国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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重 要提 示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 国泰国证医药卫生行业指数分级
基金主代码 160219
交易代码 160219
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 29 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,582,316,201.25 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月 11 日
下属分级基金的基金简称 国泰医药 医药 A 医药 B
下属分级基金的交易代码 160219 150130 150131
报告期末下属分级基金的份额总额
1,560,212,103.25
份
4,011,052,049.00
份
4,011,052,049.00
份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1 、股票投资 策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照 标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份股权重由于 自
由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基 金 管
理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基金管 理人将在拟替
代成份股内选取替代成份股进行替代投资， 并对投资组合进行优化， 尽量
降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日在一年期以内的 政府债
券、 央行票据和金融债， 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基
金资产的投资收益。
3 、股指期货 投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选
择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆
作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的
指数的目的。
业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不
同的基金份额具有不同的风险收益 特征。
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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运 作 过 程 中 ， 本 基 金 共 有 三 类 基 金 份 额 ， 分 别 为 国 泰 医 药 份 额 、 医 药 A
份额、 医药 B 份额。 其中 国泰医药份额为普通的股票型指数基金， 具有较
高风险、 较高预期收益的特征， 其风险和预期收益均高于混合型基金、 债
券型基金和货币市场基金；医药 A 份额的风险与预期收益较低；医药 B
份额采用了杠杆式的结构， 风险和预期收益有所放大， 将高于普通的股票
型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 林海中 林葛
联系电话 021-31081600转 010-66060069
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 （021 ） 31089000， 400-888-8688 95599
传真 021-31081800 010-63201816
2.4 信 息 披露方 式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层
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主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 3,007,364,810.63
本期利润 5,700,145,376.92
加权平均基金份额本期利润 0.5262
本期基金份额净值增长率 57.03%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.2634
期末基金资产净值 9,845,797,058.73
期末基金份额净值 1.0275
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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列数字。
(3) 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -12.04% 3.99% -9.45% 3.71% -2.59% 0.28%
过去三个月 19.46% 3.00% 21.19% 2.86% -1.73% 0.14%
过去六个月 57.03% 2.32% 61.49% 2.23% -4.46% 0.09%
过去一年 67.14% 1.76% 74.01% 1.72% -6.87% 0.04%
自基金合同生
效起至今
67.34% 1.50% 72.02% 1.48% -4.68% 0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 8 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：(1) 本基金的合同生效日为 2013 年 8 月 29 日 。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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例符合合同约定。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日 ，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理 54 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增长证券投
资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、
国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰 金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、 国泰
金 鹿 保 本 增值 混 合 证 券投 资 基 金 、国 泰 金 鹏 蓝筹 价 值 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰金 鼎 价 值 精选 混 合
型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金 牛创新成长股票型证券投资基金、 国泰沪
深 300 指数 证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来） 、 国泰 双利债券证券投
资基金、 国泰区位优势股票型证券投资基金、 国泰中小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） （ 由金盛
证券投资基金转型而来） 、 国泰纳斯达克 100 指数 证券投资基金、 国泰价值经典股票型证券投资基金
（LOF ） 、 上证 180 金融 交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型 开放式指数证券
投 资 基 金 联接 基 金 、 国泰 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰事 件 驱 动 策略 股 票 型 证券 投 资 基 金、 国 泰
信用互利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板
300 成长 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 联 接基 金 、 国 泰成 长 优 选 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 大 宗
商品配置证券投资基金(LOF) 、 国泰 信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金
泰平衡混合型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民安增利债券型发起式证券投资
基金、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势股票型证券投资基金 （LOF ） （由
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、 上证 5 年期 国债交易型开放式
指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100
交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 、国 泰 中 国 企业 境 外 高 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金、 国 泰 黄 金交 易 型
开 放 式 证 券投 资 基 金 、国 泰 美 国 房地 产 开 发 股票 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级
证 券 投 资 基金 、 国 泰 淘金 互 联 网 债券 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 聚 信 价 值优 势 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金、 国泰民益灵活配置混合型证券投 资基金 （LOF ） 、 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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国 泰 浓 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰安 康 养 老 定期 支 付 混 合型 证 券 投 资基 金 、 国 泰结 构 转
型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来） 、
国 泰 新 经 济灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 国泰 国 证 食 品饮 料 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 、国 泰 创
利债券型证券投资基金 （由国泰 6 个 月短期理财债券型证券投资基金转型而来） 、 国 泰策略收益灵活
配置混合 型 证券投资 基 金（由国 泰 目标收益 保 本混合型 证 券投资基 金 转型而来） 、 国泰深证 TMT50
指 数 分 级 证券 投 资 基 金、 国 泰 国 证有 色 金 属 行业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 、 国 泰 睿吉 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 、 国 泰 兴益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、国 泰 生 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 。
另外， 本基金管理人于 2004 年获得全国 社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管
理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。
2008 年 2 月 14 日，本 基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公
司之一， 并于 3 月 24 日 经中国证监会批准获得合格境内机构投资者 （QDII ） 资格， 成为目 前业内少
数拥有 “ 全牌 照 ” 的基金公司之一， 囊括了公募基金、 社保、 年金、 专户理财和 QDII 等管理 业务资格 。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邱晓华
本基金的基金
经理、国泰金
鹿保本混合、
国泰策略收益
灵活配置混合
（原国泰目标
收益保本混
合） 、 国泰安 康
养老定期支付
混合、国泰大
宗商品
（QDII-LOF)
、国泰保本混
合、国泰国证
食品饮料行业
指数分级的基
金经理
2015-04-0
7
- 14 年
硕士研究生。曾任职于新华通讯
社、 北京首都国际投资管理有限公
司、银河证券。2007 年 4 月加入
国泰基金管理有限公司， 历任行业
研究员、 基金经理助理。 2011 年 4
月至 2014 年 6 月任国泰保本混合
型证券投资基金的基金经理； 2011
年 6 月起兼 任国泰金鹿 保本增值
混合证券投资基金的基金经理；
2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日
兼任国泰目标收益保本混合型证
券投资基金的基金经理； 2014 年 5
月起兼任国泰安康养老定期支付
混合型证券投资基金的基金经理；
2014 年 11 月 起兼任国泰大宗商品
配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 的基金
经理； 2015 年 1 月 16 日 起兼任国
泰策略收益灵活配置混合型证券
投资基金 （原国泰目标收益保本混
合型证券投资基金）的基金经理；
2015 年 4 月 起兼任国泰国证医药国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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卫生行业指数分级证券投资基金、
国泰保本混合型证券投资基金和
国泰国证食品饮料行业指数分级
证券投资基金的基金经理。
贾成东
本基金的基金
经理
2014-06-2
4
2015-04-07 7 年
硕士研究生。2008 年 2 月加入国
泰基金管理有限公司，历任量化、
宏观、策略、煤炭及银行研究员，
2012 年 2 月至 2014 年 3 月任研究
部总监助理， 2013 年 11 月至 2015
年 2 月任国 泰金马稳健 回报证券
投资基金的 基金经理，2014 年 6
月至 2015 年 4 月任国泰国证医药
卫生行业指数分级证券投资基金
和国泰保本混合型证券投资基金
的基金经理， 2014 年 10 月至 2015
年 4 月任国 泰国证食品 饮料行业
指数分级证券投资基金的基金经
理。
注：1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金合同生
效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公司 公 平 交 易
制 度 指 导 意见 》 等 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 严 格遵 守 基 金 合同 和 招 募 说明 书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤
勉 尽 责 、 最大 限 度 保 护投 资 人 合 法权 益 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 控 制 风 险的 基 础 上 为持 有 人
谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 本 基金 运 作 合 法合 规 ， 未 发生 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 未 发
生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 ，信 息 披 露 及时 、 准 确 、完 整 ， 本 基金 与 本
基 金 管 理 人所 管 理 的 其他 基 金 资 产、 投 资 组 合与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 、 公 平 对待 ， 基 金 管理 小组
保 持 独 立 运作 ， 并 通 过科 学 决 策 、规 范 运 作 、精 心 管 理 和健 全 内 控 体系 ， 有 效 保障 投 资 人 的合 法 权
益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 的 相关
规 定 ， 通 过严 格 的 内 部风 险 控 制 制度 和 流 程 ，对 各 环 节 的投 资 风 险 和管 理 风 险 进行 有 效 控 制， 确 保国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根 据 证 监 会公 平 交 易 指导 意 见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基 金、 组 合 同 日同 向 交 易 纪录 配 对 。 通过
对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1% 数量级及以下， 且大部分溢
价率均值通过 95% 置信 度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为 扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口 内 作 平 均， 并 以 此 为依 据 ， 进 行基 金 或 组 合间 在 扩 展 时间 窗 口 中 的同 向 交 易 价差 分 析 。 对于 有 足
够多观测样本的基金配对（样本数 ≥30 ） ，溢价率 均值大部分在 1% 数量级 及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基 金 组 合 配对 ， 已 要 求基 金 经 理 对价 差 作 出 了解 释 ， 根 据基 金 经 理 解释 公 司 旗 下基 金 或 组 合间 没 有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 与本 基 金 管 理人 所 管 理 的其 他 投 资 组合 未 发 生 大额 同 日 反 向交 易 。 本 报告
期 内 ， 本 基金 与 基 金 管理 人 旗 下 国泰 金 鑫 股 票型 证 券 投 资基 金 和 国 泰金 牛 创 新 成长 股 票 型 证券 投 资
基金共发生一次同日反向交易并且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况， 本基金
为 以 完 全 复制 为 目 标 的指 数 基 金 ，本 报 告 期 内未 发 现 本 基金 有 可 能 导致 不 公 平 交易 和 利 益 输送 的 异
常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2015 年上半 年医药行业摆脱了 2014 年的颓势，在大盘走势整体向上、国家政策支持、基本面
预期向好的情况下， 走出独立行情， 不断向上，2015 年年 初至上半年最高点， 国泰医药行业指数分
级基金的跟踪标的国泰医药指数涨幅高达 110% ，同时沪深 300 指数从 2015 年年初至 上半年最高点
涨幅为 52.26% 。6 月中旬，市场受去杠杆影响，出现连续大幅下跌情况，沪深 300 指数上半年涨幅
收窄至 26.58% ，国证医药上半年涨幅亦收窄至 65.32% 。
医药 B 表现 与指数表现相适应，上半年最高涨幅达到 224.71% ，整个上 半年涨幅 120% 。
作 为 行 业 指数 分 级 基 金， 本 基 金 旨在 为 不 同 风险 偏 好 的 投资 者 提 供 不同 风 险 收 益特 征 的 投 资工国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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具，医药 B 上半年日均交易量 5.34 亿元，医药 A 上半年日 均交易量 1.14 亿元，为投资者在医药行
业 投 资 领 域提 供 了 规 模和 流 动 性 俱佳 的 工 具 。本 报 告 期 内， 我 们 根 据对 市 场 行 情分 析 判 断 以及 日 常
申 赎 情 况 ，对 股 票 仓 位及 头 寸 进 行了 合 理 安 排， 将 跟 踪 误差 控 制 在 合理 水 平 ， 为投 资 者 提 供更 精 准
的投资工具。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
本基金在 2015 年上半年的 净值增长率为 57.03% ， 同期业绩比较基准收益率为 61.49% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
二季度的去杠杆行为带来了股市的迅速回调，医药行业未能幸免。在 6 月中旬起发生的断崖式
下跌过程中，国证医药同期跌幅低于沪 深 300 指数，国泰国证医药行业指数分级基金表现出一定的
进 可 攻 退 可守 的 特 征 。经 历 了 一 轮剧 烈 的 下 跌后 ， 医 药 板块 的 估 值 回归 到 相 对 安全 区 域 ， 同时 新 医
改 稳 步 推 进， 鼓 励 社 会资 本 办 医 、完 善 公 立 医院 集 中 招 标采 购 等 方 面均 有 细 化 政策 出 台 ， 为医 药 行
业 提 供 长 期利 好 。 未 来我 们 认 为 医药 板 块 防 守性 将 进 一 步凸 显 ， 其 中部 分 品 种 将为 医 药 行 业贡 献 更
多 确 定 性 ，如 开 发 了 新药 的 医 药 企业 、 展 开 了外 延 式 扩 张的 公 司 以 及资 产 和 盈 利更 具 弹 性 的医 疗 器
械和医疗服务企业。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 相 关法 律 法 规 规定 ， 设 有 估值 委 员 会 ，并 制 定 了 相关 制 度 及 流程 。 估 值 委员
会 主 要 负 责基 金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策 、执 行 和 监 督， 确 保 基 金估 值 的 公 允与 合 理 。 报告 期 内
相 关 基 金 估值 政 策 由 托管 银 行 进 行复 核 。 公 司估 值 委 员 会由 主 管 运 营副 总 经 理 负责 ， 成 员 包括 基 金
核 算 、 风 险管 理 、 行 业研 究 方 面 业务 骨 干 ， 均具 有 丰 富 的行 业 分 析 、会 计 核 算 等证 券 基 金 行业 从 业
经 验 及 专 业能 力 。 基 金经 理 如 认 为估 值 有 被 歪曲 或 有 失 公允 的 情 况 ，可 向 估 值 委员 会 报 告 并提 出 相
关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
截 止 本 报 告期 末 ， 根 据本 基 金 基 金合 同 和 相 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 基金 无 应 分 配但 尚 未 实 施的
利润。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
在托管本基 金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》
相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 ， 对本 基 金 基 金管 理 人 — 国泰 基 金 管 理有 限 公
司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金的 投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的
投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本托管人认为, 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额
申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在 报 告 期 内， 严 格 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 ， 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金
合同的规定进行。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本托管人认为， 国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、
收 益 分 配 情况 、 财 务 会计 报 告 、 投资 组 合 报 告等 信 息 真 实、 准 确 、 完整 ， 未 发 现有 损 害 基 金持 有 人
利益的行为。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 12 页共 35 页
资产： - -
银行存款 652,945,708.36 243,132,874.09
结算备付金 5,382,057.54 512,822,314.49
存出保证金 4,503,104.48 949,664.74
交易性金融资产 9,136,216,395.51 8,443,647,975.77
其中：股票投资 9,136,216,395.51 8,443,647,975.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 114,838.32 155,587.39
应收股利 - -
应收申购款 303,889,533.11 828,872,836.92
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 10,103,051,637.32 10,029,581,253.40
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 699,612,884.81
应付赎回款 234,326,602.81 1,682,551.94
应付管理人报酬 10,809,604.91 5,505,451.79
应付托管费 2,161,920.97 1,101,090.38
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,157,051.73 7,470,897.50
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,799,398.17 259,839.87
负债合计 257,254,578.59 715,632,716.29
所 有 者 权益： - -
实收基金 5,884,873,027.83 8,742,198,392.23
未分配利润 3,960,924,030.90 571,750,144.88
所 有 者 权益合 计 9,845,797,058.73 9,313,948,537.11
负 债 和 所有者 权 益 总计 10,103,051,637.32 10,029,581,253.40 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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注： 报告截止日 2015 年 06 月 30 日， 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之基础份额净值
1.0275 元， 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额净值 1.0137 元， 国 泰国
证医药卫生行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额净值 1.0413 元； 国泰国证医药卫生行业指
数分级证券投资基金份额总额 9,582,316,201.25 份 ， 其中国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基
金之基础份额 1,560,212,103.25 份， 国 泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额
4,011,052,049.00 份，国泰 国证医 药卫生行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额
4,011,052,049.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入 5,804,130,953.89 476,401.38
1. 利息收入 3,693,209.81 98,736.00
其中：存款利息收入 3,693,209.81 94,269.33
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 4,466.67
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） 3,089,836,275.18 6,303,813.80
其中：股票投资收益 3,052,225,606.02 4,728,987.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 37,610,669.16 1,574,826.40
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） 2,692,780,566.29 -6,115,430.73
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 17,820,902.61 189,282.31
减 ： 二 、费用 103,985,576.97 3,206,790.18
1 ．管理人报 酬 60,439,980.06 1,810,753.38
2 ．托管费 12,087,996.01 362,150.67
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 29,928,888.82 690,784.35 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 1,528,712.08 343,101.78
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 5,700,145,376.92 -2,730,388.80
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 5,700,145,376.92 -2,730,388.80
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
8,742,198,392.23 571,750,144.88 9,313,948,537.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 5,700,145,376.92 5,700,145,376.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-2,857,325,364.40 -2,310,971,490.90 -5,168,296,855.30
其中：1. 基金 申购款 6,530,756,235.82 2,562,872,697.90 9,093,628,933.72
2. 基金赎回款 -9,388,081,600.22 -4,873,844,188.80 -14,261,925,789.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,884,873,027.83 3,960,924,030.90 9,845,797,058.73
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
420,456,593.67 10,951,050.23 431,407,643.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -2,730,388.80 -2,730,388.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-53,793,756.34 -7,865,911.53 -61,659,667.87
其中：1. 基金 申购款 91,277,849.42 -1,517,123.61 89,760,725.81 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 15 页共 35 页
2. 基金赎回款 -145,071,605.76 -6,348,787.92 -151,420,393.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
366,662,837.33 354,749.90 367,017,587.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张峰，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王嘉浩
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称 “ 中 国证监会”) 证监基金字[2013]163 号《关 于核准国泰国证医药卫生行业指数分级证券投
资基金募集的批复》 核准， 由国泰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国
泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 负责 公 开 募 集。 本 基 金 为契 约 型 开 放式 ， 存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 500,590,629.33 元，业经普华永道中天会计
师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第 559 号验 资报告予以验证。 经向中 国证监会备案，
《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 29 日正 式生效，基金合
同 生效日的基金份额总额为 500,660,152.14 份基 金份额， 其中认购资金利息折合 69,522.81 份基 金份
额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根 据 《 国 泰国 证 医 药 卫生 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 《国 泰 国 证 医药 卫 生 行 业指
数 分 级 证 券投 资 基 金 招募 说 明 书 》的 规 定 ， 本基 金 的 基 金份 额 包 括 国泰 国 证 医 药卫 生 行 业 指数 分 级
证券投资基金之基础份额( 以下简称“ 国泰医药份额 ”) 、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
之 稳 健 收 益 类 份 额( 以 下 简 称 “ 医药 A”) 及 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益
类份额( 以下简称“ 医药 B”) 。 国泰医药 份额只接受场内与场外的申购和赎回， 但不上市交易。 医药 A
与医药 B 只 可上市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰医药份额
按 1:1 的比 例分拆成医药 A 和医药 B ，但不得申请将其场外申购的国泰医药份额进行分拆。投资者
可将其持有的场外国泰医药份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成医药 A 和医药 B 后上 市交
易，也可按 1:1 的配比将 其持有的医药 A 和医药 B 申请合并 为场内的国泰医药份额。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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在本基金医药 A 份额和医药 B 份额 存续期内， 本基金将在每 个工作日按基金合同约定的净值计
算规则对医药 A 份额和医药 B 份额 分别进行净值计算， 医药 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的
基金份额， 本基金扣除掉国泰医药份额对应的净资产部分后剩余的净资产将优先确保医药 A 份额的
本金及医药 A 份额的约定收益； 医药 B 份额为 高风险且预期收益相对较高的基金份额， 本基金扣除
掉国泰医药份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保医药 A 份额的本金及约定收益后， 将
计为医药 B 份额的净资产。
基金份额净值按如下原则计算： 医药 A 的基金份额净值， 自基金合同生效日起至第 1 个基金 份
额折算日期间、 或自上一个基金份额折算日( 定期折算日或到点折算日) 后的下一个日历日起至下一个
基金份额折算日期间，以 1.000 元 为基准，医药 A 的约定日简单收益率( 约定基准收益率除以 365)
单利累计计算。 本基金一份医药 A 份额与一份医药 B 份额构 成一对份额组合， 一对医药 A 份额与医
药 B 份额的 份额组合的净值之和等于两份国泰医药份额的净值。计算出医药 A 份额的份额净值后，
根据医药 A 份额、医药 B 份额和国泰医药份额各自份额净值之间的关系，计算出医药 B 份额 的基
金份额净值。
本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 每 个 会 计 年 度( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年 度 外) 的 第 一 个 工 作
日， 本基金根据基金合同的规定对医药 A 和国泰医药份额进行定期份额折算。 折算前的医药 A 份额
持有人，以医药 A 份额 在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.000 元 部分，获得新增国
泰医药份额的份额分配。 折算不改变医药 A 份额持有人的资产净值， 其持有的医药 A 份额的基金份
额净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰医药份额。折算前的国泰医药
份额的基金份额持有人， 以每 2 份 国泰医药份额， 按 1 份 医药 A 份额的份额分配， 获得新增国泰医
药 份 额 。 持有 场 外 国 泰医 药 份 额 的基 金 份 额 持有 人 将 按 前述 折 算 方 式获 得 新 增 场外 国 泰 医 药份 额 的
分 配 ； 持 有场 内 国 泰 医药 份 额 的 基金 份 额 持 有人 将 按 前 述折 算 方 式 获得 新 增 场 内国 泰 医 药 份额 的 分
配。折算不改变国泰医药份额持有人的资产净值。折算不改变医药 B 份额持有人的资产净值，其持
有的医药 B 份额的基金份额净值及份额数量不变。
除以上基金份额定期折算外，本基金还将在国泰医药份额的份额净值大于或等于 1.500 时以及
医药 B 份额 的份额净值小于或等于 0.250 时进行 不定期折算。
本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 3,260,218 份， 于 2013 年 2 月 28 日按 1 ∶1 的基金
份额配比分拆为 1,630,106.00 份医药 A 与 1,630,106.00 份医药 B 。 经深圳证券交易所深证上[2013]72
号文审核同意，本基金医药 A 和医药 B 于 2013 年 3 月 7 日 上市交易。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《国 泰 国 证 医药 卫 生 行 业指 数 分 级 证券 投 资 基 金基
金 合 同 》 的有 关 规 定 ，本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 标的 指 数 成 份股 及 其国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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备选成份股、 新股((一级 市场初次发行或增发)) 、 债券、 债券回购、 权证、 股指期货以及中国证监会
允许基金投资的其它金融工具， (( 但 须符合中国证监会相关规定) ） 。 本基金投资于股票的资产占基金
资产的比例为 90% －95% ， 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ，
现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5% －10% ， 其中 现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 权证投资不高于基金资产净值的 3% 。
本基金的业绩比较基准：国证医药行业指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率( （税后) ）× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2015 年 8 月 26 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投
资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 国 泰 国 证 医 药 卫生 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 在财 务报
表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年
06 月 30 日的 财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 06 月 30 日止期间的 经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差
价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利 息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入， 由 发 行 债券 的 企 业 在向 基 金 支 付利 息 时 代 扣代 缴 20% 的
个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个 月以
内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减 按 25% 计入 应纳税所得额。对基金持有
的 上 市 公 司限 售 股 ， 解禁 后 取 得 的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上 述 规 定 计算 纳 税 ， 持股 时 间 自 解禁 日 起
计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的
税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本 报 告 期 内， 申 银 万 国证 券 股 份 有限 公 司 吸 收合 并 了 基 金管 理 人 原 关联 方 宏 源 证券 股 份 有 限公
司， 并更名为申万宏源集团股份有限公司 （以下简称 “ 申万 宏源 ” ） 。 根据股权比例， 申万宏源仍然为
基金管理人控股股东中国建银投资有限责任公司的控股子公司。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（ “ 农业 银行 ” ） 基金托管人、基金销售机构
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
申万宏源集团股份有限公司 (“ 申万宏 源 ”)
受基金管理人控股股东中国建投控制
的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
申万宏源 927,531,646.65 4.82% - -
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 844,421.91 5.39% 844,421.91 10.35%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 - - - -
注：1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、 经 手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 20 页共 35 页
等。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 60,439,980.06 1,810,753.38
其中：支付销售机构的客户维护费 327,471.98 110,585.50
注： 支付基 金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提， 逐日累 计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 12,087,996.01 362,150.67
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
医药 B
份额单位：份
关联方名称
本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
持有的基金份额 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金份国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 21 页共 35 页
份额占基金
总份额的比
例
额占基金总份
额的比例
国泰元鑫资产管
理有限公司
200,000.00 0.00% - -
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
652,945,708.
36
3,333,633.81
35,870,648.1
1
91,424.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期末 （2015 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30014
7
香雪
制药
2015-0
6-18
2015-0
7-02
配股 10.46 30.80
1,394,
212.00
14,583
,457.5
2
42,941
,729.6
0
-
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 22 页共 35 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00056
6
海南海
药
2015-06
-18
重大事
项
40.75 - -
4,681,501.0
0
106,105,594.8
6
190,771,165.
75
-
60058
7
新华医
疗
2015-05
-22
重大事
项
50.16
2015-0
7-03
52.77
3,644,992.0
0
137,157,738.0
5
182,832,798.
72
-
00222
3
鱼跃医
疗
2015-06
-25
重大事
项
57.76
2015-0
7-13
60.48
2,830,598.0
0
86,621,885.62
163,495,340.
48
-
60076
3
通策医
疗
2015-05
-25
重大事
项
84.73 - -
1,320,719.0
0
74,666,299.48
111,904,520.
87
-
30003
0
阳普医
疗
2015-06
-25
重大事
项
27.34
2015-0
7-02
24.61
3,755,839.0
0
60,772,462.67
102,684,638.
26
-
00200
1
新和成
2015-06
-30
重大事
项
17.09
2015-0
7-13
18.49
5,434,384.0
0
90,081,968.28
92,873,622.5
6
-
00202
0
京新药
业
2015-04
-16
重大事
项
27.21
2015-0
8-10
26.10
1,981,321.0
0
36,407,622.61
53,911,744.4
1
-
注： 本基金截至 2015 年 06 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 级 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层级决定：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层级：除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层级：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 23 页共 35 页
(i) 各层级金融工具公允价值
于 2015 年 06 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层级的余额为 8,194,800,834.86 元，第二层级的余额为 941,415,560.65 元，无属 于第三层级的
余额。 （2014 年 12 月 31 日：第一层级：8,100,488,305.47 元， 第二层级 343,159,670.30 元，无第三
层级） 。 于 2015 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属
于第一层级(2014 年 12 月 31 日：同) 。
(ii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 级 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iii) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 9,136,216,395.51 90.43
其中：股票 9,136,216,395.51 90.43
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 24 页共 35 页
6 银行存款和结算备付金合计 658,327,765.90 6.52
7 其他各项资产 308,507,475.91 3.05
8 合计 10,103,051,637.32 100.00
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
7,753,290,277.55 78.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
70,138,374.93 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
410,237,550.93 4.17
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
8,233,666,203.41 83.63
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 25 页共 35 页
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
902,550,192.10 9.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
902,550,192.10 9.17
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600518 康美药业 29,857,860 529,379,857.80 5.38
2 600276 恒瑞医药 10,971,030 488,649,676.20 4.96
3 000538 云南白药 4,217,515 363,845,019.05 3.70 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 26 页共 35 页
4 000423 东阿阿胶 5,542,246 302,052,407.00 3.07
5 600535 天士力 6,012,377 299,175,879.52 3.04
6 600085 同仁堂 6,515,244 233,962,412.04 2.38
7 600252 中恒集团 9,372,337 215,563,751.00 2.19
8 600332 白云山 5,629,706 193,999,668.76 1.97
9 000566 海南海药 4,681,501 190,771,165.75 1.94
10 300003 乐普医疗 4,671,867 189,537,644.19 1.93
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年 度 报
告正文。
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300030 阳普医疗 3,755,839 102,684,638.26 1.04
2 000915 山大华特 1,522,028 85,233,568.00 0.87
3 300049 福瑞股份 920,631 82,847,583.69 0.84
4 002099 海翔药业 2,887,338 75,128,534.76 0.76
5 300181 佐力药业 5,326,597 63,173,440.42 0.64
6 002262 恩华药业 1,939,302 62,717,026.68 0.64
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600276 恒瑞医药 414,792,481.99 4.45
2 600518 康美药业 383,487,389.68 4.12
3 600332 白云山 286,109,149.19 3.07
4 000538 云南白药 285,514,688.48 3.07
5 600535 天士力 276,598,431.44 2.97
6 000423 东阿阿胶 248,727,252.41 2.67
7 600085 同仁堂 181,743,748.24 1.95
8 600252 中恒集团 180,504,087.94 1.94
9 300244 迪安诊断 177,923,599.68 1.91
10 600079 人福医药 152,205,779.27 1.63
11 300003 乐普医疗 139,312,898.28 1.50
12 600422 昆药集团 136,645,054.07 1.47
13 600594 益佰制药 128,601,312.39 1.38
14 300273 和佳股份 126,002,656.76 1.35 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 27 页共 35 页
15 002437 誉衡药业 120,299,427.70 1.29
16 002422 科伦药业 118,820,248.03 1.28
17 000566 海南海药 111,992,212.33 1.20
18 000999 华润三九 106,276,039.32 1.14
19 600062 华润双鹤 100,974,522.91 1.08
20 600587 新华医疗 97,679,011.14 1.05
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600518 康美药业 766,995,329.17 8.23
2 600276 恒瑞医药 623,476,255.97 6.69
3 600535 天士力 460,143,716.34 4.94
4 000538 云南白药 458,574,246.79 4.92
5 000423 东阿阿胶 416,816,688.72 4.48
6 600252 中恒集团 324,418,954.34 3.48
7 600085 同仁堂 300,214,843.88 3.22
8 300003 乐普医疗 281,646,565.76 3.02
9 600079 人福医药 271,124,331.57 2.91
10 600332 白云山 262,929,276.72 2.82
11 600594 益佰制药 244,053,005.77 2.62
12 002422 科伦药业 228,532,856.67 2.45
13 000566 海南海药 211,456,171.62 2.27
14 300273 和佳股份 200,306,270.80 2.15
15 000999 华润三九 188,299,325.30 2.02
16 002219 恒康医疗 184,715,041.04 1.98
17 600267 海正药业 172,636,974.49 1.85
18 600557 康缘药业 171,664,727.36 1.84
19 002223 鱼跃医疗 167,229,053.56 1.80
20 300244 迪安诊断 166,876,828.31 1.79
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,120,061,272.92
卖出股票的收入（成交）总额 12,163,575,553.83
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 28 页共 35 页
交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 或在 报 告 编 制日 前 一国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 29 页共 35 页
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投 资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,503,104.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 114,838.32
5 应收申购款 303,889,533.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 308,507,475.91
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000566 海南海药 190,771,165.75 1.94 重大事项
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300030 阳普医疗 102,684,638.26 1.04 重大事项
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
国泰医药 36,140 43,171.34 1,151,346,527.04 73.79% 408,865,576.21 26.21%
医药 A 3,154 1,271,734.96 3,810,971,266.00 95.01% 200,080,783.00 4.99%
医药 B 95,576 41,967.15 934,784,125.00 23.31% 3,076,267,924.00 76.69%
合计 134,870 71,048.54 5,897,101,918.04 61.54% 3,685,214,283.21 38.46%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
医药A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
新华人寿保险股份有限公
司
336,681,086.00 8.39%
2
中意人寿保险有限公司－
分红－团体年金
325,188,612.00 8.11%
3
农银人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品
293,897,647.00 7.33%
4
中国银河证券股份有限公
司
260,751,185.00 6.50%
5 中意人寿保险有限公司 210,046,464.00 5.24%
6
中国人民财产保险股份有
限公司－自有资金
163,707,140.00 4.08%
7
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
159,813,643.00 3.98%
8
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红- 个人分红
118,875,377.00 2.96%
9
全国社保基金一零零八组
合
115,135,451.00 2.87%
10 全国社保基金二零三组合 95,274,724.00 2.38%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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医药B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 信诚人寿保险有限公司 93,889,890.00 2.34%
2
幸福人寿保险股份有限公
司－自有资金
71,440,991.00 1.78%
3
交银康联人寿保险有限公
司
58,999,994.00 1.47%
4
幸福人寿保险股份有限公
司－万能
45,290,693.00 1.13%
5
中国人民财产保险股份有
限公司－自有资金
43,141,957.00 1.08%
6
鹏华资产－工商银行－以
太十二号 1 期 资产管理计划
31,501,674.00 0.79%
7 马云根 30,000,000.00 0.75%
8
幸福人寿保险股份有限公
司－自有
28,734,156.00 0.72%
9 清华大学教育基金会 24,546,875.00 0.61%
10
新华人寿保险股份有限公
司
24,000,047.00 0.60%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
国泰医药 86,997.99 0.01%
医药 A 0.00 0.00%
医药 B 0.00 0.00%
合计 86,997.99 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
国泰医药 0
医药 A 0
医药 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
国泰医药 0
医药 A 0
医药 B 0
合计 0
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
项目 国泰医药 医药 A 医药 B
基金合同生效日（2013 年 8 月 29
日）基金份额总额
500,660,152.14 - -
本报告期期初基金份额总额 932,578,574.86 3,955,623,804.00 3,955,623,804.00
本报告期基金总申购份额 8,616,921,240.71 - -
减：本报告期基金总赎回份额 11,936,765,659.06 - -
本报告期基金拆分变动份额 3,947,477,946.74 55,428,245.00 55,428,245.00
本报告期期末基金份额总额 1,560,212,103.25 4,011,052,049.00 4,011,052,049.00
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
报 告 期 内 ，基 金 管 理 人、 托 管 人 托管 业 务 部 门及 其 相 关 高级 管 理 人 员无 受 监 管 部门 稽 查 或 处罚
的情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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东兴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
南京证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - 本期新租
中银国际 1 - - - - 本期新租
国都证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - 本期新租
华泰证券 2 - - - - 本期新租
华安证券 1 - - - - -
天风证券 1 2,377,400,763.86 12.34% 1,688,909.71 10.77% 本期新租
银河证券 2 2,072,706,064.01 10.76% 1,660,241.37 10.59% 本期新租
国信证券 2 2,015,600,495.06 10.47% 1,834,998.93 11.71% -
招商证券 1 1,724,399,618.31 8.95% 1,569,894.88 10.02% -
中信建投 2 1,359,042,938.83 7.06% 1,237,273.87 7.89% 本期新租
华创证券 2 1,249,599,292.84 6.49% 887,714.32 5.66% 本期新租
中航证券 2 1,235,631,618.49 6.42% 877,790.17 5.60% -
华泰联合证券 1 1,106,764,719.44 5.75% 1,007,599.28 6.43% -
申万宏源 2 927,531,646.65 4.82% 844,421.91 5.39% -
广发证券 2 867,400,569.63 4.50% 789,682.96 5.04% -
长江证券 1 782,875,961.30 4.06% 556,157.88 3.55% 本期新租
方正证券 2 433,459,044.35 2.25% 394,623.98 2.52% 本期新租
中信证券 1 351,856,979.41 1.83% 320,330.18 2.04% -
川财证券 2 278,416,874.80 1.45% 197,786.31 1.26% -
中金公司 2 254,608,897.19 1.32% 180,875.32 1.15% 本期新租
中投证券 3 2,222,834,413.40 11.54% 1,626,866.27 10.38% 本期新租
注：基金租用席位的选择标准是：
(1) 资力雄厚，信誉良好；
(2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5) 公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业
发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
选 择 程 序 是： 根 据 对 各券 商 提 供 的各 项 投 资 、研 究 服 务 情况 的 考 评 结果 ， 符 合 席位 券 商 标 准的 ， 由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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公 司 投 研 业务 部 门 提 出租 用 证 券 公司 交 易 席 位的 调 整 意 见（ 包 括 调 整名 单 及 调 整原 因 等 ） ，并 经 公
司批准。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券 - - - -
-
渤海证券 - - - -
-
国金证券 - - - -
-
南京证券 - - - -
-
海通证券 - - - -
-
中信建投 - - - -
-
长城证券 - - - -
-
中银国际 - - - -
-
国都证券 - - - -
-
江海证券 - - - -
-
华宝证券 - - - -
-
西南证券 - - - -
-
浙商证券 - - - -
-
华泰证券 - - - -
-
华安证券 - - - -
-
天风证券 - - - -
-
银河证券 - - - -
-
国信证券 - - - -
-
招商证券 - - - -
-
中信建投 - - - -
-
华创证券 - - - -
-
中航证券 - - - -
-
华泰联合证
券
- - - -
-
申万宏源 - - - -
-
广发证券 - - - -
-
长江证券 - - - -
-
方正证券 - - - -
-
中信证券 - - - -
-
川财证券 - - - -
-
中金公司 - - - -
-
中投证券 - - - -
-
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