国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 1 页 共 39 页
国金 通用 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金
2015 年半 年度 报告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 28 日
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2015 年 8 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 2015 年 6 月30 日 止。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 3 页 共 39 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国金 300
场内 简称 国金 300
基金主代码 167601
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月26 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 89,770,768.11 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2013 年 8 月23 日
下属分级基金的基金简称 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属分级基金场内简称: 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属分级基金的交易代码 150140 150141 167601
报告期末下属分级基金份
额总额
38,306,431.00 份 38,306,431.00 份 13,157,906.11 份
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深 300 指数，在严 格控制
基金的 日均 跟踪误 差偏 离度和 年跟 踪误差 的前 提下， 力争 获取与标
的指数相似的投资收益。
投资策略 本基金 采用 指数完 全复 制方法 ，按 照标的 指数 成份股 及权 重构建基
金的投 资组 合，并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 动进 行 相应的
调整， 以达 到跟踪 和复 制指数 的目 的，力 争保 持日均 跟踪 偏离度的
绝对值不超过 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4% 。如 遇特殊情况（如市
场流动 性不 足、个 别成 份股被 限制 投资、 法律 法规禁 止或 限制投资
等）致 使基 金无法 购得 足够数 量的 股票时 ，基 金管理 人将 对投资组
合管理 进行 适当变 通和 调整， 并运 用股指 期货 等金融 衍生 工具，以
实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率*60%+ 上证国债 指数收益率 ×40%
风险收益特征 本基金 为股 票型基 金， 属于较 高风 险、较 高预 期收益 的基 金品种，
其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益 国金沪深 300A 份额 国金沪深 300B 份额 本 基 金 为 股 票 型 基国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 4 页 共 39 页
特征 具有低风险、收益相
对稳定的特征。
具有高风险、高预期
收益的特征。
金，属于较高风险、
较高预期收益的基金
品种，其风险和预期
收益高于货币市场基
金、债券型基金和混
合型基金。
注：无。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐炜瑜 张建春
联系电话 010-88005601 010-63639180
电子邮箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.gfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 42,938,313.28
本期利润 39,837,064.40
加权平均基金份额本期利润 0.2216
本期基金份额净值增长率 24.54%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.4482
期末基金资产净值 108,688,995.30
期末基金份额净值 1.2107
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余 额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 5 页 共 39 页
2. 期末可供 分配利 润的 计算方 法： 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为正数 ，则 期末可 供 分 配 利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.94% 3.66% -7.18% 3.32% -2.76% 0.34%
过去三个月 8.36% 2.70% 9.98% 2.48% -1.62% 0.22%
过去六个月 24.54% 2.32% 25.29% 2.15% -0.75% 0.17%
过去一年 94.68% 1.83% 99.67% 1.75% -4.99% 0.08%
自基金合同
生效起至今
92.01% 1.50% 93.67% 1.46% -1.66% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 6 页 共 39 页
注：1 、图示 日期为 2013 年 7 月26 日至 2015 年6 月 30 日。
2 、本基金基 金合同生效日为 2013 年7 月26 日。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
国金基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会 （证监许可[2011]1661 号） 批准， 于 2011
年 11 月 2 日月成立，总部设在北京。2012 年 9 月公司的注册资本由 1.6 亿元人民币增加至 2.8
亿元人 民币 。公司 股东 为国金 证券 股份有 限公 司、苏 州工 业园区 兆润 控股集 团有 限公司 、 广 东 宝
丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，四家企业共同出资 2.8 亿元 人民币，出资比
例分别为 49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截至 2015 年06 月 30 日， 国金基金管理有限公司共管理 8
只开放式基金 ——国金通用国鑫灵活配置混合型发起式 证券投资基金、国金通用沪深 300 指 数分
级证券投资基金、 国金通用鑫盈货币市场证券投资基金、 国金通用金腾通货币市场证券投资基金、
国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、 国金通用上证 50 指 数分级证券投资基金、 国金通用鑫运国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 7 页 共 39 页
灵活配置混合型证券投资基金、国金通用众赢货币市场证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
宫雪
基金
经理
2013 年7 月
26 日
- 6
宫雪女士， 中国科学院博士。2008 年 7 月至
2011 年 12 月在博时基金管理有限公司股票
投资部， 任产业分析师；2012 年2 月至今在
国金通用基金管理有限公司， 历任产品经理、
行 业 分 析 师 、 产 品 与 金 融 工 程 部 副 总 经 理 、
基金经理。 2013 年7 月起任国金通用沪深300
指数分级证券投资基金基金经理；2014 年 8
月 起 任 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理；2015 年5 月起任国金通用上证
50 指数分级 证券投资基金基金经理； 2015 年
6 月起任国金通用鑫运灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《国金 通用沪深 300 指数分级证 券投资基金基
金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严
格控制 风险 的基础 上, 为 基金份 额持 有人谋 求利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为。本 基 金 无
违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的 执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《国
金基金 管理 有限公 司公 平交易 管理 办法》 的规 定，通 过制 度、流 程和 系统等 方式 在各业 务 环 节 严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。
在 投 资决 策内 部 控制 方面 ， 本基 金管 理 人建 立了 统 一的 投资 研 究管 理平 台 和全 公司 适用的投
资对象 备选 库和交 易对 象备选 库， 确保各 投资 组合在 获取 研究信 息、 投资建 议及 实施投 资 决 策 方
面享有 平等 的机会 。健 全投资 授权 制度， 明确 各投资 决策 主体的 职责 和权限 划分 ，投资 组 合 经 理国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 8 页 共 39 页
在授权 范围 内自主 决策 。建立 投资 组合投 资信 息的管 理及 保密制 度， 通过岗 位设 置、制 度 约 束 、
技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。
在 交 易执 行控 制 方面 ，本 基 金管 理人 实 行集 中交 易 制度 ，基 金 交易 部运 用 交易 系统 中设置的
公平交 易功 能并按 照时 间优先 、价 格优先 的原 则严格 执行 所有指 令。 对于一 级市 场申购 等 场 外 交
易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
本基金管理人管理有 8 只基金产品， 分别为 3 只混合型基金、2 只指数 基金和 3 只 货币基金，
通过交 易系 统中的 公平 交易程 序， 对于不 同投 资组合 同日 同向买 卖同 一证券 的指 令自动 进 行 比 例
分配， 报告 期内， 系统 的公平 交易 程序运 作良 好，未 出现 异常情 况。 针对场 外网 下交易 业 务 ， 公
司依照 《证 券投资 基金 管理公 司公 平交易 制度 指导意 见》 和公司 内部 场外、 网下 交易业 务 的 相 关
规定， 确保 各投资 组合 享有公 平的 交易执 行机 会。对 于以 公司名 义进 行的交 易严 格按照 发 行 分 配
的原则 或价 格优先 、比 例分配 的原 则在各 投资 组合间 进行 分配。 本报 告期内 ，场 外、网 下 业 务 公
平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析 ， 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 （1 日、3
日、5 日） 内 的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验， 统计了溢价率占优比例。 本报告期内，
未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 基 金管 理人 建 立了 对异 常 交易 的监 控 制度 ，报 告 期内 严格 执 行公 司相 关 制度 ，严 格控制旗
下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，未发现存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数沪深 300 的投资策略 ，同时为
控制大额申购对跟踪误差的影响， 本基金适当投资股指期货。 基金 持仓包括沪深 300 指数成份股、
股指期货及现金等， 其中股票持仓不低于 90% ， 股指期货市值不高于 10% ， 现金类资产不低于 5% ，
以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过 0.35% ） 、年化跟踪误差尽量小（不超过 4% ）为管理目标。
报告期，沪深 300 指数 于 2015 年 6 月 15 日进行 了 1 次成份 股调整，增加跟踪误差难度。指
数管理过程中， 为控制跟踪偏离度， 本基金按照沪深 300 成份股的调整公告 ， 结 合指数波动特点 ，
适时进 行投 资组合 的调 整。报 告期 ，本基 金的 日跟踪 偏离 度和跟 踪误 差均为 正常 水平， 低 于 基 金
合同的规定。
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 9 页 共 39 页
4.4.2 报告期内基金 的业 绩 表 现
报告期，本基金份额净值增长率为 24.54%，同期 业绩比较基准收益率为 25.29%；报告 期内 ，
相对沪深 300 指数收益， 日均跟踪偏离度的绝对值 0.098% ， 年化跟踪误差为 2.897%。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2 季 度投 资增 速 下降 趋势 有 所放 缓， 消 费增 速出 现 企稳 ，出 口 的降 幅也 在 收窄 ，三 大需求初
步改善 显示 经济正 逐步 逼近周 期底 部，企 稳迹 象初显 。虽 然货币 持续 宽松， 但由 于对场 外 配 资 杠
杆的严 格监 管，导 致证 券市场 短期 出现了 较大 幅度的 调整 ，A 股的估 值也大 幅回 落，市 场 整 体 波
动率大 幅提 升 。但 货币 环境持 续宽 松，财 政支 持也在 加大 ，企业 的融 资成本 已较 之前有 了 较 为 显
著的降低，随着改革的逐步推进和落地，有助于市场整体的回升。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人按照 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 中国
证监会 相关 规定及 基金 合同关 于估 值的约 定， 严格执 行内 部估值 控制 程序， 对基 金所持 有 的 投 资
品种进行估值。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 由具 备 丰富 专业 知 识、 两年 以上基金
行业相 关领 域工作 经历 、熟悉 基金 投资品 种定 价及基 金估 值法律 法规 、具备 较强 专业胜 任 能 力 的
基金经 理、 数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金清 算人 员组成 。运 营支持 部 根 据 估
值委员 会的 估值意 见进 行相关 具体 的估值 调整 或处理 ，并 负责与 托管 行进行 估值 结果的 核 对 。 涉
及模型 定价 的，由 数量 研究员 或风 险控制 人员 向运营 支持 部提供 模型 定价的 结果 ，运营 支 持 部 业
务人员 复核 后使用 。基 金经理 作为 估值委 员会 的成员 之一 ，在基 金估 值定价 过程 中，充 分 表 达 对
相关问 题及 定价方 案的 意见或 建议 ，参与 估值 方案提 议的 制定， 但对 估值政 策和 估值方 案 不 具 备
最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 约定 ， 在存 续期 内 ，本 基金 （ 包括 国金 沪 深 300 份 额 、国 金沪 深 300A
份额、国金沪深 300B 份 额）不进行收益分配。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 10 页 共 39 页
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
本 报 告期 内， 本 基金 无连 续 二十 个工 作 日出 现基 金 份额 持有 人 数量 不满 二 百人 或者 基金资产
净值低于五千万 元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
2015 年上半 年度，中国光大银行在国金通用沪深 300 指数 分级证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守了 《证券 投资 基金法》 、 《 公开募 集证 券投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息 披
露管理 办法 》及其 他法 律法规 、相 关实施 准则 、基金 合同 、托管 协议 等的规 定， 依法安 全 托 管 了
基金的全部资产，对国金通用沪深 300 指数分级 证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算
和应有 的监 督，对 发现 的问题 及时 提出了 意见 和建议 。按 规定如 实、 独立地 向监 管机构 提 交 了 本
基金运 作 情 况报告 ，没 有发生 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 诚实信 用、 勤勉尽 责 地 履 行
了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
2015 年上半 年度， 中国光大银行依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》及 其他法 律法 规、相 关实 施准则 、基 金合同 、托 管 协
议等的规定， 对基金管理人 ——国金基金管理有限公司的投资运作、 信息披露等行为进行了复核、
监督， 未发 现基金 管理 人在投 资运 作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计 算 、 基
金费用 开支 等方面 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为。 该基金 在运 作中遵 守了 《证券 投 资 基 金
法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
中国光大银行依法对基金管理人 ——国金基金管理有限公司编制的“国金通用沪深 300 指数
分级证券投资基金 2015 年半年度报告 ”进行了复核， 报告中相关财务指标、 净值表现、 收益 分 配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 11 页 共 39 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：国金通用沪深 300 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
10,094,575.11 3,601,089.97
结算备付金
1,007,329.68 753.05
存出保证金
1,286,106.78 9,618.78
交易性金融资产
99,972,958.72 61,783,185.31
其中：股票投资
99,700,945.82 61,783,185.31
基金投资
- -
债券投资
272,012.90 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
6,828,703.64 -
应收利息
2,540.89 833.49
应收股利
- -
应收申购款
74,444.01 765,370.24
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
119,266,658.83 66,160,850.84
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
1,683,141.82 -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 0.73
应付赎回款
8,083,306.31 477,995.93
应付管理人报酬
104,352.93 41,465.38
应付托管费
26,088.25 10,366.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用
418,003.81 210,514.38
应交税费
- - 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 39 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
262,770.41 301,801.47
负债合计
10,577,663.53 1,042,144.23
所 有 者 权益：
实收基金
56,603,452.99 42,232,685.64
未分配利润
52,085,542.31 22,886,020.97
所有者权益合计
108,688,995.30 65,118,706.61
负债和所有者权益总计
119,266,658.83 66,160,850.84
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，国金沪深 300 份额净值人民币 1.2107 元，国金沪深 300A 份
额净值人民币1.0301 元 ， 国金沪深300B 份额净值 人民币1.3913 元； 基金份 额总额89,770,768.11
份， 其中国金沪深 300 份额 13,157,906.11 份， 国金沪深 300A 份额38,306,431.00 份 ， 国金沪 深
300B 份额 38,306,431.00 份。
6.2 利润表
会计主 体：国金通用沪深 300 指数 分级证券投资 基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
41,993,840.12 -8,766,745.00
1. 利息收入
64,378.31 21,327.60
其中：存款利息收入
64,288.55 21,327.60
债券利息收入
89.76 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
44,518,892.35 -534,837.01
其中：股票投资收益
38,374,040.71 -858,313.60
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
5,240,841.82 -
股利收益
904,009.82 323,476.59
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-3,101,248.88 -8,423,335.14 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 39 页
4. 汇兑收益（ 损 失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
511,818.34 170,099.55
减： 二 、 费用
2,156,775.72 852,733.53
1 ．管理人报 酬
776,341.28 218,133.71
2 ．托管费
194,085.34 54,533.40
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
1,003,780.30 276,752.62
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
182,568.80 303,313.80
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
39,837,064.40 -9,619,478.53
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
39,837,064.40 -9,619,478.53
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主 体：国金通用沪深 300 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者 权益 （基金净值） 42,232,685.64 22,886,020.97 65,118,706.61
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
- 39,837,064.40 39,837,064.40
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
14,370,767.35 -10,637,543.06 3,733,224.29
其中：1. 基金 申购款 255,736,283.76 159,859,587.43 415,595,871.19
2.基金赎回 款 -241,365,516.41 -170,497,130.49 -411,862,646.90
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 56,603,452.99 52,085,542.31 108,688,995.30
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 39 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 162,458,257.46 8,941,316.17 171,399,573.63
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
- -9,619,478.53 -9,619,478.53
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
-132,631,089.66 232,165.23 -132,398,924.43
其中：1. 基金 申购款 3,786,680.25 -106,816.19 3,679,864.06
2.基金赎回 款 -136,417,769.91 338,981.42 -136,078,788.49
四、 本期向基金份额 持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 29,827,167.80 -445,997.13 29,381,170.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 尹庆 军______
______ 聂武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国金通用沪深 300 指数 分级证券投资基金 （以下简称 “本基金”） ， 系经中国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）[2013]694 号 文《关于核准国金通用沪深 300 指 数分级证券投
资基金募集的批复》的核准，由国金基金管理有限公司作为发起人于 2013 年 7 月 1 日至 2013 年
7 月 19 日向 社会 公开募 集， 募集期 结束 经安永 华明 会计师 事务 所（特 殊普 通合伙 ）验证 并 出 具
（2013 ） 验字 第 61004823_A12 号验资报 告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2013
年 7 月 26 日 正式生效，首次设立 募集规模为 323,127,755.17 份基金份额。根据《基金合同》的
约定，场外认购的全部份额确认为国金沪深 300 份额；场内 认购的全部份额按 1:1 的比例确认为
国金沪深 300A 份额和国金 沪深 300B 份 额。 其中场外 认购的基金份额确认为 257,031,393.17 份国
金沪深 300 份 额 （ 含 募 集 期 利 息 结 转 的 份 额 ） ； 场 内 认 购 的 基 金 份 额 按 1:1 的 比 例 确 认 为
33,048,181.00 份国金沪 深 300A 份额 和 33,048,181.00 份国金 沪深 300B 份 额。本基金为契约型
开放式 ，存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为国金 基金 管理有 限公 司，注 册登 记机构 为 中 国 证
券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 39 页
本基金的基金份额包括国金沪深 300 指数分级的 基础份额 （简称 “国金沪深 300 份额 ”） 、 国
金沪深 300 指数分级的稳健收益类份额 （简称 “国金沪深 300A 份额”） 和 国金沪深 300 指数分级
的积极收益类份额（简称 “国金沪深 300B 份额 ”） 。其中， 国金沪深 300A 份额和国金 沪深 300B
份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。国金沪深 300 指数分级 发售结束后，投资人在募
集期通过场内认购的全部国金沪深 300 份额将按 照 1:1 的比 例自 动分离成预期收益与预 期风险不
同的两个份额类别，即稳健收益类的国金沪深 300A 份额和积 极收益类的国金沪深 300B 份额，两
类基金 份额 的基金 资产 与基础 份额 对应的 基金 资产合 并运 作。基 金成 立并开 放申 购赎回 后 ， 投 资
人可在场内申购国金沪深 300 份额 ，并可选择将其申购的每两份国金沪深 300 份 额按 1:1 的 比例
分拆为国金沪深300A 份 额和国金沪深300B 份额 各一份。 投资 人在场外认购和申购的国金沪深300
份额不 进行 分拆， 该份 额通过 跨系 统转托 管至 场内后 ，投 资人可 选择 将其持 有的 每两份 国 金 沪 深
300 份额按1:1 的比例分 拆为国金沪深 300A 份额 和国金沪深 300B 份额各一 份。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指 数的成份股、备选成分
股 （包括中小板、 创业板及其它中国证监会核准上市的股票） 、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、
债券、 债券 回购、 资产 支持证 券、 权证、 股指 期货以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投 资 的 其
他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 基金的投资组合比例为： 投资于标 的指数成份股及
其 备选 成份股 的市 值加上 买入 、卖出 股指 期货合 约的 扎差合 计值 不低于 基金 资产净值的 90% ，其
中 投资 于标的 指数 成份股 及其 备选成 份股 的市值 不低 于非现 金基 金资产 的 85% ；每 个交易 日 日 终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日
在一年以内的政府债券； 投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以
后允许 基金 投资其 他品 种，基 金管 理人在 履行 适当程 序后 ，可以 将其 纳入投 资范 围。业 绩 比 较 基
准： 95%×沪深 300 指数 收益率 +5%× 同期银行活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相 关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准
则第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、 《企 业会计准则第
30 号——财 务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》 ； 上述 7 项会 计准则均自
2014 年 7 月1 日起施行。 2014 年 6 月 ， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》 ，
在 2014 年年 度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期无其他重要的会计政策。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定， 自 2015 年 03 月 27 日起， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （可转换债券、 资产支
持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 39 页
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通 股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 39 页
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 关联方关系
7.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期内未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国金证券 138,435,737.19 18.81% 25,895,598.90 17.51%
债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
注：本 基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
债 券 回 购 交易 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.2 权证交易
金额单 位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度 可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国金证券 98,344.31 18.00% 119,507.98 28.59%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国金证券 18,396.73 15.15% 18,396.73 6.15%
注：1.上述 佣金按 市场 佣金率 计算 ，以扣 除由 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司收 取证管 费 、 经 手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
776,341.28 218,133.71
其中： 支付销售机构的客
户维护费
34,573.24 25,782.53
注：1.基金 管理费按前一日的基金资产净值的 0.80% 的年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。
2. 客户维护 费是指 基金 管理人 与基 金销售 机构 约定的 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及 销 售 活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
194,085.34 54,533.40
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日 期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计 - 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计 -
注：无
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
注：本基金本报告期 及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 10,094,575.11 57,020.68 1,721,377.20 20,246.96
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
注：无
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
- 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
6.4.9 期末（2015 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300487
蓝晓
科技
2015 年 6
月24 日
2015 年
7 月 2
日
新股流通
受限
14.83 14.83 500 7,415.00 7,415.00 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600886
国投
电力
2015 年
6 月23
日
临时
停牌
14.87 - - 40,054 439,875.40 595,602.98 -
000024
招商
地产
2015 年
4 月2
日
临时
停牌
31.64 - - 17,783 424,868.60 562,654.12 -
000778
新兴
铸管
2015 年
6 月12
日
临时
停牌
12.96 - - 29,495 200,182.53 382,255.20 -
601111
中国
国航
2015 年
6 月29
日
临时
停牌
15.36
2015 年
7 月29
日
13.78 22,956 244,217.94 352,604.16 -
000917
电广
传媒
2015 年
5 月27
日
临时
停牌
42.89
2015 年
7 月29
日
13.78 7,498 138,261.84 321,589.22 -
600153
建发
股份
2015 年
6 月26
日
临时
停牌
17.51 - - 17,650 225,795.69 309,051.50 -
000630
铜陵
有色
2015 年
3 月6
日
临时
停牌
8.44 - - 32,254 246,941.21 272,223.76 -
000709
河北
钢铁
2015 年
6 月29
日
临时
停牌
7.00
2015 年
8 月24
日
6.30 38,221 155,740.62 267,547.00 -
000793
华闻
传媒
2015 年
5 月25
日
临时
停牌
20.75 - - 12,498 152,688.74 259,333.50 -
002375 亚厦 2015 年 临时 29.21 2015 年 26.29 8,616 174,855.92 251,673.36 - 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
股份 6 月16
日
停牌 7 月20
日
000839
中信
国安
2015 年
6 月26
日
临时
停牌
23.57 - - 9,761 145,408.53 230,066.77 -
002353
杰瑞
股份
2015 年
5 月26
日
临时
停牌
44.35 - - 5,102 176,058.51 226,273.70 -
601633
长城
汽车
2015 年
6 月18
日
临时
停牌
42.76
2015 年
7 月13
日
38.50 4,770 216,600.73 203,965.20 -
000963
华东
医药
2015 年
6 月25
日
临时
停牌
71.48
2015 年
8 月5
日
69.00 2,530 154,722.69 180,844.40 -
000878
云南
铜业
2015 年
6 月5
日
临时
停牌
24.50 - - 7,360 105,190.78 180,320.00 -
601021
春秋
航空
2015 年
6 月25
日
临时
停牌
126.09
2015 年
7 月21
日
113.48 1,400 189,011.53 176,526.00 -
002310
东方
园林
2015 年
5 月26
日
临时
停牌
38.30 - - 4,288 80,965.80 164,230.40 -
002292
奥飞
动漫
2015 年
5 月15
日
临时
停牌
37.85 - - 4,268 71,121.34 161,543.80 -
601216
内蒙
君正
2015 年
6 月26
日
临时
停牌
24.07
2015 年
7 月2
日
24.20 6,430 114,860.62 154,770.10 -
600277
亿利
能源
2015 年
5 月29
日
临时
停牌
14.62 - - 8,785 81,219.02 128,436.70 -
002001
新 和
成
2015 年
6 月29
日
临时
停牌
17.09
2015 年
7 月13
日
18.49 4,918 89,414.37 84,048.62 -
600395
盘江
股份
2015 年
6 月8
日
临时
停牌
15.71
2015 年
8 月19
日
14.00 5,142 61,227.82 80,780.82 -
002416
爱施
德
2015 年
5 月4
日
临时
停牌
20.67
2015 年
7 月29
日
18.60 2,985 38,028.27 61,699.95 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场正回购抵押债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作 为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
无
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 99,700,945.82 84.79
其中：股票 99,700,945.82 84.79
2 固定收益投资 272,012.90 0.23
其中：债券 272,012.90 0.23
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,101,904.79 9.44
7 其他各项资产 6,508,653.50 5.54
8 合计 117,583,517.01 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 期末指 数 投 资 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 234,359.14 0.22
B 采矿业 4,575,976.99 4.21
C 制造业 33,261,123.18 30.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,593,611.29 4.23 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
应业
E 建筑业 4,480,102.85 4.12
F 批发和零售业 2,190,197.17 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 4,080,610.68 3.75
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,613,485.17 5.16
J 金融业 33,321,155.28 30.66
K 房地产业 3,878,037.03 3.57
L 租赁和商务服务业 996,208.93 0.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 788,356.06 0.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 106,232.18 0.10
R 文化、体育和娱乐业 1,223,796.19 1.13
S 综合 268,623.68 0.25
合计 99,611,875.82 91.65
注：以上行业分类以 2015 年6 月30 日的证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期末积 极 投 资 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 24,750.00 0.02
C 制造业 7,415.00 0.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 34,340.00 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 22,565.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 89,070.00 0.08
注：以上行业分类以 2015 年6 月30 日的证监会行业分类标准为依据。
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
7.3.1 指 数 投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 45,886 3,759,898.84 3.46
2 600036 招商银行 139,682 2,614,847.04 2.41
3 600016 民生银行 250,193 2,486,918.42 2.29
4 600030 中信证券 66,645 1,793,416.95 1.65
5 601166 兴业银行 96,732 1,668,627.00 1.54
6 600000 浦发银行 94,739 1,606,773.44 1.48
7 600837 海通证券 68,519 1,493,714.20 1.37
8 601766 中国南车 77,627 1,425,231.72 1.31
9 601328 交通银行 166,203 1,369,512.72 1.26
10 000651 格力电器 20,366 1,301,387.40 1.20
7.3.2 积 极 投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601211 国泰君安 1,000 34,340.00 0.03
2 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.02
3 002769 普路通 500 22,565.00 0.02
4 300487 蓝晓科技 500 7,415.00 0.01
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 16,125,134.92 24.76
2 600016 民生银行 11,267,706.39 17.30
3 600030 中信证券 10,608,363.00 16.29
4 600036 招商银行 10,220,776.82 15.70
5 600837 海通证券 7,615,492.00 11.69
6 601166 兴业银行 7,603,747.00 11.68
7 600000 浦发银行 6,688,377.00 10.27
8 000002 万
科Ａ 5,236,531.14 8.04
9 601766 中国南车 4,606,114.26 7.07
10 601328 交通银行 4,595,903.64 7.06
11 000651 格力电器 4,149,780.50 6.37
12 601668 中国建筑 4,058,465.12 6.23
13 601601 中国太保 3,978,495.00 6.11
14 601288 农业银行 3,884,371.00 5.97
15 601398 工商银行 3,865,649.00 5.94
16 600887 伊利股份 3,614,611.28 5.55
17 601818 光大银行 3,542,534.00 5.44
18 600519 贵州茅台 3,512,962.32 5.39
19 000001 平安银行 3,481,600.20 5.35
20 600104 上汽集团 3,253,614.08 5.00
21 000776 广发证券 3,184,616.30 4.89
22 601169 北京银行 3,160,383.00 4.85
23 601988 中国银行 3,087,310.00 4.74
24 601688 华泰证券 3,003,955.00 4.61
25 000166 申万宏源 2,989,359.00 4.59
26 601989 中国重工 2,930,606.35 4.50
27 600048 保利地产 2,783,286.00 4.27
28 601006 大秦铁路 2,727,256.00 4.19
29 000333 美的集团 2,702,525.00 4.15
30 600999 招商证券 2,626,531.19 4.03
31 601088 中国神华 2,614,201.88 4.01
32 601390 中国中铁 2,555,787.00 3.92
33 601939 建设银行 2,423,610.00 3.72 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
34 600015 华夏银行 2,347,050.00 3.60
35 601628 中国人寿 2,239,903.00 3.44
36 601901 方正证券 2,180,363.69 3.35
37 601377 兴业证券 2,169,398.93 3.33
38 600900 长江电力 2,160,522.00 3.32
39 601857 中国石油 2,127,611.00 3.27
40 000783 长江证券 2,078,957.00 3.19
41 600028 中国石化 2,006,321.00 3.08
42 600383 金地集团 1,925,562.00 2.96
43 002024 苏宁云商 1,916,263.08 2.94
44 601186 中国铁建 1,846,079.00 2.83
45 600050 中国联通 1,839,789.00 2.83
46 600585 海螺水泥 1,805,863.36 2.77
47 601299 中国北车 1,782,286.00 2.74
48 000858 五 粮 液 1,780,312.00 2.73
49 600637 百视通 1,700,718.22 2.61
50 600795 国电电力 1,671,785.00 2.57
51 600010 包钢股份 1,662,526.00 2.55
52 600109 国金证券 1,660,574.00 2.55
53 000625 长安汽车 1,656,749.89 2.54
54 000063 中兴通讯 1,615,371.00 2.48
55 600111 北方稀土 1,604,219.00 2.46
56 601336 新华保险 1,591,040.00 2.44
57 600886 国投电力 1,502,377.00 2.31
58 600011 华能国际 1,439,045.86 2.21
59 000100 TCL 集团 1,432,772.00 2.20
60 600705 中航资本 1,411,033.00 2.17
61 000725 京东方Ａ 1,407,035.00 2.16
62 600089 特变电工 1,394,750.00 2.14
63 600570 恒生电子 1,394,373.00 2.14
64 002415 海康威视 1,382,359.80 2.12
65 600276 恒瑞医药 1,374,417.79 2.11
66 000538 云南白药 1,367,372.00 2.10
67 601899 紫金矿业 1,361,507.30 2.09
68 600690 青岛海尔 1,319,975.00 2.03
69 600019 宝钢股份 1,315,192.00 2.02 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
注：“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 15,271,196.38 23.45
2 600016
民生银行 10,468,805.66 16.08
3 600036
招商银行 9,818,767.11 15.08
4 600030
中信证券 9,281,068.30 14.25
5 601166
兴业银行 7,290,517.32 11.20
6 600837
海通证券 7,287,816.53 11.19
7 600000
浦发银行 6,570,858.11 10.09
8 000002
万
科Ａ 5,020,763.42 7.71
9 000651
格力电器 4,250,037.03 6.53
10 601668
中国建筑 4,229,243.82 6.49
11 601328
交通银行 4,171,873.83 6.41
12 601601
中国太保 4,004,397.26 6.15
13 601766
中国南车 3,948,959.83 6.06
14 600887
伊利股份 3,689,867.24 5.67
15 000001
平安银行 3,656,865.74 5.62
16 601288
农业银行 3,624,516.15 5.57
17 600519
贵州茅台 3,616,632.54 5.55
18 601818
光大银行 3,526,121.39 5.41
19 601398
工商银行 3,404,585.56 5.23
20 601390
中国中铁 3,189,990.38 4.90
21 600104
上汽集团 3,082,962.69 4.73
22 601989
中国重工 2,922,447.23 4.49
23 000776
广发证券 2,875,723.27 4.42
24 601169
北京银行 2,864,862.83 4.40
25 600048
保利地产 2,786,256.59 4.28
26 601688
华泰证券 2,727,139.55 4.19
27 000333
美的集团 2,633,942.17 4.04
28 601006
大秦铁路 2,633,409.40 4.04
29 600999
招商证券 2,586,407.12 3.97
30 601988
中国银行 2,556,049.03 3.93
31 601088
中国神华 2,529,425.10 3.88
32 600015
华夏银行 2,354,236.76 3.62 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
33 601939
建设银行 2,298,545.11 3.53
34 002024
苏宁云商 2,270,239.23 3.49
35 601628
中国人寿 2,236,897.37 3.44
36 600383
金地集团 2,211,555.95 3.40
37 601901
方正证券 2,173,821.71 3.34
38 000166
申万宏源 2,080,783.27 3.20
39 601377
兴业证券 2,042,768.28 3.14
40 600050
中国联通 1,994,652.25 3.06
41 601857
中国石油 1,989,357.74 3.05
42 000783
长江证券 1,964,188.55 3.02
43 601186
中国铁建 1,961,924.13 3.01
44 600900
长江电力 1,784,604.30 2.74
45 600010
包钢股份 1,772,216.79 2.72
46 000858
五 粮 液 1,764,705.70 2.71
47 000625
长安汽车 1,763,077.93 2.71
48 600570
恒生电子 1,754,325.27 2.69
49 000063
中兴通讯 1,730,097.42 2.66
50 600795
国电电力 1,718,635.80 2.64
51 601336
新华保险 1,705,606.18 2.62
52 600109
国金证券 1,691,364.04 2.60
53 601299
中国北车 1,679,273.48 2.58
54 600585
海螺水泥 1,667,243.80 2.56
55 600028
中国石化 1,606,550.73 2.47
56 600518
康美药业 1,577,688.79 2.42
57 000100
TCL 集团 1,552,149.60 2.38
58 600111
北方稀土 1,543,182.17 2.37
59 000725
京东方Ａ 1,479,698.04 2.27
60 600011
华能国际 1,476,806.09 2.27
61 000768
中航飞机 1,465,181.02 2.25
62 002415
海康威视 1,461,500.85 2.24
63 600705
中航资本 1,408,538.93 2.16
64 600637
百视通 1,399,045.90 2.15
65 600089
特变电工 1,395,304.31 2.14
66 600276
恒瑞医药 1,368,719.51 2.10
67 601899
紫金矿业 1,366,927.51 2.10
68 600690
青岛海尔 1,365,688.18 2.10
69 000538
云南白药 1,362,640.24 2.09
70 600019
宝钢股份 1,362,238.03 2.09 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
71 600739
辽宁成大 1,354,157.26 2.08
注： “卖出金 额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 371,472,088.36
卖出股票收入（成交）总额 367,570,173.00
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 272,012.90 0.25
8 其他 - -
9 合计 272,012.90 0.25
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 1,350 244,404.00 0.22
2 110031 航信转债 190 27,608.90 0.03
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （ 元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1507 IF1507 8 10,504,320.00 -1,683,141.82
报告期内， 本 基
金运用股指期
货是出于追求
基金充分投资、
减少交易成本、
降低跟踪误差
的目的， 总体 风
险可控且符合
既定的投资政
策和投资目标
公允价值变动总额合计 （元） -1,683,141.82
股指期货投资 本期收益（元） 5,240,841.82
股指期货投资 本期公允价值变动（元） -1,683,141.82
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
报 告 期， 本基金 运 用股 指期货 来 控制 预期大 额 申购 赎回等 情 况下 的流动 性 风险 ，有效 减 少基 金 组
合资产配 置与 跟踪标的 之间 的差距， 确保 投资组合 对指 数跟踪的 效果 。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
报告期， 本基 金未投资 国债 期货。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
本基金 本 报告 期未投资 国债 期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
本期基金 投资 组合前十 名证 券的发行 主体 中， 海通证 券 （600827.SH）于 2015 年1 月 19 日发 布公
告 《海 通证券 股份有限 公司 公告》 ， 公 司 存在为少 数融 资融券六 个月 到期并提 出逾 期负债暂 缓平 仓申请
的 客 户， 在维持 担 保比 例处于 150 ％ 以上的 前 提下 暂缓平 仓 的行 为，存 在 违规 为到期 融 资融 券合约 展
期问题， 受到 暂停新开 融资 融券客户 信用 账户3 个 月的 行政监管 措施 ； 中信证 券 （600030.SH）于 2015
年 1 月 18 日 发布公告 《中 信证券股 份有 限公司公 告》 ，中信证 券存 在 为到期 融资 融券合约 展期 的问题
（根据相 关规 定， 融 资融券 合约期限 最长 为6 个月 ） ， 中信证券 被中 国证监会 采取 暂停新开 融资 融券客
户信用账 户3 个月的行 政监 管措施。
由于海通 证券 （600837.SH ）和中信 证券 （600030.SH ）是沪深 300 指数 的成份 股，故将 其纳 入本
基金的投 资组 合。
7.12.2
本期基金 投资 组合前十 名股 票未超出 基金 合同规定 的备 选股票库 。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,286,106.78
2 应收证券清算款 5,145,561.82
3 应收股利 -
4 应收利息 2,540.89 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
5 应收申购款 74,444.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,508,653.50
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300487 蓝晓科技 7,415.00 0.01 新股锁定
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
无
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国金 300A 342 112,007.11 11,565,204.00 30.19% 26,741,227.00 69.81%
国金 300B 818 46,829.38 20,105,423.00 52.49% 18,201,008.00 47.51%
国金 300 1,035 12,712.95 570,227.00 4.33% 12,587,679.11 95.67%
合计
2,195 40,897.84 32,240,854.00 35.91% 57,529,914.11 64.09%
注：对 于分 级基金 ，下 属 分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
基金份额总额。
8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
国金 300A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 孙思浩 8,518,338.00 22.24%
2 李鹏楚 3,500,000.00 9.14%
3 巩环 3,000,000.00 7.83%
4 平安大华基金- 平安银行- 平安大华
固定收益增强三号特定客户资产管
理计划
2,307,593.00 6.02%
5 尹爱勤 2,280,000.00 5.95%
6 北京千石创富- 光大银行- 千石资本-
道冲套利 2 号资产管理计划
2,251,389.00 5.88%
7 银河资本- 光 大银行- 银河 资本青昀
套利 2 号资 产管理计划
2,000,000.00 5.22%
8 银河资本- 光 大银行- 银河 资本- 青昀
1 号资产管理 计划
1,000,000.00 2.61%
9 中国太平洋财产保险-传统- 普通保
险产品-013C-CT001 深
1,000,000.00 2.61%
10 上海国际信托有限公司- 多元凯利证
券投资集合资金信托
1,000,000.00 2.61%
国金 300B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 北京千石创富- 光大银行- 千石资本-
道冲套利 5 号资产管理计划
10,428,173.00 27.22%
2 长江证券- 招 商银行- 长江 证券超越
理财基金管家 II 集合资 产管理计划
5,090,959.00 13.29%
3 银河资本- 光 大银行- 银河 资本青昀
套利 2 号资 产管理计划
2,000,000.00 5.22%
4 临沭县茂华林业有限公司 1,551,300.00 4.05%
5 银河资本- 光 大银行- 银河 资本- 青昀
1 号资产管理 计划
1,000,000.00 2.61%
6 林德达 980,000.00 2.56%
7 于航 911,537.00 2.38%
8 周德理 585,300.00 1.53%
9 杜志刚 500,000.00 1.31%
10 阮国华 428,000.00 1.12%
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
国金 300A - -
国金 300B - -
国金 300 134,622.29 1.0231%
合计
134,622.29 1.0231%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
国金 300A -
国金 300B -
国金 300 10~50
合计
10~50
本基金基金经理 持有本开
放式基金
国金 300A
-
国金 300B
-
国金 300
-
合计
-
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
国金 300A 国金 300B 国金 300
基金合同生效日 （2013 年 7 月26 日）基
金份额总额
33,048,181.00 33,048,181.00 257,031,393.17
本报告期期初基金份额总额 16,387,905.00 16,387,905.00 10,037,479.13
本报告期基金总申购份额 - - 429,815,546.83
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 382,858,067.85
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以"-" 填列）
21,918,526.00 21,918,526.00 -43,837,052.00
本报告期期末基金份额总额 38,306,431.00 38,306,431.00 13,157,906.11
注：1.拆分 变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 37 页 共 39 页
2. 本报告期 末，基 金管 理人的 子公 司北京 千石 创富资 本管 理有限 公司 旗下的 资管 计划千 石 资 本 －
道冲套利 5 号资产管理计划、千石资本－道冲套利 2 号资产管理计划及千石资本－东海恒信 4 期
资产管理计划持有本基金的份额分别为 11,255,217.00 份、2,251,389.00 份及 1.00 份 ，前述持
有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
经国金通用基金管理有限公司第一届董事会审议并通过， 并向中国证券投资基金业协会完成
备案，基金管理人于 2015 年4 月16 日增聘吴富佳先生担任公司副总经理。
除了上述情况以外，基金管理人、基 金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本报告期，本基金采取对标的沪深 300 指数完全 复制的投资策略，未发生投资策略的改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基 金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 38 页 共 39 页
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 1 277,248,025.27 37.67% 196,957.19 36.04% -
国金证券 1 138,435,737.19 18.81% 98,344.31 18.00% -
中信证券 1 117,884,634.20 16.02% 107,322.76 19.64% -
中信证券山东 1 106,764,974.75 14.50% 75,845.81 13.88% -
华创证券 1 49,159,533.01 6.68% 34,923.16 6.39% -
东方证券 1 46,589,621.34 6.33% 33,097.48 6.06% -
申万宏源 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1.本基 金根据 中国 证券监 督管 理委员 会《 关于完 善证 券投资 基金 交易席 位制 度有关 问 题 的 通
知 》 （ 证监 基字[2007]48 号 ） 的有 关规 定 要求 ，本 基 金管 理人 在 比较 了多 家 证券 经营 机构的财务
状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1 ） 基金 专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为 规范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强 的研究 能力， 能及时、 全面地提供 高质量的宏观、 策略、 行业、 上市公司、 证券市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2 ）基金专 用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管 理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告摘要
第 39 页 共 39 页
例 成交总额
的比例
比例
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信证券山东 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
国金基金管理有限公司
2015 年8 月28 日
