国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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国金 通用 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金
2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 28 日
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 2015 年 6 月30 日 止。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组 合 .................................................................................... 52
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 55
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金 的情况 .................................................................... 56
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 59
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 62
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 62
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 国金通用沪深 300 指数 分级证券投资基金
基金简称 国金 300
场内简称 国金 300
基金主代码 167601
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月26 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 89,770,768.11 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2013 年 8 月23 日
下属分级基金的基金简称 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属分级基金场内简称: 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属分级基金的交易代码 150140 150141 167601
报告期末下属分级基金份
额总额
38,306,431.00 份 38,306,431.00 份 13,157,906.11 份
注：无。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深 300 指数，在严 格控制
基金的 日均 跟踪误 差偏 离度和 年跟 踪误差 的前 提下， 力争 获取与标
的指数相似的投资收益。
投资策略 本基金 采用 指数完 全复 制方法 ，按 照标的 指数 成份股 及权 重构建基
金的投 资组 合，并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 动进 行相应的
调整， 以达 到跟踪 和复 制指数 的目 的，力 争保 持日均 跟踪 偏离度的
绝对值不超过 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4% 。如 遇特殊情况（如市
场流动 性不 足、个 别成 份股被 限制 投资、 法律 法规禁 止或 限制投资
等）致 使基 金无法 购得 足够数 量的 股票时 ，基 金管理 人将 对投资组
合管理 进行 适当变 通和 调整， 并运 用股指 期货 等金融 衍生 工具，以
实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率*60%+ 上证国债 指数收益率 ×40%
风险收益特征 本基金 为股 票型基 金， 属于较 高风 险、较 高预 期收益 的基 金品种，
其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
国金沪深 300A 份额
具有低风险、收益相
国金沪深 300B 份额
具有高风险、高预期
本 基 金 为 股 票 型 基
金，属于较高风险、国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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对稳定的特征。 收益的特征。 较高预期收益的基金
品种，其风险和预期
收益高于货币市场基
金、债券型基金和混
合型基金。
注：无。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐炜瑜 张建春
联系电话 010-88005601 010-63639180
电子邮箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地址 北京市怀柔区府前街三号
楼 3-6
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号 中国光大中心
办公地址 北京市海淀区西三环北路
87 号国际财 经中心 D 座14
层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 100089 100033
法定代表人 尹庆军 唐双宁
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 。
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.gfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 42,938,313.28 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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本期利润 39,837,064.40
加权平均基金份额本期利润 0.2216
本期加权平均净值利润率 20.08%
本期基金份额净值增长率 24.54%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 40,231,246.87
期末可供分配基金份额利润 0.4482
期末基金资产净值 108,688,995.30
期末基金份额净值 1.2107
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 21.07%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现 收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利 润的 计算方 法： 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为正数 ，则 期末可 供 分 配 利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.94% 3.66% -7.18% 3.32% -2.76% 0.34%
过去三个月 8.36% 2.70% 9.98% 2.48% -1.62% 0.22%
过去六个月 24.54% 2.32% 25.29% 2.15% -0.75% 0.17%
过去一年 94.68% 1.83% 99.67% 1.75% -4.99% 0.08%
自基金合同
生效起至今
92.01% 1.50% 93.67% 1.46% -1.66% 0.04%
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、图示 日期为 2013 年 7 月26 日至 2015 年6 月 30 日。
2 、本基金基 金合同生效日为 2013 年7 月26 日。
3.3 其他指标
注：无
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
国金基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会 （证监许可[2011]1661 号） 批准， 于 2011
年 11 月 2 日月成立，总部设在北京。2012 年 9 月公司的注册资本由 1.6 亿元人民币增加至 2.8
亿元人 民币 。公司 股东 为国金 证券 股份有 限公 司、苏 州工 业园区 兆润 控股集 团有 限公司 、 广 东 宝
丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，四家企业共同出资 2.8 亿元 人民币，出资比
例分别为 49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截至 2015 年06 月 30 日， 国金基金管理有限公司共管理 8国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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只开放式基金 ——国金通用国鑫灵活配置混合型发起式 证券投资基金、国 金通用沪深 300 指 数分
级证券投资基金、 国金通用鑫盈货币市场证券投资基金、 国金通用金腾通货币市场证券投资基金、
国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、 国金通用上证 50 指 数分级证券投资基金、 国金通用鑫运
灵活配置混合型证券投资基金、国金通用众赢货币市场证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
宫雪
基金
经理
2013 年7 月
26 日
- 6
宫雪女士， 中国科学院博士。2008 年 7 月至
2011 年 12 月在博时基金管理有限公司股票
投资部， 任产业分析师；2012 年2 月至今在
国金通用基金管理有限公司， 历任产品经理、
行 业 分 析 师 、 产 品 与 金 融 工 程 部 副 总 经 理 、
基金经理。 2013 年7 月起任国金通用沪深300
指数分级证券投资基金基金经理；2014 年 8
月 起 任 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理；2015 年5 月起任国金通用上证
50 指数分级 证券投资基金基金经理； 2015 年
6 月起任国金通用鑫运灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《国金 通用沪深 300 指数分级证 券投资基金基
金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严
格控制 风险 的基础 上, 为 基金份 额持 有人谋 求利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为。本 基 金 无
违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《国
金基金 管理 有限 公 司公 平交易 管理 办法》 的规 定，通 过制 度、流 程和 系统等 方式 在各业 务 环 节 严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。
在 投 资决 策内 部 控制 方面 ， 本基 金管 理 人建 立了 统 一的 投资 研 究管 理平 台 和全 公司 适用的投国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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资对象 备选 库和交 易对 象备选 库， 确保各 投资 组合在 获取 研究信 息、 投资建 议及 实施投 资 决 策 方
面享有 平等 的机会 。健 全投资 授权 制度， 明确 各投资 决策 主体的 职责 和权限 划分 ，投资 组 合 经 理
在授权 范围 内自主 决策 。建立 投资 组合投 资信 息的管 理及 保密制 度， 通过岗 位设 置、制 度 约 束 、
技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密 措施。
在 交 易执 行控 制 方面 ，本 基 金管 理人 实 行集 中交 易 制度 ，基 金 交易 部运 用 交易 系统 中设置的
公平交 易功 能并按 照时 间优先 、价 格优先 的原 则严格 执行 所有指 令。 对于一 级市 场申购 等 场 外 交
易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
本基金管理人管理有 8 只基金产品， 分别为 3 只混合型基金、2 只指数 基金和 3 只 货币基金，
通过交 易系 统中的 公平 交易程 序， 对于不 同投 资组合 同日 同向买 卖同 一证券 的指 令自动 进 行 比 例
分配， 报告 期内， 系统 的公平 交易 程序运 作良 好，未 出现 异常情 况。 针对场 外网 下交易 业 务 ， 公
司依照 《证 券投资 基金 管理公 司公 平交易 制度 指 导意 见》 和公司 内部 场外、 网下 交易业 务 的 相 关
规定， 确保 各投资 组合 享有公 平的 交易执 行机 会。对 于以 公司名 义进 行的交 易严 格按照 发 行 分 配
的原则 或价 格优先 、比 例分配 的原 则在各 投资 组合间 进行 分配。 本报 告期内 ，场 外、网 下 业 务 公
平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析 ， 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 （1 日、3
日、5 日） 内 的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验， 统计了溢价率占优比例。 本报 告期内，
未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金管 理人 建 立了 对异 常 交易 的监 控 制度 ，报 告 期内 严格 执 行公 司相 关 制度 ，严 格控制旗
下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，未发现存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数沪深 300 的投资策略 ，同时为
控制大额申购对跟踪误差的影响， 本基金适当投资股指期货。 基金持仓包括沪深 300 指数成份股、
股指期货及现金等， 其中股票持仓不低于 90% ， 股指期货市值不高于 10% ， 现金类资产不低于 5% ，
以日均跟踪偏离度 最小（绝对值不超过 0.35% ） 、年化跟踪误差尽量小（不超过 4% ）为管理目标。
报告期，沪深 300 指数 于 2015 年 6 月 15 日进行 了 1 次成份 股调整，增加跟踪误差难度。指
数管理过程中， 为控制跟踪偏离度， 本基金按照沪深 300 成份股的调整公告 ， 结 合指数波动特点 ，
适时进 行投 资组合 的调 整。报 告期 ，本基 金的 日跟踪 偏离 度和跟 踪误 差均为 正常 水平， 低 于 基 金国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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合同的规定。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期，本基金份额净值增长率为 24.54%，同期 业绩比较基准收益率为 25.29%；报告 期内 ，
相对沪深 300 指数收益， 日均跟踪偏离度的绝对 值 0.098% ， 年化跟踪误差为 2.897%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2 季 度投 资增 速 下降 趋势 有 所放 缓， 消 费增 速出 现 企稳 ，出 口 的降 幅也 在 收窄 ，三 大需求初
步改善 显示 经济正 逐步 逼近周 期底 部，企 稳迹 象初显 。虽 然货币 持续 宽松， 但由 于对场 外 配 资 杠
杆的严 格监 管，导 致证 券市场 短期 出现了 较大 幅度的 调整 ，A 股的估 值也大 幅回 落，市 场 整 体 波
动率大 幅提 升。但 货币 环境持 续宽 松，财 政支 持也在 加大 ，企业 的融 资成本 已较 之前有 了 较 为 显
著的降低，随着改革的逐步推进和落地，有助于市场整体的回升。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人按照 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 中国
证监会 相关 规定及 基金 合同关 于估 值的约 定， 严格执 行内 部估值 控制 程序， 对基 金所持 有 的 投 资
品种进行估值。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 由具 备 丰富 专业 知 识、 两年 以上基金
行业相 关领 域工作 经历 、熟悉 基金 投资品 种定 价及基 金估 值法律 法规 、具备 较强 专业胜 任 能 力 的
基金经 理、 数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金清 算人 员组成 。运 营支持 部 根 据 估
值委员 会的 估值意 见进 行相关 具体 的估值 调整 或处理 ，并 负责与 托管 行进 行 估值 结果的 核 对 。 涉
及模型 定价 的，由 数量 研究员 或风 险控制 人员 向运营 支持 部提供 模型 定价的 结果 ，运营 支 持 部 业
务人员 复核 后使用 。基 金经理 作为 估值委 员会 的成员 之一 ，在基 金估 值定价 过程 中，充 分 表 达 对
相关问 题及 定价方 案的 意见或 建议 ，参与 估值 方案提 议的 制定， 但对 估值政 策和 估值方 案 不 具 备
最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 约定 ， 在存 续期 内 ，本 基金 （ 包括 国金 沪 深 300 份 额 、国 金沪 深 300A
份额、国金沪深 300B 份 额）不进行收益分配。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 无连 续 二十 个工 作 日出 现基 金 份额 持有 人 数量 不满 二 百人 或者 基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2015 年上半 年度，中国光大银行在国金通用沪深 300 指数 分级证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守了 《证券 投资 基金法》 、 《 公开募 集证 券投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息 披
露管理 办法 》及其 他法 律法规 、相 关实施 准则 、基金 合同 、托管 协议 等的规 定， 依法安 全 托 管 了
基金的全部资产，对国金通用沪深 300 指数分级 证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算
和应有 的监 督，对 发现 的问题 及时 提出了 意见 和建议 。按 规定如 实、 独立地 向监 管机构 提 交 了 本
基金运 作情 况报告 ，没 有发生 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 诚实信 用、 勤勉尽 责 地 履 行
了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2015 年上半 年度， 中国光大银行依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》及 其他法 律法 规、相 关实 施准则 、基 金合同 、托 管 协
议等的规定， 对基金管理人 ——国金基金管理有限公司的投资运作、 信息披露等行为进行了复核、
监督， 未发 现基金 管理 人在投 资运 作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计 算 、 基
金费用 开支 等方面 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为。 该基金 在运 作中遵 守了 《证券 投 资 基 金
法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
中国光大银行依法对基金管理人 ——国金基金管理有限公司编制的“国金通用沪深 300 指数
分级证券投资基金 2015 年半年度报告 ”进行了复核， 报告中相关财务指标、 净值表现、 收益 分 配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：国金通用沪深 300 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,094,575.11 3,601,089.97
结算备付金
1,007,329.68 753.05
存出保证金
1,286,106.78 9,618.78
交易性金融资产 6.4.7.2 99,972,958.72 61,783,185.31
其中：股票投资
99,700,945.82 61,783,185.31
基金投资
- -
债券投资
272,012.90 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,828,703.64 -
应收利息 6.4.7.5 2,540.89 833.49
应收股利
- -
应收申购款
74,444.01 765,370.24
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
119,266,658.83 66,160,850.84
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 1,683,141.82 -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 0.73
应付赎回款
8,083,306.31 477,995.93
应付管理人报酬
104,352.93 41,465.38
应付托管费
26,088.25 10,366.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 418,003.81 210,514.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 262,770.41 301,801.47
负债合计
10,577,663.53 1,042,144.23
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 56,603,452.99 42,232,685.64
未分配利润 6.4.7.10 52,085,542.31 22,886,020.97
所有者权益合计
108,688,995.30 65,118,706.61 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 14 页 共 62 页
负债和所有者权益总计
119,266,658.83 66,160,850.84
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，国金沪深 300 份额净值人民币 1.2107 元，国金沪深 300A 份
额净值人民币1.0301 元 ， 国金沪深300B 份额净值 人民币1.3913 元； 基金份 额总额89,770,768.11
份， 其中国金沪深 300 份额 13,157,906.11 份， 国金沪深 300A 份额38,306,431.00 份 ， 国金沪 深
300B 份额 38,306,431.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：国金通用沪深 300 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
41,993,840.12 -8,766,745.00
1. 利息收入
64,378.31 21,327.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,288.55 21,327.60
债券利息收入
89.76 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
44,518,892.35 -534,837.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 38,374,040.71 -858,313.60
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 5,240,841.82 -
股利收益 6.4.7.16 904,009.82 323,476.59
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -3,101,248.88 -8,423,335.14
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 511,818.34 170,099.55
减： 二 、费用
2,156,775.72 852,733.53
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 776,341.28 218,133.71
2 ．托管费 6.4.10.2.2 194,085.34 54,533.40
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,003,780.30 276,752.62
5 ．利息支出
- - 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 182,568.80 303,313.80
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
39,837,064.40 -9,619,478.53
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
39,837,064.40 -9,619,478.53
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：国金通用沪深 300 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
42,232,685.64 22,886,020.97 65,118,706.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 39,837,064.40 39,837,064.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
14,370,767.35 -10,637,543.06 3,733,224.29
其中：1. 基金 申购款 255,736,283.76 159,859,587.43 415,595,871.19
2. 基金赎回 款 -241,365,516.41 -170,497,130.49 -411,862,646.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
56,603,452.99 52,085,542.31 108,688,995.30
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
162,458,257.46 8,941,316.17 171,399,573.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -9,619,478.53 -9,619,478.53 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 16 页 共 62 页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-132,631,089.66 232,165.23 -132,398,924.43
其中：1. 基金 申购款 3,786,680.25 -106,816.19 3,679,864.06
2. 基金赎回 款 -136,417,769.91 338,981.42 -136,078,788.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
29,827,167.80 -445,997.13 29,381,170.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 尹庆 军______
______ 聂武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
国金通用沪深 300 指数 分级证券投资基金 （以下简称 “本基金”） ， 系经中国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）[2013]694 号 文《关于核准国金通用沪深 300 指 数分级证券投
资基金募集的批复》的核准，由国金基金管理有限公司作为发起人于 2013 年 7 月 1 日至 2013 年
7 月 19 日向 社会 公开募 集， 募集期 结束 经安永 华明 会计师 事务 所（特 殊普 通合伙 ）验证 并 出 具
（2013 ） 验字 第 61004823_A12 号验资报 告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2013
年 7 月 26 日 正式生效，首次设立募集规模为 323,127,755.17 份基金份额。根据《基金合同》的
约定，场外认购的全部份额确认为国金沪深 300 份额；场内 认购的全部份额按 1:1 的比例确认为
国金沪深 300A 份额和国金 沪深 300B 份 额。 其中场外 认购的基金份额确认为 257,031,393.17 份国
金沪深 300 份 额 （ 含 募 集 期 利 息 结 转 的 份 额 ） ； 场 内 认 购 的 基 金 份 额 按 1:1 的 比 例 确 认 为
33,048,181.00 份国金沪 深 300A 份额 和 33,048,181.00 份国金 沪深 300B 份 额。本基金为契约型
开放式 ，存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为国金 基金 管理有 限公 司，注 册登 记机构 为 中 国 证
券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括国金沪深 300 指数分级的 基础份额 （简称 “国金沪深 300 份额 ”） 、 国
金沪深 300 指数分级的稳健收益类份额 （简称 “国金沪深 300A 份额”） 和 国金沪深 300 指数分级
的积极收益类份额（简称 “国金沪深 300B 份额 ”） 。其中， 国金沪深 300A 份额和国金 沪深 300B国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 17 页 共 62 页
份额的基金份 额配比始终保持 1:1 的比例不变。国金沪深 300 指数分级 发售结束后，投资人在募
集期通过场内认购的全部国金沪深 300 份额将按 照 1:1 的比 例自动分离成预期收益与预 期风险不
同的两个份额类别，即稳健收益类的国金沪深 300A 份额和积 极收益类的国金沪深 300B 份额，两
类基金 份额 的基金 资产 与基础 份额 对应的 基金 资产合 并运 作。基 金成 立并开 放申 购赎回 后 ， 投 资
人可在场内申购国金沪深 300 份额 ，并可选择将其申购的每两份国金沪深 300 份 额按 1:1 的 比例
分拆为国金沪深300A 份 额和国金沪深300B 份额 各一份。 投资 人在场外认购和申购的国金 沪深300
份额不 进行 分拆， 该份 额通过 跨系 统转托 管至 场内后 ，投 资人可 选择 将其持 有的 每两份 国 金 沪 深
300 份额按1:1 的比例分 拆为国金沪深 300A 份额 和国金沪深 300B 份额各一 份。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指 数的成份股、备选成分
股 （包括中小板、 创业板及其它中国证监会核准上市的股票） 、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、
债券、 债券 回购、 资产 支持证 券、 权证、 股指 期货以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投 资 的 其
他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 基金的投资组合比例为： 投资于标 的指数成份 股及
其 备选 成份股 的市 值加上 买入 、卖出 股指 期货合 约的 扎差合 计值 不低于 基金 资产净值的 90% ，其
中 投资 于标的 指数 成份股 及其 备选成 份股 的市值 不低 于非现 金基 金资产 的 85% ；每 个交易 日 日 终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日
在一年以内的政府债券； 投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以
后允许 基金 投资其 他品 种，基 金管 理人在 履行 适当程 序后 ，可以 将其 纳入投 资范 围。业 绩 比 较 基
准： 95%×沪深 300 指数 收益率 +5%× 同期银行活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会计报表的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告 的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准
则第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、 《企 业会计准则第
30 号——财 务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》 ； 上述 7 项会 计准则均自
2014 年 7 月1 日起施行。 2014 年 6 月 ， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》 ，
在 2014 年年 度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期无其他重要的会计政策。
6.4.4.1 会计年度
-
6.4.4.2 记账本位币
-
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
-
6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
-
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
-
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
-
6.4.4.7 实收基金
- 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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6.4.4.8 损益平准金
-
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
-
6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
-
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
-
6.4.4.12 分部报告
-
6.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
-
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定， 自 2015 年 03 月 27 日起， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （可转换债券、 资产支
持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基 金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取 得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴 纳的个人所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 10,094,575.11
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 10,094,575.11
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 90,414,814.10 99,700,945.82 9,286,131.72
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 154,000.00 272,012.90 118,012.90
银行间市场 - - -
合计 154,000.00 272,012.90 118,012.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 90,568,814.10 99,972,958.72 9,404,144.62
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
合同/ 名义金 额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 10,504,320.00 - 1,683,141.82
其中：股指期货投资
10,504,320.00 - 1,683,141.82
其他衍生工具 - - -
合计 10,504,320.00 - 1,683,141.82
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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注：股 指期 货投资 采用 当日无 负债 结算制 度 ， 相关价 值已 包含在 结算 备付金 中， 具体投 资 情 况 详
见投资组合报告中报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细表。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,342.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.70
应收债券利息 89.76
应收买 入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 106.10
合计 2,540.89
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 418,003.81
银行间市场应付交易费用 -
合计 418,003.81
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 30,451.61
预提费用 182,318.80
其他应付款- 指数使用费 50,000.00
合计 262,770.41
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 42,813,289.13 42,813,289.13
本期申购 301,518.06 301,518.06
本期赎回( 以"-" 号填列) -5,097.33 -5,097.33
2015 年1 月5 日 基金拆分/ 份额
折算前
43,109,709.86 43,109,709.86
基金 拆分/ 份额折算变动份额 24,337,955.66 -
本期申购 405,176,073.11 405,176,073.11
本期赎回( 以"-" 号填列) -382,852,970.52 -382,852,970.52
本期末 89,770,768.11 89,770,768.11
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,269,696.33 14,616,324.64 22,886,020.97
本期利润 42,938,313.28 -3,101,248.88 39,837,064.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-10,976,762.74 339,219.68 -10,637,543.06
其中：基金申购款 58,910,371.64 100,949,215.79 159,859,587.43
基金赎回款 -69,887,134.38 -100,609,996.11 -170,497,130.49
本期已分配利润 - - -
本期末 40,231,246.87 11,854,295.44 52,085,542.31
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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活期存款利息收入 57,020.68
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,643.55
其他 2,624.32
合计 64,288.55
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 367,570,173.00
减：卖出股票成本总额 329,196,132.29
买卖股票差价收入 38,374,040.71
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 904,009.82
基金投资产生 的股利收益 -
合计 904,009.82
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -1,418,107.06
——股票投资 -1,536,119.96
——债券投资 118,012.90
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -1,683,141.82
合计 -3,101,248.88
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 511,818.34
合计 511,818.34
注：1.本基 金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归 入基金资产。
2. 本基 金的转 换费 由申购 费补 差和赎 回费 两部分 构成 ，其中 不低 于赎回 费部 分 的 25%归入转 出 基
金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,003,780.30
银行间市场交易费用
-
合计
1,003,780.30
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 57,523.61
银行费用 250.00
指数使用费 100,000.00
合计 182,568.80
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度 可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国金证券 138,435,737.19 18.81% 25,895,598.90 17.51%
债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国金证券 98,344.31 18.00% 119,507.98 28.59%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国金证券 18,396.73 15.15% 18,396.73 6.15%
注：1.上述 佣金按 市场 佣金率 计算 ，以扣 除由 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司收 取证管 费 、 经 手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
776,341.28 218,133.71
其中： 支付销售机构的客
户维护费
34,573.24 25,782.53
注：1.基金 管理费按前一日的基金资产净值的 0.80% 的年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。
2. 客户维护 费是指 基金 管理人 与 基 金销售 机构 约定的 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及 销 售 活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 29 页 共 62 页
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
194,085.34 54,533.40
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日 期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资 本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 10,094,575.11 57,020.68 1,721,377.20 20,246.96
注：本基金的活期银行存款由基金 托管人中国光大银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 30 页 共 62 页
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
-
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300487
蓝晓
科技
2015 年 6
月24 日
2015 年
7 月 2
日
新股流通
受限
14.83 14.83 500 7,415.00 7,415.00 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600886
国投
电力
2015 年
6 月23
日
临时
停牌
14.87 - - 40,054 439,875.40 595,602.98 -
000024
招商
地产
2015 年
4 月2
日
临时
停牌
31.64 - - 17,783 424,868.60 562,654.12 -
000778
新兴
铸管
2015 年
6 月12
日
临时
停牌
12.96 - - 29,495 200,182.53 382,255.20 -
601111
中国
国航
2015 年
6 月29
日
临时
停牌
15.36
2015 年
7 月29
日
13.78 22,956 244,217.94 352,604.16 -
000917
电广
传媒
2015 年
5 月27
日
临时
停牌
42.89
2015 年
7 月29
日
13.78 7,498 138,261.84 321,589.22 -
600153
建发
股份
2015 年
6 月26
临时
停牌
17.51 - - 17,650 225,795.69 309,051.50 - 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 31 页 共 62 页
日
000630
铜陵
有色
2015 年
3 月6
日
临时
停牌
8.44 - - 32,254 246,941.21 272,223.76 -
000709
河北
钢铁
2015 年
6 月29
日
临时
停牌
7.00
2015 年
8 月24
日
6.30 38,221 155,740.62 267,547.00 -
000793
华闻
传媒
2015 年
5 月25
日
临时
停牌
20.75 - - 12,498 152,688.74 259,333.50 -
002375
亚厦
股份
2015 年
6 月16
日
临时
停牌
29.21
2015 年
7 月20
日
26.29 8,616 174,855.92 251,673.36 -
000839
中信
国安
2015 年
6 月26
日
临时
停牌
23.57 - - 9,761 145,408.53 230,066.77 -
002353
杰瑞
股份
2015 年
5 月26
日
临时
停牌
44.35 - - 5,102 176,058.51 226,273.70 -
601633
长城
汽车
2015 年
6 月18
日
临时
停牌
42.76
2015 年
7 月13
日
38.50 4,770 216,600.73 203,965.20 -
000963
华东
医药
2015 年
6 月25
日
临时
停牌
71.48
2015 年
8 月5
日
69.00 2,530 154,722.69 180,844.40 -
000878
云南
铜业
2015 年
6 月5
日
临时
停牌
24.50 - - 7,360 105,190.78 180,320.00 -
601021
春秋
航空
2015 年
6 月25
日
临时
停牌
126.09
2015 年
7 月21
日
113.48 1,400 189,011.53 176,526.00 -
002310
东方
园林
2015 年
5 月26
日
临时
停牌
38.30 - - 4,288 80,965.80 164,230.40 -
002292
奥飞
动漫
2015 年
5 月15
日
临时
停牌
37.85 - - 4,268 71,121.34 161,543.80 -
601216
内蒙
君正
2015 年
6 月26
日
临时
停牌
24.07
2015 年
7 月2
日
24.20 6,430 114,860.62 154,770.10 -
600277
亿利
能源
2015 年
5 月29
日
临时
停牌
14.62 - - 8,785 81,219.02 128,436.70 -
002001 新 和 2015 年 临时 17.09 2015 年 18.49 4,918 89,414.37 84,048.62 - 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 32 页 共 62 页
成 6 月29
日
停牌 7 月13
日
600395
盘江
股份
2015 年
6 月8
日
临时
停牌
15.71
2015 年
8 月19
日
14.00 5,142 61,227.82 80,780.82 -
002416
爱施
德
2015 年
5 月4
日
临时
停牌
20.67
2015 年
7 月29
日
18.60 2,985 38,028.27 61,699.95 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场正回购抵押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
-
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金管 理人 的 风险 管理 政 策是 通过 事 前充 分到 位 的防 范、 事 中实 时 有 效 的过 程控 制、事后
完备可 追踪 的检查 和反 馈，将 风险 管理贯 穿于 投研运 作的 整个流 程， 从而使 基金 投资风 险 可 测 、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 领导 下的 架 构清 晰、 控 制有 效、 系 统全 面、 切 实可 行的 风险管理
组织体 系， 合规风 控部 风险管 理团 队在识 别、 衡量投 资风 险后， 通过 正式报 告的 方式， 将 分 析 结
果及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定 风险控制决策，
实现风险管理目标。
董 事 会负 责公 司 整体 风险 的 预防 和控 制 ，审 核、 监 督公 司风 险 控 制 制度 的 有效 执行 。董事会
下设风险管理委员会， 并制定 《风险管理委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、 议事规则 等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总 经 理负 责公 司 日常 经营 管 理中 的风 险 控制 工作 。 总经 理下 设 风险 控制 委 员会 ，负 责对公司
经营及 投资 组合运 作中 的风险 进行 识别、 评估 和防控 ，负 责对投 资组 合风险 评估 报告中 提 出 的 重
大问题进行讨论和决定应对措施。 公司制定 《风险控制委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 33 页 共 62 页
议事规则等事宜。
本 基 金管 理人 推 行全 员风 险 管理 理念 ， 公司 各部 门 是风 险管 理 的一 线部 门 ，公 司各 部门负责
人是其 部门 风险管 理的 第一责 任人 ，根据 公司 制度规 定的 各项作 业流 程和规 范， 加强对 风 险 的 控
制。
本 基 金管 理人 实 行投 资决 策 委员 会领 导 下的 基金 经 理负 责制 ， 基金 经理 是 本基 金风 险管理的
第一责任人。
合 规 风控 部监 察 稽核 团队 负 责对 风险 控 制制 度的 建 立和 落实 情 况进 行监 督 ，在 职权 范围内独
立履行 检查 、评价 、报 告、建 议职 能；合 规风 控部风 险管 理团队 独立 于投资 研究 体系， 负 责 落 实
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发 行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金在 交易 所进行 的交 易均与 中 国 证 券
登记结 算有 限责任 公司 完成证 券交 收和款 项清 算，因 此违 约风险 发生 的可能 性很 小；基 金 在 进 行
银行间 同业 市场交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估， 并对 证券交 割方 式进行 限制 ，以控 制 相 应 的
信用风险。
于 2015 年6 月 30 日，本 基金未持有信用类债券。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难，或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 34 页 共 62 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金均 投资 于具有 良好 信用等 级的 证券， 投资 于一家 公司 发行的 股票 市值不 超过 基金资 产 净 值 的
10% ， 且本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该
证券的 10% 。
本 基 金所 持大 部 分 证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的债券资产的公允价值。
本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 剩 余 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 一 般 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值（所 有者 权益） 无固 定到期 日且 不计息 ，因 此账面 余额 一般即 为 未 折 现
的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金 所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或现 金 流量 受市 场 利率 变动 而 发生 波动 的风险。
利率敏 感性 金融工 具均 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险， 其中 浮动利 率 类 金 融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有的 大 部分 金融 资 产和 金融 负 债不 计息 ， 因此 本基 金 的收 入及 经 营活 动的 现金流量
在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金持 有的利 率敏 感性资 产主 要为银 行存 款、结 算 备 付 金
和存出保证金等。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 35 页 共 62 页
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 10,094,575.11 - - - - - 10,094,575.11
结算备付金 1,007,329.68 - - - - - 1,007,329.68
存出保证金 - - - - - 1,050,432.00 1,050,432.00
交易性金融资产 - - 272,012.90 - - 99,700,945.82 99,972,958.72
应收证券清算款 - - - - - 6,828,703.64 6,828,703.64
应收利息 - - - - - 2,540.89 2,540.89
应收申购款 - - - - - 74,444.01 74,444.01
其他资产 - - - - - -1,447,467.04 -1,447,467.04
资产总计 11,101,904.79 - 272,012.90 - - 106,209,599.32 117,583,517.01
负债
应付赎回款 - - - - - 8,083,306.31 8,083,306.31
应付管理人报酬 - - - - - 104,352.93 104,352.93
应付托管费 - - - - - 26,088.25 26,088.25
应付交易费用 - - - - - 418,003.81 418,003.81
其他负债 - - - - - 262,770.41 262,770.41
负债总计 - - - - - 8,894,521.71 8,894,521.71
利率敏感度缺口 11,101,904.79 - 272,012.90 - - 97,315,077.61 108,688,995.30
上年度末
2014 年12 月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 3,601,089.97 - - - - - 3,601,089.97
结算备付金 753.05 - - - - - 753.05
交易性金融资产 - - - - - 61,783,185.31 61,783,185.31
应收利息 - - - - - 833.49 833.49
应收申购款 1,196.40 - - - - 764,173.84 765,370.24
其他资产 - - - - - 9,618.78 9,618.78
资产总计 3,603,039.42 - - - - 62,557,811.42 66,160,850.84
负债
应付证券清算款 - - - - - 0.73 0.73
应付赎回款 - - - - - 477,995.93 477,995.93
应付管理人报酬 - - - - - 41,465.38 41,465.38
应付托管费 - - - - - 10,366.34 10,366.34
应付交易费用 - - - - - 210,514.38 210,514.38
其他负债 - - - - - 301,801.47 301,801.47
负债总计 - - - - - 1,042,144.23 1,042,144.23
利率敏感度缺口 3,603,039.42 - - - - 61,515,667.19 65,118,706.61 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 36 页 共 62 页
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金，其
他金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率 以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票， 所 面 临 的
最大市 场价 格风险 由所 持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 市 场
价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本 基 金投 资于 标 的指 数成 份 股及 其备 选 成份 股的 市 值加 上买 入 、卖 出股 指 期货 合约 的轧差合
计 值不 低于基 金资 产净值 的 90% ，其 中投 资于标 的指 数成份 股及 其备选 成份 股的市 值不低 于 非 现
金 基金 资产的 85% 。 此外 ，本 基 金的 基金 管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券 价格实 施监控 ， 定 期
运用多种定量方法对基金进 行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 99,700,945.82 91.73 61,783,185.31 94.88
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 272,012.90 0.25 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－ 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 99,972,958.72 91.98 61,783,185.31 94.88
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 37 页 共 62 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系 数 是 根 据 组 合 在 本 报 告 期 所 有 交 易 日 的 净 值 数 据 和 基 准 指 数 数 据 回 归 得
出，反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
+5% 5,807,674.89 3,115,766.00
-5% -5,807,674.89 -3,115,766.00
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设
1. 置信区间
-
2. 观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2015 年 6 月 30
日）
上年度末（2014 年 12 月 31
日）
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 99,700,945.82 84.79
其中：股票 99,700,945.82 84.79
2 固定收益投资 272,012.90 0.23
其中：债券 272,012.90 0.23
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 38 页 共 62 页
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,101,904.79 9.44
7 其他各项资产 6,508,653.50 5.54
8 合计 117,583,517.01 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 234,359.14 0.22
B 采矿业 4,575,976.99 4.21
C 制造业 33,261,123.18 30.60
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
4,593,611.29 4.23
E 建筑业 4,480,102.85 4.12
F 批发和零售业 2,190,197.17 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 4,080,610.68 3.75
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
5,613,485.17 5.16
J 金融业 33,321,155.28 30.66
K 房地产业 3,878,037.03 3.57
L 租赁和商务服务业 996,208.93 0.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 788,356.06 0.73
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 106,232.18 0.10
R 文化、体育和娱乐业 1,223,796.19 1.13
S 综合 268,623.68 0.25
合计 99,611,875.82 91.65
注：以上行业分类以 2015 年6 月30 日的证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 24,750.00 0.02
C 制造业 7,415.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产 - - 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 39 页 共 62 页
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 34,340.00 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 22,565.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 89,070.00 0.08
注：以上行业分类以 2015 年6 月30 日的证监会行业分类标准为依据。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 45,886 3,759,898.84 3.46
2 600036 招商银行 139,682 2,614,847.04 2.41
3 600016 民生银行 250,193 2,486,918.42 2.29
4 600030 中信证券 66,645 1,793,416.95 1.65
5 601166 兴业银行 96,732 1,668,627.00 1.54
6 600000 浦发银行 94,739 1,606,773.44 1.48
7 600837 海通证券 68,519 1,493,714.20 1.37
8 601766 中国南车 77,627 1,425,231.72 1.31
9 601328 交通银行 166,203 1,369,512.72 1.26
10 000651 格力电器 20,366 1,301,387.40 1.20
11 000002 万
科Ａ 82,151 1,192,832.52 1.10
12 601989 中国重工 77,730 1,150,404.00 1.06 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 40 页 共 62 页
13 601398 工商银行 205,393 1,084,475.04 1.00
14 601668 中国建筑 127,061 1,055,876.91 0.97
15 600519 贵州茅台 3,828 986,284.20 0.91
16 600887 伊利股份 51,814 979,284.60 0.90
17 600900 长江电力 66,955 960,804.25 0.88
18 601988 中国银行 196,353 960,166.17 0.88
19 601169 北京银行 71,513 952,553.16 0.88
20 601818 光大银行 168,579 903,583.44 0.83
21 601288 农业银行 224,126 831,507.46 0.77
22 601601 中国太保 26,623 803,482.14 0.74
23 601390 中国中铁 57,836 791,774.84 0.73
24 601006 大秦铁路 50,353 706,956.12 0.65
25 000001 平安银行 48,422 704,055.88 0.65
26 000333 美的集团 17,853 665,559.84 0.61
27 601688 华泰证券 27,713 641,001.69 0.59
28 600104 上汽集团 28,003 632,867.80 0.58
29 300059 东方财富 10,000 630,900.00 0.58
30 600028 中国石化 88,909 627,697.54 0.58
31 600048 保利地产 54,487 622,241.54 0.57
32 000166 申万宏源 37,697 612,576.25 0.56
33 600886 国投电力 40,054 595,602.98 0.55
34 600795 国电电力 83,099 579,200.03 0.53
35 601939 建设银行 81,184 578,841.92 0.53
36 600015 华夏银行 37,749 574,162.29 0.53
37 002024 苏宁云商 37,441 572,847.30 0.53
38 000776 广发证券 24,991 566,046.15 0.52
39 000024 招商地产 17,783 562,654.12 0.52
40 600050 中国联通 71,799 526,286.67 0.48
41 600999 招商证券 19,670 520,468.20 0.48
42 000858 五 粮 液 16,009 507,485.30 0.47
43 600011 华能国际 35,486 497,868.58 0.46
44 000768 中航飞机 11,252 490,362.16 0.45
45 601377 兴业证券 35,261 482,723.09 0.44
46 600570 恒生电子 4,212 471,954.60 0.43
47 600637 百视通 11,169 469,991.52 0.43
48 601857 中国石油 41,153 466,263.49 0.43
49 002415 海康威视 10,339 463,187.20 0.43
50 600518 康美药业 26,026 461,440.98 0.42
51 000725 京东方Ａ 86,164 447,191.16 0.41 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 41 页 共 62 页
52 601628 中国人寿 14,117 442,144.44 0.41
53 600276 恒瑞医药 9,914 441,569.56 0.41
54 600705 中航资本 18,952 438,738.80 0.40
55 601336 新华保险 7,088 432,793.28 0.40
56 600029 南方航空 29,663 431,300.02 0.40
57 600010 包钢股份 82,678 429,098.82 0.39
58 601901 方正证券 34,808 413,867.12 0.38
59 601899 紫金矿业 80,313 411,202.56 0.38
60 000100 TCL 集团 72,271 408,331.15 0.38
61 601186 中国铁建 26,061 407,333.43 0.37
62 000625 长安汽车 19,106 404,091.90 0.37
63 300104 乐视网 7,800 403,728.00 0.37
64 000069 华侨城Ａ 30,737 398,966.26 0.37
65 601669 中国电建 35,002 396,922.68 0.37
66 000063 中兴通讯 16,606 395,388.86 0.36
67 000783 长江证券 28,090 391,855.50 0.36
68 600690 青岛海尔 12,880 390,650.40 0.36
69 601009 南京银行 17,045 388,626.00 0.36
70 000778 新兴铸管 29,495 382,255.20 0.35
71 600703 三安光电 12,166 380,795.80 0.35
72 000728 国元证券 9,962 378,356.76 0.35
73 000538 云南白药 4,358 375,964.66 0.35
74 600109 国金证券 15,378 375,223.20 0.35
75 601727 上海电气 25,000 373,250.00 0.34
76 002450 康得新 12,132 371,239.20 0.34
77 600019 宝钢股份 41,833 365,620.42 0.34
78 600585 海螺水泥 16,941 363,384.45 0.33
79 600115 东方航空 28,655 353,029.60 0.32
80 601111 中国国航 22,956 352,604.16 0.32
81 600415 小商品城 23,026 351,837.28 0.32
82 601088 中国神华 16,731 348,841.35 0.32
83 601600 中国铝业 37,126 346,385.58 0.32
84 600111 北方稀土 18,482 335,263.48 0.31
85 000338 潍柴动力 10,305 326,256.30 0.30
86 600089 特变电工 21,906 324,427.86 0.30
87 601919 中国远洋 25,800 321,984.00 0.30
88 000917 电广传媒 7,498 321,589.22 0.30
89 600221 海南航空 49,952 319,193.28 0.29
90 600100 同方股份 15,023 315,332.77 0.29 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 42 页 共 62 页
91 601788 光大证券 11,600 312,620.00 0.29
92 600031 三一重工 32,252 312,521.88 0.29
93 600583 海油工程 18,687 311,325.42 0.29
94 600153 建发股份 17,650 309,051.50 0.28
95 600839 四川长虹 31,324 308,228.16 0.28
96 000157 中联重科 37,271 302,267.81 0.28
97 600271 航天信息 4,668 302,066.28 0.28
98 600150 中国船舶 5,856 301,584.00 0.28
99 000503 海虹控股 6,111 299,439.00 0.28
100 601618 中国中冶 41,343 298,909.89 0.28
101 300024 机器人 3,844 296,987.44 0.27
102 002142 宁波银行 13,783 291,510.45 0.27
103 601018 宁波港 32,533 287,591.72 0.26
104 600118 中国卫星 5,024 286,167.04 0.26
105 000402 金 融 街 20,181 285,157.53 0.26
106 300027 华谊兄弟 7,385 281,663.90 0.26
107 600196 复星医药 9,696 280,602.24 0.26
108 600804 鹏博士 9,372 279,847.92 0.26
109 600256 广汇能源 26,511 275,714.40 0.25
110 600535 天士力 5,506 273,978.56 0.25
111 600068 葛洲坝 23,420 273,779.80 0.25
112 600352 浙江龙盛 19,296 273,424.32 0.25
113 600588 用友网络 5,954 273,169.52 0.25
114 000630 铜陵有色 32,254 272,223.76 0.25
115 600340 华夏幸福 8,938 272,162.10 0.25
116 601099 太平洋 20,900 270,028.00 0.25
117 002304 洋河股份 3,880 269,116.80 0.25
118 002673 西部证券 9,480 268,947.60 0.25
119 601106 中国一重 22,200 268,842.00 0.25
120 000709 河北钢铁 38,221 267,547.00 0.25
121 600893 中航动力 4,916 261,285.40 0.24
122 002736 国信证券 10,400 260,936.00 0.24
123 600009 上海机场 8,190 259,623.00 0.24
124 000793 华闻传媒 12,498 259,333.50 0.24
125 600406 国电南瑞 12,366 255,852.54 0.24
126 600958 东方证券 8,900 254,718.00 0.23
127 601866 中海集运 26,811 254,704.50 0.23
128 002202 金风科技 12,994 252,993.18 0.23
129 600739 辽宁成大 10,315 252,201.75 0.23 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 43 页 共 62 页
130 002375 亚厦股份 8,616 251,673.36 0.23
131 002230 科大讯飞 7,168 250,449.92 0.23
132 600177 雅戈尔 13,228 241,543.28 0.22
133 600383 金地集团 19,052 241,007.80 0.22
134 000423 东阿阿胶 4,422 240,999.00 0.22
135 600005 武钢股份 34,200 240,426.00 0.22
136 000039 中集集团 7,308 236,048.40 0.22
137 601333 广深铁路 28,715 236,037.30 0.22
138 600369 西南证券 11,908 233,992.20 0.22
139 601555 东吴证券 11,421 233,787.87 0.22
140 600674 川投能源 18,654 233,361.54 0.21
141 002241 歌尔声学 6,495 233,170.50 0.21
142 600066 宇通客车 11,211 230,386.05 0.21
143 000839 中信国安 9,761 230,066.77 0.21
144 600023 浙能电力 22,935 227,515.20 0.21
145 601800 中国交建 12,954 227,472.24 0.21
146 002353 杰瑞股份 5,102 226,273.70 0.21
147 300070 碧水源 4,567 222,823.93 0.21
148 601888 中国国旅 3,345 221,773.50 0.20
149 600309 万华化学 9,132 220,811.76 0.20
150 002594 比亚迪 3,948 218,048.04 0.20
151 002465 海格通信 6,755 217,443.45 0.20
152 000559 万向钱潮 9,694 211,910.84 0.19
153 600085 同仁堂 5,858 210,360.78 0.19
154 002081 金 螳 螂 7,452 210,071.88 0.19
155 000060 中金岭南 11,285 209,788.15 0.19
156 600398 海澜之家 11,482 208,168.66 0.19
157 601998 中信银行 26,937 207,684.27 0.19
158 600875 东方电气 10,115 207,054.05 0.19
159 002008 大族激光 7,148 205,290.56 0.19
160 000623 吉林敖东 6,100 204,960.00 0.19
161 601633 长城汽车 4,770 203,965.20 0.19
162 601991 大唐发电 25,400 202,692.00 0.19
163 600863 内蒙华电 24,643 201,579.74 0.19
164 600027 华电国际 18,011 200,282.32 0.18
165 601933 永辉超市 17,218 199,556.62 0.18
166 600688 上海石化 18,520 198,719.60 0.18
167 000750 国海证券 11,670 196,056.00 0.18
168 600157 永泰能源 28,408 195,447.04 0.18 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 44 页 共 62 页
169 000629 攀钢钒钛 36,443 195,334.48 0.18
170 600315 上海家化 4,496 195,126.40 0.18
171 000568 泸州老窖 5,957 194,257.77 0.18
172 000686 东北证券 9,930 193,337.10 0.18
173 002500 山西证券 10,680 193,201.20 0.18
174 600642 申能股份 19,223 192,422.23 0.18
175 300017 网宿科技 4,129 191,668.18 0.18
176 300124 汇川技术 3,938 189,024.00 0.17
177 600741 华域汽车 8,776 187,367.60 0.17
178 002065 东华软件 6,455 185,581.25 0.17
179 601607 上海医药 8,176 182,079.52 0.17
180 300058 蓝色光标 11,492 181,688.52 0.17
181 000963 华东医药 2,530 180,844.40 0.17
182 600252 中恒集团 7,845 180,435.00 0.17
183 000878 云南铜业 7,360 180,320.00 0.17
184 601179 中国西电 17,394 178,288.50 0.16
185 000895 双汇发展 8,341 177,913.53 0.16
186 002456 欧菲光 5,258 177,404.92 0.16
187 601898 中煤能源 15,462 176,576.04 0.16
188 601021 春秋航空 1,400 176,526.00 0.16
189 000009 中国宝安 10,764 175,560.84 0.16
190 601168 西部矿业 16,072 175,506.24 0.16
191 600663 陆家嘴 3,473 172,747.02 0.16
192 000876 新 希 望 8,855 171,875.55 0.16
193 002385 大北农 12,682 171,460.64 0.16
194 600018 上港集团 21,578 170,681.98 0.16
195 000046 泛海控股 11,600 169,940.00 0.16
196 000800 一汽轿车 6,824 169,781.12 0.16
197 600660 福耀玻璃 11,879 169,632.12 0.16
198 000826 桑德环境 4,283 166,565.87 0.15
199 300003 乐普医疗 4,100 166,337.00 0.15
200 600873 梅花生物 15,774 164,680.56 0.15
201 002310 东方园林 4,288 164,230.40 0.15
202 600060 海信电器 6,669 163,990.71 0.15
203 601117 中国化学 16,730 163,619.40 0.15
204 002292 奥飞动漫 4,268 161,543.80 0.15
205 002146 荣盛发展 12,918 161,475.00 0.15
206 600489 中金黄金 12,407 159,678.09 0.15
207 600208 新湖中宝 20,615 159,147.80 0.15 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 45 页 共 62 页
208 000425 徐工机械 11,977 158,934.79 0.15
209 000883 湖北能源 18,092 157,762.24 0.15
210 600718 东软集团 7,260 157,759.80 0.15
211 600372 中航电子 4,515 157,708.95 0.15
212 002236 大华股份 4,930 157,365.60 0.14
213 601216 内蒙君正 6,430 154,770.10 0.14
214 600332 白云山 4,476 154,242.96 0.14
215 300002 神州泰岳 10,119 154,213.56 0.14
216 000581 威孚高科 4,973 154,113.27 0.14
217 002129 中环股份 7,729 152,956.91 0.14
218 000792 盐湖股份 5,377 152,599.26 0.14
219 600362 江西铜业 7,037 151,365.87 0.14
220 002252 上海莱士 2,299 150,446.56 0.14
221 601258 庞大集团 27,444 149,844.24 0.14
222 000970 中科三环 7,204 148,474.44 0.14
223 600547 山东黄金 6,001 148,224.70 0.14
224 000061 农 产 品 7,228 147,451.20 0.14
225 600867 通化东宝 6,719 147,347.67 0.14
226 000598 兴蓉环境 15,114 144,640.98 0.13
227 002475 立讯精密 4,219 142,644.39 0.13
228 600170 上海建工 15,127 141,891.26 0.13
229 002153 石基信息 1,086 141,169.14 0.13
230 601808 中海油服 4,997 139,616.18 0.13
231 000413 东旭光电 14,257 139,433.46 0.13
232 601098 中南传媒 6,077 139,224.07 0.13
233 600600 青岛啤酒 2,963 138,046.17 0.13
234 601225 陕西煤业 16,868 137,980.24 0.13
235 000825 太钢不锈 19,256 136,910.16 0.13
236 600108 亚盛集团 13,171 136,451.56 0.13
237 600827 百联股份 6,513 135,535.53 0.12
238 002410 广联达 5,701 133,403.40 0.12
239 000712 锦龙股份 3,800 133,380.00 0.12
240 002038 双鹭药业 2,335 132,277.75 0.12
241 000738 中航动控 3,900 129,324.00 0.12
242 000400 许继电气 5,113 128,643.08 0.12
243 600277 亿利能源 8,785 128,436.70 0.12
244 000831 五矿稀土 4,991 127,669.78 0.12
245 600316 洪都航空 3,648 126,147.84 0.12
246 000983 西山煤电 13,254 125,647.92 0.12 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 46 页 共 62 页
247 000027 深圳能源 10,094 124,660.90 0.11
248 600166 福田汽车 14,050 124,061.50 0.11
249 603000 人民网 2,376 123,860.88 0.11
250 002422 科伦药业 3,092 123,803.68 0.11
251 000729 燕京啤酒 11,832 123,052.80 0.11
252 600497 驰宏锌锗 8,430 122,993.70 0.11
253 600038 中直股份 1,984 122,908.80 0.11
254 600597 光明乳业 5,239 120,497.00 0.11
255 600008 首创股份 8,178 117,354.30 0.11
256 000960 锡业股份 5,800 116,870.00 0.11
257 002470 金正大 5,290 114,845.90 0.11
258 000898 鞍钢股份 15,674 114,420.20 0.11
259 601929 吉视传媒 7,444 112,553.28 0.10
260 600373 中文传媒 4,678 112,084.88 0.10
261 601928 凤凰传媒 6,510 111,321.00 0.10
262 601992 金隅股份 9,159 109,450.05 0.10
263 002007 华兰生物 2,461 108,997.69 0.10
264 600717 天津港 7,100 106,429.00 0.10
265 300015 爱尔眼科 3,293 106,232.18 0.10
266 600578 京能电力 11,798 105,356.14 0.10
267 600516 方大炭素 8,752 104,236.32 0.10
268 600317 营口港 16,500 103,950.00 0.10
269 600348 阳泉煤业 10,139 103,924.75 0.10
270 000999 华润三九 3,372 102,475.08 0.09
271 600633 浙报传媒 5,062 99,215.20 0.09
272 601118 海南橡胶 10,011 97,907.58 0.09
273 601699 潞安环能 10,059 97,270.53 0.09
274 300146 汤臣倍健 2,476 97,257.28 0.09
275 601958 金钼股份 8,214 96,760.92 0.09
276 002051 中工国际 3,242 96,546.76 0.09
277 002344 海宁皮城 4,761 93,458.43 0.09
278 600783 鲁信创投 2,483 93,062.84 0.09
279 300251 光线传媒 3,720 92,628.00 0.09
280 600549 厦门钨业 3,649 92,173.74 0.08
281 300133 华策影视 3,311 89,397.00 0.08
282 002001 新 和 成 4,918 84,048.62 0.08
283 600648 外高桥 2,374 83,279.92 0.08
284 002570 贝因美 4,284 83,152.44 0.08
285 600395 盘江股份 5,142 80,780.82 0.07 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 47 页 共 62 页
286 002294 信立泰 2,661 76,104.60 0.07
287 603288 海天味业 2,318 74,036.92 0.07
288 000937 冀中能源 9,059 72,653.18 0.07
289 002399 海普瑞 1,989 67,606.11 0.06
290 600998 九州通 2,829 63,256.44 0.06
291 600809 山西汾酒 2,197 62,043.28 0.06
292 002416 爱施德 2,985 61,699.95 0.06
293 600485 信威集团 1,244 54,599.16 0.05
294 601158 重庆水务 4,889 52,507.86 0.05
295 002653 海思科 1,802 48,654.00 0.04
296 600188 兖州煤业 3,256 44,770.00 0.04
297 000156 华数传媒 1,088 38,928.64 0.04
298 600649 城投控股 4,136 38,671.60 0.04
299 601231 环旭电子 1,842 31,332.42 0.03
300 601969 海南矿业 1,700 30,991.00 0.03
301 603993 洛阳钼业 2,490 30,776.40 0.03
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601211 国泰君安 1,000 34,340.00 0.03
2 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.02
3 002769 普路通 500 22,565.00 0.02
4 300487 蓝晓科技 500 7,415.00 0.01
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净 值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 16,125,134.92 24.76
2 600016 民生银行 11,267,706.39 17.30
3 600030 中信证券 10,608,363.00 16.29
4 600036 招商银行 10,220,776.82 15.70 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 48 页 共 62 页
5 600837 海通证券 7,615,492.00 11.69
6 601166 兴业银行 7,603,747.00 11.68
7 600000 浦发银行 6,688,377.00 10.27
8 000002 万
科Ａ 5,236,531.14 8.04
9 601766 中国南车 4,606,114.26 7.07
10 601328 交通银行 4,595,903.64 7.06
11 000651 格力电器 4,149,780.50 6.37
12 601668 中国建筑 4,058,465.12 6.23
13 601601 中国太保 3,978,495.00 6.11
14 601288 农业银行 3,884,371.00 5.97
15 601398 工商银行 3,865,649.00 5.94
16 600887 伊利股份 3,614,611.28 5.55
17 601818 光大银行 3,542,534.00 5.44
18 600519 贵州茅台 3,512,962.32 5.39
19 000001 平安银行 3,481,600.20 5.35
20 600104 上汽集团 3,253,614.08 5.00
21 000776 广发证券 3,184,616.30 4.89
22 601169 北京银行 3,160,383.00 4.85
23 601988 中国银行 3,087,310.00 4.74
24 601688 华泰证券 3,003,955.00 4.61
25 000166 申万宏源 2,989,359.00 4.59
26 601989 中国重工 2,930,606.35 4.50
27 600048 保利地产 2,783,286.00 4.27
28 601006 大秦铁路 2,727,256.00 4.19
29 000333 美的集团 2,702,525.00 4.15
30 600999 招商证券 2,626,531.19 4.03
31 601088 中国神华 2,614,201.88 4.01
32 601390 中国中铁 2,555,787.00 3.92
33 601939 建设银行 2,423,610.00 3.72
34 600015 华夏银行 2,347,050.00 3.60
35 601628 中国人寿 2,239,903.00 3.44
36 601901 方正证券 2,180,363.69 3.35
37 601377 兴业证券 2,169,398.93 3.33
38 600900 长江电力 2,160,522.00 3.32
39 601857 中国石油 2,127,611.00 3.27
40 000783 长江证券 2,078,957.00 3.19 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 49 页 共 62 页
41 600028 中国石化 2,006,321.00 3.08
42 600383 金地集团 1,925,562.00 2.96
43 002024 苏宁云商 1,916,263.08 2.94
44 601186 中国铁建 1,846,079.00 2.83
45 600050 中国联通 1,839,789.00 2.83
46 600585 海螺水泥 1,805,863.36 2.77
47 601299 中国北车 1,782,286.00 2.74
48 000858 五 粮 液 1,780,312.00 2.73
49 600637 百视通 1,700,718.22 2.61
50 600795 国电电力 1,671,785.00 2.57
51 600010 包钢股份 1,662,526.00 2.55
52 600109 国金证券 1,660,574.00 2.55
53 000625 长安汽车 1,656,749.89 2.54
54 000063 中兴通讯 1,615,371.00 2.48
55 600111 北方稀土 1,604,219.00 2.46
56 601336 新华保险 1,591,040.00 2.44
57 600886 国投电力 1,502,377.00 2.31
58 600011 华能国际 1,439,045.86 2.21
59 000100 TCL 集团 1,432,772.00 2.20
60 600705 中航资本 1,411,033.00 2.17
61 000725 京东方Ａ 1,407,035.00 2.16
62 600089 特变电工 1,394,750.00 2.14
63 600570 恒生电子 1,394,373.00 2.14
64 002415 海康威视 1,382,359.80 2.12
65 600276 恒瑞医药 1,374,417.79 2.11
66 000538 云南白药 1,367,372.00 2.10
67 601899 紫金矿业 1,361,507.30 2.09
68 600690 青岛海尔 1,319,975.00 2.03
69 600019 宝钢股份 1,315,192.00 2.02
注：“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 15,271,196.38 23.45 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 50 页 共 62 页
2 600016
民生银行 10,468,805.66 16.08
3 600036
招商银行 9,818,767.11 15.08
4 600030
中信证券 9,281,068.30 14.25
5 601166
兴业银行 7,290,517.32 11.20
6 600837
海通证券 7,287,816.53 11.19
7 600000
浦发银行 6,570,858.11 10.09
8 000002
万
科Ａ 5,020,763.42 7.71
9 000651
格力电器 4,250,037.03 6.53
10 601668
中国建筑 4,229,243.82 6.49
11 601328
交通银行 4,171,873.83 6.41
12 601601
中国太保 4,004,397.26 6.15
13 601766
中国南车 3,948,959.83 6.06
14 600887
伊利股份 3,689,867.24 5.67
15 000001
平安银行 3,656,865.74 5.62
16 601288
农业银行 3,624,516.15 5.57
17 600519
贵州茅台 3,616,632.54 5.55
18 601818
光大银行 3,526,121.39 5.41
19 601398
工商银行 3,404,585.56 5.23
20 601390
中国中铁 3,189,990.38 4.90
21 600104
上汽集团 3,082,962.69 4.73
22 601989
中国重工 2,922,447.23 4.49
23 000776
广发证券 2,875,723.27 4.42
24 601169
北京银行 2,864,862.83 4.40
25 600048
保利地产 2,786,256.59 4.28
26 601688
华泰证券 2,727,139.55 4.19
27 000333
美的集团 2,633,942.17 4.04
28 601006
大秦铁路 2,633,409.40 4.04
29 600999
招商证券 2,586,407.12 3.97
30 601988
中国银行 2,556,049.03 3.93
31 601088
中国神华 2,529,425.10 3.88
32 600015
华夏银行 2,354,236.76 3.62
33 601939
建设银行 2,298,545.11 3.53
34 002024
苏宁云商 2,270,239.23 3.49
35 601628
中国人寿 2,236,897.37 3.44
36 600383
金地集团 2,211,555.95 3.40
37 601901
方正证券 2,173,821.71 3.34
38 000166
申万宏源 2,080,783.27 3.20
39 601377
兴业证券 2,042,768.28 3.14 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 51 页 共 62 页
40 600050
中国联通 1,994,652.25 3.06
41 601857
中国石油 1,989,357.74 3.05
42 000783
长江证券 1,964,188.55 3.02
43 601186
中国铁建 1,961,924.13 3.01
44 600900
长江电力 1,784,604.30 2.74
45 600010
包钢股份 1,772,216.79 2.72
46 000858
五 粮 液 1,764,705.70 2.71
47 000625
长安汽车 1,763,077.93 2.71
48 600570
恒生电子 1,754,325.27 2.69
49 000063
中兴通讯 1,730,097.42 2.66
50 600795
国电电力 1,718,635.80 2.64
51 601336
新华保险 1,705,606.18 2.62
52 600109
国金证券 1,691,364.04 2.60
53 601299
中国北车 1,679,273.48 2.58
54 600585
海螺水泥 1,667,243.80 2.56
55 600028
中国石化 1,606,550.73 2.47
56 600518
康美药业 1,577,688.79 2.42
57 000100
TCL 集团 1,552,149.60 2.38
58 600111
北方稀土 1,543,182.17 2.37
59 000725
京东方Ａ 1,479,698.04 2.27
60 600011
华能国际 1,476,806.09 2.27
61 000768
中航飞机 1,465,181.02 2.25
62 002415
海康威视 1,461,500.85 2.24
63 600705
中航资本 1,408,538.93 2.16
64 600637
百视通 1,399,045.90 2.15
65 600089
特变电工 1,395,304.31 2.14
66 600276
恒瑞医药 1,368,719.51 2.10
67 601899
紫金矿业 1,366,927.51 2.10
68 600690
青岛海尔 1,365,688.18 2.10
69 000538
云南白药 1,362,640.24 2.09
70 600019
宝钢股份 1,362,238.03 2.09
71 600739
辽宁成大 1,354,157.26 2.08
注： “卖出金 额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 371,472,088.36
卖出股票收入（成交）总额 367,570,173.00 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 52 页 共 62 页
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交 易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 272,012.90 0.25
8 其他 - -
9 合计 272,012.90 0.25
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 1,350 244,404.00 0.22
2 110031 航信转债 190 27,608.90 0.03
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证 。 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 53 页 共 62 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1507 IF1507 8 10,504,320.00 -1,683,141.82
报告期内， 本 基
金运用股指期
货是出于追求
基金充分投资、
减少交易成本、
降低跟踪误差
的目的， 总体 风
险可控且符合
既定的投资政
策和投资目标
公允价值变动总额合计 （元） -1,683,141.82
股指期货投资 本期收益（元） 5,240,841.82
股指期货投 资本期公允价值变动 （元） -1,683,141.82
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
报 告 期， 本基 金 运用 股指 期 货来 控制 预 期大 额申 购 赎回 等情 况 下的 流动 性 风险 ，有 效减少基
金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
报告期，本基金未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本期基金投资组合前十名证券的发行主体中， 海通证券 （600827.SH）于 2015 年1 月 19 日发
布公告 《海通证券股份有限公司公告》 ， 公司存在为少数融资融券六个月到期并提出逾期负债暂缓
平 仓申 请的客 户， 在维持 担保 比例处 于 150 ％以 上的 前提下 暂缓 平仓的 行为 ，存在 违规为 到 期 融国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 54 页 共 62 页
资 融 券 合 约 展 期 问 题 ， 受 到 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 ； 中 信 证 券
（600030.SH ）于 2015 年 1 月 18 日发 布公告《中信证券股份有限公司公告》 ，中信证 券存在为到
期融资融券合约展期的问题 （根据相关规定， 融资融券合约期限最长为 6 个月 ） ， 中信证券被中国
证监 会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
由于海通证券（600837.SH ）和中信 证券（600030.SH ）是沪 深 300 指数 的成份股，故将其纳
入本基金的投资组合。
7.12.2
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,286,106.78
2 应收证券清算款 5,145,561.82
3 应收股利 -
4 应收利息 2,540.89
5 应收申购款 74,444.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,508,653.50
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300487 蓝晓科技 7,415.00 0.01 新股锁定
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 55 页 共 62 页
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
国金 300A 342 112,007.11 11,565,204.00 30.19% 26,741,227.00 69.81%
国金 300B 818 46,829.38 20,105,423.00 52.49% 18,201,008.00 47.51%
国金 300 1,035 12,712.95 570,227.00 4.33% 12,587,679.11 95.67%
合计
2,195 40,897.84 32,240,854.00 35.91% 57,529,914.11 64.09%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
国金 300A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 孙思浩 8,518,338.00 22.24%
2 李鹏楚 3,500,000.00 9.14%
3 巩环 3,000,000.00 7.83%
4 平安大华基金- 平安银行- 平安大华
固定收益增强三号特定客户资产管
理计划
2,307,593.00 6.02%
5 尹爱勤 2,280,000.00 5.95%
6 北京千石创富- 光大银行- 千石资本-
道冲套利 2 号资产管理计划
2,251,389.00 5.88%
7 银河资本- 光 大银行- 银河 资本青昀
套利 2 号资 产管理计划
2,000,000.00 5.22%
8 银河资本-光大 银行- 银河 资本- 青昀
1 号资产管理 计划
1,000,000.00 2.61%
9 中国太平洋财产保险-传统- 普通保
险产品-013C-CT001 深
1,000,000.00 2.61% 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 56 页 共 62 页
10 上海国际信托有限公司- 多元凯利证
券投资集合资金信托
1,000,000.00 2.61%
国金 300B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 北京千石创富- 光大银行- 千石资本-
道冲套利 5 号资产管理计划
10,428,173.00 27.22%
2 长江证券- 招 商银行- 长江 证券超越
理财基金管家 II 集合资 产管理计划
5,090,959.00 13.29%
3 银河资本- 光 大银行- 银河 资本青昀
套利 2 号资 产管理计划
2,000,000.00 5.22%
4 临沭县茂华林业有限公司 1,551,300.00 4.05%
5 银河资本- 光 大银行- 银河 资本- 青昀
1 号资产管理 计划
1,000,000.00 2.61%
6 林德达 980,000.00 2.56%
7 于航 911,537.00 2.38%
8 周德理 585,300.00 1.53%
9 杜志刚 500,000.00 1.31%
10 阮国华 428,000.00 1.12%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
国金 300A - -
国金 300B - -
国金 300 134,622.29 1.0231%
合计
134,622.29 1.0231%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
国金 300A -
国金 300B -
国金 300 10~50
合计
10~50
本基金基金经理 持有本开
放式基金
国金 300A
-
国金 300B
- 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 57 页 共 62 页
国金 300
-
合计
-
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
国金 300A 国金 300B 国金 300
基金合同生效日（2013 年 7 月26 日 ）
基金份额总额
33,048,181.00 33,048,181.00 257,031,393.17
本报告期期初基金份额总额 16,387,905.00 16,387,905.00 10,037,479.13
本报告期基金总申购份额 - - 429,815,546.83
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 382,858,067.85
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
21,918,526.00 21,918,526.00 -43,837,052.00
本报告期期末基金份额总额 38,306,431.00 38,306,431.00 13,157,906.11
注：1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。
2. 本报告期 末，基 金管 理人的 子公 司北京 千石 创富资 本管 理有限 公司 旗下的 资管 计划千 石 资 本 －
道冲套利 5 号资产管理计划、千石资本－道冲套利 2 号资产管理计划及千石资本－东海恒信 4 期
资产管理计划持有本基金的份额分别为 11,255,217.00 份、2,251,389.00 份及 1.00 份 ，前述持
有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
经国金通用基金管理有限公司第一届董事会审议并通过， 并向中国证券投资基金业协会完成
备案，基金管理人于 2015 年4 月16 日增聘吴富佳先生担任公司副总经理。
除了上述情况以外，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 58 页 共 62 页
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期，本基金采取对标的沪深 300 指数完全 复制的投资策略，未发生投资 策略的改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基 金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 1 277,248,025.27 37.67% 196,957.19 36.04% -
国金证券 1 138,435,737.19 18.81% 98,344.31 18.00% -
中信证券 1 117,884,634.20 16.02% 107,322.76 19.64% -
中信证券山东 1 106,764,974.75 14.50% 75,845.81 13.88% -
华创证券 1 49,159,533.01 6.68% 34,923.16 6.39% -
东方证券 1 46,589,621.34 6.33% 33,097.48 6.06% -
申万宏源 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1.本基 金根据 中国 证券监 督管 理委员 会《 关于完 善证 券投资 基金 交易席 位制 度有关 问 题 的 通
知 》 （ 证监 基字[2007]48 号 ） 的有 关规 定 要求 ，本 基 金管 理人 在 比较 了多 家 证券 经营 机构的财务
状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1 ） 基金 专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为 规 范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强 的研究能力， 能及时、 全面地提供 高质量的宏观、 策略、 行业、 上市公司、 证券市场国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 59 页 共 62 页
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2 ）基金专 用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管 理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信证券山东 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 国金通用基金管理有限公司关于
旗下基金的基金资产净值、 基金份
额净值及基金份额累计净值的公
告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 1 月5 日
2 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金办理不定期份额折算业务
的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 1 月5 日
3 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金 2015 约定年收益率公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 1 月5 日
4 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金 办理不定期份额折算期间
国金 300A
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 1 月6 日
5 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金不定期份额折算后次日前
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 1 月7 日 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 60 页 共 62 页
收盘价调整的公告
6 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金不定期份额折算结果及恢
复交易的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 1 月7 日
7 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金 2014 年第 4 季度 报告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 1 月22 日
8 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2015 年 3 月12 日
9 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 3 月12 日
10 国金通用基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加齐鲁证券有限
公司申购费率优惠活动的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 3 月20 日
11 国金通用基金管理有限公司关于
在齐鲁证券有限公司开通定期定
额投资业务的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 3 月23 日
12 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金份额计算位数变更及修改
基金合同
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 3 月25 日
13 国金通用基金管理有限公司关于
旗下基金调整交易所固定收益品
种估值方法的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 3 月28 日
14 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金 2014 年年度报告
基金管理人网站 2015 年 3 月30 日
15 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金 2014 年年度报告摘要
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 3 月30 日
16 国金通用基金管理有限公司关于
增加上海利得基金销售有限公司
为旗下基金销售机构并参加相关
费率优惠活动的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 3 月30 日
17 国金通用基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 4 月18 日
18 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金 2015 年第 1 季度 报告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 4 月20 日
19 国金通用基金管理有限公司关于
旗下基金持有的 “歌尔声学 ”股
票估值调整的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 4 月23 日
20 国金通用基金管理有限公司关于
旗下基金持有的 “芭田股份 ”股
票估值调整的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 5 月12 日
21 国金通用基金管理有限公司关于
旗下基金持有的 “中国南车 ”股
票估值调整的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 5 月22 日
22 国金通用基金管理有限公司关于 指定信息披露媒体 2015 年 5 月28 日 国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 61 页 共 62 页
旗下基金持有的 “芭田股份 ”股
票估值调整的公告
及基金管理人网站
23 国金通用基金管理有限公司关于
旗下基金持有的 “三安光电 ”股
票估值调整的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 5 月29 日
24 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的第一次提示公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 6 月5 日
25 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的第二次提示公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 6 月6 日
26 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的第三次提示公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 6 月9 日
27 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金可能发生不定 期份额折算
的第四次提示公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 6 月10 日
28 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的第五次提示公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 6 月11 日
29 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的第六次提示公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 6 月12 日
30 国金通用沪深300 指数分 级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的第七次提示公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 6 月13 日
31 国金通用基金管理有限公司关于
旗下基金持有的 “中国重工 ”股
票估值调整的公告
指定信息披露媒体
及基金管理人网站
2015 年 6 月19 日
注：经国金通用基金管理有限公司（以下简称“公司” ）股 东会审议通过，根据 2015 年 6 月 8 日
中国证券监督管理委员会印发的 《关于核准国金通用基金管理有限公司变更股权的批复》 （证监许
可〔2015〕1153 号 ） ，公司 原 股东 之一 中 国通 用技 术 （集 团） 控 股有 限责 任 公司 将所 持有的国金
通 用基 金管理 有限 公 司 12% 的 股权 转让 给涌 金投资 控股 有限公 司。 变更后 的股 权结构为： 国 金 证
券股份有限公司持股比例 49% 、 苏州 工业园区兆润投资控股集团有限公司持股比例 19.5% 、 广东宝
丽华新能源股份有限公司持股比例 19.5% 、 涌金投 资控股有限公司持股比例 12% 。 同时 公司名称变
更为 “国金基金管理有限公司”。
上述公 司股 权和公 司名 称变更 事项 ，已按 有关 规定在 北京 市工商 行政 管理局 办理 完毕相 关 变 更 登
记手续，并于 2015 年7 月 23 日领取 了变更后的营业执照。
具体请参见公司于 2015 年 7 月 24 日 发布在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站的相国金沪深 300 指数分级 2015 年半年度报告
第 62 页 共 62 页
关公告。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、国金通用 沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同；
3 、国金通用 沪深 300 指 数分级证券投资基金托管协议；
4 、国金通用 沪深 300 指 数分级证券投资基金招募说明书；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号D 座 14 层。
12.3 查阅方式
投 资 者可 到基 金 管理 人、 基 金托 管人 的 办公 场所 或 基金 管理 人 网站 免费 查 阅备 查文 件。在支
付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2015 年8 月28 日
