国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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国投 瑞银瑞和沪 深300 指数 分级证券投 资基金2015年半 年度报 告
2015年06 月30日
基金 管理人：国 投瑞银基金 管理有限公 司
基金 托管人：中 国工商银行 股份有限公 司
送出 日期：2015年08 月28日
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§1 重 要提示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要 财务指 标和基金净 值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 .................................................................. 9
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说 明 ................................................................ 10
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 11
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 12
5.3 托 管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财务会 计报告（未 经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 36
7.2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 36
7.3.1 期末指数投 资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 ................. 38
7.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 48
7.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 50
7.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 50
7.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 50
7.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 50
7.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 50
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 51
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 51
7.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 51
§ 8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 52
8.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 52
8.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................................................ 53
8.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 54
8.4 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 55
§ 9
开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 56
§ 10 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 56
10.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 56
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 56
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10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 56
10.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 57
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 57
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 57
10.7 本期基金租 用证券公司 交易单元的 有关情况 .......................................................................... 57
10.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 58
§ 11
影响投资者 决策的其他 重要信息 ..................................................................................................... 60
§ 12
备查文件目 录 ..................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 60
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 61
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 61
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
基金简称 国投瑞银沪深300指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年10月14日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,388,652.18
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-19
下属分级基金的基金简称
国投瑞银瑞和
沪深300指数
（场内简称： 瑞
和300 ）
国投瑞银瑞和
小康沪深300指
数（场内简称：
瑞和小康）
国投瑞银瑞和远见
沪深300指数 （场内
简称：瑞和远见）
下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属分级基金的份
额总额
47,233,960.18 29,577,346.00 29,577,346.00
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300
指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内， 年跟踪
误差控制在4% 以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资
策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合，并 根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应
地调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、
增发等行为时， 或者因特殊情况 （如股权分置改革等）
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导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理
人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件
允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以
有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95% ×沪深300指数收益率＋5% ×银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品
种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基 金和混合型基金。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 刘凯 蒋松云
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注册地址
上海市虹口区东大名路
638号7层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 叶柏寿 姜建清
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点 深圳 市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
2.5 其他 相关资 料
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项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年01月01日-2015年06月30日）
本期已实 现收益 99,149,713.12
本期利润 58,516,643.95
加权平均基金份额本期利润 0.3643
本期基金加权平均净值利润
率
22.89%
本期基金份额净值增长率 25.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年06月30 日）
期末可供分配利润 7,818,214.26
期末可供分配基金份额利润
0.0735
期末基金资产净值 187,648,637.34
期末基金份额净值 1.7640
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2015年06月30 日）
基金份额累计净值增长率 32.35%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3 、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如封闭式基金交易佣金、 开
放式基金申购赎回费或基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④
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值增长
率①
值增长
率标准
差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去一个月 -7.40% 3.42% -7.17% 3.32% -0.23% 0.10%
过去三个月 11.15% 2.56% 9.99% 2.48% 1.16% 0.08%
过去六个月 25.46% 2.19% 25.31% 2.15% 0.15% 0.04%
过去一年
100.53
%
1.78% 99.71% 1.75% 0.82% 0.03%
过去三年 77.50% 1.44% 77.25% 1.42% 0.25% 0.02%
自基金合同生效日起
至今
32.35% 1.40% 38.81% 1.40% -6.46% 0.00%
注：1 、 本基金业绩比较基准：95% × 沪深300 指 数收益率＋5% ×银行同业存款利率。 本基金是以沪
深300 指数 为标的指数的被动式、指数型基金，对沪深300 指数成份股 的配置基准为95% ，故以 此
为业绩比较基准，能够准确 地反映本基金的投资绩效。
2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
国投瑞银沪深300 指数分级 基金基准
2009-10-14 2010-08-04 2011-06-02 2012-03-26 2013-01-14 2013-11-13 2014-09-02 2015-06-30
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.91% ， 权证投资占基金净
值比例0% ， 债券投资占基金净值比例0% ，现金 和到期日不超过1 年的政 府债券占基金净值比例
4.66% ，符合 基金合同的相关规定。
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§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称" 公司" ） ， 原中融基金管理有限公司， 经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6 月13日正式成立， 注册资本1亿元人民币。 公司是中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有限公
司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。 公司拥
有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚信、客户关注、包
容性、 社会责任" 作为公司的企业文化。 截止2015年6月底， 在公募基金方面， 公司共管
理44 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线 ；在专户理财业务方面，
自2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活
配置型、 稳健增利型等常规产品， 还包括分级、 期指套利、 商品期货、 QDII 等创新品种 ；
在境外资产管理业务方面， 公司自2006 年开始为QFII 和信托计划提供投资咨询服务， 具
有丰富经验，并于2007年获得QDII 资格。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
殷瑞飞
本基金
基金经
理
2013年10月
26日
－ 8
中国籍，博士，具有基金
从业资格。曾任职于汇添
富基金管理有限公司。
2011年6 月加入国投瑞银。
现任国投瑞银瑞和沪深
300指数分级基金、 国投瑞
银金融地产交易型开放式
指数基金和国投瑞银中证
资源指数基金（LOF ）基
金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
在报告期内， 本基金管 理人遵守 《 证券法》 、 《证券投资基 金法》 及 其系列法规 和
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《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、
审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期
内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行 等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效的公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表 现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
上半年， 我国宏观经济下行压力较大， 投资持续回落仍然是拖累经济的最主要因素。
政府基建和房地产投资都处于增速下台阶中， 虽然部分城市房价略有回升， 但地产周期
大拐点较为明确， 同时传导到投资也有时滞， 此外制造业去产能的过程尚未结束。 这些
因素共同导致上半年投资增速较去年同期明显回落。
此外， 由于美元走强， 人民币对主要国家货币升值， 上半年出口增速低位徘徊。 受
制于收入放缓，消费增速再下台阶。实体经济有效贷款需求不足，M2 维持低位。在此
背景下，一季 度经济加速下行，二季度虽然显示出一定企稳迹象，但其基础仍不牢固。
基金投资操作上， 作为指数基金， 投资操作以严格控制跟踪误差为主， 研究应对成
分股调整、 成分股停牌替代等机会成本、 同时密切关注基金日常申购、 赎回带来的影响
及市场出现的结构性机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.764元，本报告期份额净值增长率为25.46% ，
同期业绩比较基准收益率为25.31% ， 基金净值增长率高于业绩基准收益率， 主要受报告
期内基金的申购赎回活动、指数成分股的调整等综合因素的影响。
报告期内， 日均跟踪误差为0.10% ， 年化跟踪误差为1.61% ， 符合基 金合同约定的跟
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踪误差不超过0.35% 以及4.0% 的限制。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望下半年， 经济预计依然呈下行走势， 货币政策引导利率进一步下行， 大类资产
配置中仍然有利于股权投资， 在相对有利的宏观和流动性环境下， 权益类指数型基金的
表现值得关注。
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估 值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核 算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止 报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据 《基金合同》 的约定， 在瑞和小康份额、 瑞和远见份额的存续期内， 本基金 （ 包
括瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额）不进行收益分配。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
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本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内， 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的管理人-- 国投瑞银 基金
管理有限公司在国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞和沪深300指
数分级证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
报告截止日：2015年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,734,785.58 17,374,222.32
结算备付金
3,054.60 －
存出保证金
114,417.69 29,528.73
交易性金融资产 6.4.7.2 178,090,987.99 301,648,299.87
其中：股票投资
178,090,987.99 301,648,299.87
基金投资
－ －
债券投资
－ －
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资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
3,864,721.45 －
应收利息 6.4.7.5 1,950.58 3,194.31
应收股利
－ －
应收申购款
102,097.62 113,046,943.47
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
190,912,015.51 432,102,188.70
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
负 债 ：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 12,615,356.01
应付赎回款
2,483,400.06 2,009,702.98
应付管理人报酬
179,762.42 265,217.49
应付托管费
39,547.73 58,347.88
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 179,021.84 146,616.60
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 381,646.12 266,117.82
负债合计
3,263,378.17 15,361,358.78
所有 者权益：
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 14 页 共 61 页
实收基金 6.4.7.9 145,659,248.18 396,507,329.22
未分配利润 6.4.7.10 41,989,389.16 20,233,500.70
所有者权益合计
187,648,637.34 416,740,829.92
负债和所有者权益总计
190,912,015.51 432,102,188.70
注： 报告截止日2015 年6 月30日， 国 投瑞银瑞和沪深300 指数 份额净值1.764 元， 国投瑞 银瑞和小康沪
深300 指数份 额净值1.426 元，国投瑞银瑞和远见沪深300 指数 份额净值2.102 元；基金份 额总额
187,648,637.34 份，其中国 投瑞银瑞和沪深300 指数 份额47,233,960.18 份，国 投瑞银瑞和小康沪深300
指数份额29,577,346.00 份 ，国投瑞银瑞和远见沪深300 指数份 额29,577,346.00 份。
6.2 利润 表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期2015年01月01
日-2015年06月30
日
上年度可比期间2014
年01 月01日-2014年06
月30日
一、 收入
61,196,100.16 -16,768,475.97
1. 利息收入
51,161.11 55,411.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,161.11 55,411.03
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列）
101,443,760.98 -10,056,680.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 100,015,003.50 -12,908,443.54
基金投资收益
－ －
债券投资收益
－ －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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衍生工具收益 6.4.7.13 － －
股利收益 6.4.7.14 1,428,757.48 2,851,763.37
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.15 -40,633,069.17 -6,787,235.40
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.16 334,247.24 20,028.57
减： 二、费用
2,679,456.21 1,968,312.05
1．管理人报酬
1,274,623.10 1,365,611.55
2．托管费
280,417.07 300,434.52
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.17 940,973.55 114,392.18
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.18 183,442.49 187,873.80
三、 利 润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填 列）
58,516,643.95 -18,736,788.02
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
58,516,643.95 -18,736,788.02
6.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
396,507,329.22 20,233,500.70 416,740,829.92
二、 本期经营活动产生的基金 － 58,516,643.95 58,516,643.95
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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净值变动数( 本期利润)
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-250,848,081.0
4
-36,760,755.49 -287,608,836.53
其中：1.基金申购款 127,698,467.06 6,500,092.35 134,198,559.41
2.基金赎回款
-378,546,548.1
0
-43,260,847.84 -421,807,395.94
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
145,659,248.18 41,989,389.16 187,648,637.34
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
436,485,871.31
-129,648,830.4
3
306,837,040.88
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -18,736,788.02 -18,736,788.02
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-35,096,008.13 11,086,715.61 -24,009,292.52
其中：1.基金申购款 24,193,840.47 -900,867.63 23,292,972.84
2.基金赎回款 -59,289,848.60 11,987,583.24 -47,302,265.36
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
401,389,863.18
-137,298,902.8
4
264,090,960.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至财务报表由下列负责人签署:
刘纯亮 刘纯亮 冯伟
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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—————————
基金管理公司负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本 情况
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金( 以下简称" 本基金")经 中国证券
监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会")证 监许可[2009]865 号《 关于核准国投瑞银瑞和
沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集
不包 括认购资金利息共募集3,215,075,553.30 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2009) 第204号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《国投瑞
银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2009年10月14日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为3,215,923,206.99 份基金份额，其中认购资金利息折合
847,653.69 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级 证券投资基金基金合同》的相关规定，本基
金的基金份额包括国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额( 以下简称" 瑞和
沪深300指数份额")、 国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额( 以下简称" 瑞
和小康份额")及国投瑞 银瑞和沪深300 指数证券投资基金之远见份额( 以下简称" 瑞和远
见份额")。 本基金一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额构成一对份额组合，一对瑞和
小康份额与瑞和远见份额的份额组合的净值之和将等于两份瑞和沪深300指数份额的净
值。在任一运作周年内，如果瑞和沪深300指数份额的基金份额净值大于1.000元，则在
每份瑞和小康份额与每份瑞和远见份额各自获得1.000元净值的基础上， 本基金将以年阀
值(10%) 为 基准， 将瑞和沪深300指数份额的基金份额净值超出1.000元的部分划分成年阀
值以内和年阀值以外的两个部分， 与此相对应， 对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份
额的份额组合所包含的年阀值以内的部分， 由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按
8∶2的比例分成； 对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值
以外的部分， 由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按2∶8的比例分成。 在任一运作
周年内，如果瑞 和沪深300指数份额的基金份额净值小于或等于1.000 元，则瑞和小康份
额、 瑞和远见份额的基金份额净值相等， 且等于瑞和沪深300指数份额的基金份额净值。
在瑞和小康份额、 瑞和远见份额存续期内的每一个运作周年的最后一个工作日， 本
基金的基金管理人将根据基金合同的规定对本基金所有份额进行基金份额折算， 将本基
金所有份额的基金份额净值调整为1.000 元。其中，如果瑞和沪深300 指数份额折算前的
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 18 页 共 61 页
基金份额净值大于1.000元，基金份额折算后，基金份额持有人持有的瑞和沪深300指数
份额的份额数按照折算比例相应增加， 瑞 和小康份额、 瑞和远见份额各自的新增份额将
全部折算成基金份额持有人持有的瑞和沪深300指数份额； 如果瑞和沪深300指数份额折
算前的基金份额净值小于或等于1.000 元， 基金份额折算后， 基金份额持有人持有的瑞和
沪深300指数份额、 瑞和小康份额、 瑞和远见份额各自的份额数按照折算比例相应缩减。
瑞和沪深300指数份额接受场外与场内申购和赎回，瑞和小康份额、瑞和远见份额
只上市交易但不接受申购和赎回，并可与瑞和沪深300指数份额相互间进行配对转换。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上[2009]150 号文核准，瑞和小康份额、瑞和
远见份额于2009年11月19日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资的标的指数为沪深300指数，股票投资占
基金资产的比例为85%-95% ，原 则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资
产占基金资产的比例不低于80% ；除股票以外的其他资产投资占基金资产的比例为
5%-15% ， 权证投资占基金资产净值的比例为0-3% ，现 金及到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5% 。 本基金 通过被动的指数化投资管理， 实现对沪深300指数
的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在
0.35% 以内， 年跟踪误差控制在4% 以内。 本 基金的业绩比较基准为： 95% ×沪 深300指数
收益率＋5% ×银行同业存款利率。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、 中国 证监会颁布的 《证券投资基金信息 披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》 和
在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2015半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金
2015 年6月30日的财务状况以及2015 年1月1日至6月30日的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计 估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 19 页 共 61 页
6.4.4.1 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》，根据具 体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票
估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在 锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行 间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和 私
募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公
允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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期自2015年3月30日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值
核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果
确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。 自2013年1月1日起， 对基 金从上市公司取得的股息红利所得， 持股
期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1
个月以上至1年( 含1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按
25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入，
按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续
暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目 本期2015年01月01日-2015年06月30日
活期存款 8,734,785.58
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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合计 8,734,785.58
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2015年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 133,520,975.14 178,090,987.99 44,570,012.85
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 133,520,975.14 178,090,987.99 44,570,012.85
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2015年06月30 日
应收活期存款利息 1,902.97
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 46.35
应收结算备付金利息 1.26
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 1,950.58
6.4.7.6 其他资 产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2015年06月30 日
交易所市场应付交易费用 179,021.84
银行间市场应付交易费用 －
合计 179,021.84
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2015年06月30 日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 3,127.63
审计费用 29,752.78
信息披露费 200,000.00
预提信息披露费 148,765.71
合计 381,646.12
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目( 国投瑞银瑞和沪深300
指数 （场内简称： 瑞和300）)
本期2015年01月01日-2015年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 166,886,070.37 219,776,944.76
本期申购 95,086,794.89 126,599,654.82
本期赎回（以“- ”号填列） -214,738,905.08 -283,646,630.43
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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本期末 47,233,960.18 62,729,969.15
项目( 国投瑞银瑞和小康沪深
300 指数（场内简称：瑞和小
康）)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 64,719,076.00 85,995,690.46
本期申购 411,660.00 528,085.45
本期赎回（以“- ”号填列） -35,553,390.00 -45,608,580.23
本期末 29,577,346.00 40,915,195.68
项目( 国投瑞银瑞和远见沪深
300 指数（场内简称：瑞和远
见）)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 64,719,076.00 90,734,694.00
本期申购 411,660.00 570,726.79
本期赎回（以“- ”号填列） -35,553,390.00 -49,291,337.44
本期末 29,577,346.00 42,014,083.35
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-160,478,460.2
8
180,711,960.98 20,233,500.70
本期利润 99,149,713.12 -40,633,069.17 58,516,643.95
本期基金份额交易产生的变
动数
69,146,961.42
-105,907,716.9
1
-36,760,755.49
其中：基金申购款 -7,516,640.26 14,016,732.61 6,500,092.35
基金赎回款 76,663,601.68
-119,924,449.5
2
-43,260,847.84
本期已分配利润 － － －
本期末 7,818,214.26 34,171,174.90 41,989,389.16
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
活期存款利息收入 47,767.32
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 2,538.49
其他 855.30
合计 51,161.11
6.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
卖出股票成交总额 370,081,900.24
减：卖出股票成本总额 270,066,896.74
买卖股票差价收入 100,015,003.50
6.4.7.13 衍生工 具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
股票投资产生的股利收益 1,428,757.48
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,428,757.48
6.4.7.15 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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1. 交易性金融资产 -40,633,069.17
—— 股票投资 -40,633,069.17
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -40,633,069.17
6.4.7.16 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
基 金赎回费收入 334,247.24
合计 334,247.24
注： 本基金瑞和沪深300 指 数份额场外份额的赎回费率按持有期间递减， 场内份额的赎回费率为赎回
金额的0.5% ，赎回费总额的25% 归入 基金资产。
6.4.7.17 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
交易所市场交易费用 940,973.55
银行间市场交易费用 －
合计 940,973.55
6.4.7.18 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015年06 月30日
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
资金汇划费 424.00
其他费用 4,500.00
合计 183,442.49
注：本基金标的指数使用费由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
于2015年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生
变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国 工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目 本期2015年01月01日-2015年 上年度可比期间
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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06 月30日
2014年01月01日-2014年06月
30日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,274,623.10 1,365,611.55
其中： 支付销售机构的
客户维护费
130,387.29 182,526.45
注： 支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年 费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期2015年01月01日-2015年
06 月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月
30日
当期发生的基金应支
付的托管费
280,417.07 300,434.52
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
份额单位：份
项目
本期2015年01月01日-2015年
06 月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月
30日
国投瑞银
瑞和沪深
300指数
（场内简
称：瑞和
300）
国投瑞银
瑞和小康
沪深300指
数 （场内简
称： 瑞和小
康）
国投瑞银
瑞和远见
沪深300指
数 （场内简
称： 瑞和远
见）
国投瑞银
瑞和沪深
300指数
（场内简
称：瑞和
300）
国投瑞银
瑞和小康
沪深300指
数 （场内简
称： 瑞和小
康）
国投瑞银
瑞和远见
沪深300指
数 （场内简
称： 瑞和远
见）
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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期初持有的基金份额
7,508,107.
52
－ －
7,454,638.
11
－ －
期间申购/ 买入总份额 － － － － － －
期间因拆分变动份额 － － － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ － － － － －
期末持有的基金份额
7,508,107.
52
－ －
7,454,638.
11
－ －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
15.90% － － 2.50% － －
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年01月01日-2015年06
月30 日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30
日
期末
余额
当期利息收入
期末
余额
当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
8,734,785.58 47,767.32 14,457,069.87 54,488.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金 本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配 情况
6.4.11.1 利润分 配情况 ——非货 币市场 基金
本基金本期无利润分配事项。
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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6.4.12 期末（2015 年06 月30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00002
4
招商
地产
2015-
04-03
重大事项 36.43
21211 398,828.18 772,716.73
00063
0
铜陵
有色
2015-
03-09
重大事项 10.32
38332 340,557.39 395,586.24
00070
9
河北
钢铁
2015-
06-30
重大事项 7.00
15854
8
716,666.32
1,109,836.
00
00077
8
新兴
铸管
2015-
06-15
重大事项 12.96
29138 165,750.16 377,628.48
00079
3
华闻
传媒
2015-
05-26
重大事项 20.75
19781 259,713.10 410,455.75
00083
9
中信
国安
2015-
06-29
重大事项 23.57
12184 101,985.91 287,176.88
00087
8
云南
铜业
2015-
06-08
重大事项 18.53
10603 149,953.35 196,473.59
00091
7
电广
传媒
2015-
05-28
重大事项 30.81
11097 171,947.83 341,898.57
00096
3
华东
医药
2015-
06-26
重大事项 62.50
2776 163,815.21 173,500.00
00200
1
新 和
成
2015-
06-30
重大事项 17.09
2015-
07-13
18.49 7026 99,482.98 120,074.34
00229
2
奥飞
动漫
2015-
05-18
重大事项 37.29
7158 125,631.38 266,921.82
00231
0
东方
园林
2015-
05-27
重大事项 28.57
6513 133,445.99 186,076.41
00235
3
杰瑞
股份
2015-
05-27
重大事项 35.04
7667 241,176.60 268,651.68
00237
5
亚厦
股份
2015-
06-17
重大事项 29.21
2015-
07-20
26.29 8631 121,968.89 252,111.51
60015
3
建发
股份
2015-
06-29
重大事项 17.51
21951 175,206.21 384,362.01
60027
7
亿利
能源
2015-
06-01
重大事项 12.74
12318 102,488.41 156,931.32
60090 长江 2015- 重大事项 14.35
11770 1,233,598. 1,689,081.
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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0 电力 06-15 6 31 10
60111
1
中国
国航
2015-
06-30
重大事项 15.36
2015-
07-29
13.78 85931 876,225.58
1,319,900.
16
60121
6
内蒙
君正
2015-
06-29
重大事项 24.07
2015-
07-02
24.20 29940 687,543.84 720,655.80
60163
3
长城
汽车
2015-
06-19
重大事项 42.76
2015-
07-13
38.50 26268
1,190,731.
02
1,123,219.
68
60039
5
盘江
股份
2015-
06-09
重大事项 15.71
7645 114,645.38 120,102.95
注：本基金截至2015 年6 月30日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所 公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具 风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金是一只被动型指数证券投资基金，投资的标的指数为沪深300指数，属于高
风险、 高收益的基金品种， 其预期收益和预期风险高于货币 市场基金、 债券型基金和混
合型基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些
风险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上
述各类风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险， 使本
基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和收益相匹配" 的风险收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控制与
投资业务紧密结合， 在董事会专 业委员会监督管理下， 建立了由督察长、 合规与风险控
制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司， 与该银行存款相关的信用风险
不重大。 本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券 登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 基金在银行间同业市场仅与达到本
基金的基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金
未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的瑞和沪深300指数
份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流 动性风险， 本基金的基金管理人持续进行本基金的流动性需求分
析， 构建投资组合时， 对备选证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合流动性，
严格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例
控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及冲击成本率、
换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行
的股票市值不超过基金资产净值的10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。 本基金所持大部分证 券在证
券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
于2015 年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管理公
司海外管理经验， 结合自主开发的估值系统管理利 率风险， 通过收益率利差分析、 静态
利差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期和有
效凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控制组
合的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加大固定利率证券的配置比例； 当预期债
券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，
控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏 感性资产主要为银
行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2015 年
06月30 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,734,785.5
8
－ － －
8,734,785.5
8
结算备付金 3,054.60 － － － 3,054.60
存出保证金 114,417.69 － － － 114,417.69
交易性金融资
产
－ － －
178,090,987
.99
178,090,987
.99
应收证券清 算
款
－ － －
3,864,721.4
5
3,864,721.4
5
应收利息 － － － 1,950.58 1,950.58
应收申购款 － － － 102,097.62 102,097.62
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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资产总计
8,852,257.8
7
－ －
182,059,757
.64
190,912,015
.51
负债
应付赎回款 － － －
2,483,400.0
6
2,483,400.0
6
应付管理人报
酬
－ － － 179,762.42 179,762.42
应付托管费 － － － 39,547.73 39,547.73
应付交易费用 － － － 179,021.84 179,021.84
其他负债 － － － 381,646.12 381,646.12
负债总计 － － －
3,263,378.1
7
3,263,378.1
7
利率敏感度缺
口
8,852,257.8
7
－ －
178,796,379
.47
187,648,637
.34
上年度末2014
年12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
17,374,222.
32
－ － －
17,374,222.
32
存出保证金 29,528.73 － － － 29,528.73
交易性金融资
产
－ － －
301,648,299
.87
301,648,299
.87
应收利息 － － － 3,194.31 3,194.31
应收申购款
112,737,041
.75
－ － 309,901.72
113,046,943
.47
资产总计
130,140,792
.80
－ －
301,961,395
.90
432,102,188
.70
负债
应付证券清算
款
－ － －
12,615,356.
01
12,615,356.
01
应付赎回款 － － －
2,009,702.9
8
2,009,702.9
8
应付管理人报 － － － 265,217.49 265,217.49
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 34 页 共 61 页
酬
应付托管费 － － － 58,347.88 58,347.88
应付交易费用 － － － 146,616.60 146,616.60
其他负债 － － － 266,117.82 266,117.82
负债总计 － － －
15,361,358.
78
15,361,358.
78
利率敏感度缺
口
130,140,792
.80
－ －
286,600,037
.12
416,740,829
.92
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
于2015 年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2014 年12月31日：0.00%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2014 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金， 原则上采用指数复制投资策略， 按照个 股在基准指数中的基
准权重构建股票组合， 并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整， 以复制
和跟踪基准指数。当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，
或者因特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时， 基金管理人可以对基金的投
资组合进行适当调整，以有效控制基金的跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票投资占基金资产的比例为
85%-95% ； 除股票以外的其他资产投资占基金资产的比例为5%-15% ，权证投资占基金
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 35 页 共 61 页
资产净值的比例为0-3% ，现金及到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的
5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06 月30日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
178,090,987.99 94.91 301,648,299.87 72.38
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产- 贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 178,090,987.99 94.91 301,648,299.87 72.38
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
业绩比较基准上升5% 9,575,333.77 20,910,000.00
业绩比较基准下降5% -9,575,333.77 -20,910,000.00
注：本基金的业绩比较基准为95% × 沪深300 指数 收益率＋5% ×银行同业存款利率。
6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 36 页 共 61 页
§7
投资组合 报告
7.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 178,090,987.99 93.28
其中：股票 178,090,987.99 93.28
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 8,737,840.18 4.58
6 其他各项资产 4,083,187.34 2.14
7 合计 190,912,015.51 100.00
7.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告期末 （指数投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 347,738.26 0.19
B 采矿业 7,730,858.82 4.12
C 制造业 61,049,862.33 32.53
D 电力、 热力、 燃气 及水生产和供应业 7,725,542.32 4.12
E 建筑业 8,265,733.75 4.40
F 批发和零售业 4,785,311.24 2.55
G 交通运输、仓储和邮政业 7,335,674.24 3.91
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,186,417.95 4.36
J 金融业 56,618,715.20 30.17
K 房地产业 7,315,787.92 3.90
L 租赁和商务服务业 1,474,637.02 0.79
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,166,549.23 0.62
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 161,654.86 0.09
R 文化、体育和娱乐业 3,898,214.28 2.08
S 综合 400,855.13 0.21
合计 176,463,552.55 94.04
7.2.2 报告期末 （积极投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 120,102.95 0.06
C 制造业 1,031,485.30 0.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 81,791.19 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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L 租赁和商务服务业 394,056.00 0.21
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理 业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,627,435.44 0.87
7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细
7.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 67,943 5,567,249.42 2.97
2 600036 招商银行 231,786 4,339,033.92 2.31
3 601328 交通银行 454,826 3,747,766.24 2.00
4 601818 光大银行 678,559 3,637,076.24 1.94
5 600016 民生银行 304,700 3,028,718.00 1.61
6 601166 兴业银行 160,217 2,763,743.25 1.47
7 600030 中信证券 98,528 2,651,388.48 1.41
8 600000 浦发银行 153,551 2,604,224.96 1.39
9 600837 海通证券 101,309 2,208,536.20 1.18
10 601766 中国南车 114,734 2,106,516.24 1.12
11 000651 格力电器 30,208 1,930,291.20 1.03
12 601377 兴业证券 131,582 1,801,357.58 0.96
13 000002 万
科Ａ 121,593 1,765,530.36 0.94
14 002142 宁波银行 80,754 1,707,947.10 0.91
15 600900 长江电力 117,706 1,689,081.10 0.90
16 000100 TCL 集团 294,489 1,663,862.85 0.89
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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17 601668 中国建筑 187,928 1,561,681.68 0.83
18 600519 贵州茅台 5,801 1,494,627.65 0.80
19 601618 中国中冶 204,793 1,480,653.39 0.79
20 600887 伊利股份 76,690 1,449,441.00 0.77
21 000625 长安汽车 68,353 1,445,665.95 0.77
22 000725 京东方Ａ 276,397 1,434,500.43 0.76
23 601988 中国银行 290,715 1,421,596.35 0.76
24 601169 北京银行 105,868 1,410,161.76 0.75
25 600029 南方航空 95,806 1,393,019.24 0.74
26 601989 中国重工 93,331 1,381,298.80 0.74
27 601939 建设银行 189,583 1,351,726.79 0.72
28 601111 中国国航 85,931 1,319,900.16 0.70
29 601288 农业银行 331,919 1,231,419.49 0.66
30 600369 西南证券 61,530 1,209,064.50 0.64
31 601601 中国太保 39,410 1,189,393.80 0.63
32 600027 华电国际 105,518 1,173,360.16 0.63
33 601390 中国中铁 85,701 1,173,246.69 0.63
34 600383 金地集团 91,461 1,156,981.65 0.62
35 601555 东吴证券 55,016 1,126,177.52 0.60
36 601633 长城汽车 26,268 1,123,219.68 0.60
37 000039 中集集团 34,688 1,120,422.40 0.60
38 000709 河北钢铁 158,548 1,109,836.00 0.59
39 601600 中国铝业 118,810 1,108,497.30 0.59
40 300027 华谊兄弟 29,046 1,107,814.44 0.59
41 600068 葛洲坝 94,610 1,105,990.90 0.59
42 600827 百联股份 51,575 1,073,275.75 0.57
43 600011 华能国际 74,967 1,051,787.01 0.56
44 601006 大秦铁路 74,514 1,046,176.56 0.56
45 000001 平安银行 71,712 1,042,692.48 0.56
46 600741 华域汽车 48,226 1,029,625.10 0.55
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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47 002202 金风科技 52,787 1,027,762.89 0.55
48 600873 梅花生物 95,974 1,001,968.56 0.53
49 000333 美的集团 26,473 986,913.44 0.53
50 601688 华泰证券 41,031 949,047.03 0.51
51 601098 中南传媒 41,349 947,305.59 0.50
52 300059 东方财富 14,900 940,041.00 0.50
53 600104 上汽集团 41,469 937,199.40 0.50
54 600028 中国石化 131,936 931,468.16 0.50
55 600048 保利地产 80,793 922,656.06 0.49
56 000166 申万宏源 56,075 911,218.75 0.49
57 000768 中航飞机 20,654 900,101.32 0.48
58 600649 城投控股 63,191 884,042.09 0.47
59 600795 国电电力 123,465 860,551.05 0.46
60 002024 苏宁云商 55,575 850,297.50 0.45
61 600015 华夏银行 55,829 849,159.09 0.45
62 000776 广发证券 37,312 845,116.80 0.45
63 600050 中国联通 106,208 778,504.64 0.41
64 000024 招商地产 21,211 772,716.73 0.41
65 600999 招商证券 29,174 771,944.04 0.41
66 600660 福耀玻璃 53,006 756,925.68 0.40
67 000858 五 粮 液 23,858 756,298.60 0.40
68 600688 上海石化 70,172 752,945.56 0.40
69 601216 内蒙君正 29,940 720,655.80 0.38
70 600648 外高桥 20,542 720,613.36 0.38
71 600637 百视通 17,089 719,105.12 0.38
72 600485 信威集团 16,256 713,475.84 0.38
73 600570 恒生电子 6,219 696,838.95 0.37
74 601857 中国石油 60,949 690,552.17 0.37
75 002415 海康威视 15,399 689,875.20 0.37
76 600518 康美药业 38,426 681,292.98 0.36
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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77 600893 中航动力 12,760 678,194.00 0.36
78 600276 恒瑞医药 14,979 667,164.66 0.36
79 002252 上海莱士 10,106 661,336.64 0.35
80 601628 中国人寿 20,975 656,937.00 0.35
81 600705 中航资本 28,094 650,376.10 0.35
82 601336 新华保险 10,477 639,725.62 0.34
83 600010 包钢股份 122,152 633,968.88 0.34
84 600109 国金证券 25,725 627,690.00 0.33
85 601901 方正证券 51,554 612,977.06 0.33
86 601899 紫金矿业 119,227 610,442.24 0.33
87 300104 乐视网 11,700 605,592.00 0.32
88 601186 中国铁建 38,689 604,709.07 0.32
89 600150 中国船舶 11,574 596,061.00 0.32
90 601607 上海医药 26,673 594,007.71 0.32
91 000069 华侨城Ａ 45,701 593,198.98 0.32
92 000063 中兴通讯 24,655 587,035.55 0.31
93 000783 长江证券 41,697 581,673.15 0.31
94 600690 青岛海尔 19,121 579,939.93 0.31
95 600362 江西铜业 26,778 575,994.78 0.31
96 000538 云南白药 6,565 566,362.55 0.30
97 600703 三安光电 18,086 566,091.80 0.30
98 000623 吉林敖东 16,794 564,278.40 0.30
99 000728 国元证券 14,857 564,268.86 0.30
100 601727 上海电气 37,091 553,768.63 0.30
101 002450 康得新 17,967 549,790.20 0.29
102 601168 西部矿业 50,041 546,447.72 0.29
103 601669 中国电建 48,151 546,032.34 0.29
104 600019 宝钢股份 61,820 540,306.80 0.29
105 300133 华策影视 20,009 540,243.00 0.29
106 600585 海螺水泥 25,113 538,673.85 0.29
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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107 600115 东方航空 42,640 525,324.80 0.28
108 600415 小商品城 34,058 520,406.24 0.28
109 300003 乐普医疗 12,800 519,296.00 0.28
110 601088 中国神华 24,804 517,163.40 0.28
111 600008 首创股份 35,883 514,921.05 0.27
112 601009 南京银行 22,302 508,485.60 0.27
113 600111 北方稀土 27,358 496,274.12 0.26
114 600188 兖州煤业 35,961 494,463.75 0.26
115 600348 阳泉煤业 48,193 493,978.25 0.26
116 000338 潍柴动力 15,245 482,656.70 0.26
117 600089 特变电工 32,510 481,473.10 0.26
118 601919 中国远洋 38,300 477,984.00 0.25
119 600221 海南航空 73,974 472,693.86 0.25
120 600100 同方股份 22,367 469,483.33 0.25
121 600031 三一重工 47,846 463,627.74 0.25
122 601788 光大证券 17,200 463,540.00 0.25
123 600583 海油工程 27,635 460,399.10 0.25
124 600839 四川长虹 46,371 456,290.64 0.24
125 300024 机器人 5,838 451,043.88 0.24
126 600271 航天信息 6,965 450,705.15 0.24
127 000157 中联重科 55,061 446,544.71 0.24
128 000503 海虹控股 9,058 443,842.00 0.24
129 600516 方大炭素 35,815 426,556.65 0.23
130 600118 中国卫星 7,463 425,092.48 0.23
131 601018 宁波港 48,047 424,735.48 0.23
132 000402 金 融 街 29,925 422,840.25 0.23
133 002081 金 螳 螂 14,944 421,271.36 0.22
134 600804 鹏博士 14,043 419,323.98 0.22
135 600196 复星医药 14,445 418,038.30 0.22
136 000793 华闻传媒 19,781 410,455.75 0.22
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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137 600256 广汇能源 39,354 409,281.60 0.22
138 600588 用友网络 8,902 408,423.76 0.22
139 600535 天士力 8,161 406,091.36 0.22
140 600352 浙江龙盛 28,530 404,270.10 0.22
141 600340 华夏幸福 13,242 403,218.90 0.21
142 601099 太平洋 31,100 401,812.00 0.21
143 601106 中国一重 32,900 398,419.00 0.21
144 002673 西部证券 14,022 397,804.14 0.21
145 002304 洋河股份 5,724 397,016.64 0.21
146 000630 铜陵有色 38,332 395,586.24 0.21
147 002736 国信证券 15,500 388,895.00 0.21
148 600153 建发股份 21,951 384,362.01 0.20
149 600009 上海机场 12,121 384,235.70 0.20
150 600958 东方证券 13,300 380,646.00 0.20
151 600406 国电南瑞 18,391 380,509.79 0.20
152 600739 辽宁成大 15,454 377,850.30 0.20
153 000778 新兴铸管 29,138 377,628.48 0.20
154 601866 中海集运 39,727 377,406.50 0.20
155 002230 科大讯飞 10,686 373,368.84 0.20
156 000423 东阿阿胶 6,619 360,735.50 0.19
157 002399 海普瑞 10,536 358,118.64 0.19
158 600177 雅戈尔 19,539 356,782.14 0.19
159 600005 武钢股份 50,700 356,421.00 0.19
160 601333 广深铁路 42,538 349,662.36 0.19
161 600674 川投能源 27,704 346,577.04 0.18
162 002241 歌尔声学 9,547 342,737.30 0.18
163 600066 宇通客车 16,657 342,301.35 0.18
164 000917 电广传媒 11,097 341,898.57 0.18
165 600023 浙能电力 34,112 338,391.04 0.18
166 601800 中国交建 19,093 335,273.08 0.18
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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167 601888 中国国旅 4,992 330,969.60 0.18
168 002594 比亚迪 5,946 328,397.58 0.18
169 600309 万华化学 13,570 328,122.60 0.17
170 300070 碧水源 6,709 327,332.11 0.17
171 002465 海格通信 9,998 321,835.62 0.17
172 600085 同仁堂 8,931 320,712.21 0.17
173 000559 万向钱潮 14,407 314,937.02 0.17
174 600875 东方电气 15,114 309,383.58 0.16
175 000060 中金岭南 16,633 309,207.47 0.16
176 601998 中信银行 40,037 308,685.27 0.16
177 600398 海澜之家 16,915 306,668.95 0.16
178 002008 大族激光 10,615 304,862.80 0.16
179 601991 大唐发电 37,600 300,048.00 0.16
180 600863 内蒙华电 36,363 297,449.34 0.16
181 601933 永辉超市 25,515 295,718.85 0.16
182 600315 上海家化 6,772 293,904.80 0.16
183 000750 国海证券 17,451 293,176.80 0.16
184 300017 网宿科技 6,272 291,146.24 0.16
185 600157 永泰能源 42,197 290,315.36 0.15
186 000686 东北证券 14,845 289,032.15 0.15
187 000568 泸州老窖 8,835 288,109.35 0.15
188 000629 攀钢钒钛 53,701 287,837.36 0.15
189 000839 中信国安 12,184 287,176.88 0.15
190 002500 山西证券 15,874 287,160.66 0.15
191 600642 申能股份 28,526 285,545.26 0.15
192 300124 汇川技术 5,880 282,240.00 0.15
193 002065 东华软件 9,660 277,725.00 0.15
194 000156 华数传媒 7,751 277,330.78 0.15
195 600252 中恒集团 11,726 269,698.00 0.14
196 002353 杰瑞股份 7,667 268,651.68 0.14
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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197 300058 蓝色光标 16,939 267,805.59 0.14
198 002292 奥飞动漫 7,158 266,921.82 0.14
199 002456 欧菲光 7,831 264,217.94 0.14
200 000895 双汇发展 12,372 263,894.76 0.14
201 601179 中国西电 25,741 263,845.25 0.14
202 601898 中煤能源 22,923 261,780.66 0.14
203 000009 中国宝安 16,015 261,204.65 0.14
204 600663 陆家嘴 5,204 258,846.96 0.14
205 002385 大北农 18,819 254,432.88 0.14
206 000876 新 希 望 13,083 253,941.03 0.14
207 000800 一汽轿车 10,201 253,800.88 0.14
208 600018 上港集团 32,038 253,420.58 0.14
209 002375 亚厦股份 8,631 252,111.51 0.13
210 000046 泛海控股 17,200 251,980.00 0.13
211 000826 桑德环境 6,326 246,018.14 0.13
212 600060 海信电器 9,866 242,604.94 0.13
213 601117 中国化学 24,765 242,201.70 0.13
214 002146 荣盛发展 19,160 239,500.00 0.13
215 000425 徐工机械 17,902 237,559.54 0.13
216 600208 新湖中宝 30,761 237,474.92 0.13
217 600489 中金黄金 18,440 237,322.80 0.13
218 600718 东软集团 10,789 234,444.97 0.12
219 002236 大华股份 7,341 234,324.72 0.12
220 000883 湖北能源 26,774 233,469.28 0.12
221 000581 威孚高科 7,526 233,230.74 0.12
222 600332 白云山 6,715 231,398.90 0.12
223 600372 中航电子 6,620 231,236.60 0.12
224 000792 盐湖股份 8,065 228,884.70 0.12
225 002129 中环股份 11,552 228,614.08 0.12
226 300002 神州泰岳 15,000 228,600.00 0.12
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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227 600547 山东黄金 9,004 222,398.80 0.12
228 601258 庞大集团 40,708 222,265.68 0.12
229 000970 中科三环 10,715 220,836.15 0.12
230 600867 通化东宝 9,961 218,444.73 0.12
231 000061 农 产 品 10,676 217,790.40 0.12
232 000598 兴蓉环境 22,510 215,420.70 0.11
233 600170 上海建工 22,391 210,027.58 0.11
234 002475 立讯精密 6,201 209,655.81 0.11
235 601808 中海油服 7,485 209,130.90 0.11
236 002153 石基信息 1,598 207,724.02 0.11
237 000413 东旭光电 21,098 206,338.44 0.11
238 601225 陕西煤业 25,030 204,745.40 0.11
239 000825 太钢不锈 28,587 203,253.57 0.11
240 600600 青岛啤酒 4,356 202,946.04 0.11
241 600108 亚盛集团 19,561 202,651.96 0.11
242 002410 广联达 8,615 201,591.00 0.11
243 000712 锦龙股份 5,700 200,070.00 0.11
244 000878 云南铜业 10,603 196,473.59 0.10
245 002038 双鹭药业 3,464 196,235.60 0.10
246 000738 中航动控 5,800 192,328.00 0.10
247 000400 许继电气 7,606 191,366.96 0.10
248 000831 五矿稀土 7,406 189,445.48 0.10
249 600316 洪都航空 5,466 189,014.28 0.10
250 000983 西山煤电 19,750 187,230.00 0.10
251 002310 东方园林 6,513 186,076.41 0.10
252 600038 中直股份 2,999 185,788.05 0.10
253 000027 深圳能源 15,011 185,385.85 0.10
254 600166 福田汽车 20,979 185,244.57 0.10
255 000729 燕京啤酒 17,696 184,038.40 0.10
256 603000 人民网 3,507 182,819.91 0.10
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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257 600497 驰宏锌锗 12,521 182,681.39 0.10
258 002422 科伦药业 4,554 182,342.16 0.10
259 600597 光明乳业 7,783 179,009.00 0.10
260 000960 锡业股份 8,689 175,083.35 0.09
261 000963 华东医药 2,776 173,500.00 0.09
262 002470 金正大 7,900 171,509.00 0.09
263 000898 鞍钢股份 23,142 168,936.60 0.09
264 601929 吉视传媒 11,094 167,741.28 0.09
265 600373 中文传媒 6,972 167,049.12 0.09
266 601928 凤凰传媒 9,559 163,458.90 0.09
267 601992 金隅股份 13,664 163,284.80 0.09
268 002007 华兰生物 3,665 162,322.85 0.09
269 300015 爱尔眼科 5,011 161,654.86 0.09
270 600717 天津港 10,500 157,395.00 0.08
271 600277 亿利能源 12,318 156,931.32 0.08
272 600578 京能电力 17,372 155,131.96 0.08
273 600317 营口港 24,400 153,720.00 0.08
274 000999 华润三九 5,018 152,497.02 0.08
275 002051 中工国际 4,918 146,458.04 0.08
276 600633 浙报传媒 7,456 146,137.60 0.08
277 601699 潞安环能 15,076 145,784.92 0.08
278 601118 海南橡胶 14,835 145,086.30 0.08
279 300146 汤臣倍健 3,673 144,275.44 0.08
280 601958 金钼股份 12,230 144,069.40 0.08
281 600549 厦门钨业 5,543 140,016.18 0.07
282 600783 鲁信创投 3,726 139,650.48 0.07
283 300251 光线传媒 5,559 138,419.10 0.07
284 002344 海宁皮城 7,013 137,665.19 0.07
285 002570 贝因美 6,405 124,321.05 0.07
286 002001 新 和 成 7,026 120,074.34 0.06
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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287 002294 信立泰 3,950 112,970.00 0.06
288 603288 海天味业 3,432 109,618.08 0.06
289 000937 冀中能源 13,302 106,682.04 0.06
290 600998 九州通 4,178 93,420.08 0.05
291 600809 山西汾酒 3,217 90,848.08 0.05
292 601158 重庆水务 7,302 78,423.48 0.04
293 002653 海思科 2,752 74,304.00 0.04
294 601969 海南矿业 2,700 49,221.00 0.03
295 601231 环旭电子 2,886 49,090.86 0.03
296 603993 洛阳钼业 3,840 47,462.40 0.03
7.3.2 期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000869 张
裕Ａ 13,100 639,149.00 0.34
2 002400 省广股份 15,600 394,056.00 0.21
3 600664 哈药股份 21,500 258,860.00 0.14
4 002429 兆驰股份 10,347 133,476.30 0.07
5 600395 盘江股份 7,645 120,102.95 0.06
6 002416 爱施德 3,957 81,791.19 0.04
7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净 值比例
(%)
1 601318 中国平安 5,353,597.00 1.28
2 601818 光大银行 5,142,780.00 1.23
3 601939 建设银行 4,007,831.04 0.96
4 600016 民生银行 3,342,904.00 0.80
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 49 页 共 61 页
5 600036 招商银行 3,224,403.00 0.77
6 601169 北京银行 3,203,179.00 0.77
7 601328 交通银行 3,124,935.00 0.75
8 601377 兴业证券 3,080,107.86 0.74
9 600030 中信证券 2,878,339.75 0.69
10 600015 华夏银行 2,465,822.00 0.59
11 600369 西南证券 2,378,083.00 0.57
12 601166 兴业银行 2,274,366.00 0.55
13 000776 广发证券 2,257,025.00 0.54
14 600383 金地集团 2,136,070.00 0.51
15 600837 海通证券 2,101,554.00 0.50
16 600000 浦发银行 1,909,590.00 0.46
17 601988 中国银行 1,902,030.00 0.46
18 601668 中国建筑 1,793,390.00 0.43
19 000100 TCL 集团 1,648,288.00 0.40
20 000402 金 融 街 1,628,660.95 0.39
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人 民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 13,001,489.85 3.12
2 600016 民生银行 10,109,654.23 2.43
3 600036 招商银行 9,747,992.79 2.34
4 600030 中信证券 8,391,227.59 2.01
5 601166 兴业银行 6,916,264.61 1.66
6 600837 海通证券 6,288,881.06 1.51
7 601939 建设银行 5,977,818.26 1.43
8 600000 浦发银行 5,708,908.69 1.37
9 601818 光大银行 5,174,581.03 1.24
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 50 页 共 61 页
10 601169 北京银行 4,534,213.03 1.09
11 600015 华夏银行 4,470,340.51 1.07
12 000002 万
科Ａ 4,351,455.64 1.04
13 601668 中国建筑 4,142,055.57 0.99
14 000776 广发证券 4,134,787.77 0.99
15 600887 伊利股份 3,791,831.99 0.91
16 000651 格力电器 3,646,679.25 0.88
17 601328 交通银行 3,494,318.66 0.84
18 601601 中国太保 3,455,558.54 0.83
19 000001 平安银行 3,243,461.32 0.78
20 601288 农业银行 3,170,673.69 0.76
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 187,142,654.03
卖出股票收入（成交）总额 370,081,900.24
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券资产。
7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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本基金本期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一 年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 114,417.69
2 应收证券清算款 3,864,721.45
3 应收股利 －
4 应收利息 1,950.58
5 应收申购款 102,097.62
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,083,187.34
7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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7.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动
投资分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。
§8 基 金份额持 有人信息
8.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国投瑞
银瑞和
沪深300
指数 （场
内简称：
瑞和
300 ）
6,404 7,375.70
8,057,504.6
5
17.06%
39,176,455.
53
82.94%
国投瑞
银瑞和
小康沪
深300指
数 （场内
简称： 瑞
和小康）
1,571 18,827.08
16,782,695.
00
56.74%
12,794,651.
00
43.26%
国投瑞
银瑞和
远见沪
深300指
数 （场内
简称： 瑞
1,789 16,532.89
1,069,770.0
0
3.62%
28,507,576.
00
96.38%
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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和远见）
合计 9,764 10,896.01
25,909,969.
65
24.35%
80,478,682.
53
75.65%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号( 国
投瑞银
瑞和小
康沪深
300 指数
（场内
简称： 瑞
和小康 ） )
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
北京千石创富－光大银
行－千石资本－道冲套利
5号资产管理计
14,104,668.00 47.69%
2
北京千石创富－光大银
行－千石资本－道冲套利
2号资产管理计
2,468,360.00 8.35%
3
曹小燕
631,160.00 2.13%
4
曹伟
350,645.00 1.19%
5
沈佳婕
331,944.00 1.12%
6
张纯英
298,753.00 1.01%
7
夏育林
278,540.00 0.94%
8
姜卫平
240,000.00 0.81%
9
邓巧玲
231,425.00 0.78%
10
黄雪林
215,277.00 0.73%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
序号
( 国投瑞
银瑞和
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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远见沪
深300 指
数 （场 内
简称： 瑞
和远见 ） )
1
叶海龙
2,226,778.00 7.53%
2
吴蕙琳
1,418,643.00 4.80%
3
涂建坤
475,602.00 1.61%
4
北京千石创富－光大银
行－千石资本－道冲套利
2号资产管理计
457,856.00 1.55%
5
涂光明
431,100.00 1.46%
6
北京市精屋工程管理有
限公司
400,000.00 1.35%
7
周昭玲
395,762.00 1.34%
8
何栋梁
375,041.00 1.27%
9
许莉
368,886.00 1.25%
10
吴泓湛
360,781.00 1.22%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责 任公司提供。
8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
国投瑞银瑞和
沪深300 指数
（场内简称： 瑞
和300 ）
291,743.40 0.62%
国投瑞银瑞和
小康沪深300指
数（场内简称：
瑞和小康）
－ －
国投瑞银瑞和
远见沪深300指
数（场内简称：
－ －
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 55 页 共 61 页
瑞和远见）
合计 291,743.40 0.27%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限 责任公司提供。
8.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国投瑞银瑞
和沪深300
指数（场内
简称：瑞和
300 ）
0
国投瑞银瑞
和小康沪深
300 指数 （场
内简称：瑞
和小康）
0
国投瑞银瑞
和远见沪深
300 指数 （场
内简称：瑞
和远见）
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
国投瑞银瑞
和沪深300
指数（场内
简称：瑞和
300 ）
0
国投瑞银瑞
和小康沪深
300 指数 （场
内简称：瑞
和小康）
0
国投瑞银瑞 0
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 56 页 共 61 页
和远见沪深
300 指数 （场
内简称：瑞
和远见）
合计 0
§9
开放式基 金份额变动
单位：份
国投瑞银瑞和
沪深300指数
（场内简称： 瑞
和300）
国投瑞银瑞和
小康沪深300 指
数（场内简称：
瑞和小康）
国投瑞银瑞
和远见沪深
300指数 （场
内简称：瑞
和远见）
基金合同生效日(2009 年10月14日)
基金份额总额
257,188,522.99
1,479,367,342.0
0
1,479,367,3
42.00
本报告期期初基金份额总额 166,886,070.37 64,719,076.00
64,719,076.
00
本报告期基金总申购份额 95,086,794.89 411,660.00 411,660.00
减：本报告期基金总赎回份额 214,738,905.08 35,553,390.00
35,553,390.
00
本报告期基金拆分变动份额 － － －
本报告期期末基金份额总额 47,233,960.18 29,577,346.00
29,577,346.
00
注：总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。
§10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重 大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师 事务所的情况。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金 租用证券公 司交易单元 的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
中信
证券
2
128,5
41,77
6.70
23.07
%
－ － － － － －
117,0
24.61
23.07
%
长江
证券
1
87,07
6,222.
96
15.63
%
－ － － － － －
79,27
4.71
15.63
%
海通
证券
1
56,38
2,666.
50
10.12
%
－ － － － － －
51,33
1.03
10.12
%
安信
证券
2
55,30
0,385.
48
9.92% － － － － － －
50,34
5.48
9.92%
中信
建投
证券
1
50,63
9,828.
69
9.09% － － － － － －
46,10
2.80
9.09%
浙商
证券
1
40,30
1,508.
03
7.23% － － － － － －
36,69
0.53
7.23%
长城
证券
1
30,94
2,607.
5.55% － － － － － －
28,17
0.32
5.55%
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 58 页 共 61 页
51
瑞银
证券
1
21,54
0,405.
64
3.87% － － － － － －
19,61
0.65
3.87%
齐 鲁
证券
1
17,28
9,815.
51
3.10% － － － － － －
15,74
0.77
3.10%
国海
证券
1
16,20
7,651.
22
2.91% － － － － － －
14,75
5.41
2.91%
东北
证券
1
15,05
7,723.
93
2.70% － － － － － －
13,70
8.75
2.70%
信达
证券
1
14,79
4,812.
55
2.66% － － － － － －
13,46
9.21
2.66%
华创
证券
1
10,67
7,396.
38
1.92% － － － － － －
9,720.
75
1.92%
东方
证券
1
6,188,
211.4
2
1.11% － － － － － －
5,633.
87
1.11%
平安
证券
1
3,205,
395.6
4
0.58% － － － － － －
2,918.
33
0.58%
国金
证券
1
2,670,
391.1
1
0.48% － － － － － －
2,431.
11
0.48%
国信
证券
1
407,7
55.00
0.07% － － － － － －
371.2
0
0.07%
注：1 、 本基金管理人在租用 证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。 本基金管理人将证券
经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用
交易单元的选择标准， 由研究部、 投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。
根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2 、本基金本 报告期未发生交易所 债券、回购及权证交易。
3 、本基金本 报告期租用证券公司交易单元未发生 变化。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1 关于本基金基金经理变更的公告 《证券时报》 2015-02-10
2
关于本基金持有的大北农进行估
值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-03-05
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
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3
关于本基金持有的永泰能源进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-03-27
4
关于旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-03-31
5
关于本基金持有的招商银行进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-04-08
6
关于本基金持有的铜陵有色进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-04-23
7
关于本基金持有的紫金矿业进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-04-28
8
关于本基金持有的中国南车、方
大炭素进行估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-05-22
9
关于本基金持有的金螳螂进行估
值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-05-23
10
关于本基金持有的兆驰股份进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-05-26
11
关于本基金持有的中国国旅进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-05-27
12
关于本基金持有的城投控股进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-05-28
13
关于网上直销转账汇款买基金减
免认、申购费的公告
《中国证券报》 2015-06-01
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 60 页 共 61 页
《上海证券报》
《证券时报》
14
关于本基金持有的比亚迪、奥飞
动漫、亿利能源进行估值调整的
公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-06-03
15
关于本基金持有的广汇能源进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-06-06
16
关于本基金持有的网宿科技进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-06-11
17
关于本基金持有的招商地产进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-06-12
18
关于本基金持有的云南铜业、杰
瑞股份进行估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-06-20
19
关于本基金持有的电广传媒进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-06-26
20
关于本基金持有的东方园林进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-06-27
21
关于本基金持有的华东医药进行
估值调整的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2015-06-30
§11
影响投资 者决策的其 他重要信息
§12
备查文件 目录
12.1 备查文件 目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可
国投瑞银瑞和沪深300 指 数分级证券投资基金2015年半年度报 告
第 61 页 共 61 页
[2009]865 号）
《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》（基金部函
[2009]666 号）
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管 理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度报告原文
12.2 存放地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868
国投 瑞银基金管 理有限公司
二〇 一五年八月 二十八日
