估
值调整的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2015-03-03
2
关于本基金持有的大北农进行估
值调整的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2015-03-05
3 关于本基金基金经理变更的公告 《证券时报》 2015-03-14
4
关于本基金持有的万达信息进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2015-03-17
5
关于旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2015-03-31
6
关于网上直销转账汇款买基金减
免认、申购费的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2015-06-01
7
关于本基金持有的科达洁能进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
2015-06-30
§11
备查文件 目录
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2015 年半年度 报告
第 47 页 共 47 页
11.1 备查文件 目录
《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF ）募集的批复》（证监许可
[2011]1300 号文）
《关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]965 号）
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF ）基金 合同》
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF ）基金 托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF ）2015年半年度报告原文
11.2 存放地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投 瑞银基金管 理有限公司
二〇 一五年八月 二十八日
